信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年 半年 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况、财 务会计报告 、投资组合 报告等内容, 保证复核内 容不 存 在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 .............................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 43
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 43
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 46
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 47
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 51
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 51
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 51
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
基金简称 信诚中证 500 指数分级
场内简称 信诚 500
基金主 代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月11 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 203,960,615.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 3 月14 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 500 指数
分级 A
信诚中证 500 指数
分级 B
信诚中证 500 指数
分级
下属分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末 下属分级基金的份额总额 27,632,384.00 份 41,448,577.00 份
134,879,654.70
份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 实 现 对 中 证 500
指数的有效跟踪, 为投资 者提供一个投资中证 500 指数的有效 工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法, 按 照成份股在中证 500 指 数中的基准权重为基础, 以
抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相
应调整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运用股指期货, 以提 高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下,
本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险
收益特性。 此 外, 本基金还 将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效
的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
信诚中证 500 指数
分级 A:低风 险、收
益相对稳定的特
征。
信诚中证 500 指
数分级B:高 风险、
高 预 期 收 益 的 特
征。
信诚中证 500 指数分级: 本基金为跟踪指数
的股票型基金, 具有较高 风险、 较高预期收益
的特征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场基金、债券型基金和混合型基金。
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所( 特殊
普通合伙)
北京市东长安街 1 号东方广场东
二办公楼八层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日)
本期已实现收益 2,035,942.52
本期利润 1,860,164.63
加权平均基金份额本期利润 0.0091
本期加权平均净值利润率 0.74%
本期基金份额净值增长率 1.05%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 79,928,320.06 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
6
期末可供分配基金份额利润 0.3919
期末基金资产净值 251,231,257.12
期末基金份额净值 1.232
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 50.26%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.57% 0.90% 5.12% 0.89% 0.45% 0.01%
过去三个月 -3.60% 0.97% -3.89% 0.97% 0.29% 0.00%
过去六个月 1.05% 0.85% -1.86% 0.85% 2.91% 0.00%
过去一年 6.01% 0.86% 0.31% 0.86% 5.70% 0.00%
过去三年 79.38% 2.02% 54.27% 1.96% 25.11% 0.06%
自基金合同
生效起至今
50.26% 1.69% 29.81% 1.68% 20.45% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
注: 本基金 建仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 11 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
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3.3 其他指标
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 70 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资 基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资
基金(LOF) 、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债
券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳
瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投 资基金、 信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活 配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、 信诚稳 丰债券型证券投资
基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证
券投资基金、 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、 信 诚稳鑫债券型证券投资基金、 信诚至 诚灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚理财 28 日盈债 券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新泽 回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭 本 基 金 基 金 经 理, 兼任 2015 年1 月 - 4 理学硕 士、 文学硕 士。 曾任职 于美信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
8
信诚沪深300 指数分级
基金、 信诚中证 800 医
药指数分级基金、 信诚
中证800 有色 指数分级
基金、 信诚中证 800 金
融指数分级基金、 信诚
中证TMT 产业 主题指数
分级基金、 信诚中证信
息安全指数分级基金、
信 诚 中 证 智 能 家 居 指
数分级基金、 信诚中证
基 建 工 程 指 数 型 金
(LOF) 、 信 诚 鼎 利 定 增
灵活配置混合型基金、
信 诚 至 益 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚至裕灵活
配置混合基金、 信诚新
悦 回 报 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚永益一年定
期开放混合基金、 信诚
新兴产业混合基金、 信
诚 永 丰 一 年 定 期 开 放
混合基金、 信诚至泰灵
活配置混合基金、 信诚
新泽回报灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 至信灵活
配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理。
15 日 国对冲基金 Robust methods 公司,
担 任 数 量 分 析 师; 于 华 尔 街 对 冲 基
金 WSFA Group 公司, 担任 Global
Systematic Alpha Fund 助理基金
经理。2012 年 8 月加入信诚基金,
历任助理投资经理、 专户投资经理。
现 任 数 量 投 资 副 总 监, 信诚中证
500 指数分 级基金 、信 诚沪深 300
指数分级基金、信诚中证 800 医药
指数分级基金、信诚中证 800 有色
指数分级基金、信诚中证 800 金融
指数分级基金、信诚中证 TMT 产业
主题指 数分 级基金 、信 诚中证 信息
安全指 数分 级基金 、信 诚中 证 智能
家居指 数分 级基金 、信 诚中证 基建
工程指数型基金(LOF) 、 信诚鼎利定
增灵活 配置 混合型 基金 、信诚 至益
灵活配 置混 合基金 、信 诚至裕 灵活
配置混 合基 金、信 诚新 悦回报 灵活
配置混 合基 金、信 诚永 益一 年 定期
开放混 合基 金、信 诚新 兴产业 混合
基金、 信诚 永丰一 年定 期开放 混合
基金、 信诚至泰灵活配置混合基金、
信诚新 泽回 报灵活 配置 混合基 金、
信诚至 信灵 活配置 混合 基金的 基金
经理。
黄稚
本 基 金 的 基 金 经 理 助
理, 信诚沪 深 300 指数
分级证券投资基金、 信
诚中证TMT 产 业主题指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理助理。
2016 年7 月
1 日
- 5
理学硕 士。 曾任职 于中 国国际 金融
有限公司, 担 任 资 产 管 理 部 产 品 经
理; 于平安 证 券有限 责任 公司, 担任
产品经理。2015 年 6 月加 入信诚基
金, 担任金融 工程师。 现任信诚中证
500 指数分 级证券 投资 基金、 信诚
沪深 300 指 数分级证券投资基金、
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证
券投资基金的基金经理助理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
9
利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟 定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交 易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
回顾2017 年 上半年,A 股 市场在经历年初回调后逐步企稳, 一 季度持续震荡上涨, 其中 消费相关行业
( 如家用电器 、食品饮料) 以及基建投 资相关行业( 钢铁、建材 、建筑等) 表 现较好。在 二季度,A 股市 场
经历了一个 探底回升的 过程。各板 块走势分化 明显, 绝对估 值较低的家 用电器、食 品饮料、汽 车、 医 药
生物等消费板块在 4 、5 月份继续强势上涨, 而中 小成长股板块表现不佳。 首先, 从经济 基本面看, 全 球 经
济延续复苏态势, 出口保 持平稳增长。 国内消费整体保持稳定。 投资方面, 基础设施 建设明显放缓。 通货
膨胀整体压力不大, 工业 品价格震荡向下带动 PPI 环比转负,CPI 温和回 升保持平稳。第二, 从监 管力 度
来看,4 月份市场关注的 焦点集中在 金融监管。 银监会连发 多文, 全方位 多角度加强 银行监管, 监 管力 度
超出市场预期; 同时证监 会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4 月份 A 股市场震荡
和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松, 新股发行放缓, 减持新规 的出台、A 股加入 MSCI 等都对
市场风险偏 好有提振作 用。第三, 外 围压力有所 降低。特朗 普政策持续 低于市场预 期, 美元指数 走低, 外
汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放, 外部流动 性将会出现明显改善。
在本报告期内, 我 们 继 续 利 用 量 化 分 层 抽 样 技 术 跟 踪 指 数, 在 震 荡 市 场 环 境 中 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流, 有效 管理跟踪误 差, 也利用股 指期货多头 套保应对申 赎的现金管 理。同时, 积 极参与网下 新股 申
购, 以提高基 金净值。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为 1.05%, 同 期业绩比 较 基准收益 率 为-1.86%, 基 金超越业 绩 比
较基准 2.91% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 下半年, 房地 产和基建投资虽然有所回落, 但目前 仍处于高位, 制造业投资弱企稳,外部
经济的复苏有助于拉动出口, 预计经 济运行整 体平稳, 微观经 济结构将继续优化。 货币政策仍将保持高度
灵活性, 流动 性短期内难以宽松。
我们对 A 股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情, 市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板
块 转 向 高 业 绩 成 长 板 块, 具 有 真 实 确 定 性 成 长 性 的 股 票 未 来 可 能 受 到 市 场 青 睐, 部 分 市 场 热 点 也 存 在 交
易性机会。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
10
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采 用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值 业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5.参与估值 流程各 方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚中证 500 指数分级、 信诚中证 500 指数分级 A 、 信诚中证 500
指数分级 B) 不进行收益分配。
本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基 金合同的约定, 本基金不 进行收益分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
11
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,386,761.20 6,080,728.38
结算备付金
4,499,284.33 4,708,482.77
存出保证金
1,602,659.72 1,616,675.85
交易性金融资产 6.4.7.2 231,051,049.34 252,601,874.53
其中：股票投资
231,051,049.34 242,632,874.53
基金 投资
- -
债券投资
- 9,969,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
249,319.94 -
应收利息 6.4.7.5 5,545.08 92,690.88
应收股利
- -
应收申购款
47,517.79 42,883.57
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
252,842,137.40 265,143,335.98
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
506,561.35 204,865.21
应付管理人报酬
204,889.03 231,132.84
应付托管费
45,075.58 50,849.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 154,673.51 105,431.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
12
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 699,680.81 691,137.10
负债合计
1,610,880.28 1,283,415.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 167,130,302.41 177,311,280.77
未分配利润 6.4.7.10 84,100,954.71 86,548,639.47
所有者权益合计
251,231,257.12 263,859,920.24
负债和所有者权益总计
252,842,137.40 265,143,335.98
注: 截止本报 告期末, 基金 份额总额 203,960,615.70 份。 信诚中证500 指数分级 的基金 份
额净值 1.232 元, 基金份 额总额 134,879,654.70 份 。 下属分级基金: 信诚中证500 指数分 级 A
的基金份额净值 1.019 元, 基金份额 总额 27,632,384.00 份; 信 诚中证 500 指数分级 B 的基金
份额净值 1.374 元, 基金份 额总额 41,448,577.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
4,134,258.92 -95,552,657.96
1.利息收入
94,112.63 126,446.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 71,246.88 126,311.93
债券利息收入
22,865.75 134.21
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
4,133,510.28 -55,852,842.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,470,975.63 -55,466,964.69
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -26,870.00 124,881.24
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 117,706.67 -2,322,445.88
股利收益 6.4.7.16 1,571,697.98 1,811,686.65
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -175,777.89 -40,309,393.81
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 6.4.7.18 82,413.90 483,132.39 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
13
号填列）
减： 二 、费用
2,274,094.29 3,431,340.73
1 ．管理人报 酬
1,253,173.52 1,878,733.20
2 ．托管费
275,698.16 413,321.25
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 385,341.24 808,047.16
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 359,881.37 331,239.12
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
1,860,164.63 -98,983,998.69
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
1,860,164.63 -98,983,998.69
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
177,311,280.77 86,548,639.47 263,859,920.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,860,164.63 1,860,164.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-10,180,978.36 -4,307,849.39 -14,488,827.75
其中：1. 基 金申购款 37,089,888.42 20,267,957.97 57,357,846.39
2. 基金赎回 款 -47,270,866.78 -24,575,807.36 -71,846,674.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
167,130,302.41 84,100,954.71 251,231,257.12
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 370,846,925.87 250,137,197.42 620,984,123.29 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
14
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -98,983,998.69 -98,983,998.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-165,057,607.42 -65,113,040.78 -230,170,648.20
其中：1. 基 金申购款 116,678,375.74 40,835,149.66 157,513,525.40
2. 基金赎回 款 -281,735,983.16 -105,948,190.44 -387,684,173.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
205,789,318.45 86,040,157.95 291,829,476.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚中证500 指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券监督管理委员会(以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许
[2010]1877 号文) 和 《关 于信诚中证500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 ( 基金 部函[2011]69
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信
诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同于 2011 年2 月11 日生 效。 本基金为
契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国
建设银行股份有限公司。
本基金 于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除认购费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元, 利 息 人 民 币 135,745.39 元, 共 计 人 民 币
374,254,300.10 元。 上述认购资金折合 374,254,300.10 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报告。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《信诚中 证 500 指数 分级证券投资基
金基金合同》 和 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范
围 为 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 中 证 500 指数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股、新股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
它金融工具。 其中, 中证 500 指数的成份 股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,
现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例为 0-3%, 其 它金融工具的 投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管 机构以后允 许基金投资 的其他品种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将
其纳入投资范围。
本基金 的业绩比较标准为 95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 金融同业存款利率
根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
15
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记 账 本 位币
6.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
6.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
6.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
6.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损 益 平 准金
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
6.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
6.4.4.11 1 基金 的 收益 分 配 政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政 部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红
利差别化个 人所得税政 策有关问题 的通知》 、财 税[2015]101 号《财政部 国家税务 总局 证监会 关 于 上
市公司股 息 红利差别 化 个人所得 税 政策有关 问 题的通知》 、 财税[2005]103 号文《关于股权分 置 试点 改
革有关税收政策问题 的通知》 、 上 证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通
知》 及深圳证 券交易所于 2008 年9 月18 日发布的 《 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、 财税 [2008]1 号 文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》 、财税[2015] 125 号 文《关于内地与香港基金互认有
关税收政策的通知》 、 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》( 财税[2017] 56 号) 及其他相关税务法规
和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下:
(a) 以发行基 金方式募集资金, 不属于 营业税征收范围, 不征收 营业税。
(b) 证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起, 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税( 以 下称营改增) 试点, 建筑 业、 房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税 人, 纳入 试点范 围, 由 缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基 金( 封闭式证 券投资基金, 开放式证券 投资基金) 管 理人运用基 金买卖股票 、债券收 入 免
征增值税。
对香港市场投资者( 包括 单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018 年 1 月 1 日( 含) 以后, 资管产品管 理人( 以下称 管理人) 运营 资管产品( 含 公开募集证券投 资 基
金) 过程中发 生的增值税 应税行为( 以 下称资管产 品运营业务), 以管理人为 增值税纳税 人, 暂适用简 易 计
税方法, 按照3%的征收率 缴纳增值税。 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务 以
外的其他增 值税应 税行 为( 以下称其 他业务),继续按照现行 规定缴纳增 值税。管理 人应分别核 算资 管 产
品 运 营 业 务 和 其 他 业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额, 未 分 别 核 算 的, 资 管 产 品 运 营 业 务 不 得 适 用 于 简 易
计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为, 未 缴纳增值税的, 不再
缴纳; 已缴纳 增值税的, 已 纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此, 截至 2017 年 6 月
30 日, 本基金 没有计提有关增值税费用。
(d) 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免 征
收印花 税、企业所得税和个人 所得税。
(e)对基金取得的股票的 股息、红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发行债券的 企业在向 基 金
支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税。 自 2013 年1 月1 日起, 对所取 得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在1 个 月以内( 含1 个月) 的, 其 股息红利所得全额
计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税 所得额; 持股 期 限
超过1 年的, 股权登记日为自2013 年1 月1 日起 至2015 年9 月7 日期间 的, 暂减按25% 计入应纳税 所得
额, 股权登记 日在 2015 年9 月8 日及以 后的, 暂免征 收个人所得税。
(f) 关于香港 市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场 投资者( 包括 企业和个人) 通过基金互 认买卖内地 基金份额取 得的转让差 价所得, 暂 免 征
收所得税。
对香港市场 投资者( 包括 企业和个人) 通过基金互 认从内地基 金分配取得 的收益, 由内 地上市公 司 向
该 内 地 基 金 分 配 股 息 红 利 时, 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 10% 的 税 率 代 扣 所 得 税; 或 发 行 债 券 的 企 业 向 该 内信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
17
地 基 金 分 配 利 息 时, 对 香 港 市 场 投 资 者 按 照 7% 的 税 率 代 扣 所 得 税, 并 由 内 地 上 市 公 司 或 发 行 债 券 的 企
业向其主管税务机关办理扣 缴申报。该内地基金向投资者分配收益时, 不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(h) 对投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得
税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 15,386,761.20
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 15,386,761.20
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 245,854,909.34 231,051,049.34 -14,803,860.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 245,854,909.34 231,051,049.34 -14,803,860.00
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
18
权益衍生工具 7,024,680.00 - - -
IC1709 3,630,280.00 - - -
IC1712 3,394,400.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 7,024,680.00 - - -
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及
《企业会计准则- 金融工 具列报》 的相关规定 ,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资 ”与“证券清算款- 股 指 期
货每日无负 债结算暂收 暂付款 ”, 符 合金融资产 与金融负债 相抵销的条 件, 故将 “其 他衍生工具- 股指 期
货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,856.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 56.07
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,803.00
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 829.82
合计 5,545.08
注：其他指应收期货清算备付金利息、应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 154,673.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 154,673.51
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
19
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,687.96
预提审计费 69,424.36
预提信息披露费 548,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 50,050.00
合计 699,680.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 213,115,599.87 177,311,280.77
本期申购 2,108,298.34 1,754,117.62
本期赎回（以“- ”号填 列） -11,053,166.44 -9,194,723.14
2017 年 2 月 3 日基金拆分/ 份额
折算前
204,170,731.77 169,870,675.25
基金拆分/ 份 额折算调整 3,138,519.53 -
本期申购 43,121,722.79 35,335,770.80
本期赎回（以“- ”号填 列） -46,470,358.39 -38,076,143.64
本期末 203,960,615.70 167,130,302.41
注：1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。
2 、根据本基 金的基金合 同、招募说 明书及深圳 证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 和 中国证券登 记结 算
有限责任公司的规定, 本 基金以 2017 年 2 月3 日 份额折算基准日, 对本基 金实施定期份额折算。
3 、根据本基 金合同规定, 投资者可申购、赎回信诚中证 500 指数分级份额, 信诚中证 500 指数分 级 A 份
额和信诚中 证 500 指数分级 B 份额只可在深圳 证券交易所 上市交易, 因 此上表不再 单独披露信 诚中 证
500 指数分 级 A 份额和 信诚中证 500 指数分级B 份额的情况。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 82,212,823.74 4,335,815.73 86,548,639.47
本期利润 2,035,942.52 -175,777.89 1,860,164.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-4,320,446.20 12,596.81 -4,307,849.39
其中：基金申购款 18,393,483.86 1,874,474.11 20,267,957.97
基金赎回款 -22,713,930.06 -1,861,877.30 -24,575,807.36
本期已分配利润 - - -
本期末 79,928,320.06 4,172,634.65 84,100,954.71
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目 本期 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
20
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 48,730.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,362.62
其他 21,154.23
合计 71,246.88
注：其他包 括期货清算备付金利息收入、申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
133,205,744.94
减: 卖出股票 成本总额 130,734,769.31
买卖股票差价收入 2,470,975.63
6.4.7.13 债 券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
债券投资收益 —— 买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
-26,870.00
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -26,870.00
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 10,081,290.96
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 9,997,350.00
减：应收利息总额 110,810.96
买卖债券差价收入 -26,870.00
6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 —— 赎回差 价 收 入
6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 —— 申购差 价 收 入
单位: 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
21
申购基金份额对价总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购债券成本总额 -
减：申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.13.5 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金本报 告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收 入
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收益 —— 买卖权 证 差 价收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收益 —— 其他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股指期货投资收益 117,706.67
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,571,697.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,571,697.98
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -326,751.22
—— 股票投资 -355,101.22
—— 债券投资 28,350.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
22
—— 其他 -
2.衍生工具 150,973.33
—— 权证投资 -
股指期货 150,973.33
3.其他 -
合计 -175,777.89
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 82,191.61
转换费收入 222.29
合计 82,413.90
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 384,240.05
银行间市场交易费用 175.00
股指期货交易费用 926.19
合计 385,341.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 69,424.36
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,050.00
银行费用 2,688.52
债券帐户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
上清所 CFCA 数字证书服务费 200.00
合计 359,881.37
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
23
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债 券 回 购交易
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,253,173.52 1,878,733.20
其中：支付 销售机构的客户维护费 348,257.89 300,045.37
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 275,698.16 413,321.25
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
24
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
1 、本基金其 它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2 、本基金 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 15,386,761.20 48,730.03 6,452,565.94 49,573.00
注: 本基金通 过 “中国建 设银行基金 托管结算资 金专用存款 账户 ”转存 于中国证券 登记结算 有 限 责
任公司的结算备付金, 于 2017 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 138,523.09 元。(2016 年 6 月 30 日余
额为 0 元)
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
6.4.12 期末（2017 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331 百达精 2017-06-27 2017-07-05 网下新 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
25
工 股申购
未上市
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002168 深圳惠程 2017-01-23
重大资
产重组
16.99 - - 105,725 1,152,586.30 1,796,267.75 -
601717 郑煤机 2017-04-24
重大资
产重组
7.79 - - 189,859 1,665,988.28 1,479,001.61 -
600643 爱建集团 2017-04-17
重大资
产重组
14.98 2017-08-02 16.48 98,154 1,724,920.43 1,470,346.92 -
002128 露天煤业 2017-03-17
重大资
产重组
8.70 2017-08-14 9.57 147,963 1,965,765.38 1,287,278.10 -
600460 士兰微 2017-05-12
重大资
产重组
6.07 2017-08-16 6.68 164,700 1,059,707.00 999,729.00 -
002122 天马股份 2017-04-24
重大资
产重组
10.30 2017-07-24 11.15 96,244 818,759.93 991,313.20 -
002358 森源电气 2017-05-12 重大资 17.02 2017-07-12 16.68 54,600 1,049,661.88 929,292.00 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
26
产重组
600673 东阳光科 2016-11-15
重大资
产重组
6.53 - - 100,534 665,068.07 656,487.02 -
600289 亿阳信通 2017-05-10
筹划发
行股份
购买资
产
10.94 2017-08-18 12.03 48,751 862,182.12 533,335.94 -
600468 百利电气 2017-05-16
重大资
产重组
6.50 - - 79,200 609,558.00 514,800.00 -
002013 中航机电 2017-05-12
筹划重
大事项
10.33 2017-08-02 11.36 31,465 315,273.60 325,033.45 -
600655 豫园商城 2016-12-20
重大资
产重组
11.32 - - 12,172 215,186.85 137,787.04 -
002681 奋达科技 2017-06-22
中国证
监会上
市公司
并购重
组审核
委员审
核公司
重大资
产重组
事项
12.59 2017-07-03 18.01 7,100 89,596.58 89,389.00 -
000656 金科股份 2017-05-05
重大资
产重组
6.54 2017-07-05 5.92 8,100 28,650.44 52,974.00 -
注： 截至本报告批准报出日,“ 深圳 惠程 ”、 “郑煤机”、 “东阳光科” 、 “百利电气”
和“ 豫园商城” 仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了 政策和程序 来识别及分 析这些风险, 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流 程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评 估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
27
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行, 因而与该 银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通 过对投
资品种和证券发行人进行信用 等级评估来控制信用风险, 本 基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券, 不得超 过该证券的 10% 。
本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此
违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制
相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管 理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求, 对流动性 指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券 投资比率事先确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购 赎回变动情 况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产和金 融 负 债的到 期 期 限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主 要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券, 因 此存在一定的利率风险。本信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
28
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,386,761.20 - - - - - 15,386,761.20
结算备付金 4,499,284.33 - - - - - 4,499,284.33
存出保证金 1,602,659.72 - - - - - 1,602,659.72
交易性金融资产 - - - - - 231,051,049.34 231,051,049.34
买 入 返 售 金 融 资
产 - - -
- -
- -
应收证券清算款 - - - - - 249,319.94 249,319.94
应收利息 - - - - - 5,545.08 5,545.08
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 47,517.79 47,517.79
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 21,488,705.25 - - - - 231,353,432.15 252,842,137.40
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 506,561.35 506,561.35
应付管理人报酬 - - - - - 204,889.03 204,889.03
应付托管费 - - - - - 45,075.58 45,075.58
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 154,673.51 154,673.51
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 699,680.81 699,680.81
负债总计 - - - - - 1,610,880.28 1,610,880.28
利率敏感度缺口 21,488,705.25 - - - - 229,742,551.87 251,231,257.12
上年度末
2016 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,080,728.38 - - - - - 6,080,728.38
结算备付金 4,708,482.77 - - - - - 4,708,482.77
存出保证金 1,616,675.85 - - - - - 1,616,675.85
交易性金融资产 - - 9,969,000.00 - - 242,632,874.53 252,601,874.53 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
29
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 92,690.88 92,690.88
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 42,883.57 42,883.57
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 12,405,887.00 - 9,969,000.00 - - 242,768,448.98 265,143,335.98
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 204,865.21 204,865.21
应付管理人报酬 - - - - - 231,132.84 231,132.84
应付托管费 - - - - - 50,849.20 50,849.20
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 105,431.39 105,431.39
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 691,137.10 691,137.10
负债总计 - - - - - 1,283,415.74 1,283,415.74
利率敏感度缺口 12,405,887.00 - 9,969,000.00 - - 241,485,033.24 263,859,920.24
注：上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表 中所示 为本 基金资 产及 交易形 成负 债的公 允价 值, 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 - 14,541.00
市场利率上升 25 个基点 - -14,498.70
注： 本基金于 本期末未持有受利率波动明显的金融资产, 因此 可认为市场利率的变动对本
基金本期资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
30
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告 期末, 本基金 面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 231,051,049.34 91.97 242,632,874.53 91.96
交易性金融资产- 基金投资 - - - -
交易性金融资产- 债券投 资 - - - -
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 231,051,049.34 91.97 242,632,874.53 91.96
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末 （2016 年 12 月31 日）
业绩比较基准中的股票
指数上升5%
11,805,349.38 12,422,806.50
业绩比较基准中的股票
指数下降5%
-11,805,349.38 -12,422,806.50
6.4.13.4.3 采 用 风 险价值 法 管 理风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价值
（单位：人民币
元）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
- - -
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
31
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 231,051,049.34 91.38
其中：股票 231,051,049.34 91.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,886,045.53 7.87
7 其他各项资产 1,905,042.53 0.75
8 合计 252,842,137.40 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,587,995.11 0.63
B 采矿业 8,870,406.93 3.53
C 制造业 146,768,594.02 58.42
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
7,041,616.35 2.80
E 建筑业 5,822,872.76 2.32
F 批发和零售业 10,995,900.07 4.38
G 交通运输、仓储和邮政业 7,005,653.03 2.79
H 住宿和餐饮业 474,250.00 0.19
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
12,267,211.20 4.88
J 金融业 2,988,423.92 1.19
K 房地产业 12,644,891.34 5.03
L 租赁和商务服务业 2,680,650.05 1.07
M 科学研究和技术服务业 1,890,976.00 0.75
N 水利、 环境和 公共设施管理业 2,627,707.58 1.05
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
32
P 教育 63,903.00 0.03
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,172,834.23 1.66
S 综合 457,680.00 0.18
合计 228,361,565.59 90.90
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,681,844.13 1.07
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
7,639.62 -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,689,483.75 1.07
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港 股 通 投资股 票 投 资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计
- -
本基金本报告期内未进行沪港通投资。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
33
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000997 新 大 陆 107,506 2,439,311.14 0.97
2 600487 亨通光电 86,090 2,414,824.50 0.96
3 600388 龙净环保 151,400 2,351,242.00 0.94
4 600298 安琪酵母 87,465 2,262,719.55 0.90
5 600516 方大炭素 142,400 2,024,928.00 0.81
6 600122 宏图高科 170,855 1,896,490.50 0.75
7 600183 生益科技 152,012 1,875,828.08 0.75
8 000066 中国长城 206,268 1,858,474.68 0.74
9 002405 四维图新 88,466 1,748,088.16 0.70
10 002400 省广股份 217,625 1,747,528.75 0.70
11 600312 平高电气 125,561 1,725,208.14 0.69
12 002092 中泰化学 135,600 1,722,120.00 0.69
13 600260 凯乐科技 67,215 1,703,228.10 0.68
14 300115 长盈精密 58,263 1,700,114.34 0.68
15 600521 华海药业 79,021 1,662,601.84 0.66
16 002004 华邦健康 211,607 1,656,882.81 0.66
17 000012 南
玻Ａ 174,281 1,626,041.73 0.65
18 000488 晨鸣纸业 125,944 1,624,677.60 0.65
19 002050 三花智控 98,354 1,605,137.28 0.64
20 600161 天坛生物 41,080 1,594,314.80 0.63
21 002672 东江环保 93,375 1,577,103.75 0.63
22 000970 中科三环 103,300 1,526,774.00 0.61
23 601886 江河集团 146,700 1,503,675.00 0.60
24 601717 郑煤机 189,859 1,479,001.61 0.59
25 600643 爱建集团 98,154 1,470,346.92 0.59
26 600503 华丽家族 210,200 1,452,482.00 0.58
27 600635 大众公用 264,223 1,440,015.35 0.57
28 000960 锡业股份 105,100 1,430,411.00 0.57
29 600418 江淮汽车 134,606 1,420,093.30 0.57
30 002001 新 和 成 73,000 1,416,930.00 0.56
31 600325 华发股份 169,130 1,412,235.50 0.56
32 002308 威创股份 107,950 1,408,747.50 0.56
33 002221 东华能源 129,110 1,408,590.10 0.56
34 002366 台海核电 29,400 1,379,154.00 0.55
35 002078 太阳纸业 187,144 1,375,508.40 0.55
36 002002 鸿达兴业 175,311 1,372,685.13 0.55
37 600062 华润双鹤 49,734 1,364,203.62 0.54
38 000825 太钢不锈 305,700 1,329,795.00 0.53
39 600409 三友化工 131,900 1,328,233.00 0.53
40 002437 誉衡药业 181,680 1,322,630.40 0.53 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
34
41 002217 合力泰 133,698 1,320,936.24 0.53
42 600633 浙数文化 68,300 1,319,556.00 0.53
43 600026 中远海能 196,527 1,302,974.01 0.52
44 000703 恒逸石化 91,200 1,298,688.00 0.52
45 002354 天神娱乐 60,288 1,296,192.00 0.52
46 002128 露天煤业 147,963 1,287,278.10 0.51
47 300274 阳光电源 116,000 1,286,440.00 0.51
48 002048 宁波华翔 61,205 1,276,736.30 0.51
49 000685 中山公用 116,153 1,271,875.35 0.51
50 000988 华工科技 87,100 1,270,789.00 0.51
51 600499 科达洁能 158,900 1,261,666.00 0.50
52 600307 酒钢宏兴 442,000 1,259,700.00 0.50
53 002390 信邦制药 143,578 1,250,564.38 0.50
54 300026 红日药业 259,300 1,221,303.00 0.49
55 000089 深圳机场 130,000 1,215,500.00 0.48
56 600809 山西汾酒 34,800 1,207,212.00 0.48
57 000930 中粮生化 110,900 1,195,502.00 0.48
58 002190 成飞集成 44,600 1,195,280.00 0.48
59 000612 焦作万方 148,328 1,194,040.40 0.48
60 600808 马钢股份 335,300 1,186,962.00 0.47
61 600240 华业资本 130,080 1,178,524.80 0.47
62 000926 福星股份 95,600 1,166,320.00 0.46
63 600291 西水股份 53,000 1,166,000.00 0.46
64 002603 以岭药业 66,150 1,154,979.00 0.46
65 002266 浙富控股 236,500 1,154,120.00 0.46
66 600270 外运发展 60,800 1,150,944.00 0.46
67 601928 凤凰传媒 117,550 1,147,288.00 0.46
68 600611 大众交通 207,400 1,144,848.00 0.46
69 002440 闰土股份 73,500 1,121,610.00 0.45
70 600073 上海梅林 116,900 1,116,395.00 0.44
71 002261 拓维信息 95,300 1,115,963.00 0.44
72 002281 光迅科技 50,102 1,113,266.44 0.44
73 000426 兴业矿业 123,300 1,112,166.00 0.44
74 600125 铁龙物流 124,000 1,111,040.00 0.44
75 000090 天健集团 99,500 1,104,450.00 0.44
76 002589 瑞康医药 71,460 1,100,484.00 0.44
77 300199 翰宇药业 71,700 1,099,878.00 0.44
78 002463 沪电股份 240,462 1,094,102.10 0.44
79 600259 广晟有色 27,900 1,089,216.00 0.43
80 300273 和佳股份 88,423 1,075,223.68 0.43
81 600736 苏州高新 151,300 1,069,691.00 0.43 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
35
82 600639 浦东金桥 58,939 1,067,974.68 0.43
83 002701 奥瑞金 165,887 1,060,017.93 0.42
84 603188 亚邦股份 60,606 1,056,968.64 0.42
85 600338 西藏珠峰 27,800 1,056,122.00 0.42
86 002431 棕榈股份 95,650 1,054,063.00 0.42
87 002242 九阳股份 53,500 1,052,345.00 0.42
88 600300 维维股份 197,000 1,051,980.00 0.42
89 002479 富春环保 88,100 1,048,390.00 0.42
90 600596 新安股份 123,625 1,044,631.25 0.42
91 000998 隆平高科 47,068 1,036,437.36 0.41
92 002106 莱宝高科 101,900 1,032,247.00 0.41
93 600751 天海投资 181,400 1,032,166.00 0.41
94 600586 金晶科技 210,805 1,030,836.45 0.41
95 600572 康恩贝 148,900 1,030,388.00 0.41
96 600874 创业环保 52,545 1,028,305.65 0.41
97 002064 华峰氨纶 212,400 1,023,768.00 0.41
98 600517 置信电气 135,200 1,023,464.00 0.41
99 600395 盘江股份 139,000 1,018,870.00 0.41
100 000541 佛山照明 111,200 1,013,032.00 0.40
101 600645 中源协和 47,200 1,011,496.00 0.40
102 600460 士兰微 164,700 999,729.00 0.40
103 603355 莱克电气 17,000 999,090.00 0.40
104 002271 东方雨虹 26,783 993,649.30 0.40
105 002122 天马股份 96,244 991,313.20 0.39
106 601016 节能风电 268,800 989,184.00 0.39
107 002063 远光软件 94,400 983,648.00 0.39
108 600757 长江传媒 131,609 983,119.23 0.39
109 600053 九鼎投资 28,100 982,376.00 0.39
110 000616 海航投资 225,162 968,196.60 0.39
111 002371 北方华创 40,300 963,976.00 0.38
112 002005 德豪润达 200,100 954,477.00 0.38
113 600251 冠农股份 119,300 950,821.00 0.38
114 600216 浙江医药 95,000 941,450.00 0.37
115 600978 宜华生活 93,471 939,383.55 0.37
116 001696 宗申动力 123,800 937,166.00 0.37
117 600058 五矿发展 75,400 935,714.00 0.37
118 300202 聚龙股份 56,442 932,421.84 0.37
119 600059 古越龙山 100,551 930,096.75 0.37
120 002358 森源电气 54,600 929,292.00 0.37
121 600220 江苏阳光 270,104 926,456.72 0.37
122 000680 山推股份 169,700 924,865.00 0.37 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
36
123 002309 中利集团 73,451 918,872.01 0.37
124 002573 清新环境 48,819 918,773.58 0.37
125 002118 紫鑫药业 133,500 911,805.00 0.36
126 002414 高德红外 49,719 909,857.70 0.36
127 600410 华胜天成 101,600 900,176.00 0.36
128 000758 中色股份 127,462 893,508.62 0.36
129 000547 航天发展 85,300 891,385.00 0.35
130 600594 益佰制药 58,300 889,658.00 0.35
131 002489 浙江永强 139,300 888,734.00 0.35
132 600120 浙江东方 33,000 887,040.00 0.35
133 603568 伟明环保 41,000 886,420.00 0.35
134 600079 人福医药 45,000 882,900.00 0.35
135 000878 云南铜业 66,900 882,411.00 0.35
136 000517 荣安地产 189,700 882,105.00 0.35
137 603698 航天工程 34,900 879,480.00 0.35
138 002019 亿帆医药 52,600 877,368.00 0.35
139 600329 中新药业 48,362 875,835.82 0.35
140 600481 双良节能 164,400 872,964.00 0.35
141 600765 中航重机 63,200 870,896.00 0.35
142 600694 大商股份 22,332 870,278.04 0.35
143 600862 中航高科 89,722 869,406.18 0.35
144 603567 珍宝岛 50,700 853,281.00 0.34
145 603001 奥康国际 45,400 853,066.00 0.34
146 600466 蓝光发展 98,000 845,740.00 0.34
147 002233 塔牌集团 68,700 836,079.00 0.33
148 600292 远达环保 76,300 822,514.00 0.33
149 002018 华信国际 119,717 820,061.45 0.33
150 600971 恒源煤电 100,300 815,439.00 0.32
151 600478 科力远 93,700 806,757.00 0.32
152 300116 坚瑞沃能 75,000 806,250.00 0.32
153 600166 福田汽车 281,400 799,176.00 0.32
154 600348 阳泉煤业 117,500 796,650.00 0.32
155 600776 东方通信 117,400 795,972.00 0.32
156 601678 滨化股份 114,100 792,995.00 0.32
157 300297 蓝盾股份 72,200 790,590.00 0.31
158 002051 中工国际 37,992 787,574.16 0.31
159 603005 晶方科技 27,600 772,524.00 0.31
160 603799 华友钴业 12,700 771,906.00 0.31
161 002268 卫 士 通 45,760 769,683.20 0.31
162 002317 众生药业 59,466 738,567.72 0.29
163 600458 时代新材 63,400 725,930.00 0.29 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
37
164 000418 小天鹅Ａ 15,500 725,245.00 0.29
165 600187 国中水务 143,200 723,160.00 0.29
166 600880 博瑞传播 110,700 722,871.00 0.29
167 002155 湖南黄金 73,489 703,289.73 0.28
168 000636 风华高科 82,629 703,172.79 0.28
169 002315 焦点科技 27,900 695,826.00 0.28
170 000417 合肥百货 84,096 693,792.00 0.28
171 002408 齐翔腾达 60,800 673,664.00 0.27
172 000572 海马汽车 128,100 662,277.00 0.26
173 600673 东阳光科 100,534 656,487.02 0.26
174 002410 广联达 34,400 646,720.00 0.26
175 002285 世联行 80,400 644,808.00 0.26
176 600699 均胜电子 19,874 637,756.66 0.25
177 600600 青岛啤酒 18,100 635,310.00 0.25
178 601231 环旭电子 39,900 626,829.00 0.25
179 600219 南山铝业 182,837 619,817.43 0.25
180 000581 威孚高科 23,600 611,240.00 0.24
181 600039 四川路桥 146,885 611,041.60 0.24
182 000158 常山股份 38,300 605,140.00 0.24
183 300043 星辉娱乐 72,700 596,867.00 0.24
184 600169 太原重工 154,300 595,598.00 0.24
185 600366 宁波韵升 33,555 591,910.20 0.24
186 603883 老百姓 12,000 583,800.00 0.23
187 600284 浦东建设 54,400 583,168.00 0.23
188 002041 登海种业 41,627 551,557.75 0.22
189 603198 迎驾贡酒 28,700 546,161.00 0.22
190 600872 中炬高新 29,654 542,668.20 0.22
191 600289 亿阳信通 48,751 533,335.94 0.21
192 300136 信维通信 13,000 520,260.00 0.21
193 600835 上海机电 24,562 519,240.68 0.21
194 600201 生物股份 14,030 499,047.10 0.20
195 002551 尚荣医疗 30,803 496,852.39 0.20
196 002491 通鼎互联 36,600 491,904.00 0.20
197 600584 长电科技 30,102 483,137.10 0.19
198 002273 水晶光电 23,000 474,490.00 0.19
199 600754 锦江股份 17,500 474,250.00 0.19
200 002244 滨江集团 68,412 473,411.04 0.19
201 600859 王府井 28,574 461,470.10 0.18
202 600648 外高桥 24,500 453,740.00 0.18
203 000021 深科技 50,400 432,432.00 0.17
204 000528 柳
工 49,406 426,867.84 0.17 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
38
205 600826 兰生股份 23,442 424,300.20 0.17
206 603025 大豪科技 15,100 398,640.00 0.16
207 600557 康缘药业 23,051 382,877.11 0.15
208 600597 光明乳业 29,600 377,400.00 0.15
209 002707 众信旅游 27,900 366,327.00 0.15
210 601012 隆基股份 21,323 364,623.30 0.15
211 000829 天音控股 33,000 356,400.00 0.14
212 000563 陕国投Ａ 68,100 352,077.00 0.14
213 600525 长园集团 24,870 337,983.30 0.13
214 002013 中航机电 31,465 325,033.45 0.13
215 000400 许继电气 17,900 321,484.00 0.13
216 000848 承德露露 31,580 315,168.40 0.13
217 600884 杉杉股份 19,000 312,930.00 0.12
218 600642 申能股份 49,600 312,480.00 0.12
219 600720 祁连山 39,300 307,719.00 0.12
220 002344 海宁皮城 36,900 307,008.00 0.12
221 000566 海南海药 22,204 294,425.04 0.12
222 600805 悦达投资 38,800 285,180.00 0.11
223 600811 东方集团 42,200 275,144.00 0.11
224 000620 新华联 38,152 271,260.72 0.11
225 000860 顺鑫农业 13,255 265,232.55 0.11
226 600435 北方导航 18,100 259,011.00 0.10
227 002690 美亚光电 13,400 257,012.00 0.10
228 600184 光电股份 13,000 243,880.00 0.10
229 002176 江特电机 27,700 241,544.00 0.10
230 000513 丽珠集团 3,459 235,557.90 0.09
231 600917 重庆燃气 24,200 228,206.00 0.09
232 000999 华润三九 7,000 222,250.00 0.09
233 000661 长春高新 1,678 216,646.58 0.09
234 002269 美邦服饰 57,600 214,848.00 0.09
235 600316 洪都航空 12,900 207,303.00 0.08
236 600729 重庆百货 7,100 190,564.00 0.08
237 600967 内蒙一机 13,900 189,457.00 0.08
238 600056 中国医药 7,000 181,650.00 0.07
239 002572 索菲亚 4,400 180,400.00 0.07
240 600614 鹏起科技 16,334 179,674.00 0.07
241 002482 广田集团 19,900 178,901.00 0.07
242 600848 上海临港 8,200 176,792.00 0.07
243 603077 和邦生物 34,100 173,569.00 0.07
244 600770 综艺股份 23,000 172,500.00 0.07
245 600831 广电网络 16,900 168,155.00 0.07 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
39
246 600879 航天电子 18,348 161,278.92 0.06
247 002340 格林美 26,626 161,087.30 0.06
248 002428 云南锗业 14,700 156,996.00 0.06
249 000062 深圳华强 5,800 153,874.00 0.06
250 600881 亚泰集团 28,744 146,019.52 0.06
251 000401 冀东水泥 9,400 144,666.00 0.06
252 600655 豫园商城 12,172 137,787.04 0.05
253 603766 隆鑫通用 18,000 131,040.00 0.05
254 300253 卫宁健康 15,396 120,242.76 0.05
255 000761 本钢板材 22,600 118,198.00 0.05
256 002073 软控股份 12,800 108,544.00 0.04
257 002416 爱施德 10,000 107,900.00 0.04
258 600628 新世界 9,200 106,260.00 0.04
259 000078 海王生物 17,603 106,146.09 0.04
260 002392 北京利尔 17,800 105,554.00 0.04
261 603369 今世缘 7,700 101,640.00 0.04
262 600801 华新水泥 10,500 100,065.00 0.04
263 600640 号百控股 5,700 96,330.00 0.04
264 600141 兴发集团 7,700 95,249.00 0.04
265 002681 奋达科技 7,100 89,389.00 0.04
266 300156 神雾环保 2,500 81,900.00 0.03
267 600759 洲际油气 13,358 80,949.48 0.03
268 000816 智慧农业 10,700 79,608.00 0.03
269 000726 鲁
泰Ａ 6,400 75,904.00 0.03
270 600422 昆药集团 6,100 69,174.00 0.03
271 603377 东方时尚 1,700 63,903.00 0.03
272 600970 中材国际 6,600 57,354.00 0.02
273 600171 上海贝岭 5,400 54,918.00 0.02
274 000656 金科股份 8,100 52,974.00 0.02
275 601689 拓普集团 1,100 36,839.00 0.01
276 603328 依顿电子 2,600 36,790.00 0.01
277 300287 飞利信 4,000 36,720.00 0.01
278 600022 山东钢铁 17,810 36,688.60 0.01
279 601002 晋亿实业 4,200 36,330.00 0.01
280 601000 唐山港 5,641 29,446.02 0.01
281 002311 海大集团 1,544 28,208.88 0.01
282 002179 中航光电 845 26,355.55 0.01
283 600717 天津港 1,500 18,735.00 0.01
284 601168 西部矿业 2,200 16,918.00 0.01
285 002544 杰赛科技 500 11,400.00 -
286 002439 启明星辰 600 11,160.00 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
40
287 600138 中青旅 455 9,582.30 -
288 600537 亿晶光电 700 3,486.00 -
289 002345 潮宏基 100 1,087.00 -
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002168 深圳惠程 105,725 1,796,267.75 0.71
2 600468 百利电气 79,200 514,800.00 0.20
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
6 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
7 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
8 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
12 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
13 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
14 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
15 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
16 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
17 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
18 603331 百达精工 999 9,620.37 -
19 300671 富满电子 942 7,639.62 -
20 603617 君禾股份 832 7,429.76 -
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 600503 华丽家族 1,602,758.01 0.61
2 002092 中泰化学 1,534,899.00 0.58
3 000960 锡业股份 1,472,405.00 0.56
4 000825 太钢不锈 1,469,443.00 0.56
5 600161 天坛生物 1,459,200.00 0.55
6 600325 华发股份 1,410,663.50 0.53
7 300026 红日药业 1,381,551.00 0.52
8 002371 北方华创 1,342,386.00 0.51
9 600633 浙数文化 1,289,049.00 0.49 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
41
10 002354 天神娱乐 1,288,116.20 0.49
11 000727 华东科技 1,277,549.00 0.48
12 300273 和佳股份 1,269,923.25 0.48
13 000930 中粮生化 1,269,610.00 0.48
14 002266 浙富控股 1,264,273.60 0.48
15 600699 均胜电子 1,243,212.00 0.47
16 600522 中天科技 1,237,093.00 0.47
17 600516 方大炭素 1,234,031.00 0.47
18 600307 酒钢宏兴 1,204,751.00 0.46
19 002358 森源电气 1,201,536.03 0.46
20 600499 科达洁能 1,198,319.43 0.45
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 002508 老板电器 3,358,187.22 1.27
2 000887 中鼎股份 2,929,580.84 1.11
3 002179 中航光电 2,510,958.60 0.95
4 600522 中天科技 1,968,017.50 0.75
5 600094 大名城 1,766,271.00 0.67
6 600664 哈药股份 1,667,187.41 0.63
7 000969 安泰科技 1,636,061.73 0.62
8 600614 鹏起科技 1,634,897.00 0.62
9 002573 清新环境 1,622,642.00 0.61
10 600416 湘电股份 1,406,545.45 0.53
11 000897 津滨发展 1,393,198.68 0.53
12 002311 海大集团 1,389,582.00 0.53
13 000566 海南海药 1,368,539.00 0.52
14 600757 长江传媒 1,322,634.00 0.50
15 600138 中青旅 1,321,478.88 0.50
16 000501 鄂武商Ａ 1,276,829.47 0.48
17 002368 太极股份 1,272,730.82 0.48
18 000616 海航投资 1,265,581.55 0.48
19 600825 新华传媒 1,253,367.25 0.48
20 600143 金发科技 1,252,148.00 0.47
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 119,508,045.34
卖出股票收入（成交）总额 133,205,744.94
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
42
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
- - - - - -
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
金额单位：人民币元
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
金额单 位： 人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险说
明
IC1709 IC1709 3 3,613,080.00 -17,200.00 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
43
IC1712 IC1712 3 3,546,480.00 152,080.00 -
公允价值变动总额合计( 元) 134,880.00
股指期货投资本期收益( 元) 117,706.67
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 150,973.33
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及
《企业会计准则- 金融工 具列报》 的相关规定 ,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资 ”与“证券清算款- 股 指 期
货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其 他衍生工具- 股指期
货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计( 元) -
国债期货投资本期收益( 元) -
国债期货投资本期公允价值变动( 元) -
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,602,659.72
2 应收证券清算款 249,319.94
3 应收股利 -
4 应收利息 5,545.08
5 应收申购款 47,517.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
44
9 合计 1,905,042.53
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
- - - - -
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
- - - - - -
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 002168 深圳惠程 1,796,267.75 0.71 重大资产重组
2 600468 百利电气 514,800.00 0.20 重大资产重组
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚中证
500 指数分
级 A
778 35,517.20 20,844,578.00 75.44% 6,787,806.00 24.56%
信诚中证
500 指数分
级 B
5,855 7,079.18 1,562,344.00 3.77% 39,886,233.00 96.23%
信诚中证
500 指数分
级
13,595 9,921.27 29,222,204.70 21.67% 105,657,450.00 78.33% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
45
合计 20,228 10,083.08 51,629,126.70 25.31% 152,331,489.00 74.69%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 500 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
工银瑞信基金－农业银行－中油财务有限责任
公司
9,853,328.00 35.66%
2 中荷人寿保险有限公司 3,861,487.00 13.97%
3
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
2,222,471.00 8.04%
4 中国银河证券股份有限公司 1,942,413.00 7.03%
5 万范霞 900,068.00 3.26%
6 徐进 826,781.00 2.99%
7 丁瑞金 822,600.00 2.98%
8
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品
666,535.00 2.41%
9 中信建投证券股份有限公司 652,698.00 2.36%
10
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有
资金-012G-ZY001
613,000.00 2.22%
信诚中证 500 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王晓刚 834,100.00 2.01%
2 广州市广百股份有限公司 709,684.00 1.71%
3 郑智 557,084.00 1.34%
4 陈胜华 500,000.00 1.21%
5 杨东宁 485,613.00 1.17%
6 梁森泉 467,983.00 1.13%
7
云南云达工程造价咨询有
限公司
432,871.00 1.04%
8 张钢 400,000.00 0.97%
9 张爱群 359,000.00 0.87%
10 孙大军 343,200.00 0.83%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
信诚中证 500 指数分级A - -
信诚中证 500 指数分级B - -
信诚中证 500 指数分级 310,422.91 0.23%
合计 310,422.91 0.15%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
46
2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B 级份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚中证 500 指数分级A -
信诚中证 500 指数分级B -
信诚中证 500 指数分级 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚中证 500 指数分级A -
信诚中证 500 指数分级B -
信诚中证 500 指数分级 -
合计 -
注：期末本基金的基金经理未持有本基金份额。
8.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理 人固有资金 - - - - -
基金管理 人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理 人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 500 指数分
级 A
信诚中证 500 指数分
级 B
信诚中证 500 指数分
级
基金合同生效日(2011 年 2 月 11
日) 基金份额 总额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 37,261,620.00 55,892,431.00 119,961,548.87
本报告期基金总申购份额 - - 45,230,021.13
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 57,523,524.83
本报告期基金拆分变动份额 -9,629,236.00 -14,443,854.00 27,211,609.53
本报告期期末基金份额总额 27,632,384.00 41,448,577.00 134,879,654.70
注：1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
2. 根据 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
招募说明书》 、 《信诚基金 关于信诚中证 500 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公
告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 基金管 理人信诚基金管理有信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
47
限公司于 2017 年2 月3 日( 折算基准日) 对本基金进 行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额
中包含经份额折算后产生新增的信诚 500 份额3,138,519.53 份。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券 1 76,435,391.59 30.76% 69,655.65 30.41% -
瑞银证券 1 61,132,973.70 24.60% 56,933.87 24.86% -
平安证券 2 39,396,077.22 15.85% 35,901.37 15.67% -
西南证券 2 38,976,503.26 15.68% 36,298.85 15.85% -
银河证券 2 12,693,471.09 5.11% 11,821.84 5.16% -
中泰证券 1 7,824,397.31 3.15% 7,287.63 3.18% -
兴业证券 2 7,711,238.32 3.10% 7,181.70 3.14% -
西部证券 1 4,342,579.42 1.75% 3,957.38 1.73% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
48
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
49
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
50
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资.
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
- - - -
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
-
11.2 影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
无 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
51
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地点-- 中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银
行大楼 9 层。
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
