融 通 增 益 债 券 型证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 邮 政 储 蓄 银 行股 份 有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月28 日 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称
“本基 金”) 基 金合 同规 定 ， 于2017 年8 月 22 日 复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分
配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容， 保 证复核内容不 存在虚假 记 载、误导性 陈述或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通增 益债 券
基金主 代码 002342
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 11 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 500,002,281.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 买入 股 票、 权证 等权 益类
金融工 具 。 本 基金 封闭 期的 投资组 合久 期与 封闭 期剩 余期限 进行 适当
匹配 。 本 基金 的具 体投 资 策略包 括资 产配 置策 略 、 利率策 略 、 信 用策
略、 类属 配置 与个 券选 择 策略 、 可 转换 债券 投资 策 略以及 资产 支持 证
券的投 资策 略等 部分 。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期
风险与 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 田东辉
联系电 话 （0755 ）26948666 010-68858113
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）26948088 95580
传真 （0755 ）26935005 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,003,766.25
本期利 润 3,774,584.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0075 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0101
期末基 金资 产净 值 505,039,234.54
期末基 金份 额净 值 1.010
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为 期末 未 分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.07% 0.90% 0.06% 0.10% 0.01%
过去三 个月 1.00% 0.06% -0.88% 0.08% 1.88% -0.02%
过去六 个月 0.70% 0.09% -2.11% 0.08% 2.81% 0.01%
过去一 年 0.70% 0.09% -3.50% 0.10% 4.20% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.08% -3.30% 0.09% 4.30% -0.01% 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年5 月11 日。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月， 截止 建仓期 结束 ， 各 项资 产配 置比例 符合 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融
通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、 融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金
的 基 金
经 理 、
固 定 收
益 部 副
总监
2016 年 5 月 11
日
- 10
王超先 生 ， 金 融工 程硕 士 ， 经济学 、
数学双 学士 ，10 年 证券 投 资从业
经历， 具 有基 金从 业资 格， 现任融
通基金 管理 有限 公司 固定 收益部
副总监。 历任 深圳 发展 银 行 （现更
名为平 安银 行） 债券 自营 交 易盘投
资与理 财投 资管 理经 理。 2012 年8
月加入 融通 基金 管理 有限 公司， 现
任融通 可转 债债 券 （ 由原 融 通标普
中国可 转债 指数 基金 转型 而来） 、
融通债 券、 融通 四季 添利 债券
(LOF) 、融 通岁 岁添 利定 期 开放债
券、 融通 增鑫 债券 、 融通 增 益债券 、
融通增 裕债 券、 融 通通 泰 保本、 融
通增丰 债券、 融通 现金 宝 货币、 融
通稳利 债券 基金 的基 金经 理。
注： 任免日期 根据基金 管 理人 对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 债券 市场 熊长 牛短 ， 在 监管 政策 和资 金面 因 素影响 下 ， 收 益率 总体 呈 现高波 动态 势 。1
月份受 资金 面宽 松影 响， 债券收 益率 下滑 ，春 节前 后央行 分别 上调 了 MLF 及 逆回购 利率 ，债 市 调
整，3 月上 旬， 美 联储 加息 预期迅 速升 温， 债市 收益 率继续 随之 回升 ；3 月下 旬 ， 机构 猜测 利空 出
尽，进而抢跑 季初行情 ， 使得市场进入 振荡阶段 。 此后银监会密 集发文， 包 括 “ 三违反 ”、“ 三
套利” 、 “四 不当 ” ， 要 求各机 构自 查等 ， 收益 率 重回上 行通 道 。5 月下 旬 ， 债市出 现反 弹行 情，
信用利差出现 明显回落 。6 月，流动性 压力有所 缓 解，反弹行情 从高等级 向 中低等级传 导，低等
级信 用 债收 益率 下行 幅度 超过高 等级 ，信 用债 等级 利差大 幅缩 窄。
投资方 面， 本基 金主 要 在4 月份 大幅 降低 了组 合的 久期和 杠杆 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.010 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.70% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，在金 融体系去 杠 杆进程中的背 景下，除 非 经济超预期下 行、去杠 杆 进程结束，否 则融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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流动性可能难 以明确放 松 。此外，欧央 行偏鹰派 言 论、海外央行 潜在的加 息 可能以及下 半年债券
的供给压力也 将会在一 定 时点冲击债券 。因 此， 下 半年债券市场 难以出现 趋 势性行情， 收益率中
枢水平 仍将 维持 高位 ，全 市场品 种收 益率 或以 此为 中心呈 现箱 体震 荡格 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历 ，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格 的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人或 者 基 金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国邮政 储 蓄银行股份有 限公司（ 以 下称 “本托管 人 ”）在 融 通增益债券型 证
券投资基金 （ 以下称 “ 本 基金 ”）的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 增益 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 960,089.20 2,130,082.79
结算备 付金 420,151.47 1,015,950.75
存出保 证金 14,315.74 42,279.69
交易性 金融 资产 478,808,751.80 610,992,517.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 459,394,751.80 567,769,517.50
资产支 持证 券投 资 19,414,000.00 43,223,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 -
应收证 券清 算款 9,981.37 18,000,000.00
应收利 息 9,259,371.37 6,438,560.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 505,472,660.95 638,619,391.23 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 135,000,000.00
应付证 券清 算款 - 2,032,977.74
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 206,246.22 212,367.52
应付托 管费 41,249.25 42,473.48
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,412.45 4,319.95
应交税 费 - -
应付利 息 - 2,602.95
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,518.49 60,000.00
负债合 计 433,426.41 137,354,741.64
所有者权益：
实收基 金 500,002,281.19 500,002,281.19
未分配 利润 5,036,953.35 1,262,368.40
所有者 权益 合计 505,039,234.54 501,264,649.59
负债和 所有 者权 益总 计 505,472,660.95 638,619,391.23
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.010 元， 基金 份额 总额 500,002,281.19
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 增益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年5 月11 日(基金合 同生
效日)至2016 年 6 月 30 日
一、收入 6,991,094.16 1,714,824.46
1.利息 收入 10,776,903.70 1,652,488.13
其中： 存款 利息 收入 78,035.63 1,599,828.17
债券利 息收 入 9,860,579.88 10,882.18
资产支 持证 券利 息收 入 521,246.07 -
买入返 售金 融资 产收 入 317,042.12 41,777.78
其他利 息收 入 - - 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.投资 收益 -5,556,628.24 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,563,759.16 -
资产支 持证 券投 资收 益 7,130.92 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 1,770,818.70 62,336.33
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 - -
减：二、费用 3,216,509.21 433,456.01
1．管 理人 报酬 1,243,775.62 341,941.30
2．托 管费 248,755.09 68,388.26
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,388.46 290.45
5．利 息支 出 1,519,271.55 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,519,271.55 -
6．其 他费 用 197,318.49 22,836.00
三、利润总额 3,774,584.95 1,281,368.45
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 3,774,584.95 1,281,368.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 增益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 500,002,281.19 1,262,368.40 501,264,649.59
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,774,584.95 3,774,584.95
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 500,002,281.19 5,036,953.35 505,039,234.54 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 19 页
项目
上年度可比期间
2016 年5 月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 500,002,281.19 - 500,002,281.19
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,281,368.45 1,281,368.45
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 500,002,281.19 1,281,368.45 501,283,649.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
(“ 中 国邮 政储 蓄银 行 ”)
基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年5月11 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,243,775.62 341,941.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.50% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 50% ÷ 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至
2017年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年5月11 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 248,755.09 68,388.26
注： 支 付基 金托 管人 中国 邮政储 蓄银 行的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 10% ÷ 当 年天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 19 页
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构均 未持 有本 基金份 额。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月11 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银 行 960,089.20 40,525.39 10,460,207.32 22,467.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的证 券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 478,808,751.80 94.72
其中： 债券 459,394,751.80 90.88
资产 支持 证券 19,414,000.00 3.84
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 3.17
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,380,240.67 0.27
7 其他各 项资 产 9,283,668.48 1.84
8 合计 505,472,660.95 100.00
7.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 78,264,000.00 15.50
其中： 政策 性金 融债 78,264,000.00 15.50
4 企业债 券 160,460,751.80 31.77
5 企业短 期融 资券 70,168,000.00 13.89
6 中期票 据 150,502,000.00 29.80
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 459,394,751.80 90.96
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 160208 16 国开 08 800,000 78,264,000.00 15.50
2 136513 16 电投 03 300,000 29,565,000.00 5.85
3 136533 G16 能新 1 300,000 29,187,000.00 5.78
4 101455022 14 祁 连山 MTN001 200,000 20,702,000.00 4.10
5 101351018 13 金隅 MTN001 200,000 20,446,000.00 4.05
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1689220 16 丰耀 1B 100,000 9,820,000.00 1.94
2 1689219 16 丰耀 1A 200,000 9,594,000.00 1.90 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 不进 行主 动权 证投 资，本 报告 期末 未持 有因 投资可 分离 转债 而获 配的 权证。
7.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,315.74
2 应收证 券清 算款 9,981.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,259,371.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,283,668.48
7.8.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
227 2,202,653.22 499,999,000.00 100.00% 3,281.19 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业 人员 持
有本基 金
1,407.55 0.0003%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 11 日 ） 基金 份额 总额 500,002,281.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 500,002,281.19
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,002,281.19
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 变动
（1）2017 年 3 月 4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生改 变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ； 融通增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 19 页
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，本 基金 无交 易单元 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏 源
69,734,019.64 100.00% 4,955,200,000.00 100.00%
- -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初份 额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 2017-1-1~2017-6-30 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 100.00%
个人 - - - - - -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时， 可能 存在 因某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位
份额净 值剧 烈波 动的 风险 及流动 性风 险。
融通基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 八日
