融 通 国 企 改 革 新机 遇 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基金
2017 年 半 年 度 报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 8 月28 日 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 国 企改革新机遇 灵活配置 混 合型证券投资 基
金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值
表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容，保 证复核内 容 不存在虚假 记载、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉 尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通国 企改 革新 机遇 灵活 配置混 合
基金主 代码 002612
前端交 易代 码 002612
后端交 易代 码 002613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 20 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 91,013,963.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金精选国企改革相关的优质上市公司进行投资，分享中国国
企改革及相关行业、上市公司发展过程中的投资机会，在严格控
制风险 的前 提下 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研
究， 基 于定 量与 定性 相结 合的宏 观及 市场 分析 ， 确 定组合 中股 票、
债券、 货币 市场 工具 及其 他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准
中证国有企业改革 指数收益率×50%+ 中债综合全价（总值）指 数
收益率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预
期风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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本期已 实现 收益 -731,385.39
本期利 润 -152,000.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0015
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0366
期末基 金资 产净 值 87,681,869.36
期末基 金份 额净 值 0.963
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为 期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
4 、本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月20 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－
④
过去一 个月 5.48% 0.94% 2.51% 0.35% 2.97% 0.59%
过去三 个月 -3.70% 0.91% 1.15% 0.40% -4.85% 0.51%
过去六 个月 -0.93% 0.85% 3.74% 0.37% -4.67% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
-3.70% 0.89% 5.38% 0.40% -9.08% 0.49% 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月20 日 ，至 报告期 末基 金 合 同生 效未满 1 年。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月 ， 截 止 建仓期 结束 ， 各项 资产 配 置比例 符合 合同
规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管理 六十 六只 开放 式基金 ：即 融通 新蓝 筹混 合基金 、融 通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋股 票基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货 币市场基 金 、融通可转债 债券基金 、 融通通泰保本 混合基金 、 融通通泽混 合基金、
融通通福债券 基金（LOF ） 、融通通源短 融债券基 金 、融通通瑞债 券基金、 融 通月月添利 基金、融
通健康产业混 合基金、 融 通转型三动力 混合基金 、 融通互联网传 媒混合基 金 、融通新区 域新经济
混合基金、融 通通鑫混 合 基金、融通新 能源混合 基 金、融通军工 分级指数 基 金、融通证 券分级指
数基金、融通 中证大农 业 指数基金（LOF ） 、融通 跨 界成长混合基 金、融通 新 机遇混合基 金、融通
成长 30 混 合基 金 、 融 通中 国风 1 号混 合基 金 、 融 通 通盈保 本混 合基 金 、 融 通 增利债 券基 金 、 融 通
增裕债券基金 、融通增 鑫 债券基金、融 通增益债 券 基金、融通增 祥债券基 金 、融通新消 费混合基
金、融通增丰 债券基金 、 融通通安债券 基金、融 通 通优债券基金 、融通通 乾 研究精选混 合基金、
融通新趋势混 合基金、 融 通通景混合基 金、融通 国 企改革新机遇 混合基金 、 融通通尚混 合基金、
融通新优选混 合基金、 融 通通裕债券基 金、 融通 通 和债券基金、 融通沪港 深 智慧生活混 合基金、
融通现金宝货 币市场基 金 、融通通祺债 券基金、 融 通稳利债券基 金、融通 通 宸债券基金 、融通通
玺债券基金和 融通通穗 债 券基金、融通 通弘债券 基 金、融通通润 债券基金 、 融通通颐定 期开放债
券基金 、融 通人 工智 能指 数基金 （LOF ） 。 其中 ，融 通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
商小虎
本基金
的基金
经理、
投资总
监
2016 年 9 月 20 日 - 16
商小虎 先生 ，上 海社 会科 学院
经济学 博士 、澳 门大 学及 上海
社会科 学院 经济 学硕 士、 复旦
大学经 济学 学士 ，美 国特 许金
融分析 师 （CFA）， 16 年 证 券投
资从业 经历 ，具 有基 金从 业资
格，现 任融 通基 金管 理有 限公
司投资 总监 。历 任日 本东 京三
菱银行 旗下 和昇 证券 公司 行业
分析员 、上 海国 际集 团（ 原上
海国有 资产 经营 有限 公司 ）投
资经理 、上 海国 际集 团香 港子
公司副 总经 理、 中银 国际 证券
公司资 产管 理部 副总 经理 。
2015 年1 月加 入融 通基 金 管理
有限公 司， 现任 融通 跨界 成长融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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灵活配 置混 合、 融通 中国 风 1
号灵活 配置 混合 、融 通新 消费
灵活配 置混 合、 融通 国企 改革
新机遇 灵 活 配置 混合 、融 通沪
港深智 慧生 活灵 活配 置混 合基
金的基 金经 理。
何天翔
本基金
的基金
经理
2016 年 9 月 23 日 - 9
何天翔 先生 ，厦 门大 学经 济学
硕士、 安徽 大学 理学 学士 ，9
年证券 投资 从业 经历 ，具 有基
金从业 资格 。曾 就职 于华 泰联
合证券 有限 公司 任金 融工 程分
析师 。2010 年3 月 加入 融 通基
金管理 有限 公司 ，历 任金 融工
程研究 员、 专户 投资 投资 经 理，
现任融 通深 证 100 指 数、 融通
军工分 级、 融通 证券 分级 、融
通中证 大农 业指 数基 金（LOF ）
（由原 融通 中证 大农 业指 数分
级证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 融
通新趋 势灵 活配 置混 合、 融通
国企改 革新 机遇 灵活 配置 混
合、融 通通 瑞债 券、 融通 人工
智能指 数 （LOF ） 基 金的 基 金经
理。
注： 任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 市场 结构 分 化剧烈 ， 在 家电 、 食 品饮 料、 金 融、 电子 等板 块带 动下大 盘指 数取
得了正 收益 ，上 证 50 上涨 11.50% ， 上证 综指 上涨 2.86% ，而 创业 板综 指则 下 跌 10.12% ， 市场 追
求确定性而进 一步抱团 白 马蓝筹。本基 金主要围 绕 行业景气度、 公司内生 成 长、市场预 期差及安
全边际 等核 心要 素进 行选 股，截 止 6 月末 ，本 基金 配置集 中在 ：国 企改 革主 题以及 医药 、建 筑 、
消费等 行业 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.963 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.93%，业绩
比较基 准收 益率 为3.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
今年上 半年 ，金 融去 杠杆 推进导 致市 场利 率水 平上 行，新 股 IPO 的 快速 发行 大幅降 低了 上 市
公司并购重组 的壳价值 ， 从而整体市场 风险偏好 下 行。另一方面 ，A 股市 场 的机构投资 者以及海
外投资者交易 占比逐步 提 升，市场有望 日趋理性 并 更为注重企业 基本面， 展 望未来，行 业前景、
企业内 生性 成长 的质 量以 及合理 的估 值将 是投 资选 股的关 键。
去年上半年我 们提出了 供 给侧改革有利 于从中长 期 角度扭转产能 过剩的局 面 ，大量传统产 业
剩者为王、企 业盈利能 力 将会显著改善 ，目前已 经 得到了充分的 验证。展 望 下半年，PPI 增速 见
顶回落 ， 房地 产景 气逐 步 下行 ， 宏 观基 本面 不支 持 货币政 策过 度紧 缩 ， 有 利 于市场 风险 偏好 修复 。
十九大 临近 ， 改革 、 转型 、 升 级和 创新 仍然 是我 国 经济发 展的 主线 ， 决策 层 继续推 进供 给侧 改革 、
国企改革、消 费升级、 战 略新兴产业的 政策方向 较 为明确，从而 将会给资 本 市场带来较 多的投资
机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考 独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本 报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人或 者 基 金 资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 国企 改革 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,344,113.07 14,191,000.56
结算备 付金 324,943.81 2,428,951.56
存出保 证金 61,258.93 109,667.03
交易性 金融 资产 80,900,381.86 86,171,038.98
其中： 股票 投资 80,900,381.86 86,171,038.98
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 19,000,000.00
应收证 券清 算款 1,745,921.72 4,884,680.14
应收利 息 1,281.35 4,979.09
应收股 利 - -
应收申 购款 587.16 62,504.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 89,378,487.90 126,852,821.58
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,310,394.27 15,741,472.29
应付赎 回款 9,548.80 13,327.21
应付管 理人 报酬 107,704.50 143,802.87
应付托 管费 17,950.75 23,967.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 181,571.66 693,785.04
应交税 费 - - 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,448.56 50,025.83
负债合 计 1,696,618.54 16,666,380.39
所有者权益：
实收基 金 91,013,963.57 113,310,183.76
未分配 利润 -3,332,094.21 -3,123,742.57
所有者 权益 合计 87,681,869.36 110,186,441.19
负债和 所有 者权 益总 计 89,378,487.90 126,852,821.58
注：1 、 本基 金合 同生 效日 为 2016 年9 月20 日 ， 本 报告期 的利 润表 及所 有者 权益变 动表 无同
期对比 数据 。
2 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.963 元 ，基 金份 额总额 91,013,963.57
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 国企 改革 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入 1,439,952.94
1.利息 收入 59,792.08
其中： 存款 利息 收入 32,173.26
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 27,618.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 737,849.26
其中： 股票 投资 收益 280,992.92
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 456,856.34
3.公允 价值 变动 收益 579,384.91
4.汇兑 收益 -
5.其他 收入 62,926.69
减：二、费用 1,591,953.42 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 25 页
1．管 理人 报酬 745,465.69
2．托 管费 124,244.29
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 641,875.40
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 80,368.04
三、利润总额 -152,000.48
减：所 得税 费用 -
四、净利润 -152,000.48
注： 本 基金 合同 生效 日 为2016 年9 月 20 日 ， 本报 告期的 利润 表无 同期 对比 数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 国企 改革 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 113,310,183.76 -3,123,742.57 110,186,441.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- -152,000.48 -152,000.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
-22,296,220.19 -56,351.16 -22,352,571.35
其中：1.基 金申 购款 5,001,061.91 -30,564.63 4,970,497.28
2.基金 赎回 款 -27,297,282.10 -25,786.53 -27,323,068.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 91,013,963.57 -3,332,094.21 87,681,869.36
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月20 日， 本 报告 期的所 有者 权益 变动 表无 同期对 比数 据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 张帆 ______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期的关 联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额 单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
新时代 证券 22,631,623.95 5.35%
6.4.4.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的 债 券交易 。
6.4.4.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的 债 券回购 交易 。
6.4.4.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的 权 证交易 。
6.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
新时代 证券 21,076.77 5.41% 21,076.77 11.61%
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 745,465.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 544,011.90
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 124,244.29
注：支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管理 人 均未 运用固有 资金 投资 本 基金 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 ， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 未持 有本 基金 份额。 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,344,113.07 26,989.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的证 券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项 。
6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总 额 期末估 值总 额
备
注
002675
东诚
药业
2017-1-
3
重大事
项停牌
14.66
2017-7-
17
12.84 546,204 9,384,239.21 8,007,350.64 -
300364
中文
在线
2017-2-
13
重大事
项停牌
33.40 - - 95,000 3,359,302.41 3,173,000.00 -
300298
三诺
生物
2017-5-
17
重大事
项停牌
16.37
2017-7-
17
16.09 141,481 2,436,219.69 2,316,043.97 -
000403
ST 生
化
2017-6-
22
重大事
项停牌
30.93 - - 64,243 2,126,695.23 1,987,035.99 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 80,900,381.86 90.51
其中： 股票 80,900,381.86 90.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,669,056.88 7.46
7 其他各 项资 产 1,809,049.16 2.02
8 合计 89,378,487.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,555,908.00 5.20
C 制造业 31,114,506.08 35.49
D
电力 、热力、燃 气及水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 14,908,609.94 17.00
F 批发和 零售 业 14,747,914.01 16.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息 传输、软件 和信息技术服 务
业
2,354,268.30 2.69 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,410,650.09 5.03
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,635,525.44 6.43
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,173,000.00 3.62
S 综合 - -
合计 80,900,381.86 92.27
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000756 新华制 药 528,490 8,022,478.20 9.15
2 002675 东诚药 业 546,204 8,007,350.64 9.13
3 600297 广汇汽 车 982,739 7,400,024.67 8.44
4 300284 苏交科 286,358 5,635,525.44 6.43
5 601668 中国建 筑 520,900 5,042,312.00 5.75
6 601225 陕西煤 业 644,400 4,555,908.00 5.20
7 600713 南京医 药 640,700 4,504,121.00 5.14
8 000018 神州长 城 593,300 4,491,281.00 5.12
9 601186 中国铁 建 368,862 4,437,409.86 5.06
10 000537 广宇发 展 537,229 4,410,650.09 5.03
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的半 年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601225 陕西煤 业 11,304,958.91 10.26
2 000537 广宇发 展 10,510,978.09 9.54
3 000756 新华制 药 9,416,478.13 8.55
4 600297 广汇汽 车 9,165,315.46 8.32
5 600123 兰花科 创 5,599,847.75 5.08
6 002157 正邦科 技 5,557,942.00 5.04 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
7 000983 西山煤 电 5,404,909.00 4.91
8 600718 东软集 团 5,369,633.20 4.87
9 601186 中国铁 建 5,317,126.00 4.83
10 600383 金地集 团 5,274,371.00 4.79
11 601965 中国汽 研 5,154,126.12 4.68
12 600691 阳煤化 工 5,014,670.04 4.55
13 601668 中国建 筑 4,871,215.00 4.42
14 002737 葵花药 业 4,565,634.58 4.14
15 002422 科伦药 业 4,538,952.93 4.12
16 601166 兴业银 行 4,459,383.00 4.05
17 601988 中国银 行 4,443,498.00 4.03
18 600713 南京医 药 4,430,269.00 4.02
19 601601 中国太 保 4,380,667.00 3.98
20 002117 东港股 份 3,953,714.41 3.59
21 600409 三友化 工 3,525,924.86 3.20
22 300164 通源石 油 3,497,144.00 3.17
23 000425 徐工机 械 3,493,930.00 3.17
24 600420 现代制 药 3,490,893.33 3.17
25 601328 交通银 行 3,379,020.00 3.07
26 000898 鞍钢股 份 3,378,554.16 3.07
27 300364 中文在 线 3,359,302.41 3.05
28 600557 康缘药 业 3,350,060.00 3.04
29 002343 慈文传 媒 3,338,808.00 3.03
30 600587 新华医 疗 3,332,886.00 3.02
31 600076 康欣新 材 3,328,905.00 3.02
32 000403 ST 生化 3,207,770.00 2.91
33 000601 韶能股 份 2,641,729.00 2.40
34 600114 东睦股 份 2,639,019.05 2.40
35 300210 森远股 份 2,394,513.62 2.17
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000937 冀中能 源 10,254,128.26 9.31
2 601699 潞安环 能 10,214,883.81 9.27 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 25 页
3 600076 康欣新 材 8,637,038.24 7.84
4 601600 中国铝 业 7,374,206.58 6.69
5 000400 许继电 气 7,249,392.90 6.58
6 300164 通源石 油 7,225,993.39 6.56
7 601225 陕西煤 业 7,025,180.37 6.38
8 000537 广宇发 展 6,102,191.16 5.54
9 000756 新华制 药 5,852,565.71 5.31
10 002157 正邦科 技 5,807,593.00 5.27
11 600123 兰花科 创 5,699,992.50 5.17
12 600557 康缘药 业 5,690,983.16 5.16
13 600383 金地集 团 5,305,491.32 4.82
14 000983 西山煤 电 5,216,178.08 4.73
15 601166 兴业银 行 4,842,916.00 4.40
16 600691 阳煤化 工 4,792,681.57 4.35
17 601601 中国太 保 4,565,793.75 4.14
18 601988 中国银 行 4,377,372.00 3.97
19 601965 中国汽 研 4,319,455.32 3.92
20 002737 葵花药 业 4,286,153.78 3.89
21 000898 鞍钢股 份 3,712,621.00 3.37
22 601899 紫金矿 业 3,606,084.00 3.27
23 002343 慈文传 媒 3,533,379.00 3.21
24 601328 交通银 行 3,520,520.00 3.20
25 600409 三友化 工 3,503,598.36 3.18
26 600420 现代制 药 3,430,236.00 3.11
27 002051 中工国 际 3,380,161.86 3.07
28 000601 韶能股 份 2,890,824.00 2.62
29 300298 三诺生 物 2,782,755.66 2.53
30 600718 东软集 团 2,692,805.65 2.44
31 002117 东港股 份 2,641,789.13 2.40
32 600587 新华医 疗 2,593,295.88 2.35
33 600114 东睦股 份 2,467,342.30 2.24
34 601933 永辉超 市 2,368,122.00 2.15
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 208,753,470.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 214,884,505.56 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 61,258.93 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 1,745,921.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,281.35
5 应收申 购款 587.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,809,049.16
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （%） 流通受 限情 况说 明
1 002675 东诚药 业 8,007,350.64 9.13 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比
例
1,648 55,226.92 0.00 0.00% 91,013,963.57 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
50.80 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负
责人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月20 日 ） 基金 份额 总额 271,961,624.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,310,183.76
本报告 期基 金总 申购 份额 5,001,061.91 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 27,297,282.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,013,963.57
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 变动
（1）2017 年 3 月 4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变 动 情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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元数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
华创证 券 2 74,413,181.51 17.59% 68,656.12 17.63% -
恒泰证 券 2 69,734,215.80 16.48% 64,819.21 16.64% -
方正证 券 1 59,267,271.94 14.01% 54,011.95 13.87% -
天风证 券 2 57,293,659.70 13.54% 52,211.74 13.41% -
广发证 券 1 44,422,933.17 10.50% 41,370.55 10.62% -
东北证 券 3 39,480,075.78 9.33% 35,978.70 9.24% -
东方证 券 1 24,807,284.07 5.86% 23,102.90 5.93% -
新时代 证券 1 22,631,623.95 5.35% 21,076.77 5.41% -
国海证 券 2 20,374,252.13 4.82% 18,566.93 4.77% -
中信证 券 1 10,137,965.17 2.40% 9,238.84 2.37% -
银河证 券 1 463,879.00 0.11% 432.02 0.11% -
安信证 券 2 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - - 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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中银国 际 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司 所 管 理的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包括 以 下 四 个 步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 本报 告期 新 增 1 个 东北证 券交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
华创证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 11,000,000.00 6.71% - -
方正证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 73,000,000.00 44.51% - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 80,000,000.00 48.78% - - 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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新时代 证券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
融通基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 八日
