中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 八 月 二十 九 日 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6 半 年度 财 务会 计 报 告（未 经 审 计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36
7.6 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 38
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结 构 .................................................................................... 38 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39
8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39
9
开 放式 基金 份 额 变动 ............................................................................................................................. 39
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
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基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 中银中国混合（LOF ）
场内简称 中银中国
基金主代码 163801
交易代码 163801
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,123,873,236.94 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月 23 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势， 紧随中国经济独特的
发展节奏， 挖掘中国主题， 努力为投资者实现基金资产中、 长期资本增值
的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略， 将定性与定
量分析贯穿于主题精选、 公司价值评估、 投资组合构建以及组合风险管理
的全过程之中。 本基金的投资管理主要分为三个层次： 第一个层次是自上
而下的资产类别的配置， 第二个层次是精选主题， 第三个层次是自下而上
的个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为： 沪深 300 指数； 债 券投资部分的
业绩比较基准为：中证国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指
数× 70% + 中 证国债指数× 20%+1 年期 银行存款利率× 10%
风险收益特征 中等偏上风险品种
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200 号中 银大
厦45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200 号中 银大
厦26 层、27 层、45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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法定代表人 白志中 易会满
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 15,081,449.45
本期利润 -5,812,436.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0045
本期加权平均净值利润率 -0.39%
本期基金份额净值增长率 -0.02%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 209,415,036.52
期末可供分配基金份额利润 0.1863
期末基金资产净值 1,333,288,273.46
期末基金份额净值 1.1863
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 634.17%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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② 准差④
过去一个月 4.02% 0.58% 3.64% 0.47% 0.38% 0.11%
过去三个月 0.99% 0.67% 4.11% 0.44% -3.12% 0.23%
过去六个月 -0.02% 0.64% 7.23% 0.40% -7.25% 0.24%
过去一年 1.30% 0.60% 11.22% 0.47% -9.92% 0.13%
过去三年 31.78% 1.79% 49.93% 1.21% -18.15% 0.58%
自基金合同生
效起至今
634.17% 1.41% 223.04% 1.25% 411.13% 0.16%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 1 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十六部分 （三） 投资范围和投资对象、 （ 五） 投资管理程序的规定，
即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的 40%-95% ，债 券资产及回购比例为 0-45% ，
现金类资产比例为 5-15% 。
4
管理人报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德 投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 ， 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 ， 注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2017 年 6 月 30 日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证 券 投 资 基金 、 中 银 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 银 持 续 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 收 益混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银 稳 健 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 行 业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 价 值精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 稳 健双 利 债 券 型证 券 投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中 银 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 小盘 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银信 用 增 利 债券 型 证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银 理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、
中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债券型发起
式 证 券 投 资基 金 、 中 银标 普 全 球 精选 自 然 资 源等 权 重 指 数证 券 投 资 基金 、 中 银 消费 主 题 混 合型 证 券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新回报混合型证券投资基金、 中银互利分级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年
定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 中 高 等 级债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 优 秀 企业 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 中 银活 期 宝 货 币 市 场 基 金 、中 银 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 健 康 生 活混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 聚利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银薪 钱 包 货 币市 场 基 金 、中 银 产 业 债一 年 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 经 济 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 安心 回 报 半 年定 期 开
放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 研 究精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 恒 利半 年 定 期 开放 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银宏 观 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型
证 券 投 资 基金 、 中 银 国有 企 业 债 债券 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 新 财 富 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中 银 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 战 略 新 兴产 业 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 中 银 机构 现 金
管理货币 市 场基金， 中 银美元债 债 券型证券 投 资基金（QDII ） 、中银 稳进 保本混合 型 证券投资 基 金 、
中 银 宝 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银瑞 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 珍 利灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 鑫 利灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 益 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 中银 裕 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 合利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 腾 利灵 活 配中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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置混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 永 利半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 季 季红 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 宏利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 颐 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、
中 银 丰 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银尊 享 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银睿 享 债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 悦 享 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 丰润 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 、 中 银 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 广利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 润
利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 锦 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银品 质 生 活 灵活 配 置
混合型证券投资基金、 中银理财 90 天 债券型证券投资基金、 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、
中 银 富 享 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 文 体 娱 乐灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 新 蓝 筹 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 如 意 宝货 币 市 场 基金 、 中 银 丰实 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、
中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈军
本基金的基金
经理、中银收
益基金基金经
理、副执行总
裁
2013-08-2
3
- 19
中银基金管理有限公司副执行总
裁， 金融学硕 士。 曾任中信 证券股
份有限责任公司资产管理部项目
经理。2004 年加入中银 基金管理
有限公司， 2006 年 10 月至 今任中
银收益基金 基金经理，2009 年 9
月至 2013 年 10 月任中银 中证 100
指数基金基金经理，2013 年 6 月
至 2016 年 1 月任中银美丽中国基
金基金经理，2013 年 8 月至今任
中银中国基金基金经理。 特许金融
分析师（CFA ） ， 香 港 财 经 分 析 师
学会会员。具有 19 年证 券从业年
限。具备基金从业资格 。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 中国证 监会的有关规
则 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 ， 严格 遵 循 本 基金 基 金 合 同， 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立 了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 ， 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 ， 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ，以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 ， 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环
节 的 内 部 控制 ， 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ； 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库， 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 ， 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ，在 保 证
各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 ， 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会； 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国 外 经 济 方面 ， 全 球 经济 继 续 处 于较 为 稳 定 的复 苏 通 道 ，美 国 仍 是 表现 相 对 较 好的 经 济 体 。从
领先指标来看， 上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 54.5 大幅 上升至 57.8 水平， 就业市场整体改善，
失业率稳定在 4.4% 左右 。上半年欧元区经济强势复苏，制造业 PMI 指 数从 54.9 上 升至 57.4 ，CPI
同比增速稳定至 1.3% 左 右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业 PMI 从 56.1 小幅
回落至 54.3 ； 日本经济窄幅震荡， 上半年 PMI 持平于 52.4 。 综合来看， 美国仍是全球复苏前景最好
的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至 103 上 方，后一路回落至 96 左 右。
国 内 经 济 方 面 ， 在 前 期 “ 稳增长 ” 政 策 刺 激 及 国 内 外 需 求 复 苏 影 响 下 ， 经 济 领 先 指 标 整 体 仍 是 震
荡走强， 经济下行压力降低。 具体来看， 二季度领先指标制造业 PMI 震荡上行至 51.7 ， 上半年 持续中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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保持在 51 上 方，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增 长 6.9% ，较 去年末上行 0.9 个百分点 。
从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6 月消 费增速小幅回升至 11% ，6 月
美元计价出口增速大幅回升至 11.3% 左右，1-6 月固定资产投资增速小幅上升至 8.6% 的水平。通胀
方面，CPI 持续低位徘徊，6 月下行 至 1.5% 的水 平，PPI 冲高 回落，6 月同 比涨幅持平于 5.5% 左右。
2. 市场回顾
股票市 场方 面，整 体维 持震荡 之势 ，但分 化明 显。其 中， 一季度 上证 综指上涨 3.83% ，代 表 大
盘股表现的沪深 300 指 数上涨 4.41% ， 中小盘综合指数上涨 1.18% ， 创 业 板综合指数下跌 2.51%；二
季度， 上证综 指下跌 0.93% ， 代表大盘股 表现的沪深 300 指数上涨 6.10% ， 中小 盘综合指数下跌 3.57% ，
创业板综合指数下跌 7.80% 。
3. 运行分析
上 半 年 股 票市 场 出 现 分化 ， 策 略 上， 我 们 在 保持 适 当 仓 位的 情 况 下 ，在 结 构 上 做积 极 调 整 ，减
少在市值较小且盈利有一定不确定性的个股上的配置，增加确定性增长的龙头类公司。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2017 年 6 月 30 日为 止， 本基金的 基金份额净值为 1.1863 ， 本基金的累计单位净值为 4.0063 ，
年内本基金净值增长为-0.02% ， 同期 业绩基准增长率为 7.23% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展 望 未 来 ，全 球 经 济 依然 处 于 弱 复苏 阶 段 ， 对于 国 内 的 出口 仍 然 有 一定 的 支 撑 。国 内 经 济 目前
体 现 出 了 相当 强 的 韧 劲。 供 给 侧 改革 带 来 了 上游 企 业 盈 利大 幅 复 苏 ，棚 改 对 于 三四 线 城 市 成交 起 到
稳 定 器 作 用， 银 行 的 资产 负 债 表 随之 改 善 。 虽然 目 前 的 货币 政 策 稳 健中 性 ， 但 我们 判 断 经 济仍 然 能
够保持相当长时间的稳定。未来一段时间，我们判断权益的机会还是优于其他大类资产。
过去半年， 代表漂亮 50 的表现优异， 白马股远远优于非龙头股票。 未来一个阶段， 业绩 和基 本
面仍然是衡量股票是否能持续上涨的重要参考。 漂亮 50 随 着时间的变化， 可能向优质 100 转 化。 考
虑 到 周 期 类股 票 波 动 较大 ， 本 基 金将 适 当 加 大同 样 会 受 益经 济 稳 定 增长 的 金 融 类资 产 ， 同 时增 加 长
期看好的食品饮料和新能源汽车方向的配置。 继续坚定持有医疗、 教育中掌握优质资源的上市公司。
以 3 到 5 年 的维度来看，寻找真正有品牌、渠道、资源和团队等核心竞争力的公司并随之成长是本
基金追求的目标。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由研 究 部 、 风险 管 理 部 、基 金 运
营 部 相 关 人员 担 任 委 员会 委 员 。 估值 委 员 会 委员 具 备 应 有的 经 验 、 专业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明
确 ， 在 上 市公 司 研 究 和估 值 、 基 金投 资 、 投 资品 种 所 属 行业 的 专 业 研究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程
序 、 基 金 的风 险 控 制 与绩 效 评 估 、会 计 政 策 与基 金 核 算 以及 相 关 事 项的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各
个 方 面 具 备专 业 能 力 和丰 富 经 验 。估 值 委 员 会严 格 按 照 工作 流 程 诚 实守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策
估 值 事 项 。日 常 估 值 项目 由 基 金 运营 部 严 格 按照 新 会 计 准则 、 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由 公 司 估 值委 员 会 依 据行 业 协 会 提供 的 估 值 模型 和 行 业 做法 选 定 与 当时 市 场 经 济环 境 相 适 应的 估 值
方 法 并 征 求托 管 行 、 会计 师 事 务 所的 相 关 意 见， 由 基 金 运营 部 做 出 提示 ， 对 其 潜在 估 值 调 整对 前 一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以 进 行估 值 处 理 ，待 清 算 人 员复 核 后 ， 将估 值 结
果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊 情 形， 可 由 基 金经 理 主 动 做出 提 示 ， 并由 研 究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定： 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
60% 。本报告 期期末可供分配利润为 209,415,036.52 元，未进行 利润分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托 管 人 在 对 中银 中 国 精 选混 合 型 开 放式 证 券 投 资基 金 的 托 管过 程 中 ， 严格
遵 守 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 法律 法 规 和 基金 合 同 的 有关 规 定 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 中 银 中 国精 选 混 合 型开 放 式 证 券投 资 基 金 的管 理 人 —— 中 银 基 金 管理 有 限 公 司 在
中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基 金份 额 申 购 赎回 价 格
计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在各 重 要 方 面的 运 作
严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 。 本报 告 期 内 ，中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 未 进行 利 润
分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银中 国 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金
2017 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2017 年 8 月 28 日
6 半 年 度 财务 会 计 报 告（ 未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体 ：中银中国精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 59,864,674.00 102,126,579.61
结算备付金
346,706.51 3,226,747.52
存出保证金
209,420.38 251,914.59
交易性金融资产 6.4.7.2 1,274,327,737.64 1,372,046,502.61
其中：股票投资
928,317,737.64 1,131,179,225.51
基金投资
- -
债券投资
346,010,000.00 240,867,277.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 239,800,679.70
应收证券清算款
- 198,607.71
应收利息 6.4.7.5 2,955,893.99 4,208,639.72
应收股利
- - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收申购款
116,196.59 147,346.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,337,820,629.11 1,722,007,018.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
18,663.50 20,612,406.42
应付赎回款
1,824,612.59 930,332.47
应付管理人报酬
1,663,882.15 2,184,604.87
应付托管费
277,313.68 364,100.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 508,198.07 682,954.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 239,685.66 101,004.74
负债合计
4,532,355.65 24,875,404.21
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,123,873,236.94 1,430,380,636.04
未分配利润 6.4.7.10 209,415,036.52 266,750,977.86
所 有 者 权益合 计
1,333,288,273.46 1,697,131,613.90
负 债 和 所有者 权 益 总计
1,337,820,629.11 1,722,007,018.11
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.1863 元 ，基金份额总额 1,123,873,236.94
份。
6.2 利润表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
9,449,620.99 -218,472,352.90
1. 利息收入
5,116,003.88 6,536,845.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 364,941.65 1,310,729.66
债券利息收入
2,979,871.75 2,324,105.85 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,771,190.48 2,902,009.86
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
24,820,599.43 78,025,935.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,987,031.49 75,775,318.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 913,326.50 147,708.96
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,920,241.44 2,102,908.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -20,893,885.93 -303,096,477.05
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 406,903.61 61,343.25
减 ： 二 、费用
15,262,057.47 14,587,768.62
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 11,221,832.84 11,197,623.75
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,870,305.44 1,866,270.68
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,913,175.29 1,269,176.67
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 256,743.90 254,697.52
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-5,812,436.48 -233,060,121.52
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-5,812,436.48 -233,060,121.52
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,430,380,636.04 266,750,977.86 1,697,131,613.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -5,812,436.48 -5,812,436.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-306,507,399.10 -51,523,504.86 -358,030,903.96 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：1. 基金 申购款 81,704,357.18 13,108,640.89 94,812,998.07
2. 基金赎回款 -388,211,756.28 -64,632,145.75 -452,843,902.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,123,873,236.94 209,415,036.52 1,333,288,273.46
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -233,060,121.52 -233,060,121.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
441,614,869.81 153,133,548.48 594,748,418.29
其中：1. 基金 申购款 520,540,774.72 179,617,971.93 700,158,746.65
2. 基金赎回款 -78,925,904.91 -26,484,423.45 -105,410,328.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- -360,804,299.69 -360,804,299.69
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,432,582,874.08 245,167,711.49 1,677,750,585.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 中 银 国 际 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ， 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字
[2004]154 号 文 《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基
金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2005 年 1 月 4 日 正式生效， 首次
设立募集规模为 1,063,413,712.34 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金 管 理 人 为中 银 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国工商银行股份有限公司。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 国内 依 法 公 开发 行 上 市 的股 票 、 债 券及
中 国 证 监 会允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 。 主要 投 资 对 象为 能 够 直 接受 益 于 全 球经 济 发 展 趋势 和 有
关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数*70%+ 中证国债指数*20%+1 年 期 银 行 存 款 利 率
*10% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ，
在 具 体 会 计核 算 和 信 息披 露 方 面 ，也 参 考 了 中国 证 券 投 资基 金 业 协 会修 订 的 《 证券 投 资 基 金会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《 证券
投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 06 月 30 日的财务
状况以及 2017 年半年度的 经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让， 暂 免中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关 政 策 的 通知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收 入；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 ， 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 ， 以 资管 产 品 管 理人 为 增
值税纳税人；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]56 号文《关于资管产 品增值税政 策有关问题 的通知》 的
规定 ， 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 42 页
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场 取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税 。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 59,864,674.00
定期存款 -
其他存款 -
合计 59,864,674.00
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 780,278,817.45 928,317,737.64 148,038,920.19
贵 金 属 投 资- 金交所黄 - - - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 42 页
金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 345,347,190.00 346,010,000.00 662,810.00
合计 345,347,190.00 346,010,000.00 662,810.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,125,626,007.45 1,274,327,737.64 148,701,730.19
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 10,482.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 140.40
应收债券利息 2,945,186.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 84.78
合计 2,955,893.99
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 499,383.42
银行间市场应付交易费用 8,814.65
合计 508,198.07 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 42 页
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,578.60
预提费用 237,107.06
其他 -
合计 239,685.66
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,430,380,636.04 1,430,380,636.04
本期申购 81,704,357.18 81,704,357.18
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -388,211,756.28 -388,211,756.28
本期末 1,123,873,236.94 1,123,873,236.94
注：申购含红利再投、转换转入份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 658,792,006.65 -392,041,028.79 266,750,977.86
本期利润 15,081,449.45 -20,893,885.93 -5,812,436.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-141,277,447.07 89,753,942.21 -51,523,504.86
其中：基金申购款 37,722,756.96 -24,614,116.07 13,108,640.89
基金赎回款 -179,000,204.03 114,368,058.28 -64,632,145.75
本期已分配利润 - - -
本期末 532,596,009.03 -323,180,972.51 209,415,036.52
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 348,217.12
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,951.42
其他 1,773.11 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 42 页
合计 364,941.65
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 703,205,928.08
减：卖出股票成本总额 684,218,896.59
买卖股票差价收入 18,987,031.49
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
302,872,645.12
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
297,027,060.54
减：应收利息总额 4,932,258.08
买卖债券差价收入 913,326.50
6.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 4,920,241.44
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,920,241.44
6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -20,893,885.93
—— 股票投资 -21,207,379.37
—— 债券投资 313,493.44
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 42 页
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -20,893,885.93
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 404,633.05
转换费收入 2,270.56
合计 406,903.61
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 1,910,900.29
银行间市场交易费用 2,275.00
合计 1,913,175.29
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费 10,036.84
其他 600.00
合计 256,743.90
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 42 页
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工 商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 11,221,832.84 11,197,623.75
其中：支付销售机构的客户维护费 1,100,724.09 1,128,244.69
注：支 付基 金管理 人中 银基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,870,305.44 1,866,270.68
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 42 页
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
59,864,674.0
0
348,217.12
123,341,623.
22
786,919.45
合计
59,864,674.0
0
348,217.12
123,341,623.
22
786,919.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
30067 30067 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942 7,639. 7,639. - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 42 页
1 1 6-27 7-05 中签 62 62
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60056
8
中珠医
疗
2017-04
-25
重大事
项
19.16
2017-0
7-27
6.15 39,000 752,786.00 747,240.00 -
60065
7
信达地
产
2017-02
-20
重大事
项
5.76
2017-0
8-10
6.19 127,300 757,156.82 733,248.00 -
30048
6
东杰智
能
2017-01
-25
重大事
项
22.63
2017-0
8-09
20.38 20,700 547,542.82 468,441.00 -
60065
4
*ST 中
安
2017-06
-07
重大事
项
13.48 - - 33,400 657,161.00 450,232.00 -
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大事
项
11.32 - - 35,402 388,649.22 400,750.64 -
30016
3
先锋新
材
2017-04
-26
重大事
项
7.60 - - 34,300 353,313.00 260,680.00 -
30025
2
金信诺
2017-04
-27
重大事
项
21.65
2017-0
7-27
19.49 11,000 300,777.00 238,150.00 -
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 和 债券 投 资 等 。本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 面 临 的 相关
的 风 险 主 要包 括 信 用 风险 、 流 动 性风 险 及 市 场风 险 。 本 基金 的 基 金 管理 人 从 事 风险 管 理 的 主要 目 标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 包 括 风 险管 理 委 员 会、 风 险 控 制委
员 会 、 督 察长 、 风 险 管理 部 、 法 律合 规 部 、 稽核 部 和 相 关业 务 部 门 构成 的 多 级 风险 管 理 架 构体 系 。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在董 事 会 下 设立 风 险 管 理委 员 会 ， 负责 制 定 风 险管 理 的 宏 观政 策 ， 审 议通 过 风
险 控 制 的 总体 措 施 等 ；在 管 理 层 层面 设 立 风 险控 制 委 员 会， 讨 论 和 制定 公 司 日 常经 营 过 程 中风 险 防
范 和 控 制 措施 ； 在 业 务操 作 层 面 风险 管 理 职 责主 要 由 风 险管 理 部 负 责， 协 调 并 与各 部 门 合 作完 成 运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款均
存 放 于 信 用良 好 的 银 行， 与 银 行 存款 相 关 的 信用 风 险 不 重 大 。 本 基 金在 交 易 所 进行 的 交 易 均以 中 国
证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 为 交 易对 手 完 成 证券 交 收 和 款项 清 算 ， 违约 风 险 可 能性 很 小 ； 在银 行 间
同 业 市 场 进行 交 易 前 均对 交 易 对 手进 行 信 用 评估 并 对 证 券交 割 方 式 进行 限 制 以 控制 相 应 的 信用 风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016 年 12
月 31 日：9.48%) 。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流动性风险， 是指在履行 以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对 于 本 基 金而 言 ， 体 现在 所 持 金 融工 具 变 现 的难 易 程 度 。本 基 金 的 流动 性 风 险 一方 面 来 自 于基 金 份
额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管理 人 在中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大 部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ， 其 余均 能 以 合 理价 格 适 时 变现 。 此 外 ，本 基 金 可 通过 卖 出 回 购金 融 资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持 金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量因 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 的 生息 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 、 存 出 保证 金 、 债 券投 资 、 买 入返 售 金 融 资产
及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,864,674.00 - - - 59,864,674.00
结算备付金 346,706.51 - - - 346,706.51
存出保证金 209,420.38 - - - 209,420.38 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易性金融资产 109,579,000.00 236,431,000.00 0.00 928,317,737.64
1,274,327,737.
64
买入返售金融资
产
0.00 - - - 0.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 2,955,893.99 2,955,893.99
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 497.91 - - 115,698.68 116,196.59
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 170,000,298.80 236,431,000.00 0.00 931,389,330.31
1,337,820,629.
11
负债
卖出回购金融资
产款
0.00 - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 18,663.50 18,663.50
应付赎回款 - - - 1,824,612.59 1,824,612.59
应付管理人报酬 - - - 1,663,882.15 1,663,882.15
应付托管费 - - - 277,313.68 277,313.68
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 508,198.07 508,198.07
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 239,685.66 239,685.66
负债总计 0.00 0.00 0.00 4,532,355.65
4,532,355.6
5
利率敏感度缺口 170,000,298.80 236,431,000.00 0.00 926,856,974.66 1,333,288,273.
46
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,126,579.61 - - -
102,126,579.6
1
结算备付金 3,226,747.52 - - - 3,226,747.52
存出保证金 251,914.59 - - - 251,914.59
交易性金融资产 240,272,000.00 595,277.10 - 1,131,179,225.51
1,372,046,502.
61
买入返售金融资
产
239,800,679.70 - - -
239,800,679.7
0
应收证券清算款 - - - 198,607.71 198,607.71
应收利息 - - - 4,208,639.72 4,208,639.72
应收股利 - - - - -
应收申购款 7,497.91 - - 139,848.74 147,346.65 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 585,685,419.33 595,277.10 - 1,135,726,321.68
1,722,007,018.
11
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 20,612,406.42 20,612,406.42
应付赎回款 - - - 930,332.47 930,332.47
应付管理人报酬 - - - 2,184,604.87 2,184,604.87
应付托管费 - - - 364,100.80 364,100.80
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 682,954.91 682,954.91
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 101,004.74 101,004.74
负债总计 - - - 24,875,404.21 24,875,404.21
利率敏感度缺口 585,685,419.33 595,277.10 - 1,110,850,917.47
1,697,131,613.
90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2. 该利率敏感性分
析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持
不变；3. 该 利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动；4. 银行存 款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对
固定的利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未 来收益， 而对其本身的公允价值无
重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 130 减少约 6
市场利率下降 25 个基点 增加约 131 增加约 6
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自上而下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政策 的 分 析 ，结 合 证 券 市场 运 行 情 况， 做 出 资 产配 置 及 组 合构 建 的 决 定； 通 过 对 单个 证 券
的 定 性 分 析及 定 量 分 析， 选 择 符 合基 金 合 同 约定 范 围 的 投资 品 种 进 行投 资 。 本 基金 的 基 金 管理 人 定
期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进行 修 正 ， 来主 动 应 对 可能 发 生
的市场价格风险。
本 基 金 通 过投 资 组 合 的分 散 化 降 低其 他 价 格 风险 。 本 基 金投 资 组 合 中股 票 投 资 比例 范 围 为 基金
资产净值的 40%-95% ； 债券资产及回购比例为 0%-45% ；现 金比例在 5%-15% 。此外 ，本基金的基
金 管 理 人 每日 对 本 基 金所 持 有 的 证券 价 格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多 种 定量 方 法 对 基金 进 行 风 险度 量 ，
通过特定指标测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 928,317,737.64 69.63
1,131,179,225
.51
66.65
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
346,010,000.00 25.95 240,867,277.1
0
14.19
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,274,327,737.
64
95.58
1,372,046,502
.61
80.85
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 5,794 增加约 9,724
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 5,794 减少约 9,724
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 928,317,737.64 69.39
其中：股票 928,317,737.64 69.39
2 固定收益投资 346,010,000.00 25.86
其中：债券 346,010,000.00 25.86
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 60,211,380.51 4.50
7 其他各项资产 3,281,510.96 0.25
8 合计 1,337,820,629.11 100.00
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 40,143,634.80 3.01
B 采矿业 - -
C 制造业 687,993,082.00 51.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 75,340,778.10 5.65
F 批发和零售业 400,750.64 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,093,091.00 0.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,915,516.29 4.64 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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J 金融业 6,828,823.49 0.51
K 房地产业 3,998,543.88 0.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20,153,371.00 1.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 29,450,146.44 2.21
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 928,317,737.64 69.63
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300003 乐普医疗 5,043,640 111,514,880.40 8.36
2 002659 中泰桥梁 4,732,860 73,832,616.00 5.54
3 002308 威创股份 5,272,937 68,811,827.85 5.16
4 600276 恒瑞医药 851,539 43,079,358.01 3.23
5 000568 泸州老窖 796,600 40,292,028.00 3.02
6 000711 京蓝科技 2,665,580 40,143,634.80 3.01
7 000596 古井贡酒 691,572 35,235,593.40 2.64
8 600521 华海药业 1,529,024 32,170,664.96 2.41
9 002421 达实智能 5,021,601 30,732,198.12 2.30
10 300244 迪安诊断 936,114 29,450,146.44 2.21
11 300136 信维通信 712,846 28,528,096.92 2.14
12 000915 山大华特 770,900 28,423,083.00 2.13
13 603686 龙马环卫 679,276 23,367,094.40 1.75
14 000756 新华制药 1,371,488 20,819,187.84 1.56
15 300302 同有科技 1,139,470 20,521,854.70 1.54
16 600519 贵州茅台 38,498 18,165,281.30 1.36
17 000858 五粮液 306,900 17,082,054.00 1.28
18 002223 鱼跃医疗 623,920 14,774,425.60 1.11
19 300463 迈克生物 574,877 14,659,363.50 1.10
20 600771 广誉远 342,700 13,690,865.00 1.03
21 002507 涪陵榨菜 1,171,956 13,172,785.44 0.99
22 002438 江苏神通 1,548,326 13,021,421.66 0.98
23 000888 峨眉山 A 1,019,200 12,943,840.00 0.97
24 000967 盈峰环境 970,864 10,524,165.76 0.79
25 600298 安琪酵母 398,800 10,316,956.00 0.77 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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26 600518 康美药业 465,600 10,122,144.00 0.76
27 002304 洋河股份 115,700 10,043,917.00 0.75
28 600872 中炬高新 516,600 9,453,780.00 0.71
29 002370 亚太药业 314,900 9,232,868.00 0.69
30 600305 恒顺醋业 792,358 8,129,593.08 0.61
31 600809 山西汾酒 227,700 7,898,913.00 0.59
32 002262 恩华药业 499,200 7,552,896.00 0.57
33 600745 中茵股份 402,700 7,534,517.00 0.57
34 002572 索菲亚 178,604 7,322,764.00 0.55
35 600054 黄山旅游 421,610 7,209,531.00 0.54
36 600285 羚锐制药 639,350 7,179,900.50 0.54
37 002405 四维图新 363,280 7,178,412.80 0.54
38 002435 长江润发 404,877 6,939,591.78 0.52
39 600702 沱牌舍得 254,600 6,774,906.00 0.51
40 603866 桃李面包 188,500 6,706,830.00 0.50
41 601336 新华保险 129,200 6,640,880.00 0.50
42 600260 凯乐科技 260,400 6,598,536.00 0.49
43 600622 嘉宝集团 200,571 3,265,295.88 0.24
44 600315 上海家化 100,600 3,264,470.00 0.24
45 300050 世纪鼎利 300,415 3,025,179.05 0.23
46 000538 云南白药 31,400 2,946,890.00 0.22
47 600211 西藏药业 62,968 2,787,593.36 0.21
48 603816 顾家家居 40,212 2,363,661.36 0.18
49 600703 三安光电 112,100 2,208,370.00 0.17
50 600009 上海机场 56,100 2,093,091.00 0.16
51 300285 国瓷材料 94,000 1,851,800.00 0.14
52 002051 中工国际 70,882 1,469,383.86 0.11
53 300338 开元股份 60,900 1,309,350.00 0.10
54 600568 中珠医疗 39,000 747,240.00 0.06
55 600657 信达地产 127,300 733,248.00 0.05
56 300486 东杰智能 20,700 468,441.00 0.04
57 600654 *ST 中安 33,400 450,232.00 0.03
58 600655 豫园商城 35,402 400,750.64 0.03
59 300163 先锋新材 34,300 260,680.00 0.02
60 300252 金信诺 11,000 238,150.00 0.02
61 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
62 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
63 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
64 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
65 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
66 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
67 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
68 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
69 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 42 页
70 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
71 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
72 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
73 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
74 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
75 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
76 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
77 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
78 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
79 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
80 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
81 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000568 泸州老窖 26,419,729.20 1.56
2 000756 新华制药 18,826,720.68 1.11
3 002659 中泰桥梁 18,749,602.50 1.10
4 000799 酒鬼酒 15,808,171.16 0.93
5 000711 京蓝科技 14,247,948.00 0.84
6 000858 五粮液 14,199,580.00 0.84
7 002223 鱼跃医疗 14,152,521.95 0.83
8 300463 迈克生物 14,150,800.19 0.83
9 002308 威创股份 13,909,708.27 0.82
10 600622 嘉宝集团 13,758,977.64 0.81
11 300050 世纪鼎利 13,163,969.52 0.78
12 300302 同有科技 13,140,425.50 0.77
13 002507 涪陵榨菜 12,953,682.10 0.76
14 600757 长江传媒 12,527,156.81 0.74
15 000915 山大华特 11,514,421.00 0.68
16 002304 洋河股份 9,928,544.95 0.59
17 002435 长江润发 9,710,336.05 0.57
18 600745 中茵股份 9,546,123.88 0.56
19 600518 康美药业 9,310,371.50 0.55
20 002051 中工国际 9,046,549.13 0.53
注：“ 买入金 额 ” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 42 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 000969 安泰科技 44,965,219.76 2.65
2 002421 达实智能 42,512,977.46 2.50
3 600749 西藏旅游 30,741,395.95 1.81
4 002159 三特索道 28,292,634.70 1.67
5 300244 迪安诊断 26,879,552.93 1.58
6 300301 长方集团 23,844,357.01 1.40
7 002366 台海核电 16,487,444.06 0.97
8 002195 二三四五 15,360,191.60 0.91
9 300136 信维通信 14,519,418.84 0.86
10 600622 嘉宝集团 14,195,210.62 0.84
11 600713 南京医药 14,028,288.90 0.83
12 000547 航天发展 13,549,267.40 0.80
13 000799 酒鬼酒 13,465,945.00 0.79
14 002368 太极股份 13,419,850.70 0.79
15 300303 聚飞光电 12,062,474.20 0.71
16 601166 兴业银行 10,620,673.58 0.63
17 600757 长江传媒 10,464,008.60 0.62
18 000997 新大陆 8,706,754.24 0.51
19 002433 太安堂 8,587,873.75 0.51
20 300235 方直科技 8,373,482.81 0.49
注：“ 卖出金 额 ” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 502,564,788.09
卖出股票的收入（成交）总额 703,205,928.08
注：“ 买入股 票成本 ” 、“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 217,399,000.00 16.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 128,611,000.00 9.65
其中：政策性金融债 128,611,000.00 9.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 42 页
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 346,010,000.00 25.95
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 160009
16 附息国
债 09
1,200,000 118,020,000.00 8.85
2 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 5.98
3 170008
17 附息国
债 08
700,000 69,496,000.00 5.21
4 160208 16 国开 08 500,000 48,915,000.00 3.67
5 170003
17 附息国
债 03
300,000 29,883,000.00 2.24
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 42 页
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的其 余 九 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立 案调 查 或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209,420.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,955,893.99
5 应收申购款 116,196.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,281,510.96
7.12.4 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信 息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75,413 14,902.91
10,674,219.
27
0.95%
1,113,199,0
17.67
99.05%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 吴建城 1,124,148.00 2.74%
2 周昌平 840,900.00 2.05%
3 张静波 635,984.00 1.55%
4 陈翠芳 615,119.00 1.50%
5 张秋明 525,395.00 1.28%
6 简裕哲 500,000.00 1.22%
7 王明瑞 463,727.00 1.13%
8 王德禹 463,436.00 1.13%
9 郑丽芬 400,014.00 0.98%
10 姜志远 391,200.00 0.95%
注：持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 71,769.05 0.0064%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 1 月 4 日 ）基金份额总额 1,063,413,712.34
本报告期期初基金份额总额 1,430,380,636.04
本报告期基金总申购份额 81,704,357.18
减：本报告期基金总赎回份额 388,211,756.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,123,873,236.94
10
重大事件揭示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 42 页
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信证券 1 577,599,827.46 48.08% 526,368.13 47.80% -
东方证券 2 268,470,340.91 22.35% 248,754.09 22.59% -
招商证券 1 152,926,298.55 12.73% 139,361.87 12.66% -
海通证券 1 107,602,201.50 8.96% 100,209.69 9.10% -
平安证券 1 85,396,191.07 7.11% 77,821.48 7.07% -
齐鲁证券 1 9,240,502.45 0.77% 8,606.77 0.78% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （ 证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号 ）有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易 单元的变更情况：无。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 42 页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - -
830,000,0
00.00
100.00% - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 8,207,139.85 100.00% - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
2016 年第 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-01-20
2
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更
新招募说明书（2017 年第 1 号）
www.bocim.com 2017-02-22
3
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更
新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-02-22
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-03-03
5
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
2016 年年度 报告
www.bocim.com 2017-03-31
6
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
2016 年年度 报告（摘要）
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-03-31
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加广发证券股份有限公司网上、 手机委托系统
交易申购费优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-04-07
8
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
2017 年第 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2017-04-21 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 42 页
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的
公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2017-05-12
10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 开 通 定 期 定
额投资及转换的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2017-05-19
11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2017-06-15
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会准予中国精选混合型开放式证券投资基金募集注册的文件；
2 、 《中国精 选混合型开放式证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中国精 选混合型开放式证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中国精 选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
9 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年八 月 二 十 九日
