浦 银 安 盛 中证 锐 联 基 本面 400 指 数证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月28 日
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦银安 盛基 本 面 400 指数
基金主 代码 519117
交易代 码 519117
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 14 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 35,858,954.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金采 取指 数化 投资 策略 ， 通过 严格 的投 资纪 律约
束 和 数量 化的 风险 管理 手段 ， 追求 对标 的指 数的 有效
跟 踪 。本 基金 力争 控制 本基 金 的净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的日 平均 跟 踪误 差的 绝对 值不 超过
0.35%， 且年 化跟 踪误 差不 超过 4% ， 以 实现 对业 绩比 较
基准的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制方 法进 行 指数 化投 资， 依据 中证
锐联基 本 面 400 指数 成份 股及其 权重 配比 ，合 理设 置
个 股 投资 权重 ，构 建股 票组 合 ，使 股票 组合 能有 效跟
踪中证 锐联 基本 面 400 指 数的表 现， 力争 控制 本基 金
的 净 值增 长率 与业 绩比 较基 准 收益 率之 间的 日平 均跟
踪误差 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 且 年化 跟踪 误差 不超 过
4%。
业绩比 较基 准 中证锐 联基 本面400 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 活期 存 款
利率( 税后 ) ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用被 动指 数化 操 作的 股票 型基 金， 其预
期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 、混
合 型 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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司 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 田东辉
联系电 话 021-23212888 010-68858113
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95580
传真 021-23212985 010-68858120
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,276,833.23
本期利 润 391,024.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0105
本期基 金份 额净 值增 长率 0.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4668
期末基 金资 产净 值 56,710,679.60
期末基 金份 额净 值 1.581
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.19% 0.78% 5.47% 0.81% -0.28% -0.03%
过去三 个月 -2.59% 0.89% -2.76% 0.92% 0.17% -0.03%
过去六 个月 0.57% 0.79% 0.83% 0.81% -0.26% -0.02%
过去一 年 7.33% 0.81% 8.34% 0.84% -1.01% -0.03%
过去三 年 61.49% 1.97% 69.35% 1.98% -7.86% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
58.10% 1.71% 55.73% 1.73% 2.37% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2017 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 33 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券
投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 浦银 安盛 红利 精选 混合型 证券 投资 基金 、浦 银安盛 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、 浦
银安盛货币市 场证券投 资 基金、浦银安 盛稳健增 利 债券型证券投 资基金（LOF ） 、浦银安盛 中证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型证 券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证 券投资基 金、浦银
安盛睿智精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 幸福 聚 益18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 浦 银安 盛盛 泰纯
债债券 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛日 日鑫 货币 市场 基金、 浦银 安盛 盛达 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
浦银安盛经济 带崛起灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛安 和回报定 期 开放混合型 证券投资
基金、浦银安 盛盛跃纯 债 债券型证券投 资基金、 浦 银安盛盛勤纯 债债券型 证 券投资 基金 及浦银安
盛中证 锐联 沪港 深基 本 面100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
300 指数
基 金 、 浦
银 安 盛 中
证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经
理 、 浦 银
安 盛 中 证
锐 联 沪 港
深 基 本 面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
2012 年 5 月
14 日
- 16
陈 士 俊先 生 ，清 华大 学管
理学博 士。 2001 年至 2003
年 间 曾在 国 泰君 安证 券有
限 公 司研 究 所担 任金 融工
程研究 员2 年；2003 年至
2007 年 10 月 在银 河基 金
管理有 限公 司工 作 4 年，
先 后 担任 金 融工 程部 研究
员、 研究 部主 管。2007 年
10 月 加 入 浦 银 安 盛 基 金
管 理 有限 公 司， 任本 公司
金 融 工 程 部 总 监 ， 并 于
2010 年 12 月 起兼 任浦 银
安盛沪 深 300 指数 基金 基
金经理 。2012 年3 月兼 任
本公司 职工 监事 。2012 年
5 月 起， 兼 任浦 银安 盛中
证锐联 基本 面 400 指数 基
金基金 经理 。2017 年4 月
起 ， 兼任 浦 银安 盛中 证锐
联沪港 深基 本面 100 指数
基金（LOF ）基 金经 理。
注：1 、述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ， 中 国经 济 平稳运 行，GDP 增速 达到6.9% ， 受益 于供 给侧 改革 和 需求回 升， 上
中游制 造业 企业 的盈 利显 著改善 ， 工 业增 加值 同比 增长 7.6% 。 政 府加 强了 金 融监管 的力 度， 着力
于降杠 杆、 防风 险， 货币 供应 量 M2 增 速下 降 到 9.4% ，市 场资 金利 率提 升， 证 券市场 波动 加大 。浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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中国 A 股市 场呈 现明 显的 结构分 化， 蓝筹 价值 股表 现出色 ，中 小创 成长 股调 整幅度 大。A 股成 功
进入MSCI 指数 将促 进A 股 市场与 国际 市场 的融 合， 从 基本面 和估 值出 发的 投资 理念正 被更 多的 国
内投资 者所 接受 ，A 股市 场风格 也会 随之 而改 变。2017 年 上半 年， 作为 中小 市 值成 长股 的代 表，
中证锐 联基 本 面400 指数 微涨 0.84% 。
本报告期内， 本基金采 用 完全复制方法 密切跟踪 标 的指数的表现 ，组合表 现 与同期业绩比 较
基准贴 近。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5810 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.57% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2017 年下半 年，防 范金融风险的 监管政策还 将持续，证券 市场还会面 临新的风险与 挑
战。在监管趋 严的背景 下 ，A 股的结构 化行情还 将 进行下去，投 资者应积 极 地去寻找确 定性的投
资机会 。我 们依 然看 好 A 股市场 中估 值合 理、 管理 优异的 蓝筹 股公 司和 行业 景气度 上升 、盈 利 大
幅改善 的行 业龙 头公 司的 表现。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基 金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 风险管理部和 监察稽核 部 负责人、基金 运营部负 责 人组成。估 值委员会
成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历， 具备 良好 的专 业经验 、胜 任能 力和 独立 性。估 值委 员会 的 职
责主要包括： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值 时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要 求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《 基金 合同》第 十 六部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于可 供分 配收 益 的20% ， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配； 基金 投资 当期 出现净 亏损 ， 则 不进 行收 益分配 ； 基 金收 益分
配后基 金份 额净 值不 能低 于面值 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未 出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期， 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司（ 以下 称“本 托管 人” ）在 本基 金 的托管 过程 中，
严格遵 守了 《 证券 投资 基 金法》 、 基金 合同 、 托管 协 议和其 他有 关规 定 ， 不 存 在损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净 值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,230,587.79 4,369,034.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
2,503.54 4,655.50
交易性 金融 资产
53,376,602.35 55,879,980.05
其中： 股票 投资
53,376,602.35 55,879,980.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
636,024.65 -
应收利 息
600.17 890.91
应收股 利
- -
应收申 购款
9,881.42 2,075.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
57,256,199.92 60,256,636.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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应付证 券清 算款
- 948,294.17
应付赎 回款
275,530.23 1,743.99
应付管 理人 报酬
46,144.76 50,778.00
应付托 管费
6,921.71 7,616.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
22,926.99 3,260.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
193,996.63 304,787.17
负债合 计
545,520.32 1,316,480.75
所有者权益：
实收基 金
35,858,954.20 37,492,027.81
未分配 利润
20,851,725.40 21,448,127.53
所有者 权益 合计
56,710,679.60 58,940,155.34
负债和 所有 者权 益总 计
57,256,199.92 60,256,636.09
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.5810 元， 基金 份额 总额35,858,954.20 份。
6.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
一、收入
977,895.92 -13,609,942.48
1.利息 收入
15,107.90 14,709.57
其中： 存款 利息 收入
15,107.90 14,709.57
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,709,269.09 -2,605,927.08
其中： 股票 投资 收益
-2,143,060.92 -3,051,518.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
433,791.83 445,591.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 2,667,857.78 -11,026,932.22 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
4,199.33 8,207.25
减： 二、费用
586,871.37 652,315.43
1．管 理人 报酬
292,011.47 293,072.06
2．托 管费
43,801.66 43,960.82
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
42,414.74 40,005.32
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
208,643.50 275,277.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
391,024.55 -14,262,257.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
391,024.55 -14,262,257.91
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
37,492,027.81 21,448,127.53 58,940,155.34
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 391,024.55 391,024.55
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,633,073.61 -987,426.68 -2,620,500.29
其中：1. 基 金申 购款 2,835,077.01 1,643,861.20 4,478,938.21
2. 基金 赎回 款 -4,468,150.62 -2,631,287.88 -7,099,438.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,858,954.20 20,851,725.40 56,710,679.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,056,477.44 33,737,747.49 74,794,224.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -14,262,257.91 -14,262,257.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-992,306.08 -526,489.89 -1,518,795.97
其中：1. 基 金申 购款 4,273,520.14 2,067,367.12 6,340,887.26
2. 基金 赎回 款 -5,265,826.22 -2,593,857.01 -7,859,683.23
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,064,171.36 18,948,999.69 59,013,171.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
浦银安 盛中 证锐 联基 本 面 400 指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) ，经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011]2033 号文 《 关于 核准 浦银 安盛中 证锐 联基 本
面 400 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》的 核准 ，由 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 负责 公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
413,196,469.55 元 ， 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 安 永 华 明(2012) 验 字 第
60951783_B01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 浦银 安盛 中证 锐 联基本 面 400 指数
证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 14 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
413,537,496.16 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 341,026.61 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 浦银 安盛中 证锐 联基 本 面 400 指数证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金资产 投资于具 有 良 好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票、债 券、权证 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 ，股票资产 占基金资
产的比 例不 低 于 90%-95% ，投资 于中 证锐 联基 本 面 400 指数 成份 股和 备选 成 份股的 资产 比例 不低
于股票 资产 的 90% ， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，权 证及 其
他金融工具的 投资比例 符 合法律法规和 监管机构 的 规定。本基金 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准收 益率 之间 的日平 均跟 踪误 差的 绝对 值不超 过 0.35% ，且 年化 跟踪误 差不 超 过 4% ，
以 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 有 效 跟 踪 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 中证锐 联基 本面 400
指数证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报 告期 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征 收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
292,011.47 293,072.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
116,368.49 116,353.27
注：支付基金 管理人 浦 银 安盛基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
43,801.66 43,960.82 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
注：支 付基 金托 管人 中 国 邮政储 蓄银 行 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净 值0.15% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄银行
股份有限公司
3,230,587.79 15,061.24 3,944,411.78 14,571.78
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期未 有在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 在本 报告 期均 无其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 总额
000656
金科
股份
2017 年
5 月 5
日
临时
停牌
6.54
2017 年
7 月 5
日
5.92 99,756 466,714.50 652,404.24 -
600655
豫园
商城
2016 年
12 月
20 日
临时
停牌
11.32 - - 27,507 394,188.22 311,379.24 -
601717
郑煤
机
2017 年
4 月 24
日
临时
停牌
7.79 - - 33,515 268,601.58 261,081.85 -
002128
露天
煤业
2017 年
3 月 17
日
临时
停牌
8.70
2017 年
8 月 14
日
9.57 24,000 172,697.14 208,800.00 -
600277
亿利
洁能
2017 年
3 月 6
日
临时
停牌
7.83 - - 18,500 126,134.42 144,855.00 -
600657
信达
地产
2017 年
2 月 20
日
临时
停牌
5.76
2017 年
8 月 10
日
6.19 22,738 134,413.66 130,970.88 -
600673
东阳
光科
2016 年
11 月
15 日
临时
停牌
7.29 - - 15,868 128,221.58 115,677.72 -
601001
大同
煤业
2017 年
6 月 22
日
临时
停牌
5.25
2017 年
7 月 21
日
5.78 21,900 109,083.27 114,975.00 -
601872
招商
轮船
2017 年
5 月 2
日
临时
停牌
5.16 - - 20,400 198,687.89 105,264.00 -
600959
江苏
有线
2017 年
6 月 19
日
临时
停牌
10.57 - - 9,660 100,890.00 102,106.20 -
000887
中鼎
股份
2017 年
4 月 27
日
临时
停牌
22.09
2017 年
7 月 14
日
19.88 3,433 68,826.01 75,834.97 -
600577
精达
股份
2017 年
6 月 26
日
临时
停牌
4.80
2017 年
7 月 10
日
4.50 15,306 85,251.32 73,468.80 -
002013
中航
机电
2017 年
5 月 12
日
临时
停牌
10.33
2017 年
8 月 2
日
11.36 7,069 78,344.69 73,022.77 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 15
日
临时
停牌
16.12 - - 4,340 90,702.13 69,960.80 - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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601608
中信
重工
2017 年
4 月 19
日
临时
停牌
5.54
2017 年
7 月 26
日
5.26 12,045 107,593.63 66,729.30 -
002399
海普
瑞
2017 年
4 月 28
日
临时
停牌
20.23 - - 3,145 55,789.80 63,623.35 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月
26 日
临时
停牌
14.59 - - 4,300 107,074.00 62,737.00 -
002252
上海
莱士
2017 年
4 月 21
日
临时
停牌
20.24 - - 2,520 39,241.50 51,004.80 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月 25
日
临时
停牌
8.27 - - 4,000 110,554.23 33,080.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 53,376,602.35 93.22
其中： 股票 53,376,602.35 93.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,230,587.79 5.64
7 其他各 项资 产 649,009.78 1.13
8 合计 57,256,199.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 128,692.08 0.23
B 采矿业 2,299,394.36 4.05
C 制造业 29,240,019.14 51.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,526,472.55 2.69
E 建筑业 1,787,574.91 3.15
F 批发和 零售 业 4,323,964.98 7.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,437,552.49 4.30
H 住宿和 餐饮 业 41,381.70 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,970,946.04 3.48
J 金融业 3,349,975.43 5.91
K 房地产 业 3,505,001.35 6.18
L 租赁和 商务 服务 业 941,695.29 1.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 273,350.70 0.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,298,157.78 2.29
S 综合 252,423.55 0.45
合计 53,376,602.35 94.12
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000656 金科股 份 99,756 652,404.24 1.15
2 601168 西部矿 业 52,200 401,418.00 0.71
3 601555 东吴证 券 32,283 362,538.09 0.64
4 000423 东阿阿 胶 4,830 347,228.70 0.61
5 000422 湖北宜 化 57,000 339,150.00 0.60
6 000488 晨鸣纸 业 26,027 335,748.30 0.59
7 600004 白云机 场 17,024 314,263.04 0.55
8 600705 中航资 本 55,284 312,354.60 0.55
9 600655 豫园商 城 27,507 311,379.24 0.55
10 600739 辽宁成 大 17,133 308,907.99 0.54
注：投资 者欲了解 本报 告期末基金投 资的所有 股 票明细，应阅 读登载于 本 公司官网的半 年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601168 西部矿 业 399,417.00 0.68
2 600782 新钢股 份 226,829.00 0.38
3 601666 平煤股 份 223,307.00 0.38
4 000729 燕京啤 酒 217,690.00 0.37
5 600111 北方稀 土 210,490.00 0.36
6 600150 中国船 舶 193,762.00 0.33
7 600096 云天化 187,656.00 0.32
8 000800 一汽轿 车 187,550.00 0.32
9 600282 南钢股 份 181,917.00 0.31
10 002419 天虹股 份 168,640.00 0.29 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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11 000501 鄂武 商A 159,729.00 0.27
12 600502 安徽水 利 153,825.00 0.26
13 002183 怡亚通 152,975.00 0.26
14 601555 东吴证 券 149,226.00 0.25
15 600395 盘江股 份 144,840.00 0.25
16 000750 国海证 券 140,673.00 0.24
17 600291 西水股 份 132,568.00 0.22
18 601997 贵阳银 行 128,366.00 0.22
19 601012 隆基股 份 124,436.00 0.21
20 600997 开滦股 份 117,546.00 0.20
注：" 本 期累 计买 入金 额" 按买入 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000600
建投能 源 257,833.84 0.44
2 000959
首钢股 份 248,958.00 0.42
3 000877
天山股 份 247,840.00 0.42
4 600674
川投能 源 243,418.74 0.41
5 600269
赣粤高 速 224,618.00 0.38
6 600033
福建高 速 196,653.00 0.33
7 600308
华泰股 份 193,380.00 0.33
8 000900
现代投 资 192,595.76 0.33
9 600637
东方明 珠 190,533.85 0.32
10 002028
思源电 气 189,541.75 0.32
11 600057
象屿股 份 186,839.60 0.32
12 000401
冀东水 泥 185,775.00 0.32
13 000550
江铃汽 车 180,194.00 0.31
14 601179
中国西 电 176,096.00 0.30
15 601101
昊华能 源 165,749.71 0.28
16 600426
华鲁恒 升 164,970.00 0.28
17 600805
悦达投 资 159,426.64 0.27
18 601369
陕鼓动 力 158,404.00 0.27
19 600508
上海能 源 155,828.00 0.26
20 600893
航发动 力 154,567.06 0.26
注：" 本 期累 计卖 出金 额" 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,932,547.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,971,493.96
注：" 买入 股票 的成 本"和" 卖出股 票的 收入"均 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体除 湖北宜化 以 外不存在被监 管部门立 案 调查或在本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 湖北 宜 化与 2017 年6 月3 日收 到 新疆昌 吉回 族自 治
州安全生产监督 管理局（ 昌州）安监罚[2017] 事故 1-1、1-2、1-3 号行 政处 罚决定书，于 2016
年12 月5 日公 告了 《湖 北 宜化化 工股 份有 限公 司关 于央视 财经 频道 〈 经济 半 小时 〉 栏 目报 道公 司
环保问 题的 说明 》 ， 对有 关 公司的 环保 问题 进行 了相 关说明 。 随 后公 司收 到宜 昌市环 境保 护局 下发
的宜市环法[2016]97 号 文 《宜昌市环境 保护局行 政 处罚及停产整 治事先 （ 听 证）告知书 》 。 本基
金管理 人的 研究 部门 对湖 北宜化 保持 了及 时的 研究 跟踪， 投资 决策 符合 本基 金 管理人 的投 资流 程 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,503.54
2 应收证 券清 算款 636,024.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 600.17
5 应收申 购款 9,881.42 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 649,009.78
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000656 金科股 份 652,404.24 1.15 临时停 牌
2 600655 豫园商 城 311,379.24 0.55 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,822 7,436.53 565,760.15 1.58% 35,293,194.05 98.42%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
280,094.41 0.78%
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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8.4 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 14 日 ）基 金份 额总 额
413,537,496.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,492,027.81
本报告 期基 金总 申购 份额 2,835,077.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,468,150.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,858,954.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 管 理人 、 托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到有 权机 关调 查、 司法 纪检部 门采 取 强
制措施 、 被 移送 司法 机关 或追究 刑事 责任 、 中 国证 监会稽 查、 中国 证监 会行 政处罚 、 证 券市 场禁
入、认 定为 不适 当人 选、 被其他 行政 管理 部门 处罚 及证券 交易 所公 开谴 责的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 26,904,041.20 100.00% 25,055.54 100.00% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基 金本 报告 期内 无租 用证券 公司 交易 单元 的变 更情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届 满， 根 据 《 公
司章程 》 的规 定 ， 经 公司 2017 年第 一次 股东 会会 议 审议通 过 ， 选 举产 生公 司 第四届 董事 会成
员，共 11 名董 事。 详见 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 23 日发 布 的 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公
司关于 董事 会换 届的 公告 》 。
2、 2017 年4 月 26 日 ， 谢 伟 先生担 任浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 董事 长 ， 详 见本 公司 于 2017
年4 月28 日发 布的 《浦 银 安盛基 金管 理有 限公 司关 于基金 行业 高级 管理 人员 变更公 告》 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
