泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利绝对混合
基金主代码 001896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 17 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 194,008,673.57 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活运用多种绝对收益策略，对冲各类系统性风险，
力争为投资者实现稳定的投资收益
投资策略 本基金采用以市场中性投资策略为主以其他多种
Alpha策略为辅构建多策略组合的多种绝对收益策略，
通过利用股指期货和其他多种衍生品工具剥离系统性
风险，力争实现稳定的绝对回报
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益
率+2%
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益
策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一
般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较
基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此
不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日)
本期已实现收益 -813,925.51
本期利润 4,034,153.60
加权平均基金份额本期利润 0.0185
本期基金份额净值增长率 1.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0022
期末基金资产净值 194,508,506.78
期末基金份额净值 1.003
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.01% 0.23% 0.28% 0.01% 0.73% 0.22%
过去三个月 0.60% 0.22% 0.86% 0.01% -0.26% 0.21%
过去六个月 1.93% 0.18% 1.72% 0.01% 0.21% 0.17%
过去一年 1.42% 0.19% 3.50% 0.01% -2.08% 0.18%
自基金合同
生效起至今
0.30% 0.19% 5.74% 0.01% -5.44% 0.18%
注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+2%。 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金成立于2015年 11月 17日，按基金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓
期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金(LOF)、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘
混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF） 、泰达宏利中证 500 指数分级证
券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投
资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达
宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票
型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基
金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证
券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市
场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金
基金经
理； 金融
工程部
总经理
2015 年11月 17
日
- 10
理学硕士，2007年7 月至
2008 年 12 月就职于工银
瑞信基金管理有限公司；
2008 年 12 月至 2011 年 7
月就职于嘉实基金管理有
限公司；2011年 7月加盟泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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泰达宏利基金管理有限公
司，曾担任产品与金融工
程部高级研究员、金融工
程部副总经理，现担任金
融工程部总经理；具备 10
年基金从业经验，10 年证
券投资管理经验，具有基
金从业资格。
杨超
本基金
基金经
理
2015 年11月 20
日
- 7
数学与金融计算硕士，
2010年5月加入建信基金
管理有限公司，从事金融
工程等工作，历任投资管
理部助理研究员、初级研
究员、基金经理助理等职
务；2014年 6月加入泰达
宏利基金管理有限公司，
担任基金经理助理,现任
基金经理；具备 7 年证券
基金从业经验，7 年证券
投资管理经验，具有基金
从业资格。
曹龙洁
本基金
基金经
理助理
2017 年 4 月 21
日
- 2
北京理工大学工学硕士，
2007 年 4 月至 2015 年 9
月就职于欧鹏(OpenTV)互
动电视软件有限公司；
2015年9月加盟泰达宏利
基金管理有限公司，曾担
任金融工程部研究员，现
担任金融工程部基金经理
助理；具备 2 年基金从业
经验， 具有基金从业资格。
刘洋
本基金
基金经
理助理
2017 年 4 月 21
日
- 2
北京大学理学硕士。2015
年1月至2015年5月就职
于九坤投资（北京）有限
公司，2015 年5月加盟泰
达宏利基金管理有限公
司，曾担任金融工程部助
理研究员、研究员，现担
任基金经理助理，具备 2
年基金从业经验，具有基
金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参
与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的情况共出现了 5 次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年市场风格分化巨大，蓝筹股、绩优股涨幅巨大，而中小盘股票、创业板股票出
现大幅度下跌，期货贴水持续收敛，客观上使得存量组合付出了一定对冲成本。本基金根据市场
对冲工具的贴水程度， 并综合分析组合潜在Alpha的预期收益， 积极构建对冲组合剥离 Beta收益，
并辅以新股申购和其他固定收益策略等多种绝对收益策略增厚基金业绩，在上半年获取了一定绝
对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.003 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.93%，业绩泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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比较基准收益率为 1.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，市场整体风险偏好有望回升，期货贴水处在相对稳定状态，给 Alpha 收益的创
造提供了一定空间。基金将持续通过严密的风险控制，积极构建 Alpha 对冲组合，力争创造绝对
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 752,254.10 514,609.06
结算备付金 18,430,829.36 21,063,300.53
存出保证金 24,621,220.08 18,095,088.65
交易性金融资产 135,893,460.76 102,935,690.61
其中：股票投资 135,893,460.76 102,935,690.61
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 15,400,000.00 93,000,000.00
应收证券清算款 - 2,035,933.76
应收利息 14,273.37 53,789.27
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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资产总计 195,112,037.67 237,698,411.88
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,586,123.19
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 158,799.77 200,083.37
应付托管费 39,699.92 50,020.84
应付销售服务费 - -
应付交易费用 220,561.43 385,080.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 184,469.77 372,000.00
负债合计 603,530.89 2,593,307.48
所有者权益：
实收基金 194,008,673.57 238,894,520.63
未分配利润 499,833.21 -3,789,416.23
所有者权益合计 194,508,506.78 235,105,104.40
负债和所有者权益总计 195,112,037.67 237,698,411.88
注：报告截止日2017年 06 月 30 日，基金份额净值1.003元，基金份额总额194,008,673.57份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
一、收入 6,181,792.87 -402,498.78
1.利息收入 1,046,784.54 3,175,660.67
其中：存款利息收入 209,950.17 1,005,704.80
债券利息收入 5.79 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 836,828.58 2,169,955.87
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 259,022.33 -1,899,544.94
其中：股票投资收益 6,565,978.92 -8,827,395.87 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 1,928.01 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -7,146,673.47 6,468,686.41
股利收益 837,788.87 459,164.52
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
4,848,079.11 -2,173,342.91
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列） 27,906.89 494,728.40
减：二、费用 2,147,639.27 5,667,207.21
1．管理人报酬 1,078,901.82 2,403,363.88
2．托管费 269,725.51 600,840.89
3．销售服务费 - -
4．交易费用 603,346.53 2,468,823.66
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 195,665.41 194,178.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,034,153.60 -6,069,705.99
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,034,153.60 -6,069,705.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,894,520.63 -3,789,416.23 235,105,104.40
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 4,034,153.60 4,034,153.60
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-44,885,847.06 255,095.84 -44,630,751.22 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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列）
其中：1.基金申购款 10,177.44 -70.79 10,106.65
2.基金赎回款 -44,896,024.50 255,166.63 -44,640,857.87
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
194,008,673.57 499,833.21 194,508,506.78
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
619,825,426.51 1,086,397.74 620,911,824.25
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -6,069,705.99 -6,069,705.99
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-247,437,139.68 1,049,040.94 -246,388,098.74
其中：1.基金申购款 241,697.86 -334.70 241,363.16
2.基金赎回款 -247,678,837.54 1,049,375.64 -246,629,461.90
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
372,388,286.83 -3,934,267.31 368,454,019.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2014]1416 号《关于准予泰达宏利绝对泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 619,680,093.68 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第1239号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰达宏利
绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 11月 17日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为619,825,426.51份基金份额， 其中认购资金利息折合145,332.83
份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行或上市的股票、债券等金融
工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，包括股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级
债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益
类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益
类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工
具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约
价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入
期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，
持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准
为一年期银行定期存款税后收益率+2%。
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式 。 基金合同生效满 3年当日的前60天内连续 20个工作日， 基金资产净值低于 2亿元的，
本基金将在保持投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征等其他内容不变的情况下，转换
为能够每日申购、赎回的开放式基金。基金合同中对应定期开放条款相应修改，并终止附加管理
费的计提，而不需召开基金份额持有人大会。 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017
年6月30日的财务状况以及 2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,078,901.82 2,403,363.88
其中： 支付销售机构的客
户维护费
207,057.91 548,936.85
注：基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，支
付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的基本管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.00% / 当年天数。附加管理人报酬在满足一定条件下在每一封闭期的最后一个工作日计算并
计提。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
269,725.51 600,840.89
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年6
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
月 30日 日
基金合同生效日（ 2015年
11月 17 日 ） 持有的基金份
额
10,000,800.00 10,000,800.00
期初持有的基金份额 10,000,800.00 10,000,800.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 10,000,800.00 10,000,800.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.1500% 2.6900%
注：本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金新增投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 752,254.10 63,879.69 3,014,780.44 252,940.18
注：本基金银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
日
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600545
新疆
城建
2017年
6 月 22
日
重大
事项
11.96
2017年
7 月 3
日
12.44 75,900 819,782.00 907,764.00 -
600057
象屿
股份
2017年
6 月 27
日
重大
事项
10.17
2017年
7 月 4
日
10.17 30,600 354,851.81 311,202.00 -
601919
中远
海控
2017年
5 月 17
日
重大
事项
5.35
2017年
7 月 26
日
5.89 37,700 210,352.00 201,695.00 -
002129
中环
股份
2016年
4 月 25
日
重大
事项
8.27 - - 16,600 144,461.00 137,282.00 -
601727
上海
电气
2017年
6 月 22
日
重大
事项
7.57
2017年
7 月 3
日
7.54 17,800 125,527.00 134,746.00 -
601717
郑煤
机
2017年
4 月 24
日
重大
事项
7.79 - - 11,900 105,475.00 92,701.00 -
000100
TCL
集团
2017年
4 月 21
日
重大
事项
3.43
2017年
7 月 26
日
3.72 19,300 70,234.71 66,199.00 -
002025
航天
电器
2016年
9 月 12
日
重大
事项
24.95
2017年
7 月 4
日
22.46 2,000 42,949.66 49,900.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 135,893,460.76 69.65
其中：股票 135,893,460.76 69.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 15,400,000.00 7.89
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,183,083.46 9.83 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
7 其他各项资产 24,635,493.45 12.63
8 合计 195,112,037.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 855,121.00 0.44
B
采矿业 4,734,074.00 2.43
C
制造业 66,011,464.82 33.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,421,082.00 1.76
E
建筑业 4,715,932.98 2.42
F
批发和零售业 6,255,005.70 3.22
G
交通运输、仓储和邮政业 3,396,546.00 1.75
H
住宿和餐饮业 728,990.00 0.37
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,612,465.80 3.40
J
金融业 20,498,596.15 10.54
K
房地产业 9,343,594.71 4.80
L
租赁和商务服务业 3,788,791.00 1.95
M
科学研究和技术服务业 604,800.00 0.31
N
水利、环境和公共设施管理业 1,368,306.00 0.70
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,943,000.60 1.51
S
综合 615,690.00 0.32
合计 135,893,460.76 69.87
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 76,655 3,802,854.55 1.96
2 000651 格力电器 43,000 1,770,310.00 0.91
3 600016 民生银行 211,000 1,734,420.00 0.89
4 000725 京东方Ａ 404,400 1,682,304.00 0.86
5 601328 交通银行 257,000 1,583,120.00 0.81
6 600415 小商品城 198,300 1,435,692.00 0.74
7 300251 光线传媒 163,400 1,338,246.00 0.69
8 600519 贵州茅台 2,600 1,226,810.00 0.63
9 601390 中国中铁 139,522 1,209,655.74 0.62
10 000036 华联控股 132,122 1,202,310.20 0.62
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,881,730.00 0.80
2 600415 小商品城 1,775,203.42 0.76
3 002463 沪电股份 1,707,068.00 0.73
4 600409 三友化工 1,589,576.10 0.68
5 000725 京东方Ａ 1,585,453.00 0.67
6 300251 光线传媒 1,580,146.22 0.67
7 600026 中远海能 1,552,669.00 0.66
8 600016 民生银行 1,507,514.00 0.64
9 600862 中航高科 1,497,049.72 0.64
10 601390 中国中铁 1,495,580.00 0.64
11 600516 方大炭素 1,485,823.55 0.63
12 000078 海王生物 1,477,165.15 0.63
13 002018 华信国际 1,460,082.00 0.62
14 600312 平高电气 1,444,465.00 0.61 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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15 002437 誉衡药业 1,440,951.57 0.61
16 600200 江苏吴中 1,401,277.00 0.60
17 000651 格力电器 1,390,397.00 0.59
18 600438 通威股份 1,327,402.62 0.56
19 300146 汤臣倍健 1,319,619.44 0.56
20 001696 宗申动力 1,265,455.00 0.54
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600409 三友化工 1,659,401.96 0.71
2 600900 长江电力 1,636,213.62 0.70
3 600208 新湖中宝 1,556,941.20 0.66
4 600522 中天科技 1,485,409.00 0.63
5 601600 中国铝业 1,408,700.00 0.60
6 002027 分众传媒 1,393,632.99 0.59
7 300176 鸿特精密 1,391,359.45 0.59
8 002573 清新环境 1,358,226.60 0.58
9 300146 汤臣倍健 1,307,028.04 0.56
10 000028 国药一致 1,306,940.38 0.56
11 002271 东方雨虹 1,257,124.31 0.53
12 002155 湖南黄金 1,226,388.00 0.52
13 600079 人福医药 1,225,642.61 0.52
14 600798 宁波海运 1,220,315.00 0.52
15 601669 中国电建 1,202,590.00 0.51
16 601633 长城汽车 1,200,055.00 0.51
17 000683 远兴能源 1,182,824.00 0.50
18 002092 中泰化学 1,179,440.46 0.50
19 600874 创业环保 1,169,652.00 0.50
20 000977 浪潮信息 1,145,726.00 0.49
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 210,421,342.03
卖出股票收入（成交）总额 190,802,816.44
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1709
中证500 股
指期货
IC1709 合约
-52 -62,626,720.00 -704,440.00 -
IF1709
沪深300 股
指期货
IF1709 合约
-47 -51,194,280.00 -3,209,880.00 -
IF1712
沪深300 股
指期货
IF1712 合约
-3 -3,244,320.00 -127,920.00 -
公允价值变动总额合计（元） -4,042,240.00
股指期货投资本期收益（元） -7,146,673.47
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,925,186.53
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差， 捕捉绝对收益机会。
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进
行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：
①期现套利
期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可
以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获
利。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,621,220.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,273.37
5 应收申购款 - 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,635,493.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,150 168,703.19 105,495,293.00 54.38% 88,513,380.57 45.62%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,800.00 5.15 10,000,800.00 5.15 三年
基金管理人高级管
理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,800.00 5.15 10,000,800.00 5.15 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 11 月17 日 ）基金份额总额
619,825,426.51
本报告期期初基金份额总额 238,894,520.63
本报告期基金总申购份额 10,177.44
减:本报告期基金总赎回份额 44,896,024.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 194,008,673.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 1 120,990,292.58 30.37% 112,679.14 30.37% -
东方证券 3 66,643,143.14 16.73% 62,065.86 16.73% -
华林证券 2 59,315,702.21 14.89% 55,244.48 14.89% -
光大证券 1 43,284,636.29 10.87% 40,311.16 10.87% -
财富证券 2 41,495,775.84 10.42% 38,645.99 10.42% -
银河证券 2 28,798,711.61 7.23% 26,821.76 7.23% -
中信建投 2 13,916,404.00 3.49% 12,961.25 3.49% -
东方财富 1 12,715,003.41 3.19% 11,841.38 3.19% -
国金证券 1 10,778,030.39 2.71% 10,037.57 2.71% -
中金公司 2 404,159.21 0.10% 376.41 0.10% -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - - 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：(一)本基金本报告期新增东方证券交易单元。
（二） 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易
单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - - 泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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东方证券 67,933.80 100.00% 558,500,000.00 18.96% - -
华林证券 - - 290,000,000.00 9.85% - -
光大证券 - - 1,392,400,000.00 47.28% - -
财富证券 - - - - - -
银河证券 - - 451,600,000.00 15.33% - -
中信建投 - - 232,500,000.00 7.89% - -
东方财富 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - 20,000,000.00 0.68% - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
泰达宏利绝对混合 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 50,001,250.00 0.00 0.00 50,001,250.00 25.77%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生
巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基
金份额净值出现大幅波动的风险。
报告期内，申购份额含红利再投资份额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8月28日
