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中小B(150107)

中小B:2017年半年度报告查看PDF公告

易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
易方达中小板指数分级证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 49 页 
1 重 要提 示 及目 录 
1.1 重 要 提示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 49 页 1.2 目录 1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本 情况 ....................................................................................................................................... 6 2.2 基金产品 说明 ....................................................................................................................................... 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 ................................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 ....................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关 资料 ....................................................................................................................................... 7 3 主要财务指 标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 ....................................................................................................................................... 8 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 ..................................................................... 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 12 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 13 5.2 托管人对 报告期 内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................. 13 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 6 半年度财务 会计报告(未经审计) .................................................................................................... 14 6.1 资产负债 表 ......................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ..................................................................................................... 16 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................. 17 7 投资组合报 告 ........................................................................................................................................ 33 7.1 期末基金 资产组合情况 ..................................................................................................................... 33 7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 35 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 37 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 39 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 39 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 39 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 39 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 39 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 39 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 49 页 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................... 39 7.12 投资组 合 报告附注 ........................................................................................................................... 40 8 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................................ 40 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 40 8.2 期末上市 基金前十名 持有人 ............................................................................................................. 41 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 42 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 42 9 开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................ 43 10 重大事件 揭示 ...................................................................................................................................... 43 10.1 基金份 额持有人大会决议 ............................................................................................................... 43 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 43 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 43 10.4 基金投 资策略的改变 ....................................................................................................................... 43 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 43 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 44 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 44 10.8 其他重 大事件 ................................................................................................................................... 45 11 备查文件 目录 ...................................................................................................................................... 48 11.1 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 48 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 48 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 48 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 49 页 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 49 页 2 基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 易方达中小板指数分级证券投资基金 基金简称 易方达中小板指数分级 基金主代码 161118 交易代码 161118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,116,439.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 10 月 25 日 下属分级基金的基金简称 易方达中小板指 数分级 易方达中小板指 数分级 A 易方达中小板指 数分级 B 下属分级基金场内简称 易基中小 中小 A 中小 B 下属分级基金的交易代码 161118 150106 150107 报告期末下属分级基金的份额总额 138,676,850.77 份 75,719,794.00 份 75,719,795.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取指数化投资方式, 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 追求跟 踪偏离度及跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资, 即按照中 小板价格指数的成份股组 成及权重构建股票投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整, 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差最小化。 业绩比较基准 中小板价格指数收益率× 95%+ 活期存 款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金属股票基金, 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币 市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 份 额 具 有 高 预 期 风 险 、 相 对 较 高 预 期 收 益。 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 A 份 额 具 有 低 预 期 风险、 相对预期收益稳 定。 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 B 份 额 具 有 高 预 期 风 险 、 相 对 高 预 期 收 益。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 49 页 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30 号广州 银行大厦40-43 楼 北京市西城区闹市口大街1 号 院1 号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主 要财 务 指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -22,525,092.34 本期利润 25,369,917.22 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 49 页 加权平均基金份额本期利润 0.0906 本期加权平均净值利润率 9.05% 本期基金份额净值增长率 8.68% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -108,569,748.02 期末可供分配基金份额利润 -0.3742 期末基金资产净值 307,661,480.26 期末基金份额净值 1.0605 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 42.28% 注:1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要低于所列数字。 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分 配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.96% 0.84% 7.39% 0.82% 0.57% 0.02% 过去三个月 3.43% 0.84% 2.84% 0.82% 0.59% 0.02% 过去六个月 8.68% 0.80% 6.98% 0.79% 1.70% 0.01% 过去一年 3.79% 0.84% 0.80% 0.83% 2.99% 0.01% 过去三年 27.55% 1.97% 43.28% 1.87% -15.73% 0.10% 自基金合同生 效起至今 42.28% 1.76% 59.06% 1.71% -16.78% 0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易方达中小板指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 9 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日) 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 49 页 注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 42.28% , 同期 业绩比较基准收益率为 59.06% 。 4 管 理人 报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方达基金管理有限公司 (简称“ 易方 达” ) 成立于 2001 年 4 月 17 日, 旗下 设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方达国际控股有限公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取信于市 场, 取信于社会” 的宗旨, 坚持在“ 诚信规 范” 的前提下, 通过“ 专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念, 以严格的管理、 规范的 运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人 资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合格境 内机构投资者(QDII ) 资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年 10 月,易方 达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月,易方达获得基本养老保险基金证券 投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日,易 方达的总资产管 理规模达到 11000 亿元,其中公募 基金管理规模 4842 亿元 。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 简介 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 49 页 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达银行指 数分级证券投资基金的基金经理、 易方达生物科技指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基金的基 金经理 2016- 05-07 - 9 年 硕士研究生, 曾任华泰联合证券资产 管理部研究员, 易方达基金管理有限 公司集中交易室交易员、 指数与量化 投资部指数基金运作专员、 基金经理 助理。 刘 树 荣 本基金的基金经理助理、易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理助理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理助理、易方达生物科技指数分 级证券投资基金的基金经理助理、 易方达银行指数分级证券投资基金 的基金经理助理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理助理、易方达深证 100 交易 型开放式指数基金的基金经理助 理、易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经 理助理、易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理助理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理助理 2016- 09-01 - 10 年 本科学士, 曾任招商银行资产托管部 基金会计, 易方达基金管理有限公司 核算部基金核算专员、 指数与量化投 资部运作支持专员。 注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 49 页 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ,以 及 强 化 事后 监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 , 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“ 时间 优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ,同 日 反 向 交 易 成 交 较 少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次, 其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策 略 需 要 和 其他 组 合 发 生的 反 向 交 易;2 次 为 不同 基 金 经 理管 理 的 基 金因 投 资 策 略不 同 而 发 生的 反 向 交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 中 小 板 指数 , 主 要 采取 完 全 复 制法 , 即 完 全按 照 标 的 指数 的 成 份 股组 成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2017 年上半 年, 经济方面: 中国二季度 GDP 同比 6.9% , 持 平一季度前值 6.9% , 高 于预期。 总 体 来 看 , 上半 年 国 民 经济 稳 中 向 好, 其 中 房 地产 开 发 增 速放 缓 ; 零 售增 长 加 快 ,尤 其 是 网 上零 售 业 务 增 速 高 企; 进 出 口 快速 增 长 , 外贸 结 构 开 始改 善 ; 居 民消 费 价 格 涨幅 较 为 温 和, 并 未 出 现明 显 的 通货膨胀。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 49 页 市场方面:2017 年初在人 民币短期快速贬值, 金 融去杠杆严格执行, 及 对经济增速低预期的情 况下,A 股出现了大幅急速调整行情,随后二季度投资者风险偏好降低,资金主要集中在大盘蓝筹 和稳定成长的消 费类股票上面, 以上证 50 为代表 的大盘价值指数和消费行业表现出色。 报告期内中 小板价格指数上涨 7.33% 。 报 告 期 内 本基 金 为 正 常运 作 期 , 在操 作 中 , 我们 严 格 遵 守基 金 合 同 ,坚 持 既 定 的指 数 化 投 资策 略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0605 元,本 报告期份额净值增长率为 8.68% , 同期业绩比 较基准收益率为 6.98% 。 日跟踪偏离度的均值为 0.03% , 年 化 跟踪误差 0.80% , 各项指 标均在合同规 定的目标 控制范围之内。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 宏观经济:2017 年整体经 济保持稳定, 尤其是在 供给侧改革之后, 周期 行业的收入和利润开始 复 苏 , 预 计下 半 年 在 周期 行 业 的 支撑 下 : 房 地产 保 持 稳 定, 出 口 进 入复 苏 阶 段 ,制 造 行 业 产能 出 清 后的补库存阶段,整体经济还将继续保持稳定增长的态势。 证券市场:2017 年上半年 市场整体追求安全边际, 价值蓝筹, 消费蓝筹在资金的追捧下, 估值 已不再便宜。 而成长股及中小创板块在经过 2015、2016 、2017 上半年连续 的调整之后, 估值已经趋 于 合 理 , 部分 增 长 确 定性 高 的 成 长股 已 经 出 现低 估 。 预 计, 未 来 资 金风 格 切 换 将给 成 长 股 带来 表 现 机会。 行业走势:中小板指数前五大行业电子、传媒、医药生物、化工、计算机占比超 50% ,成份股 大多属于新兴行业,处于企业周期的成长期,平均市值 380 亿左右,多数是各自细分行业的龙头, 具有较强的创新动力与较高的成长价值。 作 为 被 动 投资 的 基 金 ,本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 , 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的 跟 踪 偏 离 为投 资 目 标 ,追 求 跟 踪 偏离 度 及 跟 踪误 差 的 最 小化 , 致 力 于为 投 资 者 提供 分 享 中 国经 济 增 长红利的 优质指数产品。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 49 页 本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 常 务 副 总裁 担 任 估 值委 员 会 主 席, 主 动 权 益板 块 、 固 定收 益 板 块 、 投资 风 险 管 理部 、 监 察 部和 核 算 部 指定 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修 订 基 金 估 值政 策 和 程 序, 指 导 和 监督 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经 验 , 熟 悉 相关 法 律 法 规, 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能 力 。 基 金 经理 可 参 与 估值 原 则 和 方法 的 讨 论 ,但 不 参 与 估值 原 则 和 方法 的 最 终 决策 和 日 常 估值 的 执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 分级运作期内, 本基金( 包括易 基中小板份额、易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份 额) 不进行收益分配。 5 托 管人 报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 49 页 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年度 财 务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:易方达中小板指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 17,825,303.12 20,092,079.39 结算备付金


- 148,700.57 存出保证金


28,335.08 34,860.17 交易性金融资产 6.4.7.2 291,351,902.19 288,394,101.72 其中:股票投资


291,351,902.19 288,394,101.72 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 3,674.09 4,250.60 应收股利


- - 应收申购款


728,228.10 24,584.52 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


309,937,442.58 308,698,576.97 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 49 页 应付证券清算款


501,081.31 776,034.32 应付赎回款


1,137,617.88 386,097.13 应付管理人报酬


224,515.89 282,849.40 应付托管费


49,393.49 62,226.86 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 100,979.63 84,422.97 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 262,374.12 398,288.82 负债合计


2,275,962.32 1,989,919.50 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 216,243,189.12 234,267,938.81 未分配利润 6.4.7.10 91,418,291.14 72,440,718.66 所有者权益合计


307,661,480.26 306,708,657.47 负债和所有者权益总计


309,937,442.58 308,698,576.97 注: 报告截 止日 2017 年 6 月 30 日 , 易方达中小板指数分级份额净值 1.0605 元, 易方 达中小板 指数分级 A 份额参考净值 1.0541 元 ,易方达中小板指数分级 B 份额参 考净值 1.0669 元;基金份 额 总额 290,116,439.77 份, 下属分级基金的份额总额分别为:易方达中小板指数分级基金份额总额 138,676,850.77 份,易方达 中小板指数分级 A 基金份额总额 75,719,794.00 份 ,易方达中小板指数分 级 B 基金份 额总额 75,719,795.00 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达中小板指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


27,655,414.08 -113,257,533.35 1. 利息收入


66,034.74 113,801.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 66,034.74 113,801.44 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


-20,434,158.78 -76,719,391.98 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -22,019,212.52 -79,077,179.01 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 49 页 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,585,053.74 2,357,787.03 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 47,895,009.56 -36,962,449.06 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 128,528.56 310,506.25 减 : 二 、费用


2,285,496.86 3,621,770.41 1 .管理人报 酬


1,390,338.82 2,298,587.07 2 .托管费


305,874.53 505,689.19 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.18 278,372.63 502,224.29 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 310,910.88 315,269.86 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “- ”号填 列) 25,369,917.22 -116,879,303.76 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列)


25,369,917.22 -116,879,303.76 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体:易方达中小板指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 234,267,938.81 72,440,718.66 306,708,657.47 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 25,369,917.22 25,369,917.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) -18,024,749.69 -6,392,344.74 -24,417,094.43 其中:1. 基金 申购款 58,870,040.88 20,996,480.73 79,866,521.61 2. 基金赎回款 -76,894,790.57 -27,388,825.47 -104,283,616.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 - - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 49 页 填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 216,243,189.12 91,418,291.14 307,661,480.26 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 402,020,093.69 265,769,096.23 667,789,189.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -116,879,303.76 -116,879,303.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) -124,594,558.43 -46,010,669.39 -170,605,227.82 其中:1. 基金 申购款 60,966,396.39 17,586,361.53 78,552,757.92 2. 基金赎回款 -185,560,954.82 -63,597,030.92 -249,157,985.74 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 277,425,535.26 102,879,123.08 380,304,658.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人: 张优造,会计机构负责人: 陈荣 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 证监许可[2012]680 号 《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》 核 准 , 由 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《易 方 达 中 小板 指 数 分 级 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 公 开募 集 。 经 向中 国 证 监 会备 案 , 《 易方 达 中 小 板指 数 分 级 证券 投 资 基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 401,094,727.69 份基金份额, 其中认购资金利息折合 69,225.16 份基金份额。 根据 《易方达中小板指数分级证券投资 基金基金合同》的约定,本基金为契约型开放式基金,自基金合同生效日起的 7 年内(含 7 年)为 本基金的分级运作期,本基金采取分级运作方式,7 年届满 后自动转换为上市开放式基金(LOF )。 此 外 , 若 本基 金 在 分 级运 作 期 内 发生 分 级 运 作期 提 前 结 束的 情 形 , 本基 金 将 提 前转 换 为 上 市开 放 式易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 49 页 基金(LOF ) 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 , 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则— 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信息 披 露 方 面, 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指 引 》、 中 国 证 监会 制 定 的 《关 于 进 一 步规 范 证 券 投资 基 金 估 值业 务 的 指 导意 见 》 、 《关 于 证 券投资基金 执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额 净值计价有 关事项的通 知》、《证 券投资基金 信 息 披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰ ,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花 税。 (2) 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由 缴 纳 营 业税 改 为 缴 纳增 值 税 。 对证 券 投 资 基金 ( 封 闭 式证 券 投 资 基金 , 开 放 式证 券 投 资 基金 ) 管易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 49 页 理 人 运 用 基金 买 卖 股 票、 债 券 的 转让 收 入 免 征增 值 税 ; 国债 、 地 方 政府 债 利 息 收入 免 征 增 值税 ; 存 款利息收入不征收增值税; 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税; 买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50% 计入应纳 税 所得额; 持股期限超过 1 年的, 减 按 25% 计入 应纳税所得额; 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 17,825,303.12 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 17,825,303.12 6.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 49 页 股票 319,199,584.97 291,351,902.19 -27,847,682.78 贵 金 属 投 资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 319,199,584.97 291,351,902.19 -27,847,682.78 6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返 售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,662.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 11.52 合计 3,674.09 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 100,979.63 银行间市场应付交易费用 - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 49 页 合计 100,979.63 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,101.04 预提费用 208,273.08 其他应付款 50,000.00 合计 262,374.12 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 314,299,904.02 234,267,938.81 本期申购 78,980,604.83 58,870,040.88 本期赎回 (以“-” 号填列 ) -103,164,069.08 -76,894,790.57 本期末 290,116,439.77 216,243,189.12 注 : 根 据 本基 金 基 金 合同 规 定 , 投资 者 可 申 购、 赎 回 易 方达 中 小 板 指数 分 级 份 额, 易 方 达 中小 板指数分级 A 份额和易方达中小板指数分级 B 份额不能单独申购赎回, 只可在深圳证券交易所上市 交易, 因此上 表不再单独披露易方达中小板指数分级 A 份额和易方达中小板指数分级 B 份额的情况。 报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额总额 290,116,439.77 份 ,其中易方达中小板指数分级份额 138,676,850.77 份,易方达 中小板指数分级 A 份额 75,719,794.00 份,易方达 中小板指数分级 B 份额 75,719,795.00 份。 6.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -93,032,861.28 165,473,579.94 72,440,718.66 本期利润 -22,525,092.34 47,895,009.56 25,369,917.22 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 6,988,205.60 -13,380,550.34 -6,392,344.74 其中:基金申购款 -26,274,404.35 47,270,885.08 20,996,480.73 基金赎回款 33,262,609.95 -60,651,435.42 -27,388,825.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -108,569,748.02 199,988,039.16 91,418,291.14 6.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 49 页 活期存款利息收入 64,336.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 449.45 其他 1,248.48 合计 66,034.74 6.4.7.12 股 票投 资 收 益 —— 买 卖 股 票差 价 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 108,743,810.69 减:卖出股票成本总额 130,763,023.21 买卖股票差价收入 -22,019,212.52 6.4.7.13 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍 生工 具 收 益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 股票投资产生的股利收益 1,585,053.74 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,585,053.74 6.4.7.16 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 1. 交易性金融 资产 47,895,009.56 —— 股票投资 47,895,009.56 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 47,895,009.56 6.4.7.17 其 他收 入 单位:人民币元 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 49 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 基金赎回费收入 128,528.56 其他 - 合计 128,528.56 6.4.7.18 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 交易所市场交易费用 278,372.63 银行间市场交易费用 - 合计 278,372.63 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 2,437.80 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 其他 200.00 合计 310,910.88 6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 6.4.8.1 或 有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 49 页 6.4.10.1.1 股票 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报 酬 6.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,390,338.82 2,298,587.07 其中:支付销售机构的客户维护费 105,781.92 147,047.17 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计算方法如下: H =E× 年管理费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次 月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日 期顺延。 6.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 305,874.53 505,689.19 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H =E× 年托管费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次 月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日 期顺延。 6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 49 页 易方达中小板指数分级 无。 易方达中小板指数分级 A 无。 易方达中小板指数分级 B 无。 6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 活期存款 17,825,303.1 2 64,336.81 30,830,153.9 8 107,936.23 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下 发行 1,302 24,816.12 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 2,985 59,461.20 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 发行 3,155 22,211.20 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 发行 2,951 56,954.30 广发证券 300627 华测导航 新股网下 发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下 发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 49 页 发行 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 发行 3,022 50,104.76 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 发行 1,306 29,019.32 6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 6.4.11 利 润分 配 情 况 根据 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 分级运作期内, 本基金( 包括易基中 小板份额、易基中小板 A 类份额、易基中小板 B 类份额) 不进行收益分配。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 49 页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00201 0 传化智 联 2017-06 -30 重大事 项停牌 15.26 2017-0 7-04 16.77 58,300 1,090,895.64 889,658.00 - 00201 3 中航机 电 2017-05 -12 重大事 项停牌 10.33 2017-0 8-02 11.36 143,775 1,480,381.22 1,485,195.75 - 00204 9 紫光国 芯 2017-02 -20 重大事 项停牌 30.82 2017-0 7-17 27.74 75,945 3,285,484.82 2,340,624.90 - 00207 5 沙钢股 份 2016-09 -19 重大事 项停牌 19.15 - - 184,100 2,637,680.61 3,525,515.00 - 00212 9 中环股 份 2016-04 -25 重大事 项停牌 10.25 - - 477,833 9,487,903.45 4,897,788.25 - 00216 8 深圳惠 程 2017-01 -23 重大事 项停牌 16.99 - - 165,620 2,270,746.55 2,813,883.80 - 00225 2 上海莱 士 2017-04 -21 重大事 项停牌 20.34 - - 149,692 3,278,909.07 3,044,735.28 - 00239 9 海普瑞 2017-04 -28 重大事 项停牌 20.23 - - 58,480 1,433,155.62 1,183,050.40 - 00242 6 胜利精 密 2017-01 -16 重大事 项停牌 7.68 - - 376,000 3,091,128.84 2,887,680.00 - 00261 0 爱康科 技 2017-05 -12 重大事 项停牌 2.44 2017-0 8-02 2.44 309,100 1,004,864.61 754,204.00 - 6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 管 理 人 按 照“ 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 , 全 面 管 理 、 专 业 分 工” 的 思 路 , 将 风 险 控 制 嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、 监控, 并根据其不同权限实施风险控制; 从岗位职能的分工上看, 基金经理 、 监 察 部 、 集中 交 易 室 、核 算 部 以 及投 资 风 险 管理 部 从 不 同角 度 、 不 同环 节 对 投 资的 全 过 程 实行 风 险易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 49 页 监控和管理; 从投资管理的流程看, 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定位、 事中的风险管理和事后 的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用完 全 复 制 法跟 踪 标 的 指数 的 表 现 ,具 有 与 标 的指 数 、 以 及标 的 指 数 所代 表 的 股票市场相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 , 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 管 理人 通 过 严 格的 备 选 库 制 度 和 分散 化 投 资 方式 防 范 信 用风 险 。 本 基金 在 交 易 所进 行 的 证 券交 易 交 收 和款 项 清 算 对手 为 中 国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2016 年 12 月 31 日:0.00%) 。 6.4.13.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年6 月30日 上年度末 2016 年12月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债 券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年6 月30日 上年度末 2016 年12月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债 券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资 以全价列示。 6.4.13.3 流 动性 风 险 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 49 页 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要 来 自 于 投资 品 种 流 动性 不 足 , 导致 金 融 资 产不 能 在 合 理价 格 变 现 。本 基 金 采 用分 散 投 资 、监 控 流 通受限证券比例等方式防范流动性风险, 同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,期末除 6.4.12 列示券 种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 投资 管 理 人 通过 久期、 凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口, 并通过调整投资组合的久期等方 法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,825,303.12 - - - 17,825,303.12 结算备付金 - - - - - 存出保证金 28,335.08 - - - 28,335.08 交易性金融资产 - - - 291,351,902.19 291,351,902.1 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,674.09 3,674.09 应收股利 - - - - - 应收申购款 501,509.76 - - 226,718.34 728,228.10 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 18,355,147.96 - - 291,582,294.62 309,937,442.5 8 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 49 页 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 501,081.31 501,081.31 应付赎回款 - - - 1,137,617.88 1,137,617.88 应付管理人报酬 - - - 224,515.89 224,515.89 应付托管费 - - - 49,393.49 49,393.49 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 100,979.63 100,979.63 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 262,374.12 262,374.12 负债总计 - - - 2,275,962.32 2,275,962.3 2 利率敏感度缺口 18,355,147.96 - - 289,306,332.30 307,661,480.2 6 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,092,079.39 - - - 20,092,079.39 结算备付金 148,700.57 - - - 148,700.57 存出保证金 34,860.17 - - - 34,860.17 交易性金融资产 - - - 288,394,101.72 288,394,101.7 2 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,250.60 4,250.60 应收股利 - - - - - 应收申购款 15,597.20 - - 8,987.32 24,584.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 49 页 资产总计 20,291,237.33 - - 288,407,339.64 308,698,576.9 7 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 776,034.32 776,034.32 应付赎回款 - - - 386,097.13 386,097.13 应付管理人报酬 - - - 282,849.40 282,849.40 应付托管费 - - - 62,226.86 62,226.86 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 84,422.97 84,422.97 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 398,288.82 398,288.82 负债总计 - - - 1,989,919.50 1,989,919.50 利率敏感度缺口 20,291,237.33 - - 286,417,420.14 306,708,657.4 7 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1. 市场利率下 降 25 个基点 - - 2. 市场利率上 升 25 个基点 - - 注: 本期末本基金未持有交易性债券投资( 不包括可转债) , 因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风 险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 49 页 其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易 的 股 票 和 债券 , 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 , 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险 管理系统, 通过标准差、 跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产 -股票投资 291,351,902.19 94.70 288,394,101.72 94.03 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 291,351,902.19 94.70 288,394,101.72 94.03 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基 准上升 5% 14,925,940.36 15,143,332.70 2. 业绩比较基 准下降 5% -14,925,940.36 -15,143,332.70 6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 49 页 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 267,529,566.81 元 ,属于第二层次的余额为 23,822,335.38 元,无属 于第三层次的 余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次 274,712,529.28 元, 第二层次 13,681,572.44 元, 无属于第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影响程度,确定相关股票公允价值应属 第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投 资组 合 报告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 291,351,902.19 94.00 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 49 页 其中:股票 291,351,902.19 94.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,825,303.12 5.75 7 其他各项资产 760,237.27 0.25 8 合计 309,937,442.58 100.00 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,134,967.62 0.37 B 采矿业 - - C 制造业 197,471,319.80 64.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,705,059.77 2.50 F 批发和零售业 6,841,057.50 2.22 G 交通运输、仓储和邮政业 1,366,212.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,621,827.20 10.93 J 金融业 21,049,126.37 6.84 K 房地产业 4,285,107.09 1.39 L 租赁和商务服务业 8,278,982.84 2.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,134,188.00 0.69 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 49 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,478,200.00 1.13 R 文化、体育和娱乐业 3,985,854.00 1.30 S 综合 - - 合计 291,351,902.19 94.70 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002415 海康威视 556,817 17,985,189.10 5.85 2 002450 康得新 400,585 9,021,174.20 2.93 3 002304 洋河股份 97,617 8,474,131.77 2.75 4 002230 科大讯飞 176,784 7,053,681.60 2.29 5 002024 苏宁云商 608,094 6,841,057.50 2.22 6 002236 大华股份 276,285 6,302,060.85 2.05 7 002241 歌尔股份 325,464 6,274,945.92 2.04 8 002466 天齐锂业 111,470 6,058,394.50 1.97 9 002456 欧菲光 330,287 6,001,314.79 1.95 10 002142 宁波银行 307,502 5,934,788.60 1.93 11 002008 大族激光 150,192 5,202,650.88 1.69 12 002594 比亚迪 99,048 4,947,447.60 1.61 13 002129 中环股份 477,833 4,897,788.25 1.59 14 002673 西部证券 334,876 4,761,936.72 1.55 15 002475 立讯精密 156,559 4,577,785.16 1.49 16 002202 金风科技 287,823 4,452,621.81 1.45 17 002027 分众传媒 310,400 4,271,104.00 1.39 18 002736 国信证券 317,405 4,205,616.25 1.37 19 002460 赣锋锂业 88,500 4,093,125.00 1.33 20 002085 万丰奥威 210,020 4,084,889.00 1.33 21 002739 万达电影 78,200 3,985,854.00 1.30 22 002572 索菲亚 92,100 3,776,100.00 1.23 23 002508 老板电器 83,760 3,641,884.80 1.18 24 002075 沙钢股份 184,100 3,525,515.00 1.15 25 002007 华兰生物 95,979 3,503,233.50 1.14 26 002044 美年健康 204,600 3,478,200.00 1.13 27 002797 第一创业 369,560 3,403,647.60 1.11 28 002271 东方雨虹 91,500 3,394,650.00 1.10 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 49 页 29 002065 东华软件 151,256 3,295,868.24 1.07 30 002310 东方园林 195,152 3,262,941.44 1.06 31 002558 巨人网络 67,100 3,101,362.00 1.01 32 002146 荣盛发展 311,829 3,077,752.23 1.00 33 002252 上海莱士 149,692 3,044,735.28 0.99 34 002340 格林美 502,665 3,041,123.25 0.99 35 002465 海格通信 278,574 2,991,884.76 0.97 36 002405 四维图新 148,184 2,928,115.84 0.95 37 002426 胜利精密 376,000 2,887,680.00 0.94 38 002168 深圳惠程 165,620 2,813,883.80 0.91 39 002500 山西证券 286,340 2,743,137.20 0.89 40 002081 金螳螂 242,087 2,658,115.26 0.86 41 002280 联络互动 241,100 2,623,168.00 0.85 42 002074 国轩高科 82,200 2,593,410.00 0.84 43 002092 中泰化学 200,956 2,552,141.20 0.83 44 002195 二三四五 340,998 2,438,135.70 0.79 45 002223 鱼跃医疗 101,394 2,401,009.92 0.78 46 002385 大北农 378,043 2,377,890.47 0.77 47 002049 紫光国芯 75,945 2,340,624.90 0.76 48 002294 信立泰 65,056 2,319,896.96 0.75 49 002183 怡亚通 258,100 2,227,403.00 0.72 50 002179 中航光电 70,424 2,196,524.56 0.71 51 002311 海大集团 119,094 2,175,847.38 0.71 52 002038 双鹭药业 73,857 2,152,931.55 0.70 53 002185 华天科技 296,492 2,146,602.08 0.70 54 002407 多氟多 97,600 2,146,224.00 0.70 55 002573 清新环境 113,400 2,134,188.00 0.69 56 002410 广联达 111,251 2,091,518.80 0.68 57 002366 台海核电 43,700 2,049,967.00 0.67 58 002422 科伦药业 124,064 2,049,537.28 0.67 59 002217 合力泰 200,900 1,984,892.00 0.65 60 002030 达安基因 89,656 1,953,604.24 0.63 61 002470 金正大 259,136 1,951,294.08 0.63 62 002176 江特电机 219,600 1,914,912.00 0.62 63 002273 水晶光电 92,144 1,900,930.72 0.62 64 002051 中工国际 86,059 1,784,003.07 0.58 65 002400 省广股份 221,728 1,780,475.84 0.58 66 002004 华邦健康 225,505 1,765,704.15 0.57 67 002439 启明星辰 92,507 1,720,630.20 0.56 68 002152 广电运通 206,329 1,714,593.99 0.56 69 002001 新和成 87,950 1,707,109.50 0.55 70 002108 沧州明珠 127,230 1,698,520.50 0.55 71 002131 利欧股份 512,900 1,687,441.00 0.55 72 002292 奥飞娱乐 99,160 1,675,804.00 0.54 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 49 页 73 002491 通鼎互联 122,500 1,646,400.00 0.54 74 002624 完美世界 46,200 1,584,660.00 0.52 75 002555 三七互娱 61,000 1,559,770.00 0.51 76 002601 龙蟒佰利 90,800 1,487,304.00 0.48 77 002013 中航机电 143,775 1,485,195.75 0.48 78 002191 劲嘉股份 157,573 1,474,883.28 0.48 79 002701 奥瑞金 228,160 1,457,942.40 0.47 80 002424 贵州百灵 77,246 1,456,859.56 0.47 81 002353 杰瑞股份 87,575 1,385,436.50 0.45 82 002352 顺丰控股 25,700 1,366,212.00 0.44 83 002153 石基信息 57,745 1,312,543.85 0.43 84 002570 贝因美 92,836 1,262,569.60 0.41 85 002411 必康股份 43,200 1,249,344.00 0.41 86 002285 世联行 150,543 1,207,354.86 0.39 87 002368 太极股份 43,045 1,191,916.05 0.39 88 002716 金贵银业 61,700 1,184,023.00 0.38 89 002399 海普瑞 58,480 1,183,050.40 0.38 90 002018 华信国际 172,100 1,178,885.00 0.38 91 002489 浙江永强 181,300 1,156,694.00 0.38 92 002023 海特高新 110,716 1,137,053.32 0.37 93 002709 天赐材料 27,600 1,136,292.00 0.37 94 002299 圣农发展 76,326 1,134,967.62 0.37 95 002276 万马股份 104,200 1,051,378.00 0.34 96 002657 中科金财 35,370 1,025,376.30 0.33 97 002437 誉衡药业 139,100 1,012,648.00 0.33 98 002224 三力士 87,400 970,140.00 0.32 99 002010 传化智联 58,300 889,658.00 0.29 100 002610 爱康科技 309,100 754,204.00 0.25 101 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 102 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 103 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 104 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 105 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 106 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 107 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 108 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 49 页 产净值比例 (%) 1 002572 索菲亚 3,733,984.83 1.22 2 002044 美年健康 3,433,245.00 1.12 3 002271 东方雨虹 3,367,606.12 1.10 4 002415 海康威视 3,143,164.80 1.02 5 002558 巨人网络 3,088,106.20 1.01 6 002797 第一创业 2,887,417.20 0.94 7 002027 分众传媒 2,319,522.00 0.76 8 002366 台海核电 2,048,590.00 0.67 9 002217 合力泰 1,959,123.88 0.64 10 002450 康得新 1,914,945.01 0.62 11 002304 洋河股份 1,845,418.04 0.60 12 002131 利欧股份 1,684,576.00 0.55 13 002024 苏宁云商 1,668,325.56 0.54 14 002673 西部证券 1,566,638.16 0.51 15 002280 联络互动 1,550,173.00 0.51 16 002601 龙蟒佰利 1,481,209.50 0.48 17 002352 顺丰控股 1,352,273.00 0.44 18 002146 荣盛发展 1,248,046.00 0.41 19 002411 必康股份 1,244,123.19 0.41 20 002142 宁波银行 1,238,836.00 0.40 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002450 康得新 3,701,124.58 1.21 2 002024 苏宁云商 3,634,010.51 1.18 3 002415 海康威视 3,511,904.90 1.15 4 002304 洋河股份 3,093,818.02 1.01 5 002142 宁波银行 2,278,627.65 0.74 6 002456 欧菲光 2,138,252.27 0.70 7 002673 西部证券 2,101,055.21 0.69 8 002466 天齐锂业 1,962,517.07 0.64 9 002202 金风科技 1,879,004.23 0.61 10 002230 科大讯飞 1,868,585.16 0.61 11 002736 国信证券 1,849,493.19 0.60 12 002266 浙富控股 1,843,807.09 0.60 13 002022 科华生物 1,828,965.48 0.60 14 002594 比亚迪 1,803,096.18 0.59 15 002104 恒宝股份 1,735,651.22 0.57 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 49 页 16 002739 万达电影 1,732,584.05 0.56 17 002065 东华软件 1,724,336.61 0.56 18 002261 拓维信息 1,716,718.78 0.56 19 002008 大族激光 1,681,848.31 0.55 20 002241 歌尔股份 1,662,774.55 0.54 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 85,825,814.12 卖出股票 收入(成交)总额 108,743,810.69 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 49 页 7.12 投 资组合 报 告 附注 7.12.12017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 20 日,宁 波银监局针对宁波银行关联交易管理不到位、 票 据 同 业 业务 未 能 持 续实 行 同 业 专营 制 管 理 、监 管 政 策 未严 格 执 行 、监 管 意 见 执行 不 力 等 行为 , 处 以人民币 350 万元的行政 处罚。 本基金为指 数 型 基 金 ,宁 波 银 行 系标 的 指 数 成份 股 , 宁 波银 行 的 投 资决 策 程 序 符合 公 司 投 资制 度的规定。 除宁波银行外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,335.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,674.09 5 应收申购款 728,228.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 760,237.27 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基 金份 额 持有 人 信 息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 49 页 额比例 额比例 易方达中小板 指数分级 6,310 21,977.31 81,052,902.41 58.45% 57,623,948.36 41.55% 易方达中小板 指数分级 A 316 239,619.60 44,931,469.00 59.34% 30,788,325.00 40.66% 易方达中小板 指数分级 B 7,484 10,117.56 8,358,540.00 11.04% 67,361,255.00 88.96% 合计 14,110 20,561.05 134,342,911.41 46.31% 155,773,528.36 53.69% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 易方达中小板指数分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 英大泰和财产保险股份有限公司- 自有资 金 15,519,072.00 20.50% 2 建信人寿保险股份有限公司-分红保险 产品 12,373,087.00 16.34% 3 杨翠凤 11,163,304.00 14.74% 4 中华联合财产保险股份有限公司-传统 保险产品 7,405,750.00 9.78% 5 蒋时秀 3,828,706.00 5.06% 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 2,688,846.00 3.55% 7 建信人寿保险股份有限公司- 传统保险产 品 1,772,752.00 2.34% 8 王群 1,647,176.00 2.18% 9 中银保险有限公司-传统保险产品 1,607,575.00 2.12% 10 嘉实基金-农业银行-中国农业银行股 份有限公司企业年金理事会 1,131,490.00 1.49% 易方达中小板指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 利得资本管理有限公司-利得资本-利 4,997,837.00 6.60% 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 49 页 得盈 1 号资 产管理计划 2 长江证券-招商银行-长江证券超越理 财基金管家 II 集合资产管理计划 1,644,600.00 2.17% 3 朱丹明 940,000.00 1.24% 4 徐李叶 894,269.00 1.18% 5 陈能春 730,000.00 0.96% 6 黄大成 595,621.00 0.79% 7 钱君 555,100.00 0.73% 8 张永宏 506,116.00 0.67% 9 韩婧 497,554.00 0.66% 10 陈丽妹 461,273.00 0.61% 注:(1) 本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 (2) 对于易方达中小板指数分级 A 、 易方达中小板指数分级 B 前十名持 有人份额比例的分母采用 各自级别的份额。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 易方达中小板指数分级 626.29 0.0005% 易方达中小板指数分级 A 0.00 0.0000% 易方达中小板指数分级 B 0.00 0.0000% 合计 626.29 0.0002% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达中小板指数分级 0 易方达中小板指数分级 A 0 易方达中小板指数分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 易方达中小板指数分级 0 易方达中小板指数分级 A 0 易方达中小板指数分级 B 0 合计 0 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 49 页 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 易方达中小板指数 分级 易方达中小板指数 分级 A 易方达中小板指数 分级 B 基金合同生效日(2012 年 9 月 20 日 )基金份额总额 401,094,727.69 - - 本报告期期初基金份额总额 83,412,751.02 115,443,576.00 115,443,577.00 本报告期 基金总申购份额 78,980,604.83 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 103,164,069.08 - - 本报告期 基金拆分变动份额 79,447,564.00 -39,723,782.00 -39,723,782.00 本报告期期末基金份额总额 138,676,850.77 75,719,794.00 75,719,795.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 10 重大 事 件揭 示 10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发 布公告,自 2017 年 3 月 10 日起聘任关 秀霞女士担任公司 首席国际业务官(副总经理级);于 2017 年 4 月 19 日发布 公告,自 2017 年 4 月 19 日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 49 页 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 69,546,158.07 36.11% 55,637.00 36.47% - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 2 5,076,999.78 2.64% 2,538.70 1.66% - 国金证券 1 117,966,318.15 61.25% 94,371.21 61.86% - 申万宏源 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 49 页 注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其 他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 广 东 翔 鹭 钨 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-01-10 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 广 州 视 源 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-01-13 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 广 东 雄 塑 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-01-14 4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-02-09 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-02-11 6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-02-23 7 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2017-03-02 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 49 页 式基金增加肯特瑞为销售机构、 参加肯特瑞费 率优惠活动的公告 报、 证券时报及基金管理 人网站 8 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-10 9 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-11 10 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 广 东 三 雄 极 光 照 明 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-11 11 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金增加朝阳永续为销售机构、 参加朝阳永 续申购费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-15 12 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 上 海 华 测 导 航 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-16 13 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-20 14 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加中信证券 (山东) 费率优惠活动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-20 15 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 龙 证 券 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-22 16 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-22 17 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购 费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-03-30 18 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-05 19 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 广 东 凯 普 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-07 20 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 广 发 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-10 21 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-15 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 49 页 22 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-19 23 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行 A 股 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-22 24 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额投资费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-22 25 易方达基金管理有限公司关于 《深圳证券交易 所分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-25 26 易方达基金管理有限公司关于 《深圳证券交易 所分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-26 27 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 深 圳 市 超 频 三 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海证券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-26 28 易方达基金管理有限公司关于 《深圳证券交易 所分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-27 29 易方达基金管理有限公司关于 《深圳证券交易 所分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-28 30 易方达基金管理有限公司关于 《深圳证券交易 所分级基金业务管理指引》 和 《上海证券交易 所分级基金业务管理指引》 实施的风险提示公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-04-29 31 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-02 32 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-05 33 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-09 34 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估值调整情况的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-12 35 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 2017-05-15 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页共 49 页 式 基 金 参 加 财 通 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率优惠活动的公告 报、 证券时报及基金管理 人网站 36 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-15 37 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 厦 门 延 江 新 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-05-20 38 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 银 国 际 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务、 参加中银国际证券定期定额投资费率优惠 活动的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-06-19 39 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 杭 州 沪 宁 电 梯 部 件 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-06-23 40 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 办公地址变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券时报及基金管理 人网站 2017-06-23 11 备 查文 件目 录 11.1 备 查文件 目 录 1. 中国证监 会核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的文件; 2. 《易方达 中小板指数分级证券投资基金基金合同》; 3. 《易方达 中小板指数分级证券投资基金托管协议》; 4. 基金管理 人业务资格批件和营业执照。 11.2 存 放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达中小板指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页共 49 页 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 七年八 月 二 十九日