信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
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信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年 半年 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况、财 务会计报告 、投资组合 报告等内容, 保证复核内 容不 存 在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 .............................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 10
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ............................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 11 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................ 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................ 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................... 36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 37
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 37
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 40
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 41
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 46
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 47
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 47
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 47
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级
场内简称 信诚 TMT
基金主 代码 165522
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 428,699,069.01 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 22 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
下属分级基金的场内简称 TMT 中证A TMT 中证B 信诚 TMT
下属分级基金的交易代码 150173 150174 165522
报告期末 下属分级基金的份额总额 116,045,617.00 份 116,045,617.00 份 196,607,835.01 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 实 现 对 中 证 TMT
产业主题指数的有效跟踪, 为投资者 提供一个有效的投资工具。
投资策略
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样
复制的策略构建指数化投资组合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35%, 年跟 踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运用股指期货, 以提 高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下,
本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险
收益特性。 此外, 本基金还 将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效
的 现 金 管 理, 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等, 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟
踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 TMT 产业主题指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
TMT 中证A 份 额具有
预 期 风 险 、 预 期 收
益较低的特征
TMT 中证 B 份额具有
预 期 风 险 、 预 期 收 益
较高的特征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金, 具 有 较
高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、 债
券型基金和混合型基金。
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2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -54,158,650.70
本期利润 -8,812,276.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0185
本期加权平均净值利润率 -2.35%
本期基金份额净值增长率 -2.36%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -281,698,868.71 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.6571
期末基金资产净值 336,785,471.23
期末基金份额净值 0.786
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 9.83%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.94% 0.94% 4.86% 1.02% 0.08% -0.08%
过去三个月 -2.12% 0.90% -2.39% 0.92% 0.27% -0.02%
过去六个月 -2.36% 0.87% -3.85% 0.89% 1.49% -0.02%
过去一年 -8.30% 0.93% -10.86% 0.95% 2.56% -0.02%
自基金合同
生效起至今
9.83% 2.45% 17.03% 2.23% -7.20% 0.22%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
注: 本基金建 仓期自 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 5 月 28 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
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3.3 其他指标
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 70 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混 合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双 盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资 基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、 信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资
基金(LOF) 、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债
券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳
瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至优灵活配置混合型证券投 资基金、 信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活 配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、 信诚稳 丰债券型证券投资
基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证
券投资基金、 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、 信 诚稳鑫债券型证券投资基金、 信诚至 诚灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚理财 28 日盈债 券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚
多策略灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新泽 回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至信灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
( 助理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭 本 基 金 基 金 经 理, 兼任 2015 年 2 - 4 理学硕士、 文学硕士。 曾任职于美国信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
8
信诚沪深 300 指数分级
基金、信诚中证 500 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 医药指数 分级基金、
信诚中证 800 有色指数
分级基金、 信诚中证 800
金 融 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分
级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能
家 居 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型
基金(LOF) 、 信诚鼎利定
增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚
至 裕 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 永
益 一 年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合
基 金 、 信 诚 永 丰 一 年 定
期 开 放 混 合 基 金 、 信 诚
至 泰 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 泽 回 报灵活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚至
信 灵 活 配 置 混 合 基 金 的
基金经理
月 5 日 对冲基金Robust methods 公司, 担任
数量分析师; 于华尔街对冲基金WSFA
Group 公司, 担任Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年
8 月 加 入 信 诚 基 金, 历 任 助 理 投 资 经
理、 专户投资经理。 现任数量投资副
总监, 信诚中 证 500 指数 分级基金、
信诚沪深 300 指数分级基 金、 信诚中
证 800 医药 指数分级基金、 信诚中证
800 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
TMT 产业主题 指数分级基金、 信诚中
证信息安全指数分级基金、 信诚中 证
智能家居指数分级基金、 信诚中证基
建 工 程 指 数 型 基 金(LOF) 、信诚鼎利
定增灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至益灵活配置混合基金、 信诚至
裕灵活配置混合基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合基金、 信诚永益一年定
期开放混合基金、 信诚新兴产业混合
基金、 信诚永丰一年定期开放混合基
金、 信诚至泰灵活配置混合基金、 信
诚新泽回报灵活配置混合基金、 信诚
至信灵活配置混合基金的基金经理。
黄稚
本 基 金 的 基 金 经 理 助
理, 信诚中证500 指数分
级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
沪深 300 指 数分级证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理。
2016 年 7
月 1 日
- 5
理学硕士。 曾任职于中国国际金融有
限公司, 担 任 资 产 管 理 部 产 品 经 理;
于 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司, 担任产品
经理。2015 年 6 月加入 信诚基金, 担
任金融工程师。 现任信诚中证 500 指
数分级证券投资基金、 信诚沪深 300
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证
TMT 产业主题 指数分级证券投资基金
的基金经理助理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金招
募说明书》 的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断 完 善
法人治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发 生
损害基金份额持有人 利益的行为。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
9
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
回顾2017 年 上半年,A 股 市场在经历年初回调后逐步企稳, 一 季度持续震荡上涨, 其中 消费相关行业
( 如家用电器 、食品饮料) 以及基建投 资相关行业( 钢铁、建材 、建筑等) 表 现较好。在 二季度,A 股市 场
经历了一个 探底回升的 过程。各板 块走势分化 明显, 绝对估 值较低的家 用电器、食 品饮料、汽 车、 医 药
生物等消费板块在 4 、5 月份继续强势上涨, 而中 小成长股板块表现不佳。 首先, 从经济 基本面看, 全 球 经
济延续复苏态势, 出口保 持平稳增长。 国内消费整体保持稳定。 投资方面, 基础设施 建设明显放缓。 通货
膨胀整体压力不大, 工业 品价格震荡向下带动 PPI 环比转负,CPI 温和回 升保持平稳。第二, 从监 管力 度
来看,4 月份市场关注的 焦点集中在 金融监管。 银监会连发 多文, 全方位 多角度加强 银行监管, 监 管力 度
超出市场预期; 同时证监 会对高送转股票、次新股、雄安主题股的监管力度较强。4 月份 A 股市场震荡
和中小盘股票承压。随后监管阶段性有所放松, 新股发行放缓, 减持新规 的出台、A 股加入 MSCI 等都对
市场风险偏 好有提振作 用。第三, 外 围压力有所 降低。特朗 普政策持续 低于市场预 期, 美元指数 走低, 外
汇储备有所上升。随着人民币贬值压力基本释放, 外部流动 性将会出现明显改善。
在本报告期内, 我 们 继 续 利 用 量 化 分 层 抽 样 技 术 跟 踪 指 数, 在 震 荡 市 场 环 境 中 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流, 有效 管理跟踪误差。同时, 积 极参与网下新股申购, 以 提高基金净值
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-2.36%, 同 期比较基 准 收益率为-3.85%, 基金超越业绩比 较 基
准 1.49% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 下半年, 房地 产和基建投资虽然有所回落, 但目前 仍处于高位, 制造业投资弱企稳,外部
经济的复苏有助于拉动出口, 预计经 济运行整体平稳, 微观经 济结构将继续优化。 货币政策仍将保持高度
灵活性, 流动 性短期内难以宽松。
我们对 A 股市场基本判断为将呈现整体震荡结构型行情, 市场关注方向可能从绝对估值较低的蓝筹板
块 转 向 高 业 绩 成 长 板 块, 具 有 真 实 确 定 性 成 长 性 的 股 票 未 来 可 能 受 到 市 场 青 睐, 部 分 市 场 热 点 也 存 在 交
易性机会。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服 务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
10
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须 经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生 效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值。
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5.参与估值 流 程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚 TMT 份额 、信诚 TMT A 份额和信 诚 TMT B 份额) 不进行收益
分配。
本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
11
§6 半 年 度 财务会计报 告( 未经 审 计)
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,137,485.80 26,301,818.93
结算备付金
619,514.85 9,068.17
存出保证金
70,710.43 51,047.63
交易性金融资产 6.4.7.2 319,948,348.88 406,459,868.15
其中：股票投资
309,958,348.88 396,490,868.15
基金 投资
- -
债券投资
9,990,000.00 9,969,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 198,170.81 93,852.81
应收股利
- -
应收申购款
44,418.61 8,784.26
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
343,018,649.38 432,924,439.95
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,794,252.35 8,020,691.21
应付赎回款
53,450.11 87,592.60
应付管理人报酬
276,992.71 371,909.83
应付托管费
60,938.41 81,820.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 484,155.96 180,962.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
12
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 563,388.61 490,200.70
负债合计
6,233,178.15 9,233,177.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 306,712,622.55 376,601,849.61
未分配利润 6.4.7.10 30,072,848.68 47,089,413.29
所有者权益合计
336,785,471.23 423,691,262.90
负债和所有者权益总计
343,018,649.38 432,924,439.95
注: 截至本报 告期末, 基金 份额总额 428,699,069.01 份。 信诚中证TMT 产业主题 指数分 级
的基金份额净值 0.805 元, 基金份额 总额 196,607,835.01 份 。下属分级基金: 信诚中 证 TMT
产业主题指数分级 A 的基金份额净值 1.024 元, 基金份额总额 116,045,617.00 份; 信 诚中证
TMT 产业主题 指数分级 B 的基金份额净值 0.548 元, 基金份额 总额 116,045,617.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
-4,991,624.94 -115,288,547.37
1.利息收入
169,564.59 207,127.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,444.05 207,127.39
债券利息收入
106,120.54 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-50,634,831.25 -60,936,187.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -51,471,068.05 -62,501,762.74
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 836,236.80 1,565,574.79
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 45,346,374.18 -54,981,802.16
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 6.4.7.18 127,267.54 422,315.35 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
13
号填列）
减： 二 、费用
3,820,651.58 4,459,678.66
1 ．管理人报 酬
1,868,002.07 2,698,204.25
2 ．托管费
410,960.48 593,604.97
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,216,977.36 849,847.01
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 324,711.67 318,022.43
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
-8,812,276.52 -119,748,226.03
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-8,812,276.52 -119,748,226.03
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
376,601,849.61 47,089,413.29 423,691,262.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -8,812,276.52 -8,812,276.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
-69,889,227.06 -8,204,288.09 -78,093,515.15
其中：1. 基 金申购款 26,784,917.72 2,928,661.28 29,713,579.00
2. 基金赎回 款 -96,674,144.78 -11,132,949.37 -107,807,094.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
306,712,622.55 30,072,848.68 336,785,471.23
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 436,434,953.52 206,791,748.08 643,226,701.60 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
14
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -119,748,226.03 -119,748,226.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ” 号填列）
28,310,567.81 4,986,184.88 33,296,752.69
其中：1. 基 金申购款 331,536,954.13 40,408,602.23 371,945,556.36
2. 基金赎回 款 -303,226,386.32 -35,422,417.35 -338,648,803.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
464,745,521.33 92,029,706.93 556,775,228.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理 人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 《关 于核准信诚中证 TMT 产 业主题指数分级证券投资基金募集的
批复》( 证监许可[2014]131 号文) 和 《关于信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金备案确认
的函》( 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函[2014]1889 号文) 批准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人
民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚中证 TMT 产业主题指 数分级证券投资基金基金
合同》 发售, 基金合同于 2014 年11 月28 日生效 。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基 金
的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2014 年11 月10 日至2014 年11 月21 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除认购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 286,668,897.43 元, 利 息 人 民 币 83,374.89 元, 共计人民币
286,752,272.32 元。 上述认购资金折合 286,752,272.32 份基金 份额。 上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所验证, 并出具了普华永道中天验字(2014)第 719 号验 资报告。
根据《中华 人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《 信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券
投资基金基金合同》 和 《信诚中证 TMT 产业主题 指数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规 定,
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括股票 、 债券、 债 券回购、 中期票据、 银行存
款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国证
监 会 的 相 关 规 定) 。本基金所持有的 股票市值和 买入、卖出 股指期货合 约价值, 合计( 轧差计算) 占
基金资产的比例为 85%-100%, 其中投 资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于中 证 TMT 产业
主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 每 个交易日日终在扣除股指期
货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或到期日在 一年以内的 政
府债券。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳
入投资范围。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
15
本基金的业绩比较标准为 :95% ×中证 TMT 产业 主题指数收益率 +5%× 金 融同业存款利率。
根据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国
证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证 监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《信 诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许
的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要 求。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记 账 本 位币
6.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
6.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
6.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
6.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损 益 平 准金
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
6.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
6.4.4.11 1 基金 的 收益 分 配 政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
16
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步
明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人
运用基金买卖股票、 债券 的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳
增值税。对 证券投资基 金管理人运 用基金买卖 股票、债券 的转让收入 免征增值税, 对金融同业 往来 利 息
收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由 非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免 征 收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付
上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入
应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1
年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的, 暂减 按 25%计入应 纳税所得额, 股
权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所
得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 22,137,485.80
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 22,137,485.80
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 341,942,698.24 309,958,348.88 -31,984,349.36 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
17
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
9,998,420.00 9,990,000.00 -8,420.00
合计 9,998,420.00 9,990,000.00 -8,420.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 351,941,118.24 319,948,348.88 -31,992,769.36
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
注：本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,825.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 250.92
应收债券利息 194,065.75
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.21
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 28.62
合计 198,170.81
注：其他指应收中证期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 484,080.96
银行间市场应付交易费用 75.00
合计 484,155.96 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 157.94
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 448,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 50,000.00
合计 563,388.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 526,392,680.01 376,601,849.61
本期申购 37,436,607.45 26,784,917.72
本期赎回（以“- ”号填 列） -135,130,218.45 -96,674,144.78
基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 428,699,069.01 306,712,622.55
注:1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。
2 、 根据本 基金合同规定, 投资者可 申购、 赎回信诚 TMT 份 额、TMT 中证 A 份额和TMT 中证 B 份 额只可
在深圳证券交易所上市交易, 因此上 表不再单独披露 TMT 中证 A 份额和TMT 中证 B 份 额的情况。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -283,598,186.52 330,687,599.81 47,089,413.29
本期利润 -54,158,650.70 45,346,374.18 -8,812,276.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
56,057,968.51 -64,262,256.60 -8,204,288.09
其中：基金申购款 -21,037,505.09 23,966,166.37 2,928,661.28
基金赎回款 77,095,473.60 -88,228,422.97 -11,132,949.37
本期已分配利润 - - -
本期末 -281,698,868.71 311,771,717.39 30,072,848.68
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
19
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 59,140.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,876.32
其他 427.36
合计 63,444.05
注: 其他指 直销申购款利息收入、中金所股指期货清算备付金利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
438,158,453.50
减: 卖出股票 成本总额 489,629,521.55
买卖股票差价收入 -51,471,068.05
6.4.7.13 债 券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
本基金本报 告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 —— 赎回差 价 收 入
6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 —— 申购差 价 收 入
单位: 人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
申购基金份额对价总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购债券成本总额 -
减：申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.13.5 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金本报 告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收 入
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
20
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收益 —— 买卖权 证 差 价收入
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收益 —— 其他投 资 收 益
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 836,236.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 836,236.80
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 45,346,374.18
—— 股票投资 45,325,374.18
—— 债券投资 21,000.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 45,346,374.18
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 126,748.82
转换费收入 518.72
合计 127,267.54
注: 本基金赎 回费和转换费的 25% 归入 基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
21
交易所市场交易费用 1,216,977.36
银行间市场交易费用 -
合计 1,216,977.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,000.00
银行费用 3,981.00
债券帐户维护费 7,500.00
基金上市费 29,752.78
合计 324,711.67
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债 券 回 购交易
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
22
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,868,002.07 2,698,204.25
其中：支付 销售机构的客户维护费 620,853.54 710,037.79
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值 ×1. 0%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 410,960.48 593,604.97
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.22%/ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中信信托有限责任公司 224,833.00 0.19% 1,020,000.00 0.68%
注：1 、除上 表外, 本基金 其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2 、本基金 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
23
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 22,137,485.80 59,140.37 35,988,265.59 200,061.80
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于 2017 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 619,514.85 元。(2016 年 6 月 30 日余
额为: 人民币274,419.89 元) 。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
24
未上市
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300134 大富科技 2017-02-09
重大资
产重组
23.36 - - 152,850 4,496,676.93 3,570,576.00 -
300367 东方网力 2016-12-15
重大资
产重组
20.00 2017-07-03 18.01 178,065 4,918,205.62 3,561,300.00 -
600050 中国联通 2017-04-05
筹划重
大事项
7.47 2017-08-21 8.22 476,398 2,715,060.82 3,558,693.06 -
600959 江苏有线 2017-06-19
重大资
产重组
10.57 - - 332,480 4,157,069.55 3,514,313.60 -
600485 信威集团 2017-04-27
重大资
产重组
14.59 - - 240,838 6,861,393.46 3,513,826.42 -
000100 TCL 集团 2017-04-21
筹划重
大事项
3.43 2017-07-26 3.72 885,400 3,777,760.62 3,036,922.00 -
600100 同方股份 2017-04-21
重大资
产重组
14.12 - - 203,691 3,284,129.33 2,876,116.92 -
300291 华录百纳 2017-04-18
重大资
产重组
20.02 - - 136,614 3,670,504.73 2,735,012.28 -
300104 乐视网 2017-04-17
重大资
产重组
30.68 - - 77,400 3,593,161.46 2,374,632.00 -
000503 海虹控股 2017-05-11
重大资
产重组
24.93 - - 58,176 2,049,843.10 1,450,327.68 -
注： 截至本报 告批准报出日,“ 大富科 技 ”、 “江苏 有线 ”、 “信 威集团 ” 、 “ 同方股份 ” 、
“华录百纳 ”、 “乐视网”、“海虹控股 ” 仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
25
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了 政策和程序 来识别及分 析这些风险, 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流 程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部 负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务 部门构成的风险管理架构体系。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的, 由督察长 、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行, 因而与该 银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通 过对投
资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本 基金均投资于具有良好信用等级的 证券, 且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券, 不得超 过该证券的 10% 。
本基金在 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此
违约风险发生的可能性很小; 本基金 在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制
相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管 理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求, 对流动性 指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先 确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情 况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
26
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产和金 融 负 债的到 期 期 限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金
的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对 所持投资品种修正久期等参数的
监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,137,485.80 - - - - - 22,137,485.80
结算备付金 619,514.85 - - - - - 619,514.85
存出保证金 70,710.43 - - - - - 70,710.43
交易性金融资产 - 9,990,000.00 - - - 309,958,348.88 319,948,348.88
买入返售金融资
产 - - -
- -
- -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 198,170.81 198,170.81
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 44,418.61 44,418.61
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 22,827,711.08 9,990,000.00 - - - 310,200,938.30 343,018,649.38
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 4,794,252.35 4,794,252.35
应付赎回款 - - - - - 53,450.11 53,450.11
应付管理人报酬 - - - - - 276,992.71 276,992.71
应付托管费 - - - - - 60,938.41 60,938.41
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 484,155.96 484,155.96
应交税费 - - - - - - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
27
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 563,388.61 563,388.61
负债总计 - - - - - 6,233,178.15 6,233,178.15
利率敏感度缺口 22,827,711.08 9,990,000.00 - - - 303,967,760.15 336,785,471.23
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,301,818.93 - - - - - 26,301,818.93
结算备付金 9,068.17 - - - - - 9,068.17
存出保证金 51,047.63 - - - - - 51,047.63
交易性金融资产 - - 9,969,000.00 - - 396,490,868.15 406,459,868.15
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 93,852.81 93,852.81
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 8,784.26 8,784.26
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 26,361,934.73 - 9,969,000.00 - - 396,593,505.22 432,924,439.95
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 8,020,691.21 8,020,691.21
应付赎回款 - - - - - 87,592.60 87,592.60
应付管理人报酬 - - - - - 371,909.83 371,909.83
应付托管费 - - - - - 81,820.14 81,820.14
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 180,962.57 180,962.57
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 490,200.70 490,200.70
负债总计 - - - - - 9,233,177.05 9,233,177.05
利率敏感度缺口 26,361,934.73 - 9,969,000.00 - - 387,360,328.17 423,691,262.90
注：上 表统 计了本 基金 面临的 利率 风险敞 口, 表 中所示 为本 基金资 产及 交易形 成负 债的公 允价 值, 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 2,388.18 14,541.00 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
28
市场利率上升 25 个基点 -2,387.04 -14,498.70
6.4.13.4.2 其 他 价 格风险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告 期末, 本基金 面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 309,958,348.88 92.03 396,490,868.15 93.58
交易性金融资产- 基金投资 - - - -
交易性金融资产- 债券投 资 - - - -
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 309,958,348.88 92.03 396,490,868.15 93.58
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.2.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末 （2016 年 12 月31 日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
8,964,772.50 21,812,620.61
业绩比较基准中的股票指
数下降5%
-8,964,772.50 -21,812,620.61
6.4.13.4.3 采 用 风 险价值 法 管 理风险
假设 1.-
2.- 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
29
假设
-
分析
风险价值
（单位：人民币
元）
本期末(2017 年 6 月30 日) 上年度末(2016 年 12 月31 日)
- - -
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开 发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品 持有期间( 含 到 期)
取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益), 不 征 收 增 值 税;(2)
纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属 于金融商品转让;(3)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以 资管产品管理人为增值税纳税人。 上 述政策自
2016 年 5 月1 日起执行。
此外, 根据 财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 的 规定, 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为, 暂 适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳 增值税的, 不 再缴纳; 已缴 纳增值税的, 已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务
报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 309,958,348.88 90.36
其中：股票 309,958,348.88 90.36
2 固定收益投资 9,990,000.00 2.91
其中：债券 9,990,000.00 2.91
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,757,000.65 6.63
7 其他各项资产 313,299.85 0.09
8 合计 343,018,649.38 100.00
7.2 期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
30
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 109,147,932.04 32.41
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,204,541.77 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
156,899,011.22 46.59
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,040,960.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 30,726,187.85 9.12
S 综合 - -
合计 306,018,632.88 90.86
7.2.2 积 极 投 资按行 业 分 类的 境内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,932,076.38 1.17
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
7,639.62 -
J 金融业 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,939,716.00 1.17
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港 股 通 投资股 票 投 资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
- - -
合计
- -
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002230 科大讯飞 99,361 3,964,503.90 1.18
2 600570 恒生电子 79,383 3,705,598.44 1.10
3 000050 深天马Ａ 176,973 3,640,334.61 1.08
4 000063 中兴通讯 153,020 3,632,694.80 1.08
5 300134 大富科技 152,850 3,570,576.00 1.06
6 600050 中国联通 476,398 3,558,693.06 1.06
7 600588 用友网络 206,865 3,541,528.80 1.05
8 002405 四维图新 178,600 3,529,136.00 1.05
9 600959 江苏有线 332,480 3,514,313.60 1.04
10 600485 信威集团 240,838 3,513,826.42 1.04
11 600498 烽火通信 138,051 3,499,592.85 1.04
12 002236 大华股份 152,475 3,477,954.75 1.03
13 000938 紫光股份 56,900 3,477,728.00 1.03
14 600487 亨通光电 123,700 3,469,785.00 1.03
15 600715 文投控股 153,500 3,462,960.00 1.03
16 002415 海康威视 107,125 3,460,137.50 1.03
17 300383 光环新网 254,100 3,445,596.00 1.02
18 000997 新 大 陆 151,695 3,441,959.55 1.02
19 600718 东软集团 214,875 3,341,306.25 0.99
20 002354 天神娱乐 155,362 3,340,283.00 0.99 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
32
21 000066 中国长城 369,684 3,330,852.84 0.99
22 601231 环旭电子 211,955 3,329,813.05 0.99
23 300136 信维通信 82,840 3,315,256.80 0.98
24 002308 威创股份 249,761 3,259,381.05 0.97
25 002241 歌尔股份 168,340 3,245,595.20 0.96
26 300336 新文化 209,283 3,235,515.18 0.96
27 002416 爱施德 299,853 3,235,413.87 0.96
28 300017 网宿科技 267,529 3,229,075.03 0.96
29 600637 东方明珠 149,002 3,228,873.34 0.96
30 600060 海信电器 212,402 3,222,138.34 0.96
31 000725 京东方Ａ 773,423 3,217,439.68 0.96
32 600804 鹏博士 181,080 3,214,170.00 0.95
33 300166 东方国信 238,533 3,203,498.19 0.95
34 000547 航天发展 305,388 3,191,304.60 0.95
35 600839 四川长虹 880,200 3,186,324.00 0.95
36 002095 生 意 宝 92,168 3,185,326.08 0.95
37 600522 中天科技 263,725 3,177,886.25 0.94
38 600198 大唐电信 247,900 3,165,683.00 0.94
39 002410 广联达 168,268 3,163,438.40 0.94
40 600446 金证股份 179,241 3,151,056.78 0.94
41 002555 三七互娱 123,100 3,147,667.00 0.93
42 600037 歌华有线 214,604 3,124,634.24 0.93
43 600536 中国软件 163,073 3,124,478.68 0.93
44 300292 吴通控股 461,123 3,121,802.71 0.93
45 300170 汉得信息 302,000 3,113,620.00 0.92
46 002475 立讯精密 106,401 3,111,165.24 0.92
47 300188 美亚柏科 179,925 3,110,903.25 0.92
48 600728 佳都科技 401,808 3,109,993.92 0.92
49 300297 蓝盾股份 283,722 3,106,755.90 0.92
50 000156 华数传媒 208,056 3,102,114.96 0.92
51 000917 电广传媒 274,345 3,100,098.50 0.92
52 300115 长盈精密 106,197 3,098,828.46 0.92
53 002439 启明星辰 166,032 3,088,195.20 0.92
54 002657 中科金财 106,449 3,085,956.51 0.92
55 300418 昆仑万维 134,500 3,076,015.00 0.91
56 300113 顺网科技 114,300 3,074,670.00 0.91
57 300027 华谊兄弟 379,443 3,069,693.87 0.91
58 000727 华东科技 1,083,600 3,066,588.00 0.91
59 000021 深科技 357,327 3,065,865.66 0.91
60 300010 立思辰 236,700 3,065,265.00 0.91
61 603444 吉比特 10,800 3,059,964.00 0.91 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
33
62 300133 华策影视 273,170 3,059,504.00 0.91
63 002343 慈文传媒 80,724 3,056,210.64 0.91
64 002841 视源股份 41,100 3,050,442.00 0.91
65 002465 海格通信 283,948 3,049,601.52 0.91
66 002368 太极股份 109,863 3,042,106.47 0.90
67 603000 人民网 230,902 3,040,979.34 0.90
68 002027 分众传媒 221,000 3,040,960.00 0.90
69 000100 TCL 集团 885,400 3,036,922.00 0.90
70 300251 光线传媒 370,624 3,035,410.56 0.90
71 300020 银江股份 218,500 3,024,040.00 0.90
72 300077 国民技术 220,200 3,014,538.00 0.90
73 300324 旋极信息 165,070 3,010,876.80 0.89
74 600986 科达股份 221,500 3,003,540.00 0.89
75 300359 全通教育 229,800 3,003,486.00 0.89
76 000793 华闻传媒 296,571 3,001,298.52 0.89
77 603888 新华网 92,450 2,994,455.50 0.89
78 002261 拓维信息 255,488 2,991,764.48 0.89
79 600584 长电科技 186,283 2,989,842.15 0.89
80 300002 神州泰岳 357,760 2,983,718.40 0.89
81 600122 宏图高科 267,489 2,969,127.90 0.88
82 600977 中国电影 158,572 2,968,467.84 0.88
83 002065 东华软件 136,065 2,964,856.35 0.88
84 300033 同花顺 47,500 2,954,975.00 0.88
85 300059 东方财富 245,792 2,954,419.84 0.88
86 600996 贵广网络 246,600 2,951,802.00 0.88
87 000977 浪潮信息 167,630 2,903,351.60 0.86
88 300377 赢时胜 252,700 2,878,253.00 0.85
89 600100 同方股份 203,691 2,876,116.92 0.85
90 300531 优博讯 135,500 2,867,180.00 0.85
91 300315 掌趣科技 339,599 2,771,127.84 0.82
92 300369 绿盟科技 249,054 2,754,537.24 0.82
93 002131 利欧股份 837,150 2,754,223.50 0.82
94 300291 华录百纳 136,614 2,735,012.28 0.81
95 300104 乐视网 77,400 2,374,632.00 0.71
96 002268 卫 士 通 109,888 1,848,316.16 0.55
97 000503 海虹控股 58,176 1,450,327.68 0.43
98 002456 欧菲光 75,300 1,368,201.00 0.41
99 002429 兆驰股份 372,372 1,143,182.04 0.34
7.3.2 期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 所有股 票投资 明 细
金额单位：人民币元 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
34
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 300367 东方网力 178,065 3,561,300.00 1.06
2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
4 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
8 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
9 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
11 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
12 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 -
13 300669 沪宁股份 841 14,650.22 -
14 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 -
15 603286 日盈电子 890 13,528.00 -
16 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
17 603331 百达精工 999 9,620.37 -
18 300671 富满电子 942 7,639.62 -
19 603617 君禾股份 832 7,429.76 -
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 002429 兆驰股份 14,156,575.80 3.34
2 600446 金证股份 12,942,542.05 3.05
3 002308 威创股份 11,339,674.38 2.68
4 300292 吴通控股 11,318,613.19 2.67
5 300297 蓝盾股份 10,121,181.12 2.39
6 000917 电广传媒 9,709,005.88 2.29
7 002657 中科金财 9,681,812.86 2.29
8 002410 广联达 9,407,226.71 2.22
9 300113 顺网科技 9,102,373.98 2.15
10 000066 中国长城 8,684,358.64 2.05
11 000997 新 大 陆 8,648,148.40 2.04
12 300336 新文化 8,437,641.24 1.99
13 300188 美亚柏科 8,429,903.16 1.99
14 600122 宏图高科 8,327,966.85 1.97
15 002439 启明星辰 7,748,536.92 1.83
16 600845 宝信软件 7,356,964.95 1.74 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
35
17 000681 视觉中国 7,163,324.24 1.69
18 600536 中国软件 7,111,877.73 1.68
19 002343 慈文传媒 7,030,084.06 1.66
20 600652 游久游戏 6,952,856.13 1.64
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 002429 兆驰股份 14,989,950.83 3.54
2 600446 金证股份 12,672,135.24 2.99
3 002410 广联达 11,523,533.03 2.72
4 002308 威创股份 11,278,896.47 2.66
5 300292 吴通控股 11,093,625.92 2.62
6 600845 宝信软件 10,946,139.68 2.58
7 300297 蓝盾股份 10,545,048.84 2.49
8 000997 新 大 陆 10,462,901.52 2.47
9 000917 电广传媒 10,339,350.02 2.44
10 600652 游久游戏 10,025,735.89 2.37
11 300113 顺网科技 9,574,484.29 2.26
12 600122 宏图高科 9,434,171.06 2.23
13 000681 视觉中国 9,416,108.42 2.22
14 002657 中科金财 8,791,593.38 2.07
15 300336 新文化 8,281,059.36 1.95
16 002439 启明星辰 8,164,704.40 1.93
17 002544 杰赛科技 8,126,680.80 1.92
18 300188 美亚柏科 8,074,431.27 1.91
19 002268 卫 士 通 7,619,476.77 1.80
20 002343 慈文传媒 7,591,228.15 1.79
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 357,771,628.10
卖出股票收入（成交）总额 438,158,453.50
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 9,990,000.00 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
36
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,990,000.00 2.97
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 160018
16 附息国债
18
100,000 9,990,000.00 2.97
注: 本基金本 报告期末仅持有上述债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
金额单位：人民币元
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
金额单 位： 人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价值变动总额合计( 元) -
股指期货投资本期收益( 元) -
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
37
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本 报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计( 元) -
国债期货投资本期收益( 元) -
国债期货投资本期公允价值变动( 元) -
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 恒 生 电 子 的控 股 子 公 司杭 州 恒 生 网络 技 术 服 务有 限 公 司( 简称 恒 生 网 络) 明 知 一 些 不具 有 经 营 证
券 业 务 资 质 的 机 构 或 个 人 的 证 券 经 营 模 式, 仍 向 其 销 售 具 有 证 券 业 务 属 性 的 软 件( 涉 案 软 件 具 有 开 立 证
券交易账户、 接受证券交易委托、 查询证券交易信息、 进行证券和资金的交易结算等功能), 提供相关服
务, 并获取收 益的行为违反了 《证券法》 第 122 条规定, 构成 非法经营证券业务。2016 年11 月 25 日, 证
监会对恒生网络涉嫌非法经营证券业务作出行政处罚;2016 年 12 月 13 日, 恒生网络 正式收到证监会下
发的[2016]123 号《行政 处罚决定书》 。
7.12.2
对 恒 生 电 子 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事
项未对恒生电子的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信 诚中证 TMT 是指数型基金, 对于恒
生电子的投 资是按照指 数成分和权 重进行相应 配置。我们 对该证券的 投资严格执 行内部投资 决策流 程,
符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.3 中 兴 通 讯 股份 有 限 公 司(以下简称 “中兴通讯”) 就 美 国 商 务部 工 业 与 安全 局 对 该 公司 实 施 出 口
限制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于 2016 年3 月 9 日、2016 年3 月23 日、2016 年3 月29
日、2016 年4 月7 日、2016 年 6 月 28 日、2016 年8 月19 日、2016 年11 月18 日、2017 年 2 月14 日
及 2017 年 2 月 24 日进行 了公告。鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律, 并在调查 过程中因提供信息
及其他行为违反了相关美国法律法规, 中兴通讯 已同意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。
7.12.4 对中兴通讯的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事 项
未对中兴通讯的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚中 证 TMT 是指 数型基金, 对 于中兴
通讯的投资 是按照指数 成分和权重 进行相应配 置。我们对 该证 券的投 资严格执行 内部投资决 策流程, 符
合法律法规和公司制 度的规定。
7.12.5 除此之外, 其余 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 均 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.6 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.7 其 他 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,710.43 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 198,170.81
5 应收申购款 44,418.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 313,299.85
7.12.8 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
- - - - -
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.9 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.9.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 300134 大富科技 3,570,576.00 1.06 重大资产重组
2 600050 中国联通 3,558,693.06 1.06 筹划重大事项
3 600959 江苏有线 3,514,313.60 1.04 重大资产重组
4 600485 信威集团 3,513,826.42 1.04 重大资产重组
7.12.9.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 300367 东方网力 3,561,300.00 1.06 重大资产重组
7.12.10 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚中证 TMT 505 229,793.30 91,430,357.00 78.79% 24,615,260.00 21.21% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
39
产 业 主 题 指 数
分级 A
信诚中证 TMT
产 业 主 题 指 数
分级 B
7,177 16,169.10 1,102,517.00 0.95% 114,943,100.00 99.05%
信诚中证 TMT
产 业 主 题 指 数
分级
12,197 16,119.36 2,900,489.09 1.48% 193,707,345.92 98.52%
合计 19,879 21,565.42 95,433,363.09 22.26% 333,265,705.92 77.74%
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证 TMT 产业主题指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银河证券股份有限公
司
17,292,320.00 14.90%
2
中国太平洋财产保险－传
统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
14,252,957.00 12.28%
3 丁碧霞 13,088,061.00 11.28%
4
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－分红- 个人分 红
11,075,336.00 9.54%
5
上海千象资产管理有限公
司－千象子基金 4 号
8,199,028.00 7.07%
6
德邦基金－浙商银行－百
年人寿保险－百年人寿保
险股份有限公司
5,877,050.00 5.06%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
4,196,800.00 3.62%
8 李怡名 3,358,253.00 2.89%
9
工银瑞信基金－农业银行
－中油财务有限责任公司
3,079,115.00 2.65%
10
广东君之健投资管理有限
公司－君之健翱翔稳进证
券投资基金
2,610,000.00 2.25%
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘红 7,784,936.00 6.71%
2 邹欣 4,469,000.00 3.85%
3 宋伟铭 2,899,713.00 2.50% 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
40
4 乐如革 2,300,000.00 1.98%
5 卢阿勇 2,115,263.00 1.82%
6 杨振鹏 1,703,800.00 1.47%
7 张玉良 1,623,789.00 1.40%
8 王骏 1,570,000.00 1.35%
9 刘永胜 1,200,000.00 1.03%
10 张美芳 1,097,182.00 0.95%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所
有从业人员持
有本基金
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A - -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B 156.00 -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 103,582.16 0.05%
合计 103,738.16 0.02%
注：1 、本表 列示 “占基金总份额比例 ”中, 对下 属分级基金, 为占各自级别份额的比例; 对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2 、期末本 公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管
理人员、基金
投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 -
合计 -
本基金基金经
理持有本开放
式基金
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 A -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 B -
信诚中证 TMT 产业主题指 数分级 -
合计 -
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 A 级份额和B 级
份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金份额。
8.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理 人固有资金 - - - - -
基金管理 人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理 人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
41
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 A
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级 B
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级
基金合同生效日(2014 年11 月28
日) 基金份额 总额
100,003.00 100,003.00 286,552,266.32
本报告期期初基金份额总额 150,675,836.00 150,675,836.00 225,041,008.01
本报告期基金总申购份额 - - 37,436,607.45
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 135,130,218.45
本报告期基金拆分变动份额 -34,630,219.00 -34,630,219.00 69,260,438.00
本报告期期末基金份额总额 116,045,617.00 116,045,617.00 196,607,835.01
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证 券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东北证券 1 215,408,544.70 27.61% 196,301.72 27.45% -
中信证券 1 180,825,833.68 23.17% 164,787.01 23.04% - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
42
中信建投 2 121,875,971.69 15.62% 111,065.69 15.53% -
联合证券 1 57,504,075.77 7.37% 52,403.90 7.33% -
银河证券 2 50,488,250.97 6.47% 47,019.37 6.57% -
东方证券 1 48,899,552.63 6.27% 45,539.93 6.37% -
中泰证券 1 34,307,517.18 4.40% 31,951.20 4.47% -
民生证券 1 31,760,988.23 4.07% 29,578.91 4.14% -
东吴证券 2 20,084,844.68 2.57% 18,704.82 2.62% -
川财证券 2 19,168,134.59 2.46% 17,851.61 2.50% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
43
西部证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
44
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资.
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2016 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书
同上 2017-01-11
3
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书摘要
同上 2017-01-11
4
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2016 年第四季 度报告
同上 2017-01-20
5
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 乾 道 金 融 信 息 服 务 （ 北
京 ） 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申
购费率优惠活动的公告
同上 2017-02-21
6 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 同上 2017-02-23 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
45
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银
行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续费率优惠的公告
7
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 网 上
直 销 与 直 销 柜 台 渠 道 开 展 旗 下 指 定
指 数 基 金 之 间 转 换 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2017-03-06
8
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限
公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优
惠活动的公告
同上 2017-03-07
9
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限
公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优
惠活动的公告
同上 2017-03-28
10
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2016 年年度报 告
同上 2017-03-31
11
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2016 年年度报 告摘要
同上 2017-03-31
12
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 朝 阳 永
续 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2017-04-17
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 深 圳 金 斧 子 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-04-20
14
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2017 年第一季 度报告
同上 2017-04-21
15
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银
行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续费率优惠的公告
同上 2017-04-22
16
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-25
17
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-26
18
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-27
19
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有
限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购
同上 2017-04-27 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
46
费率优惠活动的公告
20
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-28
21
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 〈 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引〉实施的风险提示公告
同上 2017-04-29
22
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有
限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购
费率优惠活动的公告
同上 2017-05-18
23
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 9 只指数基金的场外单笔最低申
购 限 额 、 单 笔 最 低 赎 回 份 额 和 最 低
保留份额的公告
同上 2017-06-09
24
关于旗下9 只指数基金增加蚂蚁 （杭
州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 调 整 场 外 单 笔 最 低 申 购 限 额 、 单
笔 最 低 赎 回 份 额 和 最 低 保 留 份 额 的
公告
同上 2017-06-09
25
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银
行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续费率优惠的公告
同上 2017-06-30
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
-
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 2017 年半 年度报告
47
11.2 影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
无
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件名称
1 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证TMT 产业主题 指数分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备 查 文 件存放 地 点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行
大楼 9 层
12.3 备 查 文 件查阅 方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 8 月29 日
