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煤炭B级(150290)

煤炭B级:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
2017 年 半 年 度 报 告 摘要 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中 融 基 金管 理 有 限 公司 
基金托管人: 海 通 证 券股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期:2017 年08 月 29 日中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 2 / 30 
 
 
§1


重 要提 示 及 目 录


1.1 重 要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合 同规定, 于2017 年8 月25 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应 阅读半年度 报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 / 30 §2


基 金简 介 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 中融煤炭 基金主代码 168204 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年06月25日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,498,588,809.23 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-07-03 下属分级基金的 基金简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基 下属各类别基金的交易代码 150289 150290 168204 报告期末下属分级基金的份 额总额 632,384,654.00 份 632,384,654.00 份 233,819,501.23 份 2.2 基 金产品 说 明 投资目标


本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序, 力争将 基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对中证煤炭指数的有效跟踪。 投资策略


本基金主要采用完全复制法进行投资, 按 照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基准


95%×中证煤炭指数收益率+5% ×同期银行活 期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由 于采 取了基金份额分级的结构设计, 不 同的基金份额具中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 / 30 有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 中融煤炭A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融煤炭B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中 融 煤 炭 份 额 为 跟 踪 指 数 的 股票型基金, 具 有 较 高 预 期 风 险、 较高预 期收 益的特征, 其预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场基金、 债券 型 基 金 和 混 合 型基金。 2.3 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 裴芸 朱稼翔 联系电话 85003300 021-63411463 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-85003210 021-95553 传 真 010-85003386 021-63410637 2.4 信 息披露 方 式 登载基金半年度报告正文 的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置 地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 §3 主 要 财务 指 标 和 基金 净 值 表 现 3.1 主 要会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指 标 报告期(2017年01月01日 - 2017 年06月30日) 本期已实现收益 -50,814,117.28 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 / 30 本期利润 24,342,371.93 加权平均基金份额本期利润 0.0107 本期加权平均净值利润率 1.43% 本期基金份额净值增长率 3.12% 3.1.2 期 末数 据 和 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 -512,484,701.41 期末可供分配基金份额利润 -0.3420 期末基金资产净值 1,138,305,705.56 期末基金份额净值 0.760 3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末(2017年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 -19.67% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.73% 1.00% 8.30% 0.99% 0.43% 0.01% 过去三个月 -1.94% 1.14% -1.85% 1.10% -0.09% 0.04% 过去六个月 3.12% 1.09% 3.79% 1.08% -0.67% 0.01% 过去一年 11.39% 1.34% 15.22% 1.36% -3.83% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -19.67% 2.20% -31.12% 2.32% 11.45% -0.12% 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 / 30 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验


本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。


截至2017年6月30日,中融基金管理有限公司共管理37只基金,包括中融增鑫定期 开放债券、 中融货币、 中融国企改革混合、 中 融融安混合、 中融新机 遇混合、 中 融一 带 一路、 中融银行、 中融新动力混合、 中融钢铁、 中融煤炭、 中融融安二号保本、 中融 新 优势混合、 中融稳健添利债券、 中 融新经济混合、 中融日 盈、 中融产 业升级混合、 中 融 融丰纯债、 中融融裕双利债券、 中 融竞争优势、 中融融信 双盈、 中融 强国制造混合、 中 融现金增利货币、 中融银行间3-5年中高等级信用债指数、 中融银行间1-3年高等级信用 债指数、 中 融鑫回报混合、 中融银 行间0-1年中高等级信用债指数、 中融银行间1-3年中 高等级信用债指数、 中融恒泰纯债、 中融量化多因子混合、 中融鑫思路混合、 中融物 联 网主题、 中融量化智选混合、 中融 盈泽债券、 中融盈润债券、 中融恒 瑞纯债、 中 融量 化 小盘股票、中融睿丰定期开放债券。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 / 30 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融一带 一路、中 融银行、 中融钢 铁、中融 煤炭、中 融量化多 因子混 合、中融 量化小盘 股票基金 基金经 理、量化 投资部负 责人 2015-06-25 - 8年 赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 证 券 从 业 年 限8 年。2008 年8 月 至2011 年5 月 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 及 衍 生 品 投 资 总 部 投 资 经 理 、 2011 年5 月至2012 年11 月曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 结 构 产 品 投 资 部 专 户 投 资 经 理。2012 年11 月 加 入 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 量 化 投 资 部 总 监 及 基 金 经 理 , 于 2015 年6 月 至 今 任 本 基 金 基 金经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《 证券投资基金法》 及其各项配 套法规、 基 金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的原则管理和 运用基金资产, 在严格 控制风险的基础上, 为 基金份额持有人谋求最大利益。 本 基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管 理人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况


根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司 制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 / 30 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。


本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项 。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现 涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管 理人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析


2017年上半年,A 股呈大小盘分化格局, 中证煤炭指数上涨3.94% 。 本基金 严格按照 基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指 数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有 效跟踪。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现


截至报告期末中融中证煤炭基金份额净值为0.760元;本报告期基金份额净值增长 率为3.12%,同期业绩比较基准收益率为3.79%。 4.5 管 理人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望


上半年国内经济增速保持稳定但下行压力加大, 工业增加值增速、 工业品增速等各 项宏观经济指标见顶回落,CPI虽维持低位但在供给侧改革持续推进的背景下,货币政 策宜紧难松; 国际层面, 美联储年内两次加息以及尽快缩表的态度进一步加大了人民币 汇率的压力, 但在市场 利率上行中美利差缩窄后 , 人民币 汇率稳中有升, 外汇储 备站稳 三万亿美元; 展望下半 年, 地产投 资大概率随地产销售下滑, 汽车等 耐用品消费走势难 言乐观, 本 轮库存周期已步入尾声, 经济逐渐 进入缓慢下行周期。 但 在金融监管趋于缓 和及改革预期逐渐升温的背景下,A 股市场的整体风险偏好存在改善预期,基本面和估 值相匹配的行业板块有望走出独立的行情。


煤价今年以来维持高位震荡格局, 一方面 先进产能的投放大于淘汰的落后产能导致 供给增加, 另一方面需求则受制于经济增速下行的压力而有所放缓, 叠加稳煤价的政策 预期, 下半 年煤价存在一定的下行压力。 但煤 价即使有所回落, 煤 炭 企业的盈利整体也 处于较高水平, 同时随 着国企改革的持续推进、 行业集中 度的不断提升, 上市煤 企作为 煤炭行业的领军企业凸显投资价值。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 / 30


本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将 跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。 4.6 管 理人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人应严格按照新准则、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。 会 计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内 , 本基 金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以及 中国证 监会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由 高 级管理人员、 投资研究 部门、 基金 运营部 门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基 金管 理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳 证券交易所, 中国证券 登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管 理人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明


根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本 基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 §5


托 管人 报 告 5.1 报 告期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明


本报告期内,本基金托管人在对中融中证煤炭指数分级证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明


本报告期内, 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金的管理人--中融基金管 理有限公 司在中融中证煤炭指数分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申 购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 / 30 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 中融中证煤炭指数分 级证券投资基金 未进行利润分配。 5.3 托 管人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见


本 托 管 人 依 法 对 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投资基金2017年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度财 务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产负债 表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号 本期末


2017年06月30日


上年度末


2016 年12月31日


资 产:





银行存款 6.4.7.1 74,070,204.42 123,927,805.31 结算备付金


14,395.19 3,172,619.60 存出保证金


1,359,974.54 1,417,312.99 交易性金融资产 6.4.7.2 1,068,659,621.34 1,709,451,985.58 其中:股票投资


1,068,659,621.34 1,709,451,985.58 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


28,567,974.14 - 应收利息 6.4.7.5 33,947.27 64,243.88 应收股利


- -


应收申购款


3,635,400.40 8,823,776.10 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 / 30 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,176,341,517.30 1,846,857,743.46 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末


2017年06月30日 上年度末


2016 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 10,748,447.36 应付赎回款


35,835,542.88 795,985.03 应付管理人报酬 962,153.93 1,510,980.80 应付托管费 211,673.88 332,415.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 654,633.48 896,818.51 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 371,807.57 216,455.23 负债合计


38,035,811.74 14,501,102.69 所 有 者 权 益:





实收基金 6.4.7.9 1,417,736,299.87 2,352,966,825.05 未分配利润 6.4.7.10 -279,430,594.31 -520,610,184.28 所有者权益合计


1,138,305,705.56 1,832,356,640.77 负债和所有者权益总计


1,176,341,517.30 1,846,857,743.46 注:报告截至日2017年06月30日,煤炭母基金份额净值0.760元,煤炭A份额净值1.030 元,煤炭B份额净值0.489元。基金份额总额1,498,588,809.23份,其中煤炭母基份额 233,819,501.23 份,煤炭A份额632,384,654.00 份,煤炭B份额632,384,654.00 份。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 / 30 6.2 利 润表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2017年01月 01日至2017年06 月30日


上年度可比期间


2016 年01月01日至2 016 年06月30日


一、收入


37,515,061.36 -14,861,512.79 1. 利息收入


925,507.70 303,835.31 其中:存款利息收入 6.4.7.11 925,507.70 303,835.31 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以 “-” 填列)


-40,660,863.92 -9,077,000.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -44,502,746.15 -9,545,094.99 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,841,882.23 468,094.70 3. 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 75,156,489.21 -6,479,010.85 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填 列 6.4.7.17 2,093,928.37 390,663.04 减 : 二 、 费用


13,172,689.43 2,679,041.50 1 .管理人报酬 6.4.10.2.1


8,522,200.71 1,523,985.05 2 .托管费 6.4.10.2.2 1,874,884.19 335,276.70 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 / 30 3 .销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.18 2,496,060.33 643,969.87 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.19 279,544.20 175,809.88 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 24,342,371.93 -17,540,554.29 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润( 净 亏 损 以“- ”号 填列) 24,342,371.93 -17,540,554.29 6.3 所 有者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净值) 2,352,966,825.05 -520,610,184.28 1,832,356,640.77 二、 本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - 24,342,371.93 24,342,371.93 三、 本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) -935,230,525.18 216,837,218.04 -718,393,307.14 其中:1.基金申购款 600,255,127.38 -121,796,102.42 478,459,024.96 2.基金赎回款 -1,535,485,652.56 338,633,320.46 -1,196,852,332.10 四、 本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,417,736,299.87 -279,430,594.31 1,138,305,705.56 项 目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 274,304,435.29 -63,909,808.13 210,394,627.16 二、 本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - -17,540,554.29 -17,540,554.29 三、 本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) 452,461,889.92 -121,360,725.49 331,101,164.43 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 / 30 其中:1.基金申购款 760,724,024.67 -206,390,782.21 554,333,242.46 2.基金赎回款 -308,262,134.75 85,030,056.72 -223,232,078.03 四、 本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 726,766,325.21 -202,811,087.91 523,955,237.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 —— ——————— 主管会计工作负责人 鞠帅平 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况


中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 2015 年5月5日证监许可〔2015〕814号文批准,由基金 发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2015年6月25 日募集成立。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司 , 基金托管人为海通证券股 份有限公司。


本基金募集期为2015年5月27日至2015年6月18日, 本基金为契约型开放式基金, 存 续期限不定,募集资金总额为人民币211,452,235.90元,有效认购户数为1,085户。其 中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币20,556.44元, 折合基金份额20,556.44 份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会 会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 和基 金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤 炭指数的成份股、 备选成份股、 其他股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会 核 准发行的股票) 、 固定 收益资产 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债 券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 资产 支 持证券、 债券回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股指期货、 权证等) 及法律法规或中 国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金业绩比较基准为:95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行 活期存款利率 (税后)。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 / 30 6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制, 同时在 具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明


本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务 状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明


本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 6.4.5.1 会计 政 策 变 更的 说 明


本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计 估 计 变 更的 说 明


本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错 更 正 的 说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》、财税 [2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号文 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号文 《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 / 30 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号文 《 关于资管产品增值税有关问题 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。


2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入 ,暂不缴纳企业所得税。


3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年( 含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。


6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入 试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开 放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地 方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税;存款利息收入不征收增值 税; 金融机 构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收 入属于金融同业往来利息收入; 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存 款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;2017年7月1日 (含) 以后 , 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产 品管理人为增值税 纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增 值税应税行 为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品 管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税, 对资管产品在2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增 值税的, 不 再缴纳; 已 缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.7 关 联方 关 系 6.4.7.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 / 30


本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 关联方与本基金的关系 中融基金管理有限公司("中融基金") 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至201 7年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至201 6 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,522,200.71 1,523,985.05 其中:支付销售机构的 客户维护费 75,748.07 26,463.61 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 / 30 注:①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,每日 计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金 资 产净值X1.00%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,874,884.19 335,276.70 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.22%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.8.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期内及上年可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基 金。 6.4.8.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01 月01日至2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 / 30 海通证券活期存款 74,070,204.42 899,220.80 73,136,875.38 295,642.22 注:1、本基金的银行存款由基金托管人海通证券保管,按银行同业利率计息。 2、 本基金 用于证券交易结算的资金通过"海通证券股份有限公司基金托管结算资金专用 存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。2017年06月 30日的相关余额在资产负债表中的" 结算备付金"科目中单独列示,产生的利息收入在" 重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示。 6.4.8.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况


本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。


6.4.9 期 末(2017年06 月30日 ) 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。


6.4.9.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 代码 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 备 注 601088 中国 神华 2017-06-05 公告重 大事项 23.49 - - 7,579,931 120,127,200.12 178,052,579.19 - 002128 露天 煤业 2017-03-17 公告重 大事项 8.17 2017-8-14 9.57 6,691,350 57,191,300.97 54,668,329.50 - 000571 新大 洲A 2017-05-15 公告重 大事项 8.66 2017-8-14 8.41 5,326,563 43,686,565.69 46,128,035.58 - 601001 大同 煤业 2017-06-22 公告重 大事项 5.25 2017-07-21 5.78 4,228,623 27,096,411.09 22,200,270.75 - 注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后 ,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末银行间债券正回购无余额。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末交易所债券正回购无余额。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 / 30 §7


投 资组 合 报 告 7.1 期 末基金 资 产 组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,068,659,621.34 90.85 其中:股票 1,068,659,621.34 90.85 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 74,084,599.61 6.30 7 其他各项资产 33,597,296.35 2.86 8 合计 1,176,341,517.30 100.00 7.2 报 告期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 7.2.1 报 告期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 942,308,647.27 82.78 C 制造业 126,350,974.07 11.10 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 / 30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,068,659,621.34 93.88 7.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 7.3 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601088 中国神华 7,579,931 178,052,579.19 15.64 2 601225 陕西煤业 14,138,999 99,962,722.93 8.78 3 600157 永泰能源 23,863,404 85,192,352.28 7.48 4 000983 西山煤电 7,564,742 66,342,787.34 5.83 5 002128 露天煤业 6,691,350 54,668,329.50 4.80 6 601898 中煤能源 8,788,166 51,674,416.08 4.54 7 000723 美锦能源 5,914,050 47,548,962.00 4.18 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 / 30 8 000571 新大洲A 5,326,563 46,128,035.58 4.05 9 601699 潞安环能 5,745,011 44,925,986.02 3.95 10 600348 阳泉煤业 5,773,447 39,143,970.66 3.44 11 000937 冀中能源 5,089,600 31,148,352.00 2.74 12 601666 平煤股份 5,668,234 29,871,593.18 2.62 13 601011 宝泰隆 3,939,389 25,330,271.27 2.23 14 600123 兰花科创 3,290,983 25,077,290.46 2.20 15 000552 靖远煤电 6,588,135 23,519,641.95 2.07 16 600395 盘江股份 3,178,502 23,298,419.66 2.05 17 600758 红阳能源 2,556,997 22,859,553.18 2.01 18 600188 兖州煤业 1,847,557 22,614,097.68 1.99 19 601001 大同煤业 4,228,623 22,200,270.75 1.95 20 600971 恒源煤电 2,400,679 19,517,520.27 1.71 21 601101 昊华能源 2,304,563 18,897,416.60 1.66 22 600997 开滦股份 3,049,358 18,601,083.80 1.63 23 600740 山西焦化 2,573,397 18,116,714.88 1.59 24 600508 上海能源 1,388,036 16,198,380.12 1.42 25 600397 安源煤业 3,327,137 14,373,231.84 1.26 26 601015 陕西黑猫 1,339,550 10,180,580.00 0.89 27 600714 金瑞矿业 553,475 6,641,700.00 0.58 28 600792 云煤能源 1,425,892 6,573,362.12 0.58 7.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 代码 名称 累计买入金额 累计买入金额占期初基 金资产净值的比例(%) 1 601225 陕西煤业 46,793,720.51 2.55 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 / 30 2 601088 中国神华 42,493,709.64 2.32 3 600157 永泰能源 40,509,212.44 2.21 4 000723 美锦能源 36,227,803.00 1.98 5 000983 西山煤电 31,417,368.93 1.71 6 601898 中煤能源 24,043,305.13 1.31 7 601699 潞安环能 23,402,514.26 1.28 8 600758 红阳能源 22,927,791.12 1.25 9 600348 阳泉煤业 18,492,068.69 1.01 10 000937 冀中能源 16,648,154.20 0.91 11 601666 平煤股份 14,132,410.39 0.77 12 601011 宝泰隆 13,192,984.00 0.72 13 600123 兰花科创 12,098,009.56 0.66 14 600395 盘江股份 11,969,606.99 0.65 15 000552 靖远煤电 11,824,779.00 0.65 16 002128 露天煤业 11,648,802.22 0.64 17 601001 大同煤业 11,542,962.81 0.63 18 000571 新大洲A 11,118,879.28 0.61 19 600997 开滦股份 9,894,977.92 0.54 20 600740 山西焦化 9,427,435.74 0.51 注:"买入金额"按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 代码 名称 卖出金额 卖出金额占期初基金资 产净值的比例(%) 1 600157 永泰能源 111,301,491.38 6.07 2 601088 中国神华 109,555,798.13 5.98 3 000983 西山煤电 92,542,840.04 5.05 4 601225 陕西煤业 76,061,354.86 4.15 5 601898 中煤能源 73,127,051.81 3.99 6 601699 潞安环能 66,294,466.02 3.62 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 / 30 7 600348 阳泉煤业 55,908,467.45 3.05 8 000937 冀中能源 48,392,503.04 2.64 9 601666 平煤股份 43,688,769.69 2.38 10 601011 宝泰隆 36,313,782.75 1.98 11 600123 兰花科创 36,074,810.74 1.97 12 000552 靖远煤电 35,070,227.66 1.91 13 600395 盘江股份 34,357,415.90 1.88 14 601001 大同煤业 31,340,916.18 1.71 15 600188 兖州煤业 29,699,343.70 1.62 16 600997 开滦股份 26,613,633.12 1.45 17 600971 恒源煤电 26,237,619.20 1.43 18 600740 山西焦化 25,935,136.03 1.42 19 601101 昊华能源 24,498,403.55 1.34 20 600121 *ST郑煤 22,845,315.53 1.25 注:"卖出金额"按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 482,567,347.66 卖出股票的收入(成交)总额 1,154,013,454.96 注:"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额 (成交单 价乘以成交 数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期 末按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 25 / 30 7.8 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组 合 报 告 附注 7.12.1 报告 期 内 , 本基 金 投 资 决策 程 序 符 合相 关 法 律 法规 的 要 求 ,未 发 现 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 , 或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 7.12.2 报告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 股 票 中没 有 在 备 选股 票 库 之 外的 股 票 。 7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,359,974.54 2 应收证券清算款 28,567,974.14 3 应收股利 - 4 应收利息 33,947.27 5 应收申购款 3,635,400.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,597,296.35 7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 26 / 30 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允 价值 占基金净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 601088 中国神华 178,052,579.19 15.64 公告重大事项 2 002128 露天煤业 54,668,329.50 4.80 公告重大事项 3 000571 新大洲A 46,128,035.58 4.05 公告重大事项 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项间可能存在尾差。


§8


基 金份 额 持 有 人信 息 8.1 期 末基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额比 例(%) 煤炭A级 464 1,362,897.96 599,423,924.00 94.79 32,960,730.00 5.21 煤炭B级 5,430 116,461.26 38,902,939.00 6.15 593,481,715.00 93.85 煤炭母基 1,988 117,615.44 161,495,645.19 69.07 72,323,856.04 30.93 合计 7,882 190,127.99 799,822,508.19 53.37 698,766,301.04 46.63 注: 对于分级基金, 下属分级份额比例的分母采用各自 级别的份额, 对于合计数, 比 例 的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期 末上市 基 金 前 十名 持 有 人 煤炭 A : 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 27 / 30 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例(%) 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97,602,300.00 15.43 2 中国银河证券股份有限公司 95,814,625.00 15.15 3 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 54,752,121.00 8.66 4 深圳快快资 产管理有限公司 29,127,871.00 4.61 5 中荷人寿保险有限公司-分红险 25,000,000.00 3.95 6 融通基金-广州农商银行-南方资本管理有限公司 23,307,503.00 3.69 7 全国社保基金一零零五组合 17,763,493.00 2.81 8 西证创新投资有限公司-西证创盈1号另类策略私募基金 17,690,211.00 2.80 9 方正证券-招商银行-方正证券量化稳宝CPPI5号集合资产 管理计划 16,065,235.00 2.54 10 北京快快网 络技术有限公司 14,762,522.00 2.33 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 煤炭B : 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 黄山 39,654,398.00 6.27 2 赵兴强 21,283,800.00 3.37 3 高琦 17,471,951.00 2.76 4 林晓君 11,432,301.00 1.81 5 上海偏锋投资有限公司-偏锋2期证券投资基金 11,000,000.00 1.74 6 丁济珍 10,783,039.00 1.71 7 王剑澜 10,000,000.00 1.58 8 陈杏花 9,177,312.00 1.45 9 朱莉红 8,362,565.00 1.32 10 王树江 6,800,000.00 1.08 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从 业人员持有本基金 煤炭A级 - - 煤炭B级 - - 煤炭母基 26.22 - 合计 26.22 - 8.4 期 末基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 28 / 30





本报告期末, 本公 司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人、 本基金基 金经理 未持有本基金。 §9


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 煤炭A级 煤炭B级 中融煤炭 基金合同生效日(2015年06月25日) 基金份额总额 - - 211,452,235.90 本报告期期初基金份额总额 1,188,148,976.00 1,188,148,976.00 110,930,998.81 本报告期期间基金总申购份额 - - 634,426,081.25 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 1,623,066,222.83 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -555,764,322.00 -555,764,322.00 1,111,528,644.00 本报告期期末基金份额总额 632,384,654.00 632,384,654.00 233,819,501.23 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份 额。 §10


重 大事 件 揭 示 10.1 基金份 额 持 有 人 大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动


本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投 资 策 略 的改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况


为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普 通合伙) , 本报告 期内未变更 为其提供审计服务的会计师事务所。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 29 / 30 10.6 管理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况


本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额比例(%) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 长江证券 1 63,836,190.56 3.90 46,685.33 3.90 新增 宏信证券 2 - - - - - 中信建投 2 984,770,229.65 60.17 720,171.64 60.17 - 海通证券 2 - - - - - 东兴证券 2 146,611,120.06 8.96 107,215.02 8.96 - 银河证券 2 441,363,262.35 26.97 322,777.62 26.97 - 国信证券 2 - - - - 新增 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重 大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全 面、 定期提 供质量较高的宏观、 行 业、 公司和 证券 市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商 签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总量的 比例(%) 成交 金额 占当期债券回 购交易成交总 额的比例(%) 成交 金额 占当期权证 交易成交总 额的比例(%) 成交 金额 占当期基金 交易成交总 额的比例(%) 长江证券 - - - - - - - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 30 / 30 宏信证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - §11


影响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 11.1 报告期 内 单 一 投资 者 持 有 基金 份 额 比 例达 到 或 超 过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 11.2 影响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息


本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。