泰 达 宏 利 量化 增 强 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利量 化股 票
基金主 代码 001733
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 234,462,510.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 普通 股票 型基 金， 运 用量 化投 资技 术， 在严
格 控 制风 险的 前提 下， 力争 为 投资 者获 取超 越业 绩比
较基准 的收 益。
投资策 略 本基金 利用 量化 投资 模型 ， 在控 制主 动风 险的 基础 上，
力求投 资业 绩达 到或 超越 业绩比 较基 准。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 价格 指数 收益率 +5% × 人 民银 行一 年 期
定存基 准收 益率 （税 后）
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的特 征， 其风 险与 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,929,572.61
本期利 润 11,776,195.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0589
本期基 金份 额净 值增 长率 5.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0252
期末基 金资 产净 值 240,375,107.21
期末基 金份 额净 值 1.025
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.56% 0.76% 5.13% 0.89% 0.43% -0.13%
过去三 个月 -0.97% 0.87% -3.88% 0.97% 2.91% -0.10%
过去六 个月 5.89% 0.81% -1.85% 0.85% 7.74% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
2.50% 0.79% -4.19% 0.83% 6.69% -0.04% 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% ×中证 500 价 格指 数 收益率 +5% × 人 民银 行一 年 期定存 基准 收益 率
（税后 ） 。
中证 500 指 数是 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 的市 场指数 ，它 的成 份股 为样 本空间 内股 票扣 除 沪
深 300 指数 样本 股及 最近 一年日 均总 市值 排名 前 300 名的股 票， 剩余 股票 按 照最近 一年 （新 股为
上市以来）的 日均成交 金 额由高到低排 名，剔除 排 名后 20%的 股票，然 后将 剩余股票按照 日均总
市值由 高到 低进 行排 名， 选取排 名在 前 500 名 的股 票作为 中 证 500 指数 样本 股。中 证 500 指 数综
合反映 沪深 证券 市场 内小 市值公 司的 整体 状况 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 成立 于 2016 年 8 月 30 日 ，截 止报 告期 末本 基金成 立不 满一 年。 按基 金合同 规定 ，自 基金
合同生效日起 六个月内 为 建仓期。本基 金在建仓 期 结束时及截止 报告期末 各 项投资比例 已达到基
金合同 规定 的比 例要 求。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型 证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资 基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优 选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵 活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨超
基金经
理
2016 年8 月30 日 - 7
毕业于 英国 威尔 士斯 旺西
大学， 数学 与金 融计 算硕
士。 2010 年 5 月加 入建 信 基
金管理 有限 公司， 从事 金 融
工程等 工作， 先后 担任 投 资
管理部 助理 研究 员、 初 级 研
究员、 基金 经理 助理 等职
务。 2014 年 6 月加 入泰 达 宏
利基金 管理 有限 公司。 具 备
7 年证 券基 金从 业经 验，7
年证券 投资 管理 经验， 具 有
基金从 业资 格。
曹龙洁
本基金
基金经
理助理
2017 年4 月21 日 - 2
北京理 工大 学工 学硕 士，
2007 年4 月至 2015 年 9 月
就职于 欧鹏(OpenTV) 互动
电视软 件有 限公 司；2015
年9 月加 盟泰 达宏 利基 金 管
理有限 公司， 曾担 任金 融 工
程部研 究员， 现担 任金 融 工
程部基 金经 理助 理； 具 备2
年基金 从业 经验， 具有 基 金
从业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 市场 风格 分 化巨大 ， 蓝 筹股 、 绩 优股 涨幅巨 大， 而中 小盘 股票 、 创业 板股 票出
现大幅度下跌 ，本基金 综 合运用多因子 策略，积 极 寻找有长期风 险溢价的 资 产，在合理 的风险控
制基础 上构 建组 合， 在比 较基准 下跌 的情 况下 获得 了一定 幅度 的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.025 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.89% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-1.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 宏观经济 将 整体保持稳定 ，金融去 杠 杆的效应或将 延续，整 体 市场对估值将 会泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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非常敏感，更 加注重企 业 基本面因素带 来的定价 影 响，本基金将 一如既往 在 科学合理的 风险控制
下积极 寻 找Alpha 因 子进 行组合 优化 投资 ，力 争为 投资者 提供 长期 、持 续、 稳健 的 Alpha 收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程 。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理 不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利量 化增强 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和 托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 量化 增强股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,297,475.45 10,816,583.97
结算备 付金
587,317.12 1,432,463.75
存出保 证金
47,118.88 177,191.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 227,772,430.07 187,712,734.46
其中： 股票 投资
227,772,430.07 187,712,734.46
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
701,635.32 4,708,687.06
应收利 息 6.4.7.5 2,532.15 2,858.58
应收股 利
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应收申 购款
1,478.76 237,405.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
241,409,987.75 205,087,925.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
61,010.78 28,146.16
应付管 理人 报酬
202,000.20 230,847.89
应付托 管费
42,083.38 48,093.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 551,227.68 1,036,916.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,558.50 165,038.73
负债合 计
1,034,880.54 1,509,042.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 234,462,510.00 210,288,832.97
未分配 利润 6.4.7.10 5,912,597.21 -6,709,950.39
所有者 权益 合计
240,375,107.21 203,578,882.58
负债和 所有 者权 益总 计
241,409,987.75 205,087,925.14
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.025 元， 基金 份额 总额234,462,510.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 量化 增强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入
14,695,469.09
1.利息 收入
46,216.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,216.82
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
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其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,760,277.82
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,536,242.31
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,224,035.51
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 9,846,622.50
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 42,351.95
减： 二、费用
2,919,273.98
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 1,189,630.36
2．托 管费 6.4.9.2.2 247,839.70
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,288,567.97
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 193,235.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
11,776,195.11
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
11,776,195.11
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 量化 增强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
210,288,832.97 -6,709,950.39 203,578,882.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 11,776,195.11 11,776,195.11 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
24,173,677.03 846,352.49 25,020,029.52
其中：1.基 金申 购款 76,405,537.68 1,936,479.38 78,342,017.06
2. 基金 赎回 款 -52,231,860.65 -1,090,126.89 -53,321,987.54
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
234,462,510.00 5,912,597.21 240,375,107.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰 达 宏 利 量 化 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1577 号 《 关于核 准泰 达宏 利量 化增 强股票 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由泰达宏利基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法 》
和《泰达宏利 量化增强 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 556,691,763.37 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1147 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 泰达 宏 利量化 增强 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年 8 月 30 日正 式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 556,805,116.77 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
113,353.40 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理 人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利量化增强 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 债券 回 购、 资产 支持 证券 、
货币市 场工 具、 权证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：95%X 中证 500 价 格指 数收益 率+5%X 人民泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
银行一 年期 定存 基准 收益 率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 量化增 强股 票 型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ， 对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 ， 对国 债、
地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交 易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4
权 证 交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,189,630.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
145,448.35
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
247,839.70
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 12,297,475.45 38,722.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002505
大康
农业
2017
年 3 月
13 日
重大
事项
3.50 - - 629,000 2,224,802.12 2,201,500.00 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2 月
27 日
重大
事项
11.46
2017
年 8 月
9 日
6.25 174,000 1,702,346.59 1,994,040.00 -
000034
神州
数码
2017
年 3 月
21 日
重大
事项
24.45
2017
年 7 月
18 日
22.01 80,000 2,191,474.10 1,956,000.00 -
002654
万润
科技
2017
年 5 月
10 日
重大
事项
9.28 - - 158,200 2,085,395.90 1,468,096.00 -
300075
数字
政通
2017
年 6 月
29 日
重大
事项
20.94
2017
年 7 月
17 日
18.86 68,900 1,423,067.71 1,442,766.00 -
600057
象屿
股份
2017
年 6 月
27 日
重大
事项
10.17
2017
年 7 月
4 日
10.17 137,047 1,554,858.70 1,393,767.99 -
600654
*ST
中安
2017
年 6 月
7 日
重大
事项
13.48 - - 90,400 1,847,296.00 1,218,592.00 -
300267
尔康
制药
2017
年 5 月
10 日
重大
事项
11.46 - - 83,195 1,151,678.72 953,414.70 -
300252
金信
诺
2017
年 4 月
27 日
重大
事项
21.65
2017
年 7 月
27 日
19.49 14,900 396,517.52 322,585.00 -
601919
中远
海控
2017
年 5 月
17 日
重大
事项
5.35
2017
年 7 月
26 日
5.89 34,501 184,969.35 184,580.35 - 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
601727
上海
电气
2017
年 6 月
22 日
重大
事项
7.57
2017
年 7 月
3 日
7.54 900 6,066.00 6,813.00 -
002356
赫美
集团
2017
年 6 月
14 日
重大
事项
25.41 - - 200 4,852.47 5,082.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 227,772,430.07 94.35
其中： 股票 227,772,430.07 94.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,884,792.57 5.34
7 其他各 项资 产 752,765.11 0.31
8 合计 241,409,987.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,370,440.00 0.99
B
采矿业 13,779,677.04 5.73
C
制造业 127,472,098.84 53.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,711,487.20 2.79
E
建筑业 6,367,782.92 2.65
F
批发和 零售 业 15,743,423.37 6.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,081,639.35 2.11
H
住宿和 餐饮 业 837,390.00 0.35
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,677,198.62 4.86
J
金融业 1,961,887.04 0.82
K
房地产 业 18,279,077.34 7.60
L
租赁和 商务 服务 业 7,175,079.99 2.98
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,520,983.20 2.71
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,756,720.16 1.56
S
综合 37,545.00 0.02
合计 227,772,430.07 94.76
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600487 亨通光 电 125,200 3,511,860.00 1.46
2 000997 新 大 陆 129,600 2,940,624.00 1.22
3 600325 华发股 份 334,800 2,795,580.00 1.16
4 002601 龙蟒佰 利 170,600 2,794,428.00 1.16
5 002573 清新环 境 145,500 2,738,310.00 1.14
6 600183 生益科 技 220,100 2,716,034.00 1.13
7 002019 亿帆医 药 153,300 2,557,044.00 1.06
8 002589 瑞康医 药 162,506 2,502,592.40 1.04
9 002266 浙富控 股 499,730 2,438,682.40 1.01
10 600026 中远海 能 361,900 2,399,397.00 1.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600026 中远海 能 4,531,730.00 2.23 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
2 600409 三友化 工 4,365,650.05 2.14
3 000725 京东方 Ａ 3,920,809.00 1.93
4 600711 盛屯矿 业 3,871,676.76 1.90
5 000813 德展健 康 3,514,311.46 1.73
6 600510 黑牡丹 3,463,264.99 1.70
7 601601 中国太 保 3,272,153.99 1.61
8 600487 亨通光 电 3,147,923.00 1.55
9 600325 华发股 份 2,831,851.40 1.39
10 002342 巨力索 具 2,828,688.00 1.39
11 601636 旗滨集 团 2,817,524.00 1.38
12 300251 光线传 媒 2,713,726.52 1.33
13 002573 清新环 境 2,700,802.34 1.33
14 000997 新 大 陆 2,670,506.00 1.31
15 000718 苏宁环 球 2,658,029.09 1.31
16 000078 海王生 物 2,650,583.00 1.30
17 002004 华邦健 康 2,643,053.46 1.30
18 600848 上海临 港 2,615,600.32 1.28
19 002477 雏鹰农 牧 2,613,145.00 1.28
20 600266 北京城 建 2,562,909.00 1.26
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002709 天赐材 料 4,553,199.58 2.24
2 600522 中天科 技 4,483,150.32 2.20
3 600867 通化东 宝 3,746,079.85 1.84
4 002460 赣锋锂 业 3,616,801.60 1.78
5 000709 河钢股 份 3,350,053.33 1.65
6 601601 中国太 保 3,200,934.22 1.57
7 600409 三友化 工 3,187,613.00 1.57
8 600056 中国医 药 3,094,937.05 1.52
9 002477 雏鹰农 牧 2,906,597.00 1.43
10 002635 安洁科 技 2,903,323.58 1.43
11 600635 大众公 用 2,815,253.89 1.38 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
12 002342 巨力索 具 2,755,191.00 1.35
13 002491 通鼎互 联 2,751,573.52 1.35
14 000028 国药一 致 2,722,589.16 1.34
15 002466 天齐锂 业 2,702,226.00 1.33
16 000973 佛塑科 技 2,650,166.00 1.30
17 600026 中远海 能 2,620,607.00 1.29
18 600729 重庆百 货 2,579,485.40 1.27
19 600848 上海临 港 2,577,802.45 1.27
20 600971 恒源煤 电 2,557,480.71 1.26
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 442,883,613.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 416,206,783.13
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目的 ， 将利用股指期 货剥离多 头 股票资产部分 的
系统性风险或 建立适当 的 股指期货多头 头寸对冲 市 场向上风险。 基金经理 根 据市场的变 化、现货
市场与期货市 场的相关 性 等因素，计算 需要用到 的 期货合约数量 ，对这个 数 量进行动态 跟踪与测
算，并进行适 时灵活调 整 。同时，综合 考虑各个 月 份期货合约之 间的定价 关 系、套利机 会、流动
性以及保证金 要求等因 素 ，在各个月份 期货合约 之 间进行动态配 置，通过 空 头部分的优 化创造额
外收益 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本报告 期本 基金 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 47,118.88
2 应收证 券清 算款 701,635.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,532.15
5 应收申 购款 1,478.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 752,765.11
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,091 214,906.06 181,475,133.18 77.40% 52,987,376.82 22.60%
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,454,966.33 0.6206%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 30 日 ） 基金 份额 总额
556,805,116.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 210,288,832.97
本报告 期基 金总 申购 份额 76,405,537.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,231,860.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 234,462,510.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券 1 325,715,753.30 38.09% 303,341.91 38.09% -
华林证券 2 155,485,630.91 18.18% 144,803.31 18.18% -
光大证券 1 97,663,206.03 11.42% 90,953.12 11.42% -
东方证券 3 88,265,796.74 10.32% 82,201.36 10.32% -
财富证券 2 85,247,921.32 9.97% 79,391.91 9.97% -
国金证券 1 47,118,296.78 5.51% 43,881.36 5.51% -
银河证券 2 42,000,063.28 4.91% 39,114.94 4.91% -
东方财富 1 13,654,363.48 1.60% 12,716.18 1.60% -
国泰君安 1 77,496.82 0.01% 72.20 0.01% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - - 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 新增 东方证 券交 易单 元。
（二 ） 交 易单 元选 择的 标准和 程序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。 泰达宏利量化股票 2017 年半年 度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 42.65%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
