申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
申 万 菱信 中证 500 指 数优 选 增强 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 （摘 要 ）
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 2 页共 32 页
1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 10 日起 至 6 月 30 日 止。
申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 3 页共 32 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信中 证 500 指 数优 选增强
基金主 代码 003986
交易代 码 003986
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 10 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 332,250,077.08 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为增 强型股票指数基金，通过 数量化的投资方法与严格 的投资纪律
约束，力争 控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度
的绝对 值不 超 过 0.5% ，年 化跟踪 误差 不超 过 7.75% ，同时 力求 实现 超越 标
的指数 的业 绩表 现， 谋求 基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金在指 数化投资的基础上通过数 量化模型进行投资组合优 化，在控制
与业绩 比较 基准 偏离 风险 的前提 下， 力争 获得 超越 标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金为增 强型指数基金，具有较高 预期风险、较高预期收益 的特征，其
预期风 险和 预期 收益 均高 于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 林葛
联系电 话 021-23261188 010-66060069
电子邮 箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国农 业银 行股 份有 限公 司 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 4 页共 32 页
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 10 日（基金合同生效日 ）
至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 8,802,273.47
本期利 润 19,672,065.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0617
本期基 金份 额净 值增 长率 6.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0258
期末基 金资 产净 值 353,969,811.07
期末基 金份 额净 值 1.0654
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2） 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购 或
交易基 金的 各项 费用 （例 如：申 购费 、赎 回费 等） ，计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3）自 基金 合同 生效 以来 ， 本基金 运作 未满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增长
率标准 差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 7.98% 0.97% 5.12% 0.89% 2.86% 0.08%
过去三 个月 -0.01% 0.97% -3.90% 0.97% 3.89% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
6.54% 0.81% -4.08% 0.86% 10.62% -0.05%
注：benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 中证 500 指数 (t)/ 中证 500 指数(t-1)-1)+5%* 银行活期 存款利 率 （ 税后） ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 5 页共 32 页
申万菱 信中 证 500 指 数优 选增强 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2） 本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括主 板、
中小板 、创 业板 及其 他依 法发行 、上 市的 股票 ）、 权证、 股指 期货 、债 券（ 含国债 、央 行票 据、 金
融债、 次级 债、 企业 债、 公司债 、短 期融 资券 、超 短期融 资券 、中 期票 据、 可转债 及分 离交 易可 转
债、可 交换 债券 、地 方政 府债等 ）、 资产 支持 证券 、债券 回购 、银 行存 款、 同业存 单等 固定 收益 类
资产及 现金 ，以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相
关规定 ）。 本基 金可 以参 与融资 和转 融通 证券 出借 业务。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。本 基金 的投资 组合 比例 为： 本
基金持 有的 股票 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80% ，其中 投资 于中 证 500 指 数成份 股及 备选 成份 股
的资产 占股 票资 产的 比例 不低 于 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金投 资股 指期 货 、 权
证及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 6 页共 32 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2017 年 6 月 30 日， 公司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 33 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 315 亿 元， 客户数 超 过 603 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-01-10 - 10 年
袁 英 杰先 生， 硕 士研 究生。 曾 任职 于兴 业 证
券、 申银 万国 证券 研究 所 等，2013 年 5 月加
入 申 万菱 信基 金 管理 有限公 司 ，曾 任高 级 数
量 研 究员 、基 金 经理 助理， 申 万菱 信中 证 申
万 电 子行 业投 资 指数 分级证 券 投资 基金 、 申
万 菱 信中 证申 万 传媒 行业投 资 指数 分级 证 券
投 资 基金 、申 万 菱信 中证申 万 医药 生物 指 数
分 级 证券 投资 基 金基 金经理 ， 现任 申万 菱 信
深 证 成指 分级 证 券投 资基金 、 申万 菱信 中 小
板指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 申万菱信 中证
申 万 证券 行业 指 数分 级证券 投 资基 金、 申 万
菱 信 中证 环保 产 业指 数分级 证 券投 资基 金 、
申 万 菱信 中证 军 工指 数分级 证 券投 资基 金 、
申 万 菱信 中证 申 万新 兴健康 产 业主 题投 资 指
数证券 投资 基金(LOF) 、 申万菱信 沪 深 300 指
数 增 强 型证 券投 资 基金 、申 万 菱 信中 证 500
指 数 优选 增强 型 证券 投资基 金 、申 万菱 信 臻
选 6 个月定 期开 放混 合型 证券投 资基 金、 申
万 菱 信智 选一 年 期定 期开放 混 合型 证券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 7 页共 32 页
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投 资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，实行了集 中交易制度和公平
的交易分配制度 ： （1）对 于交易所公开竞价的同向 交易，内部制定了专门的 交易规则，保证各投资
组合获得公平的交易执行 机会； （2）对于部 分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 8 页共 32 页
义进行的交易，各投资经 理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和 数 量，集中交易室按照价
格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配 ； （3 ）对于银行间市场的现券 交易，交易总部在银行
间市场 开展 独立 、 公平 的询 价， 并由 风险 管理 部对 交易 价格的 公允 性 （根 据市 场公 认的第 三方 信息 ） 、
交易对 手和 交易 方式 进行 事前审 核， 确保 交易 得到 公平和 公允 的执 行。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控； 以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平
对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ，未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有三 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ， 沪 深 A 股 市场震 荡整 理 。 风 格表 现 差异明 显 ， 大 盘蓝 筹股 表 现较好 ， 小 盘 成长
股表现 较差 。上 证综 指上 涨 2.86% ，深 证成 份指 数 上涨 3.46% ， 沪深 300 指 数上涨 10.78% ；而 中证
500 指 数下 跌 2.00% ， 创业 板指数 下 跌 7.34% ， 中证 1000 指 数下 跌 12.07% 。
本基金目前处于建仓期内 ，但股票仓位已经保持在 合同规定的范围之内。本 基金采用的量化模
型以筛选价值高、关注度 低、情绪走高的股票为目 标，从结果来看模型筛选 的股票组合比较符合标
的指 数 2017 年 上半 年的 行 情特征 ， 基 金净值 表现 明 显领先 业绩 基准， 同时 本 基金的 跟踪 误差 和偏 离
度控制 在基 金合 同的 规定 范围内 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 9 页共 32 页
4.4.2 报告期内基金 的业绩 表现
2017 年 上半 年中 证 500 指 数期间 表现 为-2.00% ， 本基 金自成 立日 起至 该报 告期 末表现 为 6.54% ，
同期基 金业 绩基 准表 现为-4.08% ， 领先 业绩 基 准 10.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 下半 年， 中 国宏观 经济 预计 继续 温和 复苏， 在“ 经济 继续 调整 结 构，金 融系 统防 范
风险” 的经 济指 导方 向下 ， 资 金面 总体 偏紧 的局 面 较难改 变 。 市 场走 势预 计 将延 续 2017 年 上半 年的
震荡整 理格 局， 漂 亮 50 的 强势将 会弱 化， 投资 热点 将会出 现分 化， 建议 投资 组合均 衡配 置。
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤先生，拥有 12 年 基金行业高级管理人员经 验；分管基金投资的副总 经理张少华先生，拥有
13 年的基金行业研究、投 资和风险管理相关经验； 分管基金运营的副 总经理 张丽红女士，拥有 13
年的基 金行 业运 营 、 财 务管 理相关 经验 ； 基金 运营 总部 总监李 濮君 女士 ， 拥有 16 年的基 金会 计经 验；
监察稽 核总 部总 监牛 锐女 士， 拥 有 13 年的 证券 基金 行业合 规管 理经 验； 固 定 收益总 部总 监陈 国辉 先
生，拥 有 10 年 固定 收益 研究、 投资 和风 险管 理相 关经验 ；风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥 有 11
年的基 金行 业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 10 页共 32 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 申万菱信基金管理有
限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进 行了 认 真、 独 立的 会计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 申万 菱信基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发 表 意见
本托管人认为，申万菱信 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金半年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数优 选增 强型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 11 页共 32 页
2017 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 16,539,977.49
结算备 付金 11,455,463.09
存出保 证金 400,389.14
交易性 金融 资产 327,350,684.90
其中： 股票 投资 327,350,684.90
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 4,087.31
应收股 利 -
应收申 购款 84,326.20
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 355,834,928.13
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 495,639.85
应付赎 回款 175,693.22
应付管 理人 报酬 282,058.70
应付托 管费 56,411.74
应付销 售服 务费 28,205.87
应付交 易费 用 671,506.55
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 155,601.13
负债合计 1,865,117.06
所有者权益： -
实收基 金 332,250,077.08
未分配 利润 21,719,733.99
所有者权益合计 353,969,811.07 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 12 页共 32 页
负债和所有者权益总 计 355,834,928.13
注：1、 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净 值 1.0654 元， 基金 份额 总 额 332,250,077.08
份。
2、本 基金 为本 报告 期内 基 金合同 生效 的基 金， 无上 年度末 对比 数据 。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数优 选增 强型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 10 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年 6
月 30 日
一、收入 23,735,083.56
1.利息 收入 130,185.27
其中： 存款 利息 收入 130,185.27
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 12,727,508.98
其中： 股票 投资 收益 10,497,912.04
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 52,960.00
股利收 益 2,176,636.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 10,869,792.36
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7,596.95
减：二、费用 4,063,017.73
1．管 理人 报酬 1,544,122.91
2．托 管费 308,824.57
3．销 售服 务费 154,412.26
4．交 易费 用 1,896,006.45
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 159,651.54
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 19,672,065.83
减：所 得税 费用 - 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 13 页共 32 页
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 19,672,065.83
注： 本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ， 无 上年 度可比 期间 对比 数据 。 本 报告期 为 2017 年 1
月 10 日至 2017 年 06 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数优 选增 强型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 10 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 215,697,993.36 - 215,697,993.36
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 19,672,065.83 19,672,065.83
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以“-” 号填列）
116,552,083.72 2,047,668.16 118,599,751.88
其中：1.基 金申 购款 144,133,182.69 3,200,780.47 147,333,963.16
2.基金 赎回 款 -27,581,098.97 -1,153,112.31 -28,734,211.28
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 332,250,077.08 21,719,733.99 353,969,811.07
注： 本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ， 无 上年 度可比 期间 对比 数据 。 本 报告期 为 2017 年 1
月 10 日至 2017 年 06 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱 信中 证 500 指 数优 选增强 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称“ 本基 金”) 经 中国 证券监 督管 理委 员
会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证监许 可[2016]1412 号 文 核准 ， 由 申万 菱信 基金 管 理有限 公司 依照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《申 万菱 信中 证 500 指数 优选 增强型 证券 投 资基金 基金 合同 》负 责
公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不定 ，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 14 页共 32 页
币 215,687,915.17 元，业经普 华永道中天 会计师事务所 （特殊普通 合伙）普华永 道中天验字(2017)
第 005 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证监 会备 案， 《申万 菱信 中证 500 指 数 优选增 强型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于 2017 年 1 月 10 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 215,697,993.36 份
基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 10,078.19 份基 金 份额。 本基 金的基 金管 理 人为申 万 菱 信基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 行银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《申 万菱 信中证 500 指 数优 选增 强 型证券 投资 基金 基
金合同 》和 《申 万菱 信中 证 500 指 数优 选增 强型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 ，本 基金 的
投资范围为：具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包括主板、中小板、创
业板及 其他 依法 发行 、 上 市的股 票） 、 权证 、 股 指期 货、 债券 （ 含国 债、 央行 票 据、 金融 债 、 次 级债 、
企业债 、 公 司债 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券 、 中 期票据 、 可 转债 及分 离交 易可转 债、 可交 换债 券、
地方政 府债 、 证券 公司 短 期公司 债券 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款、 同业 存单 等固 定收
益类资产及现金，以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
的相关 规定 ） 。 本 基金 可以 参与融 资和 转融 通证 券出 借业务 。 如 法律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投
资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：本基 金持 有的 股票 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 80% ，其 中 投
资于中 证 500 指 数成 份股 及备选 成份 股的 资产 占股 票资产 的比 例不 低于 80% ；每个 交易 日日 终在 扣
除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持 现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金
资产净 值 的 5% 。 本 基金 投 资股指 期货 、 权证 及其 他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的
规定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率*95%+ 银 行活 期存 款利 率(税后)*5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业 会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《申 万菱 信中 证 500
指数优选 增 强型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 15 页共 32 页
本基金 2017 年 01 月 10 日至 2017 年 06 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真
实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 01 月 10 日至 2017 年 06 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年 1 月
10 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 06 月 30 日止 期间 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类 金融 资产于 初始 确认 时分类 为 ：以公 允价 值计 量且其 变 动计入 当期 损益 的
金融资产、应收款项、可 供出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融
资产的 持有 意图 和持 有能 力。 本基 金目 前暂 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投 资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的
金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资
产列示 。 本基 金持 有的 其 他金融 资产 分类 为应 收款 项， 包括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各
类应收 款项 等 。 应收 款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类 金融 负债于 初始 确认 时分类 为 ：以公 允价 值计 量且其 变 动计入 当期 损益 的
金融负债及其他金融负债 。本基金目前暂无金融负 债分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益
的金融 负债 。本 基金 持有 的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发 生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于 以公 允价 值计 量 且其变 动计 入当 期损 益
的金融资产，按照公允价 值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊余
成本进 行后 续计 量。 金 融 资产满 足下 列条 件之 一的 ，予以 终止 确认 ： 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 16 页共 32 页
(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该金 融资 产已 转移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或
者(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽然本 基金 既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报
酬， 但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融 资产 终止 确认时 ， 其 账面 价值 与收 到的对 价的 差额 ， 计 入
当期损 益。 当金 融负 债的 现时义 务全 部或 部分 已经 解除时 ， 终 止确认 该金 融 负债或 义务 已解 除的 部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公 允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金依 法 1) 具有 抵销 已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净额 结算时 ， 金融 资产 与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 17 页共 32 页
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金 额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损
益的金融资产在持有期间 的公允价值变动确认为公 允价值变动损益；于处置 时，其公允价值与初始
确认金额之间的差额确认 为投资收益 ，其中包括从 公允价值变动损益结转的 公允价值累计变动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直线
法计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认 。 其
他金融负债在持有期间确 认的利息支出按实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直
线法计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本 基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 18 页共 32 页
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。 本 基金目 前以 一个 单一 的经 营分部 运作 ，不 需要 披露 分 部信 息。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 19 页共 32 页
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持 股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登
记机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
申万宏 源 21,257,098.99 1.57% 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 20 页共 32 页
6.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 19,409.06 1.55% 19,409.06 2.89%
注：1、上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,544,122.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 56,540.24
注： 支付 基金 管理 人的 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.0% 计提 ， 逐 日累 计至每 月月 底 ， 按
月支付 。其 计算 公式 为： 日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值*1.0%/ 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 308,824.57
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 146,743.95
中国农 业银 行 6,596.99
申万宏 源 52.37 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 21 页共 32 页
合计 153,393.31
注： 本基 金的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至每 月月 底，
按月支 付给 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 再由 申万 菱信基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 日销 售服 务费 ＝中 证 500 指数 优选 增强 前一 日基金 资产 净值*0.10 %/ 当 年天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 ，除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 ，未 发生 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 16,539,977.49 119,763.14
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 本基 金在 承销 期内无 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002859 洁美科 技 2017-03-24 2018-04-07
新股锁 定
期一年
29.82 73.00 6,666.00 198,780.12 486,618.00 -
002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-12 新股锁 定 19.81 48.90 7,980.00 158,083.80 390,222.00 - 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 22 页共 32 页
期一年
002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 新股 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 新股 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 新股 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600603 广汇物 流 2017-06-15 重大事 项 11.81 2017-07-27 11.71 51,800.00 556,488.00 611,758.00 -
600460 士兰微 2017-05-12 重大事 项 6.07 2017-08-15 6.68 704,000.00 4,477,555.00 4,273,280.00 -
601717 郑煤机 2017-04-24 重大事 项 7.79 - - 558,512.00 4,919,590.64 4,350,808.48 -
注： 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的中 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其
他金融 负债 ，其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 23 页共 32 页
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
317,991,155.32 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 9,359,529.58 元 ，无 属于 第三 层级 的 余额。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持有的重大事项停牌 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转
入第二 层级 ，并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。
(2) 除公 允价 值外 ， 截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 327,350,684.90 92.00
其中： 股票 327,350,684.90 92.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,995,440.58 7.87
7 其他各 项资 产 488,802.65 0.14
8 合计 355,834,928.13 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 24 页共 32 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
4,476,271.18 1.26
B 采矿业
41,194,518.18 11.64
C 制造业
175,046,170.12 49.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,514,395.90 1.28
E 建筑业
9,250,703.57 2.61
F 批发和 零售 业
9,319,656.50 2.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,609,796.16 1.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
23,733,027.19 6.70
J 金融业
3,668,145.90 1.04
K 房地产 业
13,842,352.32 3.91
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,964,556.02 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,614,871.80 1.30
S 综合
- -
合计
297,234,464.84 83.97
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,170,903.30 0.33
B 采矿业
1,226,718.52 0.35
C 制造业
22,387,934.39 6.32 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 25 页共 32 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,113,052.12 0.31
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
609,146.80 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
576,874.96 0.16
H 住宿和 餐饮 业
564,447.68 0.16
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,578,984.29 0.45
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
276,400.00 0.08
S 综合
611,758.00 0.17
合计
30,116,220.06 8.51
7.2.3 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600516 方大炭 素 427,432.00 6,078,083.04 1.72
2 002503 搜于特 781,866.00 5,496,517.98 1.55
3 600409 三友化 工 534,200.00 5,379,394.00 1.52
4 000997 新 大 陆 230,549.00 5,231,156.81 1.48
5 600801 华新水 泥 541,227.00 5,157,893.31 1.46
6 600338 西藏珠 峰 134,617.00 5,114,099.83 1.44
7 600808 马钢股 份 1,443,040.00 5,108,361.60 1.44
8 002019 亿帆医 药 306,213.00 5,107,632.84 1.44 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 26 页共 32 页
9 600596 新安股 份 600,606.00 5,075,120.70 1.43
10 600586 金晶科 技 1,031,998.00 5,046,470.22 1.43
注： 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002029 七 匹 狼 465,157.00 4,451,552.49 1.26
2 000951 中国重 汽 49,006.00 749,301.74 0.21
3 002648 卫星石 化 45,064.00 743,556.00 0.21
4 600507 方大特 钢 85,018.00 725,203.54 0.20
5 002101 广东鸿 图 28,290.00 675,848.10 0.19
注： 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公
司网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 002463 沪电股 份 9,903,685.67 2.80
2 601717 郑煤机 9,641,791.64 2.72
3 600596 新安股 份 9,616,108.05 2.72
4 000960 锡业股 份 9,331,733.58 2.64
5 600801 华新水 泥 8,817,010.35 2.49
6 600338 西藏珠 峰 8,797,873.77 2.49
7 600395 盘江股 份 8,719,416.98 2.46
8 600298 安琪酵 母 8,620,298.97 2.44
9 600971 恒源煤 电 8,291,762.60 2.34
10 600586 金晶科 技 8,005,061.95 2.26
11 300273 和佳股 份 6,443,202.29 1.82
12 000066 中国长 城 6,185,473.05 1.75
13 603077 和邦生 物 6,039,286.70 1.71
14 600628 新世界 6,022,412.17 1.70
15 000488 晨鸣纸 业 5,912,543.99 1.67
16 601699 潞安环 能 5,888,906.73 1.66
17 002221 东华能 源 5,642,332.87 1.59 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 27 页共 32 页
18 002354 天神娱 乐 5,507,909.42 1.56
19 600409 三友化 工 5,450,385.00 1.54
20 600517 置信电 气 5,446,949.36 1.54
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基 金资 产
净值比 例（ ％）
1 000960 锡业股 份 9,095,840.78 2.57
2 002635 安洁科 技 6,573,965.73 1.86
3 300156 神雾环 保 6,006,039.18 1.70
4 600056 中国医 药 5,776,744.66 1.63
5 002217 合力泰 5,738,539.30 1.62
6 002463 沪电股 份 5,629,746.17 1.59
7 002508 老板电 器 5,579,367.66 1.58
8 600266 北京城 建 5,503,423.72 1.55
9 600458 时代新 材 5,307,352.67 1.50
10 002050 三花智 控 5,306,360.54 1.50
11 600743 华远地 产 5,304,862.90 1.50
12 600596 新安股 份 5,289,159.41 1.49
13 002408 齐翔腾 达 5,272,826.58 1.49
14 002572 索菲亚 5,272,245.83 1.49
15 002190 成飞集 成 5,257,053.83 1.49
16 002745 木林森 5,193,178.34 1.47
17 000959 首钢股 份 5,116,797.92 1.45
18 601231 环旭电 子 5,096,660.98 1.44
19 600699 均胜电 子 5,086,838.91 1.44
20 002308 威创股 份 5,069,884.38 1.43
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 833,260,908.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 527,247,327.84
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 28 页共 32 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1707 IC1707 1.00 1,220,600.00 30,600.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 30,600.00
股指期 货投 资本 期收 益 52,960.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 30,600.00
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金在股指期货投资中 将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理 投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性 。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行 有效的现金管理，如预期 大额申购赎回、大量分
红等， 以及 对冲 因其 他原 因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 29 页共 32 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的 前十名 证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 400,389.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,087.31
5 应收申 购款 84,326.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 488,802.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
662 501,888.33 319,816,573.69 96.26% 12,433,503.39 3.74% 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 30 页共 32 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 292,299.72 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 10 日 ）基 金份 额总 额 215,697,993.36
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 144,133,182.69
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 27,581,098.97
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 332,250,077.08
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 1 月 10 日 生效 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内本 基金 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期内，本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘 会计 师事 务所 事宜 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 31 页共 32 页
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 808,554,911.64 59.55% 738,387.80 59.16% 本期新 增
兴业证 券 1 212,579,937.23 15.66% 197,974.98 15.86% 本期新 增
东方证 券 2 148,773,401.35 10.96% 138,552.41 11.10% 本期新 增
国泰君 安 1 102,681,494.81 7.56% 95,626.16 7.66% 本期新 增
中金公 司 1 63,927,001.31 4.71% 58,256.53 4.67% 本期新 增
申万宏 源 2 21,257,098.99 1.57% 19,409.06 1.55% 本期新 增
安信证 券 1 - - - - 本期新 增
光大证 券 1 - - - - 本期新 增
川财证 券 1 - - - - 本期新 增
联讯证 券 1 - - - - 本期新 增
广发证 券 1 - - - - 本期新 增
信达证 券 1 - - - - 本期新 增
招商证 券 1 - - - - 本期新 增
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超过20% 的时 间区 间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20170110-20170630 100,007,000.00 - - 100,007,000.00 30.09%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的情 况
下， 如投 资者 集中 赎回， 可能会 给基 金带 来流 动性 冲击。 基 金管 理人 将专 业 审慎、 勤 勉尽 责地 管控 基 金的流 动性 风险 ， 保
护持有 人利 益。
申万菱信基金管理有 限公 司 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年半年 度报告 （摘要）
第 32 页共 32 页
二〇一七年八月二十 八日
