融 通 通泰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年半 年度报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 泰保本 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2017 年8 月22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通通 泰保 本
基金主 代码 000142
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,138,542,003.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000142 001124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,117,359,470.30 份 21,182,533.15 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过运 用组 合保 险策 略， 在为符 合保 本条 件的 投资 金额提 供保 本保 障的 基础
上，追 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ）和 基于 期权 的组合 保险 策略 （OBPI ，Option-Based Portfolio
Insurance ）相 结合 的投 资 策略， 通过 量化 技术 动态 调整资 产配 置比 例， 以达
到保证 本金 安全 的基 本目 标。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -5,228,139.36 -158,342.15
本期利 润 10,216,070.69 128,391.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0089 0.0061
本期基 金份 额净 值增 长率 0.91% 0.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1591 0.1439
期末基 金资 产净 值 1,118,318,636.07 21,073,492.58
期末基 金份 额净 值 1.001 0.995
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
4 、自2015 年3 月5 日， 本基金 实施 基金 份额 分类 ，新增 融通 通泰 保本 混 合C 类份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通通 泰保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.06% 0.23% 0.00% 0.47% 0.06%
过去三 个月 1.01% 0.06% 0.69% 0.00% 0.32% 0.06%
过去六 个月 0.91% 0.06% 1.36% 0.00% -0.45% 0.06%
过去一 年 0.20% 0.08% 2.75% 0.00% -2.55% 0.08%
过去三 年 18.44% 0.18% 9.61% 0.00% 8.83% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
25.55% 0.17% 14.22% 0.00% 11.33% 0.17%
融通通 泰保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.71% 0.06% 0.23% 0.00% 0.48% 0.06%
过去三 个月 0.81% 0.06% 0.69% 0.00% 0.12% 0.06%
过去六 个月 0.61% 0.06% 1.36% 0.00% -0.75% 0.06%
过去一 年 -0.40% 0.08% 2.75% 0.00% -3.15% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
6.66% 0.11% 6.80% 0.00% -0.14% 0.11%
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币 基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通 通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融
通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、 融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指 数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本 基 金 的
基金经
2015 年 3
月 17 日
- 17
余志勇 先生 ， 武 汉大 学金 融学硕 士、 工
商管理学 学士，17 年 证券 投资从业 经融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
理 ， 研 究
部副总 监
历,具有 证券从 业资格 ，现 任融通基 金
管理有 限公 司研 究策 划部 副总监 。 历 任
湖北省 农业 厅研 究员 、 闽 发 证券公 司研
究员、 招商 证券 股份 有限 公 司研究 发展
中心研 究员 。2007 年 4 月 加入融 通基
金管理 有限 公司 ， 历 任研 究 部行业 研究
员、 行 业组 长， 现任 融通 通 泽灵活 配置
混合、 融通 通泰 保本 、 融 通 通鑫灵 活配
置混合 、 融 通新 机遇 灵活 配置混 合、 融
通增裕 债券 、 融 通增 丰债 券、 融 通通 景
灵 活 配 置 混 合 、 融 通 通 尚 灵 活 配 置 混
合、融通 四季添 利债券(LOF) 、融通 新
优选灵 活配 置混 合、 融通 通 润债券 基金
的基金 经理 。
王超
本 基 金 的
基金经
理 ， 固 定
收 益 部 副
总监
2016 年 5
月 13 日
- 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ， 经济学 、 数
学双学士 ，10 年证券 投资 从业经历 ，
具有基 金从 业资 格， 现任 融 通基金 管理
有限公 司固 定收 益部 副总 监。 历 任深 圳
发展银 行 （ 现更 名为 平安 银行） 债券 自
营 交 易 盘 投 资 与 理 财 投 资 管 理 经 理 。
2012 年 8 月加 入融 通基 金 管理有 限公
司， 现 任融 通可 转债 债券 （ 由原融 通标
普中国可 转债 指数基 金转 型而来） 、融
通债券、 融通四 季添利 债 券(LOF) 、融
通岁岁 添利 定期 开放 债券 、 融通增 鑫债
券、 融 通增 益债 券、 融通 增 裕债券 、 融
通通泰 保本 、 融 通增 丰债 券、 融 通现 金
宝 货 币 、 融 通 稳 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上 半年 债券 市场 熊长 牛短 ， 在 监管 政策 和资 金面 因 素影响 下 ， 收 益率 总体 呈 现高波 动态 势 。1
月份受 资金 面宽 松影 响， 债券收 益率 下滑 ，春 节前 后央行 分别 上调 了 MLF 及 逆回购 利率 ，债 市 调
整，3 月上 旬， 美 联储 加息 预期迅 速升 温， 债市 收益 率继续 随之 回升 ；3 月下 旬 ， 机构 猜测 利空 出
尽，进而抢跑 季初行情 ， 使得市场进入 振荡阶段 。 此后银监会密 集发文， 包 括 “ 三违反 ”、“ 三
套利” 、 “四 不当 ” ， 要 求各机 构自 查等 ， 收益 率 重回上 行通 道 。5 月下 旬 ， 债市出 现反 弹行 情，
信用利差出现 明显回落 。6 月，流动性 压力有所 缓 解，反弹行情 从高等级 向 中低等级传 导，低等
级信用 债收 益率 下行 幅度 超过高 等级 ，信 用债 等级 利差大 幅缩 窄。
投资方 面， 本基 金 在 4 月 初之前 降低 了组 合久 期， 在5-6 月份 提升 了组 合杠 杆水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 融通 通泰 保本混 合 A 基金 份额 净值 为 1.001 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 0.91% ； 截至 本报 告 期末融 通通 泰保 本混 合 C 基金份 额净 值为 0.995 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为0.61% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，在金 融体系去 杠 杆进程中的背 景下，除 非 经济超预期下 行、去杠 杆 进程结束，否 则
流动性可能难 以明确放 松 。此外，欧央 行偏鹰派 言 论、海外央行 潜在的加 息 可能以及下 半年债券
的供给压力也 将会在一 定 时点冲击债券 。因此， 下 半年债券市场 难以出现 趋 势性行情， 收益率中
枢水平 仍将 维持 高位 ，全 市场品 种收 益率 或以 此为 中心呈 现箱 体震 荡格 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业 务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价， 金融工程 小组 负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内 ， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 泰保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通泰 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通泰保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为 ，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，融 通通 泰保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,142,418.40 4,814,477.03
结算备 付金 2,571,203.79 3,552,568.46
存出保 证金 36,353.91 50,732.86
交易性 金融 资产 1,560,136,295.00 1,146,564,555.04
其中： 股票 投资 27,038,975.00 30,694,359.84
基金投 资 - -
债券投 资 1,523,503,320.00 1,099,662,195.20
资产支 持证 券投 资 9,594,000.00 16,208,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,088,377.46 13,581,347.28
应收股 利 - -
应收申 购款 98.81 207.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,586,974,747.37 1,168,563,888.29
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 443,794,060.31 -
应付证 券清 算款 1,047,490.06 -
应付赎 回款 1,156,997.09 148,301.61
应付管 理人 报酬 1,129,493.39 1,204,076.85
应付托 管费 188,248.89 200,679.47
应付销 售服 务费 10,346.23 11,544.55
应付交 易费 用 26,201.92 46,792.85 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
应交税 费 - -
应付利 息 22,500.76 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 207,280.07 72,263.84
负债合 计 447,582,618.72 1,683,659.17
所有者权益：
实收基 金 907,943,576.49 938,276,360.50
未分配 利润 231,448,552.16 228,603,868.62
所有者 权益 合计 1,139,392,128.65 1,166,880,229.12
负债和 所有 者权 益总 计 1,586,974,747.37 1,168,563,888.29
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 融通 通泰 保本 基 金份额 总额 为1,138,542,003.45 份 ； 其
中融通 通泰 保本 混 合A 类 基金份 额净 值 为 1.001 ， 基 金份额 为 1,117,359,470.30 份 ； 融 通通 泰保
本混 合C 份 额净 值 为0.995 元， 基金 份额 为21,182,533.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 21,435,067.09 9,360,117.02
1.利息 收入 23,382,304.88 16,600,991.58
其中： 存款 利息 收入 118,956.49 4,938,655.80
债券利 息收 入 21,313,501.48 11,011,825.55
资产支 持证 券利 息收 入 194,827.59 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,755,019.32 650,510.23
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -17,820,999.25 3,639,053.13
其中： 股票 投资 收益 2,622,151.51 -2,229,214.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -20,841,247.74 5,868,267.86
资产支 持证 券投 资收 益 -563.02 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 398,660.00 -
3.公允 价值 变动 收益 15,730,943.79 -10,948,772.15
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 142,817.67 68,844.46
减： 二、费用 11,090,604.81 11,323,868.98 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
1．管 理人 报酬 6,875,746.04 6,480,822.33
2．托 管费 1,145,957.69 1,080,137.02
3．销 售服 务费 62,312.82 2,967,360.84
4．交 易费 用 30,914.52 294,203.63
5．利 息支 出 2,750,396.31 289,535.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,750,396.31 289,535.55
6．其 他费 用 225,277.43 211,809.61
三、利润总额
10,344,462.28 -1,963,751.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 10,344,462.28 -1,963,751.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
938,276,360.50 228,603,868.62 1,166,880,229.12
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,344,462.28 10,344,462.28
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-30,332,784.01 -7,499,778.74 -37,832,562.75
其中：1. 基 金申 购款 722,850.03 178,105.22 900,955.25
2. 基金 赎回 款 -31,055,634.04 -7,677,883.96 -38,733,518.00
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
907,943,576.49 231,448,552.16 1,139,392,128.65
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,235,619,768.47 523,005,394.19 2,758,625,162.66 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,963,751.96 -1,963,751.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-1,155,925,007.68 -254,261,699.10 -1,410,186,706.78
其中：1. 基 金申 购款 605,256,892.39 151,991,490.73 757,248,383.12
2. 基金 赎回 款 -1,761,181,900.07 -406,253,189.83 -2,167,435,089.90
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,079,694,760.79 266,779,943.13 1,346,474,703.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 - - 37,740,830.42 21.76%
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代证券
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代 证券 35,147.70 21.97% - -
注：1.上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证券 登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,875,746.04 6,480,822.33 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,054,894.92 316,410.20
注：1. 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.20% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.20%/ 当年天 数。
2. 客户维护费 是基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 依据销售机构 销售基金 的 保有量提取一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,145,957.69 1,080,137.02
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 泰保 本混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 62,312.82 62,312.82
合计 - 62,312.82 62,312.82
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融 通 通 泰 保 本 混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 2,967,360.84 2,967,360.84
合计 - 2,967,360.84 2,967,360.84 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.60% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 资产 净值 ×0. 60% ÷ 当年天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - 50,853,666.44 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国工 商银 行 - - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 可比 期间 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 ， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,142,418.40 57,962.96 234,965,227.03 201,758.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按适 用利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1. 本基金本报 告期及上 年 度可比期间均 未买入管 理 人、托管人的 控股股东 在 承销期内担任 副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2. 本基金本报 告期及上 年 度可比期间均 未买入管 理 人、托管人的 主要股东 （ 非控股）在承 销融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
期内承 销的 证券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额359,794,060.31 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111780331
17 广州农村商
业银行 CD123
2017 年7 月5 日 95.51 653,000 62,368,030.00
111711207
17 平安银行存
款 CD207
2017 年7 月5 日 98.88 1,000,000 98,880,000.00
111797831
17 广州农村商
业商行 CD088
2017 年7 月5 日 98.86 280,000 27,680,800.00
111796616
17 宁波银行
CD086
2017 年7 月5 日 98.92 800,000 79,136,000.00
111713057
17 浙商银行
CD057
2017 年7 月5 日 96.65 1,000,000 96,650,000.00
合计
3,733,000 364,714,830.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额84,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 27,038,975.00 1.70
其中： 股票 27,038,975.00 1.70
2 固定收 益投 资 1,533,097,320.00 96.61
其中： 债券 1,523,503,320.00 96.00
资产 支持 证券 9,594,000.00 0.60
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,713,622.19 0.68
7 其他各 项资 产 16,124,830.18 1.02
8 合计 1,586,974,747.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,219,200.00 0.37
B 采矿业 - -
C 制造业 11,183,475.00 0.98
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 9,584,800.00 0.84
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,051,500.00 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,038,975.00 2.37
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300498 温氏股 份 180,000 4,219,200.00 0.37
2 002415 海康威 视 122,250 3,948,675.00 0.35
3 000651 格力电 器 90,000 3,705,300.00 0.33
4 002142 宁波银 行 110,000 2,123,000.00 0.19
5 000776 广发证 券 120,000 2,070,000.00 0.18
6 000001 平安银 行 220,000 2,065,800.00 0.18
7 300070 碧水源 110,000 2,051,500.00 0.18
8 000895 双汇发 展 75,000 1,781,250.00 0.16
9 002594 比亚迪 35,000 1,748,250.00 0.15
10 000166 申万宏 源 310,000 1,736,000.00 0.15
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 半年 度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002841 视源股 份 32,020.80 0.00
2 300599 雄塑科 技 22,211.20 0.00
3 002851 麦格米 特 20,786.36 0.00
4 002845 同兴达 16,757.52 0.00
5 300600 瑞特股 份 15,432.52 0.00
6 300597 吉大通 信 14,632.38 0.00
7 002824 和胜股 份 11,867.80 0.00
8 002842 翔鹭钨 业 10,643.44 0.00
9 002843 泰嘉股 份 8,372.16 0.00
10 300603 立昂技 术 4,704.70 0.00
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 2,804,859.00 0.24
2 002475 立讯精 密 2,799,579.96 0.24 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
3 002304 洋河股 份 2,480,273.30 0.21
4 002851 麦格米 特 134,623.48 0.01
5 002841 视源股 份 103,840.00 0.01
6 300599 雄塑科 技 80,578.70 0.01
7 300597 吉大通 信 67,458.08 0.01
8 300600 瑞特股 份 63,508.00 0.01
9 300582 英飞特 60,108.57 0.01
10 300591 万里马 56,689.05 0.00
11 002842 翔鹭钨 业 56,143.68 0.00
12 002845 同兴达 55,977.50 0.00
13 002843 泰嘉股 份 42,232.59 0.00
14 002840 华统股 份 42,181.50 0.00
15 002835 同为股 份 40,648.60 0.00
16 300603 立昂技 术 40,150.22 0.00
17 002824 和胜股 份 34,913.13 0.00
18 300586 美联新 材 34,496.21 0.00
19 002838 道恩股 份 32,752.64 0.00
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 157,428.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,031,014.21
注：表 中“ 买入 股票 成本 （成交 ）总 额” 及“ 卖出 股票收 入（ 成交 ）总 额” 均指成 交金 额，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,952,000.00 5.26
其中： 政策 性金 融债 59,952,000.00 5.26
4 企业债 券 196,210,220.00 17.22
5 企业短 期融 资券 20,106,000.00 1.76
6 中期票 据 80,256,000.00 7.04
7 可转债 （可 交换 债） 2,801,100.00 0.25
8 同业存 单 1,164,178,000.00 102.18 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
9 其他 - -
10 合计 1,523,503,320.00 133.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111709164 17 浦 发银 行CD164 1,500,000 148,395,000.00 13.02
2 111711207 17 平 安银 行存 款CD207 1,000,000 98,880,000.00 8.68
3 111721074 17 渤 海银 行CD074 1,000,000 98,870,000.00 8.68
4 111615188 16 民生 CD188 1,000,000 97,030,000.00 8.52
5 111713057 17 浙 商银 行CD057 1,000,000 96,650,000.00 8.48
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1689219 16 丰耀 1A 200,000 9,594,000.00 0.84
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,353.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,088,377.46
5 应收申 购款 98.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,124,830.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
融通通
泰保本
混合A
2,801 398,914.48 800,548,638.46 71.65% 316,810,831.84 28.35%
融通通
泰保本
混合C
1 21,182,533.15 21,182,533.15 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,802 406,331.91 821,731,171.61 72.17% 316,810,831.84 27.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
融通通 泰保 本混 合A 127.65 0.0000%
融通通 泰保 本混 合C 0.00 0.0000%
合计 127.65 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 泰保 本
混合 A
融通通 泰保
本混 合 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 30 日） 基金 份额 总额 528,653,648.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,155,409,046.01 21,182,533.15
本报告 期基 金总 申购 份额 906,759.46 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 38,956,335.17 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,117,359,470.30 21,182,533.15
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金管理人的 重大 变动
2017 年3 月4 日 ， 本 基金 管 理人发 布了 《融 通基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 公告 》 ，
经本基金管理 人第五届 董 事会第十七次 临时会议 审 议并通过，同 意孟朝霞 女 士辞去公司 总经理职
务，并 决定 由公 司董 事长 高峰先 生代 为履 行公 司总 经理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 8,084,712.26 89.52% 7,367.40 89.52% -
中泰证 券 3 441,594.91 4.89% 402.42 4.89% -
中金公 司 1 174,773.70 1.94% 159.27 1.94% -
平安证 券 2 161,718.09 1.79% 147.38 1.79% -
中信证 券 1 100,757.17 1.12% 91.82 1.12% -
安信证 券 2 67,458.08 0.75% 61.47 0.75% -
渤海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
华泰证 券 1 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、 本 基金 本报 告期 内新 增 东北证 券交 易单 元1 个 、 天风证 券 交 易单 元2 个 、 东兴证 券 交 易单
元1 个 ，减 少中 山证 券 交 易单 元 2 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
天风证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中金公 司 5,126,746.37 1.33% 67,000,000.00 0.63% - -
平安证 券 - - 2,483,500,000.00 23.29% - -
中信证 券 9,618,630.14 2.49% - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 82,000,000.00 0.77% - -
华泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 475,000,000.00 4.45% - -
西部证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信建 投 371,183,617.20 96.18% 7,557,100,000.00 70.86% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构
1 20170101-20170630 500,492,817.99 - - 500,492,817.99 43.96%
2 20170101-20170630 300,055,820.47 - - 300,055,820.47 26.35%
个人 - - - - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能存 在因某单 一基金份 额持有 人大额赎 回而引起 基金单 位份
额净值 剧烈 波动 的风 险及 流动性 风险 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 八 日
