泰 达 宏 利 集利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未 来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利集 利债 券
基金主 代码 162210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月26 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,269,326,351.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162210 162299
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,214,194,053.48 份 55,132,297.61 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 及保 持流 动性基 础上， 力求 实现 基 金财产 稳定 的当 期收 益 和 长
期增值 的综 合目 标。
投资策 略 （1） 战略 性资 产配 置策 略 ：根据 信心 度对 风险 进行 预估和 分配 ，从 而决 定资
产的分 配。
（2） 固定 收益 类品 种投 资 策略： 利率 预期 分析 策略 形成对 未来 市场 利率 变动
方向的 预期 ； 凸性 挖掘 策 略形成 对收 益率 曲线 形状 变化的 预期 判断 ； 信用 分 析
策略对 发债 企业 进行 深入 的信用 及财 务分 析 ； 对 于 含权债 券 ， 波 动性 交易 策 略
对其所 隐含 的期 权进 行合 理定价， 并根 据其 价格 的 波动水 平获 得该 债券 的 期 权
调整利 差；
（3） 股票 投资 策略 ：新 股 申购策 略根 据股 票市 场整 体估值 水平 ，发 行定 价水
平及一 级市 场资 金供 求及 资金成 本关 系 ， 制 定相 应 的新股 认购 策略 ； 二级 市 场
股票投 资策 略主 要关 注具 有持续 分红 能力 特征 的优 质上市 企业， 在符 合 基 金 整
体资产 配置 及本 基金 整体 投资风 格的 前提 下， 采用 “自下 而上 ” 的 个股 精 选 策
略。
（4） 权证 投资 策略: 依据 现代金 融投 资理 论， 计算 权证的 理论 价值 ， 结 合 对 权
证标的 证券 的基 本面 进行 分析， 评估 权证 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 上证 国债 指数 收益 率 +10%× 中证 红利 指数 收益 率。
风险收 益特 征 属于具 有中 低风 险收 益特 征的基 金品 种， 其 长期 平 均风险 和预 期收 益率 低 于 股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
属于具 有中 低风 险收 益特 征的基
金品种 ， 其 长期 平均 风险 和预期 收
益率低 于股 票基 金 、 混 合 基金 ， 高
于货币 市场 基金 。
属于具 有中 低风 险收 益特 征的基 金品
种，其 长期 平均 风险 和预 期收益 率低
于股票 基金 、混 合基 金， 高于货 币市
场基金 。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 集利 债券A 泰达宏 利集 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,688,298.19 63,760.52
本期利 润 20,669,380.81 294,505.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0164 0.0085
本期基 金份 额净 值增 长率 1.29% 1.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1887 0.1301
期末基 金资 产净 值 1,573,537,895.49 68,065,436.45
期末基 金份 额净 值 1.2960 1.2346
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ；
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字 ；
3 ． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利集 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.71% 0.14% 0.58% 0.07% 1.13% 0.07%
过去三 个
月
0.38% 0.18% 0.60% 0.08% -0.22% 0.10%
过去六 个
月
1.29% 0.17% 1.52% 0.07% -0.23% 0.10%
过去一 年 3.25% 0.17% 3.68% 0.09% -0.43% 0.08%
过去三 年 46.03% 0.49% 21.09% 0.19% 24.94% 0.30%
自基金 合
同生效 起
至今
77.29% 0.33% 48.04% 0.18% 29.25% 0.15%
泰达宏 利集 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.67% 0.14% 0.58% 0.07% 1.09% 0.07%
过去三 个
月
0.28% 0.18% 0.60% 0.08% -0.32% 0.10%
过去六 个
月
1.09% 0.17% 1.52% 0.07% -0.43% 0.10%
过去一 年 2.93% 0.17% 3.68% 0.09% -0.75% 0.08%
过去三 年 44.40% 0.49% 21.09% 0.19% 23.31% 0.30%
自基金 合
同生效 起
至今
70.68% 0.33% 48.04% 0.18% 22.64% 0.15%
注：集 利债 券基 金业 绩比 较基准 ： 90 %× 上证 国债 指 数收益 率 +1 0%× 中证 红利 指数收 益率 。
本基金 采用 上证 国债 指数 及中证 红利 指数 衡量 基金 的投资 业绩 ，其 主要 原因 如下：
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 ， 具
有良好 的市 场代 表性 。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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中证红利指数 挑选在上 海 证券交易所和 深圳证券 交 易所上市、现 金股息率 高 、分红比较 稳定、具
有一定 规模 及流 动性 的股 票作为 样本 股， 综合 反映 沪深证 券市 场高 股息 股票 的整体 状况 和走 势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 于 2008 年 9 月 26 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金
合同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货 币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利活期 友货币市
场基金、泰达 宏利绝对 收 益策略定期开 放混合型 发 起式证券 投资 基金、泰 达 宏利同顺大 数据量化
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利多 元 回报债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 增利灵活
配置定期开放 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利汇 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利启智 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利量化增 强股票型 证 券投资基金、 泰达宏利 定 宏混合型证 券投资基
金、泰达宏利 创金灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利亚洲 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
睿智稳健灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 京元宝货币市 场基金、 泰 达宏利纯利 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 溢 利债券型证券 投资基金 、 泰达宏利恒利 债券 型证 券 投资基金、 泰达宏利
睿选稳健灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 启迪灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
启惠灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 明 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启泽
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利京天宝 货 币市场基金、 泰达宏利 启 富灵活配置 混合型证
券投资 基金 、泰 达宏 利港 股通优 选股 票型 证券 投资 基金在 内的 五十 多只 证券 投资基 金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2016 年9 月26 日 - 9
理学学 士 ； 2008 年 7 月加入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司， 担 任交 易部 交易 员， 负
责债券 交易 工作；2013 年9
月起先 后担 任固 定收 益部
研究员 、 基 金经 理助 理、 基
金经理、 基金 经理 兼固 定 收泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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益部总 经理 助理； 具 备 9 年
基金从 业经 验，9 年 证券 投
资管理 经验， 具有 基金 从 业
资格。
杨超
本基金
基金经
理
2016 年9 月26 日 - 7
毕业于 英国 威尔 士斯 旺西
大学， 数学 与金 融计 算硕
士。 2010 年 5 月加 入建 信 基
金管理 有限 公司， 从事 金 融
工程等 工作， 先后 担任 投 资
管理部 助理 研究 员、 初 级 研
究员、 基金 经理 助理 等职
务。 2014 年 6 月加 入泰 达 宏
利基金 管理 有限 公司。 具 备
7 年证 券基 金从 业经 验，7
年证券 投资 管理 经验， 具 有
基金从 业资 格。
王靖
本基金
基金经
理助理 ，
固定收
益部副
总经理
2017 年3 月8 日 - 10
财务管 理硕 士，2007 年 10
月至 2010 年 3 月就 职于 华
夏基金 管理 有限 公司；2010
年3 月至 2012 年 3 月就 职
于华融 证券 股份 有限 公司 ；
2012 年 3 月至 2014 年 4 月
就职于 国盛 证券 有限 责任
公司；2014 年5 月至 2016
年6 月就 职于 北信 瑞丰 基 金
管理有 限公 司；2016 年6
月至2016 年10 月 就职 于 安
邦基金 管理 有限 公司 （ 筹） ；
2016 年 11 月加 盟泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 现 担 任
固定收 益部 副总 经理； 具 备
10 年 基金 从业 经验，8 年证
券投资 管理 经验， 具有 基 金
从业资 格。
曹龙洁
本基金
基金经
理助理
2017 年4 月21 日 - 2
北京理 工大 学工 学硕 士，
2007 年 4 月至 2015 年 9 月
就职于 欧鹏(OpenTV) 互动
电视软 件有 限公 司；2015
年9 月加 盟泰 达宏 利基 金 管
理有限 公司， 曾担 任金 融 工
程部研 究员， 现担 任金 融 工
程部基 金经 理助 理； 具 备2
年基金 从业 经验， 具有 基 金
从业资 格。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表 中的 任职 日泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中， 同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的
情况共 出现 了5 次， 未发 现异常 。 在 本报 告期 内也 未发生 因异 常交 易而 受到 监管机 构的 处罚 情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年一 季度 ， 海 外经 济 继续低 位企 稳回 升， 美联 储在进 行充 分预 期管 理后 加息一 次， 国内
经济数 据亮 眼 ， 但 市场 对 后续是 否能 持续 存疑 。 二 季度海 外经 济体 逐步 复苏 ， 国 内经 济保 持平 稳，
显示出一定韧 性。债券 方 面，基本面并 未对市场 产 生明显的趋势 化影响， 整 体缺乏赚取 资本利得
的机会，在央 行坚持 “ 去 杠杆 ”以及监 管政策不 断 出台的背景下 ，流动性 出 现多次剧烈 波动，整泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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体收益 率曲 线平 坦化 上行 ，高等 级信 用债 配置 价值 显现， 各等 级信 用利 差 在 5 月回 升至 中位 数以
上水平，随即 有一定程 度 回落。权益方 面，A 股 市 场出现巨大分 化，大盘 蓝 筹以及稳定 盈利的个
股出现 可观 涨幅 ， 但中 小 盘股票 下跌 较多 ； 存量 可 转债在 大盘 转债 陆续 发行 的背景 下 ， 受 到题 材、
弹性、 流动 性等 因素 影响 ，二季 度表 现较 纯债 更加 亮眼。
报告期 内 ， 本 基金 保持 中 低久期 不变 ， 坚持 信用 债 持有策 略 ， 灵 活调 整杠 杆 。 权 益配 置方 面，
本基金兼顾成 长确定、 估 值合理、景气 度较高的 成 长性公司和估 值低、基 本 面稳健、存 在改善预
期的蓝 筹股,并 积极 参 与 一 级可转 债、 新股 的申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 集利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.2960 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.29% ； 截 至本 报告 期 末泰达 宏利 集利 债 券C 基 金份额 净值 为 1.2346 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为1.09% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为国 内经 济的 下行 仍然 会是缓 慢的 过程 ， 而监 管 并不会 松懈 ， 同
时央行会在流 动性上给 予 更多的呵护。 在全球加 息 的大背景下， 纯债的趋 势 性机会不大 ，投资上
预期差 的把 握更 为重 要。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未 出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利集 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 35 页
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,620,374.36 6,508,281.74
结算备 付金 4,588,731.38 4,806,188.57
存出保 证金 32,766.67 473,914.95
交易性 金融 资产 1,824,468,878.75 1,977,262,108.15
其中： 股票 投资 300,599,093.49 316,872,291.45
基金投 资 - -
债券投 资 1,523,869,785.26 1,660,389,816.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 299,250,648.88 -
应收证 券清 算款 - 979,597.21
应收利 息 20,201,909.50 28,503,239.53
应收股 利 - -
应收申 购款 12,750.29 32,049.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,150,176,059.83 2,018,565,379.85
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 503,649,367.02 155,000,000.00
应付证 券清 算款 1,541,226.03 -
应付赎 回款 29,672.29 94,384,199.19
应付管 理人 报酬 795,730.91 1,078,187.14
应付托 管费 265,243.62 359,395.68
应付销 售服 务费 16,099.58 56,245.46
应付交 易费 用 503,093.73 898,307.01
应交税 费 1,500,760.66 1,500,760.66 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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应付利 息 63,255.89 35,777.16
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,278.16 455,363.03
负债合 计 508,572,727.89 253,768,235.33
所有者权益：
实收基 金 1,269,326,351.09 1,380,343,813.08
未分配 利润 372,276,980.85 384,453,331.44
所有者 权益 合计 1,641,603,331.94 1,764,797,144.52
负债和 所有 者权 益总 计 2,150,176,059.83 2,018,565,379.85
注： 报告 截至 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,269,326,351.09 份 ， 其 中 下属 A 类基 金份 额
1,214,194,053.48 份，C 类基金 份 额55,132,297.61 份。 下属A 类 基金 份额 净值 1.2960 元，C 类
基金份 额净 值1.2346 元。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30
日
一、收入 31,646,056.23 -136,947,576.31
1.利息 收入 33,091,554.66 50,992,136.85
其中： 存款 利息 收入 94,170.34 333,346.28
债券利 息收 入 32,632,205.57 49,447,489.31
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 365,178.75 1,211,301.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -19,698,729.57 -143,438,777.98
其中： 股票 投资 收益 -17,696,582.31 -144,026,850.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,366,357.48 -1,069,017.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,364,210.22 1,657,089.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
18,211,827.30 -44,831,712.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 41,403.84 330,777.16 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 35 页
列）
减： 二、费用 10,682,170.22 20,868,441.38
1．管 理人 报酬 4,953,887.16 10,047,783.91
2．托 管费 1,651,295.74 3,349,261.25
3．销 售服 务费 83,822.63 2,413,409.83
4．交 易费 用 1,332,511.17 3,898,488.27
5．利 息支 出 2,418,357.49 914,485.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,418,357.49 914,485.86
6．其 他费 用 242,296.03 245,012.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
20,963,886.01 -157,816,017.69
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
20,963,886.01 -157,816,017.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,380,343,813.08 384,453,331.44 1,764,797,144.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 20,963,886.01 20,963,886.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-111,017,461.99 -33,140,236.60 -144,157,698.59
其中：1. 基 金申 购款 123,596,349.53 32,022,209.50 155,618,559.03
2. 基金 赎回 款 -234,613,811.52 -65,162,446.10 -299,776,257.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,269,326,351.09 372,276,980.85 1,641,603,331.94 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,056,604,883.57 1,139,358,085.89 3,195,962,969.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- -157,816,017.69 -157,816,017.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-45,543,508.10 11,189,386.77 -34,354,121.33
其中：1. 基 金申 购款 1,732,899,951.32 826,879,882.97 2,559,779,834.29
2. 基金 赎回 款 -1,778,443,459.42 -815,690,496.20 -2,594,133,955.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -52,163,307.86 -52,163,307.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,011,061,375.47 940,568,147.11 2,951,629,522.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”， 原泰 达荷 银集 利债 券 型证券 投资 基
金) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可 【2008】第 955 号 《 关于 核准
泰达荷 银集 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》核 准，由 泰达 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2010 年
3 月 9 日更 名为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《泰 达荷
银集利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集2,293,797,894.35 元， 业 经 普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司 普 华永 道中 天验 字(2008) 第140 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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集利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2008 年 9 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 2,294,126,340.90 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 328,446.55 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下公募基 金 名称 的 公告 》 ， 本基 金 自 公 告发 布 之 日起更名为泰达宏 利集利 债券型证券投资 基
金。
根据《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 、 销售服务费 收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 者申 购时收 取前 端申 购费 用的 ，称 为 A 类 ；新 增 不
收取前 端申 购费 用， 而是 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的基 金类 别， 称为 C 类。 本基 金 A
类、C 类 两种 收费 模式 并 存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类 基金 份额和 C 类基金 份额 分别 计
算基金份额净 值， 计算 公 式为计算日各 类别基金 资 产净值除 以计 算日发售 在 外的该类别 基金份额
总数。投资人 可自由选 择 申购某一类别 的基金份 额 ，在基金管理 人认为合 适 的情况下， 基金管理
人可以 根据 相关 法律 法规 的规定 ，提 供本 基金 不同 基金份 额类 别之 间的 转换 服务。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利集利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为国 债、央行 票据 、金融债、 企业(公司) 债 、资产支持 证券、 可
转换公司债 券(含分离 交易 的可转换公 司债券)、 债券 回购等固定 收益类金 融工 具，以及股 票、权
证等权益类品 种和法律 法 规及中国证 监 会批准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。 在正常 市场情况
下，本基金 资产配置 的比 例范围是： 本基金投 资于 债券类资产( 含可转换 债券)的比例不低 于基金
资产的 80% ，在一般 情况 下，基金资产 将主要投 资 于企业(公司)债 、金融债 、可转换债 券、国债
及央行票据等 。投资于 股 票等权益类证 券的比例 不 超过基金资产 的 20% ，其 中包括参与一 级市场
新股申购、投 资二级市 场 股票、持有可 转换公司 债 券转股后所得 股票以及 权 证等。基金 持有现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在 履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本 基金的业 绩比较基
准为： 上证 国债 指数 收益 率×90%+ 中 证红 利指 数收 益率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 35 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利集利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 35 页
入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，对国债 、地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的 收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股 时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 35 页
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,953,887.16 10,047,783.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
76,771.29 193,818.50
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,651,295.74 3,349,261.25
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 35 页
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 38,519.37 38,519.37
中国银 行股 份有 限公 司 - 5,234.48 5,234.48
合计 - 43,753.85 43,753.85
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 2,284,221.53 2,284,221.53
中国银 行股 份有 限公 司 - 15,635.29 15,635.29
合计 - 2,299,856.82 2,299,856.82
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
中国银行 1,620,374.36 34,124.79 2,214,451.32 168,874.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002882 金龙羽
2017 年 6
月14 日
2017 年
7 月 17
日
新股流通
受限
- 6.20 500 3,100.00 3,100.00 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600545
新疆
城建
2017
年 6 月
22 日
重大
事项
11.96
2017
年 7 月
3 日
12.44 282,800 3,269,947.00 3,382,288.00 -
002128
露天
煤业
2017
年 3 月
17 日
重大
事项
8.70
2017
年 8 月
14 日
9.57 227,700 2,165,402.00 1,980,990.00 -
601727
上海
电气
2017
年 6 月
22 日
重大
事项
7.57
2017
年 7 月
3 日
7.54 182,400 1,248,823.00 1,380,768.00 -
002654
万润
科技
2017
年 5 月
10 日
重大
事项
9.28 - - 148,000 1,951,421.96 1,373,440.00 -
002006
精功
科技
2017
年 5 月
重大
事项
7.91 - - 118,300 1,496,195.68 935,753.00 - 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
22 日
300089
文化
长城
2017
年 4 月
19 日
重大
事项
14.93 - - 400 6,410.47 5,972.00 -
000034
神州
数码
2017
年 3 月
21 日
重大
事项
24.45
2017
年 7 月
18 日
22.01 200 5,721.09 4,890.00 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2 月
27 日
重大
事项
11.46
2017
年 8 月
9 日
6.25 300 2,966.96 3,438.00 -
002567
唐人
神
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
9.70
2017
年 8 月
14 日
9.54 150 1,274.14 1,455.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额408,149,367.02 元， 是以 如下 债券 作 为抵押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150201 15 国开01 2017 年7 月3
日
99.99 500,000 49,995,000.00
160202 16 国开02 2017 年7 月3
日
99.83 250,000 24,957,500.00
160208 16 国开08 2017 年7 月3
日
97.83 900,000 88,047,000.00
170408 17 农发08 2017 年7 月3
日
99.75 1,500,000 149,625,000.00
160202 16 国开02 2017 年7 月6
日
99.83 1,100,000 109,813,000.00
合计
4,250,000 422,437,500.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额95,500,000.00 元 ， 于2017 年7 月5 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 300,599,093.49 13.98
其中： 股票 300,599,093.49 13.98
2 固定收 益投 资 1,523,869,785.26 70.87
其中： 债券 1,523,869,785.26 70.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 299,250,648.88 13.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,209,105.74 0.29
7 其他各 项资 产 20,247,426.46 0.94
8 合计 2,150,176,059.83 100.00
泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 16,270,029.00 0.99
C
制造业 151,889,383.27 9.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
12,053,082.00 0.73
E
建筑业 11,321,914.86 0.69
F
批发和 零售 业 12,757,548.76 0.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,560,755.60 0.64
H
住宿和 餐饮 业 3,412,600.00 0.21
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,614,088.24 0.83
J
金融业 41,617,764.58 2.54
K
房地产 业 19,353,254.18 1.18
L
租赁和 商务 服务 业 3,356,255.00 0.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,994.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,358,924.00 0.27
S
综合 1,500.00 0.00
合计 300,599,093.49 18.31
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 378,320 4,785,748.00 0.29
2 601601 中国太 保 135,940 4,604,287.80 0.28
3 000725 京东方 Ａ 1,023,500 4,257,760.00 0.26
4 601398 工商银 行 796,500 4,181,625.00 0.25
5 601318 中国平 安 82,700 4,102,747.00 0.25
6 000002 万
科Ａ 153,300 3,827,901.00 0.23
7 601328 交通银 行 586,400 3,612,224.00 0.22
8 600999 招商证 券 203,500 3,504,270.00 0.21
9 000568 泸州老 窖 68,300 3,454,614.00 0.21
10 300072 三聚环 保 93,047 3,447,391.35 0.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,487,446.00 0.37
2 600000 浦发银 行 5,605,743.18 0.32
3 000725 京东方 Ａ 4,252,780.00 0.24
4 601398 工商银 行 3,826,725.00 0.22
5 600816 安信信 托 3,614,133.59 0.20
6 002437 誉衡药 业 3,540,080.84 0.20
7 600999 招商证 券 3,510,540.02 0.20
8 601899 紫金矿 业 3,483,120.00 0.20
9 000166 申万宏 源 3,480,986.65 0.20
10 300033 同花顺 3,445,869.61 0.20
11 600449 宁夏建 材 3,440,757.00 0.19 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 35 页
12 002147 新光圆 成 3,372,789.52 0.19
13 002027 分众传 媒 3,367,028.23 0.19
14 300072 三聚环 保 3,363,921.34 0.19
15 600110 诺德股 份 3,352,990.95 0.19
16 002124 天邦股 份 3,348,518.40 0.19
17 600126 杭钢股 份 3,327,238.76 0.19
18 002139 拓邦股 份 3,326,250.17 0.19
19 300113 顺网科 技 3,319,125.53 0.19
20 002085 万丰奥 威 3,310,165.04 0.19
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 5,275,878.45 0.30
2 002457 青龙管 业 5,115,161.00 0.29
3 600340 华夏幸 福 4,388,785.00 0.25
4 600291 西水股 份 4,190,361.50 0.24
5 300176 鸿特精 密 4,163,260.52 0.24
6 600900 长江电 力 4,157,613.00 0.24
7 002027 分众传 媒 3,816,122.00 0.22
8 600816 安信信 托 3,731,190.90 0.21
9 600984 建设机 械 3,595,673.65 0.20
10 000548 湖南投 资 3,555,686.00 0.20
11 600089 特变电 工 3,551,070.00 0.20
12 002085 万丰奥 威 3,492,420.15 0.20
13 000709 河钢股 份 3,476,684.00 0.20
14 600262 北方股 份 3,460,492.00 0.20
15 000050 深天马 Ａ 3,444,586.48 0.20
16 601899 紫金矿 业 3,439,616.46 0.19
17 000627 天茂集 团 3,346,368.57 0.19
18 600018 上港集 团 3,317,096.00 0.19
19 000985 大庆华 科 3,238,767.68 0.18
20 000820 神雾节 能 3,189,158.62 0.18
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 424,657,977.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 441,111,545.65
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 530,899,794.00 32.34
其中： 政策 性金 融债 482,184,794.00 29.37
4 企业债 券 304,059,941.26 18.52
5 企业短 期融 资券 420,810,000.00 25.63
6 中期票 据 260,219,800.00 15.85
7 可转债 （可 交换 债） 7,880,250.00 0.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,523,869,785.26 92.83
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160202 16 国开 02 1,500,000 149,745,000.00 9.12
2 170408 17 农发 08 1,500,000 149,625,000.00 9.11
3 101578005 15 京 首钢
MTN001
1,000,000 100,410,000.00 6.12
4 011698744 16 栾 川钼 业
SCP002
1,000,000 100,290,000.00 6.11 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 35 页
5 011754099 17 陕 煤化
SCP004
1,000,000 100,110,000.00 6.10
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,766.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,201,909.50
5 应收申 购款 12,750.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,247,426.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
集利
债券
A
2,739 443,298.30 1,165,542,209.17 95.99% 48,651,844.31 4.01%
泰达
宏利
集利
债券
1,941 28,404.07 37,165,563.30 67.41% 17,966,734.31 32.59% 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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C
合计 4,680 271,223.58 1,202,707,772.47 94.75% 66,618,578.62 5.25%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
集利债 券
A
2,389.87 0.0002%
泰达宏 利
集利债 券
C
25,528.58 0.0463%
合计
27,918.45 0.0022%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利集 利债 券A 0
泰达宏 利集 利债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利集 利债 券A 0
泰达宏 利集 利债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利集 利债
券A
泰达宏 利集 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 26 日 ） 基 金份
额总额
1,620,067,528.70 674,058,812.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,357,946,285.04 22,397,528.04 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 60,982,747.46 62,613,602.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 204,734,979.02 29,878,832.50
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,214,194,053.48 55,132,297.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 414,733,234.53 47.91% 386,241.79 47.91% -
光大证券 1 385,617,202.72 44.54% 359,123.90 44.54% -
申万宏源 2 36,409,858.70 4.21% 33,907.71 4.21% -
财富证券 2 28,976,517.17 3.35% 26,986.61 3.35% -
东北证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - - 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注： （ 一） 本基 金本 报告 期新增 东方 证券 交易 单元 ；
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 34,815,682.00 55.67% 358,000,000.00 4.89% - -
光大证券 10,172,978.88 16.27% 6,664,600,000.00 91.01% - -
申万宏源 - - 266,600,000.00 3.64% - -
财富证券 - - 28,500,000.00 0.39% - -
东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 泰达宏利集利债券 2017 年半年 度报告摘要
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银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 17,548,013.15 28.06% - - - -
天风证券 - - 5,500,000.00 0.08% - -
兴业证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 714,238,036.49 0.00 0.00 714,238,036.49 56.27%
2 20170101-20170630 305,174,339.33 0.00 0.00 305,174,339.33 24.04%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
