融 通 通 颐 定 期 开放 债 券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半 年 度 报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 根据融通 通 颐定期开放债 券型证券 投 资基金（以下 简
称 “本 基金” ） 基 金合 同规 定， 于2017 年8 月 22 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 利 润
分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年3 月16 （基 金合 同生 效日 ）日起至 6 月 30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通通 颐定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 融通通 颐定 期开 放债 券
基金主 代码 003726
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月16 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 206,077,393.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 颐定 期开 放债 券 A 融通通 颐定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003726 003727
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 150,083,324.94 份 55,994,069.05 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
根据本 基金 定期 开放 的运 作特征， 在严 格控 制风 险 和有效 保持 资产 流动 性 的 前
提下， 力争 获得 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略包 括资 产配置 策略 、 债 券投 资策 略、 股 票投 资策 略、 权 证 投
资策略 、资 产支 持证 券投 资策略 、国 债期 货投 资策 略等部 分。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率×80%+ 沪深 300 指数收 益率 ×20 % 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 融通通 颐定 期开 放债 券 A 融通通 颐定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月16 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年3 月16 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,728,761.26 579,491.70
本期利 润 797,143.01 232,053.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0053 0.0041
本期基 金份 额净 值增 长率 0.53% 0.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0053 0.0041
期末基 金资 产净 值 150,880,467.95 56,226,122.62
期末基 金份 额净 值 1.0053 1.0041
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
4 、本 基金 合同 生效 日为2017 年3 月16 日。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通通 颐定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.41% 0.04% 1.71% 0.14% -1.30% -0.10%
过去三 个月 0.46% 0.03% 0.50% 0.16% -0.04% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
0.53% 0.03% 0.51% 0.15% 0.02% -0.12%
融通通 颐定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.04% 1.71% 0.14% -1.34% -0.10%
过去三 个月 0.35% 0.03% 0.50% 0.16% -0.15% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
0.41% 0.03% 0.51% 0.15% -0.10% -0.12% 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月16 日 ，至 报告期 末基 金 合 同生 效未满 1 年。
2 、本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月， 截至 本报告 期末 ，本 基金 尚在 建仓期 内。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币 基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融
通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志
勇
本基金的
基金经
理、研究
部副总 监
2017 年 3
月 16 日
- 17
余志勇 先生 ， 武 汉大 学金 融学硕 士、
工商管 理学 学士 ，17 年 证 券投资 从
业经历,具 有证 券从 业资 格 ， 现任 融
通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总
监。历任湖北省农业 厅研 究员、闽
发证券公司研究员、 招商 证券股份
有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 研 究 员 。
2007 年4 月加 入融 通基 金 管理有 限
公司，历任研究部行 业研 究员、行
业组长，现任融通通 泽灵 活配置混
合、融通通泰保本、 融通 通鑫灵活
配置混合、融通新机 遇灵 活配置混
合、 融通 增裕 债券、 融通 增丰债 券、
融通通景灵活配置混 合、 融通通尚
灵活配置混合、融通 四季 添利债券
(LOF) 、融 通新 优选 灵活 配 置混合 、
融通通 润债 券基 金 的 基金 经理。
王涛
本基金的
基金经 理
2017 年 3
月 16 日
- 14
王涛先生，南开大学 经济 学硕士，
14 年 证券 投资 从业 经历 ， 具有基 金
从业资格。历任中国 工商 银行深圳融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市分行外汇及衍生品 交易 员、招商
银行总行金融市场部 交易 员、东莞
证 券 固 定 收 益 类 产 品 投 资 经 理 。
2014 年9 月加 入融 通基 金 管理有 限
公司，现任融通易支 付货 币、融通
汇财宝货币（由原融 通七 天理财债
券转型 而来 ） 、 融通 通源 短 融债券 、
融通增利债券、融通 通安 债券、融
通月月添利定期开放 债券 、融通通
福债券（LOF） （ 由 原融 通通 福 分 级
债券转 型而 来） 、 融通 通和 债券、 融
通通祺债券、融通通 宸债 券、融通
通玺债券、融通通穗 债券 、融通通
弘债券、融通通颐定 期 开放 债 券 基
金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 按 基 金合同 生效 日填 写 ， “ 离 职日期 ” 为 根据
基金管理人对 外披露的 离职 日期填写； 此后的非 首 任基金经理， 任免日期 根 据基金管理 人对外披
露的任 免日 期填 写；
2 、证 券从 业年 限以 从事 证 券业务 相关 的工 作时 间为 计算标 准。
3 、2017 年7 月29 日 起王 涛先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理， 由黄 浩荣 先生 担任本 基金 的 基
金经理 。具 体内 容请 参 阅2017 年7 月29 日在 《上 海证券 报》 上刊 登的 相关 公告。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年上 半年 ， 宏 观基 本 面相对 稳定 ， 受 到货 币政 策收紧 和监 管政 策双 重影 响， 利 率债 市场
主要表现为收 益率的显 著 上升以及期限 利差的持 续 收窄两大特征 ，并且短 端 调整幅度明 显大于长
端；信 用债 收益 率年 初以 来出现 了明 显上 行， 从 5 月开始 见顶 回落 。信 用利 差方面 ，短 融中 票 的
信用利 差出 现了 主动 走扩 ，4 月 份进 一步 走扩 ，6 月 份利差 收窄 较明 显。
6 月随着央行 提出 “ 削 峰 填谷 ”熨平资 金周期的 货 币政策基调， 监管部门 加 强政策解读和 预
期引导，加之 配置资金 的 入场，近期债 市出现了 一 定的回调，市 场情绪快 速 好转，收益 率经历了
一波下 行。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 融通 通颐 定期开 放债 券A 份额 净值 为 1.0053 ， 本报 告期 基金 份额净 值增 长 率
为0.53% ； 融通 通颐 定期 开 放债 券 C 份 额净 值 为1.0041 ， 本 报告 期基 金 份 额净 值增长 率 为 0.41% ；
同期业 绩比 较基 准 收 益率 为 0.51% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 一方面未 来 随着房地产调 控、金融 去 杠杆、地方政 府融资限 制 对实体经济构 成
压力，基本面 对债市有 潜 在的边际催化 因素；全 国 金融工作会议 中既无明 显 “加重”金 融去杠杆
笔墨， 也未 透露 政策 放松 的迹象 ， 因 此下 半年 货币 政策整 体大 概率 维持 上半 年的中 性偏 紧的 态势 ，
监管协 调继 续加 强；
另一方面，困 扰市场的 几 个因素仍然存 在。首先 ， 去杠杆政策依 然没有结 束 ，从银行同业 占
比、NCD 发 行力度等 都可 以看出本轮金 融去杠杆 尚 未完全实现目 标；第二 ， 下半年债市供 求形势
并不乐观，上 半年紧张 氛 围中大量债券 发行推迟 ， 使得下阶段发 行压力有 所 囤积；第 三 ，在央行
流动性“削峰 填谷”的 操 作基调下，不 排除央行 逆 市场预期而动 ，保持资 金 整体紧平衡 状态的可
能性， 而这 可能 会引 发市 场预期 的重 新修 正。
上半年诸多利 空之下， 短 期债券收益率 高点可能 已 经显现，市场 上各机构 欠 配资金仍存在 需
求反弹的空间 ，可能助 力 债市上涨；但 本轮去杠 杆 过程中，银行 和非银机 构 均面临一定 的负债端
压力，在债券 市场上表 现 为负债端高成 本和需求 端 的缺位，会制 约收益率 下 行的幅度。 因此，整
体债市 在下 半年 可能 呈现 区间震 荡格 局， 组合 应把 握存在 预期 差的 合适 交易 性机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员 会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复 核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 颐定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通颐 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 融通基 金 管理有限公司 在
融通通颐定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
本报告 期内 ，融 通通 颐定 期开放 债券 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的融通通颐定 期开放债 券 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 通颐 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 153,977,129.30
结算备 付金 5,609,836.95
存出保 证金 14,848.93
交易性 金融 资产 138,231,148.70
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 138,231,148.70
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 4,540,671.56
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 302,373,635.44
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 95,000,000.00
应付证 券清 算款 69,649.34
应付赎 回款 - 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 118,863.71
应付托 管费 33,961.08
应付销 售服 务费 18,442.08
应付交 易费 用 -
应交税 费 -
应付利 息 -23,216.46
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 49,345.12
负债合 计 95,267,044.87
所有者权益：
实收基 金 206,077,393.99
未分配 利润 1,029,196.58
所有者 权益 合计 207,106,590.57
负债和 所有 者权 益总 计 302,373,635.44
注：1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 融通 通颐 定 期开放 债 券 A 基 金份 额净 值 1.0053 元，
基金份 额总 额 150,083,324.94 份； 融通 通颐 定期 开 放债 券 C 基 金份 额净 值 1.0041 元， 基金 份额
总额 55,994,069.05 份。 融通通 颐定 期开 放债 券份 额总额 合计 为 206,077,393.99 份。
2 、 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年3 月16 日( 基金合 同生 效日)至2017 年6 月30 日止
期间。截止报 告期末本 基 金合同生效未 满一年， 本 报告期的财务 报表及报 表 附注均无同 期对比数
据。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 通颐 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年3 月16 日(基金合同生效日)至
2017 年6 月 30 日
一、收入 2,370,693.93
1.利息 收入 3,565,532.14
其中： 存款 利息 收入 1,849,183.83
债券利 息收 入 1,654,266.29
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 62,082.02
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 84,218.17
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 84,218.17 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 -1,279,056.38
4.汇兑 收益 -
5.其他 收入 -
减：二、费用 1,341,497.35
1．管 理人 报酬 419,478.41
2．托 管费 119,851.04
3．销 售服 务费 65,103.09
4．交 易费 用 479.27
5．利 息支 出 684,340.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 684,340.46
6．其 他费 用 52,245.08
三、利润总额
1,029,196.58
减：所 得税 费用 -
四、净利润 1,029,196.58
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 通颐 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 16 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
206,077,393.99 - 206,077,393.99
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,029,196.58 1,029,196.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益 206,077,393.99 1,029,196.58 207,106,590.57 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（基金 净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 张帆______
_____ 颜 锡廉______
______ 刘 美丽______
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融 通 通 颐 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2313 号 《 关于准 予融 通通 颐定 期开 放债券 型证 券投 资
基金注 册的 批复》 核准， 由 融通基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《融
通通颐定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型定期开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币206,001,437.66 元， 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2017) 第 264 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中
国证监 会 备 案， 《 融通 通颐 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年3 月 16 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 206,077,393.99 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
75,956.33 份 基金份额 额 。本基金的基 金管理人为 融通基金管理 有限公司， 基金托管人为 中国工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《融通通 颐定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《融 通通颐定 期 开放债券型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 并 报中国 证监 会备 案 ， 自2016 年 12 月 28 日 本基 金募 集首日 起 ， 在 投资 者
认购/ 申购 时收 取认 购/申 购费用 但不 计提 销售 服务 费的基 金 份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费而不 收取 认购/申 购费 用 的基金 份额 ， 称 为C 类基 金份额 ；A 类基 金份
额和C 类基 金份 额分 别设 置代码 ，分 别计 算和 公告 各类基 金份 额净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 通颐定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定， 本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 括中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 （包 括 国债、 央行 票据、 金
融债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、政 府支 持机
构债、 政府 支持 债券、 地 方政府 债、 可转 换债 券 （ 含分离 交易 可转 债） 、 可交 换债券 及其 他中 国证
监会允 许投 资的 债券 ） 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款 （ 包括 协议 存款 、 定期 存款 及其 他银
行存款 ） 、 货 币市 场工 具 、 同业存 单 、 国 债期 货 、 权 证以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工 具(但须符 合中 国证监会相 关规定)。 本基 金投资组合 中，对债 券的 投资比例不 低于基融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金资产的 80% ，但在 每次 开放期的前一 个月、开 放 期及开放期结 束后一个 月 的期间内，基 金投资
不受上 述比 例限 制； 本基 金投资 于权 益类 资产(包 括 股票、 权证 等) 的比 例不 高 于基金 资产的 20% ；
在封闭期内， 本基金每 个 交易日日终在 扣除国债 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，应当保持 不低于交
易保证金一倍 的现金； 在 开放期内，本 基金每个 交 易日日终在扣 除国债期 货 合约需缴纳 的交易保
证金后 ， 持 有的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本
基金业 绩比 较基 准为 ：中 债综合 全价 （总 值） 指数 收益率 ×80 %+沪深 300 指 数收益 率 × 20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 通颐 定期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求 ，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日止 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月16 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月30 日 止期间 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 、股票投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基 金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一 方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 债券投资 、 股票投资、 资 产支持证 券 投资 和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价 值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动 损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。 本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分 部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监 会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所上市 的股票和债券 ，若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停 时
的交易不活跃) 等情况，本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于 在锁定期内 的非 公开发行股票， 根据中国 证监会证监会计 字[2007]21 号《关于证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监 会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及 差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 （ 原深 圳市 融
通资本 财富 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 419,478.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 134,516.95 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
注：1 、 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.70%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 119,851.04
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20%的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 颐定 期开 放债 券A 融通通 颐定 期开 放债 券C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 4.78 4.78
中国工 商银 行 - 60,124.24 60,124.24
合计 - 60,129.02 60,129.02
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.40% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 资产 净值 ×0.40%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 主要股 东及 其控 制的 机构 均未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 3 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 977,129.30 25,045.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期内 承销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额95,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 138,231,148.70 45.72
其中： 债券 138,231,148.70 45.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,586,966.25 52.78
7 其他各 项资 产 4,555,520.49 1.51
8 合计 302,373,635.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 94,774,077.80 45.76
其中： 政策 性金 融债 94,774,077.80 45.76
4 企业债 券 28,675,867.40 13.85
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.14
8 同业存 单 9,777,000.00 4.72
9 其他 4,709,500.00 2.27
10 合计 138,231,148.70 66.74 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 018002 国开 1302 555,070 56,916,877.80 27.48
2 018005 国开 1701 300,000 29,874,000.00 14.42
3 124999 13 武 续债 113,010 11,836,667.40 5.72
4 111797162 17 重 庆农 村商 行CD097 100,000 9,777,000.00 4.72
5 108601 国开 1703 80,000 7,983,200.00 3.85
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,848.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,540,671.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,555,520.49
7.11.3 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.4 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
融通
通颐
定期
开放
债券A
476 315,301.10 102,999,238.82 68.63% 47,084,086.12 31.37%
融通
通颐
定期
开放
债券C
671 83,448.69 0.00 0.00% 55,994,069.05 100.00%
合计 1,147 179,666.43 102,999,238.82 49.98% 103,078,155.17 50.02%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人
员持有 本基 金
融通通 颐定 期开 放债 券A 9,999,527.77 6.6627%
融通通 颐定 期开 放债 券C 10.02 0.0000%
合计 9,999,537.79 4.8523%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基
金投资和研究部门负责
人持有 本开 放式 基金
融通通 颐定 期开 放债 券A >=100
融通通 颐定 期开 放债 券C 0
合计 >=100
本基金基金经理持有本 融通通 颐定 期开 放债 券A 0 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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开放式 基金 融通通 颐定 期开 放债 券C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 颐定 期开
放债 券A
融通通 颐定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2017 年3 月 16 日 ） 基 金份
额总额
150,083,324.94 55,994,069.05
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 150,083,324.94 55,994,069.05
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 本报告期内基金管理 人 重 大人事变更。
1 、2017 年 3 月 4 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
公告》 ， 经 本基 金管 理人 第 五届董 事会 第十 七次 临时 会议审 议并 通过 ， 同 意孟 朝霞女 士辞 去公 司总
经理职 务， 并决 定由 公司 董事长 高峰 先生 代为 履行 公司总 经理 职务 。
2 、2017 年 6 月 3 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十八 次临 时会议 决议 审议 并通 过， 决定由 张帆 先生 担任
公司总 经理 职务 ，公 司董 事长高 峰先 生不 再代 为履 行公司 总经 理职 务。
3 、2017 年7 月29 日起基 金管理 人增 聘黄 浩荣 先生 担任本 基金 的基 金经 理， 同时王 涛先 生 不
再担任 本基 金的 基金 经理 。具体 内容 请参 阅 2017 年 7 月 29 日 在《 上海 证券 报》上 刊登 的相 关公
告。
10.2.2 本报告期基金托管人 的专 门基金托管部门的重 大人 事变动情况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生改 变。 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中泰证 券 3 - - - - -
中信建 投 1 - - - - - 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中信证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 交易 单元 均为 本报 告期新 增。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 21,838,453.82 8.22% 3,100,000.00 0.14% - - 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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东北证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信建 投 243,988,009.03 91.78% 2,238,000,000.00 99.86% - -
中信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 八日
