融 通 易 支 付货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据融 通易 支付货 币市 场证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2017 年8 月22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通易 支付 货币
场内简 称 融通货 币
基金主 代码 161608
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 19 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,389,680,692.78 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 6 月 20 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通易 支付 货 币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 融通货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161608 161615 511910
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
877,455,890.29
份
4,337,741,559.12
份
174,483,243.37 份
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略
1、根 据宏 观经 济指 标， 重 点关注 利率 变化 趋势 ，决 定基金 投资 组合 的平
均剩余 期限 ；
2、根 据各 大类 属资 产的 收 益水平 、平 均剩 余期 限、 流动性 特征 ，决 定基
金投资 组合 中各 类属 资产 的配置 比例 ；
3、根 据收 益率 、流 动性 、 风险匹 配原 则以 及债 券的 估值原 则构 建投 资组
合，并 根据 投资 环境 的变 化相机 调整 ；
4、在 短期 债券 的单 个债 券 选择上 利用 收益 率利 差策 略、收 益率 曲线 策略
以及含 权债 券价 值变 动策 略选择 收益 率高 或价 值被 低估的 短期 债券 ， 进 行
投资决 策。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 低于 股票 、债 券和 混合性 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）58560666
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755 ）26935005 （010 ）58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 上海 证
券交易 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2. 本基 金自 成立 起 至 2016 年6 月14 日， 利润 分配 是 按月结 转份 额； 自 2016 年6 月 15 日 起，
利润分 配方 式由 按月 结转 份额变 更为 按日 结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通易 支付 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2654% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2366% 0.0021%
过去三 个月 0.7049% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6176% 0.0016%
过去六 个月 1.2425% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.0689% 0.0016%
基金级 别 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,725,667.62 121,369,191.83 5,896,565.36
本期利 润 2,725,667.62 121,369,191.83 5,896,565.36
本期净 值收 益率 1.2425% 1.3626% 1.2330%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 41.8987% 21.2380% 2.4643% 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去一 年 2.4122% 0.0014% 0.3495% 0.0000% 2.0627% 0.0014%
过去三 年 9.7670% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 8.7170% 0.0045%
自基金 合同
生效起 至今
41.8987% 0.0065% 15.3516% 0.0033% 26.5471% 0.0032%
融通易 支付 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2843% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2555% 0.0021%
过去三 个月 0.7647% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6774% 0.0016%
过去六 个月 1.3626% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.1890% 0.0016%
过去一 年 2.6578% 0.0014% 0.3495% 0.0000% 2.3083% 0.0014%
过去三 年 10.5918% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 9.5418% 0.0045%
自基金 合同
生效起 至今
21.2380% 0.0068% 1.8259% 0.0001% 19.4121% 0.0067%
融通易 支付 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2622% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2334% 0.0021%
过去三 个月 0.6990% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6117% 0.0016%
过去六 个月 1.2330% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.0594% 0.0016%
过去一 年 2.3971% 0.0013% 0.3495% 0.0000% 2.0476% 0.0013%
自基金 合同
生效起 至今
2.4643% 0.0014% 0.3581% 0.0000% 2.1062% 0.0014%
注：1 、融 通易 支付 货币 A 的业绩 比较 基准 项目 分段 计算， 其中2010 年 12 月 31 日之 前（ 含
此日） 采用 “银 行一 年期 定期存 款税 后利 率。 ”，2011 年1 月1 日 起使 用新 基准即 “银 行活 期存
款利率(税后) ( 即银 行活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率）)” 。
2 、自 2012 年 5 月 2 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。新增 融通 易支 付货 币 B 类份额 ，上 表中
融通易 支付 货 币B 相 关数 据的统 计起 始日 为 2012 年5 月 2 日。
3、自 2016 年6 月20 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 ， 增 设E 类份 额 。 融 通易 支付货 币 E 的数
据统计 期间 为2016 年6 月 22 日至 本报 告期 末止。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本 基金 业绩 比较 基 准项目 分段 计算 ， 其中2010 年 12 月 31 日 之前 （ 含此 日） 采用 “银
行一年 期定 期存 款税 后利 率。 ”， 2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即
银行活 期存 款利 率 × （1- 利息税 率） )” 。
2. 自2012 年5 月2 日， 本 基金实 施基 金份 额分 类 ， 增设 B 类份 额 。 融 通易 支 付货 币 B 的 数据
统计期 间 为2012 年5 月2 日至本 报告 期末 止。
3. 自 2016 年 6 月 20 日， 本基金 实施 基金 份额 分类 ，增 设 E 类 份额 。融 通易 支付货 币 E 的数
据统计 期间 为2016 年6 月 22 日至 本报 告期 末止 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币 基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币 市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融
通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能 指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
本基金 的
基金经 理
2015 年1 月
6 日
- 14
王涛先 生， 南开 大学 经济 学硕
士，14 年 证券 投资 从业 经 历，
具有基 金从 业资 格。 历任 中 国工
商银行 深圳 市分 行外 汇及 衍生
品交易 员、 招商 银行 总行 金 融市
场部交 易员 、 东 莞证 券固 定 收益
类产品 投资 经理 。2014 年9 月
加入融 通基 金管 理有 限公 司， 现
任融通 易支 付货 币、 融通 汇 财宝
货币 （ 由原 融通 七天 理财 债 券转
型而来 ） 、 融通 通源 短融 债 券、
融通增 利债 券、 融通 通安 债券、
融通月 月添 利定 期开 放债 券、 融
通通福 债券 （LOF ） （ 由原 融 通通
福分级 债券 转型 而来 ） 、 融 通通
和债券 、 融通 通祺 债券 、 融 通通
宸债券 、 融通 通玺 债券 、 融 通通
穗债券 、 融通 通弘 债券 、 融 通通
颐定期 开放 债券 基金 的基 金经
理。
张一格
本基金 的
基金经 理、
固定收 益
部总经 理
2015 年 11
月 17 日
- 11
张一格 先生 ， 中 国人 民银 行 研究
生部经 济学 硕士 、 南 开大 学 法学
学士， 美国 特许 金融 分析 师
（CFA）。 11 年 证券 投资 从 业经
历， 具有 基金 从业 资格 ， 现 任融
通基金 管理 有限 公司 固定 收益
部总经 理。 历任 兴业 银行 资 金营
运中心 投资 经理 、 国 泰基 金 管理
有限公 司国 泰民 安增 利债 券等
基金的 基金 经理 。2015 年6 月
加入融 通基 金管 理有 限公 司。 现
任融通 易支 付货 币、 融通 通 盈保
本混合 、 融通 增裕 债券 、 融 通增
祥债券 、 融通 增丰 债券 、 融 通通
瑞债券 、 融通 通优 债券 、 融 通月融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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月添利 定期 开放 债 券 、 融 通 通景
灵活配 置混 合、 融通 通鑫 灵 活配
置混合 、 融 通新 机遇 灵活 配 置混
合、 融 通 通 裕债 券基 金的 基 金经
理。
注：1 、 任免 日期 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证券 从业 年限 以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
2 、2017 年7 月29 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 新 聘黄浩 荣担 任本 基金 基金 经理， 王涛 不 再
担任本 基金 基金 经理 。具 体内容 请参 阅2017 年7 月29 日在 《上 海证 券报 》 上刊登 的相 关公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 上半 年全 球主 要经 济 体货币 政策 呈现 分化 态势 。 美联 储 3 月、6 月 分别 加 息 25BP ， 并在
6 月议息会议 后明确了 缩 表计划，虽然 二季度经 济 表现不及预期 ，但美联 储 货币政策正 常化的进
程可能已经是 长期趋势 。 但对国内而言 ，市场已 经 有所反应，除 非美联储 的 加息及缩表 进程超预
期，否则其货 币政策的 外 溢效应对中国 货币政策 制 约效果有限， 经济增长 、 通胀水平和 金融防风
险仍是国内货 币政策主 要 考量因素。上 半年国内 宏 观经济在库存 周期和外 需 边际向好的 带动下，
经济增长相对 稳定，通 货 膨胀水平不高 。市场主 要 受到货币政策 的边际收 紧 和监管政策 的实施影融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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响，利 率水 平出 现震 荡走 高态势 ，资 金面 在 3 月份 紧张后 在二 季度 好于 市场 预期。 本基 金在 上 半
年跟随 市场 变化 ，调 整了 组合资 产类 别配 置比 例和 久期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期融 通易 支付 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.2425% ， 本报 告期 融 通易支 付货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为1.3626% ， 本 报告 期 融 通易 支 付货币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.2330% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着监管政策 逐步实施 和 市场杠杆水平 下降，若 政 策效果进入监 管层的相 对 合意区间，央 行
可能通 过公 开市 场操 作 和MLF 等 工具 维护 资金 面的 平稳适 度， 整体 上维 持不 松不紧 的货 币条 件，
不过仍需防范 时点冲击 。 本基金将利用 市场波动 时 机，把握同业 存单、短 融 等品种配置 机会，同
时继续 做好 组合 流动 性管 理工作 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格 的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金的利润分 配方式为 每 日结转收益， 按月结转 份 额。投资者的 累
计收益 定于 每月 15 日集 中 支付并 按 1.00 元面 值自 动 转为基 金份 额。 若该 日为 非工作 日， 则顺 延融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
到下一 工作 日 。 根 据上 述 原则 ， 本 基金2017 年上 半 年度利 润分 配符 合基 金合 同约定 ， 利润 分配总
额129,991,424.81 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人或 者 基 金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ， 融 通易 支付 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 2,725,667.62 元， 融 通易支 付货 币 B
实施利润分配的金额为 121,369,191.83 元, 融通易支付货 币 E 实施利润 分 配 的 金 额 为
5,896,565.36 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 上年度末 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 6 月 30 日 2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,705,065,721.03 16,012,795,516.14
结算备 付金 24,383,485.80 112,680,611.56
存出保 证金 2,410,778.00 2,989,001.89
交易性 金融 资产 1,727,473,428.23 12,415,214,158.54
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,727,473,428.23 12,415,214,158.54
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,910,778,626.16 8,091,874,946.47
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 20,527,446.74 138,711,145.81
应收股 利 - -
应收申 购款 1,357,197.09 252,811,004.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,391,996,683.05 37,027,076,385.11
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 4,362,232,486.64
应付证 券清 算款 - 780,197.16
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 959,152.21 7,385,550.36
应付托 管费 290,652.16 2,238,045.54
应付销 售服 务费 128,476.67 515,813.73
应付交 易费 用 49,952.12 244,726.01
应交税 费 124,200.00 124,200.00
应付利 息 - 2,287,362.20
应付利 润 600,832.00 3,968,616.77
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 162,725.11 159,000.00
负债合 计 2,315,990.27 4,379,935,998.41
所有者权益：
实收基 金 5,389,680,692.78 32,647,140,386.70
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,389,680,692.78 32,647,140,386.70 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 5,391,996,683.05 37,027,076,385.11
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 融通 易支 付货 币A 基金 份额 净值1.0000 元 ， 基 金份 额总
额 877,455,890.29 份；融通易支付货币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,337,741,559.12 份； 融 通货币 基金 份额 净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额总 额174,483,243.37 份 。 融
通易支 付货 币份 额总 额合 计为 5,389,680,692.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 182,618,417.86 544,970,017.53
1.利息 收入 185,621,570.58 531,405,147.96
其中： 存款 利息 收入 91,530,288.21 342,255,339.50
债券利 息收 入 75,833,074.99 184,024,663.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 18,258,207.38 5,125,144.88
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -3,005,076.08 13,564,069.57
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,005,076.08 13,564,069.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 - -
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 1,923.36 800.00
减： 二、费用 52,626,993.05 110,694,166.28
1．管 理人 报酬 17,417,169.93 52,975,710.07
2．托 管费 5,277,930.18 16,053,245.42
3．销 售服 务费 1,391,452.12 2,112,004.72
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 28,336,453.46 39,271,927.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 28,336,453.46 39,271,927.97
6．其 他费 用 203,987.36 281,278.10
三、利润总额 129,991,424.81 434,275,851.25
减：所 得税 费用 - - 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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四、净利润 129,991,424.81 434,275,851.25
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 129,991,424.81 129,991,424.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-27,257,459,693.92 - -27,257,459,693.92
其中：1. 基 金申 购款 12,566,640,482.37 - 12,566,640,482.37
2. 基金 赎回 款 -39,824,100,176.29 - -39,824,100,176.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -129,991,424.81 -129,991,424.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,389,680,692.78 - 5,389,680,692.78
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 434,275,851.25 434,275,851.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
933,887,773.83 - 933,887,773.83
其中：1. 基 金申 购款 71,590,873,083.74 - 71,590,873,083.74
2. 基金 赎回 款 -70,656,985,309.91 - -70,656,985,309.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -434,275,851.25 -434,275,851.25 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
44,186,228,344.73 0.00 44,186,228,344.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证
券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司（ 原深
圳市融 通资 本财 富管 理有 限公司 ）
基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未通 过关联方 交 易单元进行交 易，无应 付 关联方的交易 佣
金。
6.4.4.1 关 联方 报酬
6.4.4.1.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,417,169.93 52,975,710.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 197,539.30 332,808.14
注： 1 、 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.33
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.1.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,277,930.18 16,053,245.42
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
6.4.4.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 111,305.15 477,037.64 - 588,342.79
中国民 生银 行 4,767.88 - - 4,767.88
新时代 证券 - - 193,041.96 193,041.96
合计 116,073.03 477,037.64 193,041.96 786,152.63
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 156,715.28 1,560,421.07 - 1,717,136.35
中国民 生银 行 5,141.50 - - 5,141.50
新时代 证券 - - 16,688.35 16,688.35 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 161,856.78 1,560,421.07 16,688.35 1,738,966.20
注： 支 付基 金销 售机 构的A 类基 金份 额、B 类 基金 份 额和 E 类 基金 份额 的销 售 服务费 分别 按
前一日 该类 基金 资产 净 值0.25% 、0.01% 和 0.25% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.4.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国民 生银 行 - 111,154,909.59 - - 130,200,000.00 16,593.87
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国民 生银 行 - - - - - -
6.4.4.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.4.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
融 通易 支 付货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深 圳 市 融 通
资 本 管 理 股
份有限 公司
10,220,478.94 0.24% 44,700,833.53 0.15%
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
- - 300,000,000.00 0.98%
融通易 支付 货 币 E 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
14,794,000.00 8.48% 61,844,000.00 3.37%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
6.4.4.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 民 生 银 行
-活期 存款
55,065,721.03 404,113.54 274,218,379.76 238,690.07
中 国 民 生 银 行
-定期 存款
- 1,612,056.18 1,300,000,000.00 8,875,264.43
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国民 生 银行保管，按 银行同业 利 率计息，存入 中
国民生 银行 的定 期存 款按 协议利 率计 息。
6.4.4.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.4.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,727,473,428.23 32.04
其中： 债券 1,727,473,428.23 32.04
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,910,778,626.16 35.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,729,449,206.83 32.07
4 其他各项 资产 24,295,421.83 0.45
5 合计 5,391,996,683.05 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年1 月5 日 26.46 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 5 个交 易日
2 2017 年1 月6 日 29.21 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 4 个交 易日
3 2017 年1 月9 日 26.52 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 3 个交 易日
4 2017 年1 月10 日 27.38 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 2 个交 易日
5 2017 年1 月11 日 20.99 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 1 个交 易日
6 2017 年1 月20 日 26.47 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 9 个交 易日
7 2017 年1 月23 日 26.55 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 8 个交 易日
8 2017 年1 月24 日 28.18 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 7 个交 易日
9 2017 年1 月25 日 27.12 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 6 个交 易日
10 2017 年1 月26 日 27.11 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 5 个交 易日
11 2017 年2 月3 日 23.56 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 4 个交 易日
12 2017 年2 月6 日 21.21 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 3 个交 易日
13 2017 年2 月7 日 22.54 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 2 个交 易日
14 2017 年2 月8 日 20.13 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 1 个交 易日
15 2017 年4 月20 日 28.88 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 2 个交 易日
16 2017 年4 月21 日 21.36 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 1 个交 易日
17 2017 年6 月26 日 27.65 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 2 个交 易日
18 2017 年6 月27 日 23.12 连续巨 额赎 回； 债券 市场 波 动 1 个交 易日
注：调 整期 从正 回购 融资 余额超 过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开始 计算 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 64.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.66 - 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
2 30 天( 含) —60 天 1.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.11 -
3 60 天( 含) —90 天 10.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 21.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.64 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 49,993,243.64 0.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 469,379,465.11 8.71
其中： 政策 性金 融债 469,379,465.11 8.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 579,941,119.20 10.76
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 628,159,600.28 11.65
8 其他 - -
9 合计 1,727,473,428.23 32.05
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 149,636,948.07 2.78
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 170401 17 农发 01 2,600,000 259,456,983.19 4.81
2 011753026 17 联通 SCP001 2,000,000 199,963,253.04 3.71
3 111710283 17 兴 业银 行 CD283 2,000,000 199,644,861.07 3.70
4 041769004 17 国 家核 电 CP001 1,500,000 149,878,837.55 2.78
5 111716087 17 上 海银 行 CD087 1,300,000 129,799,824.85 2.41 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
6 111617243 16 光大 CD243 1,200,000 119,147,440.19 2.21
7 111707138 17 招 商银 行 CD138 1,000,000 99,822,430.55 1.85
8 011765002 17 宁 沪高 SCP002 900,000 89,988,441.34 1.67
9 160202 16 国开 02 900,000 89,723,466.18 1.66
10 150207 15 国开 07 500,000 50,253,332.96 0.93
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0028%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1801%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0704%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对象 以买入成 本 列示,按照票面 利率或协 议 利率并考虑 其
买入时 的溢 价和 折价,在 其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体报 告期内没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,410,778.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,527,446.74
4 应收申 购款 1,357,197.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8 合计 24,295,421.83
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通易支付货币 A 252,156 3,479.81 41,854,645.97 4.77% 835,601,244.32 95.23%
融通易支付货币 B 100 43,377,415.59 3,796,825,186.70 87.53% 540,916,372.42 12.47%
融通易支付货币 E 325 536,871.52 99,525,242.02 57.04% 74,958,001.35 42.96%
合计 252,581 21,338.42 3,938,205,074.69 73.06% 1,451,475,618.09 26.94%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
融通易 支付 货 币 E
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份
额比例
1
深圳前 海新 富资 本管 理集 团有限 公司 －新 富上 市公 司
股权投 资并 购基 金三 期
24,173,300.00 13.86%
2 周春举 20,379,000.00 11.68%
3
中信信 托有 限责 任公 司－ 中信信 托沣 沛风 险缓 冲金 融
投资集 合资 金信 托计 划
19,421,600.00 11.13%
4 新时代 证券 股份 有限 公司 14,794,000.00 8.48%
5
中信建 投基 金－ 民生 银行 －中信 建投 领 先11 号资 产 管
理计划
10,126,800.00 5.81%
6 郭晓盼 10,011,000.00 5.74%
7
华润深 国投 信托 有限 公司 －沣沛 精选 集合 资金 信托 计
划
7,180,700.00 4.12%
8 中国银 河证 券股 份有 限公 司 6,026,300.00 3.45%
9 嘉实资 本－ 工商 银行 －沣 沛 1 号 资产 管理 计划 5,143,800.00 2.95%
10
嘉实资 本－ 海通 证券 －嘉 实资本 －长 胜－ 观富 股 票1 号
资产管 理计 划
3,181,300.00 1.82%
注：融 通易 支付 货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ，基 金 份额面 值 为 100 元， 本表 所列融 通易 支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所有
从 业 人 员 持 有 本
基金
融通易 支付 货 币 A 5,233,961.22 0.5968%
融通易 支付 货 币 B - -
融通易 支付 货 币 E - -
合计 5,233,961.22 0.0972%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
融通易 支付 货 币A >=100
融通易 支付 货 币B 0
融通易 支付 货 币E 0
合计 >=100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通易 支付 货 币A 0~10
融通易 支付 货 币B 0
融通易 支付 货 币E 0
合计 0~10
§9
开放式基金份额 变动
单位： 份
融通易 支付 货
币 A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
基 金 合 同 生 效 日 （2006 年 1
月19 日） 基金 份额 总额
2,823,218,174.33 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09
本报告 期基 金总 申购 份额 1,211,432,584.04 9,643,309,004.21 1,711,898,894.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 649,671,575.96 35,801,268,787.49 3,373,159,812.84
本报告 期期 末基 金份 额总 额 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37
注：总申购份 额含因份 额 升降级导致的 强制调增 份 额，总赎回份 额含因份 额 升降级导致 的强制调
减份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金 管理 人的重 大 人事 变动
1 、2017 年 3 月 4 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
公告》，经本 基金管理 人 第五届董事会 第十七次 临 时会议审议并 通过，同 意 孟朝霞女士 辞去公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
2 、2017 年 6 月 3 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 融通 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告》，经 本基金管 理 人第五届董事 会第十八 次 临时会议决议 审议并通 过 ，决定由张 帆先生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
3 、2017 年7 月29 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 新 聘黄浩 荣担 任本 基金 基金 经理， 王涛 不 再
担任本 基金 基金 经理 。具 体内容 请参 阅2017 年7 月29 日在 《上 海证 券报 》 上刊登 的相 关公 告。
10.2.2 基金 托管 人的基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变更 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)， 该事务 所 自 2011
年10 月20 日 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管 理的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包括 以 下 四 个 步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、本 基金 本报 告期 内无 变 更交易 单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
长江证 券 1,436,595,329.20 100.00% 41,344,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017-2-14~2017-6-23 3,061,357,026.55 31,229,714.75 2,672,190,542.94 420,396,198.36 7.80%
2
2017-3-16~2017-3-30
2017-4-6~2017-4-19
2,006,210,676.00 17,453,410.45 2,023,664,086.45 - - 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3 20170626 122,394,820.95 526,159,935.68 67,423,718.60 581,130,338.03 10.78%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及
流动性风险。
融通基金管理有限公司
二○一七年八月二十八号
