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创业板(159915)

创业板:2017年半年度报告查看PDF公告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 
 
 
 
 
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 
第 2 页共 44 页 
1 重要 提 示及目 录 
1.1 重要提示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 3 页共 44 页 1.2 目录 1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13 6 半年度财务 会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16 7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32 7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 38 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 4 页共 44 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 38 8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 39 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 40 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 41 9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 41 10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 42 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 43 11 影响投资 者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 43 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .............................................. 43 12 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 44 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 44 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 44 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 44 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 5 页共 44 页 2 基金 简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达创业板 ETF 场内简称 创业板 基金主代码 159915 交易代码 159915 基金运作方式 交易型开放式(ETF ) 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,412,990,587.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 12 月 9 日 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本 基 金 采 取完 全 复 制 法进 行 投 资 ,即 按 照 创 业板 指 数 的 成份 股 组 成及权 重 构 建 股 票投 资 组 合 。但 是 当 指 数编 制 方 法 变更 、 成 份 股发 生 变 更、成 份 股 权 重 由于 自 由 流 通量 调 整 而 发生 变 化 、 成份 股 派 发 现金 股 息 、配股 及 增 发 、 股票 长 期 停 牌、 市 场 流 动性 不 足 等 情况 发 生 时 ,基 金 管 理人将 对 投 资 组 合进 行 优 化 ,尽 量 降 低 跟踪 误 差 。 本基 金 力 争 将日 均 跟 踪偏离 度控制在 0.2% 以内, 年化 跟踪误差控制在 2% 以内 。 本基金可以参与股指 期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 业绩比较基 准 创业板指数 风险收益特征 本 基 金 属 股票 型 基 金 ,预 期 风 险 与收 益 水 平 高于 混 合 基 金、 债 券 基金与 货 币 市 场 基金 。 本 基 金为 指 数 型 基金 , 采 用 完全 复 制 法 跟踪 标 的 指数的 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 6 页共 44 页 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-8 室 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州 银行大厦40-43 楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 信 息 披 露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 注 : 本 基 金场 内 注 册 登记 机 构 为 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 , 场外 注 册 登 记机 构 为 易 方达 基金管理有限公司。 3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -608,804,231.11 本期利润 -321,463,918.32 加权平均基金份额本期利润 -0.1030 本期加权平均净值利润率 -5.74% 本期基金份额净值增长率 -6.90% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,998,229,174.63 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 7 页共 44 页 期末可供分配基金份额利润 0.8785 期末基金资产净值 5,977,470,817.57 期末基金份额净值 1.7514 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 100.64% 注:1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字。 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分 配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4. 本基金已 于 2011 年 11 月 30 日进 行了基金份额折算,折算比例为 1.14558776 。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.13% 0.92% 3.08% 0.92% 0.05% 0.00% 过去三个月 -4.20% 0.94% -4.68% 0.95% 0.48% -0.01% 过去六个月 -6.90% 0.95% -7.34% 0.95% 0.44% 0.00% 过去一年 -17.96% 1.03% -18.39% 1.04% 0.43% -0.01% 过去三年 27.50% 2.37% 29.43% 2.33% -1.93% 0.04% 自基金合同生 效起至今 100.64% 2.11% 112.71% 2.12% -12.07% -0.01% 3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动 的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日) 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 8 页共 44 页 注 : 自基 金合 同 生效 至报 告 期末 ,基 金 份额 净值 增 长率 为 100.64% , 同期 业 绩比 较基 准收益率 为 112.71% 。 4 管理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方达基金管理有限公司 (简称 “ 易方 达 ” ) 成立于 2001 年 4 月 17 日, 旗下 设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方达国际控股有限公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承 “ 取信于市 场, 取信于社会 ” 的宗旨, 坚持在 “ 诚信规 范 ” 的前提下, 通过 “ 专业化运作和团队合作实现持续稳健增长 ” 的经营理念, 以严格的管理、 规范的 运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人 资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合格境 内机构投资者(QDII ) 资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年 10 月,易方 达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月,易方达获得基本养老保险基金证券 投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日,易 方达的总资产管理规模达到 11000 亿元,其中公募 基金管理规模 4842 亿元 。 4.1.2 基 金经 理 ( 或基金 经 理 小组) 及 基 金经理 助 理 简介 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 9 页共 44 页 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达生物科技 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达深证 100 交易型开 放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证 100 交 易型开放式 指数基金的基金经理、易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理 2016- 05-07 - 9 年 硕士研究生, 曾任华泰联合证券资产 管理部研究员, 易方达基金管理有限 公司集中交易室交易员、 指数与量化 投资部指数基金运作专员、 基金经理 助理。 刘 树 荣 本基金的基金经理助理、易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理助理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理助理、易方达生物科技指数分 级证券投资基金的基金经理助理、 易方达银行指数分级证券投资基金 的基金经理助理、易方达中小板指 数分级证券投资基金的基金经理助 理、易方达深证 100 交 易型开放式 指数基金的基金经理助理、易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理助理、易 方达深证 100 交易型开放 式指数证 券投资基金联接基金的基金经理助 理、易方达深证成指交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理助理 2016- 09-01 - 10 年 本科学士, 曾任招商银行资产托管部 基金会计, 易方达基金管理有限公司 核算部基金核算专员、 指数与量化投 资部运作支持专员。 注:1. 此处的 “ 任职日期” 和“ 离任日期 ” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 10 页共 44 页 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况 本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ,以 及 强 化 事后 监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 , 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间 优先、 价格优先 ” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ,同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次, 其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策 略 需 要 和 其他 组 合 发 生的 反 向 交 易;2 次 为 不同 基 金 经 理管 理 的 基 金因 投 资 策 略不 同 而 发 生的 反 向 交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 创 业 板 指, 创 业 板 指由 深 圳 创 业板 规 模 大 、流 动 性 好 、最 具 代 表 性的 100 只股 票组 成 , 以 综合 反 映 创 业板 最 具 影 响力 的 一 批 龙头 企 业 的 整体 状 况 , 集中 体 现 了 业绩 高 成 长 , 产 业 高创 新 的 创 业板 块 特 征 。本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 完全 按 照 标 的指 数 的 成 份股 组 成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2017 年上半 年, 经济方面: 中国二季度 GDP 同比 6.9% , 持 平一季度前值 6.9% , 高 于预期。 总 体 来 看 , 上半 年 国 民 经济 稳 中 向 好, 其 中 房 地产 开 发 增 速放 缓 ; 零 售增 长 加 快 ,尤 其 是 网 上零 售 业 务 增 速 高 企; 进 出 口 快速 增 长 , 外贸 结 构 开 始改 善 ; 居 民消 费 价 格 涨幅 较 为 温 和, 并 未 出 现明 显 的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 11 页共 44 页 通货膨胀。 市场方面:2017 年初在人 民币短期快速贬值, 金 融去杠杆严格执行, 及 对经济增速低预期的情 况下,A 股出现了大幅急速调整行情,随后二季度投资者风险偏好降低,资金主要集中在大盘蓝筹 和稳定成长的消费类股票上面, 以上证 50 为代表 的大盘价值指数和消费行业表现出色。 创业板指作 为深市创业板块的集中代表,2017 上半年涨幅为-7.3% ,大 幅落后于大盘蓝筹的代表指数上证 50, 其同期涨幅为 11.5% 。 报 告 期 内 本基 金 为 正 常运 作 期 , 在操 作 中 , 我们 严 格 遵 守基 金 合 同 ,坚 持 既 定 的指 数 化 投 资策 略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.7514 元,本 报告期份额净值增长率为-6.90% , 同期业绩比 较基准收益率为-7.34% 。 日跟踪偏离度的均值为 0.01% , 年化 跟踪误差 0.49% , 在合同 规定的目标控 制范围之内。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 宏观经济:2017 年整体经 济保持稳定, 尤其是在 供给侧改革之后, 周期 行业的收入和利润开始 复 苏 , 预 计下 半 年 在 周期 行 业 的 支撑 下 : 房 地产 保 持 稳 定, 出 口 进 入复 苏 阶 段 ,制 造 行 业 产能 出 清 后的补库存阶段,整体经济还将继续保持稳定增长的态势。 证券市场:2017 年上半年 市场整体追求安全边际, 价值蓝筹, 消费蓝筹在资金的追捧下, 估值 已不再便宜。 而成长股及中小创板块在经过 2015、2016 、2017 上半年连续 的调整之后, 估值已经趋 于 合 理 , 部分 增 长 确 定性 高 的 成 长股 已 经 出 现低 估 。 预 计, 未 来 资 金风 格 切 换 将给 成 长 股 带来 表 现 机会,而创业板作为高成长股票的突出代表,将尤其受益于成 长股的风口。 行 业 走 势 :创 业 板 指 数行 业 分 布 主要 集 中 在 新兴 产 业 , 虽然 指 数 成 分股 市 值 普 遍偏 小 , 但 是业 绩成长性高、股价弹性大。在经过连续 2 年的深度调整后,其估值水平已经处于合理区间,鉴于当 前 中 国 经 济转 型 的 大 背景 , 作 为 新兴 行 业 集 中的 创 业 板 指数 应 该 享 受一 定 的 成 长溢 价 , 长 期投 资 价 值依然明显。 作 为 被 动 投资 的 基 金 ,本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 , 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的 跟 踪 偏 离 为投 资 目 标 ,追 求 跟 踪 偏离 度 及 跟 踪误 差 的 最 小化 , 致 力 于为 投 资 者 提供 分 享 中 国经 济 增 长红利的优质指数产品。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 12 页共 44 页 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 常 务 副 总裁 担 任 估 值委 员 会 主 席, 主 动 权 益板 块 、 固 定收 益 板 块 、 投资 风 险 管 理部 、 监 察 部和 核 算 部 指定 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修 订 基 金 估 值政 策 和 程 序, 指 导 和 监督 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经 验 , 熟 悉 相关 法 律 法 规, 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能 力 。 基 金 经理 可 参 与 估值 原 则 和 方法 的 讨 论 ,但 不 参 与 估值 原 则 和 方法 的 最 终 决策 和 日 常 估值 的 执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 易方 达 创 业 板交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 的托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告 期 内, 易 方 达 创业 板 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 的 管 理 人 —— 易 方 达基 金 管 理 有 限 公 司 在 易 方达 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基 金份 额 申 购 赎 回 价 格计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 , 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 , 在各 重 要 方 面 的 运 作严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 。 本报 告 期 内 ,易 方 达 创 业板 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金未进行利润分配。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 13 页共 44 页 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管 人 依法 对 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的 易方 达 创 业 板交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资基金 2017 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 172,946,647.20 72,466,430.65 结算备付金


1,320,857.39 1,279,270.77 存出保证金


114,038.70 166,611.12 交易性金融资产 6.4.7.2 5,822,317,266.27 5,148,331,660.08 其中:股票投资


5,822,317,266.27 5,148,331,660.08 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 52,681,298.39 应收利息 6.4.7.5 31,504.00 18,034.37 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


5,996,730,313.56 5,274,943,305.38 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 14 页共 44 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


13,205,931.08 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,477,955.00 2,315,226.84 应付托管费


495,591.02 463,045.37 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 502,291.09 787,148.94 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 2,577,727.80 5,147,547.33 负债合计


19,259,495.99 8,712,968.48 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 2,979,241,642.94 2,443,678,305.97 未分配利润 6.4.7.10 2,998,229,174.63 2,822,552,030.93 所有者权益合计


5,977,470,817.57 5,266,230,336.90 负债和所有者权益总计


5,996,730,313.56 5,274,943,305.38 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.7514 元 ,基金份额总额 3,412,990,587.00 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-302,004,072.74 -521,287,992.60 1. 利息收入


424,918.12 780,161.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 424,918.12 779,391.99 债券利息收入


- 769.51 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列)


-589,730,334.42 -668,086,622.70 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -624,597,180.72 -683,336,424.14 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 532,965.63 资产支持证券投资收益


- - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 15 页共 44 页 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 34,866,846.30 14,716,835.81 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 287,340,312.79 139,984,683.44 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 -38,969.23 6,033,785.16 减 : 二 、费用


19,459,845.58 21,265,186.91 1 .管理人报 酬


13,867,587.06 13,168,164.71 2 .托管费


2,773,517.44 2,633,632.90 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 1,752,954.70 4,437,519.50 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 1,065,786.38 1,025,869.80 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) -321,463,918.32 -542,553,179.51 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列)


-321,463,918.32 -542,553,179.51 6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,443,678,305.97 2,822,552,030.93 5,266,230,336.90 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -321,463,918.32 -321,463,918.32 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 535,563,336.97 497,141,062.02 1,032,704,398.99 其中:1. 基金 申购款 5,409,905,332.81 5,553,632,482.17 10,963,537,814.98 2. 基金赎回款 -4,874,341,995.84 -5,056,491,420.15 -9,930,833,415.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 16 页共 44 页 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,979,241,642.94 2,998,229,174.63 5,977,470,817.57 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,417,139,678.78 2,714,069,785.77 4,131,209,464.55 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -542,553,179.51 -542,553,179.51 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) 775,139,919.89 997,970,088.04 1,773,110,007.93 其中:1. 基金 申购款 25,758,464,569.79 34,249,646,274.16 60,008,110,843.95 2. 基金赎回款 -24,983,324,649.90 -33,251,676,186.12 -58,235,000,836.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,192,279,598.67 3,169,486,694.30 5,361,766,292.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人: 张优造,会计机构负责人: 陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称"本基金" ) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会证监许可[2011]740 号 《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募 集 的 批 复 》核 准 , 由 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《易 方 达 创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《易方达 创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 9 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 561,684,800 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 56,159 份基金 份额。 本基金为契约型、 交 易 型 开 放式 基 金 , 存续 期 限 不 定。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 , 基 金托 管 人 为中国工商银行股份有限公司。 为了与创业板指数进行对比,根据《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 17 页共 44 页 和 《 易 方 达创 业 板 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 》 的 有关 规 定 , 易方 达 基 金 管理 有 限 公司确定 2011 年 11 月 30 日为本基金的基金份额折算日。当日创业板指数收盘值为 838.108 点, 本 基金资产净值为 539,288,328.86 元, 折算前基金份额总额为 561,684,800 份 , 折算前基金份额净值为 0.9601 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.14558776 , 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 643,454,936 份,折算后基金份额净值为 0.8381 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例, 对 各 基 金 份额 持 有 人 认购 的 基 金 份额 进 行 了 折算 , 并 由 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 深 圳分 公 司 于 2011 年 12 月 1 日进行 了变更登记。 6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金 业协会颁布的《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 创 业 板 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 中国 证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期 所 采用的 会 计 政策、 会 计 估计与 最 近 一期年 度 报 告相一 致 的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更 正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财 政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税 收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 补充政策的 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 , 主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 18 页共 44 页 业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差 价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


6.4.7 重 要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行 存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 172,946,647.20 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 172,946,647.20 6.4.7.2 交易 性 金 融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,925,098,206.46 5,822,317,266.27 -102,780,940.19 贵 金 属 投 资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 19 页共 44 页 其他 - - - 合计 5,925,098,206.46 5,822,317,266.27 -102,780,940.19 6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收 利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 30,783.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 674.49 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.17 合计 31,504.00 6.4.7.6 其他 资 产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 502,291.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 502,291.09 6.4.7.8 其他 负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 233,068.27 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 20 页共 44 页 应付替代款 918,593.48 可退替代款 1,013,133.70 其他应付款 412,932.35 合计 2,577,727.80 6.4.7.9 实收 基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,799,454,936.00 2,443,678,305.97 本期申购 6,197,535,651.00 5,409,905,332.81 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -5,584,000,000.00 -4,874,341,995.84 本期末 3,412,990,587.00 2,979,241,642.94 6.4.7.10 未分 配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,419,056,806.50 -596,504,775.57 2,822,552,030.93 本期利润 -608,804,231.11 287,340,312.79 -321,463,918.32 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 699,737,136.21 -202,596,074.19 497,141,062.02 其中:基金申购款 6,922,233,166.07 -1,368,600,683.90 5,553,632,482.17 基金赎回款 -6,222,496,029.86 1,166,004,609.71 -5,056,491,420.15 本期已分配利润 - - - 本期末 3,509,989,711.60 -511,760,536.97 2,998,229,174.63 6.4.7.11 存款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 368,815.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 55,098.98 其他 1,003.27 合计 424,918.12 6.4.7.12 股票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -35,796,640.20 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 21 页共 44 页 股票投资收益 ——赎回差价收入 -588,800,540.52 股票投资收益 ——申购差价收入 - 合计 -624,597,180.72 6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 689,706,674.52 减:卖出股票成本总额 725,503,314.72 买卖股票差价收入 -35,796,640.20 6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额 9,930,833,415.99 减:现金支付赎回款总额 228,888,694.99 减:赎回股票成本总额 10,290,745,261.52 赎回差价收入 -588,800,540.52 6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生 工 具 收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利 收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 34,866,846.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 34,866,846.30 6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 287,340,312.79 —— 股票投资 287,340,312.79 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 22 页共 44 页 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 287,340,312.79 6.4.7.17 其他 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 - 基金申购费收入


19,990.00 替代损益收入 -58,959.23 其他 - 合计 -38,969.23 注 : 替 代 损益 收 入 是 指投 资 者 采 用可 以 现 金 替代 方 式 申 购本 基 金 时 ,补 入 被 替 代股 票 的 实 际买 入 成 本 与 申购 确 认 日 估值 的 差 额 或强 制 退 款 的被 替 代 股 票在 强 制 退 款计 算 日 与 申购 确 认 日 估值 的 差 额。 6.4.7.18 交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 交易所市场交易费用 1,752,954.70 银行间市场交易费用 - 合计 1,752,954.70 6.4.7.19 其他 费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 662.88 上市费 29,752.78 指数使用费 832,055.23 其他 - 合计 1,065,786.38 6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关 系 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 23 页共 44 页 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售 机构 中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国工商 银行”) 基金托管人 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,867,587.06 13,168,164.71 其中:支付销售机构的客户维护费 97,381.87 - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计 提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 的基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送 基金 管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等, 支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,773,517.44 2,633,632.90 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 24 页共 44 页 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送 基金 托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等, 支付日期顺延。 6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况 6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达创业板交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金 700,509,896.00 20.52% 521,115,431.00 18.61% 注 : 除 基 金管 理 人 之 外的 其 他 关 联方 投 资 本 基金 相 关 的 费用 按 基 金 合同 及 更 新 的招 募 说 明 书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 活期存款 172,946,647. 20 368,815.87 95,073,011.2 9 567,972.25 注 : 本 基 金的 上 述 银 行存 款 由 基 金托 管 人 中 国工 商 银 行 股份 有 限 公 司保 管 , 按 银行 同 业 利 率或 约定利率计息。 6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 25 页共 44 页 无。 6.4.11 利润分 配 情 况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30045 9 金科娱 乐 2017-06 -30 重大事 项停牌 12.40 - - 2,400,498 28,836,685.79 29,766,175.2 0 - 30008 5 银之杰 2017-06 -30 重大事 项停牌 18.50 2017-0 7-07 18.88 1,615,179 30,872,800.68 29,880,811.5 0 - 30008 8 长信科 技 2016-09 -12 重大事 项停牌 15.75 2017-0 8-09 14.50 4,607,928 68,700,335.38 72,574,866.0 0 - 30009 8 高新兴 2017-06 -22 重大事 项停牌 12.90 2017-0 7-03 13.18 2,636,848 33,590,293.59 34,015,339.2 0 - 30010 乐视网 2017-04 重大事 30.68 - - 4,443,217 147,408,575.5 136,317,897. - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 26 页共 44 页 4 -17 项停牌 7 56 30013 4 大富科 技 2017-02 -09 重大事 项停牌 23.36 - - 1,754,511 42,531,303.80 40,985,376.9 6 - 30014 5 中金环 境 2017-06 -28 重大事 项停牌 16.92 - - 3,955,439 63,609,543.83 66,926,027.8 8 - 30026 7 尔康制 药 2017-05 -10 重大事 项停牌 11.46 - - 3,076,791 38,313,475.64 35,260,024.8 6 - 30027 1 华宇软 件 2017-06 -22 重大事 项停牌 16.59 2017-0 7-04 16.80 2,631,716 44,596,224.91 43,660,168.4 4 - 30029 1 华录百 纳 2017-04 -19 重大事 项停牌 20.02 - - 1,649,237 35,092,386.16 33,017,724.7 4 - 30036 4 中文在 线 2017-02 -13 重大事 项停牌 37.28 - - 629,390 24,388,303.59 23,463,659.2 0 - 30036 7 东方网 力 2016-12 -15 重大事 项停牌 20.00 2017-0 7-03 18.01 1,628,037 33,322,924.03 32,560,740.0 0 - 6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.13 金融工 具 风 险及管 理 6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构 本 基 金 管 理 人 按 照 “ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 , 全 面 管 理 、 专 业 分 工 ” 的 思 路 , 将 风 险 控 制 嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从 投 资 决 策的 层 次 看 ,投 资 决 策 委员 会 、 投 资总 监 、 基 金投 资 部 总 经理 和 基 金 经理 对 投 资 行为 及相关风险进行管理、 监控, 并根据其不同权限实施风险控制; 从岗位职能的分工上看, 基金经理 、 监 察 部 、 集中 交 易 室 、核 算 部 以 及投 资 风 险 管理 部 从 不 同角 度 、 不 同环 节 对 投 资的 全 过 程 实行 风 险 监控和管理; 从投资管理的流程看, 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定位、 事中的风险管理和事后 的风险评估 ” 的健全的风险监控体系。 本 基 金 属 股票 基 金 , 预期 风 险 与 收益 水 平 高 于混 合 基 金 、债 券 基 金 与货 币 市 场 基金 。 本 基 金为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 , 具 有 与 标 的指 数 、 以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票市场相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用 风 险 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 27 页共 44 页 信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 , 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 , 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选 库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的 证 券交 易 交 收 和款 项 清 算 对手 为 中 国证券登记结算有限责任公司。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2016 年 12 月 31 日:0.00%) 。 6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年6 月30日 上年度末 2016 年12月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年6 月30日 上年度末 2016 年12月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.3 流动 性 风 险 流 动 性 风 险是 指 因 金 融资 产 的 流 动性 不 足 , 无法 在 合 理 价格 变 现 资 产。 本 基 金 的流 动 性 风 险主 要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 , 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流 通受限证券比例等方式防范流动性风险, 同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型的基金。 6.4.13.4 市场 风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 28 页共 44 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、 凸度、V AR 等方法评估组合面临的利率风险敞口, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 172,946,647.20 - - - 172,946,647.2 0 结算备付金 1,320,857.39 - - - 1,320,857.39 存出保证金 114,038.70 - - - 114,038.70 交易性金融资产 - - - 5,822,317,266.27 5,822,317,266. 27 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 31,504.00 31,504.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 174,381,543.29 - - 5,822,348,770.27 5,996,730,313. 56 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 13,205,931.08 13,205,931.08 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,477,955.00 2,477,955.00 应付托管费 - - - 495,591.02 495,591.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 502,291.09 502,291.09 应交税费 - - - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 29 页共 44 页 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,577,727.80 2,577,727.80 负债总计 - - - 19,259,495.99 19,259,495. 99 利率敏感度缺口 174,381,543.29 - - 5,803,089,274.28 5,977,470,817. 57 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 72,466,430.65 - - - 72,466,430.65 结算备付金 1,279,270.77 - - - 1,279,270.77 存出保证金 166,611.12 - - - 166,611.12 交易性金融资产 - - - 5,148,331,660.08 5,148,331,660. 08 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 52,681,298.39 52,681,298.39 应收利息 - - - 18,034.37 18,034.37 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 73,912,312.54 - - 5,201,030,992.84 5,274,943,305. 38 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,315,226.84 2,315,226.84 应付托管费 - - - 463,045.37 463,045.37 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 30 页共 44 页 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 787,148.94 787,148.94 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 5,147,547.33 5,147,547.33 负债总计 - - - 8,712,968.48 8,712,968.48 利率敏感度缺口 73,912,312.54 - - 5,192,318,024.36 5,266,230,336. 90 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1. 市场利率下 降 25 个基点 - - 2. 市场利率上 升 25 个基点 - - 注: 本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包括可转债) , 因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易 的 股 票 和 债券 , 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 , 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统, 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、V AR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 31 页共 44 页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 5,822,317,266.27 97.40 5,148,331,660.08 97.76 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,822,317,266.27 97.40 5,148,331,660.08 97.76 6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基 准上升 5% 290,211,071.53 246,671,828.65 2. 业绩比较基 准下降 5% -290,211,071.53 -246,671,828.65 6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 5,243,888,454.73 元 , 属于第二层次的余额为 578,428,811.54 元, 无 属于第三层次 的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次 4,712,534,406.85 元, 第二层次 435,797,253.23 元,无属于第 三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 32 页共 44 页 无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 5,822,317,266.27 97.09 其中:股票 5,822,317,266.27 97.09 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 174,267,504.59 2.91 7 其他各项资产 145,542.70 0.00 8 合计 5,996,730,313.56 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。


7.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 33 页共 44 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 466,861,371.36 7.81 B 采矿业 - - C 制造业 2,828,265,272.85 47.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 119,843,236.16 2.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,601,996,483.05 26.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 59,719,017.46 1.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 305,981,997.41 5.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 156,869,546.60 2.62 R 文化、体育和娱乐业 282,780,341.38 4.73 S 综合 - - 合计 5,822,317,266.27 97.40 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300498 温氏股份 19,917,294 466,861,371.36 7.81 2 300059 东方财富 15,599,970 187,511,639.40 3.14 3 300072 三聚环保 4,661,728 172,717,022.40 2.89 4 300136 信维通信 4,059,196 162,449,023.92 2.72 5 300070 碧水源 7,982,797 148,879,164.05 2.49 6 300124 汇川技术 5,510,244 140,731,631.76 2.35 7 300104 乐视网 4,443,217 136,317,897.56 2.28 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 34 页共 44 页 8 300024 机器人 6,506,366 126,874,137.00 2.12 9 300408 三环集团 5,688,368 119,398,844.32 2.00 10 300003 乐普医疗 4,798,244 106,089,174.84 1.77 11 300156 神雾环保 3,009,041 98,576,183.16 1.65 12 300017 网宿科技 8,165,136 98,553,191.52 1.65 13 300266 兴源环境 3,129,204 96,129,146.88 1.61 14 300315 掌趣科技 11,253,512 91,828,657.92 1.54 15 300115 长盈精密 2,816,589 82,188,067.02 1.37 16 300296 利亚德 4,091,080 76,912,304.00 1.29 17 300433 蓝思科技 2,580,019 75,052,752.71 1.26 18 300144 宋城演艺 3,544,268 73,968,873.16 1.24 19 300088 长信科技 4,607,928 72,574,866.00 1.21 20 300027 华谊兄弟 8,615,777 69,701,635.93 1.17 21 300145 中金环境 3,955,439 66,926,027.88 1.12 22 300383 光环新网 4,930,036 66,851,288.16 1.12 23 300182 捷成股份 6,964,958 66,584,998.48 1.11 24 300015 爱尔眼科 2,823,716 65,679,634.16 1.10 25 300033 同花顺 1,036,037 64,451,861.77 1.08 26 300159 新研股份 4,756,201 62,972,101.24 1.05 27 300142 沃森生物 5,060,296 62,545,258.56 1.05 28 300197 铁汉生态 4,640,547 61,626,464.16 1.03 29 300355 蒙草生态 5,677,252 60,973,686.48 1.02 30 300113 顺网科技 2,250,852 60,547,918.80 1.01 31 300058 蓝色光标 7,636,703 59,719,017.46 1.00 32 300418 昆仑万维 2,588,227 59,192,751.49 0.99 33 300055 万邦达 3,163,955 58,216,772.00 0.97 34 300166 东方国信 4,213,650 56,589,319.50 0.95 35 300168 万达信息 3,863,617 56,215,627.35 0.94 36 300146 汤臣倍健 4,010,489 55,104,118.86 0.92 37 300002 神州泰岳 6,481,517 54,055,851.78 0.90 38 300244 迪安诊断 1,655,354 52,077,436.84 0.87 39 300287 飞利信 5,520,834 50,681,256.12 0.85 40 300324 旋极信息 2,603,695 47,491,396.80 0.79 41 300122 智飞生物 2,454,709 46,909,488.99 0.78 42 300253 卫宁健康 5,888,528 45,989,403.68 0.77 43 300180 华峰超纤 1,712,100 45,695,949.00 0.76 44 300203 聚光科技 1,623,930 45,664,911.60 0.76 45 300014 亿纬锂能 2,495,790 45,298,588.50 0.76 46 300450 先导智能 863,783 44,718,045.91 0.75 47 300271 华宇软件 2,631,716 43,660,168.44 0.73 48 300077 国民技术 3,148,722 43,106,004.18 0.72 49 300090 盛运环保 4,449,838 42,139,965.86 0.70 50 300274 阳光电源 3,792,249 42,056,041.41 0.70 51 300207 欣旺达 3,558,176 41,950,895.04 0.70 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 35 页共 44 页 52 300133 华策影视 3,707,846 41,527,875.20 0.69 53 300251 光线传媒 5,018,385 41,100,573.15 0.69 54 300134 大富科技 1,754,511 40,985,376.96 0.69 55 300083 劲胜精密 4,380,600 40,476,744.00 0.68 56 300068 南都电源 2,374,377 39,984,508.68 0.67 57 300026 红日药业 8,478,203 39,932,336.13 0.67 58 300257 开山股份 1,878,800 39,605,104.00 0.66 59 300079 数码视讯 6,709,683 39,251,645.55 0.66 60 300347 泰格医药 1,616,218 39,112,475.60 0.65 61 300001 特锐德 2,329,897 39,049,073.72 0.65 62 300294 博雅生物 921,456 38,000,845.44 0.64 63 300199 翰宇药业 2,454,091 37,645,755.94 0.63 64 300009 安科生物 2,253,151 36,974,207.91 0.62 65 300020 银江股份 2,664,958 36,883,018.72 0.62 66 300170 汉得信息 3,463,800 35,711,778.00 0.60 67 300267 尔康制药 3,076,791 35,260,024.86 0.59 68 300185 通裕重工 13,073,677 34,122,296.97 0.57 69 300098 高新兴 2,636,848 34,015,339.20 0.57 70 300216 千山药机 1,381,635 33,780,975.75 0.57 71 300118 东方日升 2,403,767 33,772,926.35 0.57 72 300310 宜通世纪 2,538,912 33,564,416.64 0.56 73 300273 和佳股份 2,759,916 33,560,578.56 0.56 74 300073 当升科技 1,324,234 33,026,395.96 0.55 75 300291 华录百纳 1,649,237 33,017,724.74 0.55 76 300367 东方网力 1,628,037 32,560,740.00 0.54 77 300116 坚瑞沃能 3,022,600 32,492,950.00 0.54 78 300431 暴风集团 1,362,688 32,472,855.04 0.54 79 300101 振芯科技 2,230,481 31,226,734.00 0.52 80 300352 北信源 5,337,932 30,799,867.64 0.52 81 300078 思创医惠 2,826,623 30,329,664.79 0.51 82 300010 立思辰 2,330,483 30,179,754.85 0.50 83 300085 银之杰 1,615,179 29,880,811.50 0.50 84 300496 中科创达 1,054,642 29,846,368.60 0.50 85 300459 金科娱乐 2,400,498 29,766,175.20 0.50 86 300212 易华录 1,083,540 27,337,714.20 0.46 87 300376 易事特 3,010,979 27,309,579.53 0.46 88 300297 蓝盾股份 2,375,078 26,007,104.10 0.44 89 300377 赢时胜 2,280,062 25,969,906.18 0.43 90 300043 星辉娱乐 3,157,621 25,924,068.41 0.43 91 300037 新宙邦 1,039,958 23,898,234.84 0.40 92 300222 科大智能 1,034,477 23,472,283.13 0.39 93 300364 中文在线 629,390 23,463,659.20 0.39 94 300202 聚龙股份 1,377,409 22,754,796.68 0.38 95 300458 全志科技 835,498 22,007,017.32 0.37 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 36 页共 44 页 96 300359 全通教育 1,664,601 21,756,335.07 0.36 97 300292 吴通控股 3,194,002 21,623,393.54 0.36 98 300369 绿盟科技 1,902,382 21,040,344.92 0.35 99 300317 珈伟股份 1,123,604 16,404,618.40 0.27 100 300558 贝达药业 239,475 14,282,289.00 0.24 101 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 102 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 103 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 104 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 105 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 106 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 107 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 125,012,428.04 2.37 2 300355 蒙草生态 61,291,901.04 1.16 3 300197 铁汉生态 53,405,389.57 1.01 4 300145 中金环境 51,860,716.39 0.98 5 300180 华峰超纤 45,410,671.17 0.86 6 300083 劲胜精密 41,086,524.71 0.78 7 300257 开山股份 38,656,746.14 0.73 8 300376 易事特 37,342,670.21 0.71 9 300450 先导智能 36,285,321.10 0.69 10 300310 宜通世纪 33,657,199.00 0.64 11 300104 乐视网 32,481,883.16 0.62 12 300116 坚瑞沃能 31,459,616.00 0.60 13 300433 蓝思科技 31,123,226.21 0.59 14 300459 金科娱乐 27,404,456.00 0.52 15 300315 掌趣科技 23,473,302.70 0.45 16 300182 捷成股份 23,372,259.86 0.44 17 300266 兴源环境 23,308,787.18 0.44 18 300317 珈伟股份 21,211,576.71 0.40 19 300496 中科创达 20,367,322.85 0.39 20 300059 东方财富 16,942,548.20 0.32 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 37 页共 44 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300053 欧比特 37,253,633.73 0.71 2 300096 易联众 30,968,598.17 0.59 3 300238 冠昊生物 30,464,117.44 0.58 4 300226 上海钢联 26,962,390.07 0.51 5 300228 富瑞特装 25,935,689.74 0.49 6 300036 超图软件 25,483,336.40 0.48 7 300131 英唐智控 25,372,502.56 0.48 8 300498 温氏股份 25,003,859.85 0.47 9 300336 新文化 24,524,030.63 0.47 10 300178 腾邦国际 22,766,808.28 0.43 11 300032 金龙机电 22,664,675.62 0.43 12 300188 美亚柏科 20,844,367.66 0.40 13 300070 碧水源 20,352,394.68 0.39 14 300474 景嘉微 16,158,922.60 0.31 15 300024 机器人 13,106,682.69 0.25 16 300072 三聚环保 12,817,224.22 0.24 17 300124 汇川技术 12,697,604.46 0.24 18 300408 三环集团 11,988,437.21 0.23 19 300003 乐普医疗 10,560,402.62 0.20 20 300222 科大智能 9,707,813.21 0.18 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 1,081,012,675.32 卖出股票 收入(成交)总额 689,706,674.52 注:“ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 38 页共 44 页 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,038.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,504.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 39 页共 44 页 8 其他 - 9 合计 145,542.70 7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情 况说明 1 300104 乐视网 136,317,897.56 2.28 重大事项停 牌


8 基金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有限 公司-易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 59,419 57,439.38 1,970,444,6 28.00 57.73% 1,442,545,9 59.00 42.27% 700,509,89 6.00 20.52% 注: 已包含场外持有人。 机构投资者 “ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例” 数据中已包含 “ 中 国工商银行 -易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和 “ 占总份额比例” 数据。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 40 页共 44 页 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 522,454,254.00 15.41% 2 中船重工财务有限责任公司 52,931,223.00 1.56% 3 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红-019L-FH002 深 44,194,348.00 1.30% 4 中信证券股份有限公司 39,700,000.00 1.17% 5 光大证券-光大银行-光大阳光基中宝 (阳光 2 号 二期)集合资产管理计划 30,900,000.00 0.91% 6 上海同达创业投资股份有限公司 28,000,000.00 0.83% 7 平安资产-工商银行-平安资产如意 11 号保险资产管理产品 26,742,101.00 0.79% 8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普 通保险产品-019L-CT001 深 24,965,300.00 0.74% 9 中国平安人寿保险股份有限公司-传统 -银保账户 23,034,481.00 0.68% 10 中国石油天然气集团公司企业年金计划 -中国工商银行股份有限公司 21,383,700.00 0.63% 11 中国工商银行股份有限公司-易方达创 业板交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 700,509,896.00 20.67% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 41 页共 44 页 8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 9 开放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 20 日 )基金份额总额 561,684,800.00


本报告期期初基金份额总额 2,799,454,936.00 本报告期 基金总申购份额 6,197,535,651.00 减: 本报告期基金总赎回份额 5,584,000,000.00 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,412,990,587.00 注: 期末基金总份额包含场外份额 23,535,651 ; 总申购份额包含场外总申购份额 23,535,651 份。 10 重 大事 件揭 示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发 布公告,自 2017 年 3 月 10 日起聘任关 秀霞女士担任公司 首席国际业务官 (副总经理级) ; 于 2017 年 4 月 19 日发布公 告, 自 2017 年 4 月 19 日 起聘任高松凡 先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 42 页共 44 页 10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国融证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 603,487,115.83 34.11% 301,771.62 33.30% - 东方证券 1 44,077,168.19 2.49% - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华泰证券 2 1,020,705,296.11 57.69% 510,376.05 56.32% - 中投证券 1 - - - - - 江海证券 1 101,064,587.11 5.71% 94,121.57 10.39% - 银河证券 1 - - - - - 注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积 极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 43 页共 44 页 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其 他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-02-09 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 ETF 基 金 增 加 大 同 证 券 为 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-02-13 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-10 4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-19 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-24 6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 ETF 基 金 增 加 湘 财 证 券 为 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-06-08 7 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 办公地址变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-06-23 11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 44 页共 44 页 机构 1 2017 年 03 月 20 日 ~2017 年 03 月 22 日 539,171, 266.00 309,734, 588.00 326,451, 600.00 522,454, 254.00 15.31 % 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 1 2017 年 01 月 13 日 ~2017 年 06 月 30 日 517,115, 431.00 387,597, 812.00 204,203, 347.00 700,509, 896.00 20.52 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ,由此可能导致的特有风险主要 包括: 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险; 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回, 基金管理人可能根据基金合同约定决定部 分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请, 可能影响投资者赎回业务办理; 若个别投资者大额赎回后本基 金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元, 基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并 或者终止基金合同等情形; 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表 决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 12 备 查文 件目 录 12.1 备 查 文 件目录 1. 中国证监 会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2. 《易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3. 《易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 4. 基金管理 人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 七年八 月 二 十九日