易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基
金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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1 重要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 27 日起至 6 月 30 日止。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
6 半年度财务 会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 50 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 50
8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 52
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 52
9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 52
10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 53
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 55
11 影响投资 者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 56
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .............................................. 56
12 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 57
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2 基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达深证成指 ETF
场内简称 深成指 EF
基金主代码 159950
交易代码 159950
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,001,380.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 5 月 10 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 ， 即 完全 按 照 标 的指 数 的 成 份股 组 成 及其权
重 构 建 基 金股 票 投 资 组合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动进行
相应调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，
基 金 管 理 人将 采 取 其 他指 数 投 资 技术 适 当 调 整基 金 投 资 组合 ， 以 达到紧
密 跟 踪 标 的指 数 的 目 的。 本 基 金 可投 资 股 指 期货 和 其 他 经中 国 证 监会允
许 的 衍 生 金融 产 品 。 本基 金 投 资 股指 期 货 将 根据 风 险 管 理的 原 则 ，以套
期 保 值 为 目的 ， 主 要 选择 流 动 性 好、 交 易 活 跃的 股 指 期 货合 约 。 本基金
力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.2% 内 ， 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在
2% 内。
业绩比较基准 深证成份指数收益率
风险收益特征
本 基 金 属 股票 型 基 金 ，预 期 风 险 与预 期 收 益 水平 高 于 混 合型 基 金 、债券
型 基 金 与 货币 市 场 基 金。 本 基 金 为指 数 型 基 金， 主 要 采 用完 全 复 制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露
姓名 张南 王永民 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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负责人 联系电话 020-85102688 010-66594896
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8 室
北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州 银行大厦40-43 楼
北京市西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43 楼
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报 告 期 （2017 年 4 月 27 日 （ 基 金 合同 生 效 日 ） 至 2017 年
6 月 30 日）
本期已实现收益 474,086.10
本期利润 3,697,203.16
加权平均基金份额本期利润 0.0256
本期加权平均净值利润率 2.54%
本期基金份额净值增长率 6.51%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,573,461.15
期末可供分配基金份额利润 0.0276
期末基金资产净值 60,713,299.70 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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期末基金份额净值 1.0651
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 6.51%
注：1. 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的 各项 费 用, 计 入费 用 后 实 际收 益 水 平 要
低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润, 为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4. 本基金合同 于 2017 年 4 月 27 日生效, 合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.44% 0.78% 6.74% 0.83% -0.30% -0.05%
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
6.51% 0.73% 3.18% 0.86% 3.33% -0.13%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动
的比较
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日） 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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注：1. 本基金 合同于 2017 年 4 月 27 日 生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2. 按 基金 合 同和 招 募 说 明书 的 约 定, 自基 金 合 同 生效 之 日 起 三个 月 内 使 基金 的 投 资 组合 比 例 符 合
本基金合同( 第十四部分二、投资范围, 三、投资策略和四、投资限制) 的 有 关 约 定 。 本 报 告 期 本 基 金
处于建仓期内。
3. 自基金合同 生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 6.51%, 同期业绩比较基准收益率为 3.18% 。
4 管理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 易方达基金管理有限公司 （简称“ 易方 达” ） 成立于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方达国际控股有限公司、
易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取信于市 场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持在“ 诚信规
范” 的前提下， 通过“ 专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规范的
运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004 年 10 月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人
资格。2005 年 8 月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月，易方达获得合格境
内机构投资者（QDII ） 资格。2008 年 2 月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年
10 月，易方 达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月，易方达获得基本养老保险基金证券
投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日，易 方达的总 资产管理规模达到 11000 亿元，其中公募
基金管理规模 4842 亿元 。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方达中小板
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达银行指数分级证券投资
基金的基金经理、易方达生物科技
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达深证成指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理、易方达深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基
金经理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达并购重组
指数分级证券投资基金的基金经理
2017-
04-27
- 9 年
硕士研究生， 曾任华泰联合证券资产
管理部研究员， 易方达基金管理有限
公司集中交易室交易员、 指数与量化
投资部指数基金运作专员、 基金经理
助理。
刘
树
荣
本基金的基金经理助理、易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理助理、易
方达并购重组指数分级证券投资基
金的基金经理助理、易方达生物科
技指数分级证券投资基金的基金经
理助理、易方达银行指数分级证券
投资基金的基金经理助理、易方达
中小板指数分级证券投资基金的基
金经理助理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理助理、易方达深证 100 交易型开
放式指数基金的基金经理助理、易
方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理助
理、易方达深证 100 交 易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金
经理助理
2017-
05-11
- 10 年
本科学士， 曾任招商银行资产托管部
基金会计， 易方达基金管理有限公司
核算部基金核算专员、 指数与量化投
资部运作支持专员。
注：1. 此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期， 成曦的“ 任 职日期” 为基金合同生效之日， 刘树
荣的“ 任职日 期” 为公告确定的聘任日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ，以 及 强 化 事后
监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 ， 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限
管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“ 时间
优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易 行 为的专 项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，同 日 反 向 交 易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次， 其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策
略 需 要 和 其他 组 合 发 生的 反 向 交 易；2 次 为 不同 基 金 经 理管 理 的 基 金因 投 资 策 略不 同 而 发 生的 反 向
交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 深 证 成 指， 深 证 成 指由 深 圳 证 券市 场 规 模 大、 流 动 性 好、 最 具 代 表性
的 500 只股 票组成，对深圳整体股票 市场的覆盖度高，代表性强。本基金主要采取完全复制法，即
完 全 按 照 标的 指 数 的 成份 股 组 成 及其 权 重 构 建基 金 股 票 投资 组 合 ， 并根 据 标 的 指数 成 份 股 及其 权 重
的变动而进行相应调整。
2017 年上半 年， 经济方面： 中国二季度 GDP 同比 6.9% ， 持 平一季度前值 6.9% ， 高 于预期。 总
体 来 看 ， 上半 年 国 民 经济 稳 中 向 好， 其 中 房 地产 开 发 增 速放 缓 ； 零 售增 长 加 快 ，尤 其 是 网 上零 售 业
务 增 速 高 企； 进 出 口 快速 增 长 ， 外贸 结 构 开 始改 善 ； 居 民消 费 价 格 涨幅 较 为 温 和， 并 未 出 现明 显 的易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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通货膨胀。
市场方面：2017 年初在人 民币短期快速贬值， 金 融去杠杆严格执行， 及 对经 济增速低预期的情
况下，A 股出现了大幅急速调整行情，随后二季度投资者风险偏好降低，资金主要集中在大盘蓝筹
和稳定成长的消费类股票上面， 以上证 50 为代表 的大盘价值指数和消费行业表现出色。 深证成指作
为深市中代表，其中含有相当权重的中小创，因此 2017 上 半年涨幅为 4.2% ，低于上 证 50（11.5% ）
为代表的大盘蓝筹系列指数表现，但是高于创业板指（-7.3%）。
报 告 期 内 本基 金 为 建 仓期 ， 在 操 作中 ， 我 们 采用 组 合 交 易形 式 进 行 建仓 ， 降 低 建仓 动 作 对 市场
的 冲 击 。 在指 数 权 重 调整 和 基 金 申赎 变 动 时 ，应 用 指 数 复制 和 数 量 化技 术 降 低 冲击 成 本 和 减少 跟 踪
误差。
4.4.2 报 告期 内 基 金的业 绩 表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0651 元，本 报告期份额净值增长率为 6.51% ， 同期业绩比
较基准收益率为 3.18% 。 日跟踪偏离度的均值为 0.15% ， 年 化 跟踪误差 5.67% ， 建仓期 内略高于合同
规定的目标控制范围，预计将建仓期结束后回落至目标控制范围。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
宏观经济：2016 年实现了 经济总量稳定增长， 但随之带来了房价上涨， 汇率承压等结果。 预计
2017 年宏观 政策任务主要集中在抑制地产泡沫， 防范金融风险和深化供给侧改革上， 同时预期货币
政策还将保持稳健中性以预防较高的通货膨胀。
证券市场： 市场整体增速保持平稳， 但结构性差异较大， 中小创在经过 2015 、2016 两年的业绩
高速增长后， 将在 2017 年有所回落， 再加上中性的货币流动性， 可能机会更多来源于市场调整带来
的阶段性低估。大盘蓝筹由于其高分红，低估值的特征将继续受到低风险资金的偏好。
行 业 走 势 ：深 证 成 指 指数 基 本 反 映了 深 圳 市 场走 势 ， 其 中包 含 深 市 主板 ， 中 小 板， 创 业 板 三个
板 块 的 核 心个 股 ， 深 市作 为 中 国 市场 成 长 股 的集 中 地 ， 深证 成 指 也 完整 的 反 应 了整 个 深 市 的走 势 。
鉴于中国经济转型期的大背景和新兴产业的发展前景，深证成指数的投资价值将进一步突出。
作 为 被 动 投资 的 基 金 ，本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 ， 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的
跟 踪 偏 离 为投 资 目 标 ，追 求 跟 踪 偏离 度 及 跟 踪误 差 的 最 小化 ， 致 力 于为 投 资 者 提供 分 享 中 国经 济 增
长红利的优质指数产品。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 常 务 副 总裁 担 任 估 值委 员 会 主 席， 主 动 权 益板 块 、 固 定收
益 板 块 、 投资 风 险 管 理部 、 监 察 部和 核 算 部 指定 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修
订 基 金 估 值政 策 和 程 序， 指 导 和 监督 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经
验 ， 熟 悉 相关 法 律 法 规， 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能
力 。 基 金 经理 可 参 与 估值 原 则 和 方法 的 讨 论 ，但 不 参 与 估值 原 则 和 方法 的 最 终 决策 和 日 常 估值 的 执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 ， 由 其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司(以下称“ 本 托 管 人”) 在 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金(以下称“ 本 基 金”) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽
的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规
定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利
益的行为。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 报 告中 的财 务 指标 、净 值 表现 、收 益 分配 情况 、 财务 会计 报 告( 注: 财务 会 计报 告中 的“ 金融 工
具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 2,246,715.66
结算备付金
9,635,607.09
存出保证金
83,934.22
交易性金融资产 6.4.7.2 49,936,952.53
其中：股票投资
49,936,952.53
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 4,289.82
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 54,576.28
资产总计
61,962,075.60
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
- 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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应付证券清算款
740,425.79
应付赎回款
-
应付管理人报酬
38,857.27
应付托管费
7,771.47
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 356,123.58
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 105,597.79
负债合计
1,248,775.90
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 57,001,380.00
未分配利润 6.4.7.10 3,711,919.70
所有者权益合计
60,713,299.70
负债和所有者权益总计
61,962,075.60
注：1. 本基金 合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27
日至 2017 年 6 月 30 日。 截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注
均无同期对比数据。
2. 报告截止 日 2017 年 6 月 30 日，基 金份额净值 1.0651 元，基 金份额总额 57,001,380.00 份。
6.2 利润表
会计主体：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 4 月 27 日（基金合 同生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 4 月 27 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
4,392,022.19
1. 利息收入
290,628.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,617.45
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
204,011.37
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
868,388.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 226,568.74
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
- 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 641,819.58
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 3,223,117.06
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 9,887.99
减 ： 二 、费用
694,819.03
1 ．管理人报 酬
128,652.57
2 ．托管费
25,730.54
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 419,922.29
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 120,513.63
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
3,697,203.16
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
3,697,203.16
注： 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 4 月 27 日（基金合 同生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
381,001,380.00 - 381,001,380.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,697,203.16 3,697,203.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“-” 号填列）
-324,000,000.00 14,716.54 -323,985,283.46
其中：1. 基金 申购款 87,000,000.00 -2,666.30 86,997,333.70
2. 基金赎回款 -411,000,000.00 17,382.84 -410,982,617.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
57,001,380.00 3,711,919.70 60,713,299.70
注： 本基金合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，2017 年半年度 实际报告期间为 2017 年 4 月 27 日
至 2017 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人： 张优造，会计机构负责人： 陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
易 方 达 深 证成 指 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资基金( 以 下 简称“本基金”) 根据 中 国 证券监 督 管 理 委
员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 证监许可[2016]2301 号 《关于准予易方达深证成指交易型开放式指数证
券 投 资 基 金注 册 的 批 复》 进 行 募 集， 由 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 依 照《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基
金 法 》 和 《易 方 达 深 证成 指 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 公 开 募 集。 经 向 中 国证 监 会
备案， 《易方 达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 27 日正式生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 381,001,380.00 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 25,380.00 份
基 金 份 额 。本 基 金 为 交易 型 开 放 式基 金 ， 存 续期 限 不 定 。本 基 金 的 基金 管 理 人 为易 方 达 基 金管 理 有
限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日， 募 集金额总额为人民币 381,001,380.00
元，其中：有效净认购金额为人民币 380,976,000.00 元，有 效认购资金在募集期内产生的银行利息
共计人民币 25,380.00 元， 经安永华明 (2017) 验字 第 60468000_G07 号验资 报告予以审验。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信息 披 露 方 面， 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投
资基金执行< 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值 计价有关事 项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露 管
理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报告和半 年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计 政 策和会 计 估 计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计 年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止， 惟本会计年度期间为 2017 年 4 月 27 日 （基
金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日。
6.4.4.2 记 账本 位 币
本 基 金 记 账本 位 币 和 编制 本 财 务 报表 所 采 用 的货 币 均 为 人民 币 。 除 有特 别 说 明 外， 均 以 人 民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产 和 金融负 债 的 分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产 （负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （资产） 或权益工
具的合同。
(1) 金融资产分类
金 融 资 产 应当 在 初 始 确认 时 划 分 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 、 持 有 至到
期 投 资 、 贷款 和 应 收 款项 ， 以 及 可供 出 售 金 融资 产 。 本 基金 根 据 持 有 意 图 和 能 力， 将 持 有 的股 票 投
资 、 债 券 投资 和 衍 生 工具 （ 主 要 系权 证 投 资 ）于 初 始 确 认时 划 分 为 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当
期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债分类
金 融 负 债 应当 在 初 始 确认 时 划 分 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 和 其 他 金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基 金 初 始 确认 金 融 资 产或 金 融 负 债， 应 当 按 照取 得 时 的 公允 价 值 作 为 初 始 确 认 金额 ， 划 分 为以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 的 股 票 投资 、 债 券 投资 等 ， 以 及不 作 为 有 效套 期 工易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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具 的 衍 生 金融 工 具 ， 相关 的 交 易 费用 在 发 生 时计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在 持 有 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产期 间 取 得 的利 息 或 现 金股 利 ， 应 当确
认 为 当 期 收益 。 每 日 ，本 基 金 将 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 或 金 融 负债 的 公
允 价 值 变 动计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金 融 负债 ， 采 用 实际 利 率 法 ，按 摊 余
成本进行后续计量。
处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，其
中 包 括 同 时结 转 的 公 允价 值 变 动 收益 。 当 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量 的合 同 权 利 终止 ， 或 该 金融 资 产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入方) 。
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产； 保 留
了 金 融 资 产所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和 报 酬 的， 不 终 止 确认 该 金 融 资产 。 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终 止 确 认 该金 融 资 产 ；未 放 弃 对 该金 融 资 产 控制 的 ， 按 照其 继 续 涉 入所 转 移 金 融资 产 的 程 度确 认 有
关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金 融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 按 最近 交 易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。 估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交
易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产 和 金融负 债 的 抵销
当本基金同时满足下列条件时， 金融 资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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具 有 抵 销 已确 认 金 额 的法 定 权 利 ，且 该 种 法 定权 利 是 当 前可 执 行 的 ；计 划 以 净 额结 算 ， 或 同时 变 现
该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8 损 益平 准 金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。 损 益平 准 金 于 基金 申 购 确 认日 或 基 金 赎回 确 认 日 确认 。 未 实 现损 益 平
准金与已实现损益平准金均在“ 损益平准金” 科目中核算，并于期末全额转入“ 未 分 配 利 润/( 累 计 亏
损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和 计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账面 已 确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 债 券 发 行 价 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) ：
卖 出 交 易 所 上 市 债 券 ： 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益/(损失) ， 并 按 成 交 金 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
卖 出 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 ： 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益/(损失) ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、
应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账； 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利 得或损失；
(10) 其他收入在主要风 险和报酬已 经转移给对 方，经济利 益很可能流 入且金额可 以可靠计 量 的
时候确认。
6.4.4.10 费用 的 确 认和计 量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金 的 收 益分配 政 策
（1 ）每一基 金份额享有同等分配权；
（2 ）本基金 场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
（3 ）基金收 益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同 期累计报酬率达到 1% 以上，基金
管理人可进行收益分配；
（4 ） 本基金收益分配比例根据以下原则确定： 使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指
数 同 期 累 计报 酬 率 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点， 本 基 金 收益 分 配 无 需以 弥 补 亏 损为 前 提 ， 收益 分 配
后基金份额净值有可能低于面值；
（5 ）基金收 益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个 工作日；
（6 ） 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构对场内份额
收益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 对上 述原 则进行修改或调整，
而无需召开基金份额持有人大会审议。
6.4.4.12 其他 重 要 的会计 政 策 和会计 估 计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
(2) 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由 缴 纳 营 业税 改 为 缴 纳增 值 税 。 对证 券 投 资 基金 （ 封 闭 式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金 ） 管
理 人 运 用 基金 买 卖 股 票、 债 券 的 转让 收 入 免 征增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政府 债 利 息 收入 免 征 增 值税 ； 存
款利息收入不征收增值税； 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金从上市公司分配取得 的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳 税
所得额； 持股期限超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应纳税所得额； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 22 页共 57 页
6.4.7 重 要 财务 报 表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 2,246,715.66
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 2,246,715.66
6.4.7.2 交易 性 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,713,835.47 49,936,952.53 3,223,117.06
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,713,835.47 49,936,952.53 3,223,117.06
6.4.7.3 衍生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返 售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 23 页共 57 页
应收活期存款利息 350.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,905.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 34.02
合计 4,289.82
6.4.7.6 其他 资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 54,576.28
合计 54,576.28
6.4.7.7 应付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 356,123.58
银行间市场应付交易费用 -
合计 356,123.58
6.4.7.8 其他 负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 67,349.10
应付替代款 -
可退替代款 2,534.40
其他应付款 35,714.29
合计 105,597.79
6.4.7.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 24 页共 57 页
基金合同生效日 381,001,380.00 381,001,380.00
本期申购 87,000,000.00 87,000,000.00
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -411,000,000.00 -411,000,000.00
本期末 57,001,380.00 57,001,380.00
注：本基金合同于 2017 年 4 月 27 日 生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 381,001,380.00 份
基金份额, 其中认购资金利息折合 25,380.00 份基 金份额。
6.4.7.10 未分 配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 474,086.10 3,223,117.06 3,697,203.16
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,099,375.05 -1,084,658.51 14,716.54
其中：基金申购款 -1,018,466.40 1,015,800.10 -2,666.30
基金赎回款 2,117,841.45 -2,100,458.61 17,382.84
本期已分配利润 - - -
本期末 1,573,461.15 2,138,458.55 3,711,919.70
6.4.7.11 存款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30
日
活期存款利息收入 70,784.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,727.05
其他 105.78
合计 86,617.45
6.4.7.12 股票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30
日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -40,423.48
股票投资收益——赎回差价收入 266,992.22
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 226,568.74
6.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 25 页共 57 页
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 28,727,400.76
减：卖出股票成本总额 28,767,824.24
买卖股票差价收入 -40,423.48
6.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎回差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30
日
赎回基金份额对价总额 410,982,617.16
减：现金支付赎回款总额 39,517,065.16
减：赎回股票成本总额 371,198,559.78
赎回差价收入 266,992.22
6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 641,819.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 641,819.58
6.4.7.16 公允 价 值 变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 3,223,117.06
—— 股票投资 3,223,117.06
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 3,223,117.06
6.4.7.17 其他 收 入 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 26 页共 57 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
基金赎回费收入 -
基金申购费收入 -
替代损益收入 9,887.99
其他 -
合计 9,887.99
注 ： 替 代 损益 收 入 是 指投 资 者 采 用可 以 现 金 替代 方 式 申 购本 基 金 时 ，补 入 被 替 代股 票 的 实 际买
入 成 本 与 申购 确 认 日 估值 的 差 额 或强 制 退 款 的被 替 代 股 票在 强 制 退 款计 算 日 与 申购 确 认 日 估值 的 差
额。
6.4.7.18 交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
交易所市场交易费用 419,922.29
银行间市场交易费用 -
合计 419,922.29
6.4.7.19 其他 费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27 日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
审计费用 15,662.40
信息披露费 51,686.70
银行汇划费 1,626.52
上市费 15,423.72
指数使用费 35,714.29
其他 400.00
合计 120,513.63
6.4.8 或 有事 项 、 资产负 债 表 日后事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日, 本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 27 页共 57 页
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（以下简称“ 中国银行” ） 基金托管人
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”)
基金管理人股东、 申购赎回代办证券公
司
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 128,652.57
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年 费率 计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日） 至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 25,730.54
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后,
由基金托管人于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 28 页共 57 页
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联 方 投资本 基 金 的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2017 年 6 月 30 日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
易方达深证成指
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
39,000,000.00 68.42%
注 ： 除 基 金管 理 人 之 外的 其 他 关 联方 投 资 本 基金 相 关 的 费用 按 基 金 合同 及 更 新 的招 募 说 明 书的
有关规定支付。
6.4.10.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月27日（基金合同生效日）至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期存款 2,246,715.66 70,784.62
注： 本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.6 本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 4 月 27 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
6.4.10.7 其他 关 联 交易事 项 的 说明
为 更 好 地 实 现 基 金 合 同 所 规 定 的 投 资 目 标, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 提 高 基 金 运 作 效 率, 本 基 金 根 据 基
金 合 同 约 定 的 投 资 策 略, 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 经 基 金 托 管 人
审核同意, 在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券。
6.4.11 利润分 配 情 况 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 29 页共 57 页
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因认 购 新 发/ 增发 证 券 而于期 末 持 有的流 通 受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
6.4.12.2 期末 持 有 的暂时 停 牌 等流通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
1
农产品
2017-06
-28
重大事
项停牌
9.06 - - 6,400 56,708.38 57,984.00 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大事
项停牌
24.93 - - 1,200 33,210.05 29,916.00 -
00201
0
传化智
联
2017-06
-30
重大事
项停牌
15.26
2017-0
7-04
16.77 3,372 54,199.17 51,456.72 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项停牌
10.33
2017-0
8-02
11.36 1,950 20,104.45 20,143.50 -
00235
8
森源电
气
2017-05
-12
重大事
项停牌
17.02
2017-0
7-12
16.68 1,157 19,748.62 19,692.14 -
00261
0
爱康科
技
2017-05
-12
重大事
项停牌
2.44
2017-0
8-02
2.44 4,000 10,201.62 9,760.00 -
00261
9
巨龙管
业
2017-05
-24
重大事
项停牌
6.37 - - 1,280 9,097.36 8,153.60 -
00268
1
奋达科
技
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 3,400 43,768.74 42,806.00 -
30007
5
数字政
通
2017-06
-29
重大事
项停牌
20.94
2017-0
7-17
18.86 1,846 43,153.48 38,655.24 - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 30 页共 57 页
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项停牌
18.50
2017-0
7-07
18.88 3,261 58,544.71 60,328.50 -
30009
8
高新兴
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.90
2017-0
7-03
13.18 4,976 60,486.24 64,190.40 -
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项停牌
11.46 - - 1,200 13,776.00 13,752.00 -
30027
1
华宇软
件
2017-06
-22
重大事
项停牌
16.59
2017-0
7-04
16.80 4,965 83,375.34 82,369.35 -
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0 ，无抵押 债券。
6.4.13 金融工 具 风 险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理 政策和 组 织 架构
本 基 金 管 理 人 按 照“ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 ， 全 面 管 理 、 专 业 分 工” 的 思 路 ， 将 风 险 控 制 嵌
入 到 全 公 司的 组 织 架 构中 ， 对 风 险实 行 多 层 次、 多 角 度 、全 方 位 的 管理 。 从 投 资决 策 的 层 次看 ， 投
资 决 策 委 员会 、 投 资 总监 、 基 金 投资 部 总 经 理和 基 金 经 理对 投 资 行 为及 相 关 风 险进 行 管 理 、监 控 ，
并 根 据 其 不同 权 限 实 施风 险 控 制 ；从 岗 位 职 能的 分 工 上 看， 基 金 经 理、 监 察 部 、集 中 交 易 室、 核 算
部 以 及 投 资风 险 管 理 部从 不 同 角 度、 不 同 环 节对 投 资 的 全过 程 实 行 风险 监 控 和 管理 ； 从 投 资管 理 的
流 程 看 ， 已 经 形 成 了 一 套 贯 穿“ 事 前 的 风 险 定 位 、 事 中 的 风 险 管 理 和 事 后 的 风 险 评 估” 的 健 全 的 风 险
监控体系。
本 基 金 属 股票 基 金 ， 预期 风 险 与 收益 水 平 高 于混 合 基 金 、债 券 基 金 与货 币 市 场 基金 。 本 基 金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用 风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选
库制度、 对交易对手 （包括存款银行） 、 证券发行人的信用评级进行跟踪， 和分散化投资方式防范信
用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.00% 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 31 页共 57 页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短
期融资券、同业存单。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30日
AAA 0.00
AAA 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
注：1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资 以全价列示。
6.4.13.3 流动 性 风 险
流 动 性 风 险是 指 因 金 融资 产 的 流 动性 不 足 ， 无法 在 合 理 价格 变 现 资 产。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 ， 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流
通受限证券比例等方式防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、
变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型的基金。
6.4.13.4 市场 风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、 凸度、V AR 等方法评估组合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 32 页共 57 页
2017 年 6 月 30 日
资产
银行存款 2,246,715.66 - - - 2,246,715.66
结算备付金 9,635,607.09 - - - 9,635,607.09
存出保证金 83,934.22 - - - 83,934.22
交易性金融资产 - - - 49,936,952.53 49,936,952.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,289.82 4,289.82
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 54,576.28 54,576.28
资产总计 11,966,256.97 - - 49,995,818.63 61,962,075.60
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 740,425.79 740,425.79
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 38,857.27 38,857.27
应付托管费 - - - 7,771.47 7,771.47
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 356,123.58 356,123.58
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 105,597.79 105,597.79
负债总计 - - - 1,248,775.90
1,248,775.9
0
利率敏感度缺口 11,966,256.97 - - 48,747,042.73 60,713,299.70
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的 敏 感 性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包括可转债） ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 33 页共 57 页
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统， 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、V AR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
交易性金融资产 －股票投资 49,936,952.53 82.25
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 49,936,952.53 82.25
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
1. 业绩比较基 准上升 5% 2,533,834.62
2. 业绩比较基 准下降 5% -2,533,834.62
6.4.14 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层次决定: 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 34 页共 57 页
第一层次: 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次: 相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 49,437,745.08 元, 属于 第二层次的余额为 499,207.45 元, 无属 于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、
或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间
将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影
响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 49,936,952.53 80.59
其中：股票 49,936,952.53 80.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 35 页共 57 页
6 银行存款和结算备付金合计 11,882,322.75 19.18
7 其他各项资产 142,800.32 0.23
8 合计 61,962,075.60 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 7.2 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
7.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,179,125.40 1.94
B 采矿业
539,160.00 0.89
C 制造业 30,320,623.42 49.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
829,445.00 1.37
E 建筑业 1,052,713.03 1.73
F 批发和零售业
1,245,330.93 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业
251,770.00 0.41
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,256,275.74 8.66
J 金融业
3,410,509.58 5.62
K 房地产业
2,658,479.82 4.38
L 租赁和商务服务业
701,938.50 1.16
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,001,340.60 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
415,632.68 0.68
R 文化、体育和娱乐业
900,948.33 1.48
S 综合
173,659.50 0.29
合计 49,936,952.53 82.25 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 36 页共 57 页
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 39,000 1,605,630.00 2.64
2 000333 美的集团 36,000 1,549,440.00 2.55
3 000725 京东方 A 208,300 866,528.00 1.43
4 002415 海康威视 26,311 849,845.30 1.40
5 000858 五粮液 15,200 846,032.00 1.39
6 000002 万科Ａ 33,311 831,775.67 1.37
7 300498 温氏股份 31,137 729,851.28 1.20
8 000001 平安银行 69,100 648,849.00 1.07
9 000776 广发证券 29,900 515,775.00 0.85
10 000063 中兴通讯 19,400 460,556.00 0.76
11 002450 康得新 18,900 425,628.00 0.70
12 002304 洋河股份 4,655 404,100.55 0.67
13 000538 云南白药 3,700 347,245.00 0.57
14 001979 招商蛇口 16,100 343,896.00 0.57
15 002230 科大讯飞 8,400 335,160.00 0.55
16 002024 苏宁云商 28,700 322,875.00 0.53
17 000423 东阿阿胶 4,300 309,127.00 0.51
18 000166 申万宏源 54,000 302,400.00 0.50
19 002236 大华股份 13,100 298,811.00 0.49
20 000568 泸州老窖 5,900 298,422.00 0.49
21 002241 歌尔股份 15,400 296,912.00 0.49
22 300059 东方财富 24,400 293,288.00 0.48
23 002466 天齐锂业 5,300 288,055.00 0.47
24 002456 欧菲光 15,600 283,452.00 0.47
25 002142 宁波银行 14,500 279,850.00 0.46
26 300072 三聚环保 7,350 272,317.50 0.45
27 000069 华侨城 A 26,500 266,590.00 0.44
28 000338 潍柴动力 19,700 260,040.00 0.43
29 000413 东旭光电 23,100 259,182.00 0.43
30 300136 信维通信 6,400 256,128.00 0.42
31 000783 长江证券 26,900 254,743.00 0.42
32 000625 长安汽车 17,600 253,792.00 0.42
33 002008 大族激光 7,100 245,944.00 0.41
34 002594 比亚迪 4,700 234,765.00 0.39
35 300070 碧水源 12,500 233,125.00 0.38
36 002673 西部证券 15,800 224,676.00 0.37
37 000839 中信国安 22,200 221,778.00 0.37 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 37 页共 57 页
38 300124 汇川技术 8,626 220,308.04 0.36
39 002475 立讯精密 7,396 216,259.04 0.36
40 002202 金风科技 13,567 209,881.49 0.35
41 002027 分众传媒 14,700 202,272.00 0.33
42 000768 中航飞机 10,900 200,996.00 0.33
43 002736 国信证券 15,053 199,452.25 0.33
44 300024 机器人 10,200 198,900.00 0.33
45 002460 赣锋锂业 4,200 194,250.00 0.32
46 002085 万丰奥威 9,960 193,722.00 0.32
47 000895 双汇发展 8,000 190,000.00 0.31
48 002739 万达电影 3,700 188,589.00 0.31
49 000728 国元证券 15,400 188,188.00 0.31
50 300408 三环集团 8,900 186,811.00 0.31
51 000963 华东医药 3,700 183,890.00 0.30
52 002572 索菲亚 4,400 180,400.00 0.30
53 000157 中联重科 39,100 175,559.00 0.29
54 002508 老板电器 3,971 172,659.08 0.28
55 002007 华兰生物 4,600 167,900.00 0.28
56 002044 美年健康 9,800 166,600.00 0.27
57 000623 吉林敖东 7,260 166,181.40 0.27
58 300003 乐普医疗 7,500 165,825.00 0.27
59 002271 东方雨虹 4,400 163,240.00 0.27
60 002797 第一创业 17,480 160,990.80 0.27
61 000540 中天金融 22,900 159,155.00 0.26
62 300156 神雾环保 4,800 157,248.00 0.26
63 002065 东华软件 7,200 156,888.00 0.26
64 000661 长春高新 1,214 156,739.54 0.26
65 000793 华闻传媒 15,400 155,848.00 0.26
66 000826 启迪桑德 4,400 154,528.00 0.25
67 300017 网宿科技 12,800 154,496.00 0.25
68 000050 深天马 A 7,500 154,275.00 0.25
69 002310 东方园林 9,200 153,824.00 0.25
70 000709 河钢股份 36,600 153,354.00 0.25
71 300266 兴源环境 4,900 150,528.00 0.25
72 000630 铜陵有色 52,500 149,100.00 0.25
73 002558 巨人网络 3,200 147,904.00 0.24
74 000060 中金岭南 13,100 146,720.00 0.24
75 002340 格林美 24,060 145,563.00 0.24
76 300315 掌趣科技 17,800 145,248.00 0.24
77 002146 荣盛发展 14,700 145,089.00 0.24
78 000066 中国长城 15,800 142,358.00 0.23
79 002465 海格通信 13,200 141,768.00 0.23
80 000998 隆平高科 6,406 141,060.12 0.23
81 000876 新希望 17,000 139,740.00 0.23 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 38 页共 57 页
82 000425 徐工机械 36,900 138,375.00 0.23
83 002405 四维图新 7,000 138,320.00 0.23
84 300115 长盈精密 4,455 129,996.90 0.21
85 000009 中国宝安 16,050 129,844.50 0.21
86 002500 山西证券 13,500 129,330.00 0.21
87 000750 国海证券 23,500 129,250.00 0.21
88 000997 新大陆 5,600 127,064.00 0.21
89 000046 泛海控股 14,512 126,689.76 0.21
90 002081 金螳螂 11,500 126,270.00 0.21
91 002074 国轩高科 3,964 125,064.20 0.21
92 000039 中集集团 6,900 124,407.00 0.20
93 002280 联络互动 11,400 124,032.00 0.20
94 000559 万向钱潮 11,589 123,075.18 0.20
95 000686 东北证券 12,200 122,610.00 0.20
96 000581 威孚高科 4,700 121,730.00 0.20
97 000778 新兴铸管 18,100 121,270.00 0.20
98 300296 利亚德 6,435 120,978.00 0.20
99 000402 金融街 10,300 120,716.00 0.20
100 002092 中泰化学 9,500 120,650.00 0.20
101 000792 盐湖股份 11,400 119,130.00 0.20
102 300433 蓝思科技 4,080 118,687.20 0.20
103 300144 宋城演艺 5,600 116,872.00 0.19
104 002195 二三四五 16,100 115,115.00 0.19
105 000983 西山煤电 13,100 114,887.00 0.19
106 002223 鱼跃医疗 4,842 114,658.56 0.19
107 002050 三花智控 6,965 113,668.80 0.19
108 002385 大北农 17,900 112,591.00 0.19
109 000786 北新建材 7,100 112,464.00 0.19
110 000970 中科三环 7,500 110,850.00 0.18
111 000917 电广传媒 9,800 110,740.00 0.18
112 002294 信立泰 3,086 110,046.76 0.18
113 300027 华谊兄弟 13,500 109,215.00 0.18
114 300383 光环新网 7,800 105,768.00 0.17
115 300033 同花顺 1,700 105,757.00 0.17
116 000008 神州高铁 14,500 105,560.00 0.17
117 002183 怡亚通 12,200 105,286.00 0.17
118 002179 中航光电 3,370 105,110.30 0.17
119 000999 华润三九 3,300 104,775.00 0.17
120 300015 爱尔眼科 4,500 104,670.00 0.17
121 300182 捷成股份 10,900 104,204.00 0.17
122 002311 海大集团 5,700 104,139.00 0.17
123 002038 双鹭药业 3,571 104,094.65 0.17
124 002407 多氟多 4,700 103,353.00 0.17
125 002573 清新环境 5,400 101,628.00 0.17 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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126 002185 华天科技 13,982 101,229.68 0.17
127 000961 中南建设 15,400 100,408.00 0.17
128 002410 广联达 5,300 99,640.00 0.16
129 000415 渤海金控 14,800 99,604.00 0.16
130 300159 新研股份 7,500 99,300.00 0.16
131 300142 沃森生物 8,000 98,880.00 0.16
132 002366 台海核电 2,096 98,323.36 0.16
133 002422 科伦药业 5,900 97,468.00 0.16
134 000400 许继电气 5,400 96,984.00 0.16
135 300197 铁汉生态 7,300 96,944.00 0.16
136 300113 顺网科技 3,600 96,840.00 0.16
137 000488 晨鸣纸业 7,400 95,460.00 0.16
138 002174 游族网络 3,000 95,280.00 0.16
139 300355 蒙草生态 8,840 94,941.60 0.16
140 000028 国药一致 1,167 94,410.30 0.16
141 002217 合力泰 9,500 93,860.00 0.15
142 300058 蓝色光标 12,000 93,840.00 0.15
143 300418 昆仑万维 4,100 93,767.00 0.15
144 002030 达安基因 4,300 93,697.00 0.15
145 000977 浪潮信息 5,400 93,528.00 0.15
146 000566 海南海药 7,000 92,820.00 0.15
147 000878 云南铜业 7,036 92,804.84 0.15
148 002470 金正大 12,300 92,619.00 0.15
149 300055 万邦达 5,000 92,000.00 0.15
150 000960 锡业股份 6,700 91,187.00 0.15
151 002273 水晶光电 4,400 90,772.00 0.15
152 002176 江特电机 10,400 90,688.00 0.15
153 002583 海能达 5,587 89,894.83 0.15
154 000418 小天鹅 A 1,900 88,901.00 0.15
155 300168 万达信息 6,100 88,755.00 0.15
156 300166 东方国信 6,580 88,369.40 0.15
157 000598 兴蓉环境 15,700 88,234.00 0.15
158 300146 汤臣倍健 6,400 87,936.00 0.14
159 002773 康弘药业 1,667 87,184.10 0.14
160 000690 宝新能源 14,500 86,710.00 0.14
161 002384 东山精密 3,500 86,450.00 0.14
162 000547 航天发展 8,200 85,690.00 0.14
163 300002 神州泰岳 10,200 85,068.00 0.14
164 002400 省广股份 10,550 84,716.50 0.14
165 000513 丽珠集团 1,239 84,375.90 0.14
166 000883 湖北能源 16,800 84,336.00 0.14
167 002051 中工国际 4,060 84,163.80 0.14
168 002004 华邦健康 10,700 83,781.00 0.14
169 002138 顺络电子 4,500 83,610.00 0.14 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 40 页共 57 页
170 300244 迪安诊断 2,638 82,991.48 0.14
171 002640 跨境通 3,900 82,875.00 0.14
172 300271 华宇软件 4,965 82,369.35 0.14
173 002244 滨江集团 11,900 82,348.00 0.14
174 000825 太钢不锈 18,900 82,215.00 0.14
175 002439 启明星辰 4,400 81,840.00 0.13
176 002001 新和成 4,200 81,522.00 0.13
177 002292 奥飞娱乐 4,800 81,120.00 0.13
178 002019 亿帆医药 4,855 80,981.40 0.13
179 002108 沧州明珠 6,060 80,901.00 0.13
180 000671 阳光城 13,900 80,898.00 0.13
181 000988 华工科技 5,516 80,478.44 0.13
182 002343 慈文传媒 2,119 80,225.34 0.13
183 300287 飞利信 8,700 79,866.00 0.13
184 002152 广电运通 9,600 79,776.00 0.13
185 000930 中粮生化 7,400 79,772.00 0.13
186 002131 利欧股份 24,200 79,618.00 0.13
187 000926 福星股份 6,500 79,300.00 0.13
188 002635 安洁科技 2,188 79,249.36 0.13
189 002714 牧原股份 2,900 78,938.00 0.13
190 002491 通鼎互联 5,800 77,952.00 0.13
191 000697 炼石有色 3,800 77,786.00 0.13
192 000938 紫光股份 1,270 77,622.40 0.13
193 000627 天茂集团 9,600 77,568.00 0.13
194 000738 航发控制 3,949 77,281.93 0.13
195 000078 海王生物 12,800 77,184.00 0.13
196 002373 千方科技 5,600 76,384.00 0.13
197 000059 华锦股份 7,600 76,076.00 0.13
198 002444 巨星科技 4,842 75,438.36 0.12
199 300324 旋极信息 4,110 74,966.40 0.12
200 002221 东华能源 6,869 74,940.79 0.12
201 000089 深圳机场 8,000 74,800.00 0.12
202 000758 中色股份 10,600 74,306.00 0.12
203 002408 齐翔腾达 6,700 74,236.00 0.12
204 002078 太阳纸业 10,100 74,235.00 0.12
205 002624 完美世界 2,164 74,225.20 0.12
206 002555 三七互娱 2,900 74,153.00 0.12
207 300122 智飞生物 3,872 73,993.92 0.12
208 000718 苏宁环球 12,600 73,836.00 0.12
209 000732 泰禾集团 4,400 73,392.00 0.12
210 002250 联化科技 5,100 72,930.00 0.12
211 000516 国际医学 13,066 72,777.62 0.12
212 000729 燕京啤酒 10,800 72,576.00 0.12
213 300450 先导智能 1,400 72,478.00 0.12 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 41 页共 57 页
214 300253 卫宁健康 9,220 72,008.20 0.12
215 000939 凯迪生态 14,100 71,910.00 0.12
216 300014 亿纬锂能 3,951 71,710.65 0.12
217 002431 棕榈股份 6,500 71,630.00 0.12
218 300203 聚光科技 2,541 71,452.92 0.12
219 000933 神火股份 9,800 71,442.00 0.12
220 000800 一汽轿车 7,000 71,190.00 0.12
221 000806 银河生物 5,255 70,942.50 0.12
222 002048 宁波华翔 3,400 70,924.00 0.12
223 000006 深振业 A 8,000 70,480.00 0.12
224 002601 龙蟒佰利 4,300 70,434.00 0.12
225 002191 劲嘉股份 7,500 70,200.00 0.12
226 002424 贵州百灵 3,700 69,782.00 0.11
227 000592 平潭发展 12,600 69,552.00 0.11
228 002501 利源精制 6,100 69,357.00 0.11
229 002665 首航节能 9,600 69,120.00 0.11
230 002352 顺丰控股 1,300 69,108.00 0.11
231 000012 南玻Ａ 7,400 69,042.00 0.11
232 002701 奥瑞金 10,800 69,012.00 0.11
233 002354 天神娱乐 3,208 68,972.00 0.11
234 002589 瑞康医药 4,465 68,761.00 0.11
235 000600 建投能源 5,600 68,712.00 0.11
236 002595 豪迈科技 3,071 68,268.33 0.11
237 000031 中粮地产 9,000 67,770.00 0.11
238 002389 南洋科技 3,200 67,392.00 0.11
239 300077 国民技术 4,900 67,081.00 0.11
240 000979 中弘股份 25,600 67,072.00 0.11
241 000712 锦龙股份 4,069 66,609.53 0.11
242 300274 阳光电源 6,000 66,540.00 0.11
243 002353 杰瑞股份 4,200 66,444.00 0.11
244 300090 盛运环保 7,000 66,290.00 0.11
245 000898 鞍钢股份 11,700 66,222.00 0.11
246 000860 顺鑫农业 3,300 66,033.00 0.11
247 300207 欣旺达 5,600 66,024.00 0.11
248 000877 天山股份 5,200 65,884.00 0.11
249 300251 光线传媒 8,000 65,520.00 0.11
250 000027 深圳能源 9,700 65,281.00 0.11
251 002544 杰赛科技 2,853 65,048.40 0.11
252 300133 华策影视 5,800 64,960.00 0.11
253 002002 鸿达兴业 8,200 64,206.00 0.11
254 300098 高新兴 4,976 64,190.40 0.11
255 000563 陕国投 A 12,400 64,108.00 0.11
256 300068 南都电源 3,800 63,992.00 0.11
257 002477 雏鹰农牧 14,400 63,792.00 0.11 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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258 300083 劲胜精密 6,900 63,756.00 0.11
259 002434 万里扬 4,000 63,680.00 0.10
260 000727 华东科技 22,500 63,675.00 0.10
261 000807 云铝股份 8,800 63,536.00 0.10
262 002517 恺英网络 1,800 63,342.00 0.10
263 300257 开山股份 3,000 63,240.00 0.10
264 000975 银泰资源 5,000 63,150.00 0.10
265 002153 石基信息 2,775 63,075.75 0.10
266 300026 红日药业 13,300 62,643.00 0.10
267 300294 博雅生物 1,515 62,478.60 0.10
268 002249 大洋电机 9,455 62,213.90 0.10
269 002522 浙江众成 3,800 62,130.00 0.10
270 300001 特锐德 3,700 62,012.00 0.10
271 002493 荣盛石化 6,350 61,976.00 0.10
272 002506 协鑫集成 13,500 61,965.00 0.10
273 000158 常山股份 3,900 61,620.00 0.10
274 300079 数码视讯 10,500 61,425.00 0.10
275 300347 泰格医药 2,536 61,371.20 0.10
276 002608 江苏国信 4,900 61,201.00 0.10
277 000156 华数传媒 4,089 60,966.99 0.10
278 000088 盐田港 5,800 60,958.00 0.10
279 002043 兔宝宝 4,400 60,896.00 0.10
280 002411 必康股份 2,104 60,847.68 0.10
281 002022 科华生物 3,500 60,795.00 0.10
282 002266 浙富控股 12,400 60,512.00 0.10
283 000518 四环生物 7,900 60,435.00 0.10
284 300085 银之杰 3,261 60,328.50 0.10
285 300009 安科生物 3,673 60,273.93 0.10
286 002281 光迅科技 2,700 59,994.00 0.10
287 002570 贝因美 4,400 59,840.00 0.10
288 300199 翰宇药业 3,866 59,304.44 0.10
289 000667 美好置业 17,900 59,249.00 0.10
290 300474 景嘉微 1,673 59,224.20 0.10
291 002672 东江环保 3,500 59,115.00 0.10
292 002630 华西能源 5,100 59,109.00 0.10
293 002603 以岭药业 3,371 58,857.66 0.10
294 002261 拓维信息 5,000 58,550.00 0.10
295 000685 中山公用 5,340 58,473.00 0.10
296 002643 万润股份 3,950 58,302.00 0.10
297 300020 银江股份 4,200 58,128.00 0.10
298 002602 世纪华通 1,600 58,016.00 0.10
299 000061 农产品 6,400 57,984.00 0.10
300 002302 西部建设 2,600 57,642.00 0.09
301 000687 华讯方舟 3,800 57,532.00 0.09 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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302 002155 湖南黄金 6,000 57,420.00 0.09
303 002104 恒宝股份 6,100 57,279.00 0.09
304 000829 天音控股 5,300 57,240.00 0.09
305 002285 世联行 7,126 57,150.52 0.09
306 002709 天赐材料 1,386 57,061.62 0.09
307 000049 德赛电池 1,100 56,991.00 0.09
308 002390 信邦制药 6,543 56,989.53 0.09
309 000937 冀中能源 9,300 56,916.00 0.09
310 002421 达实智能 9,300 56,916.00 0.09
311 300170 汉得信息 5,500 56,705.00 0.09
312 002440 闰土股份 3,700 56,462.00 0.09
313 002368 太极股份 2,039 56,459.91 0.09
314 002383 合众思壮 3,600 56,412.00 0.09
315 000596 古井贡酒 1,100 56,045.00 0.09
316 002468 申通快递 2,200 55,902.00 0.09
317 002018 华信国际 8,100 55,485.00 0.09
318 002396 星网锐捷 2,859 55,321.65 0.09
319 000587 金洲慈航 3,700 55,130.00 0.09
320 002657 中科金财 1,900 55,081.00 0.09
321 002489 浙江永强 8,626 55,033.88 0.09
322 002268 卫士通 3,268 54,967.76 0.09
323 000021 深科技 6,400 54,912.00 0.09
324 002512 达华智能 3,400 54,910.00 0.09
325 000601 韶能股份 7,700 54,901.00 0.09
326 002036 联创电子 3,300 54,450.00 0.09
327 002047 宝鹰股份 6,300 54,432.00 0.09
328 002023 海特高新 5,300 54,431.00 0.09
329 000766 通化金马 3,400 54,332.00 0.09
330 300216 千山药机 2,216 54,181.20 0.09
331 002716 金贵银业 2,800 53,732.00 0.09
332 002299 圣农发展 3,600 53,532.00 0.09
333 002308 威创股份 4,100 53,505.00 0.09
334 300185 通裕重工 20,500 53,505.00 0.09
335 300273 和佳股份 4,400 53,504.00 0.09
336 300053 欧比特 3,976 53,477.20 0.09
337 300073 当升科技 2,142 53,421.48 0.09
338 300118 东方日升 3,771 52,982.55 0.09
339 000848 承德露露 5,300 52,894.00 0.09
340 002277 友阿股份 8,200 52,890.00 0.09
341 300310 宜通世纪 4,000 52,880.00 0.09
342 002130 沃尔核材 8,200 52,726.00 0.09
343 002151 北斗星通 1,885 52,685.75 0.09
344 000543 皖能电力 9,000 52,470.00 0.09
345 002145 中核钛白 8,600 52,288.00 0.09 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 44 页共 57 页
346 000882 华联股份 14,467 52,225.87 0.09
347 002375 亚厦股份 5,800 51,678.00 0.09
348 002436 兴森科技 8,200 51,660.00 0.09
349 000901 航天科技 1,900 51,604.00 0.08
350 300431 暴风集团 2,160 51,472.80 0.08
351 002010 传化智联 3,372 51,456.72 0.08
352 000777 中核科技 2,567 51,237.32 0.08
353 002668 奥马电器 2,583 50,885.10 0.08
354 300116 坚瑞沃能 4,700 50,525.00 0.08
355 002276 万马股份 5,000 50,450.00 0.08
356 002056 横店东磁 6,700 50,250.00 0.08
357 000973 佛塑科技 6,500 50,180.00 0.08
358 002089 新海宜 7,400 50,098.00 0.08
359 000090 天健集团 4,500 49,950.00 0.08
360 002326 永太科技 3,600 49,896.00 0.08
361 000762 西藏矿业 3,500 49,595.00 0.08
362 000902 新洋丰 5,500 49,500.00 0.08
363 002067 景兴纸业 8,400 49,308.00 0.08
364 002055 得润电子 2,165 49,210.45 0.08
365 300101 振芯科技 3,500 49,000.00 0.08
366 000875 吉电股份 9,700 48,985.00 0.08
367 002123 梦网荣信 4,400 48,884.00 0.08
368 002479 富春环保 4,100 48,790.00 0.08
369 001696 宗申动力 6,441 48,758.37 0.08
370 300352 北信源 8,400 48,468.00 0.08
371 002325 洪涛股份 6,600 48,180.00 0.08
372 000751 锌业股份 9,800 48,118.00 0.08
373 300496 中科创达 1,700 48,110.00 0.08
374 300078 思创医惠 4,483 48,102.59 0.08
375 002437 誉衡药业 6,600 48,048.00 0.08
376 300010 立思辰 3,700 47,915.00 0.08
377 000519 中兵红箭 3,800 47,880.00 0.08
378 000620 新华联 6,700 47,637.00 0.08
379 002237 恒邦股份 4,500 47,205.00 0.08
380 000980 众泰汽车 3,900 47,034.00 0.08
381 002245 澳洋顺昌 5,200 46,904.00 0.08
382 000801 四川九洲 4,900 46,893.00 0.08
383 002106 莱宝高科 4,600 46,598.00 0.08
384 000018 神州长城 6,100 46,177.00 0.08
385 002670 国盛金控 2,900 46,110.00 0.08
386 002703 浙江世宝 1,675 45,878.25 0.08
387 002073 软控股份 5,400 45,792.00 0.08
388 300036 超图软件 2,800 45,780.00 0.08
389 000541 佛山照明 5,000 45,550.00 0.08 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 45 页共 57 页
390 000426 兴业矿业 5,000 45,100.00 0.07
391 000612 焦作万方 5,600 45,080.00 0.07
392 000680 山推股份 8,200 44,690.00 0.07
393 000615 京汉股份 3,200 44,192.00 0.07
394 000703 恒逸石化 3,100 44,144.00 0.07
395 002099 海翔药业 6,600 43,956.00 0.07
396 000881 中广核技 2,300 43,815.00 0.07
397 002428 云南锗业 4,100 43,788.00 0.07
398 002413 雷科防务 3,900 43,680.00 0.07
399 300376 易事特 4,800 43,536.00 0.07
400 002482 广田集团 4,800 43,152.00 0.07
401 300212 易华录 1,700 42,891.00 0.07
402 002503 搜于特 6,100 42,883.00 0.07
403 002681 奋达科技 3,400 42,806.00 0.07
404 002303 美盈森 5,500 42,460.00 0.07
405 000062 深圳华强 1,600 42,448.00 0.07
406 002041 登海种业 3,200 42,400.00 0.07
407 002224 三力士 3,800 42,180.00 0.07
408 000617 中油资本 2,700 42,120.00 0.07
409 002429 兆驰股份 13,692 42,034.44 0.07
410 000969 安泰科技 4,800 41,904.00 0.07
411 000558 莱茵体育 5,450 41,420.00 0.07
412 002242 九阳股份 2,100 41,307.00 0.07
413 002474 榕基软件 3,800 41,230.00 0.07
414 300043 星辉娱乐 5,000 41,050.00 0.07
415 300377 赢时胜 3,590 40,890.10 0.07
416 002063 远光软件 3,900 40,638.00 0.07
417 000959 首钢股份 5,800 40,542.00 0.07
418 002283 天润曲轴 6,300 40,320.00 0.07
419 002190 成飞集成 1,500 40,200.00 0.07
420 300304 云意电气 4,500 39,915.00 0.07
421 000539 粤电力 A 7,400 39,442.00 0.06
422 002329 皇氏集团 4,100 39,401.00 0.06
423 002481 双塔食品 5,900 39,353.00 0.06
424 000851 高鸿股份 4,300 39,087.00 0.06
425 300037 新宙邦 1,700 39,066.00 0.06
426 300011 鼎汉技术 2,435 38,960.00 0.06
427 002284 亚太股份 3,500 38,850.00 0.06
428 300075 数字政通 1,846 38,655.24 0.06
429 000957 中通客车 3,300 38,610.00 0.06
430 000869 张裕Ａ 1,030 38,316.00 0.06
431 002371 北方华创 1,600 38,272.00 0.06
432 002563 森马服饰 4,500 38,160.00 0.06
433 300222 科大智能 1,673 37,960.37 0.06 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 46 页共 57 页
434 002157 正邦科技 8,300 37,765.00 0.06
435 000555 神州信息 2,200 36,740.00 0.06
436 300202 聚龙股份 2,200 36,344.00 0.06
437 002695 煌上煌 1,700 36,312.00 0.06
438 002180 纳思达 1,500 36,240.00 0.06
439 002052 同洲电子 5,700 36,138.00 0.06
440 002120 韵达股份 700 36,120.00 0.06
441 300458 全志科技 1,366 35,980.44 0.06
442 002251 步步高 2,800 34,692.00 0.06
443 300359 全通教育 2,651 34,648.57 0.06
444 002147 新光圆成 2,200 34,188.00 0.06
445 300506 名家汇 1,201 33,904.23 0.06
446 300292 吴通控股 5,000 33,850.00 0.06
447 300369 绿盟科技 3,000 33,180.00 0.05
448 002588 史丹利 4,200 32,298.00 0.05
449 002699 美盛文化 2,340 32,292.00 0.05
450 300379 东方通 1,600 31,360.00 0.05
451 002831 裕同科技 400 30,000.00 0.05
452 000503 海虹控股 1,200 29,916.00 0.05
453 002416 爱施德 2,650 28,593.50 0.05
454 002229 鸿博股份 2,550 28,560.00 0.05
455 000987 越秀金控 2,444 28,423.72 0.05
456 000564 供销大集 4,100 26,691.00 0.04
457 002568 百润股份 1,600 26,592.00 0.04
458 000607 华媒控股 3,500 26,460.00 0.04
459 300317 珈伟股份 1,800 26,280.00 0.04
460 300368 汇金股份 1,800 25,884.00 0.04
461 300386 飞天诚信 1,366 24,301.14 0.04
462 300558 贝达药业 400 23,856.00 0.04
463 002782 可立克 1,000 20,950.00 0.03
464 002110 三钢闽光 1,600 20,512.00 0.03
465 002013 中航机电 1,950 20,143.50 0.03
466 002358 森源电气 1,157 19,692.14 0.03
467 002815 崇达技术 500 16,520.00 0.03
468 002287 奇正藏药 400 16,444.00 0.03
469 002818 富森美 400 15,788.00 0.03
470 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.02
471 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.02
472 300267 尔康制药 1,200 13,752.00 0.02
473 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.02
474 002610 爱康科技 4,000 9,760.00 0.02
475 002619 巨龙管业 1,280 8,153.60 0.01
476 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 10,462,476.89 17.23
2 000651 格力电器 9,843,235.00 16.21
3 000725 京东方Ａ 6,484,640.73 10.68
4 000858 五 粮 液 5,629,045.60 9.27
5 000002 万
科Ａ 5,189,672.84 8.55
6 000001 平安银行 5,032,655.00 8.29
7 300498 温氏股份 5,028,659.51 8.28
8 002415 海康威视 4,770,053.96 7.86
9 000776 广发证券 4,146,692.00 6.83
10 002450 康得新 3,201,875.03 5.27
11 002304 洋河股份 2,744,377.70 4.52
12 002024 苏宁云商 2,606,700.00 4.29
13 000063 中兴通讯 2,602,506.60 4.29
14 000166 申万宏源 2,430,168.98 4.00
15 000423 东阿阿胶 2,376,424.00 3.91
16 300072 三聚环保 2,297,885.50 3.78
17 000568 泸州老窖 2,291,719.00 3.77
18 001979 招商蛇口 2,284,329.82 3.76
19 000538 云南白药 2,213,455.87 3.65
20 000783 长江证券 2,147,301.60 3.54
21 002456 欧菲光 2,061,387.35 3.40
22 300059 东方财富 1,984,862.00 3.27
23 002008 大族激光 1,963,010.46 3.23
24 002241 歌尔股份 1,962,377.00 3.23
25 300070 碧水源 1,940,405.00 3.20
26 002142 宁波银行 1,911,851.00 3.15
27 000625 长安汽车 1,887,948.00 3.11
28 000413 东旭光电 1,885,364.90 3.11
29 002594 比亚迪 1,850,627.64 3.05
30 002230 科大讯飞 1,837,160.09 3.03
31 002466 天齐锂业 1,777,618.20 2.93
32 000338 潍柴动力 1,767,989.70 2.91
33 002236 大华股份 1,761,176.38 2.90
34 300024 机器人 1,759,028.00 2.90
35 300136 信维通信 1,747,499.80 2.88 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
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36 002475 立讯精密 1,712,374.13 2.82
37 000069 华侨城Ａ 1,687,239.00 2.78
38 000768 中航飞机 1,676,865.00 2.76
39 300408 三环集团 1,645,130.00 2.71
40 002673 西部证券 1,637,531.45 2.70
41 000728 国元证券 1,592,814.00 2.62
42 002202 金风科技 1,585,928.50 2.61
43 002460 赣锋锂业 1,578,566.00 2.60
44 000839 中信国安 1,544,794.00 2.54
45 300124 汇川技术 1,489,795.00 2.45
46 002736 国信证券 1,458,905.46 2.40
47 000661 长春高新 1,433,003.10 2.36
48 002739 万达电影 1,413,339.61 2.33
49 000793 华闻传媒 1,390,408.00 2.29
50 000623 吉林敖东 1,386,776.00 2.28
51 000157 中联重科 1,377,379.18 2.27
52 002572 索菲亚 1,361,403.67 2.24
53 000895 双汇发展 1,349,692.00 2.22
54 002007 华兰生物 1,323,352.02 2.18
55 002310 东方园林 1,299,656.00 2.14
56 000709 河钢股份 1,285,128.00 2.12
57 300017 网宿科技 1,278,106.13 2.11
58 000826 启迪桑德 1,261,426.02 2.08
59 300156 神雾环保 1,252,372.00 2.06
60 002065 东华软件 1,251,654.58 2.06
61 002508 老板电器 1,226,098.00 2.02
62 000503 海虹控股 1,218,800.00 2.01
63 000540 中天金融 1,216,396.00 2.00
注：买入金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期末 基金资 产 净 值 2% 或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 3,143,865.30 5.18
2 002304 洋河股份 1,838,644.09 3.03
3 002202 金风科技 1,034,968.54 1.70
4 002736 国信证券 948,363.60 1.56
5 300516 久之洋 726,672.37 1.20
6 300115 长盈精密 655,820.48 1.08
7 000028 国药一致 598,358.03 0.99
8 300294 博雅生物 503,277.68 0.83
9 000333 美的集团 445,359.15 0.73 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 49 页共 57 页
10 002773 康弘药业 373,856.20 0.62
11 002038 双鹭药业 362,753.11 0.60
12 000046 泛海控股 361,826.64 0.60
13 002595 豪迈科技 331,787.64 0.55
14 002019 亿帆医药 318,105.36 0.52
15 002699 美盛文化 265,987.22 0.44
16 002285 世联行 265,098.98 0.44
17 000858 五 粮 液 263,348.00 0.43
18 000776 广发证券 242,428.04 0.40
19 000882 华联股份 240,827.43 0.40
20 000725 京东方Ａ 239,638.00 0.39
注：卖出金额按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 成本（成交）总额 366,637,892.10
卖出股票 收入（成交）总额 28,727,400.76
注：“ 买 入 股 票 成 本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑
相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 50 页共 57 页
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 根据 广发证券股份有限公司董事会 2016 年 11 月 28 日发布的《关于收到中国证券监督
管理委员会< 行政处罚决定书> 的公告》 ，因公司未 按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，
被中国证监会予以行政处罚。
2017 年 3 月 29 日，中 国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信
贷资产； 销售对公非保本理财产品出具回购承诺、 承诺保本； 为同业投资业务提供第三方信用担保；
未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币 1670 万元的行政 处罚。
本 基 金 为 指数 型 基 金 ，上 述 股 票 系标 的 指 数 成份 股 ， 上 述股 票 的 投 资决 策 程 序 符合 公 司 投 资制
度 的 规 定 。除 广 发 证 券、 平 安 银 行外 ， 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期没 有 出 现 被监 管 部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,934.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,289.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 54,576.28
8 其他 -
9 合计 142,800.32
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 51 页共 57 页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公司
－易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
403
141,442.6
3
39,500,041.
00
69.30%
17,501,339.
00
30.70%
39,000,000.
00
68.42%
注： 机构投资者“ 持有份 额” 和“ 占总份额比例” 数据中已包含“ 中国银行股份有限公司－易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的“ 持有份额” 和“ 占总份额比例” 数据。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 何凤珍 1,361,700.00 2.39%
2 安建军 1,000,068.00 1.75%
3 胡锡祥 1,000,048.00 1.75%
4 安泽栋 840,057.00 1.47%
5 包承宽 599,011.00 1.05%
6 谢明 500,034.00 0.88%
7 田竑 500,024.00 0.88%
8 孙璞 500,009.00 0.88%
9 杨兆利 500,009.00 0.88%
10 谢菲菲 500,009.00 0.88%
11 中国银行股份有限公司－易方达深证成 39,000,000.00 68.42% 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 52 页共 57 页
指交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9 开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 27 日 ）基金份额总额 381,001,380.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 87,000,000.00
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 411,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,001,380.00
注：本基金合同生效日为 2017 年 04 月 27 日。
10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 53 页共 57 页
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发 布公告, 自 2017 年 3 月 10 日起聘任关秀霞女士担任公司首
席国际业务官( 副总经理级); 于 2017 年 4 月 19 日 发布公告, 自 2017 年 4 月 19 日起聘任 高松凡先生担
任公司首席养老金业务官( 副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - - 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 54 页共 57 页
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
平安证券 1 303,603,171.78 76.80% 282,746.34 79.40% -
申万宏源 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 800,205.00 0.20% 640.28 0.18% -
中泰证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
方正证券 1 90,920,605.23 23.00% 72,736.96 20.42% -
注： a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增方正证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份
有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、北京高
华证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司各一个交易单元，新增 海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司、中信证券股份有限公司各两个交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报 告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 55 页共 57 页
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中泰证券 - -
1,500,000,
000.00
100.00% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金合同生效公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-04-28
2
易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金开放日常申购、赎回业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-05
3
易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金上市交易公告书
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-05
4
易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金上市交易提示性公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-10
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 易 方 达 深
证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申 购
赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-10
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 信 证 券
为 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金申购赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-11
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 基 金 经 理
助理的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
2017-05-11 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 56 页共 57 页
人网站
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 申 万 宏 源
西 部 证 券 为 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-19
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 联 证 券
为 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金申购赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-05-31
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 招 商 证 券
为 易 方 达 深 证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金申购赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-06-07
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 ETF
基 金 增 加 湘 财 证 券 为 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-06-08
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 易 方 达 深
证 成 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 申 购
赎回代办证券公司的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-06-22
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
杭 州 沪 宁 电 梯 部 件 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-06-23
14
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心
办公地址变更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券时报及基金管理
人网站
2017-06-23
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司 － 易 方 达 深 证 成 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金联接基金
1
2017 年 05 月 25 日
~2017 年 06 月 30 日
-
81,000,0
00.00
42,000,0
00.00
39,000,0
00.00
68.42
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况 ，由此可能导致的特有风险主要
包括： 当投资者持有份额占比较为集中时， 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请， 可能影响投资者赎回业务办理； 若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元， 基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 半年度报告
第 57 页共 57 页
或者终止基金合同等情形； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12 备 查文 件目 录
12.1 备 查 文 件目录
1. 中国证监会 准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
2. 《易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3. 《易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4. 《易方达基 金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5. 基金管理人 业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年八 月 二 十九日
