融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通月月添利定期开放债券型证券投资基金（以
下简称“本基金” ）基金合同规定，于2017 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通月月添利定期开放债券
基金主代码 000437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月29日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,336,800,119.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
融通月月添利定期开放债
券 A
融通月月添利定期开放债
券B
下属分级基金的交易代码： 000437 000438
报告期末下属分级基金的份额总额 1,252,352,669.59份 84,447,449.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类品种， 不直接买入股票、 权证等权益类金融工具。
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体
投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通月月添利定期开放债券 A 融通月月添利定期开放债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017 年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 -35,015,481.75 -2,500,234.24
本期利润 -34,441,032.12 -2,463,856.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0275 -0.0292
本期基金份额净值增长率 -2.78% -2.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0223 -0.0247
期末基金资产净值 1,224,928,551.87 82,386,160.02
期末基金份额净值 0.978 0.976
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通月月添利定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.24% 0.09% 0.12% 0.00% 1.12% 0.09%
过去三个月 -1.11% 0.11% 0.37% 0.00% -1.48% 0.11%
过去六个月 -2.78% 0.12% 0.74% 0.00% -3.52% 0.12%
过去一年 -4.15% 0.15% 1.50% 0.00% -5.65% 0.15%
自基金合同
生效起至今
11.27% 0.14% 5.37% 0.00% 5.90% 0.14%
融通月月添利定期开放债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.24% 0.09% 0.12% 0.00% 1.12% 0.09%
过去三个月 -1.11% 0.11% 0.37% 0.00% -1.48% 0.11%
过去六个月 -2.89% 0.12% 0.74% 0.00% -3.63% 0.12%
过去一年 -4.43% 0.15% 1.50% 0.00% -5.93% 0.15%
自基金合同
生效起至今
10.21% 0.14% 5.37% 0.00% 4.84% 0.14%
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至2017年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF ）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张一格
本基金
的基金
2016年8月
24日
- 11
张一格先生， 中国人民银行研究生部经
济学硕士、 南开大学法学学士， 美国特融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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经理， 固
定收益
部总经
理
许金融分析师（CFA）。 11 年证券投资
从业经历， 具有基金从业资格， 现任融
通基金管理有限公司固定收益部总经
理。 历任兴业银行资金营运中心投资经
理、 国泰基金管理有限公司国泰民安增
利债券等基金的基金经理。2015 年 6
月加入融通基金管理有限公司。 现任融
通易支付货币、 融通通盈保本混合、 融
通增裕债券、融通增祥债券、融通增丰
债券、融通通瑞债券、融通通优债券、
融通月月添利定期开放债券、 融通通景
灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混
合、融通新机遇灵活配置混合、 融通通
裕债券基金的基金经理。
王涛
本基金
的基金
经理
2016年8月
24日
- 14
王涛先生，南开大学经济学硕士，14
年证券投资从业经历， 具有基金从业资
格。 历任中国工商银行深圳市分行外汇
及衍生品交易员、 招商银行总行金融市
场部交易员、 东莞证券固定收益类产品
投资经理。2014 年 9 月加入融通基金
管理有限公司，现任融通易支付货币、
融通汇财宝货币 （由原融通七天理财债
券转型而来） 、融通通源短融债券、融
通增利债券、融通通安债券、融通月月
添利定期开放债券、融通通福债券
（LOF） （由原融通通福分级债券转型而
来） 、融通通和债券、融通通祺债券、
融通通宸债券、 融通通玺债券、 融通通
穗债券、融通通弘债券、 融通通颐定期
开放债券基金的基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2、2017 年 7 月 25 日起，王涛先生不再担任本基金的基金经理。具体内容请参阅 2017 年 7
月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上刊登的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，宏观基本面相对稳定，受到货币政策收紧和监管政策双重影响，利率债市场
主要表现为收益率的显著上升以及期限利差的持续收窄两大特征，并且短端调整幅度明显大于长
端；信用债收益率年初以来出现了明显上行，从 5 月开始见顶回落。信用利差方面，短融中票的
信用利差出现了主动走扩，4月份进一步走扩，6月份利差收窄较明显。
6 月随着央行提出“削峰填谷”熨平资金周期的货币政策基调，监管部门加强政策解读和预
期引导，加之配置资金的入场，近期债市出现了一定的回调，市场情绪快速好转，收益率经历了
一波下行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通月月添利定期开放债券 A 基金份额净值为 0.978 元，本报告期基金份额
净值增长率为-2.78%；截至本报告期末融通月月添利定期开放债券 B 基金份额净值为 0.976 元，
本报告期基金份额净值增长率为-2.89%；同期业绩比较基准收益率为0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，一方面未来随着房地产调控、金融去杠杆、地方政府融资限制对实体经济构成
压力，基本面对债市有潜在的边际催化因素；全国金融工作会议中既无明显“加重”金融去杠杆
笔墨，也未透露政策放松的迹象，因此下半年货币政策整体大概率维持上半年的中性偏紧的态势，
监管协调继续加强；
另一方面，困扰市场的几个因素仍然存在。首先，去杠杆政策依然没有结束，从银行同业占
比、NCD 发行力度等都可以看出本轮金融去杠杆尚未完全实现目标；第二，下半年债市供求形势
并不乐观，上半年紧张氛围中大量债券发行推迟，使得下阶段发行压力有所囤积；第三，在央行融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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流动性“削峰填谷”的操作基调下，不排除央行逆市场预期而动，保持资金整体紧平衡状态的可
能性，而这可能会引发市场预期的重新修正。
上半年诸多利空之下，短期债券收益率高点可能已经显现，市场上各机构欠配资金仍存在需
求反弹的空间，可能助力债市上涨；但本轮去杠杆过程中，银行和非银机构均面临一定的负债端
压力，在债券市场上表现为负债端高成本和需求端的缺位，会制约收益率下行的幅度。因此，整
体债市在下半年可能呈现区间震荡格局，组合应把握存在预期差的合适交易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2017年1月 16日实施利润分配，以2016年 12月 31日的可分配收益为基准，融通
月月添利定期开放债券A每10份基金份额派发红利0.06 元，融通月月添利定期开放债券 B每 10
份基金份额派发红利0.06元，该次利润分配为2016年度利润分配，在2017年度实施。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 240,036,651.63 212,479,148.20
结算备付金 24,685,412.05 62,716,188.47
存出保证金 28,874.62 17,614.76
交易性金融资产 1,254,672,703.50 2,069,407,010.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,254,672,703.50 2,069,407,010.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 46,500,189.75
应收证券清算款 - -
应收利息 29,197,579.42 32,665,047.77
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,548,621,221.22 2,423,785,198.95
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 222,000,000.00 865,000,000.00
应付证券清算款 18,176,994.34 206,998,222.49
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 746,572.12 804,931.92
应付托管费 213,306.33 229,980.56
应付销售服务费 23,527.50 25,324.75
应付交易费用 6,751.05 7,571.35
应交税费 - -
应付利息 -58,998.10 27,111.08
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 198,356.09 90,000.00
负债合计 241,306,509.33 1,073,183,142.15
所有者权益：
实收基金 1,336,800,119.21 1,335,180,826.10
未分配利润 -29,485,407.32 15,421,230.70
所有者权益合计 1,307,314,711.89 1,350,602,056.80
负债和所有者权益总计 1,548,621,221.22 2,423,785,198.95
注：报告截止日2017年 6月 30日，融通月月添利基金份额总额1,336,800,119.21份；其中
A类基金份额净值为0.978 元，基金份额为1,252,352,669.59份；B 类基金份额净值为 0.976元，
基金份额为84,447,449.62 份。
6.2 利润表
会计主体：融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2017年 1月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30 日
一、收入 -18,878,163.66 20,021,698.91
1.利息收入 39,882,236.48 33,676,293.64
其中：存款利息收入 1,817,076.37 335,108.37
债券利息收入 36,547,843.36 32,443,657.87
资产支持证券利息收入 - 897,307.43
买入返售金融资产收入 1,517,316.75 219.97
其他利息收入 - -
2.投资收益 -59,371,227.14 -882,839.56
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -59,371,227.14 -882,839.56
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 610,827.00 -12,771,755.17
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - -
减：二、费用 18,026,725.33 10,438,250.77
1．管理人报酬 4,571,131.69 3,671,949.87
2．托管费 1,306,037.61 1,049,128.49
3．销售服务费 144,108.02 1,595.44
4．交易费用 6,807.30 7,029.89
5．利息支出 11,743,119.00 5,483,629.21
其中：卖出回购金融资产支出 11,743,119.00 5,483,629.21
6．其他费用 255,521.71 224,917.87
三、利润总额 -36,904,888.99 9,583,448.14
减：所得税费用 - -
四、净利润 -36,904,888.99 9,583,448.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,335,180,826.10 15,421,230.70 1,350,602,056.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -36,904,888.99 -36,904,888.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
1,619,293.11 9,335.91 1,628,629.02
其中：1.基金申购款 1,619,293.11 9,335.91 1,628,629.02
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -8,011,084.94 -8,011,084.94
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,336,800,119.21 -29,485,407.32 1,307,314,711.89
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
993,107,570.28 66,122,253.16 1,059,229,823.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,583,448.14 9,583,448.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
4,216.46 270.91 4,487.37
其中：1.基金申购款 4,216.46 270.91 4,487.37
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -19,956,229.15 -19,956,229.15
五、期末所有者权益
（基金净值）
993,111,786.74 55,749,743.06 1,048,861,529.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______张帆 ______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,571,131.69 3,671,949.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
487,441.34 10,367.97
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,306,037.61 1,049,128.49
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通月月添利定期
开放债券A
融通月月添利定期
开放债券B
合计
融通基金管理有限公司 - 108,562.17 108,562.17
中国农业银行 - 24,093.61 24,093.61
合计 - 132,655.78 132,655.78
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通月月添利定期
开放债券A
融通月月添利定期
开放债券B
合计
融通基金管理有限公司 - 231.58 231.58
中国农业银行 - 149.81 149.81
合计 - 381.39 381.39
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 B类基金资产净值×0.35%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 20,036,651.63 105,187.82 1,386,918.19 71,149.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 222,000,000.00 元，于 2017 年7 月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,254,672,703.50 81.02
其中：债券 1,254,672,703.50 81.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 264,722,063.68 17.09
7 其他各项资产 29,226,454.04 1.89
8 合计 1,548,621,221.22 100.00
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 463,961,000.00 35.49
5 企业短期融资券 210,506,500.00 16.10
6 中期票据 320,022,000.00 24.48
7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.02
8 同业存单 - -
9 其他
259,888,500.00
19.88
10 合计 1,254,672,703.50 95.97 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 140163 16 辽宁 11 1,350,000 127,156,500.00 9.73
2 140018 16 天津 08 1,000,000 94,900,000.00 7.26
3 101456071 14 石国投MTN005 600,000 62,148,000.00 4.75
4 122299 13中原债 500,000 51,320,000.00 3.93
5 124862 14台基投 500,000 51,315,000.00 3.93
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.7.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.7.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,874.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,197,579.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,226,454.04
7.8.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融 通 月
月 添 利
定 期 开
放债券A
2,187 572,634.97 986,561,419.00 78.78% 265,791,250.59 21.22%
融 通 月
月 添 利
定 期 开
放债券B
558 151,339.52 59,496,003.56 70.45% 24,951,446.06 29.55%
合计 2,745 486,994.58 1,046,057,422.56 78.25% 290,742,696.65 21.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通月月添利定期开
放债券A
2,202.48 0.0002%
融通月月添利定期开
放债券B
22,803.66 0.0270%
合计 25,006.14 0.0019%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通月月添利定期开
放债券A
0
融通月月添利定期开
放债券B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通月月添利定期开
放债券A
0
融通月月添利定期开 0 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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放债券B
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通月月添利定
期开放债券 A
融通月月添利定
期开放债券 B
基金合同生效日（2014年8月 29 日）基金份
额总额
800,809,361.64 229,438.38
本报告期期初基金份额总额 1,251,112,998.93 84,067,827.17
本报告期基金总申购份额 1,239,670.66 379,622.45
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,252,352,669.59 84,447,449.62
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017年6月3日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
2017年7月25日起，王涛先生不再担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2017年7月25
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上刊登的相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 40,318,691.51 8.12% - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 455,950,279.35 91.88% 32,877,200,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 500,041,222.22 - - 500,041,222.22 37.41%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
融通基金管理有限公司 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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二〇一七年八月二十八日
