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生物分级(161122)

生物分级:2017年半年度报告摘要

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
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重 要提 示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 29 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 204,376,519.99 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 11 日 下属分级基金的基金简称 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金的份额总额 185,332,977.99 份 9,521,771.00 份 9,521,771.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全 按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 基金 管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以 达到紧密跟踪 标的指数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现, 其风 险收益特征与标的指数相似。 长期而言, 其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类份额具有预期风险、收益较低的特征; B 类份额具 有预期风险、收益较高的特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 基 础 份 额 为 股 票 型 基 金, 其风险收益水平高 于混合型基金、 债券型 基金和货币市场基金。 与基础份额相比,A 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险低于基础份额。 与基础份额相比,B 类 份 额 的 预 期 收 益 和 预 期风险高于基础份额。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 田青 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 29 页 负责人 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -8,637,786.87 本期利润 -884,856.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0041 本期基金份额净值增长率 -0.83% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.6108 期末基金资产净值 209,736,258.66 期末基金份额净值 1.0262 注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.16% 0.69% 3.35% 0.61% 0.81% 0.08% 过去三个月 0.22% 0.78% -0.27% 0.71% 0.49% 0.07% 过去六个月 -0.83% 0.81% -2.38% 0.76% 1.55% 0.05% 过去一年 0.98% 0.84% -4.38% 0.82% 5.36% 0.02% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -32.15% 2.11% -33.17% 1.90% 1.02% 0.21% 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 29 页 3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基金累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为-32.15% , 同期 业绩比较基准收益率为 -33.17% 。 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 易方达基金管理有限公司 (简称“ 易方 达” ) 成立于 2001 年 4 月 17 日, 旗下 设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方达国际控股有限公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承“ 取信于市 场, 取信于社会” 的宗旨, 坚持在“ 诚信规 范” 的前提下, 通过“ 专业化运作和团队合作实现持续稳健增长” 的经营理念, 以严格的管理、 规范的 运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人 资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格 。2007 年 12 月,易方达获得合格境 内机构投资者(QDII ) 资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年 10 月,易方 达获得管理保险委托资产业务资格。2016 年 12 月,易方达获得基本养老保险基金证券易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 29 页 投资管理机构资格。截至 2017 年 6 月 30 日,易 方达的总资产管理规模达到 11000 亿元,其中公募 基金管理规模 4842 亿元 。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方达中小板 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达银行指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深证 100 交 易型开放式指数基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达并 购重组指数分级证券投资基金的基 金经理 2016- 05-07 - 9 年 硕士研究生, 曾任华泰联合证券资产 管理部研究员, 易方达基金管理有限 公司集中交易室交易员、 指数与量化 投资部指数基金运作专员、 基金经理 助理。 刘 树 荣 本基金的基金经理助理、易方达深 证成指交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理助理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的基金 经理助理、易方达银行指数分级证 券投资基金的基金经理助理、易方 达中小板指数分级证券投资基金的 基金经理助理、易方达创业板交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理助理、易方达深证 100 交易型 开放式指数基金的基金经理助理、 易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理助 理、易方达深证 100 交 易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理助理、易方达深证成指交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理助理 2016- 09-01 - 10 年 本科学士, 曾任招商银行资产托管部 基金会计, 易方达基金管理有限公司 核算部基金核算专员、 指数与量化投 资部运作支持专员。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 29 页 注:1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 基 金 管 理人 主 要 通 过建 立 有 纪 律、 规 范 化 的投 资 研 究 和决 策 流 程 、交 易 流 程 ,以 及 强 化 事后 监 控 分 析 来确 保 公 平 对待 不 同 投 资组 合 , 切 实防 范 利 益 输送 。 本 基 金管 理 人 规 定了 严 格 的 投资 权 限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“ 时间 优先、 价格优先” 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ,同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 共有 16 次, 其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策 略 需 要 和 其他 组 合 发 生的 反 向 交 易;2 次 为 不同 基 金 经 理管 理 的 基 金因 投 资 策 略不 同 而 发 生的 反 向 交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 本 基 金 跟 踪的 标 的 指 数为 中 证 万 得生 物 科 技 指数 , 主 要 采取 完 全 复 制法 , 即 完 全按 照 标 的 指数 的 成 份 股 组成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组 合, 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 而 进行 相 应 调整。 2017 年上半 年, 经济方面: 中国二季度 GDP 同比 6.9% , 持 平一季度前值 6.9% , 高 于预期。 总 体 来 看 , 上半 年 国 民 经济 稳 中 向 好, 其 中 房 地产 开 发 增 速放 缓 ; 零 售增 长 加 快 ,尤 其 是 网 上零 售 业 务 增 速 高 企; 进 出 口 快速 增 长 , 外贸 结 构 开 始改 善 ; 居 民消 费 价 格 涨幅 较 为 温 和, 并 未 出 现明 显 的 通货膨胀。 市场方面:2017 年初在人 民币短期快速贬值, 金 融去杠杆严格执行, 及 对经济增速低预期的情易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 29 页 况下,A 股出现了大幅急速调整行情,随后二季度投资者风险偏好降低,资金主要集中在大盘蓝筹 和稳定成长的消费类股票上面, 以上证 50 为代表 的大盘价值指数和消费行业表现出色。 报告期内中 证万得生物科技指数下跌 2.53% 。 报 告 期 内 本基 金 为 正 常运 作 期 , 在操 作 中 , 我们 严 格 遵 守基 金 合 同 ,坚 持 既 定 的指 数 化 投 资策 略, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0262 元,本 报告期份额净值增长率为-0.83% , 同期业绩比 较基准收 益率为-2.38% 。 日跟踪偏离度的均值为 0.04% , 年化 跟踪误差 1.19% , 各项指 标均在合同规 定的目标控制范围之内。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 宏观经济:2017 年整体经 济保持稳定, 尤其是在 供给侧改革之后, 周期 行业的收入和利润开始 复 苏 , 预 计下 半 年 在 周期 行 业 的 支撑 下 : 房 地产 保 持 稳 定, 出 口 进 入复 苏 阶 段 ,制 造 行 业 产能 出 清 后的补库存阶段,整体经济还将继续保持稳定增长的态势。 证券市场:2017 年上半年 市场整体追求安全边际, 价值蓝筹, 消费蓝筹在资金的追捧下, 估值 已不再便宜。 而成长股及中小 创板块在经过 2015、2016 、2017 上半年连续 的调整之后, 估值已经趋 于 合 理 , 部分 增 长 确 定性 高 的 成 长股 已 经 出 现低 估 。 预 计, 未 来 资 金风 格 切 换 将给 成 长 股 带来 表 现 机会。 行 业 走 势 :生 物 科 技 行业 与 医 药 行业 密 切 相 关, 行 业 个 股成 长 性 较 高的 同 时 股 价弹 性 也 较 高。 近期随着市场的调整, 本报告期末指数市盈率 (PE ) 回落 到 60 左右, 为近两年来低位。 生物科技行 业本身属于新兴行业,长期配置伴随行业成长的同时以获取行业成长带来的收益。 作 为 被 动 投资 的 基 金 ,本 基 金 将 坚持 既 定 的 指数 化 投 资 策略 , 以 严 格控 制 基 金 相对 目 标 指 数的 跟 踪 偏 离 为投 资 目 标 ,追 求 跟 踪 偏离 度 及 跟 踪误 差 的 最 小化 , 致 力 于为 投 资 者 提供 分 享 中 国经 济 增 长红利的优质指数产品。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 常 务 副 总裁 担 任 估 值委 员 会 主 席, 主 动 权 益板 块 、 固 定收 益 板 块 、 投资 风 险 管 理 部 、 监 察 部和 核 算 部 指定 人 员 担 任委 员 。 估 值委 员 会 负 责组 织 制 定 和适 时 修 订 基 金 估 值政 策 和 程 序, 指 导 和 监督 整 个 估 值流 程 。 估 值委 员 会 成 员具 有 多 年 的证 券 、 基 金从 业 经 验 , 熟 悉 相关 法 律 法 规, 具 备 行 业研 究 、 风 险管 理 、 法 律合 规 或 基 金估 值 运 作 等方 面 的 专 业胜 任 能易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 29 页 力 。 基 金 经理 可 参 与 估值 原 则 和 方法 的 讨 论 ,但 不 参 与 估值 原 则 和 方法 的 最 终 决策 和 日 常 估值 的 执 行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 及 中 证指 数 有 限 公司 签 署 服 务协 议 , 由 其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易 的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 分级运作期内, 本基金( 包括 生物科技分级基础份额、生物科技 A 类份额、生物科技 B 类份额) 不进行收益分配。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:易方达生物科技指数分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 29 页 资产:


银行存款 11,663,816.07 11,967,560.17 结算备付金 106,588.78 6,558.72 存出保证金 16,213.00 7,863.61 交易性金融资产 198,916,022.98 204,318,565.58 其中:股票投资 198,916,022.98 204,318,565.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 400,708.68 应收利息 2,232.41 2,454.79 应收股利 - - 应收申购款 15,893.48 3,228.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 210,720,766.72 216,706,940.49 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 425,071.98 321,639.89 应付管理人报酬 174,088.90 186,414.31 应付托管费 38,299.54 41,011.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 37,633.90 26,600.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 309,413.74 411,050.99 负债合计 984,508.06 986,716.48 所 有 者 权益:


实收基金 309,095,850.95 315,268,028.25 未分配利润 -99,359,592.29 -99,547,804.24 所 有 者 权益合 计 209,736,258.66 215,720,224.01 负 债 和 所有者 权 益 总计 210,720,766.72 216,706,940.49 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 29 页 注: 报告截止日 2017 年 6 月 30 日 , 易方达生物分级份额净值 1.0262 元 , 易方达生物分级 A 份 额参考净值 1.0035 元 , 易 方达生物分级 B 份额参 考净值 1.0489 元; 基金份 额总额 204,376,519.99 份, 下属分级基金的份额总额分别为:易方达生物分级基金份额总额 185,332,977.99 份 ,易方达生物分 级 A 基金份额总额 9,521,771.00 份, 易方达生物分级 B 基金 份额总额 9,521,771.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 894,900.38 -40,778,217.40 1. 利息收入 50,146.07 55,846.23 其中:存款利息收入 50,146.07 55,846.23 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) -6,961,814.02 -13,317,187.64 其中:股票投资收益 -8,037,928.33 -14,118,431.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,076,114.31 801,244.19 3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) 7,752,930.27 -27,610,215.11 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 53,638.06 93,339.12 减 : 二 、费用 1,779,756.98 1,825,709.06 1 .管理人报 酬 1,098,673.31 1,139,135.33 2 .托管费 241,708.06 250,609.76 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 117,248.53 113,525.12 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 322,127.08 322,438.85 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -884,856.60 -42,603,926.46 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -884,856.60 -42,603,926.46 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 29 页 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 易方达生物科技指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 315,268,028.25 -99,547,804.24 215,720,224.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -884,856.60 -884,856.60 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) -6,172,177.30 1,073,068.55 -5,099,108.75 其中:1. 基金 申购款 71,943,432.79 -24,917,018.55 47,026,414.24 2. 基金赎回款 -78,115,610.09 25,990,087.10 -52,125,522.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 309,095,850.95 -99,359,592.29 209,736,258.66 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 365,978,116.60 -76,600,604.41 289,377,512.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -42,603,926.46 -42,603,926.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以“-” 号填列) -23,875,402.65 6,974,752.74 -16,900,649.91 其中:1. 基金 申购款 93,694,975.97 -35,430,107.56 58,264,868.41 2. 基金赎回款 -117,570,378.62 42,404,860.30 -75,165,518.32 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以“-” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 342,102,713.95 -112,229,778.13 229,872,935.82 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 29 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2015] 675 号《关于 准予易方达生物科技指数分级证券投资基金注册 的 批 复 》 进行 募 集 , 由易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 依 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 和《 易 方 达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《 易方达生物科技指 数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 682,254,585.58 份基金份额 , 其中认购资金利息折合 126,527.94 份基金份额 。 根据 《易方达生物科技 指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 约 定 , 本基 金 为 契 约型 开 放 式 基金 , 存 续 期限 不 定 。 本基 金 的 基 金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 生 物 科 技指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》和 中 国 证 监会 、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 29 页 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 补充政策的 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 , 主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由 缴 纳 营业 税 改 为 缴纳 增 值 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券 的 转 让 收入 免 征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得 的 股 息 、红 利 收 入 ,按 照 上 述 规定 计 算 纳 税, 持 股 时 间自 解 禁 日 起计 算 ; 解 禁前 取 得 的 股息 、 红 利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( 以下简称“ 中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


上年度可比期间 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 29 页 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券 17,021,540.18 19.41% - - 6.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券 13,617.44 21.86% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,098,673.31 1,139,135.33 其中:支付销售机构的客户维护费 243,687.56 257,047.63 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计 提。管理费的计算方法如下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 29 页 在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 241,708.06 250,609.76 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下: H =E× 0.22%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 易 方 达 生物分 级 无。 易 方 达 生物分 级 A 无。 易 方 达 生物分 级 B 无。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 活期存款 11,663,816.07 48,647.38 13,672,837.2 55,069.56 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 29 页 1 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下 发行 924 17,611.44 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下 发行 2,525 50,298.00 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 发行 2,366 16,656.64 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 发行 2,164 41,765.20 广发证券 300627 华测导航 新股网下 发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下 发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下 发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 发行 841 9,251.00 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 发行 1,087 12,641.81 广发证券 603639 海利尔 新股网下 发行 643 16,042.85 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 发行 1,763 29,230.54 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 926 20,575.72 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 29 页 发行 广发证券 603028 赛福天 新股网下 发行 3,309 14,096.34 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 发行 1,263 12,743.67 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 发行 1,920 19,564.80 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 6.4.9 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00225 2 上海莱 士 2017-04 -21 重大事 项停牌 20.34 - - 820,956 18,349,166.68 16,698,245.0 4 - 00239 海普瑞 2017-04 重大事 20.23 - - 321,488 5,720,304.79 6,503,702.24 - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 29 页 9 -28 项停牌 00269 3 双成药 业 2017-05 -25 重大事 项停牌 6.67 2017-0 7-25 6.88 170,453 2,809,378.86 1,136,921.51 - 30010 9 新开源 2017-03 -27 重大事 项停牌 46.46 - - 57,365 4,983,246.65 2,665,177.90 - 60016 5 新日恒 力 2017-04 -10 重大事 项停牌 15.03 2017-0 7-20 15.16 344,203 4,227,535.40 5,173,371.09 - 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 ,无抵押 债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 166,738,605.20 元 ,属于第二层次的余额为 32,177,417.78 元,无属 于第三层次的 余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次 189,113,014.63 元, 第二层次 15,205,550.95 元, 无属于第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 , 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 29 页 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 198,916,022.98 94.40 其中:股票 198,916,022.98 94.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,770,404.85 5.59 7 其他各项资产 34,338.89 0.02 8 合计 210,720,766.72 100.00 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 29 页 7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 193,912,943.21 92.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,995,440.15 2.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 198,916,022.98 94.84 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002252 上海莱士 820,956 16,698,245.04 7.96 2 600867 通化东宝 899,627 16,409,196.48 7.82 3 002007 华兰生物 420,360 15,343,140.00 7.32 4 000661 长春高新 102,506 13,234,549.66 6.31 5 300142 沃森生物 812,208 10,038,890.88 4.79 6 600161 天坛生物 252,394 9,795,411.14 4.67 7 002038 双鹭药业 310,135 9,040,435.25 4.31 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 29 页 8 002030 达安基因 382,966 8,344,829.14 3.98 9 300122 智飞生物 362,254 6,922,673.94 3.30 10 002399 海普瑞 321,488 6,503,702.24 3.10 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的半年度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600867 通化东宝 3,505,880.39 1.63 2 002007 华兰生物 3,234,691.94 1.50 3 000661 长春高新 2,584,722.50 1.20 4 002680 长生生物 2,541,889.69 1.18 5 300142 沃森生物 1,962,601.00 0.91 6 002252 上海莱士 1,915,534.20 0.89 7 002038 双鹭药业 1,757,916.96 0.81 8 002030 达安基因 1,688,889.06 0.78 9 002581 未名医药 1,629,381.14 0.76 10 300463 迈克生物 1,459,128.21 0.68 11 300122 智飞生物 1,400,786.89 0.65 12 000518 四环生物 1,361,391.42 0.63 13 002022 科华生物 1,305,407.56 0.61 14 300199 翰宇药业 1,237,677.34 0.57 15 300009 安科生物 1,078,523.60 0.50 16 300238 冠昊生物 1,015,043.50 0.47 17 002550 千红制药 967,261.00 0.45 18 300294 博雅生物 957,220.00 0.44 19 600161 天坛生物 946,179.00 0.44 20 002399 海普瑞 828,113.10 0.38 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600867 通化东宝 4,034,942.13 1.87 2 002007 华兰生物 3,987,290.89 1.85 3 000661 长春高新 3,167,947.95 1.47 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 29 页 4 300142 沃森生物 2,472,347.35 1.15 5 002038 双鹭药业 2,093,318.33 0.97 6 600161 天坛生物 2,044,373.34 0.95 7 002030 达安基因 2,005,649.16 0.93 8 300122 智飞生物 1,863,205.21 0.86 9 000518 四环生物 1,509,938.46 0.70 10 002022 科华生物 1,473,672.39 0.68 11 300199 翰宇药业 1,407,620.09 0.65 12 300009 安科生物 1,309,959.39 0.61 13 300294 博雅生物 1,245,321.99 0.58 14 300238 冠昊生物 1,135,601.06 0.53 15 002550 千红制药 1,125,705.94 0.52 16 300482 万孚生物 1,033,474.54 0.48 17 600645 中源协和 907,391.11 0.42 18 002252 上海莱士 857,091.30 0.40 19 002581 未名医药 698,768.57 0.32 20 300406 九强生物 665,349.34 0.31 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 42,055,398.23 卖出股票 收入(成交)总额 47,172,942.77 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 29 页 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ,或 在 报 告 编制 日 前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,213.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,232.41 5 应收申购款 15,893.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,338.89 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002252 上海莱士 16,698,245.04 7.96 重大事项停 牌 2 002399 海普瑞 6,503,702.24 3.10 重大事项停 牌 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 29 页 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 易方达生物分 级 9,915 18,692.18 21,515,431.82 11.61% 163,817,546.17 88.39% 易方达生物分 级 A 418 22,779.36 4,022,042.00 42.24% 5,499,729.00 57.76% 易方达生物分 级 B 894 10,650.75 127,570.00 1.34% 9,394,201.00 98.66% 合计 11,227 18,204.02 25,665,043.82 12.56% 178,711,476.17 87.44% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母 采用下属基金份额的合计数。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 易方达生物分级A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 易方达基金-农业银行- 中油财务有限责任公司 961,000.00 10.09% 2 上海明汯投资管理有限公 司-明汯全天候一号基金 682,779.00 7.17% 3 海通资管-民生-海通年 年升集合资产管理计划 524,669.00 5.51% 4 汪巍群 500,000.00 5.25% 5 海通证券资管-招商证券 -海通怡然恒旭 1 号集合 资 产管理计划 399,700.00 4.20% 6 建信基金-中信银行-建 行群星璀璨 1 期华夏未 来 1 号特定多个客户资产管理 计划 374,426.00 3.93% 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 29 页 7 郑志坤 352,641.00 3.70% 8 太平洋资管-建设银行- 太平洋第三极稳定增值混 合型产品 211,300.00 2.22% 9 中国对外经济贸易信托有 限公司-外贸信托-华夏 未来泽时进取 6 号私募证 券 投资基金 180,000.00 1.89% 10 梅凤仙 121,515.00 1.28% 易方达生物分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王利 526,635.00 5.53% 2 马丽萍 312,772.00 3.28% 3 夏慧明 200,764.00 2.11% 4 杜效军 190,000.00 2.00% 5 梅凤仙 171,515.00 1.80% 6 顾先芝 162,000.00 1.70% 7 华建良 159,695.00 1.68% 8 邵坤荣 118,400.00 1.24% 9 沙超 115,868.00 1.22% 10 黄汶华 108,933.00 1.14% 注:(1) 本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; (2) 对于易方达生物分级 A 、 易方达生物分级 B 前 十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份 额。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 易方达生物分级 9.97 0.0000% 易方达生物分级 A 0.00 0.0000% 易方达生物分级 B 0.00 0.0000% 合计 9.97 0.0000% 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 易方达生物分级 0 易方达生物分级 A 0 易方达生物分级 B 0 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 29 页 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级 A 易方达生物分级 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 3 日)基金份额总额 682,254,585.58 - - 本报告期期初基金份额总额 177,415,537.69 13,179,717.00 13,179,717.00 本报告期基金总申购份额 46,513,502.48 - - 减:本报告期基金总赎回份额 50,849,318.73 - - 本报告期基金拆分变动份额 12,253,256.55 -3,657,946.00 -3,657,946.00 本报告期期末基金份额总额 185,332,977.99 9,521,771.00 9,521,771.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本基金管理人于 2017 年 3 月 10 日发 布公告,自 2017 年 3 月 10 日起聘任关 秀霞女士担任公司 首席国际业务官 (副总经理级) ; 于 2017 年 4 月 19 日发布公 告, 自 2017 年 4 月 19 日 起聘任高松凡 先生担任公司首席养老金业务官(副总经理级) 。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 29 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 65,496.30 0.07% 52.40 0.08% - 国泰君安 1 - - - - - 中信建投 2 397,910.47 0.45% 370.54 0.59% - 中信证券 3 - - - - - 国信证券 2 2,645,221.13 3.02% 2,116.19 3.40% - 天风证券 1 6,565,135.18 7.49% 5,252.12 8.43% - 东吴证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 安信证券 2 733,406.57 0.84% 683.05 1.10% - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 2 27,931,684.32 31.85% 13,967.67 22.42% - 国金证券 1 260,314.80 0.30% 208.27 0.33% - 申万宏源 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 2 4,558,728.07 5.20% 3,646.96 5.85% - 方正证券 2 8,647,675.37 9.86% 6,918.17 11.10% - 广州证券 1 14,501,284.59 16.54% 11,601.07 18.62% - 华创证券 1 1,551,889.37 1.77% 1,241.50 1.99% - 广发证券 3 17,021,540.18 19.41% 13,617.44 21.86% - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 1 2,818,898.65 3.21% 2,624.73 4.21% - 注:a) 本报 告期内本基金无减少交易单元, 新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 29 页 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 七年八 月 二 十九日