深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 29 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基 金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,021,449.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 9 月1 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
投资策略
本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标
的指数中的股票进行适当替代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；
并且本基金为被动 式投资的指数基金， 采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50
指数，具有与标的指数
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755 －83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755 －83196475 010 －66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.cmfchina.com 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,852,607.51
本期利润 6,132,108.47
加权平均基金份额本期利润 0.3999
本期基金份额净值增长率 8.73%
3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 1.3148
期末基金资产净值 75,409,777.67
期末基金份额净值 5.020
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.68% 1.02% 8.75% 1.04% -0.07% -0.02%
过去三个月 6.42% 0.99% 6.42% 1.00% 0.00% -0.01%
过去六个月 8.73% 0.96% 9.23% 0.97% -0.50% -0.01%
过去一年 -1.43% 0.98% -0.53% 1.00% -0.90% -0.02%
过去三年 39.91% 2.11% 45.91% 2.14% -6.00% -0.03%
自基金合同
生效起至今
54.38% 1.85% 63.61% 1.88% -9.23% -0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 （2002 ）100 号 文批准设立。 目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元 ，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55% ，招商证 券
股份有限公司持有公司全部股权的 45% 。
招 商 基金 管理 有 限公 司首 批 获得 企业 年 金基 金投 资 管理 人资 格 、基 本养 老 保险 基金 投资管理
资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格； 同时拥有 QDII( 合格 境内机构投资者) 资格、 专
户理财（特 定客户资产管理计划）资格。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快 速增长，公
募基金管理规模为 3711 亿元，行业排名第 6 。
2017 年上半 年获奖情况如下： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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债券投资能力五星基金公司（海通证券）
晨星 2017 年 度基金奖提名（晨星）
招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强?2016 年度 金基金 ? 一年 期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债?2016 年度金 基金 ? 三年期 债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金?2016 年度 绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金?2016 年度平衡 混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗毅
本基金
基金经
理
2013 年 1
月 19 日
- 9
男，经济学硕士。2007 年加入华润（深圳）
有 限 公 司 ， 从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析及营
运管理工作；2008 年4 月加入招商基金管理
有 限 公 司 ， 从 事 养 老 金 产 品 设 计 研 发 、 基 金
市 场 研 究 、 量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管
理 工 作 ， 曾 任 高 级 经 理 、ETF 专 员 ， 现 任 上
证消费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联接基金、 深证电子信息传媒产业 （TMT ）
50 交易型开 放式指数证券投资基金及其联接
基金、招商沪深 300 高 贝塔指数分级证券投
资基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级
证 券 投 资 基 金 、 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分级证券投资基金基金经理。
苏燕青
本基金
基金经
理
2017 年 1
月 13 日
- 5
女， 硕士。2012 年1 月加 入招商基金管理有
限公司量化投资部，曾任 ETF 专员 ，协助指
数 类 基 金 产 品 的 投 资 管 理 工 作 ， 现 任 上 证 消
费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金、 深证电子信息传媒产业 （TMT ）50
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金基金经理。
王平
离任本
基金基
金经理
2011 年 6
月 27 日
2017 年 1
月 13 日
11
男 ， 管 理 学 硕 士 ，FRM 。2006 年加入招商基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理
数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级
风 控 经 理 ， 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 、 金
融工程研究等工作，曾任招商深证 100 指数深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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证券投资 基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数
证券投资基金 （LOF ） 、 招 商央视财经 50 指数
证 券 投 资 基 金 、 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 上证消费 80 交易型 开放式指数证券投
资 基 金 及 联 接 基 金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（TMT ）50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及 联 接 基 金 基 金 经 理 ， 现 任 量 化 投 资 部 副 总
监 兼 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 招 商 稳 荣 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 财 经 大 数 据 策 略 股 票 型 证 券
投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投
资基金、 招商中证 1000 指 数增强型证券投资
基金、招商中证 500 指 数增强型证券投资基
金 及 招 商 盛 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
注：1 、 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 后任基 金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、报告截止 日至批准送出日期间，罗毅先生于 2017 年7 月1 日离任本基金基金经理；
3 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 及其各 项实 施准则 的规 定以及 《 深 证 电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》等 基 金法 律文 件 的约定，本
着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的前提 下， 为基金 持 有 人 谋
求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 无损 害基金 持有 人利益 的行 为。基 金 的 投 资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
基金管理人 （以下简称 “公司” ） 已建立较完善的研究方法和投资决策流程， 确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程 序。 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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作需要 经过 严格的 审批 程序。 公司 的相关 研究 成果向 内部 所有投 资组 合开放 ，在 投资研 究 层 面 不
存在各投资组合间不公平的问 题。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易，公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ，并 留存记 录备 查，完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 ，本公司
所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易不 存在 成交较 少的 单边交 易量 超过该 证 券 当 日
成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益 输送的重大异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，从 国 内宏 观经 济 数据 来看 ， 经济 运行 相 对平 稳， 货 币政 策维 持 中性 。TMT50 指数
报 告 期内 上涨 9.23% ，从 市 场风 格来 看 ，报 告期 内 属于 大盘 股 行情 ，从 行 业来 看， 家 用电器、食
品饮料 、非 银金融 、银 行、电 子等 行业板 块涨 幅较大 ，农 林牧渔 、纺 织服装 、综 合、传 媒 、 商 业
贸易等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作，报告期股票仓位维持在 99% 左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 8.73% ，同 期业绩比较基准增长率为 9.23% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
1 、上半年欧 洲经济复苏势头强劲，宽松的货币政策刺激消费增长，利于企业扩大投资规模，
经济超 预期 增长， 但欧 洲银行 业危 机与债 务危 机的风 险点 并未消 除， 仍存隐 患。 美国经 济 数 据 喜
忧参半， 就业数据显示接近充分就业， 房地产市场持续回暖，ISM 制造 业 PMI 显著 回升, 但其通 胀
数据持 续疲 弱，政 治风 险增强 ，随 着 “通 俄门 ”和医 改遇 挫的发 生， 美国特 朗普 新政存 有 较 大 不
确定性。
2 、2017 年上 半年经济保持增长，GDP 实际同比增长 6.9% ， 与 一季度持平，6 月 PMI 新 出口订
单指数 对新 订单指 数的 贡献较 前期 持续上 升； 受去年 同期 基数较 小、 上半年 财政 发力影 响 ， 三 大
类投资 均有 所反弹 ；消 费名义 增速 亦好于 市场 预期， 从数 据观察 来看 ，通讯 器材 、文化 办 公 、 建
筑装潢 、日 用品等 增速 反弹明 显， 持续性 仍需 观望。 展望 下半年 ，在 监管力 度加 大，地 方 债 务 持
续收紧 的大 背景下 ，投 资增速 、制 造业扩 张及 消费支 出能 否持续 有待 观察， 下半 年经济 能 否 持 续深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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增长存隐忧。
3 、 报告期内大小盘分化明显， 创业板连续四个季度业绩增速不达预期， 下半年业 绩下滑风险
不减， 再加 上监管 压力 ，及经 济去 杠杆、 金融 防风险 的政 策态势 ，创 业版等 小盘 股行情 仍 不 容 乐
观，市场仍将偏好业绩增长确定性高的大盘蓝筹股，预计下半年大盘 蓝筹走势仍将好于中小创。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务，执 行 基 金 估
值政策 。另 外，公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理代表组成的估值委员会 。 公 司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作 经历。 公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期 评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ，评 判 基金 持有 的投资品
种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种；投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量；研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值 政策和程序进行评价， 以保 证其持续适用；
基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ，并负 责与 托管行 沟通 估值调 整事 项；风 险 管 理 部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制； 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核 监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息， 参 与估 值政 策 讨论 ；对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ，基 金及时 启动 特别估 值程 序，由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司、中 证指 数有限 公司 签署服 务协 议，由 其按 约定提 供 在 银 行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情形。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托 管人” ） 在深证电子信息传媒产业(TMT)50
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投 资 基 金
法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费 用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,184,401.03 1,518,128.59
结算备付金 249.65 73.40
存出保证金 424.74 34.19
交易性金融资产 74,570,536.10 71,470,985.47
其中：股票投资 74,570,536.10 71,470,985.47
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 260,627.15
应收利息 212.33 234.95
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 75,755,823.85 73,250,083.75
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,186.66 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 30,051.41 32,029.81
应付托管费 6,010.28 6,405.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 11,526.56 23,512.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 258,271.27 370,000.00
负债合计 346,046.18 431,948.55
所 有 者 权益：
实收基金 48,846,205.60 51,285,028.53
未分配利润 26,563,572.07 21,533,106.67
所有者权益合计 75,409,777.67 72,818,135.20
负债和所有者权益总计 75,755,823.85 73,250,083.75
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 5.020 元 ，基金份额总额 15,021,449.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 11 页 共 27 页
一、收入 6,686,083.48 -15,004,916.60
1. 利息收入 5,391.58 5,635.22
其中：存款利息收入 5,391.58 5,635.22
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -2,304,024.08 -1,488,311.55
其中：股票投资收益 -2,567,383.38 -1,799,729.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 263,359.30 311,417.83
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列）
8,984,715.98 -13,515,068.87
4. 汇兑收益 （损 失 以 “- ”号 填
列）
- -
5. 其 他 收 入（损 失 以 “- ”号 填
列）
- -7,171.40
减 ： 二 、费用 553,975.01 569,962.46
1 ．管理人报 酬 178,153.66 190,225.98
2 ．托管费 35,630.71 38,045.25
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 31,644.37 32,552.59
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 308,546.27 309,138.64
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
6,132,108.47 -15,574,879.06
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
6,132,108.47 -15,574,879.06
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
51,285,028.53 21,533,106.67 72,818,135.20
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 6,132,108.47 6,132,108.47
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,438,822.93 -1,101,643.07 -3,540,466.00
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -2,438,822.93 -1,101,643.07 -3,540,466.00
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
48,846,205.60 26,563,572.07 75,409,777.67
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
47,220,323.66 42,657,141.72 89,877,465.38
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -15,574,879.06 -15,574,879.06
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,877,645.84 2,411,515.76 7,289,161.60
其中：1. 基 金申购款 4,877,645.84 2,411,515.76 7,289,161.60
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,097,969.50 29,493,778.42 81,591,747.92
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 金旭______
______ 欧志明______
____ 何剑萍____
基金管理人 负责人
主管会 计工作 负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 系由
基金管 理人 招商基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 深 证电子 信息 传 媒
产业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》及 其 他有 关法 律 法规 的规 定 ，经中国证
券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文 批准 公 开募 集。 本 基金 为
契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为 347,195,545.00 份， 经德勤华
永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(11)第 0050 号验资报 告。 《深证电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》( 以 下 简称 “基 金 合同”) 于
2011 年 6 月 27 日正式生 效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司( 以下 简称 “中国银行 ”) 。
根 据 《招 商基 金 管理 有限 公 司关 于深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券 投
资基金基金份额折算日的提示性公告》 ， 本基金 的基金管理人于 2011 年8 月10 日对 本基金进行基
金份额 折 算。 根 据《 深证 电 子信 息传 媒 产业(TMT)50 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 更新的招募
说 明 书》 中约 定 的基 金份 额 折算 公式 ， 基金 份额 折 算比 例为 0.30752983( 以四 舍五入 的 方法 保留
小数点后 8 位) ，折算后 基金份额总额为 106,771,449.00 份， 折算后基金份额净值为 3.000 元。
本基金 管理 人已根 据上 述折算 比例 ，对各 基金 份额持 有人 认购的 基金 份额进 行了 折算， 并 由 中 国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 8 月11 日 进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《 深 证电子信
息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 更 新 的招 募 说明 书》 的 有关 规定 ， 本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股、 一级市
场新发 股票( 包括主 板市 场、中 小板 市场和 创业 板市场 的股 票) 、债 券、 权证、 货币 市场工 具 以 及
经中国 证监 会批准 的允 许本基 金投 资的其 它金 融工具 。如 法律法 规或 监管机 构以 后允许 基 金 投 资
其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 的投 资组合 为 ： 投 资
于深证 TMT50 指数的成份 股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。 本基金的业深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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绩比较基准为标的指数。本基金的业绩比较 基准为：深证 TMT50 指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
以及中 国证 监会发 布的 关于基 金行 业实务 操作 的有关 规定 编制， 同时 在具体 会计 核算和 信 息 披 露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业 实务操作。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所
关 于 做好 证券 交 易印 花税 征 收方 式调 整 工作 的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关 于实 施上 市公司股息
红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2014]48 号 《关 于实 施 全国 中小 企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市
公 司 股息 红利 差 别化 个人 所 得税 政策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营业税
改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策 的 通知 》 、财 税[2017]56 号 《关 于资 管 产品 增值 税 有关 问题 的 通知 》 及 其 他相 关税 务法规和实
务操作，主要税项列示如下： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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1)
2016 年4 月30 日 ( 含) 前以发行 基金方式募集资金， 不属于营业税征收范围， 不缴纳营
业税。
2)
证 券投资 基金( 封闭式 证券 投资基 金， 开放式 证券 投资基 金) 管 理人运 用基 金买卖 股 票 、
债券免征营业税和增值税；2018 年1 月1 日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增
值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的 征收率缴纳增值
税。
3)
对证 券投 资 基金 从证 券 市场 中取 得 的收 入， 包 括买 卖股 票 、债 券的 差 价收 入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)
对基 金取 得 的股 票股 息 、红 利 收 入 ，由 上市 公 司在 收到 相 关扣 收税 款 当月 的法 定申报期
内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个 月以
内( 含 1 个月) 的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1
年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 股 息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
5)
对基 金取 得 的债 券利 息 收入 ，由 发 行债 券的 企 业在 向基 金 支付 上述 收 入时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)
对于基 金从事 A 股 买卖，出让 方按 0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交 易 型 开放 式 指 数 证券
投资基金联接基金( 以下 简称 “招商深证 TMT50ETF 联接”)
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其
他基金 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
178,153.66 190,225.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可 比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 35,630.71 38,045.25 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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的托管费
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
招商深证TMT50ETF 联接 13,986,780.00 93.11% 14,486,780
91.85%
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,184,401.03 5,171.61 1,587,275.20 5,474.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300104 乐视网
2017 年4
月 17 日
重大
事项
30.68 - - 82,947 3,461,072.63 2,544,813.96 -
000503 海虹控股
2017 年5
月 11 日
重大
事项
24.93 - - 57,222 1,902,678.31 1,426,544.46 -
002129 中环股份
2016 年4
月 25 日
重大
事项
8.27 - - 124,827 1,767,038.30 1,032,319.29 -
002049 紫光国芯
2017 年2
月 20 日
重大
事项
30.82
2017 年7
月 17 日
27.74 28,252 1,065,254.99 870,726.64 -
002610 爱康科技
2017 年5
月 12 日
重大
事项
2.44
2017 年8
月 2 日
2.44 142,200 463,464.61 346,968.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 74,570,536.10 98.44
其中：股票 74,570,536.10 98.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,184,650.68 1.56
7 其他各项资产 637.07 0.00
8 合计 75,755,823.85 100.00
注：此处的股票投资项目含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,507,820.30 59.02
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
23,483,004.88 31.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,102,000.06 2.79
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,477,710.86 5.94
S 综合 - -
合计 74,570,536.10 98.89
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通 投资股票。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 176,884 5,713,353.20 7.58
2 000725 京东方Ａ 1,254,019 5,216,719.04 6.92
3 000063 中兴通讯 169,336 4,020,036.64 5.33
4 002230 科大讯飞 70,263 2,803,493.70 3.72
5 300104 乐视网 82,947 2,544,813.96 3.37
6 002236 大华股份 109,302 2,493,178.62 3.31
7 002456 欧菲光 136,295 2,476,480.15 3.28
8 002241 歌尔股份 128,324 2,474,086.72 3.28
9 300059 东方财富 198,385 2,384,587.70 3.16
10 000413 东旭光电 200,700 2,251,854.00 2.99
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 招 商 基 金 管 理 公 司 网 站
http://www.cmfchina.com 上的半年度 报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五名股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 1,400,593.00 1.92
2 002558 巨人网络 811,561.20 1.11
3 000066 中国长城 770,086.00 1.06
4 300115 长盈精密 713,962.00 0.98
5 300296 利亚德 669,777.00 0.92
6 002027 分众传媒 622,668.00 0.86
7 000970 中科三环 605,180.00 0.83
8 002415 海康威视 379,891.00 0.52
9 002389 南洋科技 373,086.00 0.51
10 000725 京东方Ａ 342,615.00 0.47
11 000413 东旭光电 332,442.00 0.46 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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12 000503 海虹控股 243,035.00 0.33
13 000547 航天发展 232,440.00 0.32
14 002230 科大讯飞 230,903.50 0.32
15 002456 欧菲光 220,800.00 0.30
16 000063 中兴通讯 203,405.00 0.28
17 300433 蓝思科技 196,248.00 0.27
18 300408 三环集团 182,726.00 0.25
19 002475 立讯精密 168,018.00 0.23
20 000839 中信国安 164,205.00 0.23
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的， 本项的 “累计买入金额 ”按买卖成交金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 1,325,973.00 1.82
2 000725 京东方Ａ 880,812.00 1.21
3 000988 华工科技 753,244.00 1.03
4 300077 国民技术 696,461.00 0.96
5 002657 中科金财 683,270.00 0.94
6 300253 卫宁健康 648,591.56 0.89
7 300033 同花顺 441,150.73 0.61
8 002241 歌尔股份 421,760.00 0.58
9 002161 远 望 谷 408,187.00 0.56
10 002610 爱康科技 353,273.00 0.49
11 002292 奥飞娱乐 263,196.00 0.36
12 300014 亿纬锂能 262,786.00 0.36
13 300079 数码视讯 230,511.24 0.32
14 002049 紫光国芯 222,047.00 0.30
15 000997 新 大 陆 214,279.00 0.29
16 300251 光线传媒 202,597.00 0.28
17 002153 石基信息 198,874.00 0.27
18 300133 华策影视 197,090.29 0.27
19 002465 海格通信 184,052.45 0.25
20 000156 华数传媒 172,556.00 0.24 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2 、 “累计卖出金额 ”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,400,923.70
卖出股票收入（成交）总额 10,408,883.67
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，买入卖
出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总额 ” 、 “卖出股票收入 （成交） 总额 ” 均按买卖成交金额 （ 成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯( 证券代码 000063 ） 、 歌 尔 股 份 （ 证 券 代 码
002241 ） 、 乐视 网 （证 券代 码 300104 ） 外 其他 证券 的 发行 主体 未 有被 监管 部 门立 案调 查 ，不存在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1 、中兴通讯( 证券代码 000063 ）
该证券发行人于 2017 年3 月8 日发布 公告称，因违规经营，被美国相关机构处以罚款。
2 、歌尔股份 （证券代码 002241）
该证券发行人于 2016 年 7 月 16 日发 布公告称，因内幕信息知情人登记管理情况存在问题，
被山东证监局采取责令改正的行政监管措施。
3 、乐视网（ 证券代码 300104）
该证券发行人于 2017 年04 月 24 日发 布公告称， 因关联交易未及时审议与披露， 被中国证监
会地方监管机构警示。
对 上 述证 券的 投 资决 策程 序 的说 明： 本 基金 为指 数 型基 金， 因 复制 指数 被 动持 有， 上述证券
的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 424.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 212.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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8 其他 -
9 合计 637.07
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 2,544,813.96 3.37 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流 通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
411 36,548.54 13,986,780.00 93.11% 1,034,669.00 6.89%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 古碧华 148,053.00 0.99%
2 黄学明 46,000.00 0.31%
3 曹彩英 36,000.00 0.24%
4 吴先磊 33,900.00 0.23%
5 黄朝晖 30,000.00 0.20%
6 闫明华 30,000.00 0.20% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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7 段英昌 25,000.00 0.17%
8 刘江鲁 23,700.00 0.16%
9 苏金燕 20,566.00 0.14%
10 庄佩 18,454.00 0.12%
-
中国银行股份有限公司- 招商深证
TMT 产业50 交易型开放式 指数
13,986,780.00 93.11%
注 ：前十名持有人为除招商深证 TMT50ETF 联接基 金以外的前十名持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本基金期末基金管理人的从业人员无持有本基金的情况。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月27 日 ）基金份额总额 347,195,545.00
本报告期期初基金份额总额 15,771,449.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 750,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 15,021,449.00
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额 。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内基金投资策略未作改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期， 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚， 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 2 20,809,807.37 100.00% 19,379.51 100.00% -
申万宏源 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
注：基 金交 易佣金 根据 券商季 度综 合评分 结果 给与分 配， 券商综 合评 分根据 研究 报告质 量 、 路 演
质量、 联合 调研质 量以 及销售 服务 质量打 分， 从多家 服务 券商中 选取 符合法 律规 范经营 的 综 合 能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170630 14,486,780.00 - 500,000.00 13,986,780.00 93.11%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净
值剧烈波动， 甚至引发基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及 时赎回持有的全部基金份额。
招商基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
