银华 中证 内地 资源 主题 指数 分级 证券 投资
基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本半年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 54 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 54
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金 名称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证内地资源指数分级
场内简称 中证资源
基金主代码 161819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 105,795,999.87 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 12 月 21 日
下属分级基金的基金简称 资源 A 级 资源 B 级 中证资源
下属分级基 金的交易代码 150059 150060 161819
报告期末下属分级基金份
额总额
27,349,478.00 份 41,024,218.00 份 37,422,303.87 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控制在 4% 以内，以实 现基金资产的长
期增值。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证内地资源主题指数中的
组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟 踪中证内地资源
主题指数的收益表现, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果
可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理
和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证内地
资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ；
现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净
值的5% 。
业绩比较基准
95%× 中证内 地资源主题指数收益率 ＋ 5%× 商业 银行人民币活期
存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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基金所分离的两类基金份额来看，银华金瑞份额具有低风险、收益
相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、 高预期收益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金 管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008 号特区 报业大厦 19 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,997,308.95
本期利润 5,090,128.69
加权平均基金份额本期利润 0.0416
本期加权平均净值利润率 3.86%
本期基金份额净值增长率 3.63%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -53,758,570.66
期末可供分配基金份额利润 -0.5081
期末基金资产净值 114,892,049.70
期末基金份额净值 1.086
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -31.85%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如 ：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.68% 0.83% 6.62% 0.82% 0.06% 0.01%
过去三个月 -1.45% 0.99% -1.25% 0.99% -0.20% 0.00%
过去六个月 3.63% 0.89% 4.44% 0.90% -0.81% -0.01%
过去一年 6.31% 1.01% 8.04% 1.02% -1.73% -0.01%
过去三年 27.03% 2.07% 28.67% 1.99% -1.64% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-31.85% 1.79% -32.85% 1.78% 1.00% 0.01%
注： 本基金业绩比较基准为： 95%× 中 证内地资源主题指数收益率＋ 5%× 商业银行人民币活期存款银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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利率 （税后） 。 由于本基金投资标的指数为中证内地资源主题指数， 且 投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%， 因 此， 本基金将业绩比较基准定为 95％ ×中证内地资
源主题指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 基金 合同规 定， 本基金 自基 金合同 生效 起六个 月为 建仓期 ，建 仓期结 束时 各项资 产 配 置比
例 已达 到基金 合同 的规定 ：本 基金投 资于 股票的 资产 不低于 基金 资产的 85% ， 投资 于中证 内 地 资
源 主题 指数成 份股 和备选 成份 股的资 产不 低于股 票资 产 的 90% ； 现金 或到 期日 在一年以内 的 政 府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日 ，是经中国证监会批准( 证监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2 亿元人 民币， 公司的股东及其出资比例分别
为： 西南证券股份有限公司 49% 、 第 一 创业证券股份有限公司 29% 、 东北 证券股份有限公司 21% 及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。 公 司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会
许可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8
月 9 日起变 更为 “银华基金管理股份有限公司 ”。
截至 2017 年6 月30 日， 本基金管理人管理着 79 只证券投资基金， 具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、银华货币市场证
券投资 基金 、银华 核心 价值优 选混 合型证 券投 资基金 、银 华优质 增长 混合 型 证券 投资基 金 、 银 华
富裕主 题混 合型证 券投 资基金 、银 华领先 策略 混合型 证券 投资基 金、 银华全 球核 心优选 证 券 投 资
基金、 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华和 谐 主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证 券投资基金、银华深证 100 指数分级
证券投 资基 金 、银 华信 用债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、银华成长 先锋 混合型 证券 投资基 金 、 银 华
信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华中证等权重 90 指数 分
级证券 投资 基金、 银华 永祥保 本混 合型证 券投 资基金 、银 华 消费 主题 分级混 合型 证券投 资 基 金 、
银华中 证内 地资源 主题 指数分 级证 券投资 基金 、银华 永泰 积极债 券型 证券投 资基 金、银 华 中 小 盘
精选混合型证券投资基金、 银华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证50 等权重交易 型
开放式指数证券投资基金、 银华上证 50 等权重 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华中
证中票 50 指 数债券型证券投资基金 （LOF ） 、 银华 永兴纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ） 、 银
华交易 型货 币市场 基金 、银华 信用 四季红 债券 型证券 投资 基金、 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证 券
投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金 、银华中证 800 等权 重指数增强分级证券投资基
金、银 华永 利债券 型证 券投资 基金 、银华 恒生 中国企 业指 数分级 证券 投资基 金、 银华多 利 宝 货 币
市场基 金、 银华永 益分 级债券 型证 券投资 基金 、银华 活钱 宝货币 市场 基金、 银华 双月定 期 理 财 债
券型证 券投 资基金 、银 华高端 制造 业灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 增利 货币市 场 基 金 、
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银 华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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银华中国梦 30 股票型证券 投资基金、 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、 银华聚利灵活配置
混合型 证券 投资基 金、 银华汇 利灵 活配置 混合 型证 券 投资 基金、 银华 稳利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、银 华战略 新兴 灵活配 置定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 逆向 投资灵 活 配 置 定
期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 互联 网主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华 生 态 环
保主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、银 华合 利债券 型证 券投资 基金 、银华 添益 定期开 放 债 券型
证券投 资基 金、银 华远 景债券 型证 券投资 基金 、银华 双动 力债券 型证 券投资 基金 、银华 大 数 据 灵
活配置 定期 开放混 合型 发起式 证券 投资基 金、 银华量 化智 慧动力 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
银华多 元视 野灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 银华惠 添益 货 币市 场基 金、银 华鑫 锐定增 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 银华通 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 沪港深 增长 股票型 证 券 投 资
基金、 银华 鑫盛定 增灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 银华 添泽定 期开 放债券 型证 券投资 基 金 、 银
华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年 期国债指数证券投资基金、 银华上证 10
年期国 债指 数证券 投资 基金、 银华 盛世精 选灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 、银华 惠 安 定 期
开放混 合型 证券投 资基 金、银 华添 润定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 银华惠 丰定 期开放 混 合 型 证
券投资基金、银华中债-5 年期国债期 货期限匹配金融债指数证券 投资基金、银华中债-10 年期国
债期货 期限 匹配金 融债 指数证 券投 资基金 、银 华万物 互联 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 银 华 中
证 5 年期地 方政府债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地 方政府债指数证券投资基金、 银华中
债 AAA 信用 债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和 特
定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马君女士
本基金的
基金经理
2012 年9 月4
日
- 8 年
硕士学位。2008 年 9 月至
2009 年 3 月 任职大成基金
管理有限公司助理金融工
程师。 2009 年 3 月加盟 银华
基金管理有限公司， 曾担任
研究员及基金经理助理职
务。2013 年 12 月 16 日至
2015 年 7 月 16 日兼任银 华
消费主题分级股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年8 月6 日至2016 年8 月5银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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日兼任银华中证国防安全
指数分级证券投资基金基
金经理，2015 年 8 月 13 日
至 2016 年 8 月 5 日兼任银
华中证一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经
理， 自 2016 年 1 月14 日起
兼任银华抗通胀主题证券
投资基金 （LOF） 基金经 理。
具有从业资 格。 国籍： 中 国。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2 、证券从业 的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金信 息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》 和其
他有关 法律 法规的 规定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风 险 的
基础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 无 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为。 本基 金无违 法 、 违
规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公 平交 易制度 》和 《公平 交易 执行制 度》 等，并 建立 了健全 有效 的公平 交易 执行体 系 ， 保 证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在 投 资决 策环 节 ，本 基金 管 理人 构建 了 统一 的研 究 平台 ，为 旗 下所 有投 资 组合 公平 地提供研
究支持 。 同 时，在 投资 决策过 程中 ，各基 金经 理、投 资经 理严格 遵守 本基金 管理 人的各 项 投 资 管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 事 后监 控环 节 ，本 基金 管 理人 定期 对 股票 交易 情 况进 行分 析 ，并 出具 公 平交 易执 行情况分
析报告 ；另 外，本 基金 管理人 还对 公平交 易制 度的遵 守和 相关业 务流 程的执 行情 况进行 定 期 和 不银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期 内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合不 存在 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用自 行 开发 的量 化 投资 管理 系 统， 采用 系 统管 理和 人 工管 理相 结合的方
式处理 基金 日常运 作中 所碰到 的申 购赎回 处理 、结构 配比 校验、 风险 优化等 一系 列事件 ， 将 本 基
金的跟踪误差控制在合理水平。2017 年上半年A 股市场震荡上行， 小幅上涨。 上半年沪深 300 指
数上涨 10.78%，中证内地 资源指数上涨 4.64% ，跑 输沪深 300 指数。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.086 元， 本报告期份额净值增长率为 3.63% ，同期业绩
比较基准收益率为 4.44% 。 报告期内， 本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之 内， 年化跟 踪误差控制
在 4%之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 下半年，从煤炭板块来看，看好动力煤三季度旺季阶段性行情。17 年 煤价中枢
维持高 位的 情况下 淡旺 季切换 会比 较剧烈 ，近 期受益 于供 给端主 动收 缩以及 需求 季节性 的 回 升 ，
现货表现强势， 往后看供需缺口仍将贯穿整个旺季， 煤价仍将维持强势； 对于现 货上涨的持续性 ，
考虑到 后续 流动性 边际 上收紧 的概 率不大 ，叠 加煤价 强势 ，依旧 看好 板块旺 季行 情，建 议 关 注 龙
头企业。基本金属方面，6 月 PMI 回升超预期，需求平稳或使基本金属价格维持震荡。短期受环
保影响 关停 的冶炼 加工 企业逐 渐复 工，但 环比 或同比 大幅 改善的 趋势 仍待观 察。 供给端 ， 电 解 铝
供 给侧 改革 政策仍 将为 铝价提 供支 撑，铅 锌矿 山复产 也将 使供需 缺口 较去年 有所 收窄。 整 体 而言
基本金 属供 给格局 将优 于去年 。投 资者可 以关 注龙头 个股 。贵金 属方 面，价 格预 计总体 平 稳 。 美
国充分就业状态下推进缩表， 油价维持低位， 实际利率上行将一定程度上压制黄金价格大幅上涨。
稀土及 小金 属方面 ，伴 随新能 源汽 车产销 两旺 ，相关 上游 钴、锂 、铜 箔和钛 合金 的投资 机 会 值 得银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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关注，随着下半年及未来特斯拉 Model3 量产及双 积分制的推出，有望继续带动需求高景气。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值委 员 会（ 委员 包 括估 值业 务 分管 领导 以 及投 资部 、 研究 部、 监察稽核
部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ， 负责研究、 指导基金估值业务。 估值委员会委员
和负责 基金 日常估 值业 务的基 金会 计均具 有专 业胜任 能力 和相关 工作 经历。 基金 经理不 介 入 基 金
日常估 值业 务；估 值委 员会决 议之 前会与 涉及 基金的 基金 经理进 行充 分沟通 。运 作保障 部 负 责 执
行 估值委员会制定的估值政策及决议。
参 与 估值 流程 各 方之 间不 存 在任 何重 大 利益 冲突 ； 本基 金管 理 人未 签约 与 估值 相关 的任何定
价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证资源份额、资源 A 级份额、资
源 B 级份额 ）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国 银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对银华中证内地资源主题指数
分级证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计 算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,000,118.29 9,525,236.66
结算备付金
2.00 -
存出保证金
25,913.84 37,176.25
交易性金融资产 6.4.7.2 108,377,799.81 133,212,065.91
其中：股票投资
108,377,799.81 133,212,065.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,230,959.27 -
应收利息 6.4.7.5 1,337.92 1,756.87
应收股利
- -
应收申购款
12,827.53 44,753.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
116,648,958.66 142,820,989.59
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,291,471.88 961,121.45
应付管理人报酬
92,944.66 126,216.04
应付托管费
18,588.94 25,243.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 25,377.60 40,026.82 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 328,525.88 226,406.72
负债合计
1,756,908.96 1,379,014.26
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 168,650,620.36 215,205,103.32
未分配利润 6.4.7.10 -53,758,570.66 -73,763,127.99
所有者权益合计
114,892,049.70 141,441,975.33
负债和所有者权益总计
116,648,958.66 142,820,989.59
注： 报告截止日 2017 年06 月 30 日， 中证资源份额净值人民币 1.086 元 ， 资源A 级 份额净值人民
币 1.024 元 ， 资源 B 级 份额净值人民币 1.127 元； 基金份额总额 105,795,999.87 份 ， 其中中证资
源份额 37,422,303.87 份 ，资源 A 级 份额 27,349,478.00 份， 资源 B 级份 额 41,024,218.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,271,462.92 -9,646,592.17
1. 利息收入
29,618.32 45,940.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,618.32 45,940.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-4,892,429.91 -11,218,913.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,121,451.14 -11,548,267.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 229,021.23 329,353.65
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
11,087,437.64 1,430,417.41
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填 - - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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列）
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
46,836.87 95,964.19
减： 二 、费用
1,181,334.23 1,401,537.95
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 655,320.10 790,068.45
2 ．托管费 6.4.10.2.2 131,064.04 158,013.78
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 82,709.21 139,398.59
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 312,240.88 314,057.13
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
5,090,128.69 -11,048,130.12
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
5,090,128.69 -11,048,130.12
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
215,205,103.32 -73,763,127.99 141,441,975.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,090,128.69 5,090,128.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-46,554,482.96 14,914,428.64 -31,640,054.32
其中：1. 基金 申购款 10,760,384.65 -3,509,744.34 7,250,640.31
2. 基金赎回 款 -57,314,867.61 18,424,172.98 -38,890,694.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 168,650,620.36 -53,758,570.66 114,892,049.70 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
226,671,701.51 -68,503,222.16 158,168,479.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,048,130.12 -11,048,130.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
19,740,351.05 -8,998,173.79 10,742,177.26
其中：1. 基金 申购款 142,848,876.09 -54,639,457.05 88,209,419.04
2. 基金赎回 款 -123,108,525.04 45,641,283.26 -77,467,241.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
246,412,052.56 -88,549,526.07 157,862,526.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王立 新______
______ 凌宇翔______
____ 龚飒____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
银 华中 证内地 资源 主题指 数分 级证券 投资 基金（ 以下 简称“ 本基 金 ” ） ， 系经 中 国 证券监 督 管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2011]1592 号 文 《关 于核 准 银华 中证 内 地资源主
题指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2011 年 11 月 7
日至 2011 年12 月 2 日向社会公开募集，基金合同于 2011 年12 月 8 日生效，首次设立募集规模
为 1,301,965,701.68 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理 人
为银华 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记 结 算有 限责任 公司 ，基金 托 管 人 为
中国银行股份有限公司。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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本 基 金的 基金 份 额包 括银 华 中证 内地 资 源主 题指 数 分级 证券 投 资基 金之 基 础份 额（ 即“中证
资源份额” ） 、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“资源 A 级份
额 ”） 与银华 中证内地资源主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额 （即 “资源B 级份额”）。
其中， 资源 A 级份额、 资源 B 级份额 的基金份额配比始终保持 4:6 的比 例不变。 （注： 根据 《关 于
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金变更子份额场内简称的公告》 ，自 2015 年 4 月 24
日起，本基金稳健收益类份额 的场内简称由“YH 资源 A” 更 名为 “资源 A 级”，本基 金积极收益
类份额的场内简称由 “YH 资源 B” 更 名为 “资源 B 级”。）
在资源 A 级 份额、中证资源份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度
外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。资源 A 级份额 和资
源 B 级份额 按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对资源 A 级份额的应 得收益进行定
期份额折算， 每 10 份中证 资源份额 将按 4 份资源A 级份额获得 约定应得收益的新增折算份额。 在
基金份额折算前与折算后，资源 A 级份额和资源 B 级份额的份额配比保持 4:6 的 比例。对于资源
A 级份额期末的约定应得收益， 即资源A 级份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出人民币1.000
元部分，将折算为场内中证资源份额分配给资源 A 级份额 持有人。中证资源份额持有人持有的每
10 份中证资 源份额将按 4 份资源A 级 份额获得新增中证资源份额的分配。 持有场外中证资源份额
的基金 份额 持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外中 证资 源份额 的分 配；持 有场 内中证 资 源 份 额
的基金 份额 持有人 将按 前述 折 算方 式获得 新增 场内中 证资 源份额 的分 配。经 过上 述份额 折 算 ， 资
源 A 级份额 和中证资源份额的基金份额净值将相应调整。每 个会计年度第一个工作日为基金份额
折算基准日，本基金将对资源 A 级 份额和中证资源份额进行应得收益的定期份额折算。
除 以 上定 期份 额 折算 外， 本 基金 还将 在 以下 两种 情 况进 行份 额 折算 ，即 ： 当中 证资 源份额的
基金份额净值达到人民币 2.500 元 及以上；当资源 B 级份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元
及以下。 当中证资源份额的基金份额净值达到人民币 2.500 元后， 本基金将分别对资源 A 级份额 、
资源 B 级份额和中证资源份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保资源 A 级份额和资源 B 级
份额的比例为 4:6，份额 折算后资源 A 级份额、资源 B 级份额 和中证资源份额的基金份额净值均
调整为人民币 1.000 元 。当资源 B 级份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元后， 本基金将分别
对资源 A 级份额、资源 B 级份额和中 证资源份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保资源 A
级份额和资源 B 级份额 的比例为 4:6 ，份额折算后中证资源份额、资源 A 级份额和资 源 B 级份额
的基金份额净值均调整为人民币 1.000 元。
中 证 资源 份额 设 置单 独的 基 金代 码， 只 可以 进行 场 内与 场外 的 申购 和赎 回 ，但 不上 市交易。
资源 A 级份 额与资源 B 级份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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购或赎 回 。 投资人 可在 场外申 购和 赎回中 证资 源份额 。场 外申购 的中 证资源 份额 不进行 分 拆 ， 投
资人可将其持有的场外中证资源份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成资源 A 级份额和资 源
B 级份额后上 市交易。投资人可按 4:6 的配比将其 持有的资源 A 级份额和资 源 B 级份额 合并为中
证资源份额后赎回。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 证内 地资 源 主题 指数 的 成份 股、 备选成份
股、 新股 （含首次公开发行和增发） 、 债券、 债券回购以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的
85% ， 投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 现金或 到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如 法律法规和监管机构以后允
许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 的 业 绩 比
较基准为： 95%× 中证内 地资源主题指数收益率＋ 5%× 商业 银行人民币活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布 的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证券 投资基金信息披 露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 及其他中国 证监会及中国证券投资基金业 协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年上半年 度的经营成果和净值变动情况。
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券 投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券 投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分 置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得 税。
6.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息 红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关 问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 7,000,118.29
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 7,000,118.29
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 117,545,565.06 108,377,799.81 -9,167,765.25
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 117,545,565.06 108,377,799.81 -9,167,765.25
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售 金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,318.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 8.82
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.53
合计 1,337.92
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 25,377.60 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 25,377.60
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,596.49
标的指数使用基点费 50,000.00
预提费用 245,833.98
其他 28,095.41
合计 328,525.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 132,493,400.42 215,205,103.32
本期申购 56,538.25 91,869.69
本期赎回( 以"-" 号填列) -128,514.32 -208,824.07
2017 年1 月3 日 基金拆分/ 份额
折算前
132,421,424.35 215,088,148.94
基金拆分/ 份额折算变动份额 2,505,645.23 -
本期申购 6,692,276.73 10,668,514.96
本期赎回( 以"-" 号填列) -35,823,346.44 -57,106,043.54
本期末 105,795,999.87 168,650,620.36
注：(1) 根据 本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”） 和中国证
券登记结算有限责任公司 （以下简称 “ 中登结”） 的规定， 本基金以 2017 年1 月3 日 为份额折算
基准日，对中证资源份额以及资源 A 级份额实施 了定期份额折算。
(2) 根据基金 合同规定， 投资者可申购、 赎回中证资源份额， 资源A 级 份额和资源 B 级份额只可在
深交所上市交易，因此上表不再单独披露资源 A 级份额和资 源 B 级份额 的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -49,562,442.24 -24,200,685.75 -73,763,127.99
本期利润 -5,997,308.95 11,087,437.64 5,090,128.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
11,213,988.03 3,700,440.61 14,914,428.64
其中：基金申购款 -2,576,309.84 -933,434.50 -3,509,744.34
基金赎回款 13,790,297.87 4,633,875.11 18,424,172.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -44,345,763.16 -9,412,807.50 -53,758,570.66
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 29,248.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 194.31
其他 175.99
合计 29,618.32
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 37,540,893.60
减：卖出股票成本总额 42,662,344.74
买卖股票差价收入 -5,121,451.14
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券投资收益。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期无买卖贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期无买卖衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 229,021.23
基金投资产生的股利收益 -
合计 229,021.23
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 11,087,437.64
—— 股票投资 11,087,437.64
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 11,087,437.64
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 46,836.87
合计 46,836.87
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 82,709.21
银行间市场交易费用 -
合计 82,709.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 148,765.71
标的指数使用基点费 100,000.00
银行汇划费用 2,206.90
账户服务费 9,200.00
上市费 29,752.78
合计 312,240.88
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至资产负债表日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（ “西南证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 44,281,534.60 100.00% 24,356,280.94 25.77%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 41,239.66 100.00% 25,377.60 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 22,683.07 25.76% 22,683.07 41.33%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 和 经 手 费银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收取 方为本 基金 提供的 证券 投资研 究 成 果 和
市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
655,320.10 790,068.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
80,862.85 86,244.45
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
131,064.04 158,013.78
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H =E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,000,118.29 29,248.02 9,642,124.16 44,709.67
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项 。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证资源份额、资源 A 级份额 、资
源 B 级份额 ）不进行收益分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601088
中国
神华
2017
年6 月
重大
事项
23.48 - - 301,176 5,492,003.64 7,071,612.48 - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
5 日
600673
东阳
光科
2016
年11
月15
日
重大
事项
6.56 - - 361,324 3,184,657.13 2,370,285.44 -
002128
露天
煤业
2017
年3 月
17 日
重大
事项
8.70
2017
年8 月
14 日
9.57 118,724 1,041,414.59 1,032,898.80 -
000693
*ST 华
泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
12.50 - - 63,043 1,558,035.18 788,037.50 -
601001
大同
煤业
2017
年6 月
22 日
重大
事项
5.25
2017
年7 月
21 日
5.78 121,600 618,439.97 638,400.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及 的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以董 事 会风 险控 制 委员 会为 核 心的 ，由 董 事会 风险 控 制委 员会 、经营管
理层及 各具 体业务 部门 组成的 三道 风险监 控防 线；并 在后 两道监 控防 线中， 由独 立于公 司 管 理 层
和其他 业务 部门的 督察 长和监 察稽 核部对 公司 合规风 险状 况及各 部门 风险控 制措 施进行 检 查 、 监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或 者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 均能及时变现。 此外， 本
基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金 持 有 的
债券资 产的 公允价 值。 本基金 于资 产负债 表日 所持有 的金 融负债 的合 约约定 剩余 到期 日 均 为 一 年
以内且 一般 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值 （所 有者权 益） 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账 面 余 额
一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时根 据设 定 的流 动性 比 例要 求， 对流动性
指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
银行存款
7,000,118.29 - - - - - 7,000,118.29
结算备付金
2.00 - - - - - 2.00
存出保证金
25,913.84 - - - - - 25,913.84
交易性金融资产
- - - - - 108,377,799.81 108,377,799.81
应收证券清算款
- - - - - 1,230,959.27 1,230,959.27
应收利息
- - - - - 1,337.92 1,337.92
应收申购款
- - - - - 12,827.53 12,827.53
资产总计 7,026,034.13 - - - - 109,622,924.53 116,648,958.66
负债
应付赎回款 - - - - - 1,291,471.88 1,291,471.88
应付管理人报酬 - - - - - 92,944.66 92,944.66
应付托管费 - - - - - 18,588.94 18,588.94
应付交易费用 - - - - - 25,377.60 25,377.60
其他负债 - - - - - 328,525.88 328,525.88
负债总计 - - - - - 1,756,908.96 1,756,908.96
利率敏感度缺口 7,026,034.13 - - - - 107,866,015.57 114,892,049.70
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,525,236.66 - - - - - 9,525,236.66
存出保证金 37,176.25 - - - - - 37,176.25
交易性金融资产 - - - - - 133,212,065.91 133,212,065.91
应收利息 - - - - - 1,756.87 1,756.87
应收申购款 - - - - - 44,753.90 44,753.90
资产总计 9,562,412.91 - - - - 133,258,576.68 142,820,989.59
负债
应付赎回款 - - - - - 961,121.45 961,121.45
应付管理人报酬 - - - - - 126,216.04 126,216.04
应付托管费 - - - - - 25,243.23 25,243.23
应付交易费用 - - - - - 40,026.82 40,026.82
其他负债 - - - - - 226,406.72 226,406.72
负债总计 - - - - - 1,379,014.26 1,379,014.26
利率敏感度缺口 9,562,412.91 - - - - 131,879,562.42 141,441,975.33
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金于 报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款, 除此外的 金融资产和金融负债均不
计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
6.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以 外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 或银 行间同 业市 场交易 的股 票和债 券， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所 持 有 的
金融工 具的 公允价 值决 定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金 管 理 人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 证内 地资 源 主题 指数 的 成份 股、 备选成份
股、 新股 （含首次公开发行和增发） 、 债券、 债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本 基 金投 资于 股 票的 资产 不 低于 基金 资 产 的 85% ，投 资于 中证 内 地资 源主 题 指数 成份 股和备
选 成份 股的资 产不 低于股 票资 产 的 90% ； 现金 或到 期日 在一年 以内 的政府 债券 的投资比例 不 低 于
基金资产净值的 5%。于 本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 108,377,799.81 94.33 133,212,065.91 94.18
交易性金 融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 108,377,799.81 94.33 133,212,065.91 94.18
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回 归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
+5% 5,698,462.12 7,006,611.41
-5% -5,698,462.12 -7,006,611.41
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动 时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 108,377,799.81 92.91
其中：股票 108,377,799.81 92.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,000,120.29 6.00
7 其他各项资产 1,271,038.56 1.09
8 合计 116,648,958.66 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 62,271,098.60 54.20
C 制造业 45,318,663.71 39.44
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,589,762.31 93.64
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 788,037.50 0.69
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 788,037.50 0.69
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期末指数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600028 中国石化 1,486,586 8,815,454.98 7.67
2 601088 中国神华 301,176 7,071,612.48 6.16
3 601857 中国石油 687,181 5,284,421.89 4.60
4 601899 紫金矿业 1,467,427 5,033,274.61 4.38
5 002466 天齐锂业 84,422 4,588,335.70 3.99
6 601600 中国铝业 930,128 4,204,178.56 3.66
7 600111 北方稀土 308,392 3,494,081.36 3.04
8 002460 赣锋锂业 74,600 3,450,250.00 3.00
9 600547 山东黄金 105,290 3,046,039.70 2.65
10 601225 陕西煤业 424,443 3,000,812.01 2.61
11 603993 洛阳钼业 549,659 2,781,274.54 2.42
12 600219 南山铝业 785,131 2,661,594.09 2.32
13 603799 华友钴业 42,000 2,552,760.00 2.22
14 000630 铜陵有色 893,197 2,536,679.48 2.21
15 600157 永泰能源 702,971 2,509,606.47 2.18
16 600362 江西铜业 146,811 2,475,233.46 2.15
17 000060 中金岭南 219,119 2,454,132.80 2.14
18 600489 中金黄金 244,174 2,449,065.22 2.13
19 600673 东阳光科 361,324 2,370,285.44 2.06
20 002340 格林美 377,940 2,286,537.00 1.99
21 601168 西部矿业 269,735 2,074,262.15 1.81
22 600516 方大炭素 145,861 2,074,143.42 1.81
23 000983 西山煤电 222,875 1,954,613.75 1.70
24 600256 广汇能源 443,090 1,834,392.60 1.60
25 600614 鹏起科技 149,726 1,646,986.00 1.43
26 000878 云南铜业 120,398 1,588,049.62 1.38
27 600392 盛和资源 114,634 1,512,022.46 1.32
28 000960 锡业股份 104,300 1,419,523.00 1.24
29 601699 潞安环能 169,363 1,324,418.66 1.15
30 600549 厦门钨业 61,280 1,316,907.20 1.15
31 000697 炼石有色 63,530 1,300,459.10 1.13
32 000758 中色股份 167,208 1,172,128.08 1.02
33 000975 银泰资源 91,948 1,161,303.24 1.01 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
34 600348 阳泉煤业 170,203 1,153,976.34 1.00
35 002128 露天煤业 118,724 1,032,898.80 0.90
36 601958 金钼股份 136,935 981,823.95 0.85
37 002155 湖南黄金 102,224 978,283.68 0.85
38 600366 宁波韵升 55,300 975,492.00 0.85
39 600759 洲际油气 160,200 970,812.00 0.84
40 000612 焦作万方 118,100 950,705.00 0.83
41 000937 冀中能源 150,003 918,018.36 0.80
42 600259 广晟有色 21,535 840,726.40 0.73
43 000762 西藏矿业 59,101 837,461.17 0.73
44 000969 安泰科技 87,144 760,767.12 0.66
45 000426 兴业矿业 79,300 715,286.00 0.62
46 600338 西藏珠峰 18,624 707,525.76 0.62
47 600395 盘江股份 93,780 687,407.40 0.60
48 600188 兖州煤业 54,519 667,312.56 0.58
49 601001 大同煤业 121,600 638,400.00 0.56
50 601020 华钰矿业 14,890 328,026.70 0.29
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000693 *ST 华泽 63,043 788,037.50 0.69
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603799 华友钴业 2,020,395.00 1.43
2 000612 焦作万方 943,947.00 0.67
3 601225 陕西煤业 902,313.00 0.64
4 000426 兴业矿业 643,952.00 0.46
5 601001 大同煤业 624,543.00 0.44
6 600392 盛和资源 605,738.00 0.43 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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7 600362 江西铜业 440,999.00 0.31
8 601020 华钰矿业 323,405.00 0.23
9 000519 中兵红箭 121,068.00 0.09
10 000969 安泰科技 114,281.00 0.08
注：1 、“买 入金额 ”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
2 、本基金本 报告期仅买入上述股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 2,803,436.70 1.98
2 601899 紫金矿业 2,047,610.29 1.45
3 600497 驰宏锌锗 1,961,211.88 1.39
4 601857 中国石油 1,756,183.00 1.24
5 601600 中国铝业 1,403,202.00 0.99
6 000519 中兵红箭 1,342,124.25 0.95
7 601088 中国神华 1,308,387.00 0.93
8 600111 北方稀土 1,203,408.40 0.85
9 002466 天齐锂业 1,186,649.36 0.84
10 600175 美都能源 1,133,006.84 0.80
11 000630 铜陵有色 1,111,901.61 0.79
12 600547 山东黄金 1,090,215.00 0.77
13 002460 赣锋锂业 942,069.00 0.67
14 002428 云南锗业 905,630.19 0.64
15 600489 中金黄金 901,166.73 0.64
16 600157 永泰能源 873,119.00 0.62
17 600219 南山铝业 845,490.00 0.60
18 603993 洛阳钼业 829,110.00 0.59
19 000060 中金岭南 780,051.80 0.55
20 601168 西部矿业 728,825.00 0.52
注： “卖出金 额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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买入股票成本（成交）总额 6,740,641.00
卖出股票收入（成交）总额 37,540,893.60
注： “买入 股票成本总额” 和 “卖 出股票收入总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 不 存在 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 之 外 的情 形 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,913.84
2 应收证券清算款 1,230,959.27
3 应收股利 -
4 应收利息 1,337.92
5 应收申购款 12,827.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,271,038.56
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601088 中国神华 7,071,612.48 6.16 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000693 *ST 华泽 788,037.50 0.69 重大事项
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
资源 A 级 172 159,008.59 24,712,235.00 90.36% 2,637,243.00 9.64%
资源 B 级 2,691 15,244.97 2,560,985.00 6.24% 38,463,233.00 93.76%
中证资源 4,647 8,053.00 533,747.00 1.43% 36,888,556.87 98.57%
合计 7,510 14,087.35 27,806,967.00 26.28% 77,989,032.87 73.72%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
资源 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总
份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
品
10,101,891.00 36.94%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个人 分红 7,997,204.00 29.24%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 1 号基金 1,787,406.00 6.54%
4 黄志明 1,222,120.00 4.47%
5
上海明汯投资管理有限公司－明汯紫金安一号私募投资
基金
1,000,000.00 3.66%
6
上海边域投资管理有限公司－边域海际 1 号私 募证券投
资基金
998,316.00 3.65%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 一号基金 899,652.00 3.29%
8 易方达基金－农业银行－中油财务有限 责任公司 717,024.00 2.62%
9 上海明汯投资管理有限公司－明汯全天候一号基金 584,010.00 2.14%
10 黄旭 253,647.00 0.93%
资源 B 级
序号 持有人名称 持有份额 （份） 占上市总
份额比例
1 黎建华 2,108,967.00 5.14%
2 吴涛 2,098,600.00 5.12%
3 王晓刚 1,000,400.00 2.44% 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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4 朱锦秋 961,364.00 2.34%
5 华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 950,000.00 2.32%
6 李晓旭 881,651.00 2.15%
7 张超 759,600.00 1.85%
8 福建道冲投资管理有限公司－道冲补天 1 号私 募基金 680,100.00 1.66%
9 樊瑞钊 649,790.00 1.58%
10 福建道冲投资管理有限公司－道冲多策略轮动 5 号基金 633,768.00 1.54%
注：1.以上 信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2. 对于分级 基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
资源 A 级 - -
资源 B 级 - -
中证资源 13,250.09 0.04%
合计 13,250.09 0.01%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
资源 A 级 0
资源 B 级 0
中证资源 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
资源 A 级 0
资源 B 级 0
中证资源 0
合计 0
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 资源 A 级 资源 B 级 中证资源
基金合同生效日 （2011 年12 月8 日）
基金份额总额
- - 1,301,965,701.68
本报告期期初基金份额总额 36,697,268.00 55,045,903.00 40,750,229.42
本报告期基金总申购份额 - - 6,748,814.98
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 35,951,860.76
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-9,347,790.00 -14,021,685.00 25,875,120.23
本报告期期末基金份额总额 27,349,478.00 41,024,218.00 37,422,303.87
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
西南证券股
份有限公司
2 44,281,534.60 100.00% 41,239.66 100.00% -
上海华信证
券有限责任
公司
2 - - - - -
川财证券有
限责任公司
2 - - - - -
大同证券有
限责任公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
国海证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
国 联证券股
份有限公司
1 - - - - -
国盛证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
国开证券有
限责任公司
1 - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源集 2 - - - - - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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团股份有限
公司
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华融证券股
份有限公司
2 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
1 - - - - -
联讯证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券有
限责任公司
1 - - - - -
山西证券股
份有限公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
3 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中天证券有
限责任公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
3 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
3 - - - - - 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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财富证券有
限责任公司
1 - - - -
新增 1 个
交易单元
财达证券有
限责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力， 能及时、 全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后， 确定证券经营机构的选择。 经公司 批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本 基金 本报告 期未 通过交 易单 元进行 债券 交易、 债券 回购交 易及 权证交 易等 除股票 交 易 外 的
其他证券投资交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2016 年 12 月 31 日基金 净值公告 》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月3 日
2
《关于银华中证内地资源主题指
数分级证券投资基金之资源A 级份
额本次定期折算期间约定年基准
收益率的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月4 日
3
《关于银华中证内地资源主题指
数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务期间资源A 级 份额停复
牌的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月4 日
4
《关于银华中证内地资源主题指
数分级证券投资基金定期份额折
算结果及恢复交易的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月5 日
5
《关于资源A 级份额定期份额折算
后复牌首日前收盘价调整的风险
提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月5 日
6
《银华中证内地资源主题指数分
级证券投资基金 2016 年第 4 季度
报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月21 日
7
《银华中证内地资源主题指数分
级证券投资基金更新招募书说明
书（2017 年第 1 号 ） 》
本基金管理人网站 2017 年 1 月21 日
8
《银华中证内地资源主题指数分
级证券投资基金更新招募书说明
书摘要（2017 年第1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 1 月21 日 银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
9
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行手
机银行渠道费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 2 月23 日
10
《关于旗下部分基金在首创证券
开通定期定额投资及转换业务并
参加首创证券费率优惠活动的公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 2 月27 日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加上海好买基
金销售有限公司网上费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 3 月9 日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行手
机银行渠道费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月22 日
13
《银华基金管理股份有限公司关
于实施 《深圳 证券交易所分级基金
业务管理指引》的风险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月25 日
14
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的商赢环球、
山东黄金估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月26 日
15
《银华基金管理股份有限公司关
于实施 《深圳 证券交易所分级基金
业务管理指引》的风险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月26 日
16
《银华基金管理股份有限公司关
于实施 《深圳 证券交易所分级基金
业务管理指引》的风险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月27 日
17
《银华基金管理股份有限公司关
于实施 《深圳 证券交易所分级基金
业务管理指引》的风险提示公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月28 日
18
《银华基金管理股份有限公司关
于实施 《深圳 证券交易所分级基金
业务管理指引》的风险提示公
告.doc 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 4 月29 日
19
《关于参加上海长量基金销售投
资顾问有限公司费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 6 月22 日
20
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的中国神华
估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 6 月29 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于使用建设银行卡网上直销优惠
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2017 年 6 月30 日
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超 过 20% 的单 一投资者的情况。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
银华中证内地资源指数分级 2017 年半年度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
12.1.1 中国 证监会核准银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金设立的文件
12.1.2 《银 华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3 《银 华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4 《银 华中证内地资源主题指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银 华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银 华基金管理股份有限公司批准成立批 件、营业执照、公司章程
12.1.7
基 金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报 告期内本基金管理 人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上 述 备查 文本 存 放在 本基 金 管理 人或 基 金托 管人 的 住所 。本 报 告存 放在 本 基金 管理 人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投 资 者可 免费 查 阅， 在支 付 工本 费后 ， 可在 合理 时 间内 取得 上 述文 件的 复 制件 或复 印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ） 查阅。
银 华 基 金 管理 股 份 有 限公 司
2017 年 8 月 29 日
