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银行母基(168205)

银行母基:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中融中证银行指数分级证券投资基金 
2017 年 半 年 度 报 告 摘要 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中 融 基 金管 理 有 限 公司 
基金托管人: 海 通 证 券股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期:2017 年08 月 29 日中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 2 / 30 
 
 
§1


重 要提 示 及 目 录


1.1 重 要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合 同规定, 于2017 年8 月25 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应 阅读半年度 报告正文。


本报告中财务资料未经审计。








本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 / 30 §2


基 金简 介 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 中融银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年06月05日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 268,802,766.82 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-15 下属分级基 金的基金简称 银行A份 银行B份 银行母基 下属各类别基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份 额总额 129,317,947.00 份 129,317,948.00 份 10,166,871.82 份 2.2 基 金产品 说 明 投资目标


本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序, 力争将 基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对中证银行指数的有效跟踪。 投资策略


本基金主要采用完全复制法进行投资, 按 照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基准


95%×中证银行指数收益率+5% ×同期银行活 期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由 于采 取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 / 30 有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 中融银行A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融银行B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融银行份额 为跟踪指数的 股票型基金, 具 有较高预期风 险、 较高预 期收 益的特征, 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场基金、 债券 型基金和混合 型基金。 2.3 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 85003300 021-63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-85003210 021-95553 传真 010-85003386 021-63410637 2.4 信 息披露 方 式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备 置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 §3 主 要 财务 指 标 和 基金 净 值 表 现 3.1 主 要会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指 标 报告期(2017年01月01日 - 2017 年06月30日) 本期已实现收益 -2,510,481.66 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 / 30 本期利润 18,337,211.50 加权平均基金份额本期利润 0.0507 本期加权平均净值利润率 6.20% 本期基金份额净值增长率 7.00% 3.1.2 期 末数 据 和 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 -31,864,203.11 期末可供分配基金份额利润 -0.1185 期末基金资产净值 230,194,107.24 期末基金份额净值 0.856 3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 -9.85% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数; 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.27% 0.70% 1.47% 0.75% 0.80% -0.05% 过去三个月 4.14% 0.82% 3.45% 0.83% 0.69% -0.01% 过去六个月 7.00% 0.70% 6.70% 0.71% 0.30% -0.01% 过去一年 12.87% 0.69% 10.99% 0.70% 1.88% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -9.85% 1.44% -10.95% 1.50% 1.10% -0.06% 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 / 30 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验


本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。


截至2017年6月30日,中融基金管理有限公司共管理37只基金,包括中融增鑫定期 开放债券、 中融货币、 中融国企改革混合、 中 融融安混合、 中融新机 遇混合、 中 融一 带 一路、 中融银行、 中融新动力混合、 中融钢铁、 中融煤炭、 中融融安二号保本、 中融 新 优势混合、 中融稳健添利债券、 中 融新经济混合、 中融日 盈、 中融产 业升级混合、 中 融 融丰纯债、 中融融裕双利债券、 中 融竞争优势、 中融融信 双盈、 中融 强国制造混合、 中 融现金增利货币、 中融银行间3-5年中高等级信用债指数、 中融银行间1-3年高等级信用 债指数、 中 融鑫回报混合、 中融银 行间0-1年中高等级信用债指数、 中融银行间1-3年中 高等级信用债指数、 中融恒泰纯债、 中融量化多因子混合、 中融鑫思路混合、 中融物 联 网主题、 中融量化智选混合、 中融 盈泽债券、 中融盈润债券、 中融恒 瑞纯债、 中 融量 化 小盘股票、中融睿丰定期开放债券。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 / 30 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融一带 一路、中 融银行、 中融钢 铁、中融 煤炭、中 融量化多 因子混 合、中融 量化小盘 股票基金 基金经 理、量化 投资部负 责人 2015-06-05 - 8年 赵菲先生, 中国国籍, 毕 业于 北京师范大学概率论与数理 统计专业,硕士研究生学历, 具有基金从业资格, 证券从业 年限8 年。2008 年8 月至2011 年5 月 曾 任国 泰 君 安 证券 股 份 有限公司证券及衍生品投资 总 部 投 资 经理 、2011 年5 月至 2012 年11 月曾任嘉实基金管 理有限公司结构产品投资部 专 户 投 资 经理 。2012年11 月 加入中融基金管理有限公司, 任量化投资部总监及基金经 理,于2015 年6 月 至 今任 本 基 金基金经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法 》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《 证券投资基金法》 及其各项配 套法规、 基 金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的原则管理和 运用基金资产, 在严格 控制风险的基础上, 为 基金份额持有人谋求最大利益。 本 基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有 人利益的行 为。 4.3 管 理人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况


根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司 制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 / 30


本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现 涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管 理人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析


2017年上半年,A 股呈大小盘分化格局, 中证银行指数上涨7.04% 。 本基金 严格按照 基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指 数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现


截至报告期末中融中证银行基金份额净值为0.856元;本报告期基金份额净值增长 率为7.00%,同期业绩比较基准收益率为6.70%。 4.5 管 理人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望


上半年国内经济增速保持稳定但下行压力加大, 工业增加值增速、 工业品增速等各 项宏观经济指标见顶回落,CPI虽维持低位但在供给侧改革持续推进的背景下,货币政 策宜紧难松; 国际层面, 美联储年内两次加息以及尽快缩表的态度进一步加大了人民币 汇率的压力, 但在市场 利率上行中美利差缩窄后, 人民币 汇率稳中有 升, 外汇储 备站稳 三万亿美元; 展望下半 年, 地产投 资大概率随地产销售下滑, 汽车等 耐用品消费走势难 言乐观, 本 轮库存周期已步入尾声, 经济逐渐 进入缓慢下行周期。 但 在金融监管趋于缓 和及改革预期逐渐升温的背景下,A 股市场的整体风险偏好存在改善预期,基本面和估 值相匹配的行业板块有望走出独立的行情。


今年以来资金利率的大幅上行对银行负债端成本造成冲击, 适度降低主动负债占 比, 优化资本使用效率, 成为银行竞争力提升的关键。 展望下半年, 监管因素仍会带 来 一定影响, 但考虑到银行自身资负结构调整的加快以及资产质量边际改善背景下银行拨 备压力的缓释, 行业净利润增速有望逐步向上。 目前银行板块整体估值虽有提升但依然 处于历史低位, 行业整 体的股息率水平具备吸引力, 板块 安全边际较为充足, 存 在配置 价值。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 / 30


本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将 跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享银行行业的长期收益。 4.6 管 理人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金基金托管 人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。 定 价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基金 管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中 国证监 会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金资 产净值、各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人 完成估值后, 经基金托 管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布 。 月末、 年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由高 级管理人员、 投资研究 部门、 基金 运营部 门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基 金管 理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳 证券交易所, 中国证券 登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管 理人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明


根据本基金基金合同的约定, 本基金 (包括中融银行份额、 银行A 份额、 银行B份额 ) 本报告期内未进行收益分配。 §5


托 管人 报 告 5.1 报 告期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 本报告期内,本基金托管人在对中融中证银行指数分级证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本报告期内, 中融中 证银行指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公 司在中融中证银行指数分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 / 30 购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 中融中证银行指数分 级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融中证银行指数分级证券 投资基 金2017年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度财 务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产负债 表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号 本期末


2017年06月30日


上年度末


2016 年12月31日


资 产:





银行存款 6.4.7.1 15,579,236.48 20,683,386.41 结算备付金


25,655.80 - 存出保证金


199,818.11 55,475.55 交易性金融资产 6.4.7.2 217,314,426.50 259,527,763.04 其中:股票投资


217,314,426.50 259,527,763.04 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,715,651.54 - 应收利息 6.4.7.5 6,877.27 8,695.13 应收股利


- -


中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 / 30 应收申购款


8,636.00 10,249,487.51 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


235,850,301.70 290,524,807.64 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末


2017年06月30日 上年度末


2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算 款


- - 应付赎回款


5,162,639.47 363,594.20 应付管理人报酬 195,655.25 247,564.23 应付托管费 43,044.19 54,464.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 93,516.12 79,310.74 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 161,339.43 171,922.32 负债合计


5,656,194.46 916,855.64 所 有 者 权 益:





实收基金 6.4.7.9 254,874,992.07 343,185,923.86 未分配利润 6.4.7.10 -24,680,884.83 -53,577,971.86 所有者权益合计


230,194,107.24 289,607,952.00 负债和所有者权益总计


235,850,301.70 290,524,807.64 报告截止日2017 年06 月30 日 , 基 金 份 额 总 额268,802,766.82 份 , 份 额 净 值 人 民 币0.856 元 , 其 中 中 融 银 行 份 额10,166,871.82 份 , 份 额 净 值 人 民 币0.856 元 , 银 行A 份额中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 / 30 129,317,947.00 份, 份 额净值人民币1.030元; 银行B份额129,317,948.00 份, 份额净值 人民币0.683元。 6.2 利 润表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2017年01 月01日至2017 年06月30日


上年度可比期间


2016 年01月01日至20 16 年06月30日


一、收入


20,657,519.68 -29,152,058.68 1.利息收入


151,997.75 157,923.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 151,733.91 157,923.42 债券利息收入


263.84 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


-600,525.99 -9,591,154.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,159,064.54 -14,254,007.98 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -900.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,559,438.55 4,662,853.82 3.公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.16 20,847,693.16 -19,903,313.52 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-” 号填 列 6.4.7.17 258,354.76 184,485.58 减 : 二 、 费用


2,320,308.18 2,443,243.17 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 / 30 1.管理人报酬 6.4.10.2.1


1,475,623.92 1,666,103.48 2.托管费 6.4.10.2.2 324,637.30 366,542.71 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 345,823.22 234,983.93 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 174,223.74 175,613.05 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “-” 号填列) 18,337,211.50 -31,595,301.85 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润 ( 净 亏 损以 “-”号 填列) 18,337,211.50 -31,595,301.85 6.3 所 有者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 343,185,923.86 -53,577,971.86 289,607,952.00 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,337,211.50 18,337,211.50 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“-”号填列) -88,310,931.79 10,559,875.53 -77,751,056.26 其中:1.基金申购款 82,784,078.49 -12,487,456.25 70,296,622.24 2.基金赎回款 -171,095,010.28 23,047,331.78 -148,047,678.50 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 / 30 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 254,874,992.07 -24,680,884.83 230,194,107.24 项 目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 489,275,641.57 -68,300,657.17 420,974,984.40 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -31,595,301.85 -31,595,301.85 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“-”号填列) -100,939,630.18 21,658,238.76 -79,281,391.42 其中:1.基金申购款 33,277,468.26 -7,139,401.62 26,138,066.64 2.基金赎回款 -134,217,098.44 28,797,640.38 -105,419,458.06 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 388,336,011.39 -78,237,720.26 310,098,291.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 鞠帅平 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况


中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 2015 年5月5日证监许可[2015]817号文《关于准予中融中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 / 30 中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》 批准, 由基金发起人中融基金管理有限公 司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套规则和 《中融中 证银行指数分级证 券投资基金基金合同》("基金合同") 发起, 于2015年6月5日募集成立。 本基金的 基金管 理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。


本基金募集期为2015年6月1日至2015年6月2日, 本基金为契约型开放式基金, 存续 期限不定, 募集资金总额为人民币259,155,997.21 元, 有 效认购户数为1,330户。 其中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币5,739.14元, 折合基金份额5,739.14份, 按 照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会会计师 事务所(特殊普通合伙)验资。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 包括中证银 行指数的成份股、 备选成份股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会 核 准发行的股票) 、 固定 收益资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债 券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 资产 支 持证券、 债券回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或中 国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金业绩比较基准为95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率 (税 后)。 6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础


本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于2006 年2 月15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称" 企 业 会 计 准 则") 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同时在 具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明


本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2017 年06 月30 日 的 财 务 状 况 以 及2017 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等有关信息。 6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 / 30


本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明


本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错 更 正 的 说明


本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、 财 税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》 、2008 年9月18日 《上 海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号文 《 关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号文 《关 于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。


2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司 在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年( 含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。


6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 / 30


7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入 试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开 放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地 方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息不征收增值税; 金 融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属 于金融同业往来利息收入; 金融机 构开展的买断式返售金融商品业务、 同业存款 、 同业 存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;2017 年7月1日 (含) 以 后, 资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为, 暂试用 简易计税方法, 按照3% 的征税 率缴纳增值税, 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳 税额中抵减。 6.4.7 关 联方 关 系 6.4.7.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.7.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 关联方与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金代销机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 / 30 6.4.8.1.4 权证交易





本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金





本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至201 7年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至201 6 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,475,623.92 1,666,103.48 其中:支付销售机构的客户维护费 12,935.90 20,205.88 基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,每日计提,按月支付。其计算 公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用, 该费用 从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 324,637.30 366,542.71 基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提,每日计提,按月支付。其计算 公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.22%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 / 30





本基金于本报告期和上年度可比期间均未与 关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.8.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况





本基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况





除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基 金。 6.4.8.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日 至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证 券活期存款 15,579,236.48 149,315.73 17,053,192.76 155,004.58 本基金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况


本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。


6.4.9 期 末(2017年06 月30日 ) 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券





本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票





本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购





本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购


本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 / 30 §7


投 资组 合 报 告 7.1 期 末基金 资 产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 217,314,426.50 92.14 其中:股票 217,314,426.50 92.14 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,604,892.28 6.62 7 其他各项资产 2,930,982.92 1.24 8 合计 235,850,301.70 100.00 7.2 报 告期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 报 告期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 / 30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 217,314,426.50 94.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 217,314,426.50 94.40 7.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合





本基金本报告期末未持有积极投资股 票。 7.3 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 1,249,133 29,866,770.03 12.97 2 601166 兴业银行 1,509,462 25,449,529.32 11.06 3 600016 民生银行 2,863,031 23,534,114.82 10.22 4 601328 交通银行 3,327,319 20,496,285.04 8.90 5 600000 浦发银行 1,361,366 17,221,279.90 7.48 6 601288 农业银行 4,629,400 16,295,488.00 7.08 7 601398 工商银行 2,612,100 13,713,525.00 5.96 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 / 30 8 601169 北京银行 1,473,294 13,510,105.98 5.87 9 000001 平安银行 1,039,695 9,762,736.05 4.24 10 601988 中国银行 2,552,400 9,443,880.00 4.10 11 601818 光大银行 1,928,510 7,810,465.50 3.39 12 600015 华夏银行 776,493 7,159,265.46 3.11 13 601939 建设银行 813,300 5,001,795.00 2.17 14 601009 南京银行 440,300 4,935,763.00 2.14 15 002142 宁波银行 236,218 4,559,007.40 1.98 16 601998 中信银行 371,200 2,334,848.00 1.01 17 601229 上海银行 80,000 2,043,200.00 0.89 18 600919 江苏银行 153,800 1,428,802.00 0.62 19 601997 贵阳银行 83,600 1,321,716.00 0.57 20 600926 杭州银行 48,820 724,977.00 0.31 21 002839 张家港行 24,100 378,852.00 0.16 22 002807 江阴银行 25,700 322,021.00 0.14 7.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细





本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币 元 序号 代码 名称 累计买入金额 累计买入金额占期初基 金资产净值的比例(%) 1 600016 民生银行 10,599,358.00 3.66 2 601166 兴业银行 10,484,737.00 3.62 3 600036 招商银行 9,568,935.28 3.30 4 601328 交通银行 8,146,817.00 2.81 5 600000 浦发银行 7,047,972.48 2.43 6 601288 农业银行 6,135,186.00 2.12 7 601169 北京银行 5,627,553.80 1.94 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 / 30 8 601398 工商银行 4,951,583.50 1.71 9 000001 平安银行 3,967,506.00 1.37 10 601988 中国银行 3,716,570.00 1.28 11 601818 光大银行 3,177,482.40 1.10 12 600015 华夏银行 2,978,742.00 1.03 13 601229 上海银行 2,109,395.00 0.73 14 601009 南京银行 2,060,940.00 0.71 15 601939 建设银行 1,896,158.00 0.65 16 002142 宁波银行 1,705,949.00 0.59 17 600919 江苏银行 1,532,445.00 0.53 18 601997 贵阳银行 1,401,439.00 0.48 19 601998 中信银行 1,033,102.67 0.36 20 600926 杭州银行 800,782.00 0.28 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 代码 名称 卖出金额 卖出金额占期初基金资 产净值的比例(%) 1 601166 兴业银行 20,331,710.00 7.02 2 600036 招商银行 18,451,580.12 6.37 3 600016 民生银行 17,298,087.80 5.97 4 601328 交通银行 14,673,643.00 5.07 5 600000 浦发银行 12,179,218.15 4.21 6 601288 农业银行 11,284,727.00 3.90 7 601169 北京银行 9,592,569.71 3.31 8 601398 工商银行 9,276,215.00 3.20 9 000001 平安银行 6,856,672.24 2.37 10 601988 中国银行 6,707,654.00 2.32 11 601818 光大银行 5,583,445.00 1.93 12 600015 华夏银行 5,123,406.81 1.77 13 601009 南京银行 3,566,963.46 1.23 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 / 30 14 601939 建设银行 3,552,414.00 1.23 15 002142 宁波银行 3,064,164.00 1.06 16 601998 中信银行 1,713,051.00 0.59 17 601229 上海银行 114,336.00 0.04 18 600919 江苏银行 80,793.00 0.03 19 601997 贵阳银行 72,962.00 0.03 20 600926 杭州银行 40,341.00 0.01 7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 83,223,864.58 卖出股票的收入(成交)总额 149,600,641.29 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期 末按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合





本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细





本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细





本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明





本基金本报告期末未持有股指期货。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 25 / 30 7.11 报告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组 合 报 告 附注 7.12.1 报告 期 内 , 本基 金 投 资 决策 程 序 符 合相 关 法 律 法规 的 要 求 ,未 发 现 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 , 或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 7.12.2 基金 投 资 的 前 十 名 股 票 未超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 。 7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 199,818.11 2 应收证券清算款 2,715,651.54 3 应收股利 - 4 应收利息 6,877.27 5 应收申购款 8,636.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,930,982.92 7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可 转换债券。 7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 7.12.5.1 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明





本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明





本基金本报告期末未持有积极投资股票。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 26 / 30 7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明





本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分





由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基 金份 额 持 有 人信 息 8.1 期 末基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 银行A份 251 515,210.94 77,625,270.00 60.03 51,692,677.00 39.97 银行B份 1,299 99,551.92 31,494,103.00 24.35 97,823,845.00 75.65 银行母基 564 18,026.37 473,999.00 4.66 9,692,872.82 95.34 合计 2,114 127,153.63 109,593,372.00 40.77 159,209,394.82 59.23 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额, 对合计 数, 比例的 分母采用下属分级基金份额的合计数 (即 期末基金份额总额 )。 8.2 期 末上市 基 金 前 十名 持 有 人


银行A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 中国银河证券股份有限公司 19,123,266.00 14.79 2 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 15,759,985.00 12.19 3 钱鸿玮 10,104,568.00 7.81 4 王磊 6,337,420.00 4.90 5 朱刚 6,327,139.00 4.89 6 鹏华基金-光大银行-鹏诚量化驱动资产管理计 划 6,006,750.00 4.64 7 上海千象资产管理有限公司-千象子基金7号 4,918,771.00 3.80 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 27 / 30 8 北京快快网络技术有限公司 4,252,000.00 3.29 9 林全胜 3,480,000.00 2.69 10 工银瑞信基金-广州农商银行-工银瑞信投资管 理有限公司 3,440,400.00 2.66 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 银行B: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 深圳市排排网投资管理股份有限公司-融智广发滚 雪球1号基金


11,020,843.00


8.52 2 福建滚雪球投资管理有限公司-滚雪球西湖1号投 资基金





3,863,800.00


2.99 3 中融国际信托有限公司-滚雪球赢智二 号证券投资 集合资金信托计





3,631,600.00


2.81 4 姚兰





2,984,197.00


2.31 5 蒋成美





2,980,000.00


2.30 6 北京千石创富-光大银行-千石资本-滚雪球1号 资产管理计划





2,617,930.00


2.02 7 青岛新康健啤酒开发有限公司





2,230,000.00


1.72 8 鲁俭梅





1,705,500.00


1.32 9 张同茂





1,600,015.00


1.24 10 陈阳





1,600,000.00


1.24 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况





本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况





本报告期末, 本公 司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人、 本基金基 金经理 未持有本基 金。 §9


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 银行A份 银行B份 银行母基 基金合同生效日(2015年06月05日)基金份 额总额 - - 259,155,997.21 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 28 / 30 本报告期期初基金份额总额 167,322,349.00 167,322,350.00 27,259,625.85 本报告期期间基金总申购份 额 - - 87,323,910.27 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 180,425,468.30 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少 以“-”填列) -38,004,402.00 -38,004,402.00 76,008,804.00 本报告期期末基金份额总额 129,317,947.00 129,317,948.00 10,166,871.82 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额。 §10


重 大事 件 揭 示 10.1 基金份 额 持 有 人大 会 决 议


报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动


本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投 资 策 略 的改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况


为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普 通合伙) , 本报告 期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况


本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额比例(%) 佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 长江证券 1 15,129,453.50 6.32 11,064.34 6.32 - 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 29 / 30 国信证券 2 - - - - - 中信建投 2 91,570,813.60 38.27 66,964.96 38.26 - 海通证券 2 - - - - - 东兴证券 2 76,722,737.14 32.06 56,115.66 32.06 - 银河证券 2 55,876,313.18 23.35 40,865.32 23.35 - 宏信证券 2 - - - - - 10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总量的 比例(%) 成交 金额 占当期债券回 购交易成交总 额的比例(%) 成交 金额 占当期权 证交易成 交总额的 比例(%) 成交 金额 占当期基 金交易成 交总额的 比例(%) 长江证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 中信建投 2,994,600.00 100.00 - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 宏信证券 - - - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全 面、 定期提 供质量较高的宏观、 行 业、 公司和 证券 市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金本报告期新增长江证券交易单元1个、 新增国信证券交易单元2个、 新增中信建 投证券交易单元2个。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 30 / 30 §11


影响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 11.1 报告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20%的情况





本基金本报告期间无单一投资者持有基金份 额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息


本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。