招商可转债分级债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 29 日 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商可转债分级债券
场内简称 转债分级
基金主代码 161719
交易代码 161719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7月31 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,154,889.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
下属分级基金的基金简称
招商转债 A（场内简
称：转债优先）
招商转债B （场内简称：
转债进取）
招商可转债分级债
券（场内简称：转
债分级）
下属分级基金的交易代码 150188 150189 161719
报告期末下属分级基金份
额总额
59,750,703.00 份 25,607,445.00 份 42,796,741.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固
定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固
定收益类证券的特性，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
资产配置策略：本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，并将
采取相对稳定的类被动化投资策略：通过对国内外宏观经济状况、证券市场
走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有
关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益
特征，进而进行合理资产配置。
可转债投资策略：可转债即可转换公司债券，其投资者可以在约定期限内按
照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。
利率品种投资策略：本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，在对普通债券的投资过程中，采用久期控制下
的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、
跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及
各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
信用债投资策略与信用风险管理：信用债券由于债券发行人不具备国家等级
的高度信用地位，存在发生违约，即债券利息或本金无法按时偿付的信用风
险，为此，信用债券在定价时，需要在市场基准利率的基础上，对投资者承
担的信用风险给予补偿，也就是说，基准利率水平和信用利差水平是信用债
券价格确定中最主要的两方面因素。
资产证券化产品投资策略：证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而
转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险
较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。
非固定收益投资策略：本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工
具。
业绩比较基准 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投
资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
下属分级基金的
风险收益特征
可转债 A 份额将表现出低风
险、收益相对稳定的特征。
可转债 B 份额表现出
较高风险、收益相对
较高的特征。
本基金为债券型基
金，属于证券投资基
金中的较低风险品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 林葛
联系电话 0755－83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95599
传真 0755－83196475 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -28,235,405.60
本期利润 -4,848,378.95
加权平均基金份额本期利润 -0.0365
本期基金份额净值增长率 -3.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1692
期末基金资产净值 124,881,151.53
期末基金份额净值 0.974
注：1、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.62% 0.52% 3.17% 0.32% 1.45% 0.20%
过去三个月 -3.18% 0.81% 0.78% 0.29% -3.96% 0.52%
过去六个月 -3.56% 0.59% 0.24% 0.24% -3.80% 0.35%
过去一年 0.40% 0.47% -0.25% 0.29% 0.65% 0.18%
自基金合同
生效起至今
29.44% 1.74%
5.38% 1.19% 24.06% 0.55% 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经中国证监会（2002）100 号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公
募基金管理规模为 3711亿元，行业排名第 6。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司（海通证券）
晨星 2017 年度基金奖提名（晨星）
招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强?2016 年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债?2016 年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金?2016 年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王刚
本基金
基金经
理
2017 年 3
月 11 日
- 5
男，硕士。 2011 年 7 月加入中国人保资产管理股
份有限公司， 曾任助理组合经理、 产品经理； 2014
年 5 月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资
产管理部高级经理； 2015 年 7 月加入招商基金管
理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固
定收益类产品研究相关工作，现任招商可转债分
级债券型证券投资基金基金经理。
马龙
离任本
基金基
金经理
2015 年 4
月 1 日
2017 年 3
月 11 日
8
男，经济学博士。2009 年7 月加入泰达宏利基金管
理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场
策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入
招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究
员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商
安盈保本混合型证券投资基金、招商招利 1 个月期
理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券
型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部总
监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金、招商
产业债券型证券投资基金、招商安益保本混合型证
券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金、
招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣保本
混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证
券投资基金及招商定期宝六个月期理财债券型证
券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商可
转债分级债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层
面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年一二季度可转债市场整体处于持续压缩估值过程，5 月份受资金面紧张影响可转债抛
压较重，转债指数一度跌至 2015 年低点，低迷的市场环境为组合提供了较好的布局时机。6 月以招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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后受增量资金进场和市场情绪转暖带动，多数品种出现上涨，转股溢价率较低品种上涨更多。
回顾 2017 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进
行了规范运作。在转债投资上，本基金维持了适度杠杆，维持了组合的适度弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-3.56%，同期业绩比较基准增长率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，转债第一驱动力仍是正股，而正股中主要关注业绩确定性品种。周期品受短期
涨价因素提振，股价有较好的表现；银行、保险等估值较低品种也有相对确定的估值修复机会。
预期后续货币政策仍维持中性，资金面保持松紧适度格局，中小市值品种会出现分化，业绩好估
值压缩到位的品种预期率先企稳，关注中报业绩超预期品种的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定， “本基金 (包括招商可转债份额、招商转债 A 份额、招商转债 B
份额) 不进行收益分配” ，故本报告期内本基金无需进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商可转债分级债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7,763,420.20 9,411,175.02
结算备付金 670,815.27 762,322.78
存出保证金 33,970.03 76,580.22
交易性金融资产 144,342,165.53 137,469,491.18
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 144,342,165.53 137,469,491.18
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 408,394.27 425,298.37
应收股利 - -
应收申购款 36,939.34 50,359.74
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 153,255,704.64 148,195,227.31
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 28,000,000.00 -
应付证券清算款 - 2,031,542.01
应付赎回款 56,474.28 252,077.45
应付管理人报酬 77,794.20 242,814.67
应付托管费 19,448.57 60,703.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - 3,157.55
应交税费 - -
应付利息 7,563.02 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 213,273.04 330,188.39
负债合计 28,374,553.11 2,920,483.73
所有者权益：
实收基金 96,406,414.21 108,243,883.30
未分配利润 28,474,737.32 37,030,860.28 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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所有者权益合计 124,881,151.53 145,274,743.58
负债和所有者权益总计 153,255,704.64 148,195,227.31
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，招商可转债分级份额净值 0.974 元，招商可转债 A 份额参考
净值 1.024元，招商可转债 B 份额参考净值 0.857 元； ，其中招商可转债分级份额 42,796,741.73
份，招商可转债 A 份额 59,750,703.00 份，招商可转债 B 份额 25,607,445.00 份,基金份额总额
128,154,889.73 份， 。
6.2 利润表
会计主体：招商可转债分级债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1月1 日至2017年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 -3,758,552.60 -74,970,313.77
1.利息收入 528,354.82 3,055,225.50
其中：存款利息收入 32,710.58 177,872.67
债券利息收入 489,504.84 2,790,844.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,139.40 86,508.35
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -27,679,036.01 -46,183,372.59
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -27,679,036.01 -46,183,372.59
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
23,387,026.65 -31,900,496.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
5,101.94 58,330.03
减：二、费用 1,089,826.35 3,268,769.24
1．管理人报酬 523,642.38 2,276,985.78
2．托管费 130,910.60 569,246.43
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,848.52 13,991.71
5．利息支出 192,800.30 166,730.24 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出 192,800.30 166,730.24
6．其他费用 235,624.55 241,815.08
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-4,848,378.95 -78,239,083.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,848,378.95 -78,239,083.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商可转债分级债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
108,243,883.30 37,030,860.28 145,274,743.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,848,378.95 -4,848,378.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-11,837,469.09 -3,707,744.01 -15,545,213.10
其中：1.基金申购款 7,052,817.93 2,163,087.32 9,215,905.25
2.基金赎回款 -18,890,287.02 -5,870,831.33 -24,761,118.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
96,406,414.21 28,474,737.32 124,881,151.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
486,888,577.40 227,175,705.66 714,064,283.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -78,239,083.01 -78,239,083.01 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-68,624,820.05 -27,915,590.23 -96,540,410.28
其中：1.基金申购款 102,996,403.95 35,238,423.69 138,234,827.64
2.基金赎回款 -171,621,224.00 -63,154,013.92 -234,775,237.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
418,263,757.35 121,021,032.42 539,284,789.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商可转债分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许
可 [2013] 1420 号文) 和《关于招商可转债分级债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(证
券基金机构监管部部函 [2014] 668 号) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》及其配套规则和《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金
合同于 2014 年 7 月 31 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,369,172,734.07 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司 (以下简称“中国农业银行”) 。
本基金于 2014 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 25 日募集，募集期间净认购资金人民币
1,368,770,648.81 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 402,085.26 元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计 1,369,172,734.07 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1400436 号验资报告。
招商可转债分级债券型证券投资基金的转债优先份额、转债进取份额于 2014 年 8 月 25 日开
始在深圳证券交易所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商可转债分级债券型证券投资基
金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商可转债分级债券型证券投资基金基金招募说明书》招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债 (含可
分离交易公司债) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例
为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于可转换债券的比例不低于非现金资
产的 80%；本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产 20% 。同时本基金还应保留不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许
基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩
比较基准为：60%*中信标普可转债指数+40%*中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、
证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《财
政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于
做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18日发布的 《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 （财税[2017] 56 号）及其他相关税务法规和实务操作，本基金及同类型
基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税，4 月 30
日 (含) 前免征营业税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 （以下称营改增） 试点, 建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018 年 1月 1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。 管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外
的其他增值税应税行为（以下称其他业务） ，按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产
品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用
于简易计税方法。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因
此，截至 2017 年 6 月 30日，本基金没有计提有关增值税费用。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年
9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9月 8 日及以后的，暂免
征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
523,642.38 2,276,985.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
66,691.79 88,655.74
注： 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
130,910.60 569,246.43
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 7,763,420.20 28,156.32 6,321,369.11 169,460.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
人民币 28,000,000.00 元，于2017年7 月5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 144,342,165.53 94.18
其中：债券 144,342,165.53 94.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,434,235.47 5.50
7 其他各项资产 479,303.64 0.31
8 合计 153,255,704.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,990,000.00 8.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 678,483.90 0.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 133,673,681.63 107.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 144,342,165.53 115.58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110033 国贸转债 306,790 36,330,071.80 29.09
2 120001 16 以岭 EB 234,537 25,991,390.34 20.81
3 113011 光大转债 230,000 24,166,100.00 19.35
4 132008 17 山高 EB 230,440 22,168,328.00 17.75
5 160018 16 附息国债18 100,000 9,990,000.00 8.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除国贸转债（证券代码 110033）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
该证券发行人于 2017 年 6 月 10 日发布公告称，因控股股东增持公司股份中误操作导致短线
交易的问题，被上海证券交易所要求予以说明，目前已予以说明。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规
和公司制度的要求。
7.12.2
报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,970.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 408,394.27
5 应收申购款 36,939.34
6 其他应收款 - 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 479,303.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 132002 15 天集 EB 9,406,109.00 7.53
2 120001 16 以岭 EB 25,991,390.34 20.81
3 110033 国贸转债 36,330,071.80 29.09
4 128010 顺昌转债 6,507,565.35 5.21
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
招商转债 A（场
内简称： 转债优
先）
7,511 7,955.09 40,352,660.00 67.54% 19,398,043.00 32.46%
招商转债 B（场
内简称： 转债进
取）
7,602 3,368.51 13,569,845.00 52.99% 12,037,600.00 47.01%
招商可转债分
级债券 （场内简
称：转债分级）
2,539 16,855.75 7,082,959.29 16.55% 35,713,782.44 83.45%
合计 17,652 7,260.08 61,005,464.29 47.60% 67,149,425.44 52.40%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额） 。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
招商转债 A（场内简称：转债优先）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-
普通保险产品
5,243,093.00 8.77%
2
中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制52
号集合资产管理计划
4,952,744.00 8.29%
3
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号
证券投资基金(私募)
4,152,800.00 6.95%
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-
个人分红
3,060,295.00 5.12%
5
太平养老金溢丰债券型养老金产品-中国
工商银行股份有限公司
2,777,676.00 4.65%
6
中国石油天然气集团公司企业年金计划-
中国工商银行股份有限公
2,700,083.00 4.52%
7
中国电信集团公司企业年金计划-中国银
行股份有限公司
2,096,657.00 3.51%
8 中国银河证券股份有限公司 1,800,820.00 3.01%
9
太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳定
增值混合型产品
1,758,059.00 2.94%
10
海通资管-上海银行-海通月月财集合资产
管理计划
1,678,804.00 2.81%
招商转债 B（场内简称：转债进取）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通
保险产品
2,247,040.00 8.77%
2
中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制 52 号集
合资产管理计划
2,121,710.00 8.29%
3 王登 1,400,174.00 5.47%
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
分红
1,311,555.00 5.12%
5
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工
商银行股份有限公
1,157,179.00 4.52%
6
太平养老金溢丰债券型养老金产品-中国工商银
行股份有限公司
1,125,002.00 4.39%
7
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份
有限公司
898,567.00 3.51%
8 汪明清 792,949.00 3.10%
9
海通资管-上海银行-海通月月财集合资产管理
计划
719,488.00 2.81%
10 罗向东 600,951.00 2.35%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供，持有人为场内持有人。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 26 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
招商转债 A（场内简称：转债优先）
招商转债 B（场内简称：转债进取） - -
招商可转债分级债券 （场内简称： 转债分级） 4,561.50 0.0107%
合计 4,561.50 0.0036%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
招商转债 A（场内简称：转债优先） 0
招商转债 B（场内简称：转债进取） 0
招商可转债分级债券（场内简称：转债分级） 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
招商转债 A（场内简称：转债优先） 0
招商转债 B（场内简称：转债进取） 0
招商可转债分级债券（场内简称：转债分级） 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
招商转债 A（场内
简称：转债优先）
招商转债 B（场
内简称： 转债进
取）
招商可转债分级债
券（场内简称：转
债分级）
基金合同生效日 （2014年 7月 31 日）
基金份额总额
128,442,108.00 55,046,618.00 1,185,684,008.07
本报告期期初基金份额总额 70,779,644.00 30,334,134.00 42,778,265.46
本报告期基金总申购份额 838,467.00 359,343.00 9,373,967.88
减:本报告期基金总赎回份额 11,867,408.00 5,086,032.00 25,111,121.61
本报告期基金拆分变动份额 （份额减
少以"-"填列）
-11,028,941.00 -4,726,689.00 15,755,630.00
本报告期期末基金份额总额 59,750,703.00 25,607,445.00 42,796,741.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未举行基金份额持有人大会。
招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 招商可转债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中信建投 163,552,656.12 27.82% 265,000,000.00 59.28% - -
天风证券 147,716,526.93 25.13% - - - -
东方证券 1,402,116.88 0.24% - - - -
方正证券 243,623,459.53 41.44% 133,000,000.00 29.75% - -
西南证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西藏东方财富 31,629,883.34 5.38% 49,000,000.00 10.96% - -
招商基金管理有限公司
2017年8月29日
