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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2017年半年度报告

 
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 
 
 第 1 页 共 57 页 
中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF )2017年半 年度报告 
 
2017年06 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 欧基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:广 发银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2017年08 月29日


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 2 页 共 57 页 §1


重要提示 及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2017 年8月28日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 3 页 共 57 页 1.2


目录 § 1


重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要 财务指 标和基金净 值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8 § 4


管理 人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 10 4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 11 4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13 4.8 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 13 § 5


托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 14 5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 14 § 6 半年度财务会 计报告(未 经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.3 所 有者权益( 基金净值) 变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 19 § 7


投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 42 7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 42 7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 43 7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 44 7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 45 7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 47 7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 47 7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 47 7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 47 7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 48 7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 48 7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 48 7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 48 § 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49 8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 49 8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 50 8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 50 8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 51 § 9


开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 51 § 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 51


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 4 页 共 57 页 10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 52 10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 52 10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 52 10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 52 10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受监管部门 稽查或处罚 的情况 ...................................... 52 10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 52 10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 53 § 11


影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 56 § 12


备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 57 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 5 页 共 57 页 §2


基金简介 2.1 基金 基本情 况 基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2012 年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,739,823,042.27 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-04-21 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混 合(LOF)A 中欧盛世成长混 合(LOF)E 中欧盛世成长混 合(LOF)C 下属分级基金的场内简称 中欧盛世 - - 下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,730,712,350.99 份 8,960,280.92份 150,410.36份 注:自2017年1 月12 日起, 本基金增加C 类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原有A 、E 类基 金份额保持不变。 2.2 基金 产品说 明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 6 页 共 57 页 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金 2.3 基金 管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 戴辉 联系电话 021-68609600 010-65169958 电子邮箱 liyihai@zofund.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95508 传真 021-33830351 010-65169555 注册地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号五 层 广东省广州市越秀区东风 东路713 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号五 层 北京市东城区东安街甲2 号 邮政编码 200120 510080 法定代表人 窦玉明 杨明生 2.4 信息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他 相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 A 类份额:中国证券登记结算有 A 类份额:北京市西城区太平桥 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 7 页 共 57 页 限责任公司; C 、E 类份 额: 中欧基金管理有限 公司 大街17号 C 、E 类份 额: 中国 ( 上海) 自由 贸易试验区陆家嘴环路333号五 层 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和财务指 标 单位:人民币元 中欧盛世成长混 合(LOF)A 中欧盛世成长混 合(LOF)E 中欧盛世成长混 合(LOF)C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 01月01日-2017 年06月30日) 报告期(2017年 01月01日-2017 年06月30日) 报告期(2017年 01月12日-2017 年06月30日) 本期已实现收益 220,111,546.20 1,103,840.28 9,744.16 本期利润 596,591.14 -6,632.60 1,749.93 加权平均基金份额本期利润 0.0003 -0.0006 0.0140 本期基金加权平均净值利润 率 0.02% -0.05% 1.18% 本期基金份额净值增长率 0.36% 0.44% 0.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 1,019,181,910.54 1,658,291.03 87,845.18 期末可供分配基金份额利润 0.5889 0.1851 0.5840 期末基金资产净值 2,101,772,423.69 10,916,368.82 181,949.93 期末基金份额净值 1.2144 1.2183 1.2097 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 200.77% 11.67% 0.71% 注:1 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 8 页 共 57 页 4 、 本基金于2017年1 月12 日增加C 类份额, 增加份额当期的相关数据和指标按实际存续期计算, 下同。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增 长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 3.12% 0.67% 4.03% 0.51% -0.91% 0.16% 过去三个月 2.16% 0.67% 4.60% 0.47% -2.44% 0.20% 过去六个月 0.36% 0.67% 7.96% 0.43% -7.60% 0.24% 过去一年 1.96% 0.75% 12.12% 0.51% -10.16% 0.24% 过去三年 94.05% 1.90% 57.45% 1.31% 36.60% 0.59% 自基金合同生效至今 200.77 % 1.66% 46.26% 1.17% 154.51 % 0.49% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率*75%+ 中证全债指数收益率*25% ,比 较基准每个交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行 大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)E) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 3.12% 0.67% 4.03% 0.51% -0.91% 0.16% 过去三个月 2.18% 0.67% 4.60% 0.47% -2.42% 0.20% 过去六个月 0.44% 0.67% 7.96% 0.43% -7.52% 0.24% 过去一年 2.29% 0.75% 12.12% 0.51% -9.83% 0.24% 自基金份额起始运作 日至今 11.67% 1.43% 6.51% 0.95% 5.16% 0.48% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率*75%+ 中 证全债指数收益率*25% ,比较基准每个 交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡, 使大类资产比例保持恒定。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 9 页 共 57 页 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 3.05% 0.67% 4.03% 0.51% -0.98% 0.16% 过去三个月 1.95% 0.67% 4.60% 0.47% -2.65% 0.20% 自基金份额起始运作 日至今 0.71% 0.68% 7.74% 0.43% -7.03% 0.25% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率*75%+ 中 证全债指数收益率*25% ,比较基准每个 交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡, 使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 中欧盛世 成 长混合(LOF)A 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益 率历史 走 势对比图 (2012年03 月29日-2017 年06月30 日) 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩比较基准 2012-03-29 2012-12-21 2013-09-26 2014-07-01 2015-04-01 2015-12-28 2016-09-26 2017-06-30 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注:本基金转型日期为2015年3月30 日。 中欧盛世 成 长混合(LOF)E 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2015年10 月13日-2017 年06月30 日)


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 10 页 共 57 页 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩比较基准 2015-10-13 2016-01-06 2016-04-07 2016-07-05 2016-09-29 2016-12-29 2017-03-30 2017-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:本基金于2015 年10 月8 日新增E 类份额,图示日期为2015年10 月13 日至2017 年6 月30日。 中欧盛世 成 长混合(LOF)C 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2017年01 月13日-2017 年06月30 日) 中欧盛世成长混合(LOF)C 业绩比较基准 2017-01-13 2017-02-10 2017-03-06 2017-03-28 2017-04-20 2017-05-15 2017-06-08 2017-06-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 注:本基金于2017 年1 月12日新增C 类 份额,图示日期为2017年1 月13 日至2017 年6 月30日。 §4


管理人报 告 4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准,于2006年7 月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 11 页 共 57 页 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限责任 公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司 、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2017年6月30 日,本基金管理 人共管理57只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 基金经 理 2013年03月 29日 - 10年 历任中原证券股份有限公 司研究员,东方证券股份 有限公司研究员。2009年 11月12日 加入中欧基金管 理有限公司,历任中欧基 金管理有限公司基金经理 助理兼研究员。 凌莉 基金经 理助理 2017年03月 23日 - 9年 2008年1 月7日加入中欧基 金管理有限公司,历任中 欧基金管理有限公司培训 生、 助理研究员、 研究员、 金融工程研究员兼风控专 员、基金经理助理、基金 经理、交易员。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合 同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 12 页 共 57 页 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在 各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 本报告期内,A 类份额净值增长率为0.36% ,同期业绩比较基准收益率为7.96% ;E 类份额净值增长率为0.44% , 同期业绩比较基准收益率为7.96% ;C 类份额净值增长率为 0.71% ,同期业绩比较基准收益率为7.74% 。 4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较 长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内 全球范围的不确定性大概率增加, 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革 和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行, 我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 13 页 共 57 页 投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场风格 发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会 失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通 过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细 分行业, 同时结合人口的最新变化, 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争 取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进 行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金 资产 净值预警情 形的说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报 告 5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 14 页 共 57 页 基金托管人依据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金托管协议》,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基 金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管人认真复核了本半年度报告中 的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 §6 半 年度财务 会计报告( 未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 27,299,733.54 166,241,051.29 结算备付金


43,138,064.52 33,238,398.05 存出保证金


2,133,288.50 1,716,525.20 交易性金融资产 6.4.7.2 1,593,519,831.92 2,841,337,086.27 其中:股票投资


1,493,469,831.92 2,740,767,086.27


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 15 页 共 57 页








基金投资


- -








债券投资


100,050,000.00 100,570,000.00





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融 资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000,000.00 492,500,333.75 应收证券清算款


51,926,146.68 14,175,962.43 应收利息 6.4.7.5 2,141,641.41 372,777.63 应收股利


- - 应收申购款


38,493.43 264,587.44 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,120,197,200.00 3,549,846,722.06 负债 和 所有者权 益 附注 号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


788,975.83 23,438,938.01 应付管理人报酬


2,656,454.07 4,721,843.93 应付托管费


442,742.36 786,973.97 应付销售服务费


117.71 - 应付交易费用 6.4.7.7 3,123,356.61 1,012,586.55 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 314,810.98 528,407.67


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 16 页 共 57 页 负债合计


7,326,457.56 30,488,750.13 所有 者权益:





实收基金 6.4.7.9 707,903,305.14 1,183,394,010.07 未分配利润 6.4.7.10 1,404,967,437.30 2,335,963,961.86 所有者权益合计


2,112,870,742.44 3,519,357,971.93 负债和所有者权益总计


2,120,197,200.00 3,549,846,722.06 注: 报告截止日2017 年6 月30日,中 欧盛世A 类份额净值1.2144 元,基金份额1,730,712,350.99 份;中 欧盛世E 类份额净值1.2183 元;基金份额8,960,280.92 份;中欧盛 世C 类份额净值1.2097 元, 基金份额 150,410.36 份。 6.2 利润 表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报 告期:2017年01月01日-2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间2016 年01 月01日-2016年06 月30日 一、 收入


33,240,671.34 -636,004,736.48 1. 利息收入


8,549,748.27 7,161,004.81 其中:存款利息收入 6.4.7 .11 1,195,383.73 2,436,932.90








债券利息收入


1,983,561.64 1,753,378.89








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 5,370,802.90 2,970,693.02








其他利息收入


- - 2. 投资收益


244,733,163.59 -193,641,891.58 其中:股票投资收益 6.4.7 .12 240,250,123.00 -203,322,168.10








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7 .13 - -2,093,684.80








资产支持证券投资收 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 17 页 共 57 页 益








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7 .14 - -








股利收益 6.4.7 .15 4,483,040.59 11,773,961.32 3. 公允价值变动收益 6.4.7 .16 -220,633,422.17 -450,045,937.05 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7 .17 591,181.65 522,087.34 减: 二、费用


32,648,962.87 42,962,842.32 1.管理人报酬


20,265,038.18 32,105,818.21 2.托管费


3,377,506.37 5,350,969.66 3.销售服务费


588.67 - 4.交易费用 6.4.7 .18 8,789,333.90 5,246,282.61 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7 .19 216,495.75 259,771.84 三、 利 润总额 (亏 损总额以 “- ” 号填 列) 591,708.47 -678,967,578.80 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) 591,708.47 -678,967,578.80 6.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 18 页 共 57 页 2017年01月01日-2017年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,183,394,010.0 7 2,335,963,961.8 6 3,519,357,971.93 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 591,708.47 591,708.47 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -475,490,704.9 3 -931,588,233.0 3 -1,407,078,937.96 其中:1.基金申购款 17,809,621.46 30,755,606.64 48,565,228.10








2.基金赎回款 -493,300,326.3 9 -962,343,839.6 7 -1,455,644,166.06 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 707,903,305.14 1,404,967,437.3 0 2,112,870,742.44 项 目 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,593,907,647.4 8 3,692,706,700.4 8 5,286,614,347.96 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - -678,967,578.8 0 -678,967,578.80 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -112,652,654.4 5 -212,686,362.5 8 -325,339,017.03 其中:1.基金申购款 114,720,867.77 190,395,073.31 305,115,941.08








2.基金赎回款 -227,373,522.2 2 -403,081,435.8 9 -630,454,958.11 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 19 页 共 57 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,481,254,993.0 3 2,801,052,759.1 0 4,282,307,752.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基本 情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF) ,以下简称" 本基金")是 由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根 据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金为契约型开放式基金,基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上 市通知书》( 深证上[2015]114 号) ,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3 月27 日进行基金份额权益登记, 2015 年3月30日( 基金转换日) , 无需召开基金份额持有人 大会, 即可按照基金合同的 约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015 年3月31日起, 本 基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金,存 续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为广发银行股 份有限公司( 以下简称" 广发银行") 。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公 司披露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公 告》 , 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A( 以下简称" 原盛世A") 份额和中欧盛世成 长分级股票型证券投资基金B( 以下简称" 原盛世B") 份额的基金份额到期折算日( 即2015 年3 月30日) 日终, 基金管理人将根据原盛世A 和原盛世B 基金份额折算比例将基金份额持 有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算 后,场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少, 其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF) 。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世A 和原盛世B , 均无需 支付转换 基金份额的费用。 于2015年3月30日( 基金份额到期折算日) 日终, 原盛世A 折算前份额数 为25,924,294.00 份,折算比例为1.19535616 ,原盛世B 折算前份额数为25,924,295.00份, 折算比例为2.1104178, 中欧盛世场内份额折算前份额数为25,099,360.00 份, 折算比例为 1.65288698 , 折算后中欧盛世场内份额数为127,186,262.00份; 中欧盛世场外份额折算前 份额数为1,610,237,758.81份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场外份额数为 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 20 页 共 57 页 2,661,541,026.46 份。 本基金管理人已根据 《中欧盛 世成长分级股票型证券投资基金基金 合同》约定,对原盛世A 、原盛世B 的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金 管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015] 第141号文审核同意, 本基金95,071,720.00 份基金 份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额登记在 注册登记系统, 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系 统之间的转换。 根据2014年中国证监会令第104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧 盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF)。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中 欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依 法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资 产占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定 收益类资产以及现金占基金资产的5%-40% , 其中现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指 数收益率×75% +中证全债指数收益率×25% 。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017 年8月29日批准报 出。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指 引》、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2017 年6月30日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 21 页 共 57 页 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 6.4.5.1 会计政 策变更的说 明 无。 6.4.5.2 会计估 计变更的说 明 无。 6.4.5.3 差错更 正的 说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税 [2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其 他相关财税法规和实务操作, 主要税项列 示如下: (1) 于2016 年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营 业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5 月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收 入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内( 含1个月) 的, 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1 个月以上至1年( 含 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 22 页 共 57 页 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 于2015 年9月8日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁 日起计算; 解禁前取得的股息、 红 利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上 述所得 统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务 报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存 款 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 27,299,733.54 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 27,299,733.54 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 1,292,151,979.07 1,493,469,831.92 201,317,852.85 贵金属投资- 金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 101,079,600.00 100,050,000.00 -1,029,600.00 合计 101,079,600.00 100,050,000.00 -1,029,600.00 资产支持证券 - - - 基 金 - - - 其他 - - - 合计 1,393,231,579.07 1,593,519,831.92 200,288,252.85


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 23 页 共 57 页 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额 单位:人民币元 项目 本期末2017年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 400,000,000.00 - 合计 400,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末:2017 年06月30 日 应收活期存款利息 5,425.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17,470.89 应收债券利息 2,268,493.15 应收买入返售证券利息 -150,611.96 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 864.00 合计 2,141,641.41 6.4.7.6 其他资 产 无余额。 6.4.7.7 应付交 易费用


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 24 页 共 57 页 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30 日 交易所市场应付交易费用 3,123,356.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,123,356.61 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末


2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,467.74 预提信息披露费 206,155.90 预提审计费 61,987.07 预提上市费 29,752.78 应付转换费 17.72 其他应付 15,429.77 合计 314,810.98 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)A) 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,895,204,547.10 1,169,113,636.18 本期申购 37,758,646.82 15,246,764.85 本期赎回 -1,202,250,842.93 -485,478,113.57 期末数 1,730,712,350.99 698,882,287.46 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)E) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,280,373.89 14,280,373.89 本期申购 2,502,119.85 2,502,119.85


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 25 页 共 57 页 本期赎回 -7,822,212.82 -7,822,212.82 期末数 8,960,280.92 8,960,280.92 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 150,410.36 60,736.76 本期赎回 - - 期末数 150,410.36 60,736.76 注:1. 申购含 红利再 投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2. 截至2017年6 月30 日止, 本基金于深交所上市的基金份额为26,301,834.00 份,均为中欧盛世A 类基 金份额(2016 年6 月30 日: 深交所上市的基金份额为43,170,859.00 份, 均为 中欧盛世A 类基金份额),托 管在场外未上市交易的基金份额为1,713,521,208.27 份,其中中 欧盛世A 类基金份额1,704,410,516.99 份(2016 年6 月30 日:中欧 盛世A 类基金份额3,502,821,429.12 份) ,中欧盛世E 类基金份额8,960,280.92 份, 中欧盛世C 类基金份额150,410.36 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流 通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或 赎回。通过跨系统转登记可实现本基金A 类基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,447,734,850.3 1 885,186,870 .40 2,332,921,720.71 本期利润 220,111,546.20 -219,514,95 5.06 596,591.14 本期基金份额交易产生的变 动数 -648,664,485.9 7 -281,963,68 9.65 -930,628,175.62 其中:基金申购款 20,652,686.75 9,503,045.0 0 30,155,731.75








基金赎回款 -669,317,172.7 2 -291,466,73 4.65 -960,783,907.37 本期已分配利润 - - - 本期末 1,019,181,910.5 4 383,708,225 .69 1,402,890,136.23


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 26 页 共 57 页 单位:人民币元 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)E) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,364,115.13 1,678,126.0 2 3,042,241.15 本期利润 1,103,840.28 -1,110,472. 88 -6,632.60 本期基金份额交易产生的变 动数 -809,664.38 -269,856.27 -1,079,520.65 其中:基金申购款 418,182.80 62,228.85 480,411.65








基金赎回款 -1,227,847.18 -332,085.12 -1,559,932.30 本期已分配利润 - - - 本期末 1,658,291.03 297,796.87 1,956,087.90 单位:人民币元 项目 ( 中欧盛世成长混合(LOF)C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 9,744.16 -7,994.23 1,749.93 本期基金份额交易产生的变 动数 78,101.02 41,362.22 119,463.24 其中:基金申购款 78,101.02 41,362.22 119,463.24








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 87,845.18 33,367.99 121,213.17 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 活期存款利息收入 918,020.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 27 页 共 57 页 结算备付金利息收入 264,491.78 其他 12,871.72 合计 1,195,383.73 6.4.7.12 股票投 资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 股票投资收益 ——买卖股票 差价收入 240,250,123.00 股票投资收益 ——赎回差价 收入 - 股票投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 240,250,123.00 6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 卖出股票成交总额 3,317,120,739.27 减:卖出股票成本总额 3,076,870,616.27 买卖股票差价收入 240,250,123.00 6.4.7.13 债券投 资收益 无余额。 6.4.7.14 衍生工 具收益 无余额 。 6.4.7.15 股利收 益 单位:人民币元


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 28 页 共 57 页 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 股票投资产生的股利收益 4,483,040.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,483,040.59 6.4.7.16 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 1. 交易性金融资产 -220,633,422.17 —— 股票投资 -220,113,422.17 —— 债券投资 -520,000.00 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -220,633,422.17 6.4.7.17 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 基金赎回费收入 562,154.99 转换费收入 29,026.66 合计 591,181.65 6.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 29 页 共 57 页 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 交易所市场交易费用 8,789,333.90 银行间市场交易费用 - 合计 8,789,333.90 6.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017年06 月30日 审计费用 61,987.07 信息披露费 106,155.90 上市费 29,752.78 帐户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 216,495.75 6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明 6.4.8.1 或有事 项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事 项





截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况





无。 6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(" 中欧基金" ) 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 30 页 共 57 页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国都证券 2,012,664,764.5 1 37.52% 1,107,879,754.7 3 32.38% 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国都证券 1,874,403.55 37.52% 1,189,225.15 38.08% 关联方名称 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国都证券 1,031,760.52 32.38% 926,656.50 49.58% 注:1. 上述佣 金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协 议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务 等。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 31 页 共 57 页 6.4.10.1.4 债券 交易 无。 6.4.10.1.5 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券 18,930,000,000.00 54.02% 14,900,000,000.00 44.54% 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间 2016 年01月01日-2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,265,038.18 32,105,818.21 其中:支付销售机构的客户维护费 2,286,420.70 2,549,572.11 注: 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日-2017 年06月30日 上年度可比期间 2016 年01月01日-2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,377,506.37 5,350,969.66 注: 支付基金托管人 广发 银行 的托管 费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 32 页 共 57 页 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当 年天数。 6.4.10.2.3 销售 服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧盛世成 长混合 (LOF)A 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 中欧盛世成 长混合 (LOF)C 合计 中欧基金 - - 547.31 547.31 合计 - - 547.31 547.31 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金资产净值0.80% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底, 按月支付给中欧基金管理有限公司, 再由中欧基金管理有限公司计 算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C 类基金资产净值 × 0.80%/ 当 年天数。 本基金A 类和E 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 报告 期初持有的基金 份额 - - - 报告 期间申购/ 买入总 份额 - - 124,875.12 报告 期间因拆分变动 - - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 33 页 共 57 页 份额 减: 报告期间赎回/ 卖 出总份额 - - - 报告 期末持有的基金 份额 - - 124,875.12 报告 期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 - - 83.02% 份额单位:份 项目 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 中欧盛世成长混合 (LOF)C 报告 期初持有的基金 份额 - 129,294.18 - 报告 期间申购/ 买入总 份额 - - - 报告 期间因拆分变动 份额 - - - 减: 报告期间赎回/ 卖 出总份额 - - - 报告 期末持有的基金 份额 - 129,294.18 - 报告 期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 - 0.26% - 注:本基金的基金管理人于2017年1 月13日通过中欧基金管理有限公司直销柜台申购本 基金124,875.12份,无申购费用,符合本基金招募说明书的相关规定。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 本报告期内,除基金管理人之外 的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 34 页 共 57 页 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行活期 存款 27,299,733.54 918,020.23 53,288,930.34 2,230,659.90 注:本基金的银行存款由基金托管人 广发银行 保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 6.4.11 利润分配 情况 6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后, 半年度报告批准报出日之前的利润分 配参见资产负债表日后事项( 附注:6.4.8.2) 。 6.4.12 期末(2017 年06 月30 日 )本基金 持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60330 5 旭升 股份 2017-06-30 2017- 07-10 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 60333 1 百达 精工 2017-06-27 2017- 07-05 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 60361 7 君禾 股份 2017-06-23 2017- 07-03 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 60393 3 睿能 科技 2017-06-28 2017- 07-06 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 00287 9 长缆 科技 2017-06-05 2017- 07-07 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 35 页 共 57 页 00288 2 金龙 羽 2017-06-15 2017- 07-17 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 30067 0 大烨 智能 2017-06-26 2017- 07-03 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 30067 1 富满 电子 2017-06-27 2017- 07-05 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 30067 2 国科 微 2017-06-30 2017- 07-12 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 00286 0 星帅 尔 2017-03-31 2018- 04-13 新股锁定 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月 内 不得转让。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌股票 无。 6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具 风险及管理 6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构





本基金为混合型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其风险和预期收益均 高于货币市场基金和债 券型基金, 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公 司, 同时通过合理的动态资产配置, 在注重风险控制的原则下, 追求超越基金业绩比较 基准的长期稳定资本增值。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制委员会为核 心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 36 页 共 57 页 险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控 制的原则、 目标和策略, 并 就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监 察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要 求对基金投资进行定期、 不定期检查, 出具监察稽核报告, 进而从合规层面对基金投资 进行风险控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用 金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风 险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清 算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性 风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合 在短时间内变现 能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 37 页 共 57 页 10% , 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由 转让的情况外 ,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。


于2017 年6月30日,本基金所承担的除 卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风 险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年06 月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 27,299,733. 54 - - - 27,299,733. 54 结算备付金 43,138,064. 52 - - - 43,138,064. 52 存出保证金 2,133,288.5 - - - 2,133,288.5 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 38 页 共 57 页 0 0 交易性金融资 产 100,050,000 .00 - - 1,493,469,8 31.92 1,593,519,8 31.92 买入返售金融 资产 400,000,000 .00 - - - 400,000,000 .00 应收证券清算 款 - - - 51,926,146. 68 51,926,146. 68 应收利息 - - - 2,141,641.4 1 2,141,641.4 1 应收申购款 - - - 38,493.43 38,493.43 资产总计 572,621,086 .56 - - 1,547,576,1 13.44 2,120,197,2 00.00 负债








应付赎回款 - - - 788,975.83 788,975.83 应付管理人报 酬 - - - 2,656,454.0 7 2,656,454.0 7 应付托管费 - - - 442,742.36 442,742.36 应付销售服务 费 - - - 117.71 117.71 应付交易费用 - - - 3,123,356.6 1 3,123,356.6 1 其他负债 - - - 314,810.98 314,810.98 负债总计 - - - 7,326,457.5 6 7,326,457.5 6 利率敏感度缺 口 572,621,086 .56 - - 1,540,249,6 55.88 2,112,870,7 42.44 上年度 末 2016 年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 166,241,051 .29 - - - 166,241,051 .29 结算备付金 33,238,398. - - - 33,238,398. 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 39 页 共 57 页 05 05 存出保证金 1,716,525.2 0 - - - 1,716,525.2 0 交易性金融资 产 100,570,000 .00 - - 2,740,767,0 86.27 2,841,337,0 86.27 买入返售金融 资产 492,500,333 .75 - - - 492,500,333 .75 应收证券清算 款 - - - 14,175,962. 43 14,175,962. 43 应收利息 - - - 372,777.63 372,777.63 应收申购款 - - - 264,587.44 264,587.44 资产总计 794,266,308 .29 - - 2,755,580,4 13.77 3,549,846,7 22.06 负债








应付赎回款 - - - 23,438,938. 01 23,438,938. 01 应付管理人报 酬 - - - 4,721,843.9 3 4,721,843.9 3 应付托管费 - - - 786,973.97 786,973.97 应付交易费用 - - - 1,012,586.5 5 1,012,586.5 5 其他负债 - - - 528,407.67 528,407.67 负债总计 - - - 30,488,750. 13 30,488,750. 13 利率敏感度缺 口 794,266,308 .29 - - 2,725,091,6 63.64 3,519,357,9 71.93 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价 值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析 于2017 年6 月30日, 本基金 持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.74%(2016 年12 月31 日:本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.86%) ,因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日:同) 。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 40 页 共 57 页 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人 民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用" 自上而下" 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06 月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资 产- 股票投资 1,493,469,831.9 2 70.68 2,740,767,086.2 7 77.88 交易性金融资 产- 债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,493,469,831.9 2 70.68 2,740,767,086.2 7 77.88 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 41 页 共 57 页 假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 业绩比较基准上升5% 12,955.11 22,990.63 业绩比较基准下降5% -12,955.11 -22,990.63 6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接 或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,492,955,926.82 元, 属于第二层次的余额为100,563,905.10 元, 无 属于第三层次的余额(206 年12月31日: 属于第一层次的余额为2,740,767,086.27 元, 属于 第二层次的余额为100,570,000.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 42 页 共 57 页 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017 年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品持有期间( 含到期) 取 得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ,不征收增值税; (2) 纳税人 购入基金、 信托、 理财产品等 各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品 转让; (3) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税 人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关 于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资管产 品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 资管产品在2018年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对 本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7


投资组合 报告 7.1 期末 基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 1,493,469,831.92 70.44 其中:股票 1,493,469,831.92 70.44


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 43 页 共 57 页 2 固定收益投资 100,050,000.00 4.72 其中:债券 100,050,000.00 4.72








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 400,000,000.00 18.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,437,798.06 3.32 7 其他资产 56,239,570.02 2.65 8 合计 2,120,197,200.00 100.00 7.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 7.2.1 报告期末 按行业分类 的 境内股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 774,717,043.90 36.67 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,160,777.12 3.04 J 金融业 593,681,110.90 28.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 60,910,900.00 2.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 44 页 共 57 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,493,469,831.92 70.68 7.2.2 报告期末 按行业分类 的港股通投 资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 所有股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 3,770,041 187,031,734.01 8.85 2 601601 中国太保 5,369,819 181,875,769.53 8.61 3 601336 新华保险 3,114,845 160,103,033.00 7.58 4 000915 山大华特 4,266,020 157,288,157.40 7.44 5 000661 长春高新 989,691 127,779,005.01 6.05 6 600519 贵州茅台 268,751 126,810,159.35 6.00 7 002340 格林美 19,445,840 117,647,332.00 5.57 8 600529 山东药玻 3,989,713 98,027,248.41 4.64 9 000811 烟台冰轮 4,355,133 75,997,070.85 3.60 10 000910 大亚圣象 2,842,765 70,614,282.60 3.34 11 601628 中国人寿 2,396,982 64,670,574.36 3.06 12 300113 顺网科技 2,384,875 64,153,137.50 3.04 13 300070 碧水源 3,266,000 60,910,900.00 2.88 14 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02 15 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 - 16 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 - 17 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 - 18 603933 睿能科技 857 17,311.40 - 19 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 45 页 共 57 页 20 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 - 21 300672 国科微 1,257 10,659.36 - 22 603331 百达精工 999 9,620.37 - 23 300671 富满电子 942 7,639.62 - 24 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601336 新华保险 158,518,406.80 4.50 2 601601 中国太保 151,884,041.40 4.32 3 601318 中国平安 143,845,673.03 4.09 4 000001 平安银行 130,355,301.98 3.70 5 300033 同花顺 127,529,488.21 3.62 6 000661 长春高新 116,863,957.70 3.32 7 600028 中国石化 110,041,941.54 3.13 8 002340 格林美 109,570,050.14 3.11 9 002195 二三四五 94,646,027.57 2.69 10 600009 上海机场 87,435,283.08 2.48 11 300113 顺网科技 85,575,715.82 2.43 12 600529 山东药玻 84,174,488.20 2.39 13 000811 烟台冰轮 76,914,939.29 2.19 14 002739 万达电影 74,824,813.91 2.13 15 300036 超图软件 70,383,621.77 2.00 16 601628 中国人寿 67,303,307.58 1.91 17 300070 碧水源 66,613,942.62 1.89 18 601688 华泰证券 52,238,876.00 1.48 19 603737 三棵树 47,380,128.13 1.35 20 603686 龙马环卫 41,594,751.09 1.18


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 46 页 共 57 页 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 226,620,034.92 6.44 2 600246 万通地产 187,519,333.38 5.33 3 600641 万业企业 168,931,326.83 4.80 4 603008 喜临门 151,831,620.15 4.31 5 600737 中粮屯河 133,601,601.05 3.80 6 002042 华孚色纺 131,946,359.60 3.75 7 600993 马应龙 130,684,482.72 3.71 8 000001 平安银行 129,399,795.06 3.68 9 000568 泸州老窖 129,097,090.76 3.67 10 600238 海南椰岛 126,902,384.83 3.61 11 600305 恒顺醋业 116,775,929.11 3.32 12 000911 南宁糖业 115,443,971.61 3.28 13 300033 同花顺 108,756,994.53 3.09 14 600028 中国石化 106,772,813.07 3.03 15 000869 张


裕A 104,612,698.73 2.97 16 000567 海德股份 100,598,313.93 2.86 17 600009 上海机场 96,655,953.20 2.75 18 000910 大亚圣象 96,237,866.71 2.73 19 603306 华懋科技 94,773,545.56 2.69 20 000663 永安林业 91,824,489.51 2.61 21 002433 太安堂 87,503,595.42 2.49 22 002195 二三四五 84,529,725.73 2.40 23 600351 亚宝药业 72,133,999.84 2.05 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 47 页 共 57 页 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交 )总额 2,049,686,784.09 卖出股票收入(成交)总额 3,317,120,739.27 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,050,000.00 4.74 其中:政策性金融债 100,050,000.00 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债( 可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,050,000.00 4.74 7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 120418 12农发18 1,000,000 100,050,000.00 4.74 7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支 持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 48 页 共 57 页 7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 7.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适 用。 7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 7.11.1 本期国债 期货投资政 策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债 期货投资评 价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,133,288.50 2 应收证券清算款 51,926,146.68 3 应收股利 - 4 应收利息 2,141,641.41


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 49 页 共 57 页 5 应收申购款 38,493.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,239,570.02 7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 本基金本报告期末未持 有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基 金份额持 有人信息 8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 混合 (LOF)A 33,751 51,278.85 1,280,230,6 43.18 73.97% 450,481,707 .81 26.03% 中欧盛 世成长 混合 509 17,603.70 - - 8,960,280.9 2 100.00 %


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 50 页 共 57 页 (LOF)E 中欧盛 世成长 混合 (LOF)C 5 30,082.07 124,875.12 83.02% 25,535.24 16.98% 合计 34,265 50,775.52 1,280,355,5 18.30 73.59% 459,467,523 .97 26.41% 8.2 期末 上市基 金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方工业资产管理有限责 任公司 12888888 49.00% 2 招商银行股份有限公司企 业年金计划-招商银行股 份有限公司 855616 3.25% 3 吴平生 660000 2.51% 4 王波 357000 1.36% 5 李为民 307898 1.17% 6 莫恒娟 220566 0.84% 7 麻世俊 207307 0.79% 8 杨静洪 201688 0.77% 9 王春荣 200000 0.76% 10 姜盛春 195043 0.74% 注:以上均为中欧盛世成长混合(LOF )A 的场 内持有人。 8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧盛世成长 混合(LOF)A 1,346,508.07 0.08% 中欧盛世成长 混合(LOF)E 258,783.29 2.89% 中欧盛世成长 混合(LOF)C - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 51 页 共 57 页 合计 1,605,291.36 0.09% 8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中欧盛世成长混合(LOF)A 10~50 中欧盛世成长混合(LOF)E 10~50 中欧盛世成长混合(LOF)C


合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 中欧盛世成长混合(LOF)A >100 中欧盛世成长混合(LOF)E 0 中欧盛世成长混合(LOF)C


合计 >100 §9


开放式基 金份额变动 单位:份 中欧盛世成长 混合(LOF)A 中欧盛世成长混 合(LOF)E 中欧盛世成长 混合(LOF)C 基金合同生效日(2012 年03 月29日) 基金份额总额 520,524,217.77 - - 本报告期期初基金份额总额 2,895,204,547.1 0 14,280,373.89 - 本报告期基金总申购份额 37,758,646.82 2,502,119.85 150,410.36 减:本报告期基金总赎回份 额 1,202,250,842.9 3 7,822,212.82 - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 1,730,712,350.9 9 8,960,280.92 150,410.36 注:总申购含红利再投、转换入份额;总赎回含转换出份额。 §10 重 大事件 揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 52 页 共 57 页





报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动





10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2017年3 月30日发布公告, 顾伟先生自2017 年3月30日起担任 中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相 关手续并向上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼





报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受监管部 门稽查或处 罚的情况





报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的 比例 国都证券 1 2,012,66 4,764.51 37.52% 1,874,403.5 5 37.52%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 53 页 共 57 页 西南证券 1 1,280,80 4,722.15 23.87% 1,192,816.9 5 23.87%


华创证券 2 1,238,57 6,965 23.09% 1,153,493.2 5 23.09%


方正证券 1 606,023, 530.69 11.3% 564,389.43 11.3%


中邮证券 1 157,793, 810.55 2.94% 146,954.09 2.94%


中 投证券 1 68,984,4 83.65 1.29% 64,245.65 1.29%


申万宏源 1 - - - -


注:1. 根据中 国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2. 本报告期内 ,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 国都证券 - - 18,930,0 00,000 54.02% - - 西南证券 - - - - - - 华创证券 - - 16,110,0 00,000 45.98% - - 方正证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 注:1. 根据中 国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力的基础上,选择基金专用交易席 位,并由公司董事会授权管理层批准。 2. 本报告期内 ,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.8 其他重大 事件


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 54 页 共 57 页 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金2016年12月31日基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累 计净值公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-01 2 中欧基金管理有限公司关于新增 部分渠道为旗下部分基金代销机 构并同步开通转换和定投业务的 公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-12 3 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金增加C 类份额、 提高净值精度并相应修改基金合 同的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-12 4 中欧盛世成长分级混合型证券投 资基金基金合同(修订) 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-12 5 中欧基金管理有限公司关于中欧 盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )暂 停大额申购、转换转 入、定期定额投资的补充说明公 告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-17 6 中欧基金管理有限公司关于新增 京东金融- 北京肯特瑞财富投资 管理有限公司为旗下部分基金代 销机构并开通转换和定投业务并 参与费率优惠活动的的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-17 7 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF )2016年第4季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-20 8 中欧基金管理有限公司关于新增 京东金融- 北京肯特瑞财富投资 管理有限公司为旗下部分基金代 销机构并开通转换和定投业务并 参与费率优惠活动的的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-01-25 9 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2017-02-11


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 55 页 共 57 页 个人投资者开户证件类型的公告 站 10 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下通过同花顺代销基金定投最 低申购金额的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-16 11 中欧基金管理有限公司北京分公 司办公地址变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-22 12 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行手机银行 申购和定投费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-02-23 13 中欧基金管理有限公司关于新增 诺亚正行为旗下部分基金代销机 构同步开通定投业务并参与费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-02 14 中欧基金管理有限公司关于新增 金牛理财为旗下部分基金代销机 构同步开通转换和定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-24 15 中欧基金管理有限公司关于调整 旗下通过国信证券代销基金定投 最低申购金额的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-28 16 中欧基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-30 17 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与工商银行开展的申 购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-30 18 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF )2016年年度报 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-31 19 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF )2016年年度报摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-31 20 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金在微众银行开通基金定 投业务并参与费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-03-31 21 中欧基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网 2017-04-14


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 56 页 共 57 页 部分基金在兴业证券开通转换和 定投业务并参与费率优惠的公告 站 22 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF )2017年1季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-21 23 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行手机银行 申购和定投费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-22 24 中欧基金管理有限公司关于新增 华夏财富为旗下部分基金代销机 构的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-04-24 25 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF)更新招募说明书(2017 年第1号) 中国证监会指定报刊及网 站 2017-05-12 26 中欧盛世成长混合型证券投资基 金(LOF)更新招募说明书摘要 (2017年第1号) 中国证监会指定报刊及网 站 2017-05-12 27 中欧基金管理有限公司关于新增 方正证券为旗下部分基金代销机 构的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-05-12 28 中欧基金管理有限公司关于新增 汇成基金为旗下部分基金代销机 构同步开通转换与定投业务并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-05-16 29 中欧基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行手机银行 申购和定投费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2017-06-30 §11


影响投资 者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内 单一投资者 持有基金份 额比例达到 或超过20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2017 年半年度报告 第 57 页 共 57 页 间区间 机构 1 2017年1月1日 至2017年6月 30日 655,55 9,321. 09 - 219,89 8,063. 63 435,661,25 7.46 25.04% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20% 的情况, 在市场情况突变 的情况下, 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险, 本基金管理人将 对申购赎回进行审慎的应对, 并在基金运作中对流动性进行严格的管理, 降低流动性 风险,保护中小投资者利益。 11.2 影响投资 者决策的其 他重要信息 无。 §12


备查文件 目录 12.1 备查文件 目录





1、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )相关 批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混合型 证券投资基金托管协议》


4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或 在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一七年八月 二十九日