泰 达 宏 利 淘利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 29 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达淘 利债 券
基金主 代码 000319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月6 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,379,932,876.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000319 000320
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,378,773,547.36 份 1,159,329.32 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 依托基 金管 理人 自身 债券 评级体 系和 风险 控制 措施 ， 通 过积 极主 动的 管 理 ， 采
用自上 而下 和自 下而 上相 结合的 投资 策略 ，实 现风 险和收 益的 最佳 配比 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 市场 中的 较低 风险 品种 ， 预 期收 益和 预期 风 险
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 29 页
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 淘利 债券A 泰达淘 利债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 30,227,057.81 7,231.33
本期利 润 55,946,558.57 17,834.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0127 0.0151
本期基 金份 额净 值增 长率 1.41% 1.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2258 0.2190
期末基 金资 产净 值 2,915,809,983.98 1,413,226.80
期末基 金份 额净 值 1.226 1.219
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入 费用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字
3．对期末可供 分配利润 ， 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分的 孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达淘 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.91% 0.06% 1.06% 0.11% -0.15% -0.05%
过去三 个
月
0.91% 0.05% -0.13% 0.11% 1.04% -0.06%
过去六 个
月
1.41% 0.05% -0.65% 0.11% 2.06% -0.06%
过去一 年 2.68% 0.06% -0.70% 0.13% 3.38% -0.07%
自基金 合
同生效 起
至今
22.60% 0.13% 14.41% 0.13% 8.19% 0.00%
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 29 页
泰达淘 利债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.91% 0.06% 1.06% 0.11% -0.15% -0.05%
过去三 个
月
0.83% 0.05% -0.13% 0.11% 0.96% -0.06%
过去六 个
月
1.25% 0.05% -0.65% 0.11% 1.90% -0.06%
过去一 年 2.35% 0.06% -0.70% 0.13% 3.05% -0.07%
自基金 合
同生效 起
至今
21.90% 0.13% 14.41% 0.13% 7.49% 0.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 债总 财富 总指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 29 页
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告 期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 29 页
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金 、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝 对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年6 月16 日 - 9
理学学 士 ； 2008 年 7 月加入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司， 担 任交 易部 交易 员， 负
责债券 交易 工作；2013 年9
月至 2014 年 9 月， 担任 固
定收益 部研 究员， 从事 债 券
研究工 作；2014 年 10 月至
2015 年 2 月， 担任 固定 收 益泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 29 页
部基金 经理 助理； 现任 基 金
经理兼 固定 收益 部总 经理
助理； 具 备 9 年基 金从 业 经
验， 9 年 证券 投资 管理 经验 ，
具有基 金从 业资 格。
王靖
本基金
基金经
理助理 ，
固定收
益部副
总经理
2017 年3 月8 日 - 9
财务管 理硕 士，2007 年 10
月至 2010 年 3 月就 职于 华
夏基金 管理 有限 公司；2010
年3 月至 2012 年 3 月就 职
于华融 证券 股份 有限 公司 ；
2012 年 3 月至 2014 年 4 月
就职于 国盛 证券 有限 责任
公司；2014 年5 月至 2016
年6 月就 职于 北信 瑞丰 基 金
管理有 限公 司；2016 年6
月至2016 年10 月 就职 于 安
邦基金 管理 有限 公司 （ 筹） ；
2016 年 11 月加 盟泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 现 担 任
固定收 益部 副总 经理； 具 备
9 年基 金从 业经 验，7 年证
券投资 管理 经验， 具有 基 金
从业资 格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 29 页
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年一 季度 ， 海 外经 济 继续低 位企 稳回 升， 美联 储在进 行充 分预 期管 理后 加息一 次， 国内
经济数 据亮 眼 ， 但 市场 对 后续是 否能 持续 存疑 。 二 季度海 外经 济体 逐步 复苏 ， 国 内经 济保 持平 稳，
显示出一定韧 性。债券 方 面，基本面并 未对市场 产 生明显的趋势 化影响， 整 体缺乏赚取 资本利得
的机会，在央 行坚持 “ 去 杠杆 ”以及监 管政策不 断 出台的背景下 ，流动 性 出 现多次剧烈 波动，整
体收益 率曲 线平 坦化 上行 ，高等 级信 用债 配置 价值 显现， 各等 级信 用利 差 在 5 月回 升至 中位 数以
上水平，随即 有一定程 度 回落。权益方 面，A 股 市 场出现巨大分 化，大盘 蓝 筹以及稳定 盈利 的个
股出现 可观 涨幅 ， 但中 小 盘股票 下跌 较多 ； 存量 可 转债在 大盘 转债 陆续 发行 的背景 下 ， 受 到题 材、
弹性、 流动 性等 因素 影响 ，二季 度表 现较 纯债 更加 亮眼。
报告期内，本 基金保持 中 低久期不变， 坚持信用 债 持有策略，灵 活调整杠 杆 ，并积极参与 一
级可转 债申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 泰达 淘利 债券 A 基金 份额 净值 为 1.226 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
1.41% ； 截 至本 报告 期末 泰 达淘利 债 券 B 基 金份 额净 值为 1.219 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为1.25% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.65% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为国 内经 济的 下行 仍然 会是缓 慢的 过程 ， 而监 管 并不会 松懈 ， 同
时央行会在流 动性上给 予 更多的呵护。 在全球加 息 的大背景下， 纯债的趋 势 性机会不大 ，投资上
预期差 的把 握更 为重 要。 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 29 页
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设 有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利淘 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 29 页
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,825,152.69 113,428,535.35
结算备 付金 3,362,923.61 5,411,495.23
存出保 证金 11,132.16 22,376.44
交易性 金融 资产 3,204,842,569.30 5,028,545,849.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,204,842,569.30 5,008,409,849.00
资产支 持证 券投 资 - 20,136,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 294,601,481.90 962,002,723.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 47,497,410.30 61,543,609.66
应收股 利 - -
应收申 购款 37.50 535.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,560,140,707.46 6,170,955,124.59
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 638,148,736.22 199,799,500.30 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 29 页
应付证 券清 算款 2,006,669.37 -
应付赎 回款 997.46 43,788.17
应付管 理人 报酬 1,684,512.65 3,032,150.39
应付托 管费 561,504.22 1,010,716.80
应付销 售服 务费 290.84 587.97
应付交 易费 用 56,146.82 77,948.11
应交税 费 - -
应付利 息 280,120.61 185,850.83
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,518.49 360,000.01
负债合 计 642,917,496.68 204,510,542.58
所有者权益：
实收基 金 2,379,932,876.68 4,935,729,116.29
未分配 利润 537,290,334.10 1,030,715,465.72
所有者 权益 合计 2,917,223,210.78 5,966,444,582.01
负债和 所有 者权 益总 计 3,560,140,707.46 6,170,955,124.59
注： 报告 截至 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额2,379,932,876.68 份 ， 其 中 下属 A 类基 金份 额
2,378,773,547.36 份，B 类基金 份 额1,159,329.32 份。 下 属 A 类基 金份 额净 值1.226 元，B 类基
金份额 净 值1.219 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月
30 日
一、收入 83,872,135.42 11,371,702.15
1.利息 收入 105,260,509.64 10,960,715.04
其中： 存款 利息 收入 7,300,486.08 52,126.49
债券利 息收 入 92,892,047.23 10,774,384.48
资产支 持证 券利 息收 入 86,970.37 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,981,005.96 134,204.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -47,894,789.82 6,190,001.18
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -47,892,234.10 6,190,001.18
资产支 持证 券投 资收 益 -2,555.72 - 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
25,730,103.44 -5,834,936.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
776,312.16 55,921.93
减： 二、费用 27,907,742.84 4,618,087.95
1．管 理人 报酬 15,987,322.28 1,840,141.21
2．托 管费 5,329,107.46 613,380.42
3．销 售服 务费 1,770.66 289,395.11
4．交 易费 用 50,249.20 20,932.22
5．利 息支 出 6,314,182.50 1,637,644.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,314,182.50 1,637,644.45
6．其 他费 用 225,110.74 216,594.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
55,964,392.58 6,753,614.20
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
55,964,392.58 6,753,614.20
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,935,729,116.29 1,030,715,465.72 5,966,444,582.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 55,964,392.58 55,964,392.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,555,796,239.61 -549,389,524.20 -3,105,185,763.81
其中：1. 基 金申 购款 189,422.42 40,201.17 229,623.59 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
2. 基金 赎回 款 -2,555,985,662.03 -549,429,725.37 -3,105,415,387.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,379,932,876.68 537,290,334.10 2,917,223,210.78
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
454,940,618.87 80,909,427.33 535,850,046.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 6,753,614.20 6,753,614.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-74,574,211.88 -14,037,511.68 -88,611,723.56
其中：1. 基 金申 购款 798,899,844.18 147,841,176.21 946,741,020.39
2. 基金 赎回 款 -873,474,056.06 -161,878,687.89 -1,035,352,743.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
380,366,406.99 73,625,529.85 453,991,936.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利淘利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]837 号 《 关于 核 准泰达 宏利 淘利 债券 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由泰达宏 利 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰达宏泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 29 页
利淘利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 612,276,459.25 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第435 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
达宏利 淘利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 8 月 6 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为612,366,652.16 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 90,192.91 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利淘利债 券 型证券投 资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 、 销售服务费 收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 者认 购、申 购时 收取 认购 、申 购费用 的， 称 为 A 类
基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为 B 类基金
份额。 本基 金 A 类、B 类 两种收 费模 式并 存， 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 B 类
基金份额分别 计算基金 份 额净值，计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的
该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某一 类别 的基 金份 额。
根据《中华人 民共和 国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利淘利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的债券资产， 包括企业 债 券、公司债 券、短期
融资券 、 地方 政府 债券 、 商业银 行金 融债 券 、 商 业 银行次 级债 、 可转 换公 司 债券( 含分 离交 易的 可
转换公 司债 券) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 、中 期票 据、
银行存款等， 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从一 级、二级
市场买入股票 、权证等 权 益类资产，但 可持有因 可 转换债券转股 所形成的 股 票、因所持 股票所派
发的权 证以 及因 投资 可分 离债 券 而产 生的 权证 等， 但基金 管理 人应 当 在10 个 交易日 内进 行卖 出。
本基金投资于 债券的资 产 占基金资产的 比例不低 于 80% ，持有现 金或到期 日在 一年以内的政 府债
券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 总财 富总 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 29 页
利淘利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，对国债 、地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的 收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 29 页
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股 时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,987,322.28 1,840,141.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,932.78 128,180.12
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,329,107.46 613,380.42
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 77.79 77.79
中国银 行 - 1,449.66 1,449.66
合计 - 1,527.45 1,527.45
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 29 页
各关联 方名 称 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 133,291.24 133,291.24
中国银 行 - 2,052.44 2,052.44
合计 - 135,343.68 135,343.68
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ： 日 B 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 B 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 42,971,000.00 2,576.07
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 9,825,152.69 44,593.23 7,632,292.44 33,174.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额 631,148,736.22 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150213 15 国开13 2017 年7 月3
日
99.23 950,000 94,268,500.00
170203 17 国开03 2017 年7 月3
日
99.64 1,100,000 109,604,000.00
150208 15 国开08 2017 年7 月6
日
99.93 800,000 79,944,000.00
160208 16 国开08 2017 年7 月6
日
97.83 2,200,000 215,226,000.00
150207 15 国开07 2017 年7 月7
日
100.25 1,400,000 140,350,000.00 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
合计
6,450,000 639,392,500.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 7,000,000 元， 于 2017 年7 月3 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,204,842,569.30 90.02
其中： 债券 3,204,842,569.30 90.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 294,601,481.90 8.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,188,076.30 0.37
7 其他各 项资 产 47,508,579.96 1.33
8 合计 3,560,140,707.46 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票资 产。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 856,699,500.00 29.37
其中： 政策 性金 融债 856,699,500.00 29.37
4 企业债 券 267,450,069.30 9.17
5 企业短 期融 资券 1,242,415,000.00 42.59 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
6 中期票 据 838,278,000.00 28.74
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,204,842,569.30 109.86
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 2,200,000 215,226,000.00 7.38
2 150207 15 国开 07 1,700,000 170,425,000.00 5.84
3 011698709 16 现 代投 资
SCP002
1,500,000 150,495,000.00 5.16
4 150208 15 国开 08 1,400,000 139,902,000.00 4.80
5 170203 17 国开 03 1,100,000 109,604,000.00 3.76
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,132.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,497,410.30
5 应收申 购款 37.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,508,579.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
泰达
淘利
债券
A
300 7,929,245.16 2,376,555,299.92 99.91% 2,218,247.44 0.09%
泰达
淘利
债券
B
45 25,762.87 0.00 0.00% 1,159,329.32 100.00%
合计 345 6,898,356.16 2,376,555,299.92 99.86% 3,377,576.76 0.14%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达淘 利
债券 A
831.93 0.0000%
泰达淘 利
债券 B
1,000.00 0.0863%
合计
1,831.93 0.0001%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达淘 利债 券A 0
泰达淘 利债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达淘 利债 券A 0
泰达淘 利债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 6 日） 基金 份
329,222,056.85 283,144,595.31 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 29 页
额总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,934,455,662.30 1,273,453.99
本报告 期基 金总 申购 份额 149,964.35 39,458.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,555,832,079.29 153,582.74
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,378,773,547.36 1,159,329.32
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 29 页
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 29 页
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期新 增 东方证 券交 易单 元。
（二 ） 交 易单 元选 择的 标准和 程序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 36,979,043.54 59.52% 4,063,200,000.00 87.50% - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 泰达淘利债券 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 29 页
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
方正证券 25,149,856.92 40.48% 580,698,000.00 12.50% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-20170
630
4,930,155,299
.92
0.0
0
2,553,600,000
.00
2,376,555,299
.92
99.86
%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
