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浙商进取(150077)

浙商进取:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
浙商 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 29 日 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 75 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 3 页 共 75 页


1.2 目录 § 1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 § 3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 § 4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 § 5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 § 6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 4 页 共 75 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 § 7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 48 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64 7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65 7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 65 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 66 § 8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 67 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 67 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 67 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68 8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 § 9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 69 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 70 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 70 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 72 § 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 74 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 5 页 共 75 页


11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 74 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 75 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 6 页 共 75 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金 名称 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 基金简称 浙商沪深 300 指数分级 场内简称 浙商 300 基金主代码 166802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月7 日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 197,688,863.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月13 日 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数 分级 下属分级基 金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金份 额总额 1,926,549.00 份 1,926,550.00 份 193,835,764.13 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益 相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整,力争保持日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等, 使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% +金融同 业存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数 相似的风险收益 特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具 有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 7 页 共 75 页


期收益的特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 浙商稳健份额具有低 风险、收益相对稳定 的特征。 浙商进取份额具有高 风险、高预期收益的 特征。 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具有与 标的指数相似的风险 收益特征,其预期风 险和预期收益高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 郑鹏 联系电话 021-60350812 010-85238667 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95577 传真 0571-28191919 010-85238680 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路 208 号1801 室 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址 浙江省杭州市西 湖区教工路 18 号世贸丽 晶欧美中心 B 座 507 室 北京市东城区建国门内大街 22 号 邮政编码 310012 100005 法定代表人 肖风 李民吉 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,072,366.01 本期利润 18,855,785.70 加权平均基金份额本期利润 0.1222 本期加权平均净值利润率 10.65% 本期基金份额净值增长率 11.09% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 68,123,263.95 期末可供分配基金份额利润 0.3446 期末基金资产净值 242,656,549.65 期末基金份额净值 1.227 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 38.80% 注:上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用(例 如,开 放式基 金的申 购赎回 费、基 金 转 换 费 等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可 供分配 利润, 采 用期 末资产 负债表 中未分 配利润 与未分 配利润 中已实 现部分 的孰低 数(为 期末余 额 , 不 是 当期发生数) 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.23% 0.60% 4.73% 0.64% 0.50% -0.04% 过去三个月 8.20% 0.55% 5.80% 0.59% 2.40% -0.04% 过去六个月 11.09% 0.50% 10.24% 0.54% 0.85% -0.04% 过去一年 17.56% 0.75% 15.46% 0.63% 2.10% 0.12% 过去三年 65.22% 1.64% 66.04% 1.66% -0.82% -0.02% 自基金合同 生效起至今 38.84% 1.47% 34.25% 1.49% 4.59% -0.02% 注: 本基金的业绩比较基准: 沪深300 指 数收益率 ×95%+金融同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 9 页 共 75 页


态变化 的过 程 中,需 要通 过 再平衡 来使 资 产的配 置比 例 符合基 金合 同 要求, 基准 指 数每日 按照 95% 、5% 的比例 采 取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1、 本基金基金合同生效日为2012 年 5 月7 日, 基金 合同生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期 为 6 个月,从 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 10 页 共 75 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 浙 商 基金 管理 有 限公 司经 中 国证 券监 督 管理 委员 会( 证监 许可[2010]1312 号) 批准 ,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、 浙大网新集团有限公司, 四家股东各出资 7500 万元, 公 司注册资本 3 亿元人民币 。 注册地为 浙江省杭州市。


截至 2017 年 6 月 30 日, 浙商基金共管理十五只开放 式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数 分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠 利纯 债债券 型证 券投资 基金 、浙商 惠南 纯债债 券型 证券 投 资基 金、浙 商惠 享纯债 债 券 型 证 券投资 基金 、浙商 惠盈 纯债债 券型 证券投 资基 金、浙 商惠 裕纯债 债券 型证券 投资 基金、 浙 商 聚 潮 策略配 置混 合型证 券投 资基金 、浙 商聚潮 产业 成长混 合型 证券投 资基 金、浙 商聚 潮灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 浙商 聚潮新 思维 混合证 券投 资基金 、浙 商聚盈 信用 债债券 型证 券投资 基 金 、 浙 商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。 4.1.2 基金经理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的 基金经 理,公司 衍生品及 量化投资 部总经理 2015 年 8 月 11 日 - 6 查晓磊先生, 香港中文 大学财务学博士。 历任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 策 略 及 大 宗 商 品分析师。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 及其 他 相关 法律 法 规、 证监 会规定和 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控 制风 险 的 前 提 下,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 ,无 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 11 页 共 75 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资 基金 管理公 司管 理办法》 、 《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》等法 律法 规 规 定,本 公司 制定了 相应 的公平 交易 制度。 在投 资决策 层面 ,本公 司实 行投资 决策 委员会 领 导 下 的 投资组 合经 理负责 制, 对不同 类别 的投资 组合 分别管 理、 独立决 策; 在交易 层面 ,实行 集 中 交易 制度, 建立 了公平 的交 易分配 制度 ,确保 各投 资组合 享有 公平的 交易 执行机 会, 严禁在 不 同 投 资 组合之 间进 行利益 输送 ;在监 控和 评估层 面, 本公司 金融 工程小 组将 每日审 查当 天的投 资 交 易 , 对不同 投资 组合在 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易的 交易时 机和 交易价 差进 行监控 , 同 时 对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公 司 旗下 管理 的 各投 资组 合 在交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 的 控制 方面 , 未出 现成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况,亦 未受到监管机构的相关调查。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金通 过投 资 约束 和数 量 化控 制, 按 照基 金合 同 的要 求, 使 用定 量分 析 等技 术, 分析和应 对导致基金跟踪误差的因素, 积极应对市场的剧烈变化, 努力将基金的跟踪误差控制在较低水平, 实现基 金约 定的投 资策 略,达 到相 应的投 资目 的。报 告期 内,本 基金 持续优 化指 数跟踪 策 略 , 针 对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.227 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 11.09%, 业绩 比较基准收益率为 10.24%。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 在经历了二月份以后宏观经济阶段性高点有所回落后,以 PMI 为代表的 一些指标表征了经济 在六月 份再 次稳定 的迹 象。最 为敏 感的大 宗商 品也有 所异 动。对 未来 经济的 走势 ,我们 需 要 结 合浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 12 页 共 75 页


更多的 数据 及微观 的印 证提升 我们 判断的 概率 ,但有 一定 基本可 以确 定,中 国经 济的韧 性 是 很 强 的。同 时, 海外经 济, 尤其是 欧洲 的情况 ,都 在同步 性的 转好, 国际 贸易复 苏也 被越来 越 多 的 人 谈及,当然这些还尚未形成较为一致的预期。 流 动 性实 际上 是 主导 市场 短 期波 动的 重 要变 量。 二 季度 的加 强 监管 ,对 市 场形 成了 冲击,但 从长期看, 一方面是释放了当期的潜在风险, 另一方面实际上夯实了未来良性发展的基础。 因此 , 短期的冲击是暂时的,更不能理解为是整体货币政策大幅转向的标志。 市场在接下来对盈利和估值的定价还将很看重。 但集中追逐大市值公司的局面可能趋于缓和, 规模因 素趋 于中性 。对 于消费 行业 ,顺应 需求 的子行 业仍 会得到 市场 积极响 应。 我们将 继 续 通 过 多维前瞻的大数据体系,积极努力发现投资机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格按 照中 国 证监 会相 关 规定 和基 金 合同 关于 估 值的 约定 ,对基金 所持有 的投 资品种 进行 估值, 本基 金托管 人根 据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核 责 任 , 会 计 师事 务所 在 估值 调整 导 致基 金资 产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用 的相 关估 值模型、假 设及参 数的 适当性 发表 审核意 见并 出具报 告。 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作的 估值 委员会 ,并 制订了 相关 制度及 流程 。估值 委员 会主要 负责 基金估 值 相 关 工 作的评 估、 决策、 执行 和监督 ,确 保基金 估值 的公允 与合 理。公 司估 值委员 会成 员中 不 包 括 基 金 经理。 报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据基金合同约定,本基金不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金资产不足 5000 万的情形。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 13 页 共 75 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 报告期内, 本基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规 、 基金合 同和 托管协 议的 规定, 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务, 不存在 任何 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为 。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 报 告 期内 ,基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 计算 、利 润 分配 、基 金 费用 开支 等方面, 能 够遵 守有关 法律 法规, 未发 现有损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。本 报告 期内,浙商 沪深 300 指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2017 年半年度 报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 14 页 共 75 页


§6 半年度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 9,339,946.50 1,367,472.76 结算备付金


- 57,644.89 存出保证金


181,477.03 11,395.59 交易性金融资产 6.4.7.2 233,825,902.41 24,270,702.29 其中:股票投资


227,485,449.21 24,270,702.29 基金投资


- - 债券投资


6,340,453.20 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


34,347.24 - 应收利息 6.4.7.5 48,436.77 373.66 应收股利


- - 应收申购款


6,766.30 1,237.92 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


243,436,876.25 25,708,827.11 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 25.27 应付赎回款


252,168.71 737.73 应付管理人报酬


193,848.23 32,560.81 应付托管费


42,646.62 7,163.39 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 117,479.00 54,424.95 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 15 页 共 75 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 174,184.04 205,602.75 负债合计


780,326.60 300,514.90 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 174,533,285.70 20,303,921.71 未分配利润 6.4.7.10 68,123,263.95 5,104,390.50 所有者权益合计


242,656,549.65 25,408,312.21 负债和所有者权益总计


243,436,876.25 25,708,827.11 注: 报告截止日2017 年 6 月 30 日, 基金份 额净值1.227 元, 基金份额总额197,688,863.13 份。 本基 金浙商稳健 份额净值为1.022 元,份额总额1,926,549.00 份;浙商进取份额净值为1.432 元,份额总额1,926,550.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


20,649,846.57 -8,559,304.41 1. 利息收入


100,916.95 13,874.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 37,593.85 13,874.96 债券利息收入


54,625.81 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


8,697.29 - 其他利息收 入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


6,763,655.36 -1,709,996.37 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,873,090.75 -2,186,202.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,890,564.61 476,206.36 3. 公允价值变 动收益(损 失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 13,783,419.69 -6,875,196.82 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 16 页 共 75 页


5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 1,854.57 12,013.82 减: 二 、费用


1,794,060.87 582,027.44 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 848,067.64 269,984.74 2 .托管费 6.4.10.2.2 186,574.91 59,396.66 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 535,995.99 55,580.08 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 223,422.33 197,065.96 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 18,855,785.70 -9,141,331.85 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 18,855,785.70 -9,141,331.85


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,855,785.70 18,855,785.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 154,229,363.99 44,163,087.75 198,392,451.74 其中:1. 基金 申购款 156,135,452.82 44,760,179.95 200,895,632.77 2. 基金赎回 款 -1,906,088.83 -597,092.20 -2,503,181.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 174,533,285.70 68,123,263.95 242,656,549.65 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 17 页 共 75 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -9,141,331.85 -9,141,331.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 1,042,024.70 48,466.85 1,090,491.55 其中:1. 基金 申购款 9,863,885.46 1,488,981.58 11,352,867.04 2. 基金赎回 款 -8,821,860.76 -1,440,514.73 -10,262,375.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 44,810,061.85 8,180,974.22 52,991,036.07


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 李志 惠______














______ 唐生林______














____ 唐生 林____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 浙商沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金( 以 下简 称" 本基 金") 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简称" 中 国 证 监 会") 《 关 于 核 准 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许可 [2012]91 号文) 批 准, 由浙 商 基金 管理 有 限公 司(以下称" 浙 商基 金 公司") 依 照 《中 华人 民 共和国 证券投资基金法》 及其配套规则和 《浙商沪深 300 指数分级 证券投资基金基 金合同》 于 2012 年3 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日公开发售,募集资金总额人民币 354,249,853.79 元,其中 扣除认购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 354,249,853.79 元 , 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 利 息 人 民 币 113,748.38 元,共折合 354,363,602.17 份基金 份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 18 页 共 75 页


所( 特殊普通 合伙) 验证, 并出具了 KPMG-B(2012) CR No.0034 号 验资报告。本基金为契约型开 放 式基金, 存续期限不定, 基金合同已于 2012 年5 月7 日生效 。 本基金的 基金管理人为浙商 基金 公 司,基金托管人为华夏银行股份有限公司( 以下 称" 华夏银行")。 本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照 1:1 的 比例自动分离成预期收 益与风 险不 同的两 个份 额类别 ,即 为浙商 稳健 份额和 浙商 进取份 额。 根据浙 商稳 健份额 和 浙 商 进 取 份额 的基金 份额 比例, 浙商 稳健份 额在 场内基 金初 始总份 额中 的份额 占比 为 50% ,浙商 进 取 份 额 在场 内基金 初始 总份额 中的 份额占 比 为 50% , 且两 类基金 份额 的基金 资产 合并运 作。本 基 金 合 同生效后,浙商沪深 300 份额设置单 独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不 上市交 易。 浙商稳 健 份 额与浙 商进 取份额 交易 代码不 同, 只可在 深圳 证券交 易所 上市交 易 , 不 可 单独进行申购或赎回。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 深 交 所") 深 证 上[2012] 第 215 号 文 审 核 同 意 , 浙 商稳健 9,136,705.00 份基金份额 和浙商进取 9,136,706.00 份基金额于 2012 年 7 月 13 日开始在深 交 所 上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基 金基金合同》和《浙商沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书(更新) 》的有关 规定,本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包 括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板股票、 创业 板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票) 、 债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证及法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出 股 指 期 货 合约 价值, 合计( 轧差计 算) 占 基金资 产的 比例为 85% -100%, 其中 投资于 股票 的 资 产不低 于 基 金资产的 85% , 投资于沪深 300 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到 期日在一年以内的政府债券。 权证投资比例不高于基金资产净值的 3% 。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指 数收益率 ×95% +金融同 业存款利率 ×5% 。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 19 页 共 75 页


6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称" 财 政部")于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会 计准则- 基本 准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定( 以 下合称" 企业 会计准则")、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《证券投资 基 金会计核算业务指引》 、 《浙商沪深 300 指数分级 证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如 财务报表附注 6.4.4 所 列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1 月1 日起 至12 月31 日止。 本期财务 报表的实际编制期间为自2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金 融 资产 在初 始 确认 时按 基 金对 金融 资 产的 持有 意 图和 持有 能 力分 类为 : 以公 允价 值计量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产、 应收款 项、 可供出 售金 融资产 及持 有至到 期投 资。本 基 金 持 有 的股票 投资 、债券 投资 和衍生 工具( 主要为 权证 投资) 均 划分 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入 当 期 损益的 金融 资产; 其他 金融资 产划 分为应 收款 项,本 基金 目前暂 无金 融资产 划分 为可供 出 售 金 融 资产或 持有 至到期 投资 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产外 ,以公 允价 值计量 且其 变动计 入 当 期 损 益的金 融资 产在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产 负 债 表 中以衍生 金融资产列示。 金 融 负债 在初 始 确认 时按 承 担负 债的 目 的分 类为 : 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期损益的浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 20 页 共 75 页


金融负 债及 其他金 融负 债。本 基金 目前暂 无划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益 的 金 融 负债。 除衍 生工具 所产 生的金 融负 债外, 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 在 资 产负债 表中 以交易 性 金 融负债 列示 。衍生 工具 所产生 的金 融负债 在资 产负债 表中 以衍生 金 融 负 债 列示。 6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 (a) 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投 资 买 入 股票 于交 易 日确 认为 股 票投 资。 股 票投 资成 本 按交 易日 股 票的 公允 价 值确 认, 取得时发 生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失) 。 出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 (ii) 债券投 资 买 入 交易 所或 银 行间 的债 券 均于 交易 日 确认 为债 券 投资 。债 券 投资 成本 按 交易 日债 券的公允 价值确 认, 取得时 发生 的相关 交易 费用直 接计 入当期 损益 ,上述 公允 价值不 包含 债券起 息 日 或 上 次除息日至购买日止的利息( 作为应 收利息单独核算) 。 认 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获配 日 按支 付的 全 部价 款确 认 为债 券投 资 ,于 权证 实际取得 日按附注 6.4.4.4(a)(iii) 所示的方法 单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失) 。 出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证 投资 买 入 权证 于交 易 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按交 易日 权 证的 公允 价 值确 认, 取得时发 生的相 关交 易费用 直接 计入当 期损 益。因 认购 新发行 的分 离交易 可转 债而取 得的 权证在 实 际 取 得 日,按 权证 公允价 值占 分离交 易可 转债全 部公 允价值 的比 例将购 买分 离交易 可转 债实际 支 付 全 部 价款的 一部 分确认 为权 证投资 成本 。获赠 权证( 包括配 股权 证) 在除 权日 ,按持 有的 股数及 获 赠 比 例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失) 。 出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结 转。 (b) 应收款 项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应 收 款项 以公 允 价值 作为 初 始确 认金 额 ,采 用实 际 利率 法以 摊 余成 本进 行 后续 计量 ,直 线法浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 21 页 共 75 页


与实际 利率 法确定 的金 额差异 较小 的可采 用直 线法。 其中 买入返 售金 融资产 以融 出资金 应 付 或 实 际支付 的总 额作为 初始 确认金 额, 相关交 易费 用计入 初始 成本, 终止 确认或 摊销 时收入 计 入 当 期 损益。 (c) 其他金 融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其 他 金融 负债 按 公允 价值 作 为初 始确 认 金额 ,采 用 实际 利率 法 以摊 余成 本 进行 后续 计量,直 线法与 实际 利率法 确定 的金额 差异 较小的 可采 用直线 法。 其中卖 出回 购金融 资产 款以融 入 资 金 应 收或实 际收 到的总 额作 为初始 确认 金额, 相关 交易费 用计 入初始 成本 ,终止 确认 或摊销 时 支 出 计 入当期损益。 6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 对 存 在活 跃市 场 的投 资品 种 ,如 估值 日 有市 价的 , 采用 市价 确 定公 允价 值 ;估 值日 无市价, 但最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件 的 , 采 用最近 交易 市价确 定公 允价值 ,如 估值日 无市 价,且 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重大 变 化 或 证 券发行 机构 发生了 影响 证券价 格的 重大事 件, 使潜在 估值 调整对 前一 估值日 的基 金资产 净 值 的 影 响在 0.25 % 以上的, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价, 确定 公允价值。 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25 %以 上的 ,应 采用市 场参 与者普 遍认 同,且 被以 往市场 实际 交易价 格验 证具有 可靠性 的 估 值 技术,确定投资品种的公允价值。 公 允 价值 是指 在 公平 交易 中 熟悉 情况 的 交易 双方 自 愿进 行资 产 交换 或者 债 务清 偿的 金额。估 值技术 包括 参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各 方最 近进行 的市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质 上 相 同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本 基 金的 金融 资 产和 金融 负 债以 上述 原 则确 定的 公 允价 值进 行 估值 ,另 外 对金 融资 产的特殊 情况处理如下: (a) 股票投 资 (i) 对因特 殊事项长期停牌的股票, 如该停牌股票 对基金资产净值产生重大影响, 则采用 《中 国证券 业协 会基金 估值 工作小 组关 于停牌 股票 估值的 参考 方法》 提供 的指数 收益 法估值 。 即 在 估 值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、 转增股、 配股和公开增发新股, 按 估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 22 页 共 75 页


估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首 次公 开 发行 未上 市 的股 票, 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值, 在估 值 技术 难以 可 靠计量 公允价值的情况下,按成本估值 。 (iv) 首次公 开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在 交易所上市后, 按交易所上市的同一股 票的收盘价估值。 (v) 非 公开发 行 有明 确锁 定 期的 股票 , 若在 证券 交 易所 上市 的 同一 股票 的 收盘 价低 于 非公开 发行股 票的 初始投 资成 本,按 估值 日证券 交易 所上市 的同 一股票 的收 盘价估 值; 若在证 券 交 易 所 上市的 同一 股票的 收盘 价高于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本, 其两 者之间 的差 价按锁 定 期 内 已 经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投 资 (i) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和 私 募 债 券 除 外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 (ii) 对 交易 所 发行 未上 市 的国 债、 企 业债 、公 司 债, 按成 本 估值 ;对 在 交易 所发 行 未上市 的可转 换证 券,自 债券 确认日 至上 市期间 的每 个估值 日, 按证券 业协 会下证 券投 资基金 估 值 工 作 小组公布的参考价格估值。 (iii) 全 国银 行 间债 券市 场 交易 的债 券 根据 行业 协 会指 导的 处 理标 准或 意 见并 综合 考 虑市场 成交价 、市 场报价 、流 动性及 收益 率曲线 等因 素确定 其公 允价 值 进行 估值。 对全 国银行 间 债 券 市 场未上 市, 且中央 国债 登 记结 算公 司未提 供估 值价格 的债 券,在 发行 利率与 二级 市场利 率 不 存 在 明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (iv) 同一债 券同时在两个或两个以上市场交易,按债券所处市场分别估值。 (c) 权证投 资 (i) 首 次公开 发 行未 上市 的 权证 ,采 用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技 术难 以可 靠 计量公 允价值的情况下,按成本估值。 (ii) 配售及 认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前, 采用估 值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠 计量,则按成本计量。 (iii) 因 持有 股 票而 享有 的 配股 权证 以 及停 止交 易 但未 行权 的 权证 按采 用 估值 技术 确 定的公 允价值估值。 如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值的 ,基 金 管理 人可 根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 23 页 共 75 页


相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最 新规定估值 。 实际成本与估值的差异计入" 公允价 值变动收益/( 损失)" 科目 。 6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 金融 资产 和 金融 负债 在资产负 债 表内 分别 列示, 没有 相互抵 销。 但是, 同时 满足下 列条 件的, 以相 互抵销 后的 净额在 资 产 负 债 表内列示: - 本基金具 有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的; - 本基金计 划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比 例计算 认列 。由于 申购 和赎回 引起 的实收 基金 份额变 动分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回 确 认 日 认列。 上述 申购和 赎回 分 别包 括基 金转换 所引 起的转 入基 金的实 收基 金增加 和转 出基金 的 实 收 基 金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金核 算 在基 金份 额 发生 变动 时 ,申 购、 赎 回、 转入 、 转出 及红 利 再投 资等 款项中包 含的未 分配 利润和 公允 价值变 动损 益,包 括已 实现损 益平 准金和 未实 现损益 平准 金。已 实 现 损 益 平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的已 实现损 益占 基金净 值 比 例 计 算的金 额。 未实现 损益 平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的 未 实 现 损益占 基金 净值比 例计 算的金 额。 损益平 准金 于基金 申购 确认日 或基 金赎回 确认 日进行 确 认 和 计 量,并于年末 全额转入" 未分配利润/( 累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股票投资收益/(损失) 于 卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 于 卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失) 于 卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股 利 收益 按上 市 公司 宣告 的 分红 派息 比 例计 算的 金 额扣 除应 由 上市 公司 代 扣代 缴的 个人所得 税后的净额于除权除息日确认。 债 券 利息 收入 按 债券 投资 的 票面 价值 与 票面 利率 计 算的 金额 扣 除应 由发 行 债券 的企 业代扣代浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 24 页 共 75 页


缴的个 人所 得税( 适 用于 企业债 和可 转债等) 后的 净额确 认, 在债券 实际 持有期 内逐 日计提 。 贴 息 债 视同 到期 一次性 还本 付息的 附息 债,根 据其 发行价 、到 期价和 发行 期限按 直线 法推算 内 含 票 面 利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买 入 返售 金融 资 产收 入按 到 期应 收或 实 际收 到的 金 额与 初始 确 认金 额的 差 额, 在回 购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失) 核算基金 持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 衍 生金 融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利 得或损失。 6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 根据《浙商沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基 金资产净值 1.0%的年费率 逐日计提; 基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费 率逐日计提; 基 金 合同 生效 后 的标 的指 数 许可 使用 费 即标 的指 数 许可 使用 基 点费 ,标 的 指数 许可 使用基点 费的计 费时 间从本 基金 合同生 效日 开始计 算; 标的指 数许 可使用 基点 费的收 取标 准为本 基 金 的 资 产净值的 0.02%/年, 基金合同生效当年, 不足 3 个月的, 按照 3 个月收 费。 标 的指数许可使用基 点费的收取下限为每季人民币 5 万 元(即不足 5 万元部分按 照 5 万元收 取) 。 在 通 常情 况下 , 标的 指数 许 可使 用基 点 费按 照前 一 日基 金资 产 净值 的 0.02% 的年 费率 与 收取 下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: 收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/ 年 ÷当年天数 (365 天或366 天) ≈550 元/ 天 H =Max ( E×0.02%/ 当年 天数,550 ) H 为每日应计 提的标的指数许可使用基点费,E 为 前一日的基金资产净值 标 的 指数 许可 使 用基 点费 的 支付 方式 为 每季 支付 一 次, 自基 金 合同 生效 日 起, 由基 金管理人 向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 中证指 数有 限公司 上一 季度的 标的 指数许 可 使 用 基 点费。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖 出 回购 金融 资 产利 息支 出 按到 期应 付 或实 际支 付 的金 额与 初 始确 认金 额 的差 额, 在回购期浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 25 页 共 75 页


内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生 时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提的方法, 待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 本基金(包括浙商沪深 300 份额、浙 商稳健份额、浙商进取份额)不进行收益分配。 6.4.4.12 分部报告 - 6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 重 要 会计 估计 及 其关 键假 设 根据 本基 金 的估 值原 则 和中 国证 监 会允 许的 基 金行 业估 值实务操 作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a) 对于特 殊事项停牌股票, 根据中国证监 会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》 , 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参 考方法 》提 供的指 数收 益法对 重大 影响基 金资 产净值 的特 殊事项 停牌 股票估 值, 通过停 牌 股 票 所 处行业 的行 业指数 变动 以大致 反映 市场因 素在 停牌期 间对 于停牌 股票 公允价 值的 影响。 上 述 指 数 收益法 的关 键假设 包括 所选取 行业 指数的 变动 能在重 大方 面基本 反映 停牌股 票公 允价值 的 变 动 , 停牌股 票的 发行者 在停 牌期间 的各 项变化 未对 停牌股 票公 允价值 产生 重大影 响等 。本基 金 采 用 的 行业指数为中证协(SAC) 基金行业股票估 值指数。 (b) 对于在 锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《 关于进一 步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 , 若在证券交 易所挂牌的同一股票的市 场交易 收盘 价低于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本, 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的 市 场 交易收 盘价 估值; 若在 证券交 易 所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票 的 初 始 投资成 本, 按锁定 期内 已经过 交易 天数占 锁定 期内总 交易 天数的 比例 将两者 之间 差价的 一 部 分 确 认为估值增值。 (c) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证 监会计字[2007]21 号 《 关于证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 26 页 共 75 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募 债券除外) , 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息 , 本基金本报告期改为采用中证 指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种 的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根 据 财税 字 [1998] 55 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收问 题的 通 知 》 、 财税[2002] 128 号文《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012] 85 号文《财 政部、国家税务总局、证监 会关于实 施 上 市公 司股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2015] 101 号《 财 政部国家 税务总局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005] 103 号文《关 于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》 、上证交字[2008] 16 号 《关于做好 调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳 证 券 交易 所关 于 做好 证券 交 易印 花税 征 收方 式调 整 工作 的通 知 》 、财 税[2008] 1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、财税[2016] 36 号 文《财政部、国家税务总 局 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 、 财 税[2016] 140 号文《 关 于明 确金 融 、房地产 开 发 、教 育辅 助 服务 等增 值 税政 策的 通 知 》 、 财税[2017] 2 号 文 《关 于资 管 产品 增值 税政策有关 问 题 的补 充通 知 》 、财 税[2015] 125 号 文 《关 于内 地 与香 港基 金 互认 有关 税 收政 策的 通知》及其 他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债 券的差 价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016 年 5 月1 日 起, 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税( 以 下称营改增) 试点, 建筑业 、房 地产业 、金 融业、 生活 服务业 等全 部营业 税纳 税人, 纳入 试点范 围, 由缴纳 营 业 税 改浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 27 页 共 75 页


为缴纳增值 税。 证 券投 资基金 ( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式证 券投 资基金) 管 理人运 用基 金 买 卖股票 、 债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者 ( 包 括单位和个人) 通过基 金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税 纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生 的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此, 截 至 2016 年 12 月31 日 , 本基金没有计提有关增值税 费用。 (d) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对 基金取 得 的股 票的 股 息、 红利 收 入, 债券 的 利息 收入 , 由上 市公 司 、发 行债 券 的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日 起, 对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含1 年) 的 , 暂 减按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的, 暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 股权登记日在 2015 年9 月 8 日及以 后的, 暂免征 收个人所得税。 (f) 关于香 港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 ( 包 括 企 业 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 取 得 的 转 让 差 价 所 得,暂免征收所得税。 对 香港 市场投 资者 ( 包括 企业 和个人) 通 过基金 互认 从内地 基金 分配取 得的 收 益 ,由内 地 上 市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市 场投资者 按照 10% 的税率 代扣所得税; 或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7% 的税率代扣 所得税, 并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内 地基金向投资者分配收益时, 不再扣 缴 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (g) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (h) 对 投资者 ( 包 括个人 和 机构 投资 者) 从 基金 分 配中 取得 的 收入 ,暂 不 征收 个人 所 得税和 企业所得税。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 28 页 共 75 页


6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 9,339,946.50 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 9,339,946.50


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,450,090.18 227,485,449.21 13,035,359.03 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 6,370,364.00 6,340,453.20 -29,910.80 银行间市场 - - - 合计 6,370,364.00 6,340,453.20 -29,910.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 220,820,454.18 233,825,902.41 13,005,448.23


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 29 页 共 75 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,670.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 46,692.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 73.53 合计 48,436.77


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 117,479.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 117,479.00


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 161.71 审计费 24,795.19 信息披露费 69,424.36 上市费 29,752.78 指数使用费 50,050.00 合计 174,184.04


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6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 22,549,353.17 20,303,921.71 本期申购 177,298,549.16 156,135,452.82 本期赎回( 以"-" 号填列) -2,159,039.20 -1,906,088.83 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 197,688,863.13 174,533,285.70 注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2、 本基金合同于2012 年 5 月 7 日生效。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人民币 354249853.79 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 113748.38 元, 以上实收基金 (本息) 合计为人民币354363602.17 元,折合354363602.17 份基金份额。 3、 根据 《基金合同》 规定, 浙商沪深300 份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不 上市交 易。浙 商稳健 份额与 浙商进 取份额 交易代 码不同 ,只可 在深圳 证券交 易所上 市 交易 ,不可 单独进 行 申 购 或 赎回。 投资者可在场内申购和赎回浙商沪深 300 份额,投资者可选择将其场内申购的浙商沪深 300 份额按 1:1 的比例分 拆成浙商稳健份额和浙商进取份额。投资者可按 1:1 的 配比将其持有的浙商稳健份额和浙商进取份额申请合并为 场内的浙商沪深 300 份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回浙商沪深 300 份额。场外申购的浙商沪深 300 份额 不进行分拆,但基金合同另有规定的除外 。投资者可将其持有的场外浙商沪深 300 份额跨系统转登记至场内并申 请将其分拆成浙商稳健份额和浙商进取份额后上市交易。 浙商稳健和浙商进取的本期申购是指由浙商沪深 300 指 数分级的"分拆"行为带来的该类基金份额的增加,本期赎 回是指因浙商稳健和浙商进取的"合并"行为导致的该类基金份额的减少。浙商沪深 300 指数分级的本期申购份额 包含浙商稳健和浙商进取的份额合并的份额 769,660.00 以及浙商稳健份额、 浙商沪深300 份额报 告期内的定期份 额折算所增加的份额455,498.58;本期赎回份额包含浙商稳健和浙商进取的份额拆 出的份额160,314.00。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 31 页 共 75 页


上年度末 9,746,531.10 -4,642,140.60 5,104,390.50 本期利润 5,072,366.01 13,783,419.69 18,855,785.70 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 73,089,178.63 -28,926,090.88 44,163,087.75 其中:基金申购款 74,010,844.91 -29,250,664.96 44,760,179.95 基金赎回款 -921,666.28 324,574.08 -597,092.20 本期已分配利润 - - - 本期末 87,908,075.74 -19,784,811.79 68,123,263.95


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 28,268.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,351.13 其他 4,974.24 合计 37,593.85


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 112,070,354.08 减:卖出股票成本总额 107,197,263.33 买卖股票差价收入 4,873,090.75


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 32 页 共 75 页


6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 本基金本报告期无权证投资收益。 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 国债期货投资收益 - 股指期货- 投 资收益 - 注:本基金本报告期无其他衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 1,890,564.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,890,564.61


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6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 13,783,419.69 —— 股票投资 13,813,330.49 —— 债券投资 -29,910.80 —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 13,783,419.69


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 1,854.57 合计 1,854.57


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 535,995.99 银行间市场交易费用 - 合计 535,995.99


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 69,424.36 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 34 页 共 75 页


上市费 29,752.78 指数使用费 99,450.00 合计 223,422.33


6.4.7.21 分部报告 - 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至本财务报告批准报出日, 本基金 没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元 进行股票交易。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 35 页 共 75 页


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 848,067.64 269,984.74 其中: 支付销售机构的客 户维护费 32,541.26 33,896.18 注: 支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提, 每日计提, 按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.0%/当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 186,574.91 59,396.66 注:支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,每日计提,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.22%/当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 36 页 共 75 页


6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数 分级 基 金 合 同 生 效 日 ( 2012 年5 月7 日 ) 持有的基金份额 - - 0.00 期初持有的基金份额 - - 2,823,406.03 期间申购/ 买入总份额 - - 0.00 期间因拆分变动份额 - - 57,033.65 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - 0.00 期末持有的基金份额 - - 2,880,439.68 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 1.46% 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华 夏 银 行 股 份 有 限公司 9,339,946.50 28,268.48 3,753,828.71 13,318.12 注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管,按银行同业利 率计息。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 37 页 共 75 页


6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利 润 分 配 情况 本基金于本期间未进行利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 300671 富满 2017 年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 38 页 共 75 页


电子 6 月27 日 年7 月 5 日 通受限 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注: 根据 《证券发行与承销管理办法》 , 证券投资基金参与网下配售, 应当承诺获得网 下配售的股票持有期限不少 于 3 个月,持 有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上 市日期 间,为 流通受 限制而 不能自 由转让 的资产 。此外 ,基金 还可作 为特定 投资者 ,认购 由中国 证监会 《 上 市 公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 600050 中国 联通 2017 年 4 月 5 日 筹 划 重 大 事 项 7.47 2017 年 8 月 21 日 8.22 183,598 1,321,922.78 1,371,477.06 601989 中国 重工 2017 年 5 月31 日 重 大 资 产 重 组 6.21 - - 214,308 1,665,400.65 1,330,852.68 601088 中国 神华 2017 年 6 月 5 日 筹 划 重 大 事 项 22.29 - - 57,451 1,017,633.77 1,280,582.79 601727 上海 电气 2017 年 6 月22 日 重 大 资 产 重 组 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 164,309 1,237,315.44 1,243,819.13 002252 上海 2017 筹 20.24 - - 57,025 1,165,270.53 1,154,186.00 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 39 页 共 75 页


莱士 年 6 月21 日 划 重 大 事 项 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 3.60 - - 276,062 932,183.78 993,823.20 000100 TCL 集团 2017 年 4 月21 日 筹 划 重 大 事 项 3.43 2017 年 7 月 26 日 3.72 159,066 589,499.60 545,596.38 600100 同方 股份 2017 年 4 月21 日 重 大 资 产 重 组 14.12 - - 37,135 517,121.36 524,346.20 601919 中远 海控 2017 年 5 月17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 86,300 554,016.96 461,705.00 600959 江苏 有线 2017 年 6 月19 日 重 大 资 产 重 组 10.57 - - 26,390 294,877.01 278,942.30 601872 招商 轮船 2017 年 5 月 2 日 筹 划 重 大 事 项 5.16 - - 48,000 257,389.87 247,680.00 300104 乐视 网 2017 年 4 月17 重 大 资 30.68 - - 6,311 251,859.53 193,621.48 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 40 页 共 75 页


日 产 重 组 601608 中信 重工 2017 年 4 月19 日 筹 划 重 大 事 项 5.54 2017 年 7 月 26 日 5.26 28,900 163,845.90 160,106.00 000503 海虹 控股 2017 年 5 月11 日 重 大 资 产 重 组 24.93 - - 4,015 178,643.76 100,093.95 002129 中环 股份 2016 年 7 月 6 日 筹 划 重 大 事 项 8.27 - - 8,363 106,711.44 69,162.01 600485 信威 集团 2016 年12 月26 日 重 大 资 产 重 组 14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35 600666 奥 瑞 德 2017 年 4 月27 日 重 大 资 产 重 组 17.40 - - 3,040 55,438.91 52,896.00 002426 胜利 精密 2017 年 1 月16 日 筹 划 重 大 事 项 7.68 - - 5,100 46,329.58 39,168.00 002049 紫光 国芯 2017 年 2 月20 日 重 大 资 产 重 30.82 2017 年 7 月 17 日 27.74 1,100 34,488.00 33,902.00 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 41 页 共 75 页


组 603501 韦尔 股份 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 600654 *ST 中安 2017 年 6 月 7 日 重 大 资 产 重 组 13.48 - - 900 15,759.00 12,132.00 注: 截至本报告批准报出日, “中国 重工、 中国神华、 上海莱士、 国电电力、 同方股份、 江苏有线、 招商轮船、 乐 视网、海虹股份、中环股份、信威集团、奥瑞德、胜利精密、韦尔股份、*ST 中安” 仍未复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 跟踪 指 数的 股票 型 基金 ,具 有 与标 的指 数 相似 的风 险 收益 特征 , 其预 期风 险和预期 收益高 于货 币 市场 基金 、债券 型基 金和混 合型 基金。 从本 基金所 分离 的两类 基金 份额来 看 , 浙 商 稳健份 额具 有低风 险、 收益相 对稳 定的特 征; 浙商进 取份 额具有 高风 险、高 预期 收益的 特 征 。 基 金投资 的金 融工具 主要 包括股 票投 资、债 券投 资、货 币市 场工具 投资 及股指 期货 投资等 。 本 基 金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风 险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可 靠的 管理及 信息 系统持 续监 控上述 各类 风险。 本基 金采用 被动 式指数 投资 方法, 按 照 成 份 股在沪深 300 指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% 。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 42 页 共 75 页


本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的, 由总经理、 风险控制委员会、 督察长 、监 察稽核 部、 金融工 程小 组和相 关业 务部门 构成 的多层 次风 险管理 架构 体系。 本 基 金 的 基金管 理人 奉行全 面风 险管理 体系 的建设 ,在 董事会 下设 立合规 与风 险控制 委员 会,负 责 制 定 风 险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 督察长独立行使权利, 直 接对董事会负责 , 向合规 与风 险控制 委员 会 提交 独立 的监察 稽核 报告和 建议 ;在管 理层 层面设 立风 险控制 委 员 会 , 讨论和 制定 公司日 常经 营过程 中风 险防范 和控 制措施 ;在 业务操 作层 面风险 管理 职责主 要 由 监 察 稽核部 与金 融工程 小组 负责, 协调 并与各 部门 合作完 成运 作风险 管理 以及进 行投 资风险 分 析 与 绩 效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各 种金融工具风险可能产生的损失。 本基金 管理 人从定 性分 析的角 度出 发,判 断风 险损失 的严 重性; 从定 量分析 的角 度出发 , 根 据 本 基金的 投资 目标, 结合 基金资 产所 运用的 金融 工具特 征, 通过特 定的 风险量 化指 标、模 型 、 日 常 的量化 报告 ,确定 风险 损失的 限度 和相应 置信 程度, 及时 对各种 风险 进行监 督、 检查和 评 估 , 并 制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 华夏银 行, 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算, 违约风 险 可 能 性 很小。 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割方 式进行 限 制 以 控 制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有信用 类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 43 页 共 75 页


密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险 ,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产 流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外, 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 , 以 合 理 的价格 适时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式 借 入短 期 资金 应对 流动性 需 求 , 其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本 基 金所 持有 的 全部 金融 负 债的 合约 约 定到 期日 均 为一 个月 以 内且 不计 息 ,可 赎回 基金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允 价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金为 全被 动 的指 数基 金 ,其 主要 资 产都 将用 于 跟踪 组合 的 构建 。因 此 ,利 率风 险不是本 基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 9,339,946.50 - - - - - 9,339,946.50 存出保证金 181,477.03 - - - - - 181,477.03 交易性金融资产 - 6,340,453.20 - - - 227,485,449.21 233,825,902.41 应收证券清算款 - - - - - 34,347.24 34,347.24 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 44 页 共 75 页


应收利息 - - - - - 48,436.77 48,436.77 应收申购款 - - - - - 6,766.30 6,766.30 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,521,423.53 6,340,453.20 - - - 227,574,999.52 243,436,876.25 负债











应付赎回款 - - - - - 252,168.71 252,168.71 应付管理人报酬 - - - - - 193,848.23 193,848.23 应付托管费 - - - - - 42,646.62 42,646.62 应付交易费用 - - - - - 117,479.00 117,479.00 其他负债 - - - - - 174,184.04 174,184.04 负债总计 - - - - - 780,326.60 780,326.60 利率 敏感度缺口 9,521,423.53 6,340,453.20 - - - 226,794,672.92 242,656,549.65 上年度末 2016 年 12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,367,472.76 - - - - - 1,367,472.76 结算备付金 57,644.89 - - - - - 57,644.89 存出保证金 11,395.59 - - - - - 11,395.59 交易性金融资 产 - - - - - 24,270,702.29 24,270,702.29 应收利息 - - - - - 373.66 373.66 应收申购款 - - - - - 1,237.92 1,237.92 资产总计 1,436,513.24 - - - - 24,272,313.87 25,708,827.11 负债











应付证券清算款 - - - - - 25.27 25.27 应付赎回款 - - - - - 737.73 737.73 应付管理人报酬 - - - - - 32,560.81 32,560.81 应付托管费 - - - - - 7,163.39 7,163.39 应付交易费用 - - - - - 54,424.95 54,424.95 其他负债 - - - - - 205,602.75 205,602.75 负债总计 - - - - - 300,514.90 300,514.90 利率敏感度缺口 1,436,513.24 - - - - 23,971,798.97 25,408,312.21


6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 3,578.37 0.00 市场利率上升 25 个 -3,578.37 0.00 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 45 页 共 75 页


基点





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资 组合, 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的 变化 进行相 应调 整,力 争保 持日均 跟踪 偏离度 的 绝 对 值 不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化, 对基金 投资 组合进 行相 应调 整 ,以 保证基 金份 额净值 增 长 率 与 标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金所 持 有的 股票 市 值和 买入 、卖出股 指 期 货合 约价 值 ,合 计( 轧 差计 算) 占 基金 资产 的 比例 为 85% -100% ,其 中 投资 于股 票的资产不 低于基金资产的 85% , 投 资于沪深 300 指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。 此 外, 本基金的基 金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 46 页 共 75 页


交易性金融资产- 股票投 资 227,485,449.21 93.75 24,270,702.29 95.52 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 6,340,453.20 2.61 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 233,825,902.41 96.36 24,270,702.29 95.52


6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上升 5% 11,418,442.89 1,225,670.47 沪深 300 指 数下降 5% -11,418,442.89 -1,225,670.47


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 47 页 共 75 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 227,485,449.21 93.45 其中:股票 227,485,449.21 93.45 2 固定收益投资 6,340,453.20 2.60 其中:债券 6,340,453.20 2.60








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,339,946.50 3.84 7 其他各项资产 271,027.34 0.11 8 合计 243,436,876.25 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 544,014.16 0.22 B 采矿业 9,746,249.65 4.02 C 制造业 81,909,123.06 33.76 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 6,707,452.52 2.76 E 建筑业 12,682,835.00 5.23 F 批发和零售业 5,047,915.07 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 7,402,513.26 3.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 6,382,428.01 2.63 J 金融业 78,965,471.91 32.54 K 房地产业 10,817,494.68 4.46 L 租赁和商务服务业 2,185,953.92 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,328,693.37 0.55 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 48 页 共 75 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 334,900.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 2,768,230.40 1.14 S 综合 662,174.20 0.27 合计 227,485,449.21 93.75 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 181,528 9,005,604.08 3.71 2 600036 招商银行 248,094 5,931,927.54 2.44 3 601166 兴业银行 286,545 4,831,148.70 1.99 4 601818 光大银行 1,114,308 4,512,947.40 1.86 5 600016 民生银行 528,515 4,344,393.30 1.79 6 000651 格力电器 104,898 4,318,650.66 1.78 7 000333 美的集团 97,359 4,190,331.36 1.73 8 600519 贵州茅台 8,677 4,094,242.45 1.69 9 601328 交通银行 658,116 4,053,994.56 1.67 10 600000 浦发银行 302,600 3,827,890.00 1.58 11 000002 万


科A 153,200 3,825,404.00 1.58 12 601288 农业银行 1,008,508 3,549,948.16 1.46 13 601668 中国建筑 339,246 3,283,901.28 1.35 14 600030 中信证券 173,669 2,955,846.38 1.22 15 600887 伊利股份 135,348 2,922,163.32 1.20 16 601169 北京银行 311,218 2,853,869.06 1.18 17 600837 海通证券 178,609 2,652,343.65 1.09 18 601398 工商银行 500,802 2,629,210.50 1.08 19 600104 上汽集团 84,517 2,624,252.85 1.08 20 600900 长江电力 152,139 2,339,897.82 0.96 21 000858 五 粮 液 41,996 2,337,497.36 0.96 22 000001 平安银行 240,878 2,261,844.42 0.93 23 601766 中国中车 223,019 2,256,952.28 0.93 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 49 页 共 75 页


24 000725 京东方A 513,947 2,138,019.52 0.88 25 601211 国泰君安 99,500 2,040,745.00 0.84 26 002415 海康威视 61,212 1,977,147.60 0.81 27 601186 中国铁建 159,264 1,915,945.92 0.79 28 601390 中国中铁 217,661 1,887,120.87 0.78 29 601988 中国银行 502,158 1,857,984.60 0.77 30 601601 中国太保 53,273 1,804,356.51 0.74 31 002304 洋河股份 20,238 1,756,860.78 0.72 32 600028 中国石化 295,399 1,751,716.07 0.72 33 600276 恒瑞医药 34,550 1,747,884.50 0.72 34 600048 保利地产 174,298 1,737,751.06 0.72 35 600019 宝钢股份 249,505 1,674,178.55 0.69 36 601006 大秦铁路 174,780 1,466,404.20 0.60 37 600010 包钢股份 664,660 1,455,605.40 0.60 38 600518 康美药业 65,920 1,433,100.80 0.59 39 600050 中国联通 183,598 1,371,477.06 0.57 40 601857 中国石油 176,957 1,360,799.33 0.56 41 601989 中国重工 214,308 1,330,852.68 0.55 42 002142 宁波银行 67,748 1,307,536.40 0.54 43 601688 华泰证券 71,784 1,284,933.60 0.53 44 601088 中国神华 57,451 1,280,582.79 0.53 45 601727 上海电气 164,309 1,243,819.13 0.51 46 000063 中兴通讯 51,614 1,225,316.36 0.50 47 600196 复星医药 38,868 1,204,519.32 0.50 48 002450 康得新 53,363 1,201,734.76 0.50 49 002252 上海莱士 57,025 1,154,186.00 0.48 50 601800 中国交建 72,049 1,144,858.61 0.47 51 601628 中国人寿 41,538 1,120,695.24 0.46 52 000776 广发证券 64,903 1,119,576.75 0.46 53 002024 苏宁云商 97,759 1,099,788.75 0.45 54 600271 航天信息 52,491 1,083,414.24 0.45 55 600023 浙能电力 196,202 1,071,262.92 0.44 56 600703 三安光电 54,371 1,071,108.70 0.44 57 600585 海螺水泥 46,916 1,066,400.68 0.44 58 601618 中国中冶 209,800 1,051,098.00 0.43 59 600690 青岛海尔 67,596 1,017,319.80 0.42 60 600795 国电电力 276,062 993,823.20 0.41 61 600111 北方稀土 84,169 953,634.77 0.39 62 600958 东方证券 68,461 952,292.51 0.39 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 50 页 共 75 页


63 600089 特变电工 91,637 946,610.21 0.39 64 601888 中国国旅 30,836 929,397.04 0.38 65 601939 建设银行 147,057 904,400.55 0.37 66 601009 南京银行 80,235 899,434.35 0.37 67 601901 方正证券 89,542 889,152.06 0.37 68 600352 浙江龙盛 91,933 876,121.49 0.36 69 600999 招商证券 50,367 867,319.74 0.36 70 600309 万华化学 30,109 862,321.76 0.36 71 600741 华域汽车 35,190 853,005.60 0.35 72 000423 东阿阿胶 11,780 846,864.20 0.35 73 000538 云南白药 8,722 818,559.70 0.34 74 601998 中信银行 129,838 816,681.02 0.34 75 601788 光大证券 54,400 812,192.00 0.33 76 601985 中国核电 103,100 805,211.00 0.33 77 600660 福耀玻璃 30,857 803,516.28 0.33 78 601669 中国电建 101,141 801,036.72 0.33 79 600009 上海机场 21,305 794,889.55 0.33 80 000338 潍柴动力 60,042 792,554.40 0.33 81 601899 紫金矿业 230,285 789,877.55 0.33 82 600066 宇通客车 35,327 776,134.19 0.32 83 601377 兴业证券 101,929 757,332.47 0.31 84 000625 长安汽车 51,962 749,292.04 0.31 85 601607 上海医药 25,791 744,844.08 0.31 86 600018 上港集团 117,168 742,845.12 0.31 87 000069 华侨城A 73,652 740,939.12 0.31 88 601336 新华保险 14,262 733,066.80 0.30 89 002736 国信证券 53,435 708,013.75 0.29 90 600886 国投电力 89,610 707,919.00 0.29 91 002594 比亚迪 14,161 707,341.95 0.29 92 600535 天士力 16,966 704,767.64 0.29 93 000783 长江证券 72,944 690,779.68 0.28 94 600029 南方航空 78,834 685,855.80 0.28 95 600031 三一重工 84,100 683,733.00 0.28 96 600170 上海建工 175,371 669,917.22 0.28 97 600188 兖州煤业 54,120 662,428.80 0.27 98 600663 陆家嘴 27,656 653,787.84 0.27 99 000008 神州高铁 88,000 640,640.00 0.26 100 000623 吉林敖东 27,777 635,815.53 0.26 101 601600 中国铝业 140,467 634,910.84 0.26 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 51 页 共 75 页


102 600383 金地集团 55,254 633,763.38 0.26 103 600637 东方明珠 29,237 633,565.79 0.26 104 000792 盐湖股份 59,390 620,625.50 0.26 105 601099 太平洋 150,185 603,743.70 0.25 106 601933 永辉超市 84,676 599,506.08 0.25 107 600177 雅戈尔 58,944 596,513.28 0.25 108 601018 宁波港 105,421 595,628.65 0.25 109 601555 东吴证券 52,697 591,787.31 0.24 110 002241 歌尔股份 30,470 587,461.60 0.24 111 000568 泸州老窖 11,482 580,759.56 0.24 112 600893 航发动力 21,261 580,425.30 0.24 113 601633 长城汽车 43,291 575,337.39 0.24 114 002456 欧菲光 31,635 574,807.95 0.24 115 600522 中天科技 47,000 566,350.00 0.23 116 000768 中航飞机 30,636 564,927.84 0.23 117 002081 金 螳 螂 51,333 563,636.34 0.23 118 000876 新 希 望 68,314 561,541.08 0.23 119 000166 申万宏源 99,467 557,015.20 0.23 120 600705 中航资本 98,580 556,977.00 0.23 121 600649 城投控股 52,282 549,483.82 0.23 122 002475 立讯精密 18,682 546,261.68 0.23 123 000100 TCL 集团 159,066 545,596.38 0.22 124 000157 中联重科 119,018 534,390.82 0.22 125 002202 金风科技 34,514 533,931.58 0.22 126 300072 三聚环保 14,397 533,408.85 0.22 127 600100 同方股份 37,135 524,346.20 0.22 128 002470 金正大 69,600 524,088.00 0.22 129 601866 中远海发 144,878 521,560.80 0.21 130 000895 双汇发展 21,797 517,678.75 0.21 131 000983 西山煤电 58,000 508,660.00 0.21 132 600153 建发股份 38,738 500,882.34 0.21 133 600739 辽宁成大 27,749 500,314.47 0.21 134 000156 华数传媒 33,395 497,919.45 0.21 135 600221 海航控股 153,499 494,266.78 0.20 136 600827 百联股份 30,268 491,855.00 0.20 137 000959 首钢股份 70,200 490,698.00 0.20 138 601117 中国化学 68,800 480,912.00 0.20 139 600688 上海石化 71,950 475,589.50 0.20 140 600674 川投能源 48,416 475,445.12 0.20 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 52 页 共 75 页


141 600547 山东黄金 16,252 470,170.36 0.19 142 601225 陕西煤业 66,312 468,825.84 0.19 143 600208 新湖中宝 102,969 463,360.50 0.19 144 601919 中远海控 86,300 461,705.00 0.19 145 002065 东华软件 20,669 450,377.51 0.19 146 000793 华闻传媒 44,484 450,178.08 0.19 147 600362 江西铜业 26,677 449,774.22 0.19 148 600369 西南证券 79,414 445,512.54 0.18 149 600115 东方航空 65,205 443,394.00 0.18 150 600804 鹏博士 24,845 440,998.75 0.18 151 601111 中国国航 45,160 440,310.00 0.18 152 600415 小商品城 59,838 433,227.12 0.18 153 603993 洛阳钼业 85,046 430,332.76 0.18 154 600157 永泰能源 120,378 429,749.46 0.18 155 000540 中天金融 61,752 429,176.40 0.18 156 000917 电广传媒 37,882 428,066.60 0.18 157 600583 海油工程 67,107 418,747.68 0.17 158 600372 中航电子 24,073 418,148.01 0.17 159 600256 广汇能源 100,400 415,656.00 0.17 160 600820 隧道股份 41,000 414,100.00 0.17 161 600060 海信电器 27,263 413,579.71 0.17 162 002673 西部证券 29,046 413,034.12 0.17 163 300124 汇川技术 16,140 412,215.60 0.17 164 002465 海格通信 37,966 407,754.84 0.17 165 000963 华东医药 8,196 407,341.20 0.17 166 000425 徐工机械 108,292 406,095.00 0.17 167 600816 安信信托 29,240 397,371.60 0.16 168 000826 启迪桑德 11,310 397,207.20 0.16 169 601333 广深铁路 87,668 396,259.36 0.16 170 002739 万达电影 7,700 392,469.00 0.16 171 000630 铜陵有色 137,419 390,269.96 0.16 172 000060 中金岭南 34,240 383,488.00 0.16 173 600489 中金黄金 37,841 379,545.23 0.16 174 600061 国投安信 24,200 376,310.00 0.16 175 000009 中国宝安 46,380 375,214.20 0.15 176 600332 白云山 12,508 363,232.32 0.15 177 601216 君正集团 74,154 362,613.06 0.15 178 600037 歌华有线 24,800 361,088.00 0.15 179 000750 国海证券 65,057 357,813.50 0.15 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 53 页 共 75 页


180 000402 金 融 街 30,504 357,506.88 0.15 181 002500 山西证券 37,239 356,749.62 0.15 182 601958 金钼股份 49,434 354,441.78 0.15 183 300024 机器人 18,019 351,370.50 0.14 184 600297 广汇汽车 46,370 349,166.10 0.14 185 600150 中国船舶 15,095 345,222.65 0.14 186 002508 老板电器 7,900 343,492.00 0.14 187 002007 华兰生物 9,265 338,172.50 0.14 188 002044 美年健康 19,700 334,900.00 0.14 189 600376 首开股份 29,000 331,760.00 0.14 190 300144 宋城演艺 15,783 329,391.21 0.14 191 600085 同仁堂 9,062 316,807.52 0.13 192 601198 东兴证券 18,300 315,492.00 0.13 193 000686 东北证券 30,734 308,876.70 0.13 194 600436 片仔癀 5,000 305,200.00 0.13 195 300027 华谊兄弟 36,435 294,759.15 0.12 196 300251 光线传媒 35,640 291,891.60 0.12 197 600498 烽火通信 11,400 288,990.00 0.12 198 600895 张江高科 17,000 286,960.00 0.12 199 600373 中文传媒 12,161 285,905.11 0.12 200 002385 大北农 44,964 282,823.56 0.12 201 001979 招商蛇口 13,154 280,969.44 0.12 202 002183 怡 亚 通 32,400 279,612.00 0.12 203 600959 江苏有线 26,390 278,942.30 0.11 204 600118 中国卫星 9,915 276,033.60 0.11 205 000415 渤海金控 40,512 272,645.76 0.11 206 002027 分众传媒 19,700 271,072.00 0.11 207 600588 用友网络 15,564 266,455.68 0.11 208 600682 南京新百 7,200 265,680.00 0.11 209 601718 际华集团 29,000 254,910.00 0.11 210 601877 正泰电器 12,600 253,134.00 0.10 211 601872 招商轮船 48,000 247,680.00 0.10 212 600038 中直股份 5,231 239,422.87 0.10 213 600021 上海电力 18,878 228,235.02 0.09 214 002152 广电运通 26,400 219,384.00 0.09 215 002411 必康股份 7,500 216,900.00 0.09 216 600340 华夏幸福 6,452 216,658.16 0.09 217 600737 中粮糖业 22,500 212,400.00 0.09 218 600074 保千里 16,027 205,305.87 0.08 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 54 页 共 75 页


219 002714 牧原股份 7,520 204,694.40 0.08 220 000671 阳 光 城 35,100 204,282.00 0.08 221 000938 紫光股份 3,300 201,696.00 0.08 222 002131 利欧股份 60,950 200,525.50 0.08 223 600549 厦门钨业 9,300 199,857.00 0.08 224 000738 航发控制 10,117 197,989.69 0.08 225 600685 中船防务 7,200 197,136.00 0.08 226 000718 苏宁环球 33,600 196,896.00 0.08 227 601118 海南橡胶 34,607 196,567.76 0.08 228 002292 奥飞娱乐 11,529 194,840.10 0.08 229 300104 乐视网 6,311 193,621.48 0.08 230 300070 碧水源 10,217 190,547.05 0.08 231 002602 世纪华通 5,000 181,300.00 0.07 232 600068 葛洲坝 16,021 180,076.04 0.07 233 300059 东方财富 14,118 169,698.36 0.07 234 300133 华策影视 15,139 169,556.80 0.07 235 300168 万达信息 11,600 168,780.00 0.07 236 002230 科大讯飞 4,074 162,552.60 0.07 237 601608 中信重工 28,900 160,106.00 0.07 238 000961 中南建设 24,500 159,740.00 0.07 239 002153 石基信息 6,972 158,473.56 0.07 240 600606 绿地控股 20,000 156,400.00 0.06 241 002299 圣农发展 9,600 142,752.00 0.06 242 000413 东旭光电 12,719 142,707.18 0.06 243 600406 国电南瑞 8,041 141,923.65 0.06 244 600109 国金证券 11,718 137,334.96 0.06 245 002236 大华股份 6,015 137,202.15 0.06 246 002424 贵州百灵 7,100 133,906.00 0.06 247 002466 天齐锂业 2,300 125,005.00 0.05 248 000709 河钢股份 29,238 122,507.22 0.05 249 002008 大族激光 3,489 120,858.96 0.05 250 000728 国元证券 9,804 119,804.88 0.05 251 601992 金隅股份 17,900 115,813.00 0.05 252 000839 中信国安 11,350 113,386.50 0.05 253 000555 神州信息 6,400 106,880.00 0.04 254 000503 海虹控股 4,015 100,093.95 0.04 255 002310 东方园林 5,800 96,976.00 0.04 256 300017 网宿科技 7,908 95,449.56 0.04 257 600570 恒生电子 2,036 95,040.48 0.04 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 55 页 共 75 页


258 002146 荣盛发展 9,416 92,935.92 0.04 259 601229 上海银行 3,600 91,944.00 0.04 260 601155 新城控股 4,900 90,846.00 0.04 261 600704 物产中大 12,145 88,537.05 0.04 262 600008 首创股份 13,018 85,658.44 0.04 263 600718 东软集团 4,880 75,884.00 0.03 264 002195 二三四五 10,558 75,489.70 0.03 265 002129 中环股份 8,363 69,162.01 0.03 266 600919 江苏银行 6,900 64,101.00 0.03 267 002074 国轩高科 2,000 63,100.00 0.03 268 600485 信威集团 4,065 59,308.35 0.02 269 601997 贵阳银行 3,700 58,497.00 0.02 270 000977 浪潮信息 3,300 57,156.00 0.02 271 000627 天茂集团 7,000 56,560.00 0.02 272 600977 中国电影 3,000 56,160.00 0.02 273 300033 同花顺 900 55,989.00 0.02 274 600666 奥 瑞 德 3,040 52,896.00 0.02 275 600482 中国动力 1,900 48,051.00 0.02 276 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 277 002174 游族网络 1,493 47,417.68 0.02 278 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 279 300315 掌趣科技 5,603 45,720.48 0.02 280 600909 华安证券 4,400 44,396.00 0.02 281 002558 巨人网络 960 44,371.20 0.02 282 601021 春秋航空 1,300 43,719.00 0.02 283 002555 三七互娱 1,700 43,469.00 0.02 284 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 285 002352 顺丰控股 800 42,528.00 0.02 286 601881 中国银河 3,500 41,510.00 0.02 287 002426 胜利精密 5,100 39,168.00 0.02 288 600446 金证股份 2,100 36,918.00 0.02 289 601163 三角轮胎 1,300 34,190.00 0.01 290 002049 紫光国芯 1,100 33,902.00 0.01 291 601611 中国核建 2,800 33,516.00 0.01 292 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 293 601375 中原证券 3,300 33,198.00 0.01 294 600926 杭州银行 2,200 32,670.00 0.01 295 601966 玲珑轮胎 1,300 29,159.00 0.01 296 603858 步长制药 400 28,656.00 0.01 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 56 页 共 75 页


297 600233 圆通速递 1,300 25,467.00 0.01 298 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 299 600871 石化油服 7,400 24,716.00 0.01 300 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 301 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 302 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 303 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 304 603160 汇顶科技 200 20,060.00 0.01 305 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 306 601127 小康股份 900 17,955.00 0.01 307 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 308 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 309 002797 第一创业 1,600 14,736.00 0.01 310 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 311 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 312 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 313 002839 张家港行 800 12,576.00 0.01 314 600654 *ST 中安 900 12,132.00 0.00 315 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 316 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 317 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 318 002831 裕同科技 100 7,500.00 0.00 319 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 320 002841 视源股份 100 7,422.00 0.00 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 8,766,465.99 34.50 2 601668 中国建筑 5,530,397.70 21.77 3 600036 招商银行 5,364,663.44 21.11 4 601166 兴业银行 4,892,434.00 19.26 5 601818 光大银行 4,804,037.88 18.91 6 600016 民生银行 4,704,157.00 18.51 7 000002 万


科A 4,348,415.20 17.11 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 57 页 共 75 页


8 600519 贵州茅台 4,303,508.00 16.94 9 601328 交通银行 4,130,096.00 16.25 10 601288 农业银行 3,751,468.00 14.76 11 600000 浦发银行 3,749,068.90 14.76 12 000333 美的集团 3,333,183.00 13.12 13 000651 格力电器 3,243,479.00 12.77 14 601169 北京银行 3,130,274.00 12.32 15 002470 金正大 2,879,979.00 11.33 16 600030 中信证券 2,868,517.00 11.29 17 600900 长江电力 2,779,829.61 10.94 18 600837 海通证券 2,738,678.00 10.78 19 601766 中国中车 2,724,018.00 10.72 20 600019 宝钢股份 2,589,449.37 10.19 21 601398 工商银行 2,528,975.00 9.95 22 600887 伊利股份 2,490,575.00 9.80 23 600104 上汽集团 2,462,598.00 9.69 24 601988 中国银行 2,410,397.00 9.49 25 600028 中国石化 2,369,953.00 9.33 26 601390 中国中铁 2,329,518.66 9.17 27 600050 中国联通 2,267,283.00 8.92 28 000001 平安银行 2,194,920.00 8.64 29 600276 恒瑞医药 2,174,994.08 8.56 30 600048 保利地产 2,103,101.00 8.28 31 600010 包钢股份 2,049,368.00 8.07 32 002304 洋河股份 2,010,020.64 7.91 33 601186 中国铁建 1,946,126.15 7.66 34 601211 国泰君安 1,941,989.00 7.64 35 601601 中国太保 1,876,427.00 7.39 36 601857 中国石油 1,861,939.00 7.33 37 600518 康美药业 1,763,761.00 6.94 38 000725 京东方A 1,719,395.00 6.77 39 000858 五 粮 液 1,697,824.00 6.68 40 601800 中国交建 1,686,560.37 6.64 41 601628 中国人寿 1,679,742.00 6.61 42 002415 海康威视 1,659,094.00 6.53 43 601989 中国重工 1,656,324.00 6.52 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 58 页 共 75 页


44 000895 双汇发展 1,628,958.50 6.41 45 600018 上港集团 1,620,259.00 6.38 46 601006 大秦铁路 1,605,739.00 6.32 47 000063 中兴通讯 1,605,558.00 6.32 48 600867 通化东宝 1,587,634.17 6.25 49 600415 小商品城 1,566,497.00 6.17 50 600177 雅戈尔 1,500,395.26 5.91 51 000008 神州高铁 1,477,128.00 5.81 52 000826 启迪桑德 1,455,014.00 5.73 53 600089 特变电工 1,454,229.00 5.72 54 000156 华数传媒 1,444,283.00 5.68 55 601088 中国神华 1,418,551.00 5.58 56 600648 外高桥 1,411,701.72 5.56 57 000538 云南白药 1,398,863.00 5.51 58 600637 东方明珠 1,371,400.06 5.40 59 002252 上海莱士 1,328,641.00 5.23 60 601985 中国核电 1,325,713.00 5.22 61 002024 苏宁云商 1,324,676.00 5.21 62 601688 华泰证券 1,317,751.00 5.19 63 601928 凤凰传媒 1,311,237.00 5.16 64 600157 永泰能源 1,298,822.00 5.11 65 600893 航发动力 1,258,403.08 4.95 66 300072 三聚环保 1,219,182.00 4.80 67 002142 宁波银行 1,217,589.00 4.79 68 600023 浙能电力 1,215,673.00 4.78 69 000069 华侨城A 1,215,292.00 4.78 70 601099 太平洋 1,207,597.00 4.75 71 000423 东阿阿胶 1,205,104.00 4.74 72 601225 陕西煤业 1,191,463.00 4.69 73 600066 宇通客车 1,190,179.25 4.68 74 600663 陆家嘴 1,174,748.86 4.62 75 000338 潍柴动力 1,171,879.00 4.61 76 300015 爱尔眼科 1,169,552.27 4.60 77 002153 石基信息 1,158,571.91 4.56 78 002594 比亚迪 1,139,972.00 4.49 79 000776 广发证券 1,139,928.00 4.49 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 59 页 共 75 页


80 600196 复星医药 1,132,874.00 4.46 81 601618 中国中冶 1,125,261.00 4.43 82 600115 东方航空 1,124,135.00 4.42 83 601866 中远海发 1,097,057.00 4.32 84 002456 欧菲光 1,086,797.88 4.28 85 601888 中国国旅 1,067,695.00 4.20 86 600674 川投能源 1,061,618.00 4.18 87 002673 西部证券 1,046,045.30 4.12 88 600958 东方证券 1,045,962.00 4.12 89 601998 中信银行 1,045,785.50 4.12 90 600795 国电电力 1,023,635.00 4.03 91 600271 航天信息 1,021,485.74 4.02 92 601727 上海电气 1,018,828.00 4.01 93 600111 北方稀土 1,017,329.00 4.00 94 002450 康得新 1,011,543.00 3.98 95 002739 万达电影 1,003,257.08 3.95 96 600383 金地集团 995,990.00 3.92 97 600188 兖州煤业 990,576.00 3.90 98 600585 海螺水泥 987,011.00 3.88 99 000623 吉林敖东 982,335.00 3.87 100 601009 南京银行 959,025.00 3.77 101 002085 万丰奥威 958,993.00 3.77 102 601633 长城汽车 947,142.00 3.73 103 600009 上海机场 916,993.00 3.61 104 600352 浙江龙盛 913,758.70 3.60 105 601899 紫金矿业 903,167.00 3.55 106 600547 山东黄金 899,286.00 3.54 107 601018 宁波港 884,403.00 3.48 108 601216 君正集团 881,372.00 3.47 109 000402 金 融 街 878,051.00 3.46 110 002146 荣盛发展 876,240.00 3.45 111 000917 电广传媒 868,792.00 3.42 112 601939 建设银行 862,201.00 3.39 113 000793 华闻传媒 860,043.00 3.38 114 600340 华夏幸福 857,447.00 3.37 115 601111 中国国航 855,314.00 3.37 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 60 页 共 75 页


116 300024 机器人 848,026.00 3.34 117 000166 申万宏源 847,512.00 3.34 118 001979 招商蛇口 843,609.00 3.32 119 600999 招商证券 838,230.00 3.30 120 600875 东方电气 835,774.00 3.29 121 600085 同仁堂 833,453.00 3.28 122 600703 三安光电 833,296.12 3.28 123 601788 光大证券 829,178.00 3.26 124 601336 新华保险 828,801.00 3.26 125 002736 国信证券 823,699.00 3.24 126 601377 兴业证券 822,917.00 3.24 127 601958 金钼股份 822,826.30 3.24 128 000625 长安汽车 818,063.00 3.22 129 600208 新湖中宝 813,509.00 3.20 130 300251 光线传媒 807,184.00 3.18 131 600372 中航电子 797,594.00 3.14 132 600649 城投控股 796,694.07 3.14 133 601933 永辉超市 795,231.00 3.13 134 600535 天士力 791,134.00 3.11 135 002008 大族激光 789,047.00 3.11 136 601877 正泰电器 787,597.00 3.10 137 002236 大华股份 783,707.00 3.08 138 603993 洛阳钼业 777,792.00 3.06 139 601600 中国铝业 769,769.00 3.03 140 600690 青岛海尔 768,408.00 3.02 141 601669 中国电建 764,350.00 3.01 142 002475 立讯精密 763,042.00 3.00 143 300059 东方财富 761,164.59 3.00 144 000768 中航飞机 759,701.00 2.99 145 601901 方正证券 758,721.80 2.99 146 000783 长江证券 750,167.00 2.95 147 600688 上海石化 738,889.00 2.91 148 000963 华东医药 738,461.19 2.91 149 600489 中金黄金 732,287.00 2.88 150 600309 万华化学 731,533.00 2.88 151 000061 农 产 品 730,690.00 2.88 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 61 页 共 75 页


152 600583 海油工程 704,341.20 2.77 153 600170 上海建工 697,572.00 2.75 154 600150 中国船舶 666,508.00 2.62 155 000425 徐工机械 665,273.00 2.62 156 600588 用友网络 651,347.00 2.56 157 300070 碧水源 637,532.00 2.51 158 000792 盐湖股份 637,505.00 2.51 159 600705 中航资本 636,510.00 2.51 160 000503 海虹控股 635,403.00 2.50 161 600060 海信电器 632,823.00 2.49 162 600886 国投电力 630,067.00 2.48 163 000568 泸州老窖 623,203.00 2.45 164 600741 华域汽车 620,480.00 2.44 165 600031 三一重工 615,427.00 2.42 166 000100 TCL 集团 613,479.00 2.41 167 002202 金风科技 611,840.00 2.41 168 601555 东吴证券 607,114.92 2.39 169 002241 歌尔股份 606,222.00 2.39 170 600660 福耀玻璃 599,246.00 2.36 171 600029 南方航空 596,386.00 2.35 172 600373 中文传媒 588,110.00 2.31 173 002714 牧原股份 574,915.00 2.26 174 000027 深圳能源 574,765.00 2.26 175 600754 锦江股份 557,748.00 2.20 176 000750 国海证券 546,632.00 2.15 177 601607 上海医药 546,110.00 2.15 178 000157 中联重科 545,331.00 2.15 179 600522 中天科技 538,515.00 2.12 180 002081 金 螳 螂 537,473.00 2.12 181 000876 新 希 望 533,614.00 2.10 182 601919 中远海控 521,694.00 2.05 183 600376 首开股份 521,591.00 2.05 184 300017 网宿科技 514,552.00 2.03 185 600221 海航控股 514,242.00 2.02 186 600369 西南证券 513,989.00 2.02 187 601333 广深铁路 513,659.67 2.02 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 62 页 共 75 页


188 600100 同方股份 512,438.00 2.02 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 3,799,845.00 14.96 2 601668 中国建筑 2,864,528.00 11.27 3 002470 金正大 2,419,409.36 9.52 4 600519 贵州茅台 2,011,848.98 7.92 5 600867 通化东宝 1,702,363.90 6.70 6 000002 万


科A 1,524,271.90 6.00 7 600648 外高桥 1,398,202.04 5.50 8 601928 凤凰传媒 1,288,605.62 5.07 9 300015 爱尔眼科 1,248,116.06 4.91 10 000895 双汇发展 1,194,120.53 4.70 11 600050 中国联通 1,185,744.00 4.67 12 600036 招商银行 1,136,256.84 4.47 13 600415 小商品城 1,123,189.00 4.42 14 000826 启迪桑德 1,119,398.02 4.41 15 002085 万丰奥威 1,063,103.02 4.18 16 000538 云南白药 1,035,334.00 4.07 17 600900 长江电力 1,019,909.80 4.01 18 600276 恒瑞医药 990,311.00 3.90 19 002153 石基信息 989,941.03 3.90 20 600018 上港集团 987,151.00 3.89 21 600019 宝钢股份 961,716.00 3.79 22 600177 雅戈尔 957,282.00 3.77 23 002146 荣盛发展 953,175.00 3.75 24 000156 华数传媒 921,063.00 3.63 25 002008 大族激光 906,494.00 3.57 26 601225 陕西煤业 889,926.00 3.50 27 600875 东方电气 875,674.64 3.45 28 600340 华夏幸福 872,537.00 3.43 29 000008 神州高铁 857,642.00 3.38 30 300072 三聚环保 833,973.30 3.28 31 600157 永泰能源 830,756.00 3.27 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 63 页 共 75 页


32 002236 大华股份 816,540.00 3.21 33 600028 中国石化 805,165.00 3.17 34 600518 康美药业 802,137.00 3.16 35 002415 海康威视 787,159.00 3.10 36 002456 欧菲光 768,492.95 3.02 37 000069 华侨城A 768,071.00 3.02 38 601288 农业银行 761,895.00 3.00 39 601988 中国银行 747,777.00 2.94 40 000063 中兴通讯 743,711.00 2.93 41 300070 碧水源 739,801.00 2.91 42 600637 东方明珠 738,666.00 2.91 43 001979 招商蛇口 736,706.00 2.90 44 600674 川投能源 701,871.00 2.76 45 600115 东方航空 694,590.00 2.73 46 601628 中国人寿 693,196.00 2.73 47 601601 中国太保 690,176.00 2.72 48 000061 农 产 品 669,183.10 2.63 49 002739 万达电影 667,130.00 2.63 50 601766 中国中车 666,355.00 2.62 51 600010 包钢股份 663,191.00 2.61 52 601216 君正集团 659,107.00 2.59 53 600893 航发动力 644,690.00 2.54 54 002673 西部证券 637,115.00 2.51 55 000333 美的集团 634,862.00 2.50 56 600089 特变电工 633,045.00 2.49 57 601099 太平洋 629,467.00 2.48 58 601166 兴业银行 621,859.00 2.45 59 000402 金 融 街 616,955.00 2.43 60 600085 同仁堂 612,356.00 2.41 61 000651 格力电器 601,786.00 2.37 62 300059 东方财富 599,979.00 2.36 63 601866 中远海发 592,060.00 2.33 64 000027 深圳能源 591,558.40 2.33 65 600048 保利地产 589,585.00 2.32 66 600066 宇通客车 581,015.00 2.29 67 000423 东阿阿胶 576,640.00 2.27 68 601390 中国中铁 574,985.00 2.26 69 601111 中国国航 570,963.00 2.25 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 64 页 共 75 页


70 300024 机器人 568,001.00 2.24 71 600663 陆家嘴 565,500.00 2.23 72 601985 中国核电 565,482.00 2.23 73 601800 中国交建 549,633.00 2.16 74 601877 正泰电器 542,478.92 2.14 75 000338 潍柴动力 536,043.00 2.11 76 600104 上汽集团 534,832.00 2.10 77 000963 华东医药 529,002.00 2.08 78 002594 比亚迪 523,598.00 2.06 79 601857 中国石油 522,040.00 2.05 80 600754 锦江股份 517,787.00 2.04 81 601088 中国神华 513,670.00 2.02 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 296,453,182.65 卖出股票收入(成交)总额 112,016,930.08 注: “买入股 票成本 (成 交) 总额” 和 “ 卖出股票收入 (成交) 总额” 按买卖成交 金额 (成交单 价乘以成交数量 ) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,340,453.20 2.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,340,453.20 2.61 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 65 页 共 75 页


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010213 02 国债⒀ 63,640 6,340,453.20 2.61 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 66 页 共 75 页


7.12 投资组合报 告附注 7.12.1 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 181,477.03 2 应收证券清算款 34,347.24 3 应收股利 - 4 应收利息 48,436.77 5 应收申购款 6,766.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 271,027.34


7.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 67 页 共 75 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 浙商稳健 140 13,761.06 621,780.00 32.27% 1,304,769.00 67.73% 浙商进取 219 8,797.03 2,461.00 0.13% 1,924,089.00 99.87% 浙商沪深 300 指数 分级 1,088 178,157.87 181,915,513.07 93.85% 11,920,251.06 6.15% 合计 1,447 136,619.81 182,539,754.07 92.34% 15,149,109.06 7.66% 注:对 于浙 商 沪深 300 、浙 商稳健 和浙 商 进取份 额, 比 例的分 母采 用 各自级 别的 份 额;对 于合 计 数,比 例的分母 采用期末基金份额总额。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 浙商稳健


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 民生通惠资产-中信银行-民生通 惠聚利 3 号 资产管理产品 300,000.00 15.57% 2 郑志坤 235,337.00 12.22% 3 梁小红 172,840.00 8.97% 4 中融国际信托有限公司-中融-融 晨 3 号证券 投资集合资金信托 115,800.00 6.01% 5 海通资管-建行-海通海蓝宝润集 合资产管理计划 100,000.00 5.19% 6 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号 私募证券投资基金 98,990.00 5.14% 7 徐国飞 84,300.00 4.38% 8 马仲华 82,400.00 4.28% 9 潘苏英 61,000.00 3.17% 10 杜蕾梅 60,167.00 3.12% 浙商进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 68 页 共 75 页


1 左慧玲 234,669.00 12.18% 2 黎明星 222,900.00 11.57% 3 刘晓亮 207,822.00 10.79% 4 周锐 150,000.00 7.79% 5 李红 113,000.00 5.87% 6 刘巍 83,400.00 4.33% 7 王素珍 70,900.00 3.68% 8 高小涛 40,000.00 2.08% 9 邓广 31,200.00 1.62% 10 李宝库 30,900.00 1.60% 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 浙商稳健 - - 浙商进取 - - 浙商沪深 300 指数分 级 8.41 0.00% 合计 8.41 0.00% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深 300 指数分 级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深 300 指数分 级 0 合计 0 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 69 页 共 75 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指 数分级 基金合同生效日(2012 年 5 月 7 日 ) 基金份额总额 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17 本报告期期初基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17 本报告期基金总申购份额 80,157.00 80,157.00 178,068,209.16 减: 本报告期基金总赎回份额 384,830.00 384,830.00 2,319,353.20 本报告期基金拆分变动 份额 (份额减少 以"-" 填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 1,926,549.00 1,926,550.00 193,835,764.13 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C 类拆分变 动份额包含本期定期份额折算的变动份额。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 70 页 共 75 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 2017 年 2 月15 日,唐生 林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海证券 1 268,371,963.49 66.01% 249,935.98 64.42% - 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 71 页 共 75 页


招商证券 1 136,236,334.74 33.51% 136,239.14 35.11% - 国都证券 1 1,960,065.16 0.48% 1,825.42 0.47% - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 上海证券 6,370,364.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)投资管理部、市场部 a、 专员与券商联系商讨合作意向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室主管的 建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主 )席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、 券商对我公司提供的协议有修改意见的, 其内容若涉及 投资管理部、 市场部、 运营保障部的, 由专员分别将此 内容发 送给上 述部门 审议, 并由专 员将我 公司各 职能部 门反馈 的意见 与券商 进行商 议,形 成一致 意见后 完 成 协 议 初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资 管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字, 最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)租用券商交易单元未发生变动。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 72 页 共 75 页


10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金 2016 年度最后一 个交易 日基金资产净值等公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月3 日 2 关于浙商沪深300 指数分 级证券投 资基金之浙商稳健份额 2017 年度 约定年基准收益率的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月3 日 3 关于浙商沪深300 指数分 级证券投 资基金办理定期份额折算业务期 间浙商稳健份额停复牌的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月4 日 4 关于浙商沪深300 指数分 级证券投 资基金定期折算结果及恢复交易 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《 证券时 报》 2017 年 1 月5 日 5 关于浙商稳健定期份额折算后次 日前收盘价调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月5 日 6 关于浙商沪深300 指数分 级证券投 资基金定期折算结果及恢复交易 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月5 日 7 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金 2016 年第4 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月20 日 8 2016 年 12 月 董事、监事、高级管 理人员以及其他从业人员在子公 司兼任职务及领薪情况的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月17 日 9 浙商基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月17 日 10 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金限制大额申购及定期定额投资 业务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月20 日 11 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加交通银行股 份有限公司手机银行渠道费率优 惠公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月23 日 12 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金 2016 年年 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月31 日 13 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金 2016 年年 度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月31 日 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 73 页 共 75 页


14 浙商基金旗下部分基金参与中国 工商银行开展的电子银行基金申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月1 日 15 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金 2017 年第1 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月21 日 16 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加交通银行股 份有限公司手机银行费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月22 日 17 浙商基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施相关风险的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月25 日 18 浙商基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施相关风险的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月26 日 19 浙商基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施相关风险的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月27 日 20 浙商基金管理有限公司关于 《深圳 证券交易所分级基金业务管理指 引》实施相关风险的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月28 日 21 浙商基金管理有限公司关于新增 上海通华财富资产管理有限公司 为旗下基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月12 日 22 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金更新招募说明书摘要 2017 年第 1 期 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月16 日 23 浙商沪深300 指数分级证券投资基 金更新招募说明书 2017 年第 1 期 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月16 日 24 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海长量基金销售 投资顾问有限公司费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月26 日 25 浙商基金关于机房改造暂停系统 服务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月30 日 26 浙商基金管理有限公司关于执行 《证券期货投资者适当性管理办 法》 、 《非居民 金融账户涉税信息尽 职调查管理办法》的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月30 日 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告 第 74 页 共 75 页


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额 比例达到 或 者 超过20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-02-20 至 2017-06-30 0.00 70,421,654.93 0.00 70,421,654.93 35.62% 2 2017-02-20 至 2017-06-30 0.00 61,618,838.03 0.00 61,618,838.03 31.17% 3 2017-02-20 至 2017-06-30 0.00 44,013,204.23 0.00 44,013,204.23 22.26% 个人 - - - - - - - 产品特有 风 险 (1 ) 赎回申 请延期办 理 的风险 机 构 投 资 者 大 额 赎 回 时 易 构 成 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 , 中 小 投 资 者 可 能 面 临 小 额 赎 回 申 请 也 需 要 与机构投 资 者按同比 例 部分延期 办 理的风险 。 (2 )基金净 值大幅波 动 的风险 机构投资 者 大额赎回 时 ,基金管 理 人进行基 金 财产变现 可 能会对基 金 资产净值 造 成较大波 动 ; (3 )提前终 止基金合 同 的风险 机构投资 者 赎回后, 可 能出现基 金 资产净值 低 于 5000 万元 的情形, 若 连续六十 个 工作日出 现 基 金资产净 值 低于 5000 万 元情形的 , 基金管理 人 可能提前 终 止基金合 同 ,基金财 产 将进行清 算。 (4 )基金规 模过小导 致 的风险 机 构 投 资 者 赎 回 后 , 可 能 导 致 基 金 规 模 过 小 。 基 金 可 能 会 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交易困难 的 情形。 11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 -





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§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准浙商沪深 300 指 数分级证券投资基金设立的相关文件; 2 、 《浙商沪 深 300 指数 分级证券投资基金招募说明书》及其更新; 3 、 《浙商沪 深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 ; 4 、 《浙商沪 深 300 指数 分级证券投资基金托管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7 、中国证监 会要求的其他文件。 12.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世 贸丽晶城欧美中心 B 座507 室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅 , 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000 查 询相关信息。 浙 商 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 29 日