信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会及 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 28 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 和投资组合 报告等内容, 保证复核内 容不存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重 大 遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 .............................................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 34
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 35
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 36
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 36
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 36
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 37
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务 所情况 ............................................................................................ 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 37
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 38
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 39
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 39
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 39
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 39
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚鼎利定增
场内简称 信诚定增
基金主 代码 165528
基金运作方式
契约型基金。 基金合同生效后, 在封 闭期内不开放申购、 赎回
业务, 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
转让基金份额。 封闭期届满后, 本基金 转换为信诚鼎利灵活配
置混合型证券投资基金(LOF) 。
基金合同生效日 2016 年 5 月24 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投
资收益, 追求 基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在基金合同生效后 18 个月 内, 将积极参 与上市公司的
定 向 增 发 。 通 过 宏 观 经 济 、 行 业 分 析 、 实 施 定 向 增 发 公 司 的
定增条款和基本面深入研究基础上, 利用定向增发项目的事
件性特征与折价优势, 优 选 具 有 较 高 折 价 保 护 并 通 过 定 向 增
发 能 够 改 善 企 业 基 本 面 与 经 营 状 况 的 定 向 增 发 股 票 进 行 投
资, 同 时 考 虑 行 业 偏 离 及 风 险, 用 量 化 的 方 法 进 行 组 合 配 置,
规 避 非 系 统 风 险 。 本 基 金 转 为 信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金(LOF) 后, 投资策 略相应调整。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收益率 +50% × 中证 综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其 预期风险、 预期收益高于货币市场基
金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收益的品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 郭明
联系电话 021-68649788 （010 ）66105799
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-666-0066 95588
传真 021-50120888 （010 ）66105798
注册地址
中国( 上海) 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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大楼 9 层
办公地址
中国( 上海) 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张翔燕 易会满
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -17,078,149.13
本期利润 -36,335,843.08
加权平均基金份额本期利润 -0.0299
本期加权平均净值利润率 -2.95%
本期基金份额净值增长率 -2.97%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -24,086,825.17
期末可供分配基金份额利润 -0.0198
期末基金资产净值 1,192,615,923.02
期末基金份额净值 0.980
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -2.00%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.38% 0.74% 3.01% 0.34% 0.37% 0.40%
过去三个月 -6.04% 0.81% 3.16% 0.32% -9.20% 0.49%
过去六个月 -2.97% 0.66% 5.36% 0.29% -8.33% 0.37%
过去一年 -2.00% 0.48% 8.32% 0.35% -10.32% 0.13%
自基金合同
生效起至今
-2.00% 0.46% 9.89% 0.37% -11.89% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注:1 、 本基金 建仓期自 2016 年5 月24 日至 2016 年11 月 24 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
3.3 其他指标
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 70 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资 基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资
基金(LOF) 、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债
券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳
瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投 资基金、 信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活 配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、 信诚稳 丰债券型证券投资
基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证
券投资基金、 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、 信 诚稳鑫债券型证券投资基金、 信诚至 诚灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚理财 28 日盈债 券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新泽 回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
( 助理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨
旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼任信
诚沪深 300 指 数 分 级 基
金、信诚中证 500 指数 分
级基金、信诚中证 800 医
药指数分级基金、信诚中
证 800 有 色 指 数 分 级 基
金、信诚中证 800 金融 指
数 分 级 基 金 及 信 诚 中 证
TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 基
金、信诚中证信息安全指
数分级基金、信诚中证智
能家居指数分级基金、信
诚中证基建工程指数型基
2016 年 5
月 24 日
- 4
理学硕士、 文学硕士。 曾任职于美国
对冲基金Robust methods 公司, 担任
数量分析师; 于华尔街对冲基金WSFA
Group 公司, 担任Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年
8 月 加 入 信 诚 基 金, 历 任 助 理 投 资 经
理、 专户投资经理。 现任数量投资副
总监, 信诚中 证 500 指数 分级基金、
信诚沪深 300 指数分级基 金、 信诚中
证 800 医药 指数分级基金、 信诚中证
800 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
TMT 产业主题 指数分级基金、 信诚中信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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金(LOF) 、 信诚至益灵活配
置混合基金、信诚至裕灵
活配置混合基金、信诚新
悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、信诚永益一年定期开
放混合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚永丰一
年定期开放混合基金、信
诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 基
金、信诚新泽回报灵活配
置混合基金、信诚至信灵
活配置混合基金的基金经
理
证信息安全指数分级基金、 信诚中 证
智能家居指数分级基金、 信诚中证基
建 工 程 指 数 型 基 金(LOF) 、信诚鼎利
定增灵活配置混合型基金、 信诚至益
灵活配置混合基金、 信诚至裕灵活配
置混合基金、 信诚新悦回报灵活配置
混合基金、 信诚永益一年定期开放混
合基金、 信诚新兴产业混合基金、 信
诚永丰一年定期开放混合基金、 信诚
至泰灵活配置混合基金、 信诚新泽回
报灵活配置混合基金、 信诚至信灵活
配置混合基金的基金经理。
殷
孝
东
本基金基金经理, 信 诚 多
策略灵活配置混合基金的
基金经理, 投 资 银 行 部 董
事总经理
2016 年12
月 16 日
- 14
工商管理硕士。 曾任职于大鹏证券有
限公司, 担 任 资 讯 部 分 析 师; 于中信
证 券 股 份 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 行 业
首席分析师、 研究部执行总经理、 研
究部运营负责人、 投行委能源化工组
执行总经理、 经发管委执行总经理等
职。2016 年 3 月加入信诚基金管理
有 限 公 司, 担 任 投 资 银 行 部 董 事 总 经
理。 现兼任信诚鼎利定增灵活配置混
合型证券投资基金、 信诚多策略灵活
配置混合基金的基金经理。
注:1. 经基金 业协会批准, 韩益平先生于 2017 年 7 月 4 日正式 注册为本基金的基金经理。截至本报
告披露日, 本 基金由韩益平、杨旭和殷孝东共同管理。
2. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金》 、 《信诚 鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》 的
约定, 本着诚 实信用、勤 勉尽职的原 则管理和运 用基金财产 。本基金管 理人通过不 断完善法人 治理 结 构
和内部控制制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份 额
持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年, 市场 经过了一季 度的短暂反 弹和二季度 的深度调整, 市场整体波 动较大, 且风 格分化非 常 明
显, 低估值价 值蓝筹大幅跑赢成长和周期板块。 本产品定增投资占非现金资产的 80%以上, 仓位较高 无流
动性, 且定增 相关资产主 要集中于成 长和周期板 块, 因此在二 季度的市场 调整中, 本产 品业绩波动 较大 。
但 是 由 于 我 们 在 定 增 投 资 个 股 上 的 精 选, 二 季 度 末 产 品 业 绩 伴 随 市 场 触 底 快 速 反 弹, 在 同 类 产 品 中 表 现
较为领先。 我们认为虽 然因为定增 投资仓位的 限制, 上半年 无法深度参 与白酒、医 药、家电等 传统 蓝 筹
板块的行情, 但是全年来看我们在周期板块和成长板块精选的个 股有望会跑赢指数。
4.4.2 报 告 期 内基金 业 绩 表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-2.97%, 同 期业绩比 较 基准收益 率 为 5.36%, 基 金落后业 绩 比
较基准 8.33% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 三 季 度, 我 们 依 然 相 信 行 情 整 体 震 荡 中 逐 步 走 向 “ 慢牛 ”, 市 场 关 注 方 向 将 从 绝 对 估 值 较 低 的
蓝筹板块向 高业绩成长 板块, 重点配 置新能源产 业链、消费 电子、医药 和高端装备 领域。同时 伴随 市 场
风险偏好逐步提升, 我们 认为受益于改革持续推进的军工板块、 国企改革板块将逐步配置时点, 将 会择机
择 优 配 置 。 目 前 本 基 金 已 经 完 成 定 增 权 益 类 资 产 投 资 的 预 期 目 标, 未 来 将 迎 来 定 增 个 股 的 集 中 解 禁 期,
我 们 会 积 极 合 理 调 整 仓 位, 做 好 部 分 浮 盈 较 大 的 定 增 个 股 的 退 出 管 理, 并 积 极 布 局 高 业 绩 成 长 和 受 益 改
革的精选个股 。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营 部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5. 参与估值 流程各 方之间存在的任何重大利益冲突 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
10
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1 、 在符合 有关基金分红条件的前提下, 本基金 每年收益分配次数最 多为 12 次, 每 份基金份额每次收益
分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的 25%, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配;
2 、本基金收 益分配方式 分两种: 现金 分红与红利 再投资, 投资 者可选择现 金红利或将 现金红利自 动转 为
基金份额进行再投资; 若 投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能 低于面值;
4 、每一基金 份额享有同等分配权;
5 、法律法规 或监管机关另有规定的, 从其规定。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严格遵
守《证券投 资基金法》 及其他法律 法规和基金 合同的有关 规定, 不存在 任何损害基 金份额持有 人利 益 的
行为, 完全尽 职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期内, 信诚鼎利定 增灵活配置 混合型证券 投资基金的 管理人--信诚基金管理 有限公司 在 信 诚
鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基
金合同的规定进行。本报告期内, 信 诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半年度报告中财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容 进 行
了核查, 以上 内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
11
2017 年 6 月 30 日 2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 19,809,786.96 102,998,999.62
结算备付金
38,823,733.86 308,619.14
存出保证金
63,389.73 45,884.68
交易性金融资产 6.4.7.2 1,021,400,128.27 1,127,245,007.10
其中：股票投资
1,021,400,128.27 1,087,285,007.10
基金 投资
- -
债券投资
- 39,960,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 134,400,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 42,235.13 768,621.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,214,539,273.95 1,231,367,131.86
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,459,680.70 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,445,700.80 1,565,041.88
应付托管费
240,950.12 260,840.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 213,569.08 154,140.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 563,450.23 435,343.17
负债合计
21,923,350.93 2,415,365.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,216,702,748.19 1,216,702,748.19
未分配利润 6.4.7.10 -24,086,825.17 12,249,017.91
所有者权益合计
1,192,615,923.02 1,228,951,766.10 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
12
负债和所有者权益总计
1,214,539,273.95 1,231,367,131.86
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 0.980 元, 基金 份额总额 1,216,702,748.19 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 5 月 24 日( 基金 合同
生效日) 至2016 年 6 月30 日
一、收入
-24,839,046.09 2,657,757.84
1. 利息收入
877,664.32 2,633,877.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 462,278.23 2,430,355.89
债券利息收入
168,142.47 7,604.13
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
247,243.62 195,917.82
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
-6,459,016.46 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,373,344.17 -
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 83,920.00 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -1,279,340.00 -
股利收益 6.4.7.16 4,109,747.71 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -19,257,693.95 23,880.00
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
11,496,796.99 2,221,382.44
1 ．管理人报 酬
9,147,273.93 1,845,249.82
2 ．托管费
1,524,545.60 307,541.64
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 577,887.00 300.00
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 247,090.46 68,290.98 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
13
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-36,335,843.08 436,375.40
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-36,335,843.08 436,375.40
注: 本基金生 效日为 2016 年 5 月 24 日 。上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日( 基金合同 生效
日) 至 2016 年 6 月30 日。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,216,702,748.19 12,249,017.91 1,228,951,766.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -36,335,843.08 -36,335,843.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,216,702,748.19 -24,086,825.17 1,192,615,923.02
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 5 月 24 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,216,702,748.19 - 1,216,702,748.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 436,375.40 436,375.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
14
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,216,702,748.19 436,375.40 1,217,139,123.59
注: 本基金生 效日为 2016 年 5 月 24 日 。上年度可比期间自 2016 年 5 月 24 日( 基金合同 生效
日) 至 2016 年 6 月30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( 以下简称 “中国证监会”) 《关于 准予信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》
( 证监许可[2016]751 号文) 和 《关于信 诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》 ( 机
构部函[2016]1102 号文) 批准, 由信诚 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及 其 配 套 规 则 和 《 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售, 基 金 合 同 于 2016
年 5 月 24 日 生效。本基金为契约型基金, 存续期 限不定。本基金 的基金管理人为信诚基金管理有
限公司, 基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金 于 2016 年4 月 25 日至 2016 年 5 月 17 日募集, 募集 的净认购金额 1,216,348,748.86
元, 募集期间 认购利息转份额 353,999.33 元, 募集 规模为 1,216,702,748.19 份。上述募集资金已
由普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)验证, 并出具了 普华永道中天验字(2016)第490 号验
资报告。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资
基 金 合 同 》 和 《 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 本 基 金 的 投
资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他
经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券( 含 国 债 、 金 融 债 、 地 方 政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票
据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债
券) 、资产支持证券、 债券回购、 货币市场工 具、权证、 股指期货以 及法律法规 或中国证监 会允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基
金投资其他品种, 基金管 理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:
封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%; 非公开 发行股票资产占非现金基金资产的比
例不低于 80%; 每个交易日日终在扣 除股指期货 合约需缴纳 的交易保证 金后, 应 当 保 持 不 低 于 交 易
保证金一倍的现金。 转换 为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 后股票资产占基金资产的
比例范围为0%-95%; 基金 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%; 每个交易 日日终在扣除
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或投 资 于 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的, 以 变 更 后 的 比 例 为 准, 本
基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为: 本基金 的业绩比较基准为 :50%×沪深 300 指数收益率 +50%×中证综 合
债指数收益率。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
15
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的
基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计( 本报 告 期所 采 用 的会计 政 策 、 会 计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致 的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2
记账 本 位币
6.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
6.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
6.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
6.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损 益 平 准金
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
6.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
6.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
16
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步
明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人
运用基金买卖股票、 债券 的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳
增值税。对 证券投资基 金管理人运 用基金买卖 股票、债券 的转让收入 免征增值税, 对金融同业 往来 利 息
收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由 非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免 征 收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付
上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入
应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1
年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的, 暂减 按 25%计入应 纳税所得额, 股
权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所
得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 19,809,786.96
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 19,809,786.96
6.4.7.2
交易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,029,627,135.80 1,021,400,128.27 -8,227,007.53
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
17
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,029,627,135.80 1,021,400,128.27 -8,227,007.53
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中: 买断式 逆回购
银行间市场买入返售金融资产 - -
交易所市场买入返售金融资产 134,400,000.00 -
合计 134,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
注：本基金本报告期末, 未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,518.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31.41
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 18,106.72
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20,578.01
合计 42,235.13
注: 其他指应 收结算保证金利息、应收中金所备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 212,741.46
银行间市场应付交易费用 827.62
合计 213,569.08
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
18
6.4.7.8 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 448,765.71
基金上市费 29,752.78
其他 35,343.17
合计 563,450.23
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,216,702,748.19 1,216,702,748.19
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算 调整 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,216,702,748.19 1,216,702,748.19
注：此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,218,331.49 11,030,686.42 12,249,017.91
本期利润 -17,078,149.13 -19,257,693.95 -36,335,843.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,859,817.64 -8,227,007.53 -24,086,825.17
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 410,951.35 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,579.44
其他 48,747.44
合计 462,278.23
注：其他指 中金所存款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
204,024,606.92
减： 卖出股票成本总额 213,397,951.09
买卖股票差价收入 -9,373,344.17
6.4.7.13 债 券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
债券投资收益 ——买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
83,920.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 83,920.00
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 ——买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 40,916,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 39,916,080.00
减：应收利息总额 916,000.00
买卖债券差价收入 83,920.00
6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 ——申购差 价 收 入
单位: 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
申购基金份额对价总额 -
减：现金支付申购款总额 - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
20
减：申购债券成本总额 -
减：申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.13.5 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金在本 报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收 入
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收益 —— 买卖权 证 差 价收入
本基金本报告期内无权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收益 —— 其他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股指期货投资收益 -1,279,340.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,109,747.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,109,747.71
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -19,257,693.95
—— 股票投资 -19,213,773.95
—— 债券投资 -43,920.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
21
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -19,257,693.95
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 574,715.75
银行间市场交易费用 -
股指期货交易费用 3,171.25
合计 577,887.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行费用 483.40
债券帐户维护费 18,000.00
基金上市费 29,752.78
其他 500.00
合计 247,090.46
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商 银行 ”) 基金托管人
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
22
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债 券 回 购交易
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月24 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,147,273.93 1,845,249.82
其中：支付销售机构的客户维护费 2,281,321.01 483,990.47
注：1. 支付 基金管理 人 信诚基金 管 理有限公 司 的基金管 理 人报酬按 前 一日基金 资 产净值 1.5% 的年
费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×1.5%/ 当年 天数。
2. 注: 本基 金生效日为2016 年5 月24 日, 上年度 可比期间自2016 年5 月24 日( 基金合 同生效 日)
至 2016 年6 月 30 日。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月24 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,524,545.60 307,541.64
注：1.支付基 金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率每日计提,
逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金托管费= 前一日基金资产净值 ×0.25%/当年天 数。
2. 注: 本基 金生效日为2016 年5 月24 日, 上年度 可比期间自2016 年5 月24 日( 基金合 同生效 日)
至 2016 年6 月 30 日。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位 ： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
上年度可比期间
2016 年5 月24 日( 基金合 同生信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
23
日 效日) 至 2016 年6 月30 日
基金合同生效日(2016 年 5 月 24
日) 持有的基 金份额
- -
报告 期初持有的基金份额 6,501,602.00 -
报告 期间申购/ 买入总份 额 1,431,436.00 -
报告 期间因拆分 变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告 期末持有的基金份额 7,933,038.00 -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.65% -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基
金的基金管理人在上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
信诚人寿保险有限公司 20,005,300.00 1.64% 20,005,300.00 1.64%
注：本基金 除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金费 率按本基金 基金合同公 布的费率执 行, 除
上表外, 本基 金的其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月24 日( 基金合 同生效
日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 19,809,786.96 410,951.35 186,996,918.39 265,883.60
注: 本基金通 过 “中国工 商银行基金 托管结算资 金专用存款 账户 ”转存 于中国证券 登记结算 有 限 责
任公司的结算备付金, 于2017 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 77,542.29 元。(2016 年 6 月30 日 余额
为 0 元)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 7 其他 关 联交 易 事 项的说 明
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
数量 （单位：
股）
期末成本总额 期末估值总额
备
注 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
24
单价
002882 金龙羽
2017-06
-15
2017-
07-17
网下新股
申购未上
市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06
-05
2017-
07-07
网下新股
申购未上
市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
600200
江苏吴
中
2016-10
-17
2017-
10-12
非公开定
向增发
17.49 13.20 571,755 9,999,994.95 7,547,166.00 -
603618
杭电股
份
2016-09
-07
2017-
08-31
非公开定
向增发
13.56 10.37 1,032,448 13,999,994.88 10,706,485.76 -
002528 英飞拓
2016-08
-29
2017-
08-28
非公开定
向增发
6.78 5.93 1,946,903 13,200,002.34 11,545,134.79 -
002746
仙坛股
份
2016-09
-21
2017-
09-20
非公开定
向增发
37.25 29.13 536,913 20,000,009.25 15,640,275.69 -
600531
豫光金
铅
2016-12
-20
2017-
12-17
非公开定
向增发
7.50 7.36 2,660,402 19,953,015.00 19,580,558.72 -
002169
智光电
气
2016-10
-11
2017-
10-10
非公开定
向增发
19.50 7.52 3,189,744 31,100,004.00 23,986,874.88 -
002226
江南化
工
2016-10
-19
2017-
10-19
非公开定
向增发
8.14 7.04 4,299,754 34,999,997.56 30,270,268.16 -
002149
西部材
料
2016-08
-10
2017-
08-10
非公开定
向增发
24.70 11.42 3,778,618 46,665,932.30 43,151,817.56 -
002099
海翔药
业
2016-09
-19
2017-
09-18
非公开定
向增发
10.28 6.66 8,706,226 89,500,003.28 57,983,465.16 -
300259
新天科
技
2016-09
-27
2017-
09-26
非公开定
向增发
11.00 10.66 5,727,273 63,000,003.00 61,052,730.18 -
600227 赤天化
2016-10
-21
2017-
10-18
非公开定
向增发
6.01 6.40 11,647,255 70,000,002.55 74,542,432.00 -
002484
江海股
份
2016-09
-08
2017-
09-08
非公开定
向增发
12.69 9.87 8,164,000 79,693,200.00 80,578,680.00 -
601137
博威合
金
2016-08
-18
2017-
08-18
非公开定
向增发
11.20 11.33 8,616,071 96,499,995.20 97,620,084.43 -
000807
云铝股
份
2016-11
-18
2017-
11-20
非公开定
向增发
5.20 6.43 15,384,616 80,000,003.20 98,923,080.88 -
600075
新疆天
业
2016-08
-23
2017-
08-18
非公开定
向增发
11.54 8.64 11,767,764 97,000,000.84 101,673,480.96 -
300296 利亚德
2016-09
-05
2017-
08-28
非公开定
向增发
28.40 18.01 5,767,606 81,900,005.20 103,874,584.06 -
002503 搜于特
2016-11
-11
2017-
11-13
非公开定
向增发
12.60 6.76 15,396,826 97,000,003.80 104,082,543.76 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名
称
成功认
购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单位：
张）
期末成本总额 期末估值总额
备
注 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
25
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300252 金信诺 2017-04-27
筹划重
大事项
21.65 2017-07-27 19.49 741,839 22,142,202.94 16,060,814.35 -
600318 新力金融 2017-04-27
筹划重
大事项
10.73 2017-08-08 11.50 31,800 474,401.28 341,214.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了 政策和程序 来识别及分 析这些风险, 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流 程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估 。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的, 由督察长 、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行, 因而与该 银行存款相关的信用风险不重大。 本基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投 资品种
和证券发行人进行信用等级评估来 控制信用风险, 本基金均 投资于具有良好信用等级的证券, 且 通过分
散化投资以分散信用风险。
本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券, 不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
26
6.4.13.2.2 按长期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管 理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要
求, 对流动性 指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险, 本 基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺
乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上 限, 控 制基金的流动性结构; 加 强对投资组合变现周期和冲击
成本的定量分析, 定期揭 示基金的流动性风险; 通 过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持 基金组
合良好的流动性。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可于银行间同业市场交易, 均 能及时
变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定现金头寸预测表, 及时
采取措施满 足流动性需 要; 分析基金 持有人结构, 加强与主要 持 有机构的 沟通, 及时揭 示可能的赎 回需 求;
按照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适 当报告和披露; 在基金合 同中设计了巨额赎回条款, 约定
在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有 效保障基金持有人
利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产和金 融 负 债的到 期 期 限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变 动而发生波动的风险。
本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金的基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对 所持投资品种修正久期等参数的监控进行利
率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,809,786.96 - - - - - 19,809,786.96
结算备付金 38,823,733.86 - - - - - 38,823,733.86
存出保证金 63,389.73 - - - - - 63,389.73
交易性金融资产 - - - - - 1,021,400,128.27 1,021,400,128.27
买 入 返 售 金 融 资
产
134,400,000.00 - - - - - 134,400,000.00 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
27
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 42,235.13 42,235.13
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 193,096,910.55 - - - - 1,021,442,363.40 1,214,539,273.95
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 19,459,680.70 19,459,680.70
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 1,445,700.80 1,445,700.80
应付托管费 - - - - - 240,950.12 240,950.12
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 213,569.08 213,569.08
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 563,450.23 563,450.23
负债总计 - - - - - 21,923,350.93 21,923,350.93
利率敏感度缺口 193,096,910.55 - - - - 999,519,012.47 1,192,615,923.02
上年度末
2016 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,998,999.62 - - - - - 102,998,999.62
结算备付金 308,619.14 - - - - - 308,619.14
存出保证金 45,884.68 - - - - - 45,884.68
交易性金融资产 - 39,960,000.00 - - - 1,087,285,007.10 1,127,245,007.10
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 768,621.32 768,621.32
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 103,353,503.44 39,960,000.00 - - - 1,088,053,628.42 1,231,367,131.86
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
28
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 1,565,041.88 1,565,041.88
应付托管费 - - - - - 260,840.30 260,840.30
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 154,140.41 154,140.41
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 435,343.17 435,343.17
负债总计 - - - - - 2,415,365.76 2,415,365.76
利率敏感度缺口 103,353,503.44 39,960,000.00 - - - 1,085,638,262.66 1,228,951,766.10
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 - 18,520.05
市场利率上升 25 个基点 - -18,502.89
注： 本基金于 本报告期末未持有对利率敏感的金融资产与金融负债, 因此 可认为市场利率
的变动在本报告期末对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告 期末, 本基金 面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,021,400,128.27 85.64 1,087,285,007.10 88.47
交易性金融资产- 基金投 资 -
-
交易性金融资产- 债券投 资 - - - -
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,021,400,128.27 85.64 1,087,285,007.10 88.47 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
29
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数
上升5%
28,438,443.11 5,950,351.97
业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数
下降5%
-28,438,443.11 -5,950,351.97
6.4.13.4.4 采 用 风 险价值 法 管 理风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末 （2016 年 12 月31 日）
- - -
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开 发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品 持有期间( 含 到 期)
取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益), 不 征 收 增 值 税;(2)
纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属 于金融商品转让;(3)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以 资管产品管理人为增值税纳税人。 上 述政策自
2016 年 5 月1 日起执行。
此外, 根据 财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 的 规定, 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为, 暂 适用简易计税方法, 按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳 增值税的, 不 再缴纳; 已缴 纳增值税的, 已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务
报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,021,400,128.27 84.10
其中：股票 1,021,400,128.27 84.10
2 固定收益投资 - - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
30
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 134,400,000.00 11.07
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 58,633,520.82 4.83
7 其他各项资产 105,624.86 0.01
8 合计 1,214,539,273.95 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 15,640,275.69 1.31
B 采矿业 2,074,600.00 0.17
C 制造业 990,650,637.75 83.07
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 5,046,400.00 0.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,987.71 -
J 金融业 341,214.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 41,847.12 -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 7,547,166.00 0.63
合计 1,021,400,128.27 85.64
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港 股 通 投资股 票 投 资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计
- - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
31
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002503 搜于特 15,396,826 104,082,543.76 8.73
2 300296 利亚德 5,767,606 103,874,584.06 8.71
3 600075 新疆天业 11,767,764 101,673,480.96 8.53
4 000807 云铝股份 15,384,616 98,923,080.88 8.29
5 601137 博威合金 8,616,071 97,620,084.43 8.19
6 002484 江海股份 8,164,000 80,578,680.00 6.76
7 600227 赤天化 11,647,255 74,542,432.00 6.25
8 002099 海翔药业 9,211,346 61,347,564.36 5.14
9 300259 新天科技 5,727,273 61,052,730.18 5.12
10 002149 西部材料 3,778,618 43,151,817.56 3.62
11 002226 江南化工 4,299,754 30,270,268.16 2.54
12 002169 智光电气 3,189,744 23,986,874.88 2.01
13 600531 豫光金铅 2,660,402 19,580,558.72 1.64
14 300252 金信诺 741,839 16,060,814.35 1.35
15 002746 仙坛股份 536,913 15,640,275.69 1.31
16 002528 英飞拓 1,946,903 11,545,134.79 0.97
17 603618 杭电股份 1,032,448 10,706,485.76 0.90
18 300230 永利股份 591,953 9,790,902.62 0.82
19 600200 江苏吴中 571,755 7,547,166.00 0.63
20 002250 联化科技 513,300 7,340,190.00 0.62
21 600584 长电科技 382,200 6,134,310.00 0.51
22 000423 东阿阿胶 84,000 6,038,760.00 0.51
23 002217 合力泰 600,000 5,928,000.00 0.50
24 600114 东睦股份 294,499 5,153,732.50 0.43
25 300197 铁汉生态 380,000 5,046,400.00 0.42
26 002202 金风科技 320,200 4,953,494.00 0.42
27 600967 内蒙一机 220,000 2,998,600.00 0.25
28 300054 鼎龙股份 279,981 2,847,406.77 0.24
29 000426 兴业矿业 230,000 2,074,600.00 0.17
30 600318 新力金融 31,800 341,214.00 0.03
31 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01
32 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01
33 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 -
34 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 -
35 300658 延江股份 1,110 43,101.30 -
36 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 -
37 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
32
38 002877 智能自控 1,436 36,302.08 -
39 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 -
40 300659 中孚信息 776 27,175.52 -
41 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 -
42 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 -
43 002881 美格智能 989 22,608.54 -
44 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
45 300669 沪宁股份 841 14,650.22 -
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基金资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 000066 中国长城 20,122,580.63 1.64
2 002099 海翔药业 19,980,252.90 1.63
3 300230 永利股份 14,565,382.10 1.19
4 300252 金信诺 10,874,980.94 0.88
5 600160 巨化股份 10,296,000.00 0.84
6 002250 联化科技 8,988,418.56 0.73
7 002268 卫士通 7,059,517.00 0.57
8 600584 长电科技 5,964,919.59 0.49
9 002217 合力泰 5,901,727.00 0.48
10 000423 东阿阿胶 5,821,205.00 0.47
11 300197 铁汉生态 5,046,349.94 0.41
12 002643 万润股份 4,997,326.00 0.41
13 002202 金风科技 4,994,729.82 0.41
14 600114 东睦股份 4,993,676.00 0.41
15 300351 永贵电器 4,023,054.65 0.33
16 600967 内蒙一机 3,008,396.00 0.24
17 300054 鼎龙股份 2,917,343.01 0.24
18 000426 兴业矿业 2,050,835.98 0.17
19 600879 航天电子 1,943,114.84 0.16
20 600889 南京化纤 800,001.86 0.07
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 600160 巨化股份 21,760,124.67 1.77
2 002099 海翔药业 20,702,899.58 1.68
3 000066 中国长城 18,386,203.69 1.50
4 002643 万润股份 13,779,028.02 1.12 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
33
5 300351 永贵电器 13,356,039.74 1.09
6 300230 永利股份 10,985,985.04 0.89
7 300248 新开普 10,727,322.00 0.87
8 600114 东睦股份 10,624,040.00 0.86
9 300316 晶盛机电 10,081,710.12 0.82
10 002130 沃尔核材 8,338,766.64 0.68
11 002268 卫士通 7,194,424.93 0.59
12 002568 百润股份 5,163,300.92 0.42
13 300161 华中数控 5,126,912.68 0.42
14 002226 江南化工 4,617,622.00 0.38
15 002609 捷顺科技 4,161,913.40 0.34
16 600879 航天电子 1,978,778.00 0.16
17 002250 联化科技 1,334,742.00 0.11
18 002045 国光电器 819,246.34 0.07
19 000502 绿景控股 786,668.00 0.06
20 002560 通达股份 755,482.00 0.06
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 166,813,924.21
卖出股票收入（成交）总额 204,024,606.92
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金本报告期末未持有债券.
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
- - - - - -
本基金本报告期末未持有债券.
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
34
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
金额单位：人民币元
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) -1,279,340.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定 ,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ” 与“证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “其他衍生工具- 股指 期货投
资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则, 以套 期保值为目的, 在风险可 控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指 期货
的投资, 以管 理投资组合的系统性风险, 改善组合 的风险收益特性。此外, 本基金还将运用股指期货来对
冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计( 元) -
国债期货投资本期收益( 元) -
国债期货投资本期公允价值变动( 元) - 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
35
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 利亚德因未按规定期限将暂时出口货物复运进境, 违反海关 的监管规定, 于 2016 年 9 月 23 日收
到 《行政处罚决定书》 。 深圳蛇口海关根据 《中华人民共和国海关法》 第八十六条( 三) 项、 《中 华人民共
和国海关行政处罚实施条例》第十八条( 七) 项 之规定, 处罚 款人民币 2.6 万元整。
7.12.2
对 利 亚 德 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项
未对利亚德的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚鼎利 是定增基金, 对于利亚德的投资
是依据相关原则、 结合当 时市场情况等综合因素做出的筛选。 我们对该证券的投资 严格执行内部投资决
策流程, 符合 法律法规和公司 制度的规定。
7.12.3 除此之外, 其余 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 均 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.4 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.5 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 63,389.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,235.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,624.86
7.12.6 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（% ）
- - - - -
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.7 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002503 搜于特 104,082,543.76 8.73 非公开发行有明确锁定期
2 300296 利亚德 103,874,584.06 8.71 非公开发行有明确锁定期
3 600075 新疆天业 101,673,480.96 8.53 非公开发行有明确锁定期
4 000807 云铝股份 98,923,080.88 8.29 非公开发行有明确锁定期
5 601137 博威合金 97,620,084.43 8.19 非公开发行有明确锁定期
6 002484 江海股份 80,578,680.00 6.76 非公开发行有明确锁定期
7 600227 赤天化 74,542,432.00 6.25 非公开发行有明确锁定期 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
36
8 300259 新天科技 61,052,730.18 5.12 非公开发行有明确锁定期
9 002099 海翔药业 57,983,465.16 4.86 非公开发行有明确锁定期
10 002149 西部材料 43,151,817.56 3.62 非公开发行有明确锁定期
7.12.8 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,866 94,567.29 333,829,241.81 27.44% 882,873,506.38 72.56%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 广东粤财信托有限公司粤银 1 号 100,017,000.00 8.22%
2 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 25,950,000.00 2.13%
3 信诚人寿保险有限公司 20,005,300.00 1.64%
4 新华人寿保险股份有限公司分红产品 20,003,500.00 1.64%
5 通用技术集团投资管理有限公司 19,000,000.00 1.56%
6 蔡云崽 15,006,750.45 1.23%
7 上海斯诺波投资管理有限公司－私募工场自
由之路母基金证券投资基
13,904,455.00 1.14%
8 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-019L-FH002 深
10,710,555.00 0.88%
9 瑞泰人寿保险有限公司( 万能险) 10,000,800.00 0.82%
10 申能集团财务有限公司 10,000,800.00 0.82%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基金 2,964,188.19 0.24%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本 开放式基金份 额 总 量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 -
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
37
8.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理 人固有资金 - - - - -
基金管理 人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理 人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 5 月24 日) 基金份额总 额 1,216,702,748.19
本 报告期期初基金份额总额 1,216,702,748.19
本 报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本 报告期基金拆分变动份额 -
本 报告期期末基金份额总额 1,216,702,748.19
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1. 本报告期 内, 基金管理 人无重大人事变动
2. 本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期 内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
38
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 369,136,003.47 100.00% 337,945.53 100.00% -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券 商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - 1,583,400,000.00 100.00% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 12 月
31 日基金资 产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 同上 2017-01-07
3
信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
摘要
同上 2017-01-07
4
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第四
季度报告
同上 2017-01-20
5
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度
报告
同上 2017-03-31
6
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度
报告摘要
同上 2017-03-31
7
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-04-01
8
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 广 发 证 券
股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-07
9
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一
季度报告
同上 2017-04-21
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20% 的 情况 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
39
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过 20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
-
11.2 影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、 （原）信 诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚鼎利 定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4 、信诚鼎利 定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行
大楼 9 层
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
