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聚益A(519326)

聚益A/C:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型
证券投资基金 
2017 年半年度报告 摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 
 
 
 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17 日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,394,919,515.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛幸福聚益 A 浦银安盛幸福聚益 C 下属分级基金的交易代码: 519326 519327 报告期末下属分级基金的份额总额 3,271,827,779.13份 123,091,736.73 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回 报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进 行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自 下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风 险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 罗菲菲 联系电话 021-23212888 010-58560666 电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95568 传真 021-23212985 010-58560798


浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


2.4信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


基金级别


浦银安盛幸福聚益A 浦银安盛幸福聚益 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1日- 2017 年6月30日) 报告期(2017 年1月1日 - 2017年 6月30日) 本期已实现收益 54,453,065.70 1,832,106.77 本期利润 39,626,925.01 1,274,436.82 加权平均基金份额本期利润 0.0121 0.0104 本期基金份额净值增长率 1.21% 1.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0113 0.0091 期末基金资产净值 3,308,887,719.54 124,217,856.76 期末基金份额净值 1.0113 1.0091 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








浦银安盛幸福聚益A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 1.14% 0.08% 1.06% 0.05% 0.08% 0.03% 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


过去三个 月 0.60% 0.07% 0.26% 0.06% 0.34% 0.01% 过去六个 月 1.21% 0.05% 0.12% 0.06% 1.09% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 1.13% 0.05% -1.39% 0.09% 2.52% -0.04%








浦银安盛幸福聚益C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 1.10% 0.08% 1.06% 0.05% 0.04% 0.03% 过去三个 月 0.51% 0.07% 0.26% 0.06% 0.25% 0.01% 过去六个 月 1.03% 0.05% 0.12% 0.06% 0.91% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 0.91% 0.05% -1.39% 0.09% 2.30% -0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


注:1、本基金合同生效日为 2016 年 11 月 17 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时 间未满1 年。 2、根据基金合同第十二部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年 11月 17日至 2017年 5月 16 日。建仓期结束后各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币 2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2017年6月30日止,浦银安盛旗下共管理 33只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资 基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦 银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 、浦银安盛中证锐 联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季 添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛 日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛 增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银 安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛 日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯 债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资 基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安 盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛铮 原本公司 固定收益 投资部总 监,原公 司旗下债 券基金基 金经理。 2016年11月17 日 2017年 6月8 日 11 薛铮先生, 上海财经大学数 量经济学硕士。2006年3 月至 2009年6月,先后就 职于红顶金融研究中心, 上 海证券有限公司从事固定 收益研究工作。2009年7 月进入浦银安盛基金管理 公司,历任固定收益研究 员、固定收益基金经理助 理、固定收益基金基金经 理、 固定收益投资部总监等 职务。薛铮于 2017年6月 8日离职。 章潇枫 公司旗下 浦银安盛 盛鑫债券 基金、浦 银安盛盛 泰债券基 金、浦银 安盛盛达 债券基 金、浦银 安盛幸福 聚益 18 个月债券 基金、浦 银安盛稳 健增利债 券基金 (LOF)、 浦银安盛 幸福回报 债券基 金、浦银 安盛优化 收益债券 基金、浦 银安盛盛 元债券基 金以及浦 银安盛盛 2017年5月15日 - 6 章潇枫先生, 复旦大学数学 与应用数学专业本科学历。 加盟浦银安盛基金前, 曾任 职于湘财证券股份有限公 司,历任金融工程研究员、 报价回购岗以及自营债券 投资岗。2016年6月加盟 浦银安盛基金公司, 在固定 收益投资部担任基金经理 助理岗位。2017年5月 15 日起担任公司旗下浦银安 盛盛鑫定期开放债券型证 券投资基金、 浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、 浦银安盛盛达纯债债券型 证券投资基金、 浦银安盛幸 福聚益18个月定期开放债 券型证券投资基金及浦银 安盛稳健增利债券型证券 投资基金(LOF)的基金经 理。2017年6月8日起担 任公司旗下浦银安盛幸福 回报定期开放债券型证券 投资基金、 浦银安盛优化收 益债券型证券投资基金、 浦 银安盛盛元债券型证券投 资基金及浦银安盛盛勤纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


勤债券基 金基金经 理。 章潇枫 原固定收 益投资部 基金经理 助理 2016年6月14日 2017年5月15 日 6 章潇枫先生, 复旦大学数学 与应用数学专业本科学历。 加盟浦银安盛基金前, 曾任 职于湘财证券股份有限公 司,历任金融工程研究员、 报价回购岗以及自营债券 投资岗。2016年6月加盟 浦银安盛基金公司, 在固定 收益投资部担任基金经理 助理岗位。2017年5月 15 日起任基金经理之职。 注:1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ,建立健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的 报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度,国内经济温和复苏,工业品价格同比保持高增速,企业主动补库存,基建开 工旺盛,房地产销售好于预期,周期行业景气度处于相对高位,工业企业利润持续改善。二季度 受地产调控、金融去杠杆对经济的影响,经济弱于一季度,基建有所放缓。但受益于消费升级, 三、四线城市需求强劲,同时外需继续改善也对经济形成支撑,总体来说经济下行的速度非常缓 慢。 2017年上半年,货币政策保持总量上稳健中性,央行逐渐把价格调控放到更重要的位置,春 节和 3 月美国加息后,两次上调 OMO+SLF+MLF 利率,6 月美国再次加息后央行按兵不动。受到表 外转表内和债券直接融资负增长的影响, 上半年社融和信贷数据超市场预期, 但 M2增速明显下滑: 上半年社融增量 11.17 万亿,新增人民币贷款 7.97 万亿,新增人民币存款 9.07 万亿,M2 同比仅增 9.4%。 2017年二季度开始,金融监管趋严,银监会接连发布制度直指“三套利、四不当”,银行需 上报自查方案。金融监管的趋严使得委外产品赎回或到期不续作的现象增多。5 月中下旬,中央 要求监管机构加强金融监管协调,央行一季度政策执行报告指出要把握好去杠杆和维护流动性基 本稳定的平衡,监管步调趋缓。 回顾2017年上半年,债券市场走势偏弱,同时叠加了利率走廊上升和监管冲击,市场波动明 显加大。1月延续去年债灾后的反弹,2月受OMO+SLF+MLF 上调影响下跌,3月受经济预期转弱和 PPi 见顶影响走强,4、5 月受监管政策集中出台影响下跌,5 月下旬开始央行呵护流动性、监管 放缓,市场转暖。 报告期内,本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求长期、稳定的回报。本基金均衡配置资质较好的信用债,期间精选个券和利率债等进浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


行波段操作,并把握机会进行调仓,提高了组合的安全性和流动性,取得了较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛幸福聚益 A基金份额净值为 1.0113元, 本报告期基金份额净值增长 率为1.21%;截至本报告期末浦银安盛幸福聚益C基金份额净值为 1.0091元,本报告期基金份额 净值增长率为1.03%;同期业绩比较基准收益率为0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,6月地产投资开始有较明显的回落,基建投资增速 1-6月份为16.8%超过全年目 标的 16%,随着 PPP 逐渐降温下半年增速也将下滑,整体上看经济小周期见顶,下半年向 L 型底 部回归。食品价格持续疲软,预计 CPI 全年在 1.7%左右。原油熊市拖累国际再通胀预期,美国核 心通胀短期难以提振,欧元区通胀受下半年原油同比下跌影响也面临回落压力。 美元走弱和外汇占款改善的情况下,货币政策的操作空间有所加大,更多以安抚市场对冲监 管政策、保持金融体系稳健中性流动性为操作重点,整体相比2季度将更加灵活,甚至略显宽松。 金融去杠杆在金融维稳的前提下稳步推进,不会仓促行事,预计下半年的短端利率将回落,修复 过度平坦的收益率曲线,OMO等中枢利率保持平稳。 信用方面,今年以来山东民企爆发互保危机,部分对外投资规模较大的民企遭大行排查,民 企发信用债的信用利差普遍走扩。金融工作会议强调控总量,上半年信贷规模约占全年 60-70%, 下半年企业间接融资空间有限,而上半年信用债发行净融资为-3873.61万,下半年如果直接融资 不能有所突破,民企信用风险可能有更多的暴露。 未来市场更多以区间震荡为主,金融维稳与灵活的货币投放管控决定了收益率上行有顶,美 债、欧债等国际债券收益率趋势性上行决定了国内债市收益率下行有底,主要风险包括:欧央行 9 月是否会开始着手逐步退出 QE,3 季度特别国债到期和地方债加大供给对市场供求的冲击,民 企信用风险集中爆发的风险。


本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。下半年将进一步提高组合的流动性,上浮组合持仓资质,维持目前的 久期水平,在操作上将更多的围绕收益率曲线陡峭化形态修复做波段交易,力争获取稳定的票息 收入和一定的超额收益。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部 负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会 成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职 责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 个封闭期内收益分配次数最少为 1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利 润的 90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金方式; 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,本基金未进行利润分配 。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


银行存款


31,037,316.11 308,381.10 结算备付金


21,886,712.12 41,478,636.37 存出保证金


104,990.46 - 交易性金融资产


4,067,954,635.40 1,681,029,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,067,954,635.40 1,681,029,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


250,121,095.18 1,634,035,241.05 应收证券清算款


- - 应收利息


72,948,661.08 39,039,232.24 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


4,444,053,410.35 3,395,890,490.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


1,007,749,051.87 800,000.00 应付证券清算款


- 200,180.29 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,960,290.52 2,010,094.52 应付托管费


560,083.02 574,312.75 应付销售服务费


35,469.02 36,431.23 应付交易费用


17,037.78 15,237.04 应交税费


- - 应付利息


443,066.50 20.46 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


182,835.34 50,000.00 负债合计


1,010,947,834.05 3,686,276.29 所有者权益:





实收基金


3,394,919,515.86 3,394,919,515.86 未分配利润


38,186,060.44 -2,715,301.39 所有者权益合计


3,433,105,576.30 3,392,204,214.47 负债和所有者权益总计


4,444,053,410.35 3,395,890,490.76 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0112 元,基金份额总额 3,394,919,515.86浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


份,其中 A 类基金份额净值 1.0113 元,份额总额 3,271,827,779.13; C 类基金份额净值 1.0091 元,份额总额123,091,736.73。


6.2 利润表 会计主体:浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 6月 30 日 一、收入


62,766,350.69 - 1.利息收入


89,104,574.47 - 其中:存款利息收入


464,276.97 - 债券利息收入


78,714,860.18 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


9,925,437.32 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-10,954,413.14 - 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


-10,954,413.14 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -15,383,810.64 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用


21,864,988.86 - 1.管理人报酬


11,818,086.45 - 2.托管费


3,376,596.09 - 3.销售服务费 6.4.8.2.3 213,982.94 - 4.交易费用


21,791.71 - 5.利息支出


6,239,071.33 - 其中:卖出回购金融资产支出


6,239,071.33 - 6.其他费用


195,460.34 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 40,901,361.83 - 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 40,901,361.83 - 注:本基金《基金合同》生效日 2016年11月17日,无上年度可比期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,394,919,515.86 -2,715,301.39 3,392,204,214.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 40,901,361.83 40,901,361.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,394,919,515.86 38,186,060.44 3,433,105,576.30 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - - - 三、本期基金份额交易 - - - 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) - - - 注:本基金《基金合同》生效日 2017年11月17日,无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1936号《关于准予浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币3,392,677,944.82元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2016)第1400号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《浦银安盛幸福聚益 18个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年11 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为3,394,919,515.86 份基金份额,其中认购资金利息折合2,241,571.04 份基金份额。 本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司, 基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以 下简称“中国民生银行”)。 根据《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛幸福 聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费用收取 方式的不同,基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A 类浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


基金份额;不收取认购、申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本 基金 A 类、C 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金份额净值。 本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次 日起(含)18个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于5 个工作日且不超 过 20 个工作日的开放期,具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。本基金封闭 期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》和《浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有 关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企 业私募债券、短期融资券、 超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离 交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存 款、同业存单等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定) 。本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易 可转债的纯债部分。 本基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。 但在开放期开始前一个月、开放 期以及开放期结束后的一个月内,本基金债券资产的投资比例不 受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产 净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数 收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛幸福聚益 18 个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


本基金2017年1月1 日至 2017年6 月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年1月1 日至 2017年6月 30日。 6.4.4.2记账本位币 人民币 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未 分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相 抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 2.本基金《基金合同》生效日 2016-11-17,无上年度可比区间。 6.4.8.1.2 债券交易 注:1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 2.本基金《基金合同》生效日 2016-11-17,无上年度可比区间。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注:1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 2.本基金《基金合同》生效日 2016-11-17,无上年度可比区间。 6.4.8.1.4 权证交易





注:1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 2.本基金《基金合同》生效日 2016-11-17,无上年度可比区间。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:1.本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。 2.本基金《基金合同》生效日 2016-11-17,无上年度可比区间。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 11,818,086.45 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 4,767,797.40 - 注:在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.7%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金《基金合同》生效日 2016年11月17日,无上年度可比期间。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,376,596.09 - 注:在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金《基金合同》生效日为 2016年11月 17 日,无上年度可比期间。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛幸福聚益 A 浦银安盛幸福聚益C 合计 民生银行股份有限公司 0.00 46,518.92 46,518.92 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 50,736.23 50,736.23 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 65.18 65.18 合计 0.00 97,320.33 97,320.33 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛幸福聚益 A 浦银安盛幸福聚益C 合计 注:1、本基金《基金合同》生效日为 2016年11月17 日,无上年度可比期间。 2、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。 销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中 划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 本基金《基金合同》生效日为 2016年11月 17 日,无上年度可比期间。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 本基金 《基金合同》 生效日为 2016 年11月17日,无上年度可比期间。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日 为2016年11月17日,无上年度可比期间。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份 有限公司 31,037,316.11 242,319.43 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 本基金《基金合同》生效日为 2016年11月 17 日,无上年度可比期间。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。本基金 《基金合同》生效日为2016 年 11 月17日,无上年度可比期间。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金《基金合同》生效日为 2016 年11月17日,无上年度可比期间。 6.4.9 期末(2017 年6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期内未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 4,067,954,635.40 91.54 其中:债券 4,067,954,635.40 91.54








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 250,121,095.18 5.63 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,924,028.23 1.19 7 其他各项资产 73,053,651.54 1.64 8 合计 4,444,053,410.35 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 499,450.00 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,662,000.00 2.70 其中:政策性金融债 92,662,000.00 2.70 4 企业债券 2,013,608,285.40 58.65 5 企业短期融资券 1,193,521,900.00 34.77 6 中期票据 289,573,000.00 8.43 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 478,090,000.00 13.93 9 其他 - - 10 合计 4,067,954,635.40 118.49


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111799368 17 郑州银行 CD106 1,500,000 146,610,000.00 4.27 2 143007 17 东旭 01 1,000,000 101,310,000.00 2.95 3 011764051 17 现代投资 SCP001 1,000,000 100,360,000.00 2.92 4 011698842 16 铜陵有色 SCP001 1,000,000 100,310,000.00 2.92 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


5 136167 16华夏债 1,000,000 99,370,000.00 2.89


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细


注:本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,990.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,948,661.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,053,651.54


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦银 安盛 幸福 聚益A 16,888 193,736.84 99,999,000.00 3.06% 3,171,828,779.13 96.94% 浦银 安盛 幸福 聚益C 843 146,016.30 0.00 0.00% 123,091,736.73 100.00% 合计 17,731 191,468.02 99,999,000.00 2.95% 3,294,920,515.86 97.05%


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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浦银安盛 幸福聚益 A 0.00 0.00% 浦银安盛 幸福聚益 C 1,001.21 0.00% 合计 1,001.21 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浦银安盛幸福聚益A 0 浦银安盛幸福聚益C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛幸福聚益A 0 浦银安盛幸福聚益C 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛幸福聚 益A 浦银安盛幸福聚 益 C 基金合同生效日(2016 年 11 月 17 日)基金 份额总额 3,271,827,779.13 123,091,736.73 本报告期期初基金份额总额 3,271,827,779.13 123,091,736.73 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 3,271,827,779.13 123,091,736.73


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。











10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。











10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。











10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。











10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) , 未有改聘情况发生。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:


(1)选择证券经营机构交易单元的标准


财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;


佣金费率合理;


本基金管理人要求的其他条件。


(2)选择证券经营机构交易单元的程序


本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;


基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:





本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、因浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满, 根据《公 司章程》的规定,经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过,选举产 生公司第四届董事会成 员,共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日发布的《浦银安盛基金管理有限公 司关于董事会换届的公告》 。 2、 2017年4月 26 日, 谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长, 详见本公司于 2017浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。





浦银安盛基金管理有限公司 2017 年8月28日