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成长B(150091)

成长B:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万家 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 29 日 成长分级 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年8 月28 日复 核了本报 告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核 内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 39 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 成长分级 场内简称 成长分级 基金主代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,319,361.49 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 10 月 12 日 下属分级基金的基金简称 成长 A 成长 B 成长分级 下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910 报告期末下属分级基金份 额总额 6,918,283.00 份 6,918,283.00 份 8,482,795.49 份 注: 本基金的 基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称 “万家创业 成长份 额 ”) 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额(简称 “ 万家创 业 成 长 A 份额”) 与 万家中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 之积 极收益 类份 额( 简称 “万 家创业 成 长 B 份额 ”) 。其 中, 万家创业 成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例 不变, 且两类 基金份额的基金资产合并 运作。 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 投 资者场外认购的全部基金份额确认 为万家 创业 成长份 额; 投 资者场 内认 购的 全 部基 金份额 将按 1:1 的比例 自动分 离预 期收益 与 风 险 不同的两个份额类别, 即 万家创业成长 A 份额和 万家创业成长 B 份额。 本《基 金合 同》生 效后, 万家创 业成 长份额 只接 受场内 与场 外的申 购和 赎回, 但 不上 市交易 。 万 家 创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独 进行申购或赎 回。 基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长 A 份 额、万家创业成 长 B 份额之 间的份额配对转换业务。 投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成万家创业成长 A 份额和 万家 创业成长 B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额 申请合并为万家创业成长份额后赎回。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 39 页


投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆( 《基金合同》 另有规定的除外),但可 通 过跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比 例分拆为万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份 额。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 力争控制本基金的净值增长率 与业绩比较基 准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年 跟踪误 差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 采 用完全复制的方法进行投资运作, 按 照成份 股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整 和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申购和赎回 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对实 际投资组合进行适当调整, 以便实现 对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。 风险收益 特征 本基金为指数分级基金, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 万家创业成长份额为常规指数基金份额, 具有较 高风险、 较高预期收 益的特征, 其 风险和预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混 合型基金。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 万家创业成长 A 份 额, 具有较低 风险、 收 益相对稳定的特征。 万家创业成长 B 份额 具有高风险、高预期 收益的特征。 万家创业成长份额为 常规指数基金份额, 具有较高风险、较高 预期收益的特征, 其 风险和预期收益均高 于货币市场基金、债 券型基金和混合型基 金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 郭明 联系电话 021-38909626 010-66105799 电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


95538 转6 、4008880800 95588 传真 021-38909627 010-66105798


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 39 页


基金半年度报 告备置地点 中国 (上海) 自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层 ( 名 义楼层 9 层 )基金管理人办公场所


成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 39 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -96,716.17 本期利润 912,796.54 加权平均基金份额本期利润 0.0357 本期基金份额净值增长率 3.78% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2094 期末基金资产净值 22,586,509.22 期末基金份额净值 1.0120 注:1、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水平 要低于 所 列 数 字。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.45% 0.85% 7.16% 0.83% -0.71% 0.02% 过去三个月 0.63% 0.87% 2.42% 0.84% -1.79% 0.03% 过去六个月 3.78% 0.84% 6.13% 0.83% -2.35% 0.01% 过去一年 -3.31% 0.85% 0.55% 0.84% -3.86% 0.01% 过去三年 21.42% 2.12% 46.18% 1.89% -24.76% 0.23% 自基金合同 生效起至今 32.58% 1.87% 74.01% 1.73% -41.43% 0.14% 注: 业绩比较 基准为 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利率 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 39 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金 于 2012 年 8 月 2 日成立。根据基金合同规定, 基 金合同生效后六个月内为建仓期, 建 仓期结 束时 各项资 产配 置比例 符合 法律法 规和 基金合 同的 要求。 报告 期末各 项资 产配置 比 例 符 合 法律法规和基金合同的要求。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 39 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为中泰 证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所: 中国 (上海) 自由贸易实验区浦电路 360 号8 楼 (名 义楼层 9 层), 办公地点 : 中国 (上 海) 自由贸易 实验区浦电路 360 号8 楼 (名义楼层 9 层), 注 册资本 1 亿 元人民币。 目前管理四十九只开放式基 金,分别为万家 180 指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合 型证券 投资 基金(LOF) 、万家 货币 市场证 券投 资基金 、万 家和谐 增长 混合型 证 券 投资基 金 、 万 家双引 擎灵 活配置 混合 型证券 基金 、万家 精选 混合型 证券 投资基 金、 万家稳 健增 利债券 型 证 券 投 资基金 、万 家中证 红利 指数证 券投 资基金 (LOF) 、万家 添利 债券型 证券 投资基 金(LOF ) 、万家 中 证创业 成长 指数分 级证 券投资 基金 、万家 信用 恒利债 券型 证券投 资基 金、万 家日 日薪货 币 市 场 证 券投资基金、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交 易型开放式指数证券投 资基金 、万 家新利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家双 利债券 型证 券投资 基金 、万家 现 金 宝 货 币市场 证券 投资基 金、 万家瑞 丰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万家 瑞兴灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、万 家品质 生活 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家瑞益 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、 万家新 兴蓝 筹灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家瑞 和灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万 家 颐 达 保本混合型证券投资基金、 万家颐和保本 混合型证券投资基金、 万家恒瑞 18 个月定 期开放债券型 证券投资基金、 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫安纯债债券型证券投资基金、 万家鑫 璟纯 债债券 型证 券投资 基金 、万家 瑞旭 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家家享 纯 债 债 券 型证券 投资 基金、 万家 瑞盈灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 年年 恒荣定 期 开 放债券 型 证 券 投 资基金 、万 家瑞祥 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家鑫 通纯债 债券 型证券 投资 基金、 万 家 瑞 富 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家鑫稳 纯债 债券型 证券 投资基 金、 万家瑞 隆灵 活配置 混 合 型 证 券投资基金、 万家恒景 18 个月定期开放债券 型证券投资基金、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 、 万家鑫 享纯 债债券 型证 券投资 基金 、万家 现金 增利货 币市 场基金 、万 家消费 成长 股票型 证 券 投 资 基金、 万家 家泰债 券型 证券投 资基 金、万 家家 盛债券 型证 券投资 基金 、万家 宏观 择时多 策 略 灵 活 配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债 券型证券投资基金。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 39 页


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 卞勇 本基金基 金经理, 万家 180 指数证券 投资基 金 、万家 中证红利 指数证券 投资基金 (LOF)、万 家上证 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金、万 家瑞旭灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。 2015 年8 月18 日 - 9 年 量化投资部总监, 基金 经 理 , 硕 士 研 究 生 。 2008 年 进 入 上 海 双 隆 投资管理有限公司, 任 金融工程师; 2010 年进 入 上 海 尚 雅 投 资 管 理 有限公司, 从事高级量 化 分 析 师 工 作 ;2010 年 10 月进入在国泰基 金管理有限公司, 历任 产品开发、 专户投资经 理 助 理 等 职 务 ;2014 年4 月进入广 发证券担 任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金 管 理 有 限 公 司 担 任 产 品 开 发 部 总 监 职 务 ; 2015 年 4 月 加入本公 司, 现任量化投资部总 监。 朱小明 本基金基 金经理、 万家中证 红利指数 证券投资 基金 (LOF)、 万家 180 指数证券 投资基 金、万家 上证 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 经理。 2017 年 4 月 8 日 - 5 年 硕士研究生,2012 年 7 月至 2014 年 7 月在国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 担任研究员职务。2014 年 7 月至 2016 年 6 月 在德骏达隆 (上海) 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资 经 理 助 理 职 务 。 2016 年 6 月 进入我公 司, 先后担任投资经理 助理、 基金经理助理职 务。 注:1、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 39 页


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基 金 运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》, 公司制定了 《公平 交易 管 理办 法》和 《异 常交易 监控 及报告 管理 办法》 等规 章制度, 涵盖 了研究 、授 权、投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 防 范 导 致 不 公 平 交 易 以 及 利益输 送的 异常交 易发 生。 公 司制 订了明 确的 投资授 权制 度, 并建 立了 统一的 投资 管理平 台, 确 保不同投资组合获得公平的投 资决 策机会。 实行 集中交易制度, 对于交易 所公开竞价交易, 执行 交 易系统中的公平交易程序; 对于债券 一级市场申 购、 非公开发 行股票申购等非集中竞价交易,按照 价格优先、 比例分配的原则对交易结果进 行分配; 对于银行间 交易, 按照时 间优先、 价格优先的 原 则公平 公正 的进行 询价 并完成 交易 。为保 证公 平 交易 原则 的实现, 通过 制度规 范、 流程审 批 、 系 统 风 控 参 数 设 置 等 进 行 事 前 控 制, 通 过 对 投 资 交 易 系 统 的 实 时 监 控 进 行 事 中 控 制, 通 过 对 异 常 交 易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报告期内基 金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年, 宏观数据显示国内经济走势基本保持稳定, 各方面积极因素正逐步增加。 反 映在市 场上 ,投资 者风 险偏好 有所 提升, 市场 信心逐 步恢 复,交 投趋 于活跃 ,在 经历前 期 震 荡 后成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 39 页


随即走出上升趋势。但随着后续热点不足以及监管政策升级,市场进行了迅速调整,直至 5 月中 下旬逐步企稳后开始反弹。 风格方面分化明显, 随着 ipo 提速, 打击炒壳并购重组, 以及加入 MSCI , 股市估 值体 系正在 全面 重构。 价值 投资复 兴, 大盘蓝 筹表 现抢眼 ,小 盘股估 值回 归,整 体 较 为 暗 淡。报告期本基金投资标的指数 —— 中证创业成长指数收益率为6.41% 。 本 基 金作 为被 动 投资 的指 数 基金 ,其 投 资目 标是 通 过跟 踪、 复 制中 证创 业 成长 指数 ,为投资 者获取 市场 长期的 平均 收益。 报告 期内我 们严 格按照 基金 合同规 定, 原则上 采取 完全复 制 的 方 法 进行投资管理, 努力拟合标的指数, 减小跟踪误 差, 将基金跟踪误差控制在较低范围之内。 同时 , 本基金 采用 有效的 量化 跟踪技 术, 降低管 理成 本。导 致跟 踪误差 的主 要原因 是基 金申购 赎 回 、 标 的指数成分股调整、指数调出非成分股长期停牌、成分股分红和基金费用等因素。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基金份额净值为 1.012 元,本报 告期份 额净值增长率为 3.78% , 业绩比较基准收益率 6.13% 。 本基金 报告期内日跟踪误差为 0.24% , 年化 跟踪误差为 5.69% , 与标 的指数 产生 偏离的 主要 原因为 基金 整体规 模较 小、成 分股 和非成 分股 长期停 牌且 占比较 大 、 成 份 股分红、成份股定期调整、日常运作费用等产生的差异。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 下半年,货币政策维持中性,M2 增 速下降,金融监管趋严,地产和基建投资料 将继续放缓。 国内政策重心从稳增长向调结构、 防风险转变。2017 是 世界政治大年, 但目前看主 要大选 均平 稳度过 ,没 有出现 此前 市场担 心的 黑天鹅 事件 。发过 国家 和主要 新兴 国家经 济 增 速 均 超预期 。外 汇市场 上, 人民币 对美 元的贬 值压 力有了 较大 缓解, 资本 流出和 外汇 占款下 降 压 力 有 所缓和 。受 益于外 部市 场向好 以及 供给侧 改革 驱动, 国内 经济总 体稳 定。在 结构 性改革 逐 步 落 实 及地产 调控 的背景 下, 需关注 产业 、财税 等具 有结构 性作 用的领 域, 对于符 合改 革目标 、 基 本 面 和 盈利均有改善的标的有望获得较好的市场表现。 本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪 守 基 金 合 同 规 定 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略, 一 如 既 往 地 规 范、 勤勉运作, 将本基金打 造为稳定有效的指数投资工具, 为基 金份额持有人谋求长期、 稳 定回报 。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历 公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 39 页


及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负 责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和 相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据《基金合同》的约定, 存续期内, 本基金不进 行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期内本基金自 1 月 1 日至6 月 30 日基金 资产净值连续 119 个工 作日低于 五千万元。 我 公司已经将该基金情况向证监会报备。 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 39 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 万家 中 证创 业成 长 指数 分级 证 券投 资基 金 的托 管过 程中,严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定, 不存在 任何 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 万 家中 证创 业 成长 指数 分 级证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 万 家 基金 管理 有限公司 在万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回 价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ,不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,在各 重 要 方 面 的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内, 万家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资 基 金 未 进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 依法 对 万家 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的万 家中 证 创业 成长 指 数分 级证 券投资基 金 2017 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 39 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :万家中证创业成长指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,514,765.25 1,547,055.45 结算备付金 3,812.59 8,859.19 存出保证金 1,892.26 3,456.50 交易性金融资产 21,504,577.16 27,434,915.15 其中:股票投资 21,504,577.16 27,434,915.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 300.35 316.39 应收股利 - - 应收申购款 119.86 1,131.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 23,025,467.47 28,995,733.84 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 13,103.05 3,955.07 应付管理人报酬 18,433.58 24,936.96 应付托管费 4,055.42 5,486.12 应付销售服务费 50,000.00 50,000.00 应付交易费用 24,552.93 17,433.92 应交税费 - - 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 39 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 328,813.27 300,014.43 负债合计 438,958.25 401,826.50 所 有 者 权益:


实收基金 16,876,294.17 22,172,171.87 未分配利润 5,710,215.05 6,421,735.47 所有者权益合计 22,586,509.22 28,593,907.34 负债和所有者权益总计 23,025,467.47 28,995,733.84 注: 报告截止 日2017 年6 月30 日, 万 家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 成 长分级 ”) 份 额净值 1.0120 元, 万家中 证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称 “ 成长 A”) 份额净值 1.0248 元, 万 家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类( 以下 简 称 “ 成长 B ”) 份 额 净 值 0.9992; 成 长 分 级 基 金 份 额 8,482,795.49 份, 成长 A 基金份额 6,918,283.00 份,成长 B 基金份额 6,918,283.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :万家中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 1,358,055.72 -4,559,328.68 1. 利息收入 5,491.28 12,667.24 其中:存款利息收入 5,491.28 11,271.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - 1,395.29 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) 333,631.42 -3,921,597.08 其中:股票投资收益 250,286.24 -4,140,673.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 83,345.18 219,076.48 3. 公允价值变 动收益(损失以 1,009,512.71 -734,686.43 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 39 页


“- ”号填列) 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 9,420.31 84,287.59 减: 二 、费用 445,259.18 804,916.36 1 .管理人报 酬 124,611.98 212,149.83 2 .托管费 27,414.66 46,673.00 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 44,264.64 240,656.23 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 248,967.90 305,437.30 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 912,796.54 -5,364,245.04 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填列) 912,796.54 -5,364,245.04


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :万家中证创业成长指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 22,172,171.87 6,421,735.47 28,593,907.34 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 912,796.54 912,796.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -5,295,877.70 -1,624,316.96 -6,920,194.66 其中:1. 基金 申购款 636,803.04 189,227.39 826,030.43 2. 基金赎回 款 -5,932,680.74 -1,813,544.35 -7,746,225.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” - - - 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 39 页


号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 16,876,294.17 5,710,215.05 22,586,509.22 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 19,398,669.09 12,972,267.81 32,370,936.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,364,245.04 -5,364,245.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 9,713,297.53 3,573,867.46 13,287,164.99 其中:1. 基金 申购款 59,127,709.83 21,906,059.74 81,033,769.57 2. 基金赎回 款 -49,414,412.30 -18,332,192.28 -67,746,604.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,111,966.62 11,181,890.23 40,293,856.85


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 方一 天______














______ 李杰______














____ 陈广益____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) , 系 经中国证券监督管理委 员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2012] 324 号文 《关于核准万家中证创业成长指数分 级证券投资基金募集的批复》 的核准, 由万家基金管理有限公司 作为发起人于 2012 年7 月2 日至 2012 年 7 月 27 日向社 会 公开 募集 , 募集 期结 束 经安 永华 明 会计 师事 务 所验 证并 出 具安永华明 (2012) 验字 第 60778298_B02 号验资 报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2012成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 39 页


年 8 月 2 日 生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基 金( 本金) 为 人民币 412,353,281.39 元 ,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 70,602.84 元, 以上实收基金( 本息) 合 计为人民币 412,423,884.23 元,折 合 412,423,884.23 份基金份 额。本 基 金的基 金管 理人为 万家 基金管 理有 限公司 ,注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 , 基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金的 基金 份 额包 括万 家 中证 创业 成 长指 数分 级 证券 投资 基 金之 基础 份 额( 简称 “万家创 业成长 份额” ) 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额( 简称 “万家 创 业 成 长 A 份额” )和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称 “万家创业成 长 B 份额” ) 。 万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易, 万家创业 成 长 A 份额和万家 创业成长 B 份额分别在深圳交易 所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成风险和收益特性不同的 万家创业成长 A 份额与 万家创业成长 B 份额。 投资者可按 1:1 的配比将 其持有的万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在 场外申购的万家创业 成长份 额不 得申请 进行 分拆( 《 基金 合同》 另有 规定的 除外) ,但可 通过 跨系统 转托 管至场 内 并 申 请将其按 1 :1 的比例分拆 为万家创业成长 A 份额 与万家创业成长 B 份额 。 本 基金 定期进 行份 额折算 。在 每个会 计年 度( 除基 金合 同生效 日所 在会计 年度 外) 第 一 个 工 作 日, 本基金根 据基金合同的规定对万家创业成长 A 份额、 万家 创业成长份额进行定期份额折算。 对 于万家创业成长 A 份额上一会计年度的约定收益, 即万家创 业成长 A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出1.000 元部分, 将 折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A 份额持 有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长 A 份 额获 得新增万家创业成长份额的分配。 经 过上述份额折算, 万家创 业成长 A 份 额的基金份额参考净值和 万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。 本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元或 者当万家创业成长B 份额 的基金份额参考净值小于或等于0.250 元, 基金管 理人将根据基金合同的 规定对万家创业成长 A 份额、 万家创 业成长 B 份 额和万家创业成长份额进行份额折算, 份额折算 后 万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份 额折算后万家创业成长份 额 的基 金份额 净值 、万家 创业 成 长 A 份额 与万家 创业 成 长 B 份额 的基金 份额 参考净值均 调 整 为 1.000 元, 万 家创业成长份额、 万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的份额数将得到相应的 调整。 本基金万家创业成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万家创业成长 B 份额 74,051,085.00 份于成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 39 页


2012 年 10 月 12 日上市 交易。 本 基 金为 指数 型 基金 ,采 用 完全 复制 的 方法 进行 投 资运 作, 按 照成 份股 在 中证 创业 成长指数 中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ,并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整 。 本 基 金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括 中证创业成长指数成份股及其备选成份股( 包括 中 小板、 创业 板及其 他中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、新 股( 一级市 场初 次发行 或增 发) 、债 券 、 权 证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 其中, 中证创 业成长指数成份股及其备 选 成份 股的投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ,现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金 资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为: 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利 率。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体 会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 (以下 合称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制 , 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投 资基金会计核算 业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号 《半年度报 告的 内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券 投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国 证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 39 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 1 、印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月24 日 起, 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月19 日 起, 调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2 、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营 业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知 》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政 策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 39 页


根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增 值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 、企业所 得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开 放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差 价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收 企业所得税。 4 、个人所 得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施 上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 39 页


所 得 税; 根据 财 政部 、国 家 税务 总局 、 中国 证监 会 财税[2015]101 号文《 关 于上 市公 司 股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日 起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的 , 股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日, 本基 金无需要披露的重大或有事项。 6.4.7.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,与本基金存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金 的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 工商银行股份有限公司( “工商银行 ”) 基金托管人,基金代销机构 中泰证券股份有限公司( “中泰证券 ”) 基金管理人股东,基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.9 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.9.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中泰证券 25,927,847.04 94.72% 152,665,014.92 91.79%


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6.4.9.1.2 债券交易 本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.9.1.3 债 券 回 购 交易 本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 本报告期间本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.9.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 23,239.09 94.65% 23,239.09 94.65% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 136,581.01 91.52% 70,508.80 91.05% 注: 上述佣 金按市场佣金率计算, 以 扣除由中国证券登记结算有限责任 公司收取证管费、 经手费 和 由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 124,611.98 212,149.83 其中: 支付销售机构的客 户维护费 16,458.68 18,905.38 注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 39 页


E 为前一日的 基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管 理费划款指令, 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 27,414.66 46,673.00 注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等, 支付日 期顺延。 6.4.9.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 6.4.9.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.9.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 成长分级 关联方名称 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 39 页


中泰证券 1.00 0.00% 1.00 0.00% 6.4.9.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 1,514,765.25 5,356.60 2,176,960.97 11,272.00 注: 除上表列 示的金额外, 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司,2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 119.34 元 ,2017 年 6 月 30 日结 算备付金余额为人民币 3,812.59 元。2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得 的利息为人民币 1,004.55 元,2016 年 6 月30 日 结算备付金余额为人民币 0 元。 6.4.9.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 报告期末本基金无因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300104 乐视 网 2017 年 4 月17 日 重 大 事 项 28.63 - - 26,184 1,295,397.21 749,647.92 - 002252 上海 莱士 2017 年 4 月21 日 重 大 事 项 20.24 - - 21,360 458,247.98 432,326.40 - 002426 胜利 精密 2017 年 1 月16 日 重 大 事 项 7.68 - - 45,200 430,719.48 347,136.00 - 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 39 页


300367 东方 网力 2016 年 12 月15 日 重 大 事 项 20.00 2017 年 7 月 3 日 18.01 11,350 332,625.31 227,000.00 - 000034 神州 数码 2017 年 3 月21 日 重 大 事 项 24.45 2017 年 7 月 18 日 22.01 7,700 190,130.50 188,265.00 - 300267 尔康 制药 2017 年 5 月10 日 重 大 事 项 11.46 - - 13,164 193,229.69 150,859.44 - 000836 鑫茂 科技 2017 年 5 月24 日 重 大 事 项 6.05 - - 24,400 187,581.25 147,620.00 - 002504 *ST 弘高 2017 年 5 月 2 日 重 大 事 项 8.10 - - 11,025 112,197.59 89,302.50 - 300252 金信 诺 2017 年 4 月27 日 重 大 事 项 21.65 2017 年 7 月 27 日 19.49 3,800 104,427.79 82,270.00 - 300100 双林 股份 2017 年 4 月 5 日 重 大 事 项 25.96 - - 2,700 123,153.75 70,092.00 - 注: 本基金截 至2017 年6 月30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票, 该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所 批准复牌。 6.4.10.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末2017 年6 月30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 39 页


6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日, 本基 金无需要说明的其他重 要事项。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 39 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 21,504,577.16 93.39 其中:股票 21,504,577.16 93.39 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,518,577.84 6.60 7 其他各项资产 2,312.47 0.01 8 合计 23,025,467.47 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,036,870.68 9.02 B 采矿业 - - C 制造业 12,024,338.91 53.24 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 193,672.00 0.86 E 建筑业 609,633.30 2.70 F 批发和零售业 651,804.00 2.89 G 交通运输、仓储和邮政业 308,310.00 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 3,169,745.27 14.03 J 金融业 - - K 房地产业 333,842.00 1.48 L 租赁和商务服务业 535,835.00 2.37 M 科学研究和技术服务业 - - 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 39 页


N 水利、 环境和公共设施管理业 261,598.00 1.16 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 789,389.00 3.49 R 文化、体育和娱乐业 589,539.00 2.61 S 综合 - - 合计 21,504,577.16 95.21


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300498 温氏股份 67,922 1,592,091.68 7.05 2 300104 乐视网 26,184 749,647.92 3.32 3 300072 三聚环保 19,448 720,548.40 3.19 4 002466 天齐锂业 12,945 703,560.75 3.11 5 300136 信维通信 17,040 681,940.80 3.02 6 002460 赣锋锂业 11,400 527,250.00 2.33 7 002572 索菲亚 12,068 494,788.00 2.19 8 002044 美年健康 26,300 447,100.00 1.98 9 002252 上海莱士 21,360 432,326.40 1.91 10 300156 神雾环保 13,100 429,156.00 1.90 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年 度报告正文。


7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 本基金本报告期末未 持有积极投资股票。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 39 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 1,437,109.40 5.03 2 002044 美年健康 435,344.06 1.52 3 002092 中泰化学 324,711.86 1.14 4 000820 神雾节能 270,689.00 0.95 5 002407 多氟多 264,084.80 0.92 6 002558 巨人网络 251,791.00 0.88 7 002217 合力泰 248,556.00 0.87 8 002366 台海核电 240,196.66 0.84 9 002352 顺丰控股 239,614.00 0.84 10 002027 分众传媒 222,074.00 0.78 11 300244 迪安诊断 219,994.00 0.77 12 002477 雏鹰农牧 189,449.07 0.66 13 300014 亿纬锂能 174,133.40 0.61 14 002468 申通快递 166,486.00 0.58 15 002043 兔 宝 宝 165,781.00 0.58 16 002002 鸿达兴业 158,262.00 0.55 17 000687 华讯方舟 157,387.00 0.55 18 600076 康欣新材 153,838.00 0.54 19 300294 博雅生物 148,769.82 0.52 20 300136 信维通信 144,217.00 0.50 注: 买入 包括 基金二 级市 场上主 动的 买入、 新股 、配股 、债 转股、 换股 及 行权 等获 得的股 票,“ 买 入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 2,129,251.41 7.45 2 002450 康得新 1,353,500.40 4.73 3 300059 东方财富 1,242,897.88 4.35 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 39 页


4 002594 比亚迪 743,148.00 2.60 5 002202 金风科技 670,329.00 2.34 6 002475 立讯精密 613,096.02 2.14 7 002508 老板电器 557,170.63 1.95 8 002085 万丰奥威 456,274.44 1.60 9 002179 中航光电 317,464.00 1.11 10 002602 世纪华通 301,978.00 1.06 11 300324 旋极信息 293,521.00 1.03 12 002400 省广股份 288,633.03 1.01 13 002174 游族网络 285,625.00 1.00 14 000048 康达尔 278,790.00 0.97 15 002221 东华能源 240,681.00 0.84 16 300072 三聚环保 234,684.06 0.82 17 002373 千方科技 210,443.12 0.74 18 300199 翰宇药业 194,509.00 0.68 19 002643 万润股份 184,126.00 0.64 20 002466 天齐锂业 178,481.00 0.62 注: 卖出 主要 指二 级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ,“ 卖 出金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,092,140.47 卖出股票收入(成交)总额 17,282,277.41 注: 买入包括 基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票 ,“ 买 入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 卖出 主要指二级市 场上主动的卖出、 换股、 要 约收购、 发行人回购及行权等减少的股票 ,“ 卖出金额 ”按买卖成交金 额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 39 页


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在受到 公 开 谴责、 处 罚 的情况 。 7.12.2


基 金 投 资的前 十 名 股票中, 不存 在 投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 的 股票。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 39 页


7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,892.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 300.35 5 应收申购款 119.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,312.47


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 749,647.92 3.32 重大事项 2 002252 上海莱士 432,326.40 1.91 重大事项


7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 39 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 成长 A 139 49,771.82 3,984,384.00 57.59% 2,933,899.00 42.41% 成长 B 1,190 5,813.68 718,660.00 10.39% 6,199,623.00 89.61% 成长分级 1,310 6,475.42 62,109.46 0.73% 8,420,686.03 99.27% 合计 2,639 8,457.51 4,765,153.46 21.35% 17,554,208.03 78.65%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 成长 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅四号证券投资基金(私募) 1,777,907.00 25.70% 2 黄松友 1,227,589.00 17.74% 3 李怡名 1,207,382.00 17.45% 4 上海边域投资管理有限公司-边域 海际 1 号私 募证券投资基金 588,030.00 8.50% 5 华泰期货有限公司-华泰期货 1 期 资产管理 计划 574,900.00 8.31% 6 华泰期货有限公司-华泰期货 3 期 资产管理计划 522,000.00 7.55% 7 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 398,801.00 5.76% 8 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 一号基金 106,309.00 1.54% 9 李力 100,000.00 1.45% 10 童冬 70,000.00 1.01% 成长 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 济南市人民政府国有资产监督管理 委员会 706,500.00 10.21% 2 刁成芳 687,500.00 9.94% 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 39 页


3 李新民 300,000.00 4.34% 4 邹璞如 200,000.00 2.89% 5 郑信芳 194,000.00 2.80% 6 石天兴 167,700.00 2.42% 7 温建云 137,231.00 1.98% 8 郑大凯 85,600.00 1.24% 9 何凤珍 83,900.00 1.21% 10 郭雅君 78,100.00 1.13%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 成长 A 0.00 0.00% 成长 B 0.00 0.00% 成长分级 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00%


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 成长 A 0 成长 B 0 成长分级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 成长 A 0 成长 B 0 成长分级 0 合计 0


成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 39 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 成长 A 成长 B 成长分级 基金合同生效日(2012 年 8 月 2 日 ) 基金份额总额 74,051,084.00 74,051,084.00 264,321,715.23 本报告期期初基金份额总额 10,258,793.00 10,258,793.00 8,073,375.12 本报告期基金总申购份额 - - 842,187.08 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 7,846,160.10 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) -3,340,510.00 -3,340,510.00 7,413,393.39 本报告期期末基金份额总额 6,918,283.00 6,918,283.00 8,482,795.49 注: 本报告期 基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 成长分级 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 39 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 基金 管理人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 4 月8 日, 公司增 聘朱小明为万家中证创业成长指数分级基金的基金经理, 与基金经 理卞勇共同管理该基金。 10.2.2 基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本 基金管理人、 托管 人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中泰证券 1 25,927,847.04 94.72% 23,239.09 94.65% - 华宝证券 1 1,446,570.84 5.28% 1,313.84 5.35% - 注: 本基金根 据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 ( 证监 基字[2007]48 号) 的 有 关规 定要 求, 我公 司在 比 较了 多家 证 券经 营机 构 的财 务状 况、经营状 况、研究水平后, 向多家 券商租用了基金专用交易席位。 1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:


(1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉;


(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能 及 时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信 息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3 、基金专用 交易席位的变更情况: 本期席位未变更。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - -


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§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 万 家 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 29 日