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泰达首选(162208)

泰达首选:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 首选 企 业 股 票型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 
 
 
 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ) 根据 本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰达宏 利首 选企 业股 票 基金主 代码 162208 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月1 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 387,162,572.73 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 集中投 资于 行业 中的 首选 企业, 分享 中国 经济 的高 速 增长和 自主 创新 ,力 争获 取长期 稳定 的资 本增 值。 投资策 略 本基金 投资 于各 个行 业中 的首选 企业 并集 中持 有, 充 分分享 各个 首选 企业 在行 业中的 优势 所带 来的 超额 回 报。 本基金 采用 灵活 配置 和自 下而上 相结 合的 投资 管理 模 式, 挑 选出 当前 景气 行业 (如果 行业 内部 差异 性较 大, 将对行 业进 行进 一步 细分 ) , 借 助首 选企 业评 级标 准, 挑选出 各行 业中 的首 选企 业,构 建股 票投 资组 合。 原 则上, 从每 个细 分行 业中 挑选出 来的 企业 不超 过三 家。 业绩比 较基 准 90%× 富时 中国A200 指 数 收益率 +10% × 同 业存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 的投 资目 标和 投资 策略决 定了 基金 属于 高风 险 的证券 投资 基金 ,预 期收 益和风 险高 于混 合型 、债 券 型和货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 林葛 联系电 话 010-66577808 010-66060069 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


客户服 务电 话


400-69-88888 95599 传真 010-66577666 010-68121816


2.4 信息 披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -1,002,688.35 本期利 润 37,846,238.80 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0917 本期基 金份 额净 值增 长率 8.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1616 期末基 金资 产净 值 449,728,453.36 期末基 金份 额净 值 1.1616 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实际 收 益水平 要低 于所 列数 字; 3 . 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.09% 0.76% 4.03% 0.62% 3.06% 0.14% 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去三 个月 4.01% 0.80% 6.80% 0.56% -2.79% 0.24% 过去六 个月 8.99% 0.74% 11.39% 0.51% -2.40% 0.23% 过去一 年 8.10% 0.79% 17.11% 0.58% -9.01% 0.21% 过去三 年 42.97% 2.13% 56.67% 1.56% -13.70% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 109.04% 1.81% 86.39% 1.66% 22.65% 0.15% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准: 90 %× 富时 中国A200 指数收 益率 +10% × 同 业存 款利率 。 富时中 国A200 指数 是新 华富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、 深 圳两 个证 券交 易 所总市 值最 大 的 200 只股票 并以 流通 股本 加权 的股票 指数 , 具 有良 好的 市场代 表性 。 因 此, 本基 金选择 富时 中 国 A200 指数衡 量股 票投 资部 分的 业绩。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于 2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基金(LOF ) 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基 金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达 宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中 小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 泰达 宏利中 证 500 指数分 级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证 券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、 泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇 股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起 点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利活期 友货币市 场基金、泰达 宏利绝对 收 益策略定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、泰 达 宏利同顺大 数据量化 优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利多 元 回报债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 增利灵活 配置定期开放 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利汇 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利启智 灵活配置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利量化增 强股票型 证 券投资基金、 泰达宏利 定 宏混合型证 券投资基 金、泰达宏利 创金灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利亚洲 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利 睿智稳健灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 京元宝货币市 场基金、 泰 达宏利纯利 债券型证 券投资基金、 泰达宏利 溢 利债券型证券 投资基金 、 泰达宏利恒利 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利 睿选稳健灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 启迪灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利 启惠灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 明 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启泽 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利京天宝 货 币市场基金、 泰达宏利 启 富灵活配置 混合型证 券投资 基金 、泰 达宏 利港 股通优 选股 票型 证券 投资 基金在 内的 五十 多只 证券 投资基 金。 本公司采用团 队投资方 式 ,即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力,力 求 实现基金财产 的 持续增 值。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张勋 本基金 基金经 理, 研 究 部副总 监 2014 年11 月21 日 - 11 2006 年7 月至 2009 年 6 月就职 于天 相投 资顾 问有 限公司 ,担 任研 究组 长; 2009 年7 月至 2010 年 4 月就职 于东 兴证 券股 份有 限公司 ,担 任研 究组 长; 2010 年4 月加 入泰 达宏 利 基金管 理有 限公 司, 曾担 任研究 员、 高级 研究 员, 现任研 究部 副总 监; 具备 11 年 证券 从业 经验 ,11 年证券 投资 管理 经验 ,具 有基金 从业 资格 。 注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保 公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内,除 指数基金 以 外的所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中, 同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情况共 出现 了5 次, 未发 现异常 。 在 本报 告期 内也 未发生 因异 常交 易而 受到 监管机 构的 处罚 情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和 运作 分析 上半年 ,整 体经 济形 势延 续了去 年 4 季度 以来 的强 劲态势 ,持 续超 出市 场年 初预期 。具 体 表 现为:工业增 加值持续 改 善且维持了较 高的增速 , 企业盈利持续 改善,通 胀 维持在较低 水平(低 于市场 预期 水平 ) , 经济 增 长速度 好于 市场 前期 预期 。 较 好的 经济 数据 , 给 予 了管理 层更 多的 决策 空间, 政策 持续 围绕 “资 产脱虚 向实 ”发 力,1 季 度宏观 主线 是改 革( 供给 侧和国 企混 改) ,2 季 度宏观 主线 是控 风险 ( 金 融去杠 杆) 。 上半 年虽 然间 杂着美 国加 息 、 东 北亚 政 治危机 、 欧洲 部分 国 家大选 等不 确定 因素 ,但 全球经 济整 体表 现稳 中有 进。 上述经 济和 政策 的组 合, 使得 A 股市 场上 半 年 出现 两个半 场, 年初 以钢 铁、 水泥化 工、 造 纸 为代表 的中 游产 业表 现较 好; 而后 在房 地产 数据 超 预期的 背景 下 , 地 产产 业 链 ( 家具 、 消费 建材 、 家电等 ) 表现 优异 , 并带 动 GARP 品 种走 强 , 实 现了 该类品 种估 值体 系的 进一 步抬升 ; 进入 二季 度, 金融去 杠杆 ,利 率上 行, 价值白 马股 成为 市场 首选 。 本基金上半年 以均衡配 置 为主,降低组 合的风险 暴 露度,在选股 方面尽量 规 避不确定,表 现 中规中距。未 来看,本 基 金将坚持中长 线投资理 念 ,配置核心将 继续集中 在 价值蓝筹( 低估值、 高 ROE )和 中估值成 长两 个维度,拉长 投资视角 , 降低短期基于 概念和博 弈 的操作 ,力争 为投资 人提供 稳定 持续 的回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1616 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.99% , 业绩 比较基 准收 益率 为11.39% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 我们认为 经 济的韧性可能 要继续好 于 市场的预期。 首先,国 内 市场的供给侧 改 革和国际市场 中欧美经 济 的持续复苏, 创造了比 较 有利的经济发 展环境; 其 次,国内经 济过去两 年主要靠基建 投资拉动 , 房地产投资和 制造业投 资 表现低迷,伴 随着房地 产 去库存进入 尾声和制泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


造业盈利复苏 ,房地产 投 资和制造业投 资可以为 经 济增长给予更 多的支持 ; 最后,在党 的十九大 召开之前,维 持大局稳 定 将继续成为现 实的选择 , 确保了在政策 方面难以 出 现激进的行 为(过紧 的货币 和财 政政 策都 不现 实) 。 上述宏观背景 决定了: 企 业盈利有较好 的保障, 市 场流动性不会 大幅度收 紧 ,财政政策将 继 续维持。这些 因素都有 利 于资本市场的 稳定,因 此 ,我们对市场 相对乐观 , 认为结构性 机会将继 续存在 。 就投资机会而 言,相较 于 上半年显著的 蓝筹龙头 风 格,我们认为 下半年机 会 将比上半年更 加 均等 , 优 选个 股成 为重 中 之重 :1 ) 价值 股在 下半 年 存在估 值切 换的 可能 , 继 续保留 消费 股和 金融 股的底仓配 置;2)经 济态 势的维持有 利于周期 股行 情波动中持 续,优选 铝、 钢和稀有金 属;3) 成长股 继续 分化 ,优 选有 核心竞 争力 、估 值业 绩匹 配的个 股。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员 会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主 任,成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工 程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人; 委员会秘 书 由基金运营 部负责人 担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历, 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百 人 或基金资 产 净值低于五千 万泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


元的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管泰达宏 利首选企 业 股票型证券投 资基金的 过 程中,本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份 有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 等相关法 律 法规的规定以 及《泰达 宏 利首选企业 股票型证 券投资基金 基金合同》 、 《 泰达宏利首 选企业股 票型 证券投资基 金托管协 议》 的约定,对 泰达宏 利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金管 理人 —泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 , 进行了 认真 、 独立 的会 计 核算和 必要 的投 资监 督 , 认 真履 行了 托管 人的 义务, 没有 从事 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管人认为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利首选企业 股票型证 券 投资基金的投 资 运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 , 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ;在报告 期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法 律法规 ,在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 首选企业股 票型证券 投资基 金半 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等信 息真 实 、 准 确、 完整, 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7,004,967.74 317,631,995.57 结算备 付金 1,015,100.72 1,367,603.84 存出保 证金 283,997.01 336,603.27 交易性 金融 资产 445,348,244.78 269,898,826.05 其中: 股票 投资 419,169,064.78 245,443,826.05 基金投 资 - - 债券投 资 26,179,180.00 24,455,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 552,513.41 825,155.92 应收股 利 - - 应收申 购款 50,814.06 118,006.71 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 454,255,637.72 590,178,191.36 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 3,021,095.08 22,880,428.89 应付赎 回款 192,084.80 10,972,186.76 应付管 理人 报酬 537,197.59 866,892.66 应付托 管费 89,532.93 144,482.11 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 467,679.25 825,938.63 应交税 费 20,915.20 20,915.20 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 198,679.51 440,964.24 负债合 计 4,527,184.36 36,151,808.49 所有者权益:


泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


实收基 金 387,162,572.73 519,834,087.87 未分配 利润 62,565,880.63 34,192,295.00 所有者 权益 合计 449,728,453.36 554,026,382.87 负债和 所有 者权 益总 计 454,255,637.72 590,178,191.36 注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.1616 元, 基金 份额 总额387,162,572.73 份。


6.2 利润表 会计主 体: 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 43,722,608.20 -137,834,638.41 1.利息 收入 444,712.78 504,192.96 其中: 存款 利息 收入 158,110.41 187,875.72 债券利 息收 入 284,289.87 316,317.24 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 2,312.50 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 4,154,719.43 -121,335,991.66 其中: 股票 投资 收益 2,027,416.23 -123,749,822.26 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -1,350.00 -68,276.70 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,128,653.20 2,482,107.30 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 38,848,927.15 -17,013,307.08 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 274,248.84 10,467.37 减: 二、费用 5,876,369.40 6,798,735.94 1.管 理人 报酬 3,402,184.71 3,356,980.58 2.托 管费 567,030.76 559,496.82 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,688,750.11 2,673,819.38 5.利 息支 出 9,572.20 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,572.20 - 6.其 他费 用 208,831.62 208,439.16 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 37,846,238.80 -144,633,374.35 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


号填列) 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 37,846,238.80 -144,633,374.35


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 519,834,087.87 34,192,295.00 554,026,382.87 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 37,846,238.80 37,846,238.80 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -132,671,515.14 -9,472,653.17 -142,144,168.31 其中:1.基 金申 购款 81,028,086.24 9,143,335.85 90,171,422.09 2. 基金 赎回 款 -213,699,601.38 -18,615,989.02 -232,315,590.40 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 387,162,572.73 62,565,880.63 449,728,453.36 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 398,626,495.41 327,050,811.50 725,677,306.91 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -144,633,374.35 -144,633,374.35 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -82,911,750.58 -30,804,288.07 -113,716,038.65 其中:1.基 金申 购款 12,599,117.85 4,649,945.78 17,249,063.63 2. 基金 赎回 款 -95,510,868.43 -35,454,233.85 -130,965,102.28 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 315,714,744.83 151,613,149.08 467,327,893.91


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”, 原泰 达荷 银首 选 企业股 票型 证 券投资 基金)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006]227 号 《 关 于同意泰达荷 银首选企 业 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ,由泰达 荷 银基金管理 有限公司 (于 2010 年3 月9 日 更名 为泰达 宏利 基金 管理 有限 公司) 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 和《泰达荷银 首选企业 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 8,538,826,891.87 元, 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2006) 第 176 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会 备案, 《泰 达荷 银首 选企 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月1 日正式 生效 , 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为8,540,342,977.42 份 基 金份额 , 其 中认 购资 金利 息 折合1,516,085.55 份基金份额。 本基金的 基 金管理人为泰 达宏利基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为中国农 业银行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。 根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公 司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 , 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投 资 基金。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利首选企业 股票型证 券 投资基金基金 合泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、可转债、 央行票据 、 短期融资券、 回购、权 证 、资产支持 证券以及 经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。在正常市场 情况下, 本 基金资产配 置的比例 范围是:股票资产占基金资产 的 80%-95% ,债券资产占基金资产 的 5%-20% ,权证占基金资产 的 0%-3% ,资 产支持证 券占基 金资产的 0%-20% ,并保持 现金及到期日 在一年以内 的政府债券的 比例 合计不 低于 基金 资产 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 :富时 中 国 A200 指 数收 益率 × 90%+ 同业 存款 利率× 10% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”)、中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利首选 企业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.7.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.7.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,402,184.71 3,356,980.58 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 501,242.51 537,809.54 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 567,030.76 559,496.82 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券(含回购 ) 交易。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 7,004,967.74 141,325.25 16,126,536.27 169,756.29 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.8.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年6 月15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年6 月28 日 2017 年 7 月 6 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


日 603305 旭升 股份 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年6 月26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年6 月23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600643 爱建 集团 2017 年 4 月 17 日 重大 事项 16.31 2017 年 8 月 2 日 16.48 716,500 8,878,560.17 11,686,115.00 - 300065 海兰 信 2016 年12 月 8 日 重大 事项 24.49 2017 年 7 月 6 日 23.07 311,850 8,113,817.00 7,637,206.50 - 300100 双林 股份 2017 年 4 月 5 日 重大 事项 25.96 - - 138,749 3,998,194.66 3,601,924.04 - 603238 诺邦 股份 2017 年 5 月 15 日 重大 事项 29.38 2017 年 8 月 23 日 31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -


6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。


此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 419,169,064.78 92.28 其中: 股票 419,169,064.78 92.28 2 固定收 益投 资 26,179,180.00 5.76 其中: 债券 26,179,180.00 5.76








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,020,068.46 1.77 7 其他各 项资 产 887,324.48 0.20 8 合计 454,255,637.72 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 4,130,952.00 0.92 B 采矿业 4,505,021.00 1.00 C 制造业 243,255,391.53 54.09 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 17,262,268.36 3.84 F 批发和 零售 业 5,522,440.00 1.23 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,949,101.53 4.44 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,998,691.62 0.89 J 金融业 78,555,453.83 17.47 K 房地产 业 4,150,690.00 0.92 L 租赁和 商务 服务 业 6,909,786.00 1.54 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,114,214.66 2.69 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,815,054.25 4.18 S 综合 - - 合计 419,169,064.78 93.20


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 444,394 18,295,700.98 4.07 2 000858 五 粮 液 322,011 17,923,132.26 3.99 3 601328 交通银 行 2,867,869 17,666,073.04 3.93 4 600068 葛洲坝 1,535,789 17,262,268.36 3.84 5 600963 岳阳林 纸 1,933,176 14,556,815.28 3.24 6 002456 欧菲光 733,997 13,336,725.49 2.97 7 002245 澳洋顺 昌 1,465,200 13,216,104.00 2.94 8 600015 华夏银 行 1,368,024 12,613,181.28 2.80 9 600643 爱建集 团 716,500 11,686,115.00 2.60 10 300144 宋城演 艺 551,175 11,503,022.25 2.56 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600963 岳阳林 纸 16,331,965.32 2.95 2 000651 格力电 器 14,187,816.00 2.56 3 002245 澳洋顺 昌 13,842,729.34 2.50 4 000776 广发证 券 12,994,732.09 2.35 5 600028 中国石 化 12,732,077.00 2.30 6 600029 南方航 空 12,006,221.56 2.17 7 601688 华泰证 券 11,959,992.92 2.16 8 600685 中船防 务 11,669,812.64 2.11 9 601328 交通银 行 11,473,170.00 2.07 10 002456 欧菲光 10,817,505.52 1.95 11 603898 好莱客 10,775,476.98 1.94 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


12 000401 冀东水 泥 9,820,682.89 1.77 13 600889 南京化 纤 9,564,548.11 1.73 14 300207 欣旺达 9,491,392.38 1.71 15 603366 日出东 方 9,080,466.96 1.64 16 000661 长春高 新 9,023,368.13 1.63 17 601166 兴业银 行 8,998,035.00 1.62 18 300362 天翔环 境 8,992,975.33 1.62 19 601601 中国太 保 8,838,334.35 1.60 20 601318 中国平 安 8,615,740.00 1.56 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 16,763,646.28 3.03 2 000401 冀东水 泥 14,128,903.72 2.55 3 600029 南方航 空 13,463,107.26 2.43 4 601166 兴业银 行 13,370,853.33 2.41 5 000776 广发证 券 13,041,137.36 2.35 6 600685 中船防 务 11,158,462.67 2.01 7 002739 万达电 影 10,959,128.08 1.98 8 002631 德尔未 来 10,439,126.22 1.88 9 000709 河钢股 份 10,415,179.22 1.88 10 600502 安徽水 利 10,135,991.68 1.83 11 002271 东方雨 虹 9,502,411.12 1.72 12 300031 宝通科 技 9,250,372.87 1.67 13 300033 同花顺 8,957,525.52 1.62 14 002468 申通快 递 8,936,478.04 1.61 15 601318 中国平 安 8,671,208.79 1.57 16 601088 中国神 华 8,520,675.12 1.54 17 002221 东华能 源 8,262,536.80 1.49 18 000898 鞍钢股 份 8,231,441.74 1.49 19 002567 唐人神 8,117,080.09 1.47 20 603366 日出东 方 7,384,407.46 1.33 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ”(或“卖 出股票收 入 ” )均按买 卖成交泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 645,236,927.47 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 512,320,762.12 注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 6,193,180.00 1.38 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,986,000.00 4.44 其中: 政策 性金 融债 19,986,000.00 4.44 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,179,180.00 5.82


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160419 16 农发 19 200,000 19,986,000.00 4.44 2 019546 16 国债 18 62,000 6,193,180.00 1.38 注:以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 283,997.01 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 552,513.41 5 应收申 购款 50,814.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 887,324.48 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600643 爱建集 团 11,686,115.00 2.60 重大事 项


7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 18,154 21,326.57 37,389,689.69 9.66% 349,772,883.04 90.34%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 14,157.33 0.0037%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月1 日 ) 基金 份额 总额 8,540,342,977.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 519,834,087.87 本报告 期基 金总 申购 份额 81,028,086.24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 213,699,601.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 387,162,572.73


泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。


2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。








10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


数量 成交总 额的 比 例 总量的 比例 备注 兴业证券 1 287,814,038.72 24.96% 268,040.15 24.96% - 长江证券 1 188,786,937.59 16.37% 175,817.66 16.37% - 中泰证券 1 169,471,626.83 14.70% 157,829.11 14.70% - 海通证券 1 166,851,239.03 14.47% 155,388.90 14.47% - 华宝证券 1 112,171,055.73 9.73% 104,464.58 9.73% - 招商证券 1 83,195,395.72 7.21% 77,480.15 7.21% - 广州证券 1 78,597,292.14 6.82% 73,197.52 6.82% - 中金公司 1 66,287,816.23 5.75% 61,733.83 5.75% - 华泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注:( 一)本 基金 本报 告期 无交易 单元 变更 。


( 二) 交易 单元 选择 的标准 和程 序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 997,800.00 16.13% 5,400,000.00 21.26% - - 长江证券 5,189,290.00 83.87% 20,000,000.00 78.74% - - 泰达宏利首选企业股票 2017 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 泰达宏利基金管理有限公司 2017 年8 月28 日