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万家添利(161908)

万家添利:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万家 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 29 日 万家添利 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本 半 年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年8 月28 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2


基金简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月2 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,779,540.84 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6 月16 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上, 追求 当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的 基础上, 采取 积极主动地投资管理策略, 通过定性 与定 量分析, 对利 率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、 信用利差等影响债券价格的因素进行评估, 对不 同投 资品种运用不同的投资策略, 并充分 利用市场的非有 效性, 把握各 类套利的机会。在风险可控的前提下, 充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势, 寻求组 合流 动性与收益的最佳配比, 实现基金收益的最大化。此 外, 本基金通 过对首次发行(IPO) 股票 和增发新股的上 市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析, 制定相应的新股申购策略, 以获得较 为安全 的新股申 购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于 具有中低风险收 益特征的基金品种, 其长 期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页


名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 兰剑 田东辉 联系电话 021-38909626 010-68858113 电子邮箱 lanj@wjasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服务 电话


95538 转6 、4008880800 95580 传真 021-38909627 010-68858120


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,808,937.50 本期利润 455,134.58 加权平均基金份额本期利润 0.0061 本期基金份额净值增长率 1.02% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0998 期末基金资产净值 46,588,752.63 期末基金份额净值 0.8998 注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益;(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字;(3) 期末 可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.36% 0.08% 0.87% 0.10% 0.49% -0.02% 过去三个月 0.95% 0.07% -1.04% 0.11% 1.99% -0.04% 过去六个月 1.02% 0.06% -2.48% 0.11% 3.50% -0.05% 过去一年 0.29% 0.09% -3.81% 0.13% 4.10% -0.04% 过去三年 23.18% 0.16% 3.18% 0.13% 20.00% 0.03% 自基金合同 生效起至今 54.44% 0.22% 3.39% 0.12% 51.05% 0.10% 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本基金于2011 年6 月2 日成立 ,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为中泰 证券股份有限公司、 新疆 国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地址 为 中国 (上海) 自由贸易试验区浦电路 360 号8 层 (名义楼层 9 层 ) , 办 公地址为中国 (上海) 自由 贸易试验区浦电路 360 号 8 层 (名 义楼层 9 层), 注册资本 1 亿元人民币 。 目前管理 四十九只开放 式基金,分别为万家 180 指数证券投 资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选 混合型证券投资基金 (LOF) 、 万家 货币市场证 券投资基金、 万家和谐增长混合型证券投资基金、 万家双 引擎 灵活配 置 混 合型证 券基 金、万 家精 选混合 型证 券投资 基金 、万家 稳健 增利债 券 型 证 券 投资基 金、 万家中 证红 利指数 证券 投资基 金(LOF ) 、万家添 利债券 型证 券投资 基金 (LOF) 、 万 家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资基 金、万 家信 用恒利 债券 型证券 投资 基金、 万家 日日薪 货 币 市 场 证券投资基金、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交易型开放式指数证券 投资基 金、 万家新 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万家 双利债 券型 证券投 资基 金、万 家 现 金 宝 货币市 场证 券投资 基金 、万家 瑞丰 灵活配 置 混 合型证 券投 资基金 、万 家瑞兴 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基金、 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、 万家新 兴蓝 筹灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家瑞 和灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万 家 颐 达 保本混合型证券投资基金、 万家颐和保本混合型证券投资基金、 万家恒瑞 18 个月定 期开放债券型 证券投资基金、 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫安纯债债券型证券投资基金、 万家鑫 璟纯 债债券 型证 券投资 基金 、万家 瑞旭 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家家享 纯 债 债 券 型证券 投资 基金、 万家 瑞盈灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 年年 恒荣定 期开 放债券 型 证 券 投 资基金 、万 家瑞祥 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家鑫 通纯债 债券 型证券 投资 基金、 万 家 瑞 富 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家鑫稳 纯债 债券型 证券 投资基 金、 万家瑞 隆灵 活配置 混 合 型 证 券投资基金、 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 、 万家鑫 享纯 债债券 型证 券投资 基金 、万家 现金 增利货 币市 场基 金 、万 家消费 成长 股票型 证 券 投 资 基金、 万家 家泰债 券型 证券投 资基 金、万 家家 盛债券 型证 券投资 基金 、万家 宏观 择时多 策 略 灵 活 配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证 券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债 券型证券投资基金。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 本基金 基金经 理、 万家 日日薪 货币市 场证券 投资基 金、 万家 家盛债 券型证 券投资 基金、 万 家家泰 债券型 证券投 资基金 万家货 币市场 证券投 资基金、 万家玖 盛纯债9 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金、 万家鑫 瑞纯债 债券型 证券投 资基金 基金经 理 2017 年6 月5 日 - 6 年 2010 年 7 月至 2011 年 3 月在上海银行虹口分行工 作,担 任出纳岗位。2011 年 7 月至2015 年11 月在 财达证券工作,先后担任 固定收益部经理助理、资 产管理部投资经理岗位。 2015 年 12 月至 2017 年 4 月在平安证券工作,担任 资产管理部投资经理岗 位。2017 年4 月进入我公 司工作。 苏谋东 本基金 基金经 理、 万家 强化收 益定期 2014 年 5 月24 日 - 9 年 经济学硕士,CFA ,2008 年7 月至2013 年2 月在宝 钢集团财务有限公司从事 固定收益投资研究工作, 担任投资经理职务。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


开放债 券型证 券投资 基金、 万 家年年 恒祥定 期开放 债券型 证券投 资基金、 万家信 用恒利 债券型 证券投 资基金、 万家日 日薪货 币市场 证券投 资基金、 万家颐 和保本 混合型 证券投 资基金、 万家恒 瑞 18 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、 万 家年年 恒荣定 期开放 债券型 证券投 资基金、 万家鑫 通纯债 债券型 证券投 资基金、 万家鑫万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


稳纯债 债券型 证券投 资基金、 万家恒 景 18 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、 万 家瑞盈 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 万家 鑫丰纯 债债券 型证券 投资基 金、 万家 现金增 利货币 市场基 金基金 经理 注 :① 任职日 期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理 办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《公平 交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


交易执 行等 投资管 理活 动的各 个环 节, 确保 公平 对待不 同投 资组合, 防范 导致不 公平 交易以 及 利 益 输送的异常交易发生。 公 司制 订了明 确的 投资授 权制 度, 并建 立了 统一的 投资 管理平 台, 确 保不同 投资 组合获 得 公 平 的投资决策机会。 实行集 中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则 对交易 结果 进行分 配; 对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 公平公 正的 进行询 价 并 完 成交易。 为保证公平交易原则的实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统 风控参数设置等进行事前控 制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交易量超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年, 经济基本面平稳向好, 供给侧改革推升大宗商品价格上涨。 政府去杠杆的决 心强, 监管 态度趋 严, 货币增 速下 降。整 体来 看对债 市利 空,对 权益 和商品 市场 利多。 本 基 金 在 操作上 ,正 确地预 判了 市场轮 动的 整体方 向。 在二季 度初 减持了 部分 长久期 债券 ,减轻 了 债 市 整 体下跌对净值的负面影响。择机加仓了部分强周期转债,获取了权益市场上涨的收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8998 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 1.02% , 业绩 比较基准收益率为-2.48% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 下半年, 我们预计经济基本面平稳向好的态势有望延续, 结构性改革的成效将逐 步显现 ,经 济增速 将保 持在近 年来 较高 的 水平 。国内 外大 宗商品 供给 收缩, 将继 续改善 资 源 品 基 本面, 大宗 商品价 格上 升将逐 步传 导,下 游价 格面临 一定 上涨压 力。 主要的 风险 来自于 国 际 政 治 冲突, 引发 贸易摩 擦加 剧,从 而对 外需带 来负 面影响 。经 历了上 半年 的调整 后, 收益率 曲 线 短 端 已经处 于历 史较高 水平 ,进一 步上 行空间 有限 。长端 受制 于基本 面改 善,下 行空 间有限 。 收 益 率 曲线将呈现陡峭化。权益市场整体仍将受制于风险厌恶情绪,或将呈现板块轮动局面。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


基于上述判断, 我们将保持组合较高的流动性和较短的久期。 重点配置中高评级短久期债券, 并将择机参与转债市场波段交易机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历 公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性 及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负 责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和 相关从业资格, 精通各自 领域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金 日常估值业务。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用 户服务协议》 。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据基金合同规定: “本 基金收益每年最多分配12 次, 每次基 金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的50% ;若基金 合同生效不满3 个月则可 不进行收益分配;” 。 本报告期本基金未进行收益分配符合合同约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内未发生连续20 个 工作日基金份额持有人数量不满200 人或基金资产净值低 于 5000 万的 情况。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在万家添利债券型证券 投资基金(LOF) (以下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关 法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全 尽 职 尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为. 本报告期内, 本基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告, 投资组合报告等数据真实、 准确和完 整。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,170,217.27 2,544,122.01 结算备付金 227,837.45 1,132,236.08 存出保证金 11,076.17 21,843.18 交易性金融资产 34,915,609.10 54,475,199.10 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 34,915,609.10 54,475,199.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 13,000,000.00 27,830,280.25 应收证券清算款 - 1,178,869.05 应收利息 512,431.97 1,622,938.97 应收股利 - - 应收申购款 - 10,031,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - 4,471,600.00 资产总计 49,837,171.96 103,308,088.64 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 993,112.31 - 应付赎回款 162,628.64 73,188.31 应付管理人报酬 28,033.07 71,190.45 应付托管费 8,009.48 20,340.12 应付销售服务费 14,016.52 35,595.23 应付交易费用 6,192.27 10,883.48 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


应交税费 1,719,548.02 1,719,548.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 316,879.02 358,194.92 负债合计 3,248,419.33 2,288,940.53 所 有 者 权益:


实收基金 41,422,593.37 90,735,315.71 未分配利润 5,166,159.26 10,283,832.40 所有者权益合计 46,588,752.63 101,019,148.11 负债和所有者权益总计 49,837,171.96 103,308,088.64 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 0.8998 元 ,基金份额总额 51779540.84 份。


6.2 利润表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 一、收入 1,058,407.30 7,051,258.18 1. 利息收入 1,630,812.74 15,691,814.89 其中:存款利息收入 50,116.76 790,966.13 债券利息收入 1,111,262.14 14,230,129.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 469,433.84 670,719.18 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 780,929.52 9,690,476.24 其中:股票投资收益 - -2,187,880.59 基金投资收益 - - 债券投资收 益 780,929.52 11,884,629.07 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - -6,272.24 3. 公允价值变动收益(损 失以“- ” 号 填 列) -1,353,802.92 -18,333,874.60 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 467.96 2,841.65 减: 二 、费用 603,272.72 5,357,999.38 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


1 .管理人报 酬 236,082.09 1,798,538.67 2 .托管费 67,452.05 513,868.15 3 .销售服务 费 118,041.00 899,269.31 4 .交易费用 2,127.27 21,533.38 5 .利息支出 2,087.61 1,946,867.27 其中:卖出回购金融资产支出 2,087.61 1,946,867.27 6 .其他费用 177,482.70 177,922.60 三 、 利 润总 额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ) 455,134.58 1,693,258.80 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损 以“- ”号 填 列) 455,134.58 1,693,258.80


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 90,735,315.71 10,283,832.40 101,019,148.11 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 455,134.58 455,134.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -49,312,722.34 -5,572,807.72 -54,885,530.06 其中:1. 基金 申购款 2,383,061.73 275,834.99 2,658,896.72 2. 基金赎回 款 -51,695,784.07 -5,848,642.71 -57,544,426.78 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 41,422,593.37 5,166,159.26 46,588,752.63 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 642,798,277.65 194,915,978.14 837,714,255.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 1,693,258.80 1,693,258.80 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,573,435,961.68 488,279,722.38 2,061,715,684.06 其中:1. 基金 申购款 2,119,738,827.37 652,408,214.70 2,772,147,042.07 2. 基金赎回 款 -546,302,865.69 -164,128,492.32 -710,431,358.01 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -415,332,315.69 -415,332,315.69 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,216,234,239.33 269,556,643.63 2,485,790,882.96


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 方一 天______














______ 李杰 ______














____陈广益____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 万 家 添利 债券 型 证券 投资 基 金(LOF ) ( 原 “万 家添 利 分级 债券 型 证券 投资 基 金 ” ,以 下简称 “ 本基金”) , 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2011]242 号 文《关 于核 准万家 添利 分级债 券型 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ,由基 金管 理人万 家 基 金 管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年6 月2 日 正式生效, 首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86 份基金份 额。 根据 《万 家添利分级债券型证券投资基金基金合同》 的 有关规定,万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期 届满,无需召开基金份额持 有 人 大 会 , 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) , 基 金 名 称 变 更 为 “ 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )”。 万家基金管理有限公司于 2014 年 6 月 5 日发布《万家添利分级债券型证券投资基金万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


基金份额转换结果公告》 , 投资者认购、 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 基金份额( 基 金份额简称 “万家利 A”) 和积极收益 级基金份额( 基金份额简称 “万家利 B”), 在 基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 6 月 3 日) ,将按照 基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A 和万家利 B 的基金份额净值, 并以各自的份额净值为基础,转换为万家添 利债券型证券投资基金 (LOF) 的基 金份额。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 基金份 额 在 深圳交 易所 上市交 易。 本基金 的基 金管理 人为 万家基 金管 理有限 公司 ,基金 注册 登记机 构 为 中 国 证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本 基 金投 资于 固 定收 益类 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% 。本 基金 投资 于 具有 良好 流动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的股 票、 债券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支持证 券 以 及 法 律法规 获中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金还可 以参 与一 级 市场 新股申 购 或 增 发 新股, 并可 持有因 可转 债转股 所形 成的股 票、 因所持 股票 所派发 的权 证以及 因投 资可分 离 债 券 而 产生的 权证 等以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 投资的 其他 非固定 收益 类品种 ,但 不直接 从 二 级 市 场买入股票、 权证等权益类资产。 本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20% , 其中, 现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为 中国债券总指数。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体 会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 (以下 合称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制 , 同时, 对于 在 具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投 资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定 。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金于 2017 年6 月30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错 的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月 24 日起, 调整证券(股票)交易 印花税税率, 由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月 19 日起, 调整由出让方按证券 ( 股票) 交易 印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不 变 ; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问 题的通知》 的 规定, 股权分 置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值 税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押 式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值 税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008 年10 月9 日起,对 储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号 文 《关于实 施上市公司股息红利 差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2013 年1 月1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内( 含1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年 )的,暂减按50% 计入应 纳税所得额 ; 持股期限超过1 年的, 暂减按25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率 计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号 文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自2015 年9 月8 日起 , 证 券投资基金从公开发行和 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股 份有限公司(“ 邮储 银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰证券股份有限公司( “中泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行 权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本报告期内及上年度可比期间本基金未支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 236,082.09 1,798,538.67 其中: 支付销售机构的客 户维护费 57,374.78 100,510.99 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷ 当年天数 H 为每日应计 提 的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 基金管 理费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。由基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支 付 的 , 顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 67,452.05 513,868.15 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日基 金资产净值 基金托 管费 自基金 合同 生效之 日起 每日计 提, 逐日累 计至 每个月 月末 ,按月 支付 。由基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基 金资产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。若遇 法定 节假日 、休 息日或 不可 抗力致 使无 法按时 支 付 的 , 顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 57,232.64 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


中国邮政储蓄银行股份有限公司 37,852.43 中泰证券股份有限公司 972.85 合计 96,057.92 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 783,286.96 中国邮政储蓄银行股份有限公司 58,019.44 合计 841,306.40 注:基 金销 售服务 费用 于支付 销售 机构佣 金、 基金的 营销 费用以 及基 金份额 持有 人服务 费 等 。 本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 基金销 售服 务费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计至每 月月 末,按 月支 付。由 基 金 管 理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工 作日 内从基 金资 产中一 次性 支付给 基金 管理人 ,由 基金管 理人 支付给 各代 销机构 。若 遇法定 节 假 日 、 休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期 和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 1,170,217.27 7,993.77 107,096,404.02 54,662.44 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


蓄银行股份 有限公司 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日获得的 利息收入为人民币 3,298.23 元。(2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日为人民 币 12,865.95),2017 年 6 月 30 日 结算备付金余额为人民币 227,837.45 元(2016 年6 月 30 日余 额为人民币 832,518.84 元) 。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本报告期末, 本基金未持有因认购新发/ 增发而流 通受限 证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本报告期末, 本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年6 月30 日止 ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止,本基金无交易所市场债券正回购余额。


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§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 34,915,609.10 70.06 其中:债券 34,915,609.10 70.06








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 13,000,000.00 26.08 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,398,054.72 2.81 7 其他各项资产 523,508.14 1.05 8 合计 49,837,171.96 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 本基金本报告期末未持 有股票。 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 本基金本报告期未买入股票。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,956,400.00 27.81 其中:政策性金融债 12,956,400.00 27.81 4 企业债券 19,297,946.40 41.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,661,262.70 5.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,915,609.10 74.94


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 21.37 2 124404 13 怀化工 55,000 4,548,500.00 9.76 3 1580026 15 黔物资债 38,000 3,890,060.00 8.35 4 124942 14 南绿港 40,000 3,366,000.00 7.22 5 124837 14 赤城投 40,000 3,342,000.00 7.17


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 根据基金合同, 本基金暂 不投资于国债期货。 7.11 投 资 组 合 报告 附 注 7.11.1


本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2


本基金本报告期内未投资股票。 7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,076.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 512,431.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 523,508.14 7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110032 三一转债 1,188,000.00 2.55 2 113010 江南转债 521,900.00 1.12


万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末未 持有股票。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,266 15,854.12 13,645,224.14 26.35% 38,134,316.70 73.65%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划-中国银行股 份有限公司 1,465,110.00 18.58% 2 冯莉 1,233,348.00 15.64% 3 铜陵有色金属集团控股有限 公司企业年金计划-中国工 商银行 728,524.00 9.24% 4 冯毅鸣 646,103.00 8.19% 5 国网北京市电力公司企业年 金计划-中国光大银行股份 有限公司 500,000.00 6.34% 6 李新龙 444,691.00 5.64% 7 中国银联股份有限公司企业 年金计划-交通银行 370,334.00 4.70% 8 陕西延长石油(集团)有限 责任公司企业年金计划-招 商银行股份有限公司 300,000.00 3.80% 9 海尔集团公司企业年金计划 -中国工商银行 295,200.00 3.74% 10 包成栋 197,874.00 2.51%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 0.00 0.00% 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 6 月2 日 )基金份额总额 2,635,617,840.86 本报告期期初基金份额总额 113,421,608.89 本报告期基金总申购份额 2,978,914.86 减: 本报告期 基金总赎回份额 64,620,982.91 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 51,779,540.84


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§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人: 2017 年 6 月 5 日,公司增聘陈佳昀为万家添利债券型基金(LOF )基金经 理,与基金经理苏 谋东共同管理该基金。 基金托管人: 本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 注:1、基金 专用交易席位的选择标 准如下: (1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能 及时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信 息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3 、报告期内 基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 36,056,096.42 100.00% 489,200,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 中泰 证券 - - - - - - 万家添利 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金 情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20%的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年1 月1 日至 2 月 21 日 36,199,016.16 0.00 36,199,016.16 0.00 0.00 产品特有 风 险 报告期内 本 基金出现 了 单一投资 者 份额占比 达 到或超过 20%的情况。 未 来 本 基 金 如 果 出 现 巨 额 赎 回 甚 至 集 中 赎 回 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 , 可 能 对 基 金 份 额 净 值 产 生 一 定 的 影 响 ; 极 端 情 况 下 可 能 引 发 基 金 的 流 动 性 风 险 , 发 生 暂 停 赎 回 或 延 缓 支付赎回 款 项;若个 别 投资者巨 额 赎回后本 基 金出现连 续 六十个工 作 日基金资 产 净值低 于 5000 万元,还 可 能面临转 换 运作方式 、 与其他基 金 合并或者 终 止基金合 同 等情形。


万 家 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 29 日