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浙商稳健(150076)

浙商稳健:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
浙商 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 29 日 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 43 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 浙商沪深 300 指数分级 场内简称 浙商 300 基金主代码 166802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月7 日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 197,688,863.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 7 月13 日 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数 分级 下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金份 额总额 1,926,549.00 份 1,926,550.00 份 193,835,764.13 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益 相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深 300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等, 使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% +金融同 业存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益 特征,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具 有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预 期收益的特征。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 43 页


下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 浙商稳健份额具有低 风险、收益相对稳定 的特征。 浙商进取份额具有高 风险、高预期收益的 特征。 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具有与 标的指数相似的风险 收益特征,其预期风 险和预期收益高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 郑鹏 联系电话 021-60350812 010-85238667 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95577 传真 0571-28191919 010-85238680 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 43 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,072,366.01 本期利润 18,855,785.70 加权平均基金份额本期利润 0.1222 本期加权平均净值利润率 10.65% 本期基金份额净值增长率 11.09% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 68,123,263.95 期末可供分配 基金份额利润 0.3446 期末基金资产净值 242,656,549.65 期末基金份额净值 1.227 注:上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用(例 如,开 放式基 金的申 购赎回 费、基 金 转 换 费 等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可 供分配 利润, 采用期 末资产 负债表 中未分 配利润 与未分 配利润 中已实 现部分 的孰低 数(为 期末余 额 , 不 是 当期发生数)。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.23% 0.60% 4.73% 0.64% 0.50% -0.04% 过去三个月 8.20% 0.55% 5.80% 0.59% 2.40% -0.04% 过去六个月 11.09% 0.50% 10.24% 0.54% 0.85% -0.04% 过去一年 17.56% 0.75% 15.46% 0.63% 2.10% 0.12% 过去三年 65.22% 1.64% 66.04% 1.66% -0.82% -0.02% 自基金合同 生效起至今 38.84% 1.47% 34.25% 1.49% 4.59% -0.02% 注: 本基金的业绩比较基准: 沪深300 指 数收益率 ×95%+金融同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动 态变化 的过 程 中,需 要通 过 再平衡 来使 资 产的配 置比 例 符合基 金合 同 要求, 基准 指 数每日 按照 95% 、5% 的比例 采浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 43 页


取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1、 本基金基金合同生效日为2012 年 5 月7 日, 基金 合同生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6 个月,从 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合 基 金合同约定。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 43 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 浙 商 基金 管理 有 限公 司经 中 国证 券监 督 管理 委员 会( 证监 许可[2010]1312 号) 批准 ,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、 浙大网新集团有限公司, 四家股东各出资 7500 万元, 公 司注册资本 3 亿元人民币 。 注册地为 浙江省杭州市。


截至 2017 年 6 月 30 日, 浙商基金共管理十五只开放式基金 ——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数 分级证券投资基金、浙商 惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠 利纯 债债券 型证 券投资 基金 、浙商 惠南 纯债债 券型 证券 投 资基 金、浙 商惠 享纯债 债 券 型 证 券投资 基金 、浙商 惠盈 纯债债 券型 证券投 资基 金、浙 商惠 裕纯债 债券 型证券 投资 基金、 浙 商 聚 潮 策略配 置混 合型证 券投 资基金 、浙 商聚潮 产业 成长混 合型 证券投 资基 金、浙 商聚 潮灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 浙商 聚潮新 思维 混合证 券投 资基金 、浙 商聚盈 信用 债债券 型证 券投资 基 金 、 浙 商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金的 基金经 理,公司 衍生品及 量化投资 部总经理 2015 年 8 月 11 日 - 6 查晓磊先生, 香港中文 大学财务学博士。 历任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 策 略 及 大 宗 商 品分析师。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 及其 他 相关 法律 法 规、 证监 会规定和 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制风 险 的 前 提 下,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 ,无 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 43 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资 基金 管理公 司管 理办法》 、 《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》等法 律法 规 规 定,本 公司 制定了 相应 的公平 交易 制度。 在投 资决策 层面 ,本公 司实 行投资 决策 委员会 领 导 下 的 投资组 合经 理负责 制, 对不同 类别 的投资 组合 分别管 理、 独立决 策; 在交易 层面 ,实行 集 中 交 易 制度, 建立 了公平 的交 易分配 制度 ,确保 各投 资组合 享有 公平的 交易 执行机 会, 严禁在 不 同 投 资 组合之 间进 行利益 输送 ;在监 控和 评估层 面, 本公司 金融 工程小 组将 每日审 查当 天的投 资 交 易 , 对不同 投资 组合在 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易的 交易时 机和 交易价 差进 行监控 , 同 时 对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公 司 旗下 管理 的 各投 资组 合 在交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 的 控制 方面 , 未出 现成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况,亦 未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金通 过投 资 约束 和数 量 化控 制, 按 照基 金合 同 的要 求, 使 用定 量分 析 等技 术, 分析和应 对导致基金跟踪误差的因素, 积极应对市场的剧烈变化, 努力将基金的跟踪误差控制在较低水平, 实现基 金约 定的投 资策 略,达 到相 应的投 资目 的。报 告期 内,本 基金 持续优 化指 数跟踪 策 略 , 针 对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.227 元; 本 报告期基金份额净值增长率为 11.09% , 业绩 比较基准收益率为 10.24%。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 在经历了二月份以后宏观经济阶段性高点有所回落后,以 PMI 为代表的 一些指标表征了经济 在六月 份再 次稳定 的迹 象。最 为敏 感的大 宗商 品也有 所异 动。对 未来 经济的 走势 ,我们 需 要 结 合浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 43 页


更多的 数据 及微观 的印 证提升 我们 判断的 概率 ,但有 一定 基本可 以确 定,中 国经 济的韧 性 是 很 强 的。同 时, 海外经 济, 尤其是 欧洲 的情况 ,都 在同步 性的 转好, 国际 贸易复 苏也 被越来 越 多 的 人 谈及,当然这些还尚未形成较为一致的预期。 流 动 性实 际上 是 主导 市场 短 期波 动的 重 要变 量。 二 季度 的加 强 监管 ,对 市 场形 成了 冲击,但 从长期看, 一方面是释放了当期的潜在风险, 另一方面实际上夯实了未来良性发展的基础。 因此 , 短期的冲击是暂时的,更不能理解为是整体货币政策大幅转向的标志。 市场在接下来对盈利和估值的定价还将很看重。 但集中追逐大市值公司的局面可能趋于缓和, 规模因 素趋 于中性 。对 于消费 行业 ,顺应 需求 的子行 业仍 会得到 市场 积极响 应。 我们将 继 续 通 过 多维前瞻的大数据体系,积极努力发现投资机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格按 照中 国 证监 会相 关 规定 和基 金 合同 关于 估 值的 约 定 ,对基金 所持有 的投 资品种 进行 估值, 本基 金托管 人根 据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核 责 任 , 会 计 师事 务所 在 估值 调整 导 致基 金资 产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用 的相 关估 值模型、假 设及参 数的 适当性 发表 审核意 见并 出具报 告。 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作的 估值 委员会 ,并 制订了 相关 制度及 流程 。估值 委员 会主要 负责 基金估 值 相 关 工 作的评 估、 决策、 执行 和监督 ,确 保基金 估值 的公允 与合 理。公 司估 值委员 会成 员中不 包 括 基 金 经理。 报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据基金合同约定,本基金不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金资产不足 5000 万的情形。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 43 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 报告期内, 本基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规 、 基金合 同和 托管协 议的 规定, 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务, 不存在 任何 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 报 告 期内 , 基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 计算 、利 润 分配 、基 金 费用 开支 等方面, 能 够遵 守有关 法律 法规, 未发 现有损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。本 报告 期内,浙商 沪深 300 指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2017 年半年度 报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 43 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 报 告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 9,339,946.50 1,367,472.76 结算备付金


- 57,644.89 存出保证金


181,477.03 11,395.59 交易性金融资产 6.4.7.2 233,825,902.41 24,270,702.29 其中:股票投资


227,485,449.21 24,270,702.29 基金投资


- - 债券投资


6,340,453.20 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


34,347.24 - 应收利息 6.4.7.5 48,436.77 373.66 应收股利


- - 应收申购款


6,766.30 1,237.92 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


243,436,876.25 25,708,827.11 负债和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 25.27 应付赎回款


252,168.71 737.73 应付管理人报酬


193,848.23 32,560.81 应付托管费


42,646.62 7,163.39 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 117,479.00 54,424.95 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 43 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 174,184.04 205,602.75 负债合计


780,326.60 300,514.90 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 174,533,285.70 20,303,921.71 未分配利润 6.4.7.10 68,123,263.95 5,104,390.50 所有者权益合计


242,656,549.65 25,408,312.21 负债和所有者权益总计


243,436,876.25 25,708,827.11 注: 报告截止日2017 年 6 月 30 日, 基金份 额净值1.227 元, 基金份额总额197,688,863.13 份。 本基 金浙商稳健 份额净值为1.022 元,份额总额1,926,549.00 份;浙商进取份额净值为1.432 元,份额总额1,926,550.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


20,649,846.57 -8,559,304.41 1. 利息收入


100,916.95 13,874.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 37,593.85 13,874.96 债券利息收入


54,625.81 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


8,697.29 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


6,763,655.36 -1,709,996.37 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,873,090.75 -2,186,202.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,890,564.61 476,206.36 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 13,783,419.69 -6,875,196.82 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 43 页


5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 1,854.57 12,013.82 减: 二 、费用


1,794,060.87 582,027.44 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 848,067.64 269,984.74 2 .托管费 6.4.10.2.2 186,574.91 59,396.66 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 535,995.99 55,580.08 5 .利息支 出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 223,422.33 197,065.96 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 18,855,785.70 -9,141,331.85 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 18,855,785.70 -9,141,331.85


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 20,303,921.71 5,104,390.50 25,408,312.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,855,785.70 18,855,785.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 154,229,363.99 44,163,087.75 198,392,451.74 其中:1. 基金 申购款 156,135,452.82 44,760,179.95 200,895,632.77 2. 基金赎回 款 -1,906,088.83 -597,092.20 -2,503,181.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 174,533,285.70 68,123,263.95 242,656,549.65 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 43 页


项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 43,768,037.15 17,273,839.22 61,041,876.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -9,141,331.85 -9,141,331.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 1,042,024.70 48,466.85 1,090,491.55 其中:1. 基金 申购款 9,863,885.46 1,488,981.58 11,352,867.04 2. 基金赎回 款 -8,821,860.76 -1,440,514.73 -10,262,375.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 44,810,061.85 8,180,974.22 52,991,036.07


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 李志 惠______














______ 唐生林______














____ 唐生 林____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 浙商沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金( 以 下简 称" 本基 金") 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简称" 中 国 证 监 会") 《 关 于 核 准 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许可 [2012]91 号文) 批 准, 由浙 商 基金 管理 有 限公 司(以下称" 浙 商基 金 公司") 依 照 《中 华人 民 共和国 证券投资基金法》 及其配套规则和 《浙商沪深 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2012 年3 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日公开发售,募集资金总额人民币 354,249,853.79 元,其中 扣除认购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 354,249,853.79 元 , 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 利 息 人 民 币 113,748.38 元,共折合 354,363,602.17 份基金 份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 43 页


所( 特殊普通 合伙) 验证, 并出具了 KPMG-B(2012) CR No.0034 号 验资报告。本基金为契约型开 放 式基金, 存续期限不定, 基金合同已于 2012 年5 月7 日生效 。 本基金的 基金管理人为浙商基金 公 司,基金托管人为华夏银行股份有限公司( 以下 称" 华夏银行")。 本基金将基金份额持有人在场内初始有效认购的基金份额按照 1:1 的 比例自动分离成预期收 益与风 险不 同的两 个份 额类别 ,即 为浙商 稳健 份额和 浙商 进取份 额。 根据浙 商稳 健份额 和 浙 商 进 取 份额 的基金 份额 比例, 浙商 稳健份 额在 场内基 金初 始总份 额中 的份额 占比 为 50% ,浙商 进 取 份 额 在场 内基金 初始 总份额 中的 份额占 比 为 50% , 且两 类基金 份额 的基金 资产 合并运 作。本 基 金 合 同生效后,浙商沪深 300 份额设置单 独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不 上市交 易。 浙商稳 健份 额与浙 商进 取份额 交易 代码不 同, 只可在 深圳 证券交 易所 上市交 易 , 不 可 单独进行申购或赎回。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 深 交 所") 深 证 上[2012] 第 215 号 文 审 核 同 意 , 浙 商稳健 9,136,705.00 份基金份额 和浙商进取 9,136,706.00 份基金额于 2012 年 7 月 13 日开始在深 交 所 上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基 金基金合同》和《浙商沪深 300 指 数分级证券投资基金招募说明书(更新) 》的有关 规定,本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板股票、 创业 板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票) 、 债券、 货币市场工具、 股指期货、 权证及法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出 股 指 期 货 合约 价值, 合计( 轧差计 算) 占 基金资 产的 比例为 85% -100%, 其中 投资于 股票 的 资 产不低 于 基 金资产的 85% , 投资于沪深 300 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到 期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的 3% 。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指 数收益率 ×95% +金融同 业存款利率 ×5% 。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 43 页


6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称" 财 政部")于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会 计准则- 基本 准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定( 以 下合称" 企业 会计准则")、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《证券投资 基 金会计核算业务指引》 、 《浙商沪深 300 指数分级 证 券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如 财务报表附注 6.4.4 所 列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募 债券除外) , 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证 指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种 的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根 据 财税 字 [1998] 55 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收问 题的 通 知 》 、浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 43 页


财税[2002] 128 号文《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012] 85 号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实 施 上 市公 司股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2015] 101 号《 财 政部国家 税务总局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005] 103 号文《关 于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》 、上证交字[2008] 16 号 《关 于做好 调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳 证 券 交易 所关 于 做好 证券 交 易印 花税 征 收方 式调 整 工作 的通 知 》 、财 税[2008] 1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016] 36 号 文《财政部、国家税务总 局 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 、 财 税[2016] 140 号文《 关 于明 确金 融 、房地产 开 发 、教 育辅 助 服务 等增 值 税政 策的 通 知 》 、 财税[2017] 2 号 文 《关 于资 管 产品 增值 税政策有关 问 题 的补 充通 知 》 、财 税[2015] 125 号文《关 于内 地 与香 港基 金 互认 有关 税 收政 策的 通知》及其 他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行 基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债 券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 自2016 年 5 月1 日 起, 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税( 以 下称营改增) 试点, 建筑业 、房 地产业 、金 融业、 生活 服务业 等全 部营业 税纳 税人, 纳入 试点范 围, 由缴纳 营 业 税 改 为缴纳增值 税。 证 券投 资基金 ( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式证 券投 资基 金) 管 理人运 用基 金 买 卖股票 、 债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者 ( 包 括单位和个人) 通过基 金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生 的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此, 截 至 2016 年 12 月31 日 , 本基金没有计提有关增值税 费用。 (d) 基金作 为流通股股 东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e) 对 基金取 得 的股 票的 股 息、 红利 收 入, 债券 的 利息 收入 , 由上 市公 司 、发 行债 券 的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税。 自 2013 年1 月1 日 起, 对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 43 页


的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含1 年) 的 , 暂 减按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的, 暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 股权登记日在 2015 年9 月 8 日及以 后的, 暂免征 收个人所得税。 (f) 关于香 港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 ( 包 括 企 业 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 取 得 的 转 让 差 价 所 得,暂免征收所得税。 对 香港 市场投 资者 ( 包括 企业 和个人) 通 过基金 互认 从内地 基金 分配取 得的 收 益 ,由内 地 上 市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市 场投资者 按照 10% 的税率 代扣所得税; 或发行债券 的企业向该内地基金分配利息 时, 对香港市场投资者按照 7% 的税率代扣 所得税, 并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内 地基金向投资者分配收益时, 不再扣 缴 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (h) 对 投资者 ( 包 括个人 和 机构 投资 者) 从 基金 分 配中 取得 的 收入 ,暂 不 征收 个人 所 得税和 企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期及去年同期均没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 848,067.64 269,984.74 其中: 支付销售机构的客 户维护费 32,541.26 33,896.18 注: 支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提, 每日计提, 按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.0%/当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 186,574.91 59,396.66 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 43 页


的托管费 注:支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,每日计提,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.22%/当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同 业市场进行债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指数 分级 基 金 合 同 生 效 日 ( 2012 年5 月7 日 ) 持有的基金份额 - - 0.00 期初持有的基金份额 - - 2,823,406.03 期间申购/ 买入总份额 - - 0.00 期间因拆分变动份额 - - 57,033.65 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - 0.00 期末持有的基金份额 - - 2,880,439.68 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 1.46% 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 43 页


关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华 夏 银 行 股 份 有 限公司 9,339,946.50 28,268.48 3,753,828.71 13,318.12 注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股 流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 2017 年7 月 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 43 页


日 5 日 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注: 根据 《证券发行与承销管理办 法》 , 证券投资基金参与网下配售, 应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少 于 3 个月,持 有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上 市日期 间,为 流通受 限制而 不能自 由转让 的资产 。此外 ,基金 还可作 为特定 投资者 ,认购 由中国 证监会 《 上 市 公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 600050 中国 联通 2017 年 4 月 5 日 筹 划 重 大 事 项 7.47 2017 年 8 月 21 日 8.22 183,598 1,321,922.78 1,371,477.06 601989 中国 重工 2017 年 5 月31 日 重 大 资 产 重 组 6.21 - - 214,308 1,665,400.65 1,330,852.68 601088 中国 神华 2017 年 6 月 5 日 筹 划 重 大 事 项 22.29 - - 57,451 1,017,633.77 1,280,582.79 601727 上海 电气 2017 年 6 月22 日 重 大 资 产 重 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 164,309 1,237,315.44 1,243,819.13 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 43 页


组 002252 上海 莱士 2017 年 6 月21 日 筹 划 重 大 事 项 20.24 - - 57,025 1,165,270.53 1,154,186.00 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 3.60 - - 276,062 932,183.78 993,823.20 000100 TCL 集团 2017 年 4 月21 日 筹 划 重 大 事 项 3.43 2017 年 7 月 26 日 3.72 159,066 589,499.60 545,596.38 600100 同方 股份 2017 年 4 月21 日 重 大 资 产 重 组 14.12 - - 37,135 517,121.36 524,346.20 601919 中远 海控 2017 年 5 月17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 86,300 554,016.96 461,705.00 600959 江苏 有线 2017 年 6 月19 日 重 大 资 产 重 组 10.57 - - 26,390 294,877.01 278,942.30 601872 招商 轮船 2017 年 5 月 2 日 筹 划 重 大 事 项 5.16 - - 48,000 257,389.87 247,680.00 300104 乐视 2017 重 30.68 - - 6,311 251,859.53 193,621.48 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 43 页


网 年 4 月17 日 大 资 产 重 组 601608 中信 重工 2017 年 4 月19 日 筹 划 重 大 事 项 5.54 2017 年 7 月 26 日 5.26 28,900 163,845.90 160,106.00 000503 海虹 控股 2017 年 5 月11 日 重 大 资 产 重 组 24.93 - - 4,015 178,643.76 100,093.95 002129 中环 股份 2016 年 7 月 6 日 筹 划 重 大 事 项 8.27 - - 8,363 106,711.44 69,162.01 600485 信威 集团 2016 年12 月26 日 重 大 资 产 重 组 14.59 - - 4,065 74,640.28 59,308.35 600666 奥 瑞 德 2017 年 4 月27 日 重 大 资 产 重 组 17.40 - - 3,040 55,438.91 52,896.00 002426 胜利 精密 2017 年 1 月16 日 筹 划 重 大 事 项 7.68 - - 5,100 46,329.58 39,168.00 002049 紫光 国芯 2017 年 2 月20 重 大 资 30.82 2017 年 7 月 17 27.74 1,100 34,488.00 33,902.00 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 43 页


日 产 重 组 日 603501 韦尔 股份 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 600654 *ST 中安 2017 年 6 月 7 日 重 大 资 产 重 组 13.48 - - 900 15,759.00 12,132.00 注: 截至本报告批准报出日, “中国重工、 中国神华、 上海莱士、 国电电力、 同方股份、 江苏有线、 招商轮船、 乐 视网、海虹股份、中环股份、信威集团、奥瑞德、胜利精密、韦尔股份、*ST 中安” 仍未复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重 要事项。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 43 页


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 227,485,449.21 93.45 其中:股票 227,485,449.21 93.45 2 固定收益投资 6,340,453.20 2.60 其中:债券 6,340,453.20 2.60








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,339,946.50 3.84 7 其他各项资产 271,027.34 0.11 8 合计 243,436,876.25 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 544,014.16 0.22 B 采矿业 9,746,249.65 4.02 C 制造业 81,909,123.06 33.76 D 电力、 热力、 燃气 及水生产和供 应业 6,707,452.52 2.76 E 建筑业 12,682,835.00 5.23 F 批发和零售业 5,047,915.07 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 7,402,513.26 3.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 6,382,428.01 2.63 J 金融业 78,965,471.91 32.54 K 房地产业 10,817,494.68 4.46 L 租赁和商务服务业 2,185,953.92 0.90 M 科学研究 和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,328,693.37 0.55 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 43 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 334,900.00 0.14 R 文化、体育和娱乐业 2,768,230.40 1.14 S 综合 662,174.20 0.27 合计 227,485,449.21 93.75 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 的前十名 股票投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 181,528 9,005,604.08 3.71 2 600036 招商银行 248,094 5,931,927.54 2.44 3 601166 兴业银行 286,545 4,831,148.70 1.99 4 601818 光大银行 1,114,308 4,512,947.40 1.86 5 600016 民生银行 528,515 4,344,393.30 1.79 6 000651 格力电器 104,898 4,318,650.66 1.78 7 000333 美的集团 97,359 4,190,331.36 1.73 8 600519 贵州茅台 8,677 4,094,242.45 1.69 9 601328 交通银行 658,116 4,053,994.56 1.67 10 600000 浦发银行 302,600 3,827,890.00 1.58 注:本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 8,766,465.99 34.50 2 601668 中国建筑 5,530,397.70 21.77 3 600036 招商银行 5,364,663.44 21.11 4 601166 兴业银行 4,892,434.00 19.26 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 43 页


5 601818 光大银行 4,804,037.88 18.91 6 600016 民生银行 4,704,157.00 18.51 7 000002 万


科A 4,348,415.20 17.11 8 600519 贵州茅台 4,303,508.00 16.94 9 601328 交通银行 4,130,096.00 16.25 10 601288 农业银行 3,751,468.00 14.76 11 600000 浦发银行 3,749,068.90 14.76 12 000333 美的集团 3,333,183.00 13.12 13 000651 格力电器 3,243,479.00 12.77 14 601169 北京银行 3,130,274.00 12.32 15 002470 金正大 2,879,979.00 11.33 16 600030 中信证券 2,868,517.00 11.29 17 600900 长江电力 2,779,829.61 10.94 18 600837 海通证券 2,738,678.00 10.78 19 601766 中国中车 2,724,018.00 10.72 20 600019 宝钢股份 2,589,449.37 10.19 21 601398 工商银行 2,528,975.00 9.95 22 600887 伊利股份 2,490,575.00 9.80 23 600104 上汽集团 2,462,598.00 9.69 24 601988 中国银行 2,410,397.00 9.49 25 600028 中国石化 2,369,953.00 9.33 26 601390 中国中铁 2,329,518.66 9.17 27 600050 中国联通 2,267,283.00 8.92 28 000001 平安银行 2,194,920.00 8.64 29 600276 恒瑞医药 2,174,994.08 8.56 30 600048 保利地产 2,103,101.00 8.28 31 600010 包钢股份 2,049,368.00 8.07 32 002304 洋河股份 2,010,020.64 7.91 33 601186 中国铁建 1,946,126.15 7.66 34 601211 国泰君安 1,941,989.00 7.64 35 601601 中国太保 1,876,427.00 7.39 36 601857 中国石油 1,861,939.00 7.33 37 600518 康美药业 1,763,761.00 6.94 38 000725 京东方A 1,719,395.00 6.77 39 000858 五 粮 液 1,697,824.00 6.68 40 601800 中国交建 1,686,560.37 6.64 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 43 页


41 601628 中国人寿 1,679,742.00 6.61 42 002415 海康威视 1,659,094.00 6.53 43 601989 中国重工 1,656,324.00 6.52 44 000895 双汇发展 1,628,958.50 6.41 45 600018 上港集团 1,620,259.00 6.38 46 601006 大秦铁路 1,605,739.00 6.32 47 000063 中兴通讯 1,605,558.00 6.32 48 600867 通化东宝 1,587,634.17 6.25 49 600415 小商品城 1,566,497.00 6.17 50 600177 雅戈尔 1,500,395.26 5.91 51 000008 神州高铁 1,477,128.00 5.81 52 000826 启迪桑德 1,455,014.00 5.73 53 600089 特变电工 1,454,229.00 5.72 54 000156 华数传媒 1,444,283.00 5.68 55 601088 中国神华 1,418,551.00 5.58 56 600648 外高桥 1,411,701.72 5.56 57 000538 云南白药 1,398,863.00 5.51 58 600637 东方明珠 1,371,400.06 5.40 59 002252 上海莱士 1,328,641.00 5.23 60 601985 中国核电 1,325,713.00 5.22 61 002024 苏宁云商 1,324,676.00 5.21 62 601688 华泰证券 1,317,751.00 5.19 63 601928 凤凰传媒 1,311,237.00 5.16 64 600157 永泰能源 1,298,822.00 5.11 65 600893 航发动力 1,258,403.08 4.95 66 300072 三聚环保 1,219,182.00 4.80 67 002142 宁波银行 1,217,589.00 4.79 68 600023 浙能电力 1,215,673.00 4.78 69 000069 华侨城A 1,215,292.00 4.78 70 601099 太平洋 1,207,597.00 4.75 71 000423 东阿阿胶 1,205,104.00 4.74 72 601225 陕西煤业 1,191,463.00 4.69 73 600066 宇通客车 1,190,179.25 4.68 74 600663 陆家嘴 1,174,748.86 4.62 75 000338 潍柴动力 1,171,879.00 4.61 76 300015 爱尔眼科 1,169,552.27 4.60 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 43 页


77 002153 石基信息 1,158,571.91 4.56 78 002594 比亚迪 1,139,972.00 4.49 79 000776 广发证券 1,139,928.00 4.49 80 600196 复星医药 1,132,874.00 4.46 81 601618 中国中冶 1,125,261.00 4.43 82 600115 东方航空 1,124,135.00 4.42 83 601866 中远海发 1,097,057.00 4.32 84 002456 欧菲光 1,086,797.88 4.28 85 601888 中国国旅 1,067,695.00 4.20 86 600674 川投能源 1,061,618.00 4.18 87 002673 西部证券 1,046,045.30 4.12 88 600958 东方证券 1,045,962.00 4.12 89 601998 中信银行 1,045,785.50 4.12 90 600795 国电电力 1,023,635.00 4.03 91 600271 航天信息 1,021,485.74 4.02 92 601727 上海电气 1,018,828.00 4.01 93 600111 北方稀土 1,017,329.00 4.00 94 002450 康得新 1,011,543.00 3.98 95 002739 万达电影 1,003,257.08 3.95 96 600383 金地集团 995,990.00 3.92 97 600188 兖州煤业 990,576.00 3.90 98 600585 海螺水泥 987,011.00 3.88 99 000623 吉林敖东 982,335.00 3.87 100 601009 南京银行 959,025.00 3.77 101 002085 万丰奥威 958,993.00 3.77 102 601633 长城汽车 947,142.00 3.73 103 600009 上海机场 916,993.00 3.61 104 600352 浙江龙盛 913,758.70 3.60 105 601899 紫金矿业 903,167.00 3.55 106 600547 山东黄金 899,286.00 3.54 107 601018 宁波港 884,403.00 3.48 108 601216 君正集团 881,372.00 3.47 109 000402 金 融 街 878,051.00 3.46 110 002146 荣盛发展 876,240.00 3.45 111 000917 电广传媒 868,792.00 3.42 112 601939 建设银行 862,201.00 3.39 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 43 页


113 000793 华闻传媒 860,043.00 3.38 114 600340 华夏幸福 857,447.00 3.37 115 601111 中国国航 855,314.00 3.37 116 300024 机器人 848,026.00 3.34 117 000166 申万宏源 847,512.00 3.34 118 001979 招商蛇口 843,609.00 3.32 119 600999 招商证券 838,230.00 3.30 120 600875 东方电气 835,774.00 3.29 121 600085 同仁堂 833,453.00 3.28 122 600703 三安光电 833,296.12 3.28 123 601788 光大证券 829,178.00 3.26 124 601336 新华保险 828,801.00 3.26 125 002736 国信证券 823,699.00 3.24 126 601377 兴业证券 822,917.00 3.24 127 601958 金钼股份 822,826.30 3.24 128 000625 长安汽车 818,063.00 3.22 129 600208 新湖中宝 813,509.00 3.20 130 300251 光线传媒 807,184.00 3.18 131 600372 中航电子 797,594.00 3.14 132 600649 城投控股 796,694.07 3.14 133 601933 永辉超市 795,231.00 3.13 134 600535 天士力 791,134.00 3.11 135 002008 大族激光 789,047.00 3.11 136 601877 正泰电器 787,597.00 3.10 137 002236 大华股份 783,707.00 3.08 138 603993 洛阳钼业 777,792.00 3.06 139 601600 中国铝业 769,769.00 3.03 140 600690 青岛海尔 768,408.00 3.02 141 601669 中国电建 764,350.00 3.01 142 002475 立讯精密 763,042.00 3.00 143 300059 东方财富 761,164.59 3.00 144 000768 中航飞机 759,701.00 2.99 145 601901 方正证券 758,721.80 2.99 146 000783 长江证券 750,167.00 2.95 147 600688 上海石化 738,889.00 2.91 148 000963 华东医药 738,461.19 2.91 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 43 页


149 600489 中金黄金 732,287.00 2.88 150 600309 万华化学 731,533.00 2.88 151 000061 农 产 品 730,690.00 2.88 152 600583 海油工程 704,341.20 2.77 153 600170 上海建工 697,572.00 2.75 154 600150 中国船舶 666,508.00 2.62 155 000425 徐工机械 665,273.00 2.62 156 600588 用友网络 651,347.00 2.56 157 300070 碧水源 637,532.00 2.51 158 000792 盐湖股份 637,505.00 2.51 159 600705 中航资本 636,510.00 2.51 160 000503 海虹控股 635,403.00 2.50 161 600060 海信电器 632,823.00 2.49 162 600886 国投电力 630,067.00 2.48 163 000568 泸州老窖 623,203.00 2.45 164 600741 华域汽车 620,480.00 2.44 165 600031 三一重工 615,427.00 2.42 166 000100 TCL 集团 613,479.00 2.41 167 002202 金风科技 611,840.00 2.41 168 601555 东吴证券 607,114.92 2.39 169 002241 歌尔股份 606,222.00 2.39 170 600660 福耀玻璃 599,246.00 2.36 171 600029 南方航空 596,386.00 2.35 172 600373 中文传媒 588,110.00 2.31 173 002714 牧原股份 574,915.00 2.26 174 000027 深圳能源 574,765.00 2.26 175 600754 锦江股份 557,748.00 2.20 176 000750 国海证券 546,632.00 2.15 177 601607 上海医药 546,110.00 2.15 178 000157 中联重科 545,331.00 2.15 179 600522 中天科技 538,515.00 2.12 180 002081 金 螳 螂 537,473.00 2.12 181 000876 新 希 望 533,614.00 2.10 182 601919 中远海控 521,694.00 2.05 183 600376 首开股份 521,591.00 2.05 184 300017 网宿科技 514,552.00 2.03 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 43 页


185 600221 海航控股 514,242.00 2.02 186 600369 西南证券 513,989.00 2.02 187 601333 广深铁路 513,659.67 2.02 188 600100 同方股份 512,438.00 2.02 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 3,799,845.00 14.96 2 601668 中国建筑 2,864,528.00 11.27 3 002470 金正大 2,419,409.36 9.52 4 600519 贵州茅台 2,011,848.98 7.92 5 600867 通化东宝 1,702,363.90 6.70 6 000002 万


科A 1,524,271.90 6.00 7 600648 外高桥 1,398,202.04 5.50 8 601928 凤凰传媒 1,288,605.62 5.07 9 300015 爱尔眼科 1,248,116.06 4.91 10 000895 双汇发展 1,194,120.53 4.70 11 600050 中国联通 1,185,744.00 4.67 12 600036 招商银行 1,136,256.84 4.47 13 600415 小商品城 1,123,189.00 4.42 14 000826 启迪桑德 1,119,398.02 4.41 15 002085 万丰奥威 1,063,103.02 4.18 16 000538 云南白药 1,035,334.00 4.07 17 600900 长江电力 1,019,909.80 4.01 18 600276 恒瑞医药 990,311.00 3.90 19 002153 石基信息 989,941.03 3.90 20 600018 上港集团 987,151.00 3.89 21 600019 宝钢股份 961,716.00 3.79 22 600177 雅戈尔 957,282.00 3.77 23 002146 荣盛发展 953,175.00 3.75 24 000156 华数传媒 921,063.00 3.63 25 002008 大族激光 906,494.00 3.57 26 601225 陕西煤业 889,926.00 3.50 27 600875 东方电气 875,674.64 3.45 28 600340 华夏幸福 872,537.00 3.43 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 43 页


29 000008 神州高铁 857,642.00 3.38 30 300072 三聚环保 833,973.30 3.28 31 600157 永泰能源 830,756.00 3.27 32 002236 大华股份 816,540.00 3.21 33 600028 中国石化 805,165.00 3.17 34 600518 康美药业 802,137.00 3.16 35 002415 海康威视 787,159.00 3.10 36 002456 欧菲光 768,492.95 3.02 37 000069 华侨城A 768,071.00 3.02 38 601288 农业银行 761,895.00 3.00 39 601988 中国银行 747,777.00 2.94 40 000063 中兴通讯 743,711.00 2.93 41 300070 碧水源 739,801.00 2.91 42 600637 东方明珠 738,666.00 2.91 43 001979 招商蛇口 736,706.00 2.90 44 600674 川投能源 701,871.00 2.76 45 600115 东方航空 694,590.00 2.73 46 601628 中国人寿 693,196.00 2.73 47 601601 中国太保 690,176.00 2.72 48 000061 农 产 品 669,183.10 2.63 49 002739 万达电影 667,130.00 2.63 50 601766 中国中车 666,355.00 2.62 51 600010 包钢股份 663,191.00 2.61 52 601216 君正集团 659,107.00 2.59 53 600893 航发动力 644,690.00 2.54 54 002673 西部证券 637,115.00 2.51 55 000333 美的集团 634,862.00 2.50 56 600089 特变电工 633,045.00 2.49 57 601099 太平洋 629,467.00 2.48 58 601166 兴业银行 621,859.00 2.45 59 000402 金 融 街 616,955.00 2.43 60 600085 同仁堂 612,356.00 2.41 61 000651 格力电器 601,786.00 2.37 62 300059 东方财富 599,979.00 2.36 63 601866 中远海发 592,060.00 2.33 64 000027 深圳能源 591,558.40 2.33 65 600048 保利地产 589,585.00 2.32 66 600066 宇通客车 581,015.00 2.29 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 43 页


67 000423 东阿阿胶 576,640.00 2.27 68 601390 中国中铁 574,985.00 2.26 69 601111 中国国航 570,963.00 2.25 70 300024 机器人 568,001.00 2.24 71 600663 陆家嘴 565,500.00 2.23 72 601985 中国核电 565,482.00 2.23 73 601800 中国交建 549,633.00 2.16 74 601877 正泰电器 542,478.92 2.14 75 000338 潍柴动力 536,043.00 2.11 76 600104 上汽集团 534,832.00 2.10 77 000963 华东医药 529,002.00 2.08 78 002594 比亚迪 523,598.00 2.06 79 601857 中国石油 522,040.00 2.05 80 600754 锦江股份 517,787.00 2.04 81 601088 中国神华 513,670.00 2.02 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 296,453,182.65 卖出股票收入(成交)总额 112,016,930.08 注: “买入股 票成本 (成交) 总额” 和 “ 卖出股票收入 (成交) 总额” 按买卖成交 金额 (成交单 价乘以成交数量 ) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 6,340,453.20 2.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 43 页


10 合计 6,340,453.20 2.61 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010213 02 国债⒀ 63,640 6,340,453.20 2.61 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 43 页


7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 没 有 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 181,477.03 2 应收证券清算款 34,347.24 3 应收股利 - 4 应收利息 48,436.77 5 应收申购款 6,766.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 271,027.34


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 43 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 浙商稳健 140 13,761.06 621,780.00 32.27% 1,304,769.00 67.73% 浙商进取 219 8,797.03 2,461.00 0.13% 1,924,089.00 99.87% 浙商沪深 300 指数 分级 1,088 178,157.87 181,915,513.07 93.85% 11,920,251.06 6.15% 合计 1,447 136,619.81 182,539,754.07 92.34% 15,149,109.06 7.66% 注:对 于浙 商 沪深 300 、浙 商稳健 和浙 商 进取份 额, 比 例的分 母采 用 各自级 别的 份 额;对 于合 计 数,比 例的分母 采用期末基金份额总额。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 浙商稳健


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 民生通惠资产-中信银行-民生通 惠聚利 3 号 资产管理产品 300,000.00 15.57% 2 郑志坤 235,337.00 12.22% 3 梁小红 172,840.00 8.97% 4 中融国际信托有限公司-中融-融 晨 3 号证券 投资集合资金信托 115,800.00 6.01% 5 海通资管-建行-海通海蓝宝润集 合资产管理计划 100,000.00 5.19% 6 北京天演资本管理有限公司-星辰 之天演 2 号 私募证券投资基金 98,990.00 5.14% 7 徐国飞 84,300.00 4.38% 8 马仲华 82,400.00 4.28% 9 潘苏英 61,000.00 3.17% 10 杜蕾梅 60,167.00 3.12% 浙商进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 43 页


1 左慧玲 234,669.00 12.18% 2 黎明星 222,900.00 11.57% 3 刘晓亮 207,822.00 10.79% 4 周锐 150,000.00 7.79% 5 李红 113,000.00 5.87% 6 刘巍 83,400.00 4.33% 7 王素珍 70,900.00 3.68% 8 高小涛 40,000.00 2.08% 9 邓广 31,200.00 1.62% 10 李宝库 30,900.00 1.60% 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 浙商稳健 - - 浙商进取 - - 浙商沪深 300 指数分 级 8.41 0.00% 合计 8.41 0.00% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深 300 指数分 级 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 浙商稳健 0 浙商进取 0 浙商沪深 300 指数分 级 0 合计 0 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 43 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指 数分级 基金合同生效日(2012 年 5 月 7 日 ) 基金份额总额 9,136,705.00 9,136,706.00 336,090,191.17 本报告期期初基金份额总额 2,231,222.00 2,231,223.00 18,086,908.17 本报告期基金总申购份额 80,157.00 80,157.00 178,068,209.16 减: 本报告期基金总赎回份额 384,830.00 384,830.00 2,319,353.20 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 1,926,549.00 1,926,550.00 193,835,764.13 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C 类拆分变 动份额包含本期定期份额折算的变动份额。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 43 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 2017 年 2 月15 日,唐生 林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 上海证券 1 268,371,963.49 66.01% 249,935.98 64.42% - 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 42 页 共 43 页


招商证券 1 136,236,334.74 33.51% 136,239.14 35.11% - 国都证券 1 1,960,065.16 0.48% 1,825.42 0.47% - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 上海证券 6,370,364.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)投资管理部、市场部 a、 专员与券商联系商讨合作意向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室主管的 建议, 确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主 )席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、 券商对我公司提供的协议有修改意见的, 其内容若涉及投资管理部、 市场部、 运营保障部的, 由专员分别将此 内容发 送给上 述部门 审议, 并由专 员将我 公司各 职能部 门反馈 的意见 与券商 进行商 议,形 成一致 意见后 完 成 协 议 初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投 资 管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字, 最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)租用券商交易单元未发生变动。 浙商沪深 300 指数分级 2017 年半年度报告摘要 第 43 页 共 43 页


浙 商 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 8 月 29 日