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泰达宏利市值优选混合(162209)

泰达宏利市值优选混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 市值 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 
 
 
 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示





基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金简 称 泰达宏 利市 值优 选混 合 基金主 代码 162209 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,750,578,712.48 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本 基 金兼 顾大 盘股 和中 小盘 股 ,把 握不 同市 值的 股票 在 不 同市 场环 境下 的投 资机 会 ,投 资于 其中 的优 质股 票,力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调 整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M ( 宏观经 济环 境 ) 、 V ( 价值 ) 、 P(政 策) 、S( 市场 气氛 )四方 面因 素。MVPS 模型 作 为 本 基金 管理 人持 续一 致的 资 产配 置工 具, 通过 定量 和 定 性分 析的 有效 结合 判断 未 来市 场的 发展 趋势 ,为 本基金 的资 产配 置提 供支 持。 本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到95 %, 最低 保持 在 60%以 上, 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 %, 最低 为 0%, 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 %, 以 保持 基金 资产 流 动性的 要求 。 业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收 益率+2 5%×上 证 国 债 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 高 风险 、高 收益 的基 金品 种 , 其预 期风 险和 预期 收益 高 于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ,但 低于 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 田青 联系电 话 010-66577808 010-67595096 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


客户服 务电 话


400-69-88888 010-67595096 传真 010-66577666 010-66275853


2.4 信 息披 露方 式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -21,286,253.14 本期利 润 154,218,862.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0865 本期基 金份 额净 值增 长率 12.05% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1947 期末基 金资 产净 值 1,409,705,752.58 期末基 金份 额净 值 0.8053 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.47% 1.02% 3.76% 0.50% 3.71% 0.52% 过去三 个月 6.28% 1.06% 4.60% 0.46% 1.68% 0.60% 过去六 个月 12.05% 0.96% 8.12% 0.43% 3.93% 0.53% 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


过去一 年 -2.68% 1.01% 12.56% 0.50% -15.24% 0.51% 过去三 年 10.04% 2.25% 56.37% 1.31% -46.33% 0.94% 自基金 合同 生效起 至今 -19.47% 1.82% 2.84% 1.37% -22.31% 0.45% 注: 本 基金 的业 绩比 较基 准: 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指 数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数, 该 指数 的指 数样 本覆盖 了沪 深两 地市 场八 成左右 的市 值, 具有 良好 的市场 代表 性。 上证 国债 指数是 以上 海证 券交 易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ,具 有良 好的 市场代 表性 。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较


注: 本基 金在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 比例 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49% 。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、 泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利 红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘 混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证 券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投 资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达 宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金、泰达宏利转型 机遇股票 型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基 金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增 利 灵活配置 定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证 券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、 泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智 稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市 场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选 稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启 惠 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。 本公司采用团 队投资方 式 ,即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力,力 求 实现基金财产 的 持续增 值。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张勋 本基金 基金经 理; 研 究 部副总 监 2015 年4 月3 日 2017 年 2 月 28 日 11 管理学 硕士 ,2006 年 7 月 至2009 年6 月 就职 于天 相 投 资 顾问 有 限公 司, 担任 研究组 长 ;2009 年7 月至 2010 年4 月就 职于 东兴 证 券 股 份有 限 公司 ,担 任研 究组长 ;2010 年 4 月加 入 泰 达 宏利 基 金管 理有 限公 司 , 曾担 任 研究 员、 高级 研 究 员, 现 任研 究部 副总 监; 具 备 11 年 证券 从业 经 验,11 年 证券 投资 管理 经 验,具 有基 金从 业资 格。 李坤元 本基金 基金经 理 2015 年 5 月 14 日 - 11 金融学 硕士 ,2006 年 7 月 至 2007 年5 月 , 任 职于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 , 担任 宏 观策 略部 分析 师;2007 年 5 月至 2013 年 3 月, 任职 于信 达澳 银 基 金 管理 有 限公 司, 先后 担 任 基金 经 理助 理、 基金 经理; 2013 年4 月至 2014 年 10 月, 任职 于东 方基 金 管 理 有限 公 司, 担任 基金 经理;2014 年 10 月加 入 泰 达 宏利 基 金管 理有 限公 司。 具 备 11 年 证券 从业 经 验,11 年 证券 投资 管理 经 验,具 有基 金从 业资 格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。


4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内,除 指数基金 以 外的所有投 资组合参 与的交易所公开竞 价交易 中,同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5% 的情况 共出 现 了 5 次 ,未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情 况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析





今 年上 半年 , 全 球经 济复苏 超预 期, 中国 经济 也表现 出了 很强 的韧 性。 具体表 现在 :1、 经济 企稳 , 下 行压 力阶 段性 缓 解: 上半 年GDP 同 比增 速6.9% , 较 上年 同期 提升0.2 个百分 点 , 为 2015 年四季 度以 来的 新高 。2 、 地产投 资维 持高 位, 拉动 上下游 产业 :1-6 月 固定 资产投 资增 长 8.6% , 房地产 投资 增 长8.5%,较 2016 年均 大幅 回升 。3、 供 给侧改 革不 断推 进, 原材 料涨价 带动 企业 盈 利改善 :2017H1 煤 炭去 产 能 1.11 亿 吨, 动力 煤价 在 570 元/ 吨以 上高 位运 行;钢 铁去 产 能 4250 万吨, 螺纹 钢价 格累 计上 涨 19.6% 。今 年两 会提 到 全年 GDP 目 标为 6.5% ,目 前看来 完成 的压 力不 大。





宏 观经 济基 本面 的改 善, 叠 加金 融 “ 去杠 杆 ” 的阶段 性冲 击, 使得 上半 年 A 股 维持 区间 震荡 。 行业上 ,消 费品 受益 于居 民收入 改善 滞后 于名 义 GDP 改善 一年 时间 的后 周期 效应, 龙头 股业 绩优 良稳健,支撑 相关板块 走 强。家电、食 品饮料从 年 初以来累计涨 幅分别达 到 :26.7% 、19.9% ,位 列所有行业前 两名。其 次 ,受益于宏观 经济超预 期 和中观数据持 续向好, 周 期品行业如 煤炭、有 色、钢 铁累 计涨 幅分 别达 到:17.5% 、10.9% 、9.8% ,位列 所有 行业 的 3 、6 、7 名。 最后 ,由 于估泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


值优势 、 资 产质 量好 转, 银行、 非银 等大 金融 板块 也表现 不俗 , 累 计涨 幅分 别为:16.7% 、12.5% , 位列所 有行 业 的4、5 名。





主题 方面, “ 国企改 革 ”顶层设计 不断完善 , 十项试点逐步 扩围。尤 其 在供给侧改革 大背景 下,央企在煤 电、钢铁 、 重型装备等领 域有望加 速 重组,支撑大 央企重组 指 数,从年初 累计涨幅 6.60% 。 此 外, 新能 源汽 车 产业链 持续 景气 , 特 斯 拉Model 3 有 望量 产, 叠加 其 在上海 建厂 的消 息 构成短 期催 化, 支撑 特斯 拉指数 ,从 年初 累计 涨 幅10.2% 。





市场 特征方面 ,在管 理层从严监管 、推进法 制 化建设的背景 下,A 股 市 场一些偏离价 值投资 的市场 特征 被抑 制, 长期 投资和 价值 投资 的土 壤 正 在形成 ,A 股美 股化 趋势 明显。 与之 相对 应的 , 今年上半年的 市场:(1) 龙头股被给予 估值溢价 , 业绩为王、强 者恒强; (2) 由于业绩增速 趋势 向下, 创业 板的 权重 股成 长性被 证伪 ,创 业板 持续 低迷;(3) 波动 率、 换手 率降低 。预 计 A 股美 股化将 是未 来的 长期 趋势 ,优质 的龙 头企 业也 将越 来越为 市场 所青 睐。





本基 金上半年 表现较 好,其主要原 因在于在 均 衡配置的大思 路下,配 置 估值合理的优 质龙头 公司。本组合 坚持中长 线 投资理念,降 低短期基 于 概念和博弈的 操作,为 基 金持有 人提 供稳定持 续的回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8053 元; 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 12.05%,业 绩比较 基准 收益 率 为8.12% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望





展望 下半年, 我们认 为宏观经济的 韧性和持 续 性可能要好于 市场的预 期 。首先,供给 侧改革 带来了周期行 业盈利的 恢 复,叠加海外 经济的复 苏 ,企业盈利目 前较好。 其 次,地产超 预期带来 经济较强的韧 性。我们 认 为随着地产去 库存接近 尾 声和制造业的 盈利修复 , 未来经济存 在超预期 的可能 。





对流 动性,我 们认为 在去杠杆的背 景下,不 会 出现持续的宽 松,但大 幅 度 收紧也不太 可能, 预计会 维持 现状 ,因 此市 场还是 存在 结构 性的 机会 。





上半 年,白马 龙头涨 幅居前。展望 下半年, 我 们认为市场的 机会会从 一 线龙头继续扩 散,优 选个股至关重 要。估值 合 理 、增速稳定 的消费品 仍 然是好的底仓 品种。另 外 我们对大金 融比较看 好。如果经济 超预期, 周 期品预计会有 较好的表 现 。对成长股, 我们会精 选 估值合理、 有较强行 业壁垒 的公 司, 继续 回避 高估值 和概 念股 。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主 任,成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工 程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人; 委员会秘 书 由基金运营 部负责人 担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历, 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告 期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 3,665,098.33 33,088,016.03 结算备 付金 5,858,565.96 18,079,643.77 存出保 证金 1,091,301.06 1,705,457.81 交易性 金融 资产 1,382,064,712.01 1,228,390,353.95 其中: 股票 投资 1,310,852,652.01 1,168,492,353.95 基金投 资 - - 债券投 资 71,212,060.00 59,898,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 23,082,001.35 28,228,389.75 应收利 息 542,592.39 1,010,456.51 应收股 利 - - 应收申 购款 42,916.53 295,626.92 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,416,347,187.63 1,310,797,944.74 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 467,965.45 591,756.56 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


应付管 理人 报酬 1,685,193.43 1,705,405.12 应付托 管费 280,865.58 284,234.16 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 3,957,196.34 9,104,844.34 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 250,214.25 505,136.30 负债合 计 6,641,435.05 12,191,376.48 所有者权益:


实收基 金 1,750,578,712.48 1,806,775,872.96 未分配 利润 -340,872,959.90 -508,169,304.70 所有者 权益 合计 1,409,705,752.58 1,298,606,568.26 负债和 所有 者权 益总 计 1,416,347,187.63 1,310,797,944.74 注: 报 告截 止 日2017 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.8053 元 , 基 金份 额总 额1,750,578,712.48 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 181,508,115.62 -296,724,638.11 1.利息 收入 1,078,785.83 719,333.24 其中: 存款 利息 收入 197,221.08 691,204.81 债券利 息收 入 880,334.82 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,229.93 28,128.43 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 4,907,869.56 -219,432,507.02 其中: 股票 投资 收益 -3,386,668.91 -223,624,562.66 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 202,020.00 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 8,092,518.47 4,192,055.64 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 175,505,116.06 -78,193,579.75 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 16,344.17 182,115.42 减: 二、费用 27,289,252.70 46,027,560.10 1.管 理人 报酬 10,009,745.42 9,411,372.45 2.托 管费 1,668,290.93 1,568,562.09 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 15,320,266.39 34,754,237.83 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 290,949.96 293,387.73 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 154,218,862.92 -342,752,198.21 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 154,218,862.92 -342,752,198.21


6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,806,775,872.96 -508,169,304.70 1,298,606,568.26 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 154,218,862.92 154,218,862.92 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -56,197,160.48 13,077,481.88 -43,119,678.60 其中:1.基 金申 购款 14,680,899.91 -3,646,229.59 11,034,670.32 2. 基金 赎回 款 -70,878,060.39 16,723,711.47 -54,154,348.92 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 1,750,578,712.48 -340,872,959.90 1,409,705,752.58 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,571,837,320.43 83,874,157.88 1,655,711,478.31 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -342,752,198.21 -342,752,198.21 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 18,736,779.63 -15,474,738.85 3,262,040.78 其中:1.基 金申 购款 219,319,726.38 -51,144,520.98 168,175,205.40 2. 基金 赎回 款 -200,582,946.75 35,669,782.13 -164,913,164.62 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,590,574,100.06 -274,352,779.18 1,316,221,320.88 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏 利市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”, 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证 券投资基金 ,后更名 为泰 达宏利市值 优选股票 型证 券投资基金) 经中国证 券监 督管理委员 会(以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2007] 第 204 号 《 关 于同意 泰达 荷银 市值 优选 股票型 证券 投资 基 金募集 的批 复》 核准 ,由 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司( 于 2010 年 3 月 9 日更 名为泰 达宏 利基 金 管 理有限 公司)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《泰 达荷 银市 值优 选 股票型 证券 投资 基金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不 包 括认购资 金利息 共募 集11,867,940,890.99 元 , 业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙 ) 普 华永 道 中天验 字(2007) 第101 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰达 荷 银市值 优选 股票 型证泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份基 金份额 , 其 中认 购资 金利 息折 合 759,996.88 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国 建设银 行”) 。 根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《 泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公 司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 , 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投 资 基金。 根据 2014 年 中国 证 监会令 第 104 号 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ,泰 达宏 利市 值优选 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 30 日公 告后更 名为 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投 资 基金。


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、国债、 金 融债、企业 债、可转 债、央行票据 、短期融 资 券、回购、权 证、资 产 支 持证券及中国 证监会批 准 的允许基金 投资的其 他金融 工具 。 在正 常市 场情 况下 , 本 基金 资产 配置 的比 例范围 是 : 股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% , 债券资 产占 基金 资产 的 0%-35%, 权证 占基 金资 产净 值的 0%-3% ,资 产支 持证 券占基 金资 产净 值的 0%-20% , 并 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以 将其纳入 投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准为 :沪 深300 指 数收益 率 × 75%+ 上证 国债 指数收 益率 ×25 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利市值 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策 有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税,对国债 、地方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的 收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股 时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.2 债 券交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.7.1.4 权 证交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金





本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,009,745.42 9,411,372.45 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,651,604.88 1,766,457.72 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,668,290.93 1,568,562.09 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为: 日托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 中国建 设银行 北碚支 行营业 部 49,411.24 0.0000% 49,411.24 0.0000% 本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金按 照公 告的费 率条 款执 行, 不存 在费率 优惠 的情 况。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


中国建设银行 3,665,098.33 101,417.04 105,335,910.92 528,804.58 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年6 月15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年6 月28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年6 月26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年6 月30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年6 月27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年6 月23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300100 双林 股份 2017 年 4 月 5 日 重大 事项 25.96 - - 841,000 24,324,329.54 21,832,360.00 - 600643 爱建 集团 2017 年 4 月 17 日 重大 事项 16.31 2017 年 8 月 2 日 16.48 848,100 10,479,199.15 13,832,511.00 - 603501 韦尔 股份 2017 年 6 月 5 日 重大 事项 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -


6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购





本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。


此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,310,852,652.01 92.55 其中: 股票 1,310,852,652.01 92.55 2 固定收 益投 资 71,212,060.00 5.03 其中: 债券 71,212,060.00 5.03








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,523,664.29 0.67 7 其他各 项资 产 24,758,811.33 1.75 8 合计 1,416,347,187.63 100.00


7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 52,967.70 0.00 C 制造业 860,845,442.15 61.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 202,875.94 0.01 F 批发和 零售 业 53,606,993.91 3.80 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,013,607.72 4.54 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


J 金融业 234,711,983.50 16.65 K 房地产 业 22,276,186.46 1.58 L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 30,178.20 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,810,053.41 2.26 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 43,260,515.90 3.07 S 综合 - - 合计 1,310,852,652.01 92.99


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合





本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 2,039,900 83,982,683.00 5.96 2 600519 贵州茅 台 172,053 81,183,208.05 5.76 3 002415 海康威 视 2,347,605 75,827,641.50 5.38 4 601318 中国平 安 1,449,000 71,884,890.00 5.10 5 002466 天齐锂 业 1,183,581 64,327,627.35 4.56 6 002572 索菲亚 1,438,178 58,965,298.00 4.18 7 000858 五 粮 液 1,058,731 58,928,967.46 4.18 8 000568 泸州老 窖 1,030,567 52,126,078.86 3.70 9 002050 三花智 控 3,128,614 51,058,980.48 3.62 10 002410 广联达 2,613,278 49,129,626.40 3.49 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告 正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600029 南方航 空 103,553,006.81 7.97 2 002460 赣锋锂 业 75,256,708.95 5.80 3 300628 亿联网 络 69,871,766.86 5.38 4 000568 泸州老 窖 64,751,454.02 4.99 5 000651 格力电 器 63,612,104.84 4.90 6 600176 中国巨 石 62,453,302.71 4.81 7 601318 中国平 安 61,556,135.84 4.74 8 000928 中钢国 际 59,837,819.97 4.61 9 300588 熙菱信 息 59,719,026.23 4.60 10 601699 潞安环 能 59,700,659.51 4.60 11 000858 五 粮 液 59,082,075.88 4.55 12 002466 天齐锂 业 57,713,548.61 4.44 13 000333 美的集 团 56,567,368.96 4.36 14 002415 海康威 视 55,838,115.15 4.30 15 002008 大族激 光 55,417,951.45 4.27 16 002829 星网宇 达 52,639,912.51 4.05 17 601111 中国国 航 52,296,158.00 4.03 18 601117 中国化 学 52,101,886.88 4.01 19 600028 中国石 化 49,924,243.90 3.84 20 300083 劲胜智 能 48,925,204.10 3.77 21 002572 索菲亚 48,804,604.95 3.76 22 600703 三安光 电 48,220,733.12 3.71 23 000423 东阿阿 胶 48,079,128.40 3.70 24 600009 上海机 场 47,955,324.26 3.69 25 601628 中国人 寿 46,376,076.15 3.57 26 601933 永辉超 市 44,726,528.00 3.44 27 002635 安洁科 技 44,210,742.44 3.40 28 002050 三花智 控 43,974,153.32 3.39 29 603186 华正新 材 42,021,580.14 3.24 30 000983 西山煤 电 40,842,739.99 3.15 31 002573 清新环 境 40,047,485.59 3.08 32 000538 云南白 药 39,914,477.51 3.07 33 002841 视源股 份 39,903,068.76 3.07 34 002850 科达利 39,884,408.91 3.07 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


35 601288 农业银 行 39,508,332.00 3.04 36 600373 中文传 媒 39,351,802.98 3.03 37 600760 中航黑 豹 38,947,441.38 3.00 38 600036 招商银 行 38,734,337.62 2.98 39 300581 晨曦航 空 38,430,791.58 2.96 40 600054 黄山旅 游 37,310,833.96 2.87 41 603816 顾家家 居 36,581,009.95 2.82 42 000921 海信科 龙 36,524,954.63 2.81 43 601800 中国交 建 36,392,295.20 2.80 44 002479 富春环 保 35,929,548.42 2.77 45 600110 诺德股 份 35,196,894.00 2.71 46 300137 先河环 保 34,681,742.00 2.67 47 601336 新华保 险 33,585,282.04 2.59 48 601231 环旭电 子 33,383,459.19 2.57 49 002142 宁波银 行 32,606,916.56 2.51 50 002027 分众传 媒 32,199,213.16 2.48 51 000059 华锦股 份 32,051,280.12 2.47 52 601601 中国太 保 30,668,922.56 2.36 53 603039 泛微网 络 30,470,950.60 2.35 54 600030 中信证 券 30,141,999.00 2.32 55 000786 北新建 材 30,103,324.56 2.32 56 000069 华侨城 A 29,999,931.70 2.31 57 603993 洛阳钼 业 29,652,581.00 2.28 58 002236 大华股 份 29,495,165.35 2.27 59 002456 欧菲光 28,810,765.30 2.22 60 600585 海螺水 泥 28,779,539.00 2.22 61 600583 海油工 程 28,548,467.14 2.20 62 002310 东方园 林 28,261,442.95 2.18 63 002475 立讯精 密 27,957,130.30 2.15 64 001979 招商蛇 口 27,707,993.72 2.13 65 601398 工商银 行 27,699,617.00 2.13 66 600011 华能国 际 27,673,354.12 2.13 67 603626 科森科 技 26,954,867.45 2.08 68 600500 中化国 际 26,720,928.09 2.06 69 002051 中工国 际 26,666,493.76 2.05 70 000596 古井贡 酒 26,650,358.11 2.05 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


71 000963 华东医 药 26,505,722.38 2.04 72 600428 中远海 特 26,249,802.28 2.02 73 300600 瑞特股 份 26,235,431.88 2.02 74 002244 滨江集 团 26,163,926.14 2.01 75 002564 天沃科 技 26,156,110.58 2.01 76 000039 中集集 团 26,086,001.30 2.01 注:表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600029 南方航 空 104,927,744.65 8.08 2 600028 中国石 化 97,458,258.49 7.50 3 000928 中钢国 际 87,443,802.57 6.73 4 601117 中国化 学 75,669,870.68 5.83 5 300628 亿联网 络 65,797,646.00 5.07 6 000568 泸州老 窖 61,157,467.22 4.71 7 600176 中国巨 石 59,362,514.94 4.57 8 601699 潞安环 能 58,173,571.40 4.48 9 000059 华锦股 份 57,172,301.87 4.40 10 300588 熙菱信 息 57,109,150.01 4.40 11 601111 中国国 航 54,958,448.72 4.23 12 002841 视源股 份 51,966,198.78 4.00 13 002829 星网宇 达 50,558,563.00 3.89 14 600009 上海机 场 48,561,258.83 3.74 15 601800 中国交 建 47,196,853.63 3.63 16 600760 中航黑 豹 46,909,091.80 3.61 17 300083 劲胜智 能 46,598,124.60 3.59 18 601628 中国人 寿 46,104,182.94 3.55 19 600500 中化国 际 45,974,985.38 3.54 20 603186 华正新 材 44,762,821.94 3.45 21 002460 赣锋锂 业 43,725,186.54 3.37 22 000786 北新建 材 43,101,691.92 3.32 23 601169 北京银 行 42,995,331.04 3.31 24 300581 晨曦航 空 42,504,866.10 3.27 25 000858 五 粮 液 42,392,777.41 3.26 26 002564 天沃科 技 41,772,010.74 3.22 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


27 000423 东阿阿 胶 40,959,528.10 3.15 28 002573 清新环 境 40,248,326.92 3.10 29 601288 农业银 行 38,997,936.00 3.00 30 002008 大族激 光 38,865,350.36 2.99 31 000983 西山煤 电 38,344,820.00 2.95 32 600426 华鲁恒 升 38,266,106.81 2.95 33 600054 黄山旅 游 36,895,384.12 2.84 34 002479 富春环 保 36,704,742.76 2.83 35 000400 许继电 气 35,983,590.93 2.77 36 000338 潍柴动 力 35,469,288.15 2.73 37 603816 顾家家 居 34,929,491.48 2.69 38 002850 科达利 33,676,559.79 2.59 39 300137 先河环 保 33,675,002.42 2.59 40 601231 环旭电 子 33,107,602.80 2.55 41 000898 鞍钢股 份 32,806,848.97 2.53 42 000921 海信科 龙 32,479,926.27 2.50 43 600258 首旅酒 店 32,107,040.09 2.47 44 601933 永辉超 市 31,557,376.36 2.43 45 600585 海螺水 泥 30,782,263.00 2.37 46 600110 诺德股 份 30,557,061.43 2.35 47 000830 鲁西化 工 30,135,387.50 2.32 48 600598 北大荒 29,648,382.51 2.28 49 002027 分众传 媒 29,538,626.59 2.27 50 000063 中兴通 讯 29,361,049.06 2.26 51 601398 工商银 行 29,116,087.16 2.24 52 600068 葛洲坝 29,061,026.00 2.24 53 601166 兴业银 行 28,874,315.90 2.22 54 603993 洛阳钼 业 28,799,760.00 2.22 55 000596 古井贡 酒 28,348,718.56 2.18 56 603039 泛微网 络 28,348,674.30 2.18 57 600547 山东黄 金 28,279,844.76 2.18 58 600428 中远海 特 28,151,920.18 2.17 59 601333 广深铁 路 27,864,717.48 2.15 60 600011 华能国 际 27,823,186.61 2.14 61 000709 河钢股 份 27,329,965.56 2.10 62 002310 东方园 林 27,162,052.16 2.09 63 600583 海油工 程 27,021,326.48 2.08 64 600889 南京化 纤 26,252,858.90 2.02 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


65 002456 欧菲光 26,193,174.62 2.02 66 000975 银泰资 源 26,162,342.10 2.01 67 002304 洋河股 份 26,003,190.88 2.00 注:表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,021,000,538.46 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,050,861,041.04 注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,961,000.00 0.71 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 61,251,060.00 4.34 其中: 政策 性金 融债 61,251,060.00 4.34 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,212,060.00 5.05


7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170408 17 农发 08 500,000 49,875,000.00 3.54 2 108601 国开1703 114,000 11,376,060.00 0.81 3 019557 17 国债 03 100,000 9,961,000.00 0.71 注:以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。


泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细





本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,091,301.06 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


2 应收证 券清 算款 23,082,001.35 3 应收股 利 - 4 应收利 息 542,592.39 5 应收申 购款 42,916.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 24,758,811.33


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 72,467 24,156.91 261,714,388.59 14.95% 1,488,864,323.89 85.05%


8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 38,972.37 0.0022%


8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2007 年 8 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 11,868,700,887.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,806,775,872.96 本报告 期基 金总 申购 份额 14,680,899.91 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,878,060.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,750,578,712.48


§10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。








10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策 略的改 变 本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。

















10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况。





10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国金证券 1 1,474,361,059.31 14.64% 1,373,067.76 14.64% - 华创证券 1 1,250,418,015.17 12.42% 1,164,515.29 12.42% - 银河证券 2 1,116,022,879.02 11.09% 1,039,353.07 11.09% - 长江证券 3 1,053,816,389.29 10.47% 981,419.22 10.47% - 华泰证券 2 845,993,901.27 8.40% 787,873.12 8.40% - 海通证券 1 713,665,542.62 7.09% 664,636.57 7.09% - 光大证券 1 510,357,267.96 5.07% 475,295.69 5.07% - 财富证券 1 448,958,367.25 4.46% 418,115.46 4.46% - 东方证券 2 366,665,076.90 3.64% 341,472.65 3.64% - 万联证券 1 336,020,662.75 3.34% 312,935.64 3.34% - 中泰证券 2 331,344,856.97 3.29% 308,581.78 3.29% - 东兴证券 2 307,494,865.67 3.05% 286,369.20 3.05% - 中信证券 4 306,596,444.37 3.05% 285,533.21 3.05% - 广发证券 1 297,193,043.73 2.95% 276,774.98 2.95% - 长城证券 1 246,510,878.19 2.45% 229,575.69 2.45% - 民生证券 1 144,756,569.43 1.44% 134,811.63 1.44% - 招商证券 2 128,524,952.09 1.28% 119,694.61 1.28% - 平安证券 1 96,022,900.11 0.95% 89,426.38 0.95% - 安信证券 3 92,619,323.35 0.92% 86,256.99 0.92% - 中信建投 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 高华证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际 4 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - (一)本 基金 本报 告期 未新 增、撤 销交 易单 元。 (二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证券 - - - - - - 华创证券 2,985,900.00 13.99% - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 万联证券 9,439,414.99 44.21% - - - - 中泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 1,947,678.50 9.12% - - - - 广发证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


长城证券 6,976,900.00 32.68% - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 渤海证券 - - - - - -


泰达宏利基金管理有限公司 2017 年8 月28 日