融通增 鑫债券型证券投资 基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人兴 业银行股 份 有限公司根据 融通增鑫 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)
基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财
务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基 金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通增 鑫债 券
基金主 代码 002635
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月5 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,239,995,473.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下， 力争 获得 高于 业 绩比较 基准 的投 资
收益。
投资策 略
本基金 的具 体投 资策 略包 括资产 配置 策略、 利率 策 略、 信用 策略 、 类
属配置 与个 券选 择策 略、 资产支 持证 券以 及中 小企 业私募 债的 投资 策
略等部 分。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 但低
于混合 型基 金、 股票 型基 金，属 于较 低风 险/ 收益 的 产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 涂卫东 张志永
联系电 话 （0755 ）26948666 (021)62677777-212004
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）26948088 95561
传真 （0755 ）26935005 （021 ）62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 30,629,417.99
本期利 润 24,368,874.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0124
本期基 金份 额净 值增 长率 1.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0069
期末基 金资 产净 值 2,255,384,685.36
期末基 金份 额净 值 1.007
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为 期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.78% 0.05% 0.90% 0.06% -0.12% -0.01%
过去三 个月 0.78% 0.06% -0.88% 0.08% 1.66% -0.02%
过去六 个月 1.18% 0.06% -2.11% 0.08% 3.29% -0.02%
过去一 年 1.18% 0.08% -3.50% 0.10% 4.68% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
1.78% 0.08% -3.09% 0.09% 4.87% -0.01% 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年5 月5 日。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月， 截止 建仓期 结束 ， 各 项资 产配 置比例 符合 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
通通福 债券 基金 （LOF ） 、 融通通 源短 融债 券基 金、 融通通 瑞债 券基 金、 融通 月月添 利基 金、 融通
健康产业混合 基金、融 通 转型三动力混 合基金、 融 通互联网传媒 混合基金 、 融通新区域 新经济混
合基金、融通 通鑫混合 基 金、融通新能 源混合基 金 、融通军工分 级指数基 金 、融通证券 分级指数
基金、融通中 证大农业 指 数基金（LOF ） 、融通跨 界 成长混合基金 、融通新 机 遇混合基金 、融通成
长30 混合 基金 、 融通 中国 风 1 号 混合 基金 、 融通 通 盈保本 混合 基金 、 融通 增 利债券 基金 、 融通 增
裕债券 基金 、 融通 增鑫 债 券基金 、 融通 增益 债券 基 金、 融通 增祥 债券 基金 、 融通新 消费 混合 基金 、
融通增丰债券 基金、融 通 通安债券基金 、融通通 优 债券基金、融 通通乾研 究 精选混合基 金、融通
新趋势混合基 金、融通 通 景混合基金、 融通国企 改 革新机遇混合 基金、融 通 通尚混合基 金、融通
新优选混合基 金、融通 通 裕债券基金、 融通通和 债 券基金、融通 沪港深智 慧 生活混合基 金、融通
现金宝货币市 场基金、 融 通通祺债券基 金、融通 稳 利债券基金、 融通通宸 债 券基金、融 通通玺债
券基金和融通 通穗债券 基 金、融通通弘 债券基金 、 融通通润债券 基金、融 通 通颐定期开 放债券基
金、融 通人 工智 能指 数基 金（LOF ） 。 其中 ，融 通债 券基金 、融 通深 证 100 指 数基金 和融 通蓝 筹 成
长混合 基金 同属 融通 通利 系列证 券投 资基 金。 此外 ，公司 还开 展了 特定 客户 资产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部副
总监
2016 年5 月5 日 - 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ，
经济学 、数 学双 学士 ，10
年证券 投资 从业 经历 ，具
有基金 从业 资格 ，现 任融
通基金 管理 有限 公司 固定
收益部 副总 监。 历任 深圳
发展银 行（ 现更 名为 平安
银行） 债券 自营 交易 盘投
资与理 财投 资管 理经 理。
2012 年8 月加 入融 通基 金
管理有 限公 司， 现任 融通
可转债 债券 （由 原融 通标
普中国 可转 债指 数基 金转
型而来 ） 、 融 通债 券 、 融 通
四季添 利债 券(LOF) 、 融 通
岁岁添 利定 期开 放债 券、
融通增 鑫债 券、 融通 增益
债券、 融通 增裕 债券 、融融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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通通泰 保本 、融 通增 丰债
券、融 通现 金宝 货币 、融
通稳利 债券 基金 的基 金经
理。
注： 任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 债券 市场 熊长 牛短 ， 在 监管 政策 和资 金面 因 素影响 下 ， 收 益率 总体 呈 现高波 动态 势 。1
月份受 资金 面宽 松影 响， 债券收 益率 下滑 ，春 节前 后央行 分别 上调 了 MLF 及 逆回购 利率 ，债 市 调
整，3 月上 旬， 美 联储 加息 预期迅 速升 温， 债市 收益 率继续 随之 回升 ；3 月下 旬 ， 机构 猜测 利空 出
尽，进而抢跑 季初行情 ， 使得市场进入 振荡阶段 。 此后银监会密 集发文， 包 括 “ 三违反 ”、“ 三
套利” 、 “四 不当 ” ， 要 求各机 构自 查等 ， 收益 率 重回上 行通 道 。5 月下 旬 ， 债市出 现反 弹行 情，
信用利差出现 明显回落 。6 月，流动性 压力有所 缓 解，反弹行情 从高等级 向 中低等级传 导，低等
级信 用 债收 益率 下行 幅度 超过高 等级 ，信 用债 等级 利差大 幅缩 窄。
投资方 面， 本基 金保 持了 组合的 稳定 。 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.007 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.18% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，在金 融体系去 杠 杆进程中的背 景下，除 非 经济超预期下 行、去杠 杆 进程结束，否 则
流动性可能难 以明确放 松 。此外，欧央 行偏鹰派 言 论、海外央行 潜在的加 息 可能以及下 半年债券
的供给压力也 将会在一 定 时点冲击债券 。因此， 下 半年债券市场 难以出现 趋 势性行情， 收益率中
枢水平 仍将 维持 高位 ，全 市场品 种收 益率 或以 此为 中心呈 现箱 体震 荡格 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清 算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2017 年6 月 22 日实 施2017 年第 1 次利 润 分配， 以 2017 年 6 月 19 日 的可分 配收 益
为基准 ， 每10 份基 金份 额 派发红 利 0.108 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
从2016 年12 月21 日至2017 年1 月18 日， 本 基金 存在连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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量不满 二百 人的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
本 报告 期内 ， 本 基金 对基 金份额 持有 人进 行 了 1 次 利润分 配， 分配 金额 为 24,191,951.46 元 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 增鑫 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,236,125.04 14,652,911.22
结算备 付金 - -
存出保 证金 5,609.67 6,269.17
交易性 金融 资产 2,191,074,260.27 1,370,241,260.27
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,181,066,000.00 1,360,233,000.00
资产支 持证 券投 资 10,008,260.27 10,008,260.27
贵金属 投资 - - 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 32,670,169.01 140,000,410.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 24,376,196.21 31,062,971.68
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,256,362,360.20 1,555,963,822.34
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 557,927.52 486,157.73
应付托 管费 185,975.82 162,052.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 20,540.83 28,254.98
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,230.67 90,000.00
负债合 计 977,674.84 766,465.30
所有者权益：
实收基 金 2,239,995,473.95 1,545,540,714.83
未分配 利润 15,389,211.41 9,656,642.21
所有者 权益 合计 2,255,384,685.36 1,555,197,357.04
负债和 所有 者权 益总 计 2,256,362,360.20 1,555,963,822.34
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.007 元 ， 基 金份 额总 额2,239,995,473.95
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 增鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 本期 上年度可比期间 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年1 月1 日至 2017 年
6 月 30 日
2016 年5 月5 日(基金合同生
效日)至2016 年 6 月 30 日
一、收入 28,601,852.11 6,590,876.94
1.利息 收入 36,895,556.14 2,206,855.04
其中： 存款 利息 收入 190,219.06 429,644.49
债券利 息收 入 31,162,143.14 1,648,621.37
资产支 持证 券利 息收 入 166,305.76 -
买入返 售金 融资 产收 入 5,376,888.18 128,589.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -2,033,171.43 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,033,171.43 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 -6,260,543.10 4,384,021.90
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 10.50 -
减：二、费用 4,232,977.22 515,632.47
1．管 理人 报酬 2,940,526.22 173,246.21
2．托 管费 980,175.44 57,748.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,775.00 6,175.00
5．利 息支 出 65,485.17 251,957.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 65,485.17 251,957.53
6．其 他费 用 240,015.39 26,505.00
三、利润总额 24,368,874.89 6,075,244.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 24,368,874.89 6,075,244.47
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 增鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,545,540,714.83 9,656,642.21 1,555,197,357.04 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 20 页
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 24,368,874.89 24,368,874.89
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
694,454,759.12 5,555,645.77 700,010,404.89
其中：1. 基 金申 购款 694,476,733.22 5,555,882.15 700,032,615.37
2. 基金 赎回 款 -21,974.10 -236.38 -22,210.48
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- -24,191,951.46 -24,191,951.46
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 2,239,995,473.95 15,389,211.41 2,255,384,685.36
项目
上年度可比期间
2016 年 5 月 5 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 200,003,748.14 - 200,003,748.14
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 6,075,244.47 6,075,244.47
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
1,097,803,353.35 2,195,606.63 1,099,998,959.98
其中：1. 基 金申 购款 1,097,803,393.21 2,195,606.79 1,099,999,000.00
2. 基金 赎回 款 -39.86 -0.16 -40.02
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,297,807,101.49 8,270,851.10 1,306,077,952.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆
___
______ 颜锡 廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年5月5 日( 基金 合同 生 效
日)至2016 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,940,526.22 173,246.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3.17 -
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.30% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 30%/ 当年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年5月5 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
980,175.44 57,748.73
注：支付基金 托管人兴业 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10%/ 当年 天数 。 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 20 页
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
兴业银 行 40,093,836.16 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年5 月5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
兴业银 行 - - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构均 未持 有本 基金份 额。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 8,236,125.04 183,427.67 9,432,235.12 64,352.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的证 券。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,191,074,260.27 97.11
其中： 债券 2,181,066,000.00 96.66
资产 支持 证券 10,008,260.27 0.44
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 32,670,169.01 1.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,236,125.04 0.37
7 其他各 项资 产 24,381,805.88 1.08
8 合计 2,256,362,360.20 100.00
7.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 60,144,000.00 2.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,827,012,000.00 81.01
其中： 政策 性金 融债 1,827,012,000.00 81.01
4 企业债 券 293,910,000.00 13.03 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,181,066,000.00 96.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 160203 16 国开 03 3,600,000 359,352,000.00 15.93
2 150212 15 国开 12 3,100,000 309,070,000.00 13.70
3 018005 国开1701 3,000,000 298,740,000.00 13.25
4 140445 14 农发 45 2,000,000 202,160,000.00 8.96
5 150410 15 农发 10 2,000,000 198,720,000.00 8.81
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 131770 东融 1 优 100,000 10,008,260.27 0.44
7.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报告 期 末未 持有 贵金属 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报告 期 未投 资国 债期货 。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,609.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,376,196.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,381,805.88
7.8.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
213 10,516,410.68 2,239,978,650.72 100.00% 16,823.23 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,953.94 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 5 日 ） 基金 份额 总 额 200,003,748.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,545,540,714.83
本报告 期基 金总 申购 份额 694,476,733.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 21,974.10
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,239,995,473.95 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 变动
（1）2017 年 3 月 4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变 动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人的 托管 业务部 门及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市 场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，本 基金 无交 易单元 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
中信证 券 - - 933,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20%的时间
区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 2017-1-1~2017-6-30 1,545,536,190.40 694,442,460.32 - 2,239,978,650.72 100.00%
个人 - - - - - - 融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过于 集中时， 可能存 在因某 单一 基金份额 持有人 大额赎 回而 引起基金 单位份 额净值
剧烈波动 的风险 及流动 性风 险。
融通基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 八日
