兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）
场内简称 兴全趋势
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年 11月 3日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,916,572,097.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006年 1月 19日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增
加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公
司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实
现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略
根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配
置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、
行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关
来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主
要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益
率。
业绩比较基准
沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款
利率×5%
风险收益特征
本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高
风险，中高回报的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
福州市湖东路 154号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼
28-30楼
上海江宁路168号兴业大厦20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200122 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -10,900,798.22
本期利润 549,012,628.45
加权平均基金份额本期利润 0.0761
本期加权平均净值利润率 7.53%
本期基金份额净值增长率 7.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,484,376,233.69
期末可供分配基金份额利润 0.4401
期末基金资产净值 8,355,604,223.02
期末基金份额净值 1.0555
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1,155.95%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.90% 0.69% 2.82% 0.34% 3.08% 0.35%
过去三个月 3.65% 0.66% 2.64% 0.32% 1.01% 0.34%
过去六个月 7.34% 0.63% 4.61% 0.29% 2.73% 0.34%
过去一年 11.04% 0.57% 7.58% 0.35% 3.46% 0.22%
过去三年 99.38% 1.19% 38.29% 0.87% 61.09% 0.32%
自成立以来 1,155.95% 1.23% 177.90% 0.91% 978.05% 0.32%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩
比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基
准主要是因为沪深300指数选取了 A股市场上规模最大、 流动性最好的300只股票作为其成份股，
对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括
银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、
债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(沪深 300指数 t / 中证国债指数 t-1 -1) +45％×(沪深 300指数 t / 中证
国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2017年6 月30 日。
2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005
年 11月 3日至 2006年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
董承非
副总经理、基金管理
部投资总监， 本基金、
2013年10
月28日
- 13 年
理学硕士，历任兴全基金管
理有限公司研究策划部行业兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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兴全新视野灵活配置
定期开放混合型发起
式证券投资基金基金
经理
研究员、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基金
经理助理、基金管理部副总
监、兴全商业模式优选混合
型证券投资基金（LOF） 、兴
全全球视野股票型证券投资
基金基金经理、上海兴全睿
众资产管理有限公司执行董
事。
邹欣
研究部总监助理、本
基金基金经理、兴全
绿色投资混合型证券
投资基金（LOF）基金
经理
2015年12
月31日
- 9 年
金融学硕士，历任富国基金
管理有限公司研究员，泰达
宏利基金管理有限公司研究
员，兴全基金管理有限公司
研究员、兴全社会责任混合
型证券投资基金基金经理助
理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全趋势投
资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害
基金份额持有人利益的行为。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年整个市场延续了去年以来的低波动度的特点， 整个市场指数波澜不惊， 沪深300
指数上半年涨幅 10.78%，创业板指数依然表现低迷，跌幅为 7.34%。市场结构性的机会体现在一
些低估值的中大型市值的蓝筹股上面。
本基金核心的持仓在一些中型市值的成长股以及一些中游的周期股上面，期间表现一般。上
半年本基金把握了金融股的一些机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 7.34%，业绩比较基准收益率为 4.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年上半年中国的经济表现较好，GDP的增速在6.9%的较高速的增长。需求不错，同时叠
加供给方面的改革，导致上市公司业绩表现非常好。尤其是一些前几年表现特别惨的行业，比如
钢铁，煤炭等周期性行业，今年的业绩表现大超预期。总体而言，今年价值股和周期股表现较好，
成长股还在消化历史估值的过程中。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规
的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资混
合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》 ，自 2005 年 11 月 3 日起托管兴业趋势投资（即更名后的
“兴全趋势投资”）混合型证券投资基金（ LOF ） （以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全趋势混合型证券投资基金（LOF）未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,584,505,666.83 1,107,791,156.33
结算备付金
18,655,115.48 6,197,051.27
存出保证金
3,340,665.46 3,398,433.34
交易性金融资产 6.4.7.2 6,688,353,336.74 5,840,178,908.56
其中：股票投资
6,325,077,326.64 5,477,890,764.36
基金投资
- -
债券投资
363,276,010.10 362,288,144.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 -
应收证券清算款
31,763,397.29 -
应收利息 6.4.7.5 4,571,384.87 7,193,197.94
应收股利
- -
应收申购款
81,312,442.58 5,814,851.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
8,512,502,009.25 6,970,573,598.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 16 页 共 64 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
102,029,275.06 -
应付赎回款
37,904,144.19 29,480,917.03
应付管理人报酬
9,838,233.04 11,162,293.77
应付托管费
1,639,705.53 1,860,382.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,162,648.53 3,823,407.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 323,779.88 398,235.30
负债合计
156,897,786.23 46,725,236.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,982,175,494.24 1,763,061,231.39
未分配利润 6.4.7.10 6,373,428,728.78 5,160,787,131.02
所有者权益合计
8,355,604,223.02 6,923,848,362.41
负债和所有者权益总计
8,512,502,009.25 6,970,573,598.69
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0555 元，基金份额总额 7,916,572,097.59
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 17 页 共 64 页
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
629,327,168.97 -264,013,072.40
1.利息收入
13,132,625.40 25,895,053.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,780,197.02 18,438,313.88
债券利息收入
5,034,212.77 5,782,561.46
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
318,215.61 1,674,178.58
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
54,895,672.75 311,052,726.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,303,533.31 273,813,520.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 364,760.61 307,255.43
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 27,227,378.83 36,931,950.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
559,913,426.67 -601,269,738.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,385,444.15 308,885.32
减：二、费用
80,314,540.52 70,412,531.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 54,028,242.58 48,134,499.27
2．托管费 6.4.10.2.2 9,004,707.06 8,022,416.47
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 17,082,073.62 14,047,146.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 18 页 共 64 页
6．其他费用 6.4.7.20 199,517.26 208,469.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
549,012,628.45 -334,425,603.75
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
549,012,628.45 -334,425,603.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,763,061,231.39 5,160,787,131.02 6,923,848,362.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 549,012,628.45 549,012,628.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
219,114,262.85 663,628,969.31 882,743,232.16
其中：1.基金申购款 564,809,881.85 1,727,929,073.56 2,292,738,955.41
2.基金赎回款 -345,695,619.00 -1,064,300,104.25 -1,409,995,723.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 19 页 共 64 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,982,175,494.24 6,373,428,728.78 8,355,604,223.02
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,071,028,101.37 5,807,727,342.02 6,878,755,443.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -334,425,603.75 -334,425,603.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
32,904,432.43 154,396,606.40 187,301,038.83
其中：1.基金申购款 114,700,906.86 554,028,866.63 668,729,773.49
2.基金赎回款 -81,796,474.43 -399,632,260.23 -481,428,734.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,103,932,533.80 5,627,698,344.67 6,731,630,878.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 20 页 共 64 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金
(LOF)”)(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156号文)的核准，由
兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投资混
合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于 2005年11月 3日生效。本基金为契约型上
市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为927,645,098.72 份基金份额。本基金的基金管理
人为兴全基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴
业银行股份有限公司。本基金于 2011 年 1 月 1 日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投资基金
(LOF)”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市
场工具)及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。在正常市场情况下，本基
金投资组合的比例范围为：股票资产 30%-95%；固定收益类证券为 0%-65%；现金或者到期日在一
年内的政府债券不低于 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×50%＋中证国债指数×45%
＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 21 页 共 64 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004] 78号文《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部 国
家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2005]
103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务
总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地
产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其
他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全 部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 22 页 共 64 页
券收入免征增值税。
2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016 年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 1,584,505,666.83
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 23 页 共 64 页
合计： 1,584,505,666.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,810,398,473.95 6,325,077,326.64 514,678,852.69
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 368,432,291.44 363,276,010.10 -5,156,281.34
银行间市场 - - -
合计 368,432,291.44 363,276,010.10 -5,156,281.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,178,830,765.39 6,688,353,336.74 509,522,571.35
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券-交易所市场 100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 24 页 共 64 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 603,219.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,555.32
应收债券利息 3,781,041.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 178,216.08
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,352.97
合计 4,571,384.87
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,162,648.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,162,648.53
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 25 页 共 64 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 135,340.78
预提费用 188,439.10
其他 -
合计 323,779.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,041,440,081.01 1,763,061,231.39
本期申购 2,255,788,099.42 564,809,881.85
本期赎回(以"-"号填列) -1,380,656,082.84 -345,695,619.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,916,572,097.59 1,982,175,494.24
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,097,339,665.90 2,063,447,465.12 5,160,787,131.02
本期利润 -10,900,798.22 559,913,426.67 549,012,628.45 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 26 页 共 64 页
本期基金份额交易
产生的变动数
397,937,366.01 265,691,603.30 663,628,969.31
其中：基金申购款 1,010,932,161.81 716,996,911.75 1,727,929,073.56
基金赎回款 -612,994,795.80 -451,305,308.45 -1,064,300,104.25
本期已分配利润 - - -
本期末 3,484,376,233.69 2,889,052,495.09 6,373,428,728.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 7,605,145.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 98,090.19
其他 76,961.03
合计 7,780,197.02
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
卖出股票成交总额 6,403,665,752.43
减：卖出股票成本总额 6,376,362,219.12
买卖股票差价收入 27,303,533.31
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
364,760.61
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 364,760.61
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,442,823.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
12,077,000.00
减：应收利息总额 1,062.79
买卖债券差价收入 364,760.61
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
股票投资产生的股利收益 27,227,378.83
基金投资产生的股利收益 -
合计 27,227,378.83
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 559,913,426.67
——股票投资 563,676,701.53
——债券投资 -3,763,274.86
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 559,913,426.67
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 1,375,033.16
转换费收入 10,410.99 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 29 页 共 64 页
其他收入 -
合计 1,385,444.15
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
交易所市场交易费用 17,081,978.57
银行间市场交易费用 95.05
合计 17,082,073.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 34,630.98
信息披露费 143,808.12
账户维护费用 18,800.00
银行手续费 2,278.16
上市年费 -
其他费用 -
合计 199,517.26
6.4.7.21 分部报告
无。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 30 页 共 64 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金以 2017 年 8 月 28 日权益登记日对本基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币
2.647元进行分红，实际分配收益为人民币 4,775,308,989.13 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”） 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 6,626,830,042.02 50.75% 3,115,340,899.61 28.74%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 31 页 共 64 页
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 15,248,308.67 99.43% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券 450,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 4,870,001.75 50.98% 3,348,645.24 64.86%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 2,294,017.67 27.14% 1,883,670.65 36.75% 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 32 页 共 64 页
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金
应支付的管理费
54,028,242.58 48,134,499.27
其中：支付销售机
构的客户维护费
8,334,134.29 8,466,890.88
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,004,707.06 8,022,416.47
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 33 页 共 64 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
基金合同生效日（ 2005 年
11 月 3 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 6,969,401.27
期间申购/买入总份额 - 13,737,463.94
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 0.00
期末持有的基金份额 - 20,706,865.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.4696%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 1,584,505,666.83 7,605,145.80 738,676,445.21 18,343,726.27
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002594
比亚
迪
2016 年
7 月 22
日
2017 年
7 月25
日
非公开发
行流通受
限
57.40 49.95 6,968,641 399,999,993.40 348,083,617.95 -
000413
东旭
光电
2016 年
8 月 25
日
2017 年
8 月28
日
非公开发
行流通受
限
6.29 10.40 31,796,502 199,999,997.58 330,683,620.80 -
600575
皖江
物流
2016 年
7月4日
2017 年
7月3日
非公开发
行流通受
限
3.58 4.20 17,205,600 61,596,048.00 72,263,520.00 -
603117
万林
股份
2016 年
9月8日
2017 年
9月6日
非公开发
行流通受
限
16.41 12.11 2,010,968 32,999,984.88 24,352,822.48 -
601137
博威
合金
2016 年
8 月 18
日
2017 年
8 月18
日
非公开发
行流通受
限
11.20 11.33 757,150 8,480,080.00 8,578,509.50 -
002821 凯莱 2016 年 2017 年 新股流通 30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 35 页 共 64 页
英 11月11
日
11 月 20
日
受限
002821
凯莱
英
2017 年
6 月 14
日
2017 年
11 月 20
日
新股流通
受限-转增
- 72.97 21,409 - 1,562,214.73 注1
603823
百合
花
2016 年
12 月 9
日
2017 年
12 月 20
日
新股流通
受限
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002879
长缆
科技
2017 年
6月5日
2017 年
7月7日
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017 年
7 月17
日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017 年
7月6日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017 年
7 月10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017 年
7月3日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017 年
7 月12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017 年
7月5日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满 2017 年 2017 年 新股流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 36 页 共 64 页
电子 6 月 27
日
7月5日 受限
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017 年
7月3日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：1、本基金持有的网下发行新股股票凯莱英，于2017 年 6 月 14 日实施 2016 年度权益分派方
案，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5.00元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增 10 股。本基金新增 21,409 股。
2、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002696
百洋
股份
2017 年
6 月22
日
筹划重大
事项
20.87
2017 年7
月 3 日
21.74 1,004,942 20,270,106.53 20,973,139.54 -
601989
中国
重工
2017 年
5 月 31
日
筹划重大
事项
6.21 - - 1,250,100 9,868,117.00 7,763,121.00 -
300440
运达
科技
2017 年
2 月20
日
筹划重大
事项
13.12 - - 577,200 9,776,168.32 7,572,864.00 -
300367
东方
网力
2016 年
12 月 15
日
筹划重大
事项
20.00
2017 年7
月 3 日
18.01 290,000 7,633,710.00 5,800,000.00 -
002504
*ST
弘高
2017 年
5月2日
筹划重大
事项
8.10 - - 573,394 4,896,023.23 4,644,491.40 -
002748 世龙 2017 年 筹划重大 19.45 2017 年720.00 114,000 2,245,696.92 2,217,300.00 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 37 页 共 64 页
实业 6 月29
日
事项 月 5 日
300108
双龙
股份
2017 年
5 月12
日
筹划重大
事项
7.75
2017 年8
月 4 日
8.35 268,000 2,467,115.00 2,077,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
注：本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
AAA
17,779,507.80 15,703,962.40
AAA 以下
50,626,502.30 48,804,181.80
未评级
- -
合计
68,406,010.10 64,508,144.20
注：此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月
30日
1个月以内
1-3
个月
3个
月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,584,505,666.83 - - - - - 1,584,505,666.83
结算备付金 18,655,115.48 - - - - - 18,655,115.48
存出保证金 3,340,665.46 - - - - - 3,340,665.46
交易性金融
资产
- - - 361,161,420.30 2,114,589.80 6,325,077,326.64 6,688,353,336.74
买入返售金
融资产
100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - - 31,763,397.29 31,763,397.29
应收利息 - - - - - 4,571,384.87 4,571,384.87
应收申购款 50,017,811.87 - - - - 31,294,630.71 81,312,442.58
资产总计 1,756,519,259.64 - - 361,161,420.30 2,114,589.80 6,392,706,739.51 8,512,502,009.25
负债
应付证券清
算款
- - - - - 102,029,275.06 102,029,275.06
应付赎回款 - - - - - 37,904,144.19 37,904,144.19
应付管理人
报酬
- - - - - 9,838,233.04 9,838,233.04
应付托管费 - - - - - 1,639,705.53 1,639,705.53 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 40 页 共 64 页
应付交易费
用
- - - - - 5,162,648.53 5,162,648.53
其他负债 - - - - - 323,779.88 323,779.88
负债总计 - - - - - 156,897,786.23 156,897,786.23
利率敏感度
缺口
1,756,519,259.64 - - 361,161,420.30 2,114,589.80 6,235,808,953.28 8,355,604,223.02
上年度末
2016年12
月31日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月 -1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,107,791,156.33 - - - - - 1,107,791,156.33
结算备付金 6,197,051.27 - - - - - 6,197,051.27
存出保证金 3,398,433.34 - - - - - 3,398,433.34
交易性金融
资产
- - - 362,288,144.20 - 5,477,890,764.36 5,840,178,908.56
应收利息 - - - - - 7,193,197.94 7,193,197.94
应收申购款 78,529.89 - - - - 5,736,321.36 5,814,851.25
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,117,465,170.83 - - 362,288,144.20 - 5,490,820,283.66 6,970,573,598.69
负债
应付赎回款 - - - - - 29,480,917.03 29,480,917.03
应付管理人
报酬
- - - - - 11,162,293.77 11,162,293.77
应付托管费 - - - - - 1,860,382.31 1,860,382.31
应付交易费
用
- - - - - 3,823,407.87 3,823,407.87
其他负债 - - - - - 398,235.30 398,235.30
负债总计 - - - - - 46,725,236.28 46,725,236.28
利率敏感度1,117,465,170.83 - - 362,288,144.20 - 5,444,095,047.38 6,923,848,362.41 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 41 页 共 64 页
缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 6月 30日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
利率+1% -5,505,059.24 -7,093,945.75
利率-1% 5,653,321.93 7,320,111.22
上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允
价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 42 页 共 64 页
交易性金融资产-股票投资 6,325,077,326.64 75.70 5,477,890,764.36 79.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 363,276,010.10 4.35 362,288,144.20 5.23
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,688,353,336.74 80.05 5,840,178,908.56 84.35
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准-10% -987,613,233.70 -793,896,473.73
业绩比较基准+10% 987,613,233.70 793,896,473.73
本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的敏感
性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净
值产生的影响
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 43 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,325,077,326.64 74.30
其中：股票 6,325,077,326.64 74.30
2 固定收益投资 363,276,010.10 4.27
其中：债券 363,276,010.10 4.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.17
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,603,160,782.31 18.83
7 其他各项资产 120,987,890.20 1.42
8 合计 8,512,502,009.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 20,973,139.54 0.25
B
采矿业 211,852,973.00 2.54
C
制造业 2,859,298,864.43 34.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
87,902,163.94 1.05 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 44 页 共 64 页
E
建筑业 32,564,075.50 0.39
F
批发和零售业 208,688,654.39 2.50
G
交通运输、仓储和邮政业 118,207,319.26 1.41
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
609,451,881.36 7.29
J
金融业 1,268,620,016.81 15.18
K
房地产业 68,164,921.32 0.82
L
租赁和商务服务业 544,653,102.29 6.52
M
科学研究和技术服务业 31,368,041.55 0.38
N
水利、环境和公共设施管理业 22,538,424.00 0.27
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 6,290,143.86 0.08
R
文化、体育和娱乐业 234,503,605.39 2.81
S
综合 - -
合计 6,325,077,326.64 75.70
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 17,790,064 602,549,467.68 7.21
2 601318 中国平安 11,804,405 585,616,532.05 7.01
3 002174 游族网络 11,973,312 380,272,389.12 4.55
4 002594 比亚迪 6,968,641 348,083,617.95 4.17 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 45 页 共 64 页
5 000413 东旭光电 31,796,502 330,683,620.80 3.96
6 002027 分众传媒 23,523,594 323,684,653.44 3.87
7 600584 长电科技 19,559,751 313,934,003.55 3.76
8 300144 宋城演艺 11,236,397 234,503,605.39 2.81
9 000425 徐工机械 61,425,107 230,344,151.25 2.76
10 601100 恒立液压 12,595,463 205,180,092.27 2.46
11 002707 众信旅游 14,733,149 193,446,246.37 2.32
12 601899 紫金矿业 53,803,100 184,544,633.00 2.21
13 600196 复星医药 5,953,376 184,495,122.24 2.21
14 600060 海信电器 11,708,730 177,621,434.10 2.13
15 601933 永辉超市 15,372,968 108,840,613.44 1.30
16 600575 皖江物流 17,205,600 72,263,520.00 0.86
17 300054 鼎龙股份 6,726,261 68,406,074.37 0.82
18 601636 旗滨集团 14,999,963 67,649,833.13 0.81
19 002624 完美世界 1,967,088 67,471,118.40 0.81
20 603338 浙江鼎力 926,605 61,091,067.65 0.73
21 600882 广泽股份 6,087,221 57,037,260.77 0.68
22 300113 顺网科技 2,108,680 56,723,492.00 0.68
23 601689 拓普集团 1,592,334 53,327,265.66 0.64
24 000690 宝新能源 8,718,800 52,138,424.00 0.62
25 002425 凯撒文化 5,558,083 50,800,878.62 0.61
26 002517 恺英网络 1,256,260 44,207,789.40 0.53
27 300261 雅本化学 4,721,227 43,812,986.56 0.52
28 002555 三七互娱 1,383,484 35,375,685.88 0.42
29 600745 闻泰科技 1,847,122 34,559,652.62 0.41
30 000651 格力电器 824,800 33,957,016.00 0.41
31 002422 科伦药业 2,046,018 33,800,217.36 0.40
32 601628 中国人寿 1,148,001 30,973,066.98 0.37 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 46 页 共 64 页
33 600031 三一重工 3,605,590 29,313,446.70 0.35
34 000858 五 粮 液 514,929 28,660,948.14 0.34
35 300184 力源信息 2,247,541 27,959,410.04 0.33
36 601607 上海医药 957,077 27,640,383.76 0.33
37 600029 南方航空 3,092,089 26,901,174.30 0.32
38 600867 通化东宝 1,458,685 26,606,414.40 0.32
39 603117 万林股份 2,010,968 24,352,822.48 0.29
40 000069 华侨城Ａ 2,240,400 22,538,424.00 0.27
41 601288 农业银行 6,395,100 22,510,752.00 0.27
42 600309 万华化学 780,000 22,339,200.00 0.27
43 001979 招商蛇口 1,010,281 21,579,602.16 0.26
44 002696 百洋股份 1,004,942 20,973,139.54 0.25
45 603993 洛阳钼业 3,639,000 18,413,340.00 0.22
46 002456 欧菲光 944,810 17,167,197.70 0.21
47 002475 立讯精密 539,868 15,785,740.32 0.19
48 300012 华测检测 3,399,882 15,741,453.66 0.19
49 600716 凤凰股份 3,062,144 15,739,420.16 0.19
50 603018 中设集团 482,451 15,626,587.89 0.19
51 600486 扬农化工 365,957 15,447,044.97 0.18
52 600079 人福医药 760,000 14,911,200.00 0.18
53 600519 贵州茅台 31,476 14,851,950.60 0.18
54 002029 七 匹 狼 1,368,200 13,093,674.00 0.16
55 600703 三安光电 656,660 12,936,202.00 0.15
56 000063 中兴通讯 544,860 12,934,976.40 0.15
57 000423 东阿阿胶 179,300 12,889,877.00 0.15
58 600038 中直股份 272,911 12,491,136.47 0.15
59 002570 贝因美 894,688 12,167,756.80 0.15
60 600335 国机汽车 1,000,000 11,960,000.00 0.14 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 47 页 共 64 页
61 603868 飞科电器 187,337 11,584,920.08 0.14
62 603799 华友钴业 189,600 11,523,888.00 0.14
63 300308 中际装备 268,600 11,047,518.00 0.13
64 600674 川投能源 1,116,300 10,962,066.00 0.13
65 002415 海康威视 330,000 10,659,000.00 0.13
66 600622 嘉宝集团 650,000 10,582,000.00 0.13
67 600886 国投电力 1,320,000 10,428,000.00 0.12
68 002008 大族激光 300,000 10,392,000.00 0.12
69 002024 苏宁云商 900,000 10,125,000.00 0.12
70 600581 八一钢铁 1,002,900 10,099,203.00 0.12
71 002223 鱼跃医疗 418,050 9,899,424.00 0.12
72 000498 山东路桥 1,348,974 9,645,164.10 0.12
73 601988 中国银行 2,606,700 9,644,790.00 0.12
74 300232 洲明科技 602,395 9,638,320.00 0.12
75 600528 中铁工业 664,479 9,495,404.91 0.11
76 300159 新研股份 690,000 9,135,600.00 0.11
77 603589 口子窖 235,000 9,115,650.00 0.11
78 002508 老板电器 208,000 9,043,840.00 0.11
79 600028 中国石化 1,500,000 8,895,000.00 0.11
80 300197 铁汉生态 665,000 8,831,200.00 0.11
81 601137 博威合金 757,150 8,578,509.50 0.10
82 600325 华发股份 1,008,000 8,416,800.00 0.10
83 000828 东莞控股 699,980 8,399,760.00 0.10
84 603000 人民网 626,982 8,257,352.94 0.10
85 600297 广汇汽车 1,036,880 7,807,706.40 0.09
86 601989 中国重工 1,250,100 7,763,121.00 0.09
87 600195 中牧股份 399,926 7,754,565.14 0.09
88 300440 运达科技 577,200 7,572,864.00 0.09 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 48 页 共 64 页
89 000661 长春高新 56,936 7,351,006.96 0.09
90 600048 保利地产 727,200 7,250,184.00 0.09
91 000963 华东医药 139,856 6,950,843.20 0.08
92 600016 民生银行 819,905 6,739,619.10 0.08
93 300244 迪安诊断 199,941 6,290,143.86 0.08
94 600104 上汽集团 200,000 6,210,000.00 0.07
95 600900 长江电力 399,950 6,151,231.00 0.07
96 002355 兴民智通 600,000 6,138,000.00 0.07
97 600089 特变电工 578,134 5,972,124.22 0.07
98 600808 马钢股份 1,670,000 5,911,800.00 0.07
99 600323 瀚蓝环境 399,994 5,803,912.94 0.07
100 300367 东方网力 290,000 5,800,000.00 0.07
101 000400 许继电气 300,000 5,388,000.00 0.06
102 002081 金 螳 螂 489,000 5,369,220.00 0.06
103 002831 裕同科技 70,000 5,250,000.00 0.06
104 603128 华贸物流 601,868 5,151,990.08 0.06
105 002518 科士达 350,922 5,130,479.64 0.06
106 000157 中联重科 1,137,117 5,105,655.33 0.06
107 600612 老凤祥 99,989 4,896,461.33 0.06
108 601678 滨化股份 700,000 4,865,000.00 0.06
109 002094 青岛金王 219,924 4,690,978.92 0.06
110 600197 伊力特 240,000 4,687,200.00 0.06
111 002504 *ST 弘高 573,394 4,644,491.40 0.06
112 002335 科华恒盛 129,980 4,606,491.20 0.06
113 300231 银信科技 330,000 4,356,000.00 0.05
114 002142 宁波银行 220,000 4,246,000.00 0.05
115 601677 明泰铝业 300,000 4,092,000.00 0.05
116 002713 东易日盛 200,000 4,074,000.00 0.05 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 49 页 共 64 页
117 000783 长江证券 420,900 3,985,923.00 0.05
118 300078 思创医惠 363,060 3,895,633.80 0.05
119 603306 华懋科技 120,000 3,796,800.00 0.05
120 002158 汉钟精机 210,740 3,770,138.60 0.05
121 002668 奥马电器 189,940 3,741,818.00 0.04
122 300061 康旗股份 199,914 3,682,415.88 0.04
123 002311 海大集团 195,740 3,576,169.80 0.04
124 002097 山河智能 399,550 3,551,999.50 0.04
125 000796 凯撒旅游 261,500 3,169,380.00 0.04
126 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.04
127 603899 晨光文具 174,600 3,038,040.00 0.04
128 601021 春秋航空 89,976 3,025,892.88 0.04
129 603708 家家悦 182,299 2,998,818.55 0.04
130 000729 燕京啤酒 445,900 2,996,448.00 0.04
131 000997 新 大 陆 125,000 2,836,250.00 0.03
132 601006 大秦铁路 293,800 2,464,982.00 0.03
133 600011 华能国际 329,500 2,418,530.00 0.03
134 300170 汉得信息 230,000 2,371,300.00 0.03
135 000036 华联控股 260,000 2,366,000.00 0.03
136 600030 中信证券 138,300 2,353,866.00 0.03
137 600887 伊利股份 107,700 2,325,243.00 0.03
138 603808 歌力思 78,000 2,302,560.00 0.03
139 603101 汇嘉时代 136,900 2,272,540.00 0.03
140 600117 西宁特钢 449,100 2,263,464.00 0.03
141 600383 金地集团 194,500 2,230,915.00 0.03
142 603599 广信股份 146,800 2,221,084.00 0.03
143 002748 世龙实业 114,000 2,217,300.00 0.03
144 600690 青岛海尔 147,300 2,216,865.00 0.03 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 50 页 共 64 页
145 002763 汇洁股份 76,876 2,210,185.00 0.03
146 600066 宇通客车 100,400 2,205,788.00 0.03
147 600276 恒瑞医药 43,600 2,205,724.00 0.03
148 300375 鹏翎股份 110,000 2,174,700.00 0.03
149 603519 立霸股份 100,000 2,166,000.00 0.03
150 600981 汇鸿集团 287,900 2,133,339.00 0.03
151 300108 双龙股份 268,000 2,077,000.00 0.02
152 603609 禾丰牧业 215,587 2,061,011.72 0.02
153 300410 正业科技 50,004 1,805,144.40 0.02
154 600521 华海药业 81,981 1,724,880.24 0.02
155 600213 亚星客车 158,600 1,714,466.00 0.02
156 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.01
157 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.01
158 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.00
159 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
160 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
161 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
162 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
163 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
164 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
165 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
166 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
167 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
168 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
169 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
170 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
171 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
172 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 51 页 共 64 页
173 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
174 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
175 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
176 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
177 002615 哈尔斯 5 56.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002027 分众传媒 1,162,905,510.73 16.80
2 601601 中国太保 502,785,771.76 7.26
3 601318 中国平安 457,535,758.30 6.61
4 002174 游族网络 444,535,068.99 6.42
5 000333 美的集团 229,969,494.00 3.32
6 002707 众信旅游 217,134,616.63 3.14
7 601899 紫金矿业 184,973,356.45 2.67
8 300017 网宿科技 171,708,234.71 2.48
9 000001 平安银行 161,164,200.50 2.33
10 600048 保利地产 140,881,491.38 2.03
11 300144 宋城演艺 123,242,263.85 1.78
12 600060 海信电器 103,380,455.15 1.49
13 601933 永辉超市 96,417,829.36 1.39
14 002024 苏宁云商 75,217,689.69 1.09
15 002624 完美世界 74,486,201.24 1.08
16 601636 旗滨集团 66,791,130.57 0.96
17 002739 万达电影 66,461,214.30 0.96 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 52 页 共 64 页
18 600745 闻泰科技 62,323,304.52 0.90
19 300113 顺网科技 59,889,980.64 0.86
20 600029 南方航空 58,309,585.62 0.84
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002027 分众传媒 886,781,835.47 12.81
2 600048 保利地产 359,435,647.89 5.19
3 000333 美的集团 240,675,505.49 3.48
4 000157 中联重科 228,086,492.82 3.29
5 600398 海澜之家 218,594,804.23 3.16
6 300083 劲胜智能 188,701,621.88 2.73
7 600297 广汇汽车 185,325,843.59 2.68
8 300017 网宿科技 176,596,789.78 2.55
9 002174 游族网络 166,180,553.61 2.40
10 000001 平安银行 160,212,414.88 2.31
11 601600 中国铝业 152,567,189.29 2.20
12 601997 贵阳银行 130,123,286.97 1.88
13 600325 华发股份 106,128,334.03 1.53
14 600773 西藏城投 105,782,901.52 1.53
15 601801 皖新传媒 94,770,974.85 1.37
16 600340 华夏幸福 87,817,980.14 1.27
17 600060 海信电器 81,919,711.95 1.18
18 002024 苏宁云商 73,039,460.69 1.05
19 002739 万达电影 71,541,455.19 1.03 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 53 页 共 64 页
20 600584 长电科技 56,271,820.28 0.81
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,659,872,079.87
卖出股票收入（成交）总额 6,403,665,752.43
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 294,870,000.00 3.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 48,511,912.50 0.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 19,894,097.60 0.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 363,276,010.10 4.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 54 页 共 64 页
1 019537 16 国债 09 3,000,000 294,870,000.00 3.53
2 112030 11鲁西债 479,130 48,511,912.50 0.58
3 132004 15 国盛 EB 158,690 14,856,557.80 0.18
4 132005 15 国资 EB 26,500 2,922,950.00 0.03
5 128015 久其转债 18,580 2,114,589.80 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 55 页 共 64 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,340,665.46
2 应收证券清算款 31,763,397.29
3 应收股利 -
4 应收利息 4,571,384.87
5 应收申购款 81,312,442.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120,987,890.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004 15 国盛 EB 14,856,557.80 0.18
2 132005 15 国资 EB 2,922,950.00 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002594 比亚迪 348,083,617.95 4.17 非公开发行
2 000413 东旭光电 330,683,620.80 3.96 非公开发行 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 56 页 共 64 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
465,311 17,013.51 2,540,542,750.46 32.09% 5,376,029,347.13 67.91%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
上海涌利金融信息服务有限
公司－永韵骐邦一号基金
2,000,068.00 1.22%
2
上海涌利金融信息服务有限
公司－骐邦涌利稳健成长基
金
1,369,873.00 0.83%
3 曾岚 1,330,906.00 0.81%
4 沈燕华 1,234,917.00 0.75%
5 王建鹏 1,098,268.00 0.67%
6 黄建鹏 1,064,100.00 0.65%
7 徐慧均 1,000,000.00 0.61%
8 陈振宇 988,100.00 0.60%
9 蔡锡立 943,956.00 0.58%
10 叶芬 871,676.00 0.53% 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 57 页 共 64 页
注：持有人为LOF基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,378,795.06 0.0679%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员及基金投资部门负责人，故上述两点统计数据有
重合部分。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 11 月3 日 ）基金份额总额 927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 7,041,440,081.01
本报告期基金总申购份额 2,255,788,099.42
减:本报告期基金总赎回份额 1,380,656,082.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,916,572,097.59
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 58 页 共 64 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2016 年 1 月 21 日公告，自 2016 年 1 月 19 日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离
任公司总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 59 页 共 64 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 3 6,626,830,042.02 50.75% 4,870,001.75 50.98% -
中信证券 3 2,494,760,036.57 19.10% 1,735,353.62 18.16% -
天风证券 1 928,569,545.80 7.11% 586,203.64 6.14% -
海通证券 2 831,818,290.53 6.37% 608,310.13 6.37% -
方正证券 2 655,915,533.68 5.02% 414,076.56 4.33% -
中信建投 3 382,194,819.85 2.93% 279,499.40 2.93% -
中金公司 1 299,013,318.03 2.29% 278,466.31 2.91% -
国金证券 1 256,508,574.75 1.96% 238,887.80 2.50% -
申万宏源 1 246,765,108.50 1.89% 229,810.23 2.41% -
民生证券 2 140,718,379.96 1.08% 131,049.16 1.37% -
东北证券 2 107,384,649.04 0.82% 100,007.60 1.05% -
光大证券 1 87,817,980.14 0.67% 81,784.86 0.86% -
金元证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 60 页 共 64 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 15,248,308.67 99.43% 450,000,000.00 100.00% - -
中信证券 87,655.50 0.57% - - - -
天风证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - - 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴全基金管理有限公司旗下各基
金2016年12月31日资产净值公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 1日
2
关于长期停牌股票（华宇软件）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 13日
3
关于长期停牌股票（鼎龙股份）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 17日
4 关于总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 21日
5
关于调整旗下部分基金在招商银
行股份有限公司最低申购、追加
申购金额及最低赎回、 转换转出、
持有份额限制的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 25日
6
关于调整旗下部分基金在上海天
天基金销售有限公司申购起点金
额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 8日
7
关于调整网上直销部分基金转换
优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 10日
8
关于长期停牌股票（长盈精密）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 15日
9
关于旗下基金参与交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
2017年 2月 23日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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资手续费率优惠的公告 金管理人网站
10
关于长期停牌股票（网宿科技）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 3日
11
关于变更网上直销汇款交易账户
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 13日
12
关于调整财达证券部分销售业务
范围的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 22日
13
关于长期停牌股票（通化东宝）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 24日
14
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 28日
15
关于旗下基金参与广发证券网上
交易系统委托、手机证券委托软
件申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 4月 6日
16
关于旗下基金参与交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 4月 22日
17
关于长期停牌股票（华录百纳）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 5月 12日
18
关于旗下基金参与中泰证券网上
交易系统委托、手机证券委托软
件申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 5月 26日
19 关于设立厦门分公司的公告 中国证券报、 上海证 2017年 6月 2日 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 63 页 共 64 页
券报、证券时报、基
金管理人网站
20
关于长期停牌股票（欧菲光）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 8日
21
关于网上直销限时开展基金定期
转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 9日
22
关于调整网上直销部分基金转换
优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 28日
23
关于FOF特定客户资产管理计划
通过直销柜台申购基金免除费用
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 28日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特
有风险。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
