易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基
金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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重 要提 示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 27 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 易方达深证成指 ETF
场内简称 深成指 EF
基金主代码 159950
交易代码 159950
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,001,380.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 10 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全 按照标的指数的成份股组成 及其权重
构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时， 基金
管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以 达到紧密跟踪
标的指数的目的。 本基金 可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目
的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基 金力争将日均 跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 内， 年化跟踪误差控制在 2% 内。
业绩比较基准 深证成份指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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基金 半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报 告 期 （2017 年 4 月 27 日 （ 基 金合同 生 效 日） 至
2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 474,086.10
本期利润 3,697,203.16
加权平均基金份额本期利润 0.0256
本期基金份额净值增长率 6.51%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0276
期末基金资产净值 60,713,299.70
期末基金份额净值 1.0651
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 本基金合同 于 2017 年 4 月 27 日生效, 合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.44% 0.78% 6.74% 0.83% -0.30% -0.05%
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
6.51% 0.73% 3.18% 0.86% 3.33% -0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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（2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：1. 本基金 合同于 2017 年 4 月 27 日 生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2. 按基金合同 和招募说明书的约定, 自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合
本基金合同( 第十四部分二、投资范围, 三、投资策略和四、投资限制) 的有关约定。本报告期本基金
处于建仓期内。
3. 自基金合同 生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 6.51%, 同期业绩比较基准收益率为 3.18% 。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方达基金管理有限公司 （简称“ 易方 达” ） 成立于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方达国际控股有限公司、
易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取信于市 场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持在“ 诚信规
范” 的前提下， 通过“ 专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规范的
运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人
资格。2005 年 8 月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月，易方达获得合格境
内机构投资者（QDII ） 资格。2008 年 2 月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年
10 月，易方 达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月，易方达获得基本养老保险基金证券易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日，易 方达的总资产管理规模达到 11000 亿元，其中公募
基金管理规模 4842 亿元 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达银行指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达生物科技
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理、易方达深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达并购重组
指数分级证券投资基金的基金经理
2017-
04-27
- 9 年
硕士研究生， 曾任华泰联合证券资产
管理部研究员， 易方达基金管理有限
公司集中交易室交易员、 指数与量化
投资部指数基金运作专员、 基金经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基金经理助理、易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理助理、易
方达并购重组指数分级证券投资基
金的基金经理助理、易方达生物科
技指数分级证券投资基金的基金经
理助理、易方达银行指数分级证券
投资基金的基金经理助理、易方达
中小板指数分级证券投资基金的基
金经理助理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理助理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理助理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理助
理、易方达深证 100 交 易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理助理
2017-
05-11
- 10 年
本科学士， 曾任招商银行资产托管部
基金会计， 易方达基金管理有限公司
核算部基金核算专员、 指数与量化投
资部运作支持专员。
注：1. 此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期， 成曦的“ 任 职日期” 为基金合同生效之日， 刘树易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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荣的“ 任职日 期” 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策
略 需 要 和 其他 组 合 发 生的 反 向 交 易；2 次 为 不同 基 金 经 理管 理 的 基 金因 投 资 策 略不 同 而 发 生的 反 向
交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 深 证 成 指， 深 证 成 指由 深 圳 证 券市 场 规 模 大、 流 动 性 好、 最 具 代 表性
的 500 只股 票组成，对深圳整体股票市场的覆盖度高，代表性强。本基金主要采取完全复制法，即
完 全 按 照 标的 指 数 的 成份 股 组 成 及其 权 重 构 建基 金 股 票 投资 组 合 ， 并根 据 标 的 指数 成 份 股 及其 权 重
的变动而进行相应调整。
2017 年上半 年， 经济方面： 中国二季度 GDP 同比 6.9% ， 持 平一季度前值 6.9% ， 高 于预期。 总
体 来 看 ， 上半 年 国 民 经济 稳 中 向 好， 其 中 房 地产 开 发 增 速放 缓 ； 零 售增 长 加 快 ，尤 其 是 网 上零 售 业
务 增 速 高 企； 进 出 口 快速 增 长 ， 外贸 结 构 开 始改 善 ； 居 民消 费 价 格 涨幅 较 为 温 和， 并 未 出 现明 显 的
通货膨胀。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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市场方面：2017 年初在人 民币短期快速贬值， 金 融去杠杆严格执行， 及 对经济增速低预期的情
况下，A 股出现了大幅急速调整行情，随后二季度投资者风险偏好降低，资金主要集中在大盘蓝筹
和稳定成长的消费类股票上面， 以上证 50 为代表 的大盘价值指数和消费行业表现出色。 深证成指作
为深市中代表，其中含有相当权重的中小创，因此 2017 上 半年涨幅为 4.2% ，低于上 证 50（11.5% ）
为代表的大盘蓝筹系列指数表现，但是高于创业板指（-7.3%）。
报 告 期 内 本基 金 为 建 仓期 ， 在 操 作中 ， 我 们 采用 组 合 交 易形 式 进 行 建仓 ， 降 低 建仓 动 作 对 市场
的 冲 击 。 在指 数 权 重 调整 和 基 金 申赎 变 动 时 ，应 用 指 数 复 制 和 数 量 化技 术 降 低 冲击 成 本 和 减少 跟 踪
误差。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0651 元，本 报告期份额净值增长率为 6.51% ， 同期业绩比
较基准收益率为 3.18% 。 日跟踪偏离度的均值为 0.15% ， 年 化 跟踪误差 5.67% ， 建仓期 内略高于合同
规定的目标控制范围，预计将建仓期结束后回落至目标控制范围。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
宏观经济：2016 年实现了 经济总量稳定增长， 但随之带来了房价上涨， 汇率承压等结果。 预计
2017 年宏观 政策任务主要集中在抑制地 产泡沫， 防范金融风险和深化供给侧改革上， 同时预期货币
政策还将保持稳健中性以预防较高的通货膨胀。
证券市场： 市场整体增速保持平稳， 但结构性差异较大， 中小创在经过 2015 、2016 两年的业绩
高速增长后， 将在 2017 年有所回落， 再加上中性的货币流动性， 可能机会更多来源于市场调整带来
的阶段性低估。大盘蓝筹由于其高分红，低估值的特征将继续受到低风险资金的偏好。
行 业 走 势 ：深 证 成 指 指数 基 本 反 映了 深 圳 市 场走 势 ， 其 中包 含 深 市 主板 ， 中 小 板， 创 业 板 三个
板 块 的 核 心个 股 ， 深 市作 为 中 国 市场 成 长 股 的集 中 地 ， 深证 成 指 也 完整 的 反 应 了整 个 深 市 的走 势 。
鉴于中国经济转型期的大背景和新兴产业的发展前景，深证成指数的投资价值将进一步突出。
作 为 被 动 投资 的 基 金 ，本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 ， 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的
跟 踪 偏 离 为投 资 目 标 ，追 求 跟 踪 偏离 度 及 跟 踪误 差 的 最 小化 ， 致 力 于为 投 资 者 提供 分 享 中 国经 济 增
长红利的优质指数产品。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 常 务 副 总裁 担 任 估 值委 员 会 主 席， 主 动 权 益板 块 、 固 定收
益 板 块 、 投资 风 险 管 理部 、 监 察 部和 核 算 部 指定 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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订 基 金 估 值政 策 和 程 序， 指 导 和 监督 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经
验 ， 熟 悉 相关 法 律 法 规， 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能
力 。 基 金 经理 可 参 与 估值 原 则 和 方法 的 讨 论 ，但 不 参 与 估值 原 则 和 方法 的 最 终 决策 和 日 常 估值 的 执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司(以下称“ 本 托 管 人”) 在 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金(以下称“ 本 基 金”) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规
定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利
益的行为。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 报 告中 的财 务 指标 、净 值 表现 、收 益 分配 情况 、 财务 会计 报 告( 注: 财务 会 计报 告中 的“ 金融 工
具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
银行存款 2,246,715.66
结算备付金 9,635,607.09
存出保证金 83,934.22
交易性金融资产 49,936,952.53
其中：股票投资 49,936,952.53
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 4,289.82
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 54,576.28
资产总计 61,962,075.60
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 740,425.79
应付赎回款 -
应付管理人报酬 38,857.27
应付托管费 7,771.47
应付销售服务费 -
应付交易费用 356,123.58
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 105,597.79
负债合计 1,248,775.90
所 有 者 权益：
实收基金 57,001,380.00 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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未分配利润 3,711,919.70
所 有 者 权益合 计 60,713,299.70
负 债 和 所有者 权 益 总计 61,962,075.60
注：1. 本基金 合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27
日至 2017 年 6 月 30 日。 截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注
均无同期对比数据。
2. 报告截止 日 2017 年 6 月 30 日，基 金份额净值 1.0651 元，基 金份额总额 57,001,380.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 4 月 27 日（基金合 同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日 （ 基金合 同 生 效日） 至 2017 年 6
月 30 日
一、收入 4,392,022.19
1. 利息收入 290,628.82
其中：存款利息收入 86,617.45
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 204,011.37
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 868,388.32
其中：股票投资收益 226,568.74
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 641,819.58
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 3,223,117.06
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 9,887.99
减 ： 二 、费用 694,819.03
1 ．管理人报 酬 128,652.57
2 ．托管费 25,730.54
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 419,922.29
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 120,513.63 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 3,697,203.16
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 3,697,203.16
注： 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 6 月 30 日。截 至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 4 月 27 日（基金合 同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
381,001,380.00 - 381,001,380.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,697,203.16 3,697,203.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-324,000,000.00 14,716.54 -323,985,283.46
其中：1. 基金 申购款 87,000,000.00 -2,666.30 86,997,333.70
2. 基金赎回款 -411,000,000.00 17,382.84 -410,982,617.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
57,001,380.00 3,711,919.70 60,713,299.70
注： 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 6 月 30 日。截 至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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易 方 达深 证成 指 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金( 以 下简 称“ 本基金”) 根据 中 国证 券监 督 管理 委
员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 证监许可[2016]2301 号 《关于准予易方达深证成指交易型开放式指数证
券 投 资 基 金注 册 的 批 复》 进 行 募 集， 由 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基
金 法 》 和 《易 方 达 深 证成 指 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 公 开 募 集。 经 向 中 国证 监 会
备案， 《易方 达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 27 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 381,001,380.00 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 25,380.00 份
基 金 份 额 。本 基 金 为 交易 型 开 放 式基 金 ， 存 续期 限 不 定 。本 基 金 的 基金 管 理 人 为易 方 达 基 金管 理 有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日 ， 募 集金额总额为人民币 381,001,380.00
元，其中：有效净认购金额为人民币 380,976,000.00 元，有 效认购资金在募集期内产生的银行利息
共计人民币 25,380.00 元， 经安永华明 (2017) 验字 第 60468000_G07 号验资 报告予以审验。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则— 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信息 披 露 方 面， 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投
资基金执行< 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值 计价有关事 项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露 管
理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资
基金信息披露编报规 则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
本 基 金 财 务报 表 所 载 财务 信 息 根 据下 列 依 照 企业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资基 金 会 计 核算 业 务 指 引 》
和其他相关规定所制定的重要会 计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止， 惟本会计年度期间为 2017 年 4 月 27 日 （基
金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页共 33 页
6.4.4.2 记 账本位 币
本 基 金 记 账本 位 币 和 编制 本 财 务 报表 所 采 用 的货 币 均 为 人民 币 。 除 有特 别 说 明 外， 均 以 人 民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资产 和 金 融负债 的 分 类
金融工具是指形成一个单位的金融资产 （负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （资产） 或权益工
具的合同。
(1) 金融资产分类
金 融 资 产 应当 在 初 始 确认 时 划 分 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 、 持 有 至到
期 投 资 、 贷款 和 应 收 款项 ， 以 及 可供 出 售 金 融资 产 。 本 基金 根 据 持 有意 图 和 能 力， 将 持 有 的股 票 投
资 、 债 券 投资 和 衍 生 工具 （ 主 要 系权 证 投 资 ）于 初 始 确 认时 划 分 为 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当
期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债分类
金 融 负 债 应当 在 初 始 确认 时 划 分 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 和 其 他 金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资产 和 金 融负债 的 初 始确认 、 后 续计量 和 终 止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基 金 初 始 确认 金 融 资 产或 金 融 负 债， 应 当 按 照取 得 时 的 公允 价 值 作 为初 始 确 认 金额 ， 划 分 为以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 的 股 票 投资 、 债 券 投资 等 ， 以 及不 作 为 有 效套 期 工
具 的 衍 生 金融 工 具 ， 相关 的 交 易 费用 在 发 生 时计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在 持 有 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产期 间 取 得 的利 息 或 现 金股 利 ， 应 当确
认 为 当 期 收益 。 每 日 ，本 基 金 将 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 或 金 融 负债 的 公
允 价 值 变 动计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金 融 负债 ， 采 用 实际 利 率 法 ，按 摊 余
成本进行后续计量。
处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，其
中 包 括 同 时结 转 的 公 允价 值 变 动 收益 。 当 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量 的合 同 权 利 终止 ， 或 该 金融 资 产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入 方) 。
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产； 保 留易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页共 33 页
了 金 融 资 产所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和 报 酬 的， 不 终 止 确认 该 金 融 资产 。 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终 止 确 认 该金 融 资 产 ；未 放 弃 对 该金 融 资 产 控制 的 ， 按 照其 继 续 涉 入所 转 移 金 融资 产 的 程 度确 认 有
关金融资产， 并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金 融资产 和 金 融负债 的 估 值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 按 最近 交 易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交
易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资产 和 金 融负债 的 抵 销
当本基金同时满足下列条件时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已 确 认 金 额 的法 定 权 利 ，且 该 种 法 定权 利 是 当 前可 执 行 的 ；计 划 以 净 额结 算 ， 或 同时 变 现
该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基金
实 收 基 金 为对 外 发 行 的基 金 份 额 总额 所 对 应 的金 额 。 由 于申 购 和 赎 回引 起 的 实 收基 金 份 额 变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8 损 益平准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现损 益 平 准 金和 未 实 现 损益 平 准 金 。已 实 现 损 益平 准 金 指 在申 购 或 赎 回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项 中包含的按累计未实现利得/(损失)
占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。 损 益平 准 金 于 基金 申 购 确 认日 或 基 金 赎回 确 认 日 确认 。 未 实 现损 益 平
准金与已实现损益平准金均在“ 损 益 平 准 金” 科目中核算，并于期末全额转入“ 未 分 配 利 润/( 累 计 亏
损)” 。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账面 已 确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 债 券 发 行 价 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出 股票成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ；
(6) 债券投资收益/( 损失) ：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失) ，并按成交金额与其成本、应收利 息
的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失) ，并按成交总额与其成本 、
应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收 入在主要风 险和报酬已 经转移给对 方，经济利 益很可能流 入且金额可 以可靠计 量的
时候确认。
6.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
按直线法近似计算。
6.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
（1 ）每一基 金份额 享有同等分配权； 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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（2 ）本基金 场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
（3 ）基金收 益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，基金
管理人可进行收益分配；
（4 ） 本基金 收益分配比例根据以下原则确定： 使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指
数 同 期 累 计报 酬 率 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点， 本 基 金 收益 分 配 无 需以 弥 补 亏 损为 前 提 ， 收益 分 配
后基金份额净值有可能低于面值；
（5 ）基金收 益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个 工作日；
（6 ） 法律法 规或监管机关另有规定的 ， 从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构对场内份额
收益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 对上述原则进行修改或调整，
而无需召开基金份额持有人大会审议。
6.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股 权 分 置 改革 过 程 中 因非 流 通 股 股东 向 流 通 股股 东 支 付 对价 而 发 生 的股 权 转 让 ，暂 免 征 收 印花
税。
(2) 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证 券 投 资 基金 （ 封 闭 式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金 ） 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券
的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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由 缴 纳 营 业税 改 为 缴 纳增 值 税 。 对证 券 投 资 基金 （ 封 闭 式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金 ） 管
理 人 运 用 基金 买 卖 股 票、 债 券 的 转让 收 入 免 征增 值 税 ； 国债 、 地 方 政府 债 利 息 收入 免 征 增 值税 ； 存
款利息收入不征收增值税； 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证 券 投 资 基金 从 证 券 市场 中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、债 券 的 差 价收 入 ， 股 权的 股 息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分 置 改革 中 非 流 通股 股 东 通 过对 价 方 式 向流 通 股 股 东支 付 的 股 份、 现 金 等 收入 ， 暂 免 征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳 税
所得额； 持股期限超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应纳税所得额； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
股 权 分 置 改革 中 非 流 通股 股 东 通 过对 价 方 式 向流 通 股 股 东支 付 的 股 份、 现 金 等 收入 ， 暂 免 征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（以下简称“ 中国银行” ） 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”)
基金管理人股东、 申购赎回代办证券公
司
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日）至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 128,652.57
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年 费率 计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日）至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 25,730.54
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月 30 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
易方达深证成指
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
39,000,000.00 68.42%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日）至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期存款 2,246,715.66 70,784.62
注： 本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明
为 更 好 地 实 现 基 金 合 同 所 规 定 的 投 资 目 标, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 提 高 基 金 运 作 效 率, 本 基 金 根 据 基
金 合 同 约 定 的 投 资 策 略, 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 经 基 金 托 管 人
审核同意, 在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
6.4.9 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 21 页共 33 页
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
1
农产品
2017-06
-28
重大事
项停牌
9.06 - - 6,400 56,708.38 57,984.00 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大事
项停牌
24.93 - - 1,200 33,210.05 29,916.00 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项停牌
15.26
2017-0
7-04
16.77 3,372 54,199.17 51,456.72 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项停牌
10.33
2017-0
8-02
11.36 1,950 20,104.45 20,143.50 -
00235
8
森源电
气
2017-05
-12
重大事
项停牌
17.02
2017-0
7-12
16.68 1,157 19,748.62 19,692.14 -
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项停牌
2.44
2017-0
8-02
2.44 4,000 10,201.62 9,760.00 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大事
项停牌
6.37 - - 1,280 9,097.36 8,153.60 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 3,400 43,768.74 42,806.00 -
30007
5
数字政
通
2017-06
-29
重大事
项停牌
20.94
2017-0
7-17
18.86 1,846 43,153.48 38,655.24 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项停牌
18.50
2017-0
7-07
18.88 3,261 58,544.71 60,328.50 -
30009 高新兴 2017-06 重大事 12.90 2017-0 13.18 4,976 60,486.24 64,190.40 - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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8 -22 项停牌 7-03
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项停牌
11.46 - - 1,200 13,776.00 13,752.00 -
30027
1
华宇软
件
2017-06
-22
重大事
项停牌
16.59
2017-0
7-04
16.80 4,965 83,375.34 82,369.35 -
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层次决定:
第一层次: 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次: 相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 49,437,745.08 元, 属于 第二层次的余额为 499,207.45 元, 无属 于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、
或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间
将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影
响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页共 33 页
于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 49,936,952.53 80.59
其中：股票 49,936,952.53 80.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,882,322.75 19.18
7 其他各项资产 142,800.32 0.23
8 合计 61,962,075.60 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 7.2 的 合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,179,125.40 1.94 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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B 采矿业
539,160.00 0.89
C 制造业 30,320,623.42 49.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
829,445.00 1.37
E 建筑业 1,052,713.03 1.73
F 批发和零售业
1,245,330.93 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业
251,770.00 0.41
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,256,275.74 8.66
J 金融业
3,410,509.58 5.62
K 房地产业
2,658,479.82 4.38
L 租赁和商务服务业
701,938.50 1.16
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,001,340.60 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
415,632.68 0.68
R 文化、体育和娱乐业
900,948.33 1.48
S 综合
173,659.50 0.29
合计 49,936,952.53 82.25
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000651 格力电器 39,000 1,605,630.00 2.64
2 000333 美的集团 36,000 1,549,440.00 2.55
3 000725 京东方 A 208,300 866,528.00 1.43
4 002415 海康威视 26,311 849,845.30 1.40
5 000858 五粮液 15,200 846,032.00 1.39
6 000002 万科Ａ 33,311 831,775.67 1.37
7 300498 温氏股份 31,137 729,851.28 1.20
8 000001 平安银行 69,100 648,849.00 1.07
9 000776 广发证券 29,900 515,775.00 0.85
10 000063 中兴通讯 19,400 460,556.00 0.76
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的半年度报告正文。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页共 33 页
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 10,462,476.89 17.23
2 000651 格力电器 9,843,235.00 16.21
3 000725 京东方Ａ 6,484,640.73 10.68
4 000858 五 粮 液 5,629,045.60 9.27
5 000002 万
科Ａ 5,189,672.84 8.55
6 000001 平安银行 5,032,655.00 8.29
7 300498 温氏股份 5,028,659.51 8.28
8 002415 海康威视 4,770,053.96 7.86
9 000776 广发证券 4,146,692.00 6.83
10 002450 康得新 3,201,875.03 5.27
11 002304 洋河股份 2,744,377.70 4.52
12 002024 苏宁云商 2,606,700.00 4.29
13 000063 中兴通讯 2,602,506.60 4.29
14 000166 申万宏源 2,430,168.98 4.00
15 000423 东阿阿胶 2,376,424.00 3.91
16 300072 三聚环保 2,297,885.50 3.78
17 000568 泸州老窖 2,291,719.00 3.77
18 001979 招商蛇口 2,284,329.82 3.76
19 000538 云南白药 2,213,455.87 3.65
20 000783 长江证券 2,147,301.60 3.54
21 002456 欧菲光 2,061,387.35 3.40
22 300059 东方财富 1,984,862.00 3.27
23 002008 大族激光 1,963,010.46 3.23
24 002241 歌尔股份 1,962,377.00 3.23
25 300070 碧水源 1,940,405.00 3.20
26 002142 宁波银行 1,911,851.00 3.15
27 000625 长安汽车 1,887,948.00 3.11
28 000413 东旭光电 1,885,364.90 3.11
29 002594 比亚迪 1,850,627.64 3.05
30 002230 科大讯飞 1,837,160.09 3.03
31 002466 天齐锂业 1,777,618.20 2.93
32 000338 潍柴动力 1,767,989.70 2.91
33 002236 大华股份 1,761,176.38 2.90
34 300024 机器人 1,759,028.00 2.90
35 300136 信维通信 1,747,499.80 2.88
36 002475 立讯精密 1,712,374.13 2.82 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页共 33 页
37 000069 华侨城Ａ 1,687,239.00 2.78
38 000768 中航飞机 1,676,865.00 2.76
39 300408 三环集团 1,645,130.00 2.71
40 002673 西部证券 1,637,531.45 2.70
41 000728 国元证券 1,592,814.00 2.62
42 002202 金风科技 1,585,928.50 2.61
43 002460 赣锋锂业 1,578,566.00 2.60
44 000839 中信国安 1,544,794.00 2.54
45 300124 汇川技术 1,489,795.00 2.45
46 002736 国信证券 1,458,905.46 2.40
47 000661 长春高新 1,433,003.10 2.36
48 002739 万达电影 1,413,339.61 2.33
49 000793 华闻传媒 1,390,408.00 2.29
50 000623 吉林敖东 1,386,776.00 2.28
51 000157 中联重科 1,377,379.18 2.27
52 002572 索菲亚 1,361,403.67 2.24
53 000895 双汇发展 1,349,692.00 2.22
54 002007 华兰生物 1,323,352.02 2.18
55 002310 东方园林 1,299,656.00 2.14
56 000709 河钢股份 1,285,128.00 2.12
57 300017 网宿科技 1,278,106.13 2.11
58 000826 启迪桑德 1,261,426.02 2.08
59 300156 神雾环保 1,252,372.00 2.06
60 002065 东华软件 1,251,654.58 2.06
61 002508 老板电器 1,226,098.00 2.02
62 000503 海虹控股 1,218,800.00 2.01
63 000540 中天金融 1,216,396.00 2.00
注：买入金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期末基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 3,143,865.30 5.18
2 002304 洋河股份 1,838,644.09 3.03
3 002202 金风科技 1,034,968.54 1.70
4 002736 国信证券 948,363.60 1.56
5 300516 久之洋 726,672.37 1.20
6 300115 长盈精密 655,820.48 1.08
7 000028 国药一致 598,358.03 0.99
8 300294 博雅生物 503,277.68 0.83
9 000333 美的集团 445,359.15 0.73 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页共 33 页
10 002773 康弘药业 373,856.20 0.62
11 002038 双鹭药业 362,753.11 0.60
12 000046 泛海控股 361,826.64 0.60
13 002595 豪迈科技 331,787.64 0.55
14 002019 亿帆医药 318,105.36 0.52
15 002699 美盛文化 265,987.22 0.44
16 002285 世联行 265,098.98 0.44
17 000858 五 粮 液 263,348.00 0.43
18 000776 广发证券 242,428.04 0.40
19 000882 华联股份 240,827.43 0.40
20 000725 京东方Ａ 239,638.00 0.39
注：卖出金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 366,637,892.10
卖出股票 收入（成交）总额 28,727,400.76
注：“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公 允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 根据广 发证券股份有限公司董事会 2016 年 11 月 28 日发 布的 《关于收到中国证券监督管理委易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
第 28 页共 33 页
员会< 行政处罚决定书> 的公告》 ， 因公司未按规定审查、 了解客户真实身份等违法违规行为， 被中国
证监会予以行政处罚。
2017 年 3 月 29 日，中 国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信贷资
产 ； 销 售 对公 非 保 本 理财 产 品 出 具回 购 承 诺 、承 诺 保 本 ；为 同 业 投 资业 务 提 供 第三 方 信 用 担保 ； 未
严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币 1670 万元的行政处罚。
本 基 金 为 指数 型 基 金 ，上 述 股 票 系标 的 指 数 成份 股 ， 上 述股 票 的 投 资决 策 程 序 符合 公 司 投 资制 度 的
规 定 。 除 广发 证 券 、 平安 银 行 外 ，本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出 基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,934.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,289.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 54,576.28
8 其他 -
9 合计 142,800.32
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公
司－易方达深证成指
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
403
141,442.6
3
39,500,041.
00
69.30%
17,501,339.
00
30.70%
39,000,000
.00
68.42%
注： 机构投资者“ 持有份 额” 和“ 占总份额比例” 数据中已包含“ 中国银行股份有限公司－易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的“ 持有份额” 和“ 占总份额比例” 数据。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 何凤珍 1,361,700.00 2.39%
2 安建军 1,000,068.00 1.75%
3 胡锡祥 1,000,048.00 1.75%
4 安泽栋 840,057.00 1.47%
5 包承宽 599,011.00 1.05%
6 谢明 500,034.00 0.88%
7 田竑 500,024.00 0.88%
8 孙璞 500,009.00 0.88%
9 杨兆利 500,009.00 0.88%
10 谢菲菲 500,009.00 0.88%
11
中国银行股份有限公司
－易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
39,000,000.00 68.42%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 27 日 ）基金份额总额 381,001,380.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 87,000,000.00
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 411,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,001,380.00
注：本基金合同生效日为 2017 年 04 月 27 日。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发 布公告, 自 2017 年 3 月 10 日起聘任关秀霞女士担任公司首
席国际业务官( 副总经理级); 于 2017 年 4 月 19 日 发布公告, 自 2017 年 4 月 19 日起聘任 高松凡先生担
任公司首席养老金业务官( 副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
平安证券 1 303,603,171.78 76.80% 282,746.34 79.40% -
申万宏源 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 800,205.00 0.20% 640.28 0.18% -
中泰证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
方正证券 1 90,920,605.23 23.00% 72,736.96 20.42% -
注： a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增方正证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份
有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、北京高
华证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司各一个交易单元，新增 海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司、中信证券股份有限公司各两个交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下： 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报 告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券 - -
1,500,000,
000.00
100.00% - -
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司 － 易 方 达 深 证 成 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金联接基金
1
2017 年 05 月 25 日
~2017 年 06 月 30 日
-
81,000,0
00.00
42,000,0
00.00
39,000,0
00.00
68.42
% 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告 摘要
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产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ，由此可能导致的特有风险主要
包括： 当投资者持有份额占比较为集中时， 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金 资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请， 可能影响投资者赎回业务办理； 若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元， 基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并
或者终止基金合同等情形； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年八 月 二 十九日
