信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 29 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 .............................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 11
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 44
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 44
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 46
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 48
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 53
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 53
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 53
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2月1 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 274,587,416.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2月17 日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300 指数
分级 A
信诚沪深 300 指数
分级 B
信诚沪深 300 指数
分级
下属分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属分级基金的份额总额 89,272,597.00 份 89,272,597.00 份 96,042,222.37 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深 300 指数的
有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差
不超过4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险
收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金
份额来看,信诚沪深 300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深 300 B 份
额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金
的风险收益特
征
信诚沪深 300 指
数分级 A 份额具
有低风险、收益
相对稳定的特征
信诚沪深 300 指数
分级 B 份额具有高
风险、高预期收益
的特征
信诚沪深 300 指数分级基金为跟踪指数的股
票型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东长安街 1 号东方广场东
二办公楼八层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日)
本期已实现收益 12,844,654.77
本期利润 50,067,503.75
加权平均基金份额本期利润 0.1432
本期加权平均净值利润率 11.97%
本期基金份额净值增长率 13.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 -72,906,582.43 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.2655
期末基金资产净值 354,732,267.14
期末基金份额净值 1.292
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 40.48%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.47% 0.61% 4.73% 0.64% 0.74% -0.03%
过去三个月 7.31% 0.58% 5.80% 0.59% 1.51% -0.01%
过去六个月 13.23% 0.53% 10.24% 0.54% 2.99% -0.01%
过去一年 22.16% 0.63% 15.46% 0.63% 6.70% 0.00%
过去三年 64.67% 1.67% 66.04% 1.66% -1.37% 0.01%
自基金合同
生效起至今
40.48% 1.48% 47.28% 1.47% -6.80% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年8月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 70 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资
基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证
券投资基金、 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型
证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
提
云
本基金基金经理,信诚
至利灵活配置混合基
2016年3月
2 日
- 17
复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏
证券股份有限公司上海分公司,担任信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
8
涛 金、信诚至益灵活配置
混合基金、信诚至优灵
活配置混合基金、信诚
至鑫灵活配置混合基
金、信诚至瑞灵活配置
混合基金、信诚至选灵
活配置混合基金、信诚
新选回报灵活配置混
合基金、信诚新旺回报
灵 活 配 置混 合 基 金
(LOF) 、信诚永益一年
定期开放混合基金、信
诚永鑫一年定期开放
混合基金、信诚永利一
年定期开放混合基金
的基金经理,信诚基金
管理有限公司数量投
资总监
研究部分析师;于上海申银万国证券
研究所,历任宏观策略部副总监、金融
工程部总监;于平安资产管理有限责
任公司,担任量化投研部总经理;于中
信证券股份有限公司,担任研究部金
融工程总监。2015 年 6 月加入信诚基
金管理有限公司。现任信诚基金管理
有限公司数量投资总监、 信诚沪深 300
指数分级基金、信诚至利灵活配置混
合基金、信诚至益灵活配置混合基金、
信诚至优灵活配置混合基金、信诚至
鑫灵活配置混合基金、信诚至瑞灵活
配置混合基金、信诚至选灵活配置混
合基金、信诚新选回报灵活配置混合
基金、信诚新旺回报灵活配置混合基
金(LOF) 、信诚永益一年定期开放混
合基金、信诚永鑫一年定期开放混合
基金、信诚永利一年定期开放混合基
金的基金经理。
杨
旭
本基金基金经理,兼任
信诚沪深500指数分级
基金、信诚中证 800 医
药指数分级基金、信诚
中证800有色指数分级
基金、信诚中证 800 金
融指数分级基金及信
诚中证TMT产业主题指
数分级基金、信诚中证
信息安全指数分级基
金、信诚中证智能家居
指数分级基金、信诚中
证基建工程指数型基
金(LOF)、信诚鼎利定
增灵活配置混合型基
金、信诚至益灵活配置
混合基金、信诚至裕灵
活配置混合基金、信诚
新悦回报灵活配置混
合基金、信诚永益一年
定期开放混合基金、信
诚新兴产业混合基金、
信诚永丰一年定期开
放混合基金、信诚至泰
灵活配置混合基金、信
2015年1月
15 日
- 4
理学硕士、文学硕士。曾任职于美国
对冲基金 Robust methods 公司,担任
数量分析师;于华尔街对冲基金 WSFA
Group 公司,担任 Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年 8
月加入信诚基金,历任助理投资经理、
专户投资经理。现任数量投资副总监,
信诚中证 500 指数分级基金、信诚沪
深 300 指数分级基金、信诚中证 800
医药指数分级基金、信诚中证 800 有
色指数分级基金、信诚中证 800 金融
指数分级基金、信诚中证 TMT 产业主
题指数分级基金、信诚中证信息安全
指数分级基金、信诚中证智能家居指
数分级基金、信诚中证基建工程指数
型基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置
混合型基金、信诚至益灵活配置混合
基金、信诚至裕灵活配置混合基金、
信诚新悦回报灵活配置混合基金、信
诚永益一年定期开放混合基金、信诚
新兴产业混合基金、信诚永丰一年定
期开放混合基金、信诚至泰灵活配置
混合基金、信诚新泽回报灵活配置混
合基金、信诚至信灵活配置混合基金
的基金经理。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
9
诚新泽回报灵活配置
混合基金、信诚至信灵
活配置混合基金的基
金经理。
黄
稚
本基金基金经理助理,
信诚中证500指数分级
证券投资基金、信诚中
证TMT产业主题指数分
级证券投资基金的基
金经理助理。
2016年7月
1 日
- 5
理学硕士。曾任职于中国国际金融有
限公司,担任资产管理部产品经理;于
平安证券有限责任公司,担任产品经
理。 2015 年6 月加入信诚基金,担任金
融工程师。现任信诚中证 500 指数分
级证券投资基金、信诚沪深 300 指数
分级证券投资基金、信诚中证 TMT 产
业主题指数分级证券投资基金的基金
经理助理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年,宏观经济稳中向好,金融市场总体稳定。宏观经济,经济运行整体平稳。PPI 涨幅呈
逐季回落趋势,CPI 涨幅继续保持较低水平;固定资产投资虽有回落,但投资结构继续改善,制造业投资
和民间投资稳步增长;制造业PMI虽然各月有所波动,上半年保持在50荣枯线上方,说明企业对市场持续
看好;金融市场,在去杠杆、脱虚向实、加强监管,同时又注意防范系统性金融风险的基调下,总体运行平
稳。
债券市场和股票市场表现不尽相同。受到加强监管、货币政策趋紧、经济基本面向好等多重因素的影
响,债券收益率整体震荡上行。在“春节后上调公开市场回购利率和 SLF 利率--2 月份紧缩措施略有放
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进一步加强监管--6 月中旬公开市场维持适当流动性”等因素影响下,上信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
10
半年债券收益率呈整体震荡上行。 股票市场,上半年市场股票市场结构继续分化,随着市场越来越关注上
市公司的业绩和股票估值,大小盘呈现明显的结构分化。虽然一季度小盘股有所反弹,但是,小盘股整体
呈下跌态势,中证 1000 指数从 2016 年年底的 8490 点下跌一度下跌到 6 月初的 6927 点,虽然到 6 月 30
日反弹到 7465 点,但仍下跌 12.1%。另一方面,大盘蓝筹虽然有过回调,但整体呈上涨趋势,特别是低估
值行业龙头表现突出。沪深 300 指数从 2016 年年底的 3310点涨到 6 月底的 3666 点,上涨 10.8%。
本基金上半年我们在震荡市场环境及时处理每日申购赎回现金流,有效地管理跟踪误差;在市场震荡期
间,也利用股指期货多头套保应对申赎的现金管理;同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 13.23%,同期业绩比较基准收益率为 10.24%,基金超越业绩
比较基准 2.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年,预计经济运行整体平稳。一方面,外部经济的复苏,有助于拉动出口增长;另一
方面,国内的投资将继续保持适当的规模,消费也将稳步增长,而通胀压力较小,经济结构也正逐步调整。
预计股票市场仍将震荡上行。估值合适但有确定性盈利增长的大盘蓝筹股是长期投资机会;具有真实成
长性的中盘股和高成长的小盘股票也可能受到市场青睐。另外,一些市场热点也可能有阶段性表现。
下半年,我们继续及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差,也利用股指期货多头套保应对申
赎的现金管理。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
11
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A份额、信诚沪深 300 B 份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,526,476.89 25,804,595.50
结算备付金
6,939,235.98 16,136,521.07
存出保证金
4,875,040.25 8,790,946.31
交易性金融资产 6.4.7.2 322,046,629.15 489,654,644.07
其中：股票投资
312,056,629.15 469,716,644.07
基金投资
- -
债券投资
9,990,000.00 19,938,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
219,360.08 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收利息 6.4.7.5 210,249.56 194,590.27
应收股利
- -
应收申购款
531,872.26 104,302.12
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
356,348,864.17 540,685,599.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
407,425.92 52,657.03
应付管理人报酬
286,829.76 432,540.31
应付托管费
63,102.54 95,158.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 154,810.07 394,437.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 704,428.74 700,198.40
负债合计
1,616,597.03 1,674,991.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 252,357,462.86 434,152,170.13
未分配利润 6.4.7.10 102,374,804.28 104,858,437.35
所有者权益合计
354,732,267.14 539,010,607.48
负债和所有者权益总计
356,348,864.17 540,685,599.34
注:截至本报告期末,基金份额总额 274,587,416.37份。 信诚沪深300 指数分级份额净值
1.292 元,基金份额总额 96,042,222.37 份。下属分级基金:信诚沪深 300 指数分级 A 的基金
份额净值 1.024 元,基金份额总额 89,272,597.00 份;信诚沪深 300 指数分级B的基金份额净
值 1.560 元,基金份额总额 89,272,597.00 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
53,574,104.92 -221,432,508.32
1.利息收入
266,755.09 340,934.86 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,728.46 340,630.93
债券利息收入
129,026.63 303.93
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
15,668,748.92 -234,957,284.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,152,941.05 -238,558,968.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -15,166.33 105,173.10
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 1,975,755.00 -552,453.00
股利收益 6.4.7.16 2,555,219.20 4,048,963.50
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 37,222,848.98 11,446,411.49
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 415,751.93 1,737,430.11
减：二、费用
3,506,601.17 7,310,975.00
1．管理人报酬
2,086,943.94 3,312,924.99
2．托管费
459,127.65 728,843.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 595,872.74 2,901,165.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 364,656.84 368,041.33
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
50,067,503.75 -228,743,483.32
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
50,067,503.75 -228,743,483.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 本期 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
14
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 434,152,170.13 104,858,437.35 539,010,607.48
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 50,067,503.75 50,067,503.75
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-181,794,707.27 -52,551,136.82 -234,345,844.09
其中：1.基金申购款 75,388,134.78 23,793,220.21 99,181,354.99
2.基金赎回款 -257,182,842.05 -76,344,357.03 -333,527,199.08
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 252,357,462.86 102,374,804.28 354,732,267.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,033,979,931.28 345,483,188.40 1,379,463,119.68
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -228,743,483.32 -228,743,483.32
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-615,912,175.98 -53,843,875.10 -669,756,051.08
其中：1.基金申购款 623,890,873.34 98,620,356.00 722,511,229.34
2.基金赎回款 -1,239,803,049.32 -152,464,231.10 -1,392,267,280.42
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 418,067,755.30 62,895,829.98 480,963,585.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许
[2011]1472 号文)和 《关于信诚沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2012]42
号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信
诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 2 月 1 日生效。本基金为
契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
本基金于2011年12月21日至2012年1月18日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
15
费用后的有效认购资金人民币 390,145,245.77 元,利息人民币 163,442.84 元,共计人民币
390,308,688.61 元。上述认购资金折合 390,308,688.61 份基金份额。上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证,并出具了 KPMG-B(2012)CR No.0003 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基
金合同》和《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金投资于具有
良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数的成份股、 备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、
债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于
沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
6.4.4.11 1 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通
知》及深圳证券交易所于 2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有
关税收政策的通知》 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56 号)及其他相关税务法规
和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免
征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品(含公开募集证券投资基
金)过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计
税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以
外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产
品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
17
计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再
缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至 2017 年 6 月
30 日,本基金没有计提有关增值税费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征
收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限
超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得
额,股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征
收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向
该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内
地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企
业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
活期存款 21,526,476.89
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 21,526,476.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 290,923,168.46 312,056,629.15 21,133,460.69
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 9,997,750.00 9,990,000.00 -7,750.00
合计 9,997,750.00 9,990,000.00 -7,750.00
资产支持证券 - - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
18
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,920,918.46 322,046,629.15 21,125,710.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 20,381,535.00 - - -
IF1709 12,170,535.00 - - -
IF1712 8,211,000.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 20,381,535.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及
《企业会计准则-金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应收活期存款利息 3,985.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 194,065.75
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,003.89
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11,194.57
合计 210,249.56
注：其他指应收期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
19
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 154,810.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 154,810.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,526.49
预提审计费 74,383.76
预提信息披露费 548,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 50,000.00
合计 704,428.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 472,378,082.98 434,152,170.13
本期申购 82,032,556.96 75,388,134.78
本期赎回（以“-”号填列） -279,823,223.57 -257,182,842.05
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 274,587,416.37 252,357,462.86
注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚沪深 300份额,信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300
B 份额只可在深交所上市交易,因此上表不再单独列示信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的情
况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -143,972,985.49 248,831,422.84 104,858,437.35
本期利润 12,844,654.77 37,222,848.98 50,067,503.75
本期基金份额交易 58,221,748.29 -110,772,885.11 -52,551,136.82 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
20
产生的变动数
其中：基金申购款 -23,432,900.31 47,226,120.52 23,793,220.21
基金赎回款 81,654,648.60 -157,999,005.63 -76,344,357.03
本期已分配利润 - - -
本期末 -72,906,582.43 175,281,386.71 102,374,804.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 74,405.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,006.49
其他 61,316.45
合计 137,728.46
注：其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
266,639,249.05
减:卖出股票成本总额 255,486,308.00
买卖股票差价收入 11,152,941.05
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
-15,166.33
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -15,166.33
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 10,553,434.96
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 10,457,750.00 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
21
减：应收利息总额 110,851.29
买卖债券差价收入 -15,166.33
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
申购基金份额对价总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购债券成本总额 -
减：申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股指期货投资收益 1,975,755.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,555,219.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,555,219.20
6.4.7.17 公允价值变动收益 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 35,262,963.98
——股票投资 35,213,213.98
——债券投资 49,750.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 1,959,885.00
——权证投资 -
股指期货 1,959,885.00
3.其他 -
合计 37,222,848.98
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 415,665.13
转换费收入 86.80
合计 415,751.93
注：1、本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
2、根据 2012 年 7 月下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改价
格[2012]2119号)规定,自2012年1月1日期对股票交易监管费用按交易额的0.04‰调整为0.02‰;对
基金和债券免收交易监管费;其他指中登公司退还的2012年1月至2012年8月期间多收的交易监管费。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 592,219.63
银行间市场交易费用 175.00
股指期货交易费用 3,478.11
合计 595,872.74
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 74,383.76
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,000.00 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
23
银行费用 2,754.59
债券帐户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 364,656.84
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,086,943.94 3,312,924.99
其中：支付销售机构的客户维护费 181,902.31 246,392.93
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
24
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 459,127.65 728,843.56
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚沪深 300 指数分级A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中信信托有限责任公司 - - 1,724,653.00 0.83%
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金
管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 21,526,476.89 74,405.52 30,439,392.33 211,118.72
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0.00 元。(2016 年 6 月 30 日余额为 0
元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
25
6.4.12 期末（2017 年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
26
600050 中国联通 2017-04-05
筹划重
大事项
7.47 2017-08-21 8.22 326,773 1,764,362.07 2,440,994.31 -
601989 中国重工 2017-05-31
重大资
产重组
6.21 - - 276,632 2,158,528.36 1,717,884.72 -
300104 乐视网 2017-04-17
重大资
产重组
30.68 - - 44,549 2,079,557.41 1,366,763.32 -
601088 中国神华 2017-06-05
重大事
项停牌
22.29 - - 59,587 925,997.85 1,328,194.23 -
600795 国电电力 2017-06-05
重大资
产重组
3.60 - - 355,815 1,178,653.01 1,280,934.00 -
600485 信威集团 2016-12-26
重大资
产重组
14.59 - - 74,767 1,490,159.96 1,090,850.53 -
000100 TCL 集团 2017-04-21
筹划重
大事项
3.43 2017-07-26 3.72 266,710 1,103,852.92 914,815.30 -
600100 同方股份 2017-04-21
重大资
产重组
14.12 - - 64,675 976,311.92 913,211.00 -
002252 上海莱士 2017-04-21
重大事
项停牌
20.24 - - 36,140 772,014.87 731,473.60 -
002129 中环股份 2016-04-25
筹划重
大事项
8.27 - - 87,857 988,904.22 726,577.39 -
601727 上海电气 2017-06-22
中国证
监会并
购重组
委审核
公司资
产重组
事项
7.57 2017-07-03 7.54 94,804 842,499.13 717,666.28 -
002426 胜利精密 2017-01-16
筹划发
行股份
购买资
产停牌
7.68 - - 85,500 771,938.96 656,640.00 -
601919 中远海控 2017-05-17
重大资
产重组
停牌
5.35 2017-07-26 5.89 117,263 740,726.06 627,357.05 -
000503 海虹控股 2017-05-11
筹划重
大资产
重组
24.93 - - 24,201 1,000,647.88 603,330.93 -
600959 江苏有线 2017-06-19
重大资
产重组
10.57 - - 46,986 531,320.07 496,642.02 -
002049 紫光国芯 2017-02-20
重大资
产重组
30.82 2017-07-17 27.74 15,500 482,439.11 477,710.00 -
600654 *ST 中安 2016-12-14
重大资
产重组
13.48 - - 34,100 628,168.00 459,668.00 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
27
600666 奥瑞德 2017-04-27
重大资
产重组
17.40 - - 25,760 488,127.65 448,224.00 -
601872 招商轮船 2017-05-02
发行股
份购买
资产停
牌
5.16 - - 73,900 409,621.91 381,324.00 -
601608 中信重工 2017-04-19
发行股
份购买
资产停
牌
5.54 2017-07-26 5.26 47,800 271,916.22 264,812.00 -
注:截至本报告批准报出日,“中国重工”“乐视网”“中国神华”“国电电力” “信
威集团”“同方股份”“上海莱士”“中环股份”“胜利精密”“ 海虹控股”“ 江苏有
线”“*ST 中安”“ 奥瑞德”“ 招商轮船”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投
资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
28
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金
的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的
监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6 月30 日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,526,476.89 - - - - - 21,526,476.89
结算备付金 6,939,235.98 - - - - - 6,939,235.98
存出保证金 4,875,040.25 - - - - - 4,875,040.25
交易性金融资产 - 9,990,000.00 - - - 312,056,629.15 322,046,629.15
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 219,360.08 219,360.08 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
29
应收利息 - - - - - 210,249.56 210,249.56
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 531,872.26 531,872.26
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 33,340,753.12 9,990,000.00 - - - 313,018,111.05 356,348,864.17
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 407,425.92 407,425.92
应付管理人报酬 - - - - - 286,829.76 286,829.76
应付托管费 - - - - - 63,102.54 63,102.54
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 154,810.07 154,810.07
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 704,428.74 704,428.74
负债总计 - - - - - 1,616,597.03 1,616,597.03
利率敏感度缺口 33,340,753.12 9,990,000.00 - - - 311,401,514.02 354,732,267.14
上年度末
2016年12 月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,804,595.50 - - - - - 25,804,595.50
结算备付金 16,136,521.07 - - - - - 16,136,521.07
存出保证金 8,790,946.31 - - - - - 8,790,946.31
交易性金融资产 - - 19,938,000.00 - - 469,716,644.07 489,654,644.07
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 194,590.27 194,590.27
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 104,302.12 104,302.12
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 50,732,062.88 - 19,938,000.00 - - 470,015,536.46 540,685,599.34
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 52,657.03 52,657.03
应付管理人报酬 - - - - - 432,540.31 432,540.31
应付托管费 - - - - - 95,158.87 95,158.87
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 394,437.25 394,437.25 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
30
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 700,198.40 700,198.40
负债总计 - - - - - 1,674,991.86 1,674,991.86
利率敏感度缺口 50,732,062.88 - 19,938,000.00 - - 468,340,544.60 539,010,607.48
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 2,388.18 29,082.00
市场利率上升 25 个基点 -2,387.04 -28,997.39
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人
会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,
持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、 卖
出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 312,056,629.15 87.97 469,716,644.07 87.14
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 312,056,629.15 87.97 469,716,644.07 87.14
注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
31
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2017 年6 月30日） 上年度末（2016 年 12 月31 日）
业绩比较基准中的股票
指数上升 5%
16,545,040.14 25,800,649.30
业绩比较基准中的股票
指数下降 5%
-16,545,040.14 -25,800,649.30
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
假设 1.-
2.-
假设
-
分析
风险价值
（单位：人民币
元）
本期末(2017年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 312,056,629.15 87.57
其中：股票 312,056,629.15 87.57
2 固定收益投资 9,990,000.00 2.80
其中：债券 9,990,000.00 2.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,465,712.87 7.99
7 其他各项资产 5,836,522.15 1.64
8 合计 356,348,864.17 100.00
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 752,749.29 0.21
B 采矿业 9,971,020.04 2.81
C 制造业 111,447,317.64 31.42
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,395,077.44 2.37
E 建筑业 14,265,820.07 4.02
F 批发和零售业 6,676,211.81 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 9,109,586.19 2.57
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
16,859,326.41 4.75
J 金融业 105,742,572.02 29.81
K 房地产业 16,435,547.61 4.63
L 租赁和商务服务业 2,723,358.54 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,547,362.25 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 615,400.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 3,596,751.95 1.01
S 综合 905,642.50 0.26
合计 310,043,743.76 87.40
7.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,545,577.77 0.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 467,307.62 0.13
J 金融业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
33
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,012,885.39 0.57
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
- - -
合计
- -
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601318 中国平安 319,575 15,854,115.75 4.47
2 600036 招商银行 311,715 7,453,105.65 2.10
3 600519 贵州茅台 14,815 6,990,457.75 1.97
4 601166 兴业银行 376,527 6,348,245.22 1.79
5 600016 民生银行 715,047 5,877,686.34 1.66
6 000651 格力电器 141,850 5,839,964.50 1.65
7 000333 美的集团 133,377 5,740,546.08 1.62
8 601328 交通银行 829,974 5,112,639.84 1.44
9 000002 万
科Ａ 201,178 5,023,414.66 1.42
10 600000 浦发银行 340,133 4,302,682.45 1.21
11 601668 中国建筑 442,524 4,283,632.32 1.21
12 601288 农业银行 1,151,474 4,053,188.48 1.14
13 600030 中信证券 232,376 3,955,039.52 1.11
14 600887 伊利股份 179,159 3,868,042.81 1.09
15 600837 海通证券 238,647 3,543,907.95 1.00
16 002415 海康威视 108,698 3,510,945.40 0.99
17 601398 工商银行 651,569 3,420,737.25 0.96
18 601169 北京银行 367,459 3,369,599.03 0.95
19 600104 上汽集团 103,346 3,208,893.30 0.90
20 601601 中国太保 92,697 3,139,647.39 0.89 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
34
21 000858 五 粮 液 55,951 3,114,232.66 0.88
22 600900 长江电力 194,513 2,991,609.94 0.84
23 000725 京东方Ａ 700,506 2,914,104.96 0.82
24 601766 中国中车 286,507 2,899,450.84 0.82
25 601211 国泰君安 132,900 2,725,779.00 0.77
26 600276 恒瑞医药 49,824 2,520,596.16 0.71
27 600050 中国联通 326,773 2,440,994.31 0.69
28 000001 平安银行 259,060 2,432,573.40 0.69
29 601988 中国银行 636,671 2,355,682.70 0.66
30 600048 保利地产 210,110 2,094,796.70 0.59
31 601818 光大银行 479,819 1,943,266.95 0.55
32 601390 中国中铁 220,007 1,907,460.69 0.54
33 600518 康美药业 87,485 1,901,923.90 0.54
34 600028 中国石化 309,781 1,837,001.33 0.52
35 600015 华夏银行 193,865 1,787,435.30 0.50
36 600019 宝钢股份 261,015 1,751,410.65 0.49
37 601688 华泰证券 96,233 1,722,570.70 0.49
38 601989 中国重工 276,632 1,717,884.72 0.48
39 000063 中兴通讯 70,191 1,666,334.34 0.47
40 002450 康得新 72,896 1,641,617.92 0.46
41 601186 中国铁建 135,625 1,631,568.75 0.46
42 002304 洋河股份 17,785 1,543,915.85 0.44
43 000776 广发证券 87,376 1,507,236.00 0.42
44 001979 招商蛇口 69,907 1,493,213.52 0.42
45 601006 大秦铁路 175,509 1,472,520.51 0.42
46 000538 云南白药 15,351 1,440,691.35 0.41
47 600703 三安光电 72,169 1,421,729.30 0.40
48 300104 乐视网 44,549 1,366,763.32 0.39
49 600690 青岛海尔 89,874 1,352,603.70 0.38
50 600585 海螺水泥 58,977 1,340,547.21 0.38
51 601088 中国神华 59,587 1,328,194.23 0.37
52 601628 中国人寿 49,083 1,324,259.34 0.37
53 600795 国电电力 355,815 1,280,934.00 0.36
54 600958 东方证券 91,767 1,276,478.97 0.36
55 601336 新华保险 24,580 1,263,412.00 0.36
56 002024 苏宁云商 109,744 1,234,620.00 0.35
57 601009 南京银行 109,726 1,230,028.46 0.35
58 601901 方正证券 121,292 1,204,429.56 0.34
59 600340 华夏幸福 34,829 1,169,557.82 0.33
60 600999 招商证券 67,504 1,162,418.88 0.33
61 600309 万华化学 40,278 1,153,561.92 0.33 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
35
62 002230 科大讯飞 28,597 1,141,020.30 0.32
63 002142 宁波银行 58,981 1,138,333.30 0.32
64 600089 特变电工 110,113 1,137,467.29 0.32
65 600741 华域汽车 46,484 1,126,772.16 0.32
66 000423 东阿阿胶 15,400 1,107,106.00 0.31
67 601857 中国石油 143,140 1,100,746.60 0.31
68 600485 信威集团 74,767 1,090,850.53 0.31
69 600660 福耀玻璃 41,293 1,075,269.72 0.30
70 601985 中国核电 137,638 1,074,952.78 0.30
71 601669 中国电建 135,400 1,072,368.00 0.30
72 600009 上海机场 28,381 1,058,895.11 0.30
73 601899 紫金矿业 305,800 1,048,894.00 0.30
74 000568 泸州老窖 20,707 1,047,360.06 0.30
75 002241 歌尔股份 54,080 1,042,662.40 0.29
76 300070 碧水源 55,467 1,034,459.55 0.29
77 601377 兴业证券 138,117 1,026,209.31 0.29
78 002456 欧菲光 56,077 1,018,919.09 0.29
79 000166 申万宏源 177,384 993,350.40 0.28
80 601607 上海医药 34,025 982,642.00 0.28
81 300072 三聚环保 26,400 978,120.00 0.28
82 002236 大华股份 42,748 975,081.88 0.27
83 000069 华侨城Ａ 96,905 974,864.30 0.27
84 002736 国信证券 72,525 960,956.25 0.27
85 002466 天齐锂业 17,600 956,560.00 0.27
86 600886 国投电力 119,988 947,905.20 0.27
87 000338 潍柴动力 71,472 943,430.40 0.27
88 000783 长江证券 97,935 927,444.45 0.26
89 600196 复星医药 29,687 920,000.13 0.26
90 600031 三一重工 113,021 918,860.73 0.26
91 600068 葛洲坝 81,441 915,396.84 0.26
92 000100 TCL 集团 266,710 914,815.30 0.26
93 600100 同方股份 64,675 913,211.00 0.26
94 300059 东方财富 75,910 912,438.20 0.26
95 600029 南方航空 103,487 900,336.90 0.25
96 600010 包钢股份 401,212 878,654.28 0.25
97 601600 中国铝业 193,848 876,192.96 0.25
98 002008 大族激光 25,135 870,676.40 0.25
99 601888 中国国旅 28,756 866,705.84 0.24
100 600066 宇通客车 39,139 859,883.83 0.24
101 601788 光大证券 57,594 859,878.42 0.24
102 600637 东方明珠 39,033 845,845.11 0.24 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
36
103 600606 绿地控股 107,700 842,214.00 0.24
104 000625 长安汽车 57,508 829,265.36 0.23
105 601099 太平洋 203,870 819,557.40 0.23
106 002594 比亚迪 16,223 810,338.85 0.23
107 000839 中信国安 80,850 807,691.50 0.23
108 601933 永辉超市 112,674 797,731.92 0.22
109 601555 东吴证券 70,688 793,826.24 0.22
110 600535 天士力 19,082 792,666.28 0.22
111 601618 中国中冶 157,582 789,485.82 0.22
112 600893 航发动力 28,767 785,339.10 0.22
113 000413 东旭光电 69,036 774,583.92 0.22
114 600522 中天科技 63,300 762,765.00 0.22
115 600383 金地集团 66,484 762,571.48 0.21
116 600406 国电南瑞 42,945 757,979.25 0.21
117 300124 汇川技术 29,455 752,280.70 0.21
118 000768 中航飞机 40,785 752,075.40 0.21
119 600705 中航资本 132,056 746,116.40 0.21
120 600816 安信信托 54,560 741,470.40 0.21
121 002475 立讯精密 25,332 740,707.68 0.21
122 600111 北方稀土 65,197 738,682.01 0.21
123 002673 西部证券 51,611 733,908.42 0.21
124 600109 国金证券 62,431 731,691.32 0.21
125 002252 上海莱士 36,140 731,473.60 0.21
126 000963 华东医药 14,508 721,047.60 0.20
127 601727 上海电气 94,804 717,666.28 0.20
128 601800 中国交建 45,005 715,129.45 0.20
129 002739 万达电影 14,000 713,580.00 0.20
130 002202 金风科技 46,066 712,641.02 0.20
131 000895 双汇发展 29,114 691,457.50 0.19
132 600271 航天信息 33,418 689,747.52 0.19
133 600570 恒生电子 14,770 689,463.60 0.19
134 601018 宁波港 118,204 667,852.60 0.19
135 600023 浙能电力 122,010 666,174.60 0.19
136 600739 辽宁成大 36,590 659,717.70 0.19
137 002426 胜利精密 85,500 656,640.00 0.19
138 600177 雅戈尔 64,293 650,645.16 0.18
139 600352 浙江龙盛 68,064 648,649.92 0.18
140 600674 川投能源 65,802 646,175.64 0.18
141 601992 金隅股份 99,800 645,706.00 0.18
142 600547 山东黄金 22,210 642,535.30 0.18
143 000623 吉林敖东 27,835 637,143.15 0.18 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
37
144 000728 国元证券 52,087 636,503.14 0.18
145 300024 机器人 32,624 636,168.00 0.18
146 601225 陕西煤业 89,697 634,157.79 0.18
147 600221 海航控股 196,650 633,213.00 0.18
148 601919 中远海控 117,263 627,357.05 0.18
149 002508 老板电器 14,155 615,459.40 0.17
150 600018 上港集团 97,068 615,411.12 0.17
151 002044 美年健康 36,200 615,400.00 0.17
152 002065 东华软件 28,158 613,562.82 0.17
153 000793 华闻传媒 60,301 610,246.12 0.17
154 002007 华兰生物 16,657 607,980.50 0.17
155 000503 海虹控股 24,201 603,330.93 0.17
156 600804 鹏博士 33,795 599,861.25 0.17
157 600115 东方航空 87,983 598,284.40 0.17
158 601998 中信银行 93,930 590,819.70 0.17
159 000157 中联重科 131,410 590,030.90 0.17
160 600415 小商品城 81,403 589,357.72 0.17
161 603993 洛阳钼业 116,191 587,926.46 0.17
162 000540 中天金融 84,300 585,885.00 0.17
163 601111 中国国航 59,558 580,690.50 0.16
164 600208 新湖中宝 128,578 578,601.00 0.16
165 600085 同仁堂 16,376 572,504.96 0.16
166 600820 隧道股份 56,400 569,640.00 0.16
167 601198 东兴证券 33,000 568,920.00 0.16
168 002465 海格通信 51,354 551,541.96 0.16
169 600153 建发股份 42,423 548,529.39 0.15
170 600436 片仔癀 8,900 543,256.00 0.15
171 000826 启迪桑德 15,320 538,038.40 0.15
172 000630 铜陵有色 188,855 536,348.20 0.15
173 002310 东方园林 32,000 535,040.00 0.15
174 000709 河钢股份 127,006 532,155.14 0.15
175 600157 永泰能源 148,627 530,598.39 0.15
176 600362 江西铜业 31,005 522,744.30 0.15
177 300017 网宿科技 43,151 520,832.57 0.15
178 000009 中国宝安 64,298 520,170.82 0.15
179 000060 中金岭南 46,284 518,380.80 0.15
180 600489 中金黄金 51,586 517,407.58 0.15
181 600061 国投安信 33,186 516,042.30 0.15
182 601229 上海银行 20,200 515,908.00 0.15
183 002081 金 螳 螂 46,792 513,776.16 0.14
184 002146 荣盛发展 52,018 513,417.66 0.14 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
38
185 600663 陆家嘴 21,616 511,002.24 0.14
186 000876 新 希 望 62,082 510,314.04 0.14
187 600170 上海建工 133,172 508,717.04 0.14
188 002027 分众传媒 36,600 503,616.00 0.14
189 600959 江苏有线 46,986 496,642.02 0.14
190 601155 新城控股 26,700 495,018.00 0.14
191 601216 君正集团 100,938 493,586.82 0.14
192 600118 中国卫星 17,701 492,795.84 0.14
193 002074 国轩高科 15,500 489,025.00 0.14
194 600332 白云山 16,826 488,627.04 0.14
195 000750 国海证券 88,302 485,661.00 0.14
196 600297 广汇汽车 64,160 483,124.80 0.14
197 600682 南京新百 13,000 479,700.00 0.14
198 002500 山西证券 49,982 478,827.56 0.13
199 002049 紫光国芯 15,500 477,710.00 0.13
200 600008 首创股份 72,066 474,194.28 0.13
201 600369 西南证券 84,408 473,528.88 0.13
202 300315 掌趣科技 58,000 473,280.00 0.13
203 601633 长城汽车 35,607 473,217.03 0.13
204 000425 徐工机械 123,917 464,688.75 0.13
205 600150 中国船舶 20,316 464,626.92 0.13
206 601333 广深铁路 100,173 452,781.96 0.13
207 300144 宋城演艺 21,426 447,160.62 0.13
208 000559 万向钱潮 40,530 430,428.60 0.12
209 000792 盐湖股份 41,075 429,233.75 0.12
210 600688 上海石化 64,536 426,582.96 0.12
211 002195 二三四五 59,540 425,711.00 0.12
212 000686 东北证券 42,004 422,140.20 0.12
213 601117 中国化学 59,600 416,604.00 0.12
214 000402 金 融 街 35,249 413,118.28 0.12
215 000983 西山煤电 47,100 413,067.00 0.12
216 300027 华谊兄弟 50,490 408,464.10 0.12
217 600718 东软集团 26,256 408,280.80 0.12
218 600583 海油工程 65,109 406,280.16 0.11
219 300033 同花顺 6,500 404,365.00 0.11
220 600498 烽火通信 15,814 400,884.90 0.11
221 600256 广汇能源 94,705 392,078.70 0.11
222 600649 城投控股 37,259 391,592.09 0.11
223 600373 中文传媒 16,619 390,712.69 0.11
224 002411 必康股份 13,500 390,420.00 0.11
225 600827 百联股份 23,963 389,398.75 0.11 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
39
226 000917 电广传媒 34,265 387,194.50 0.11
227 002183 怡 亚 通 44,800 386,624.00 0.11
228 002385 大北农 61,344 385,853.76 0.11
229 600895 张江高科 22,836 385,471.68 0.11
230 300168 万达信息 26,300 382,665.00 0.11
231 601872 招商轮船 73,900 381,324.00 0.11
232 600704 物产中大 52,085 379,699.65 0.11
233 600588 用友网络 22,087 378,129.44 0.11
234 000415 渤海金控 56,026 377,054.98 0.11
235 600074 保千里 28,700 367,647.00 0.10
236 600919 江苏银行 39,300 365,097.00 0.10
237 000008 神州高铁 49,500 360,360.00 0.10
238 600060 海信电器 23,701 359,544.17 0.10
239 002470 金正大 47,484 357,554.52 0.10
240 600376 首开股份 31,200 356,928.00 0.10
241 601718 际华集团 39,400 346,326.00 0.10
242 601866 中远海发 95,854 345,074.40 0.10
243 601997 贵阳银行 21,400 338,334.00 0.10
244 002558 巨人网络 7,320 338,330.40 0.10
245 002602 世纪华通 9,300 337,218.00 0.10
246 000959 首钢股份 48,000 335,520.00 0.09
247 002352 顺丰控股 6,300 334,908.00 0.09
248 600909 华安证券 32,800 330,952.00 0.09
249 002174 游族网络 10,400 330,304.00 0.09
250 600038 中直股份 7,076 323,868.52 0.09
251 002555 三七互娱 12,600 322,182.00 0.09
252 600977 中国电影 16,900 316,368.00 0.09
253 000977 浪潮信息 18,100 313,492.00 0.09
254 600021 上海电力 25,900 313,131.00 0.09
255 000627 天茂集团 38,700 312,696.00 0.09
256 600037 歌华有线 21,000 305,760.00 0.09
257 002152 广电运通 36,750 305,392.50 0.09
258 600737 中粮糖业 31,200 294,528.00 0.08
259 000671 阳 光 城 48,900 284,598.00 0.08
260 002714 牧原股份 10,400 283,088.00 0.08
261 600372 中航电子 16,075 279,222.75 0.08
262 002131 利欧股份 84,700 278,663.00 0.08
263 600549 厦门钨业 12,900 277,221.00 0.08
264 600685 中船防务 10,000 273,800.00 0.08
265 601118 海南橡胶 47,546 270,061.28 0.08
266 000718 苏宁环球 45,900 268,974.00 0.08 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
40
267 000938 紫光股份 4,400 268,928.00 0.08
268 000738 航发控制 13,692 267,952.44 0.08
269 002292 奥飞娱乐 15,846 267,797.40 0.08
270 600482 中国动力 10,500 265,545.00 0.07
271 600446 金证股份 15,100 265,458.00 0.07
272 601608 中信重工 47,800 264,812.00 0.07
273 601877 正泰电器 12,900 259,161.00 0.07
274 000156 华数传媒 17,302 257,972.82 0.07
275 601375 中原证券 24,200 243,452.00 0.07
276 601021 春秋航空 7,228 243,077.64 0.07
277 002424 贵州百灵 12,800 241,408.00 0.07
278 300133 华策影视 21,162 237,014.40 0.07
279 601881 中国银河 19,500 231,270.00 0.07
280 000961 中南建设 33,600 219,072.00 0.06
281 002153 石基信息 9,633 218,958.09 0.06
282 300251 光线传媒 26,280 215,233.20 0.06
283 601958 金钼股份 29,138 208,919.46 0.06
284 002299 圣农发展 13,423 199,600.01 0.06
285 600233 圆通速递 10,100 197,859.00 0.06
286 601163 三角轮胎 7,200 189,360.00 0.05
287 601611 中国核建 15,700 187,929.00 0.05
288 600926 杭州银行 12,400 184,140.00 0.05
289 600871 石化油服 54,000 180,360.00 0.05
290 601966 玲珑轮胎 7,400 165,982.00 0.05
291 603858 步长制药 2,300 164,772.00 0.05
292 603160 汇顶科技 1,500 150,450.00 0.04
293 000555 神州信息 8,600 143,620.00 0.04
294 600188 兖州煤业 11,671 142,853.04 0.04
295 002797 第一创业 11,980 110,335.80 0.03
296 601127 小康股份 5,500 109,725.00 0.03
297 002839 张家港行 6,300 99,036.00 0.03
298 002831 裕同科技 1,300 97,500.00 0.03
299 002841 视源股份 1,300 96,486.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 002129 中环股份 87,857 726,577.39 0.20
2 600654 *ST 中安 34,100 459,668.00 0.13
3 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.13
4 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
41
5 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
6 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
7 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
8 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
9 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
10 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
11 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
12 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
13 603933 睿能科技 857 17,311.40 -
14 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 -
15 300669 沪宁股份 841 14,650.22 -
16 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 -
17 603286 日盈电子 890 13,528.00 -
18 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
19 603331 百达精工 999 9,620.37 -
20 300671 富满电子 942 7,639.62 -
21 603617 君禾股份 832 7,429.76 -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,145,037.00 0.40
2 600019 宝钢股份 1,270,169.80 0.24
3 600519 贵州茅台 1,041,522.00 0.19
4 600036 招商银行 1,036,730.27 0.19
5 601166 兴业银行 1,029,031.00 0.19
6 002415 海康威视 1,004,469.00 0.19
7 600016 民生银行 951,698.00 0.18
8 600104 上汽集团 904,156.00 0.17
9 601328 交通银行 818,195.00 0.15
10 601766 中国中车 780,746.30 0.14
11 000333 美的集团 765,257.97 0.14
12 600522 中天科技 752,911.00 0.14
13 000651 格力电器 730,850.00 0.14
14 601992 金隅股份 705,999.00 0.13
15 600000 浦发银行 689,874.00 0.13
16 000002 万
科Ａ 661,445.60 0.12
17 002508 老板电器 655,430.05 0.12
18 601288 农业银行 628,069.00 0.12
19 601668 中国建筑 609,197.00 0.11 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
42
20 002044 美年健康 608,021.00 0.11
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 10,897,538.43 2.02
2 601166 兴业银行 6,181,108.00 1.15
3 600016 民生银行 5,402,826.00 1.00
4 600036 招商银行 5,361,969.34 0.99
5 600519 贵州茅台 5,173,582.70 0.96
6 601328 交通银行 4,418,271.00 0.82
7 000333 美的集团 3,897,298.94 0.72
8 000651 格力电器 3,765,418.02 0.70
9 600000 浦发银行 3,708,906.89 0.69
10 000002 万
科Ａ 3,633,468.65 0.67
11 601668 中国建筑 3,546,466.72 0.66
12 601288 农业银行 3,383,527.00 0.63
13 600030 中信证券 3,353,604.87 0.62
14 600837 海通证券 3,266,796.11 0.61
15 601169 北京银行 3,084,205.84 0.57
16 600887 伊利股份 2,948,367.00 0.55
17 601398 工商银行 2,739,882.00 0.51
18 600104 上汽集团 2,651,100.00 0.49
19 601766 中国中车 2,608,365.00 0.48
20 601601 中国太保 2,341,475.47 0.43
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 62,613,079.10
卖出股票收入（成交）总额 266,639,249.05
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,990,000.00 2.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,990,000.00 2.82
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 160018
16 附息国债
18
100,000 9,990,000.00 2.82
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
金额单位：人民币元
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险说
明
IF1709 IF1709 12 13,070,880.00 900,345.00 -
IF1712 IF1712 8 8,651,520.00 440,520.00 -
公允价值变动总额合计(元) 1,340,865.00
股指期货投资本期收益(元) 1,975,755.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,959,885.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及
《企业会计准则-金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
44
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,875,040.25
2 应收证券清算款 219,360.08
3 应收股利 -
4 应收利息 210,249.56
5 应收申购款 531,872.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,836,522.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
- - - - -
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
45
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说
明
- - - - - -
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002129 中环股份 726,577.39 0.20 筹划重大事项
2 600654 *ST 中安 459,668.00 0.13 重大资产重组停牌
3 600666 奥瑞德 448,224.00 0.13 重大资产重组停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚沪深 300 指数
分级 A
794 112,434.00 79,213,955.00 88.73% 10,058,642.00 11.27%
信诚沪深 300 指数
分级 B
6,603 13,520.01 6,360,618.00 7.12% 82,911,979.00 92.88%
信诚沪深 300 指数
分级
4,610 20,833.45 68,578,458.99 71.40% 27,463,763.38 28.60%
合计 12,007 22,868.94 154,153,031.99 56.14% 120,434,384.38 43.86%
注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚沪深 300 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中荷人寿保险有限公司－分红险 19,790,374.00 22.17%
2
民生加银资产－民生银行－民生加银资管共赢绝对
收益 1 号专项
7,532,135.00 8.44%
3 中国银河证券股份有限公司 5,892,711.00 6.60%
4 中国人寿保险（集团）公司 5,777,267.00 6.47%
5 德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百年人寿保 4,779,475.00 5.35% 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
46
险股份有限公司
6 富国基金－建设银行－易方达资产管理有限公司 4,613,192.00 5.17%
7 富国基金－民生银行－中国民生银行股份有限公司 4,498,240.00 5.04%
8 富国基金－广发银行－中信证券股份有限公司 4,268,799.00 4.78%
9
富国基金－招商银行－富国基金招商银行－量化对
冲 4 号混合型
3,022,286.00 3.39%
10 工银瑞信基金－农业银行－中油财务有限责任公司 3,000,000.00 3.36%
信诚沪深 300 指数分级B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋伟铭 2,220,079.00 2.49%
2
利得资本管理有限公司－利得资本－
利得盈 1 号资产管理计划
1,953,802.00 2.19%
3 中泰证券股份有限公司 1,600,000.00 1.79%
4 金兆玮 1,344,573.00 1.51%
5 许敏哲 1,314,700.00 1.47%
6 高初先 1,003,800.00 1.12%
7 田杰 1,000,000.00 1.12%
8 张俊 914,793.00 1.02%
9 王晓刚 877,700.00 0.98%
10 吴丽娟 850,500.00 0.95%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚沪深 300 指数分级A - -
信诚沪深 300 指数分级B - -
信诚沪深 300 指数分级 286,465.01 0.30%
合计 286,465.01 0.10%
注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和B级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚沪深 300 指数分级A -
信诚沪深 300 指数分级B -
信诚沪深 300 指数分级 10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚沪深 300 指数分级A -
信诚沪深 300 指数分级B -
信诚沪深 300 指数分级 -
合计 - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
47
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和
B 级份额。
2、期末本基金基金经理未持有本基金。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
基金合同生效日(2012 年 2 月 1
日)基金份额总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
本报告期期初基金份额总额 207,499,584.00 207,499,584.00 57,378,914.98
本报告期基金总申购份额 - - 82,032,556.96
减:本报告期基金总赎回份额 - - 279,823,223.57
本报告期基金拆分变动份额 -118,226,987.00 -118,226,987.00 236,453,974.00
本报告期期末基金份额总额 89,272,597.00 89,272,597.00 96,042,222.37
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
48
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 73,522,850.29 22.81% 67,000.94 22.47% -
平安证券 2 71,340,226.45 22.13% 65,853.32 22.09% -
广发证券 1 63,327,195.19 19.65% 58,979.01 19.78% -
西南证券 2 56,857,933.24 17.64% 52,952.96 17.76% -
兴业证券 2 39,264,585.06 12.18% 36,566.19 12.27%
本期减少
一个交易
席位
申银万国 1 17,632,234.19 5.47% 16,421.24 5.51% -
东吴证券 2 372,889.07 0.12% 347.27 0.12% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - - 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
49
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
50
西南证券 932,144.00 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
51
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2016年12月
31 日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年第四季度
报告
同上 2017-01-20
3
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金
融信息服务（北京）有限公司为销售机构并参加申购费
率优惠活动的公告
同上 2017-02-21
4
信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续
费率优惠的公告
同上 2017-02-23
5
信诚基金管理有限公司关于在网上直销与直销柜台渠
道开展旗下指定指数基金之间转换费率优惠活动的公
告
同上 2017-03-06
6
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2017
年第 1 次更新）
同上 2017-03-16
7
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书摘要
（2017 年第 1 次更新）
同上 2017-03-16
8
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏
宁基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠
活动的公告
同上 2017-03-28
9 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年年度报告 同上 2017-03-31
10
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
摘要
同上 2017-03-31
11
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发证
券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-07
12
关于旗下部分基金增加上海朝阳永续基金销售有限公
司为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-17
13
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳金
斧子投资咨询有限公司为销售机构并参加基金申购费
率优惠活动的公告
同上 2017-04-20
14
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第一季度
报告
同上 2017-04-21
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续
费率优惠的公告
同上 2017-04-22
16
信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金
业务管理指引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-25
17
信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险提示公告
同上 2017-04-26 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
52
18
信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险提示公告
同上 2017-04-27
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加武汉市
伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加基金申购费
率优惠活动的公告
同上 2017-04-27
20
信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险提示公告
同上 2017-04-28
21
信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》实施的风险提示公告
同上 2017-04-29
22
信诚基金管理有限公司关于调整旗下9只指数基金的场
外单笔最低申购限额、单笔最低赎回份额和最低保留份
额的公告
同上 2017-06-09
23
关于旗下 9只指数基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限
公司为销售机构并调整场外单笔最低申购限额、单笔最
低赎回份额和最低保留份额的公告
同上 2017-06-09
24
信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续
费率优惠的公告
同上 2017-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告
53
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚沪深300 指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚沪深300 指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚沪深300 指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2017 年 8月29 日
