泰 达 宏 利 市值 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日
泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选混 合
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,750,578,712.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金兼 顾大 盘股 和中 小盘 股 ,把 握不 同市 值的 股票
在 不 同市 场环 境下 的投 资机 会 ,投 资于 其中 的优 质股
票,力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M ( 宏观经 济环 境 ) 、 V ( 价值 ) 、
P(政 策) 、S( 市场 气氛 )四方 面因 素。MVPS 模型 作
为 本 基金 管理 人持 续一 致的 资 产配 置工 具, 通过 定量
和 定 性分 析的 有效 结合 判断 未 来市 场的 发展 趋势 ,为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到95 %, 最低 保持 在
60%以 上, 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 %, 最低 为
0%, 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 %, 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收 益率+2 5%×上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 高 风险 、高 收益 的基 金品
种 , 其预 期风 险和 预期 收益 高 于债 券型 基金 和货 币市
场基金 ,但 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010-66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -21,286,253.14
本期利 润 154,218,862.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0865
本期基 金份 额净 值增 长率 12.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1947
期末基 金资 产净 值 1,409,705,752.58
期末基 金份 额净 值 0.8053
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.47% 1.02% 3.76% 0.50% 3.71% 0.52%
过去三 个月 6.28% 1.06% 4.60% 0.46% 1.68% 0.60%
过去六 个月 12.05% 0.96% 8.12% 0.43% 3.93% 0.53% 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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过去一 年 -2.68% 1.01% 12.56% 0.50% -15.24% 0.51%
过去三 年 10.04% 2.25% 56.37% 1.31% -46.33% 0.94%
自基金 合同
生效起 至今
-19.47% 1.82% 2.84% 1.37% -22.31% 0.45%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准: 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数, 该 指数 的指 数样
本覆盖 了沪 深两 地市 场八 成左右 的市 值, 具有 良好 的市场 代表 性。 上证 国债 指数是 以上 海证 券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ,具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注: 本基 金在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金、泰达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增 利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启 惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ,即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力,力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
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4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勋
本基金
基金经
理; 研 究
部副总
监
2015 年4 月3 日
2017 年 2 月 28
日
11
管理学 硕士 ,2006 年 7 月
至2009 年6 月 就职 于天 相
投 资 顾问 有 限公 司, 担任
研究组 长 ;2009 年7 月至
2010 年4 月就 职于 东兴 证
券 股 份有 限 公司 ,担 任研
究组长 ;2010 年 4 月加 入
泰 达 宏利 基 金管 理有 限公
司 , 曾担 任 研究 员、 高级
研 究 员, 现 任研 究部 副总
监; 具 备 11 年 证券 从业 经
验,11 年 证券 投资 管理 经
验,具 有基 金从 业资 格。
李坤元
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 14
日
- 11
金融学 硕士 ,2006 年 7 月
至 2007 年5 月 , 任 职于 申
银 万 国 证 券 股 份 有 限 公
司 , 担任 宏 观策 略部 分析
师;2007 年 5 月至 2013
年 3 月, 任职 于信 达澳 银
基 金 管理 有 限公 司, 先后
担 任 基金 经 理助 理、 基金
经理; 2013 年4 月至 2014
年 10 月, 任职 于东 方基 金
管 理 有限 公 司, 担任 基金
经理;2014 年 10 月加 入
泰 达 宏利 基 金管 理有 限公
司。 具 备 11 年 证券 从业 经
验,11 年 证券 投资 管理 经
验,具 有基 金从 业资 格。
注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内,除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中,同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ,未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今 年上 半年 , 全 球经 济复苏 超预 期, 中国 经济 也表现 出了 很强 的韧 性。 具体表 现在 :1、 经济
企稳 , 下 行压 力阶 段性 缓 解: 上半 年GDP 同 比增 速6.9% , 较 上年 同期 提升0.2 个百分 点 , 为 2015
年四季 度以 来的 新高 。2 、 地产投 资维 持高 位, 拉动 上下游 产业 :1-6 月 固定 资产投 资增 长 8.6% ,
房地产 投资 增 长8.5%,较 2016 年均 大幅 回升 。3、 供 给侧改 革不 断推 进, 原材 料涨价 带动 企业 盈
利改善 :2017H1 煤 炭去 产 能 1.11 亿 吨, 动力 煤价 在 570 元/ 吨以 上高 位运 行;钢 铁去 产 能 4250
万吨, 螺纹 钢价 格累 计上 涨 19.6% 。今 年两 会提 到 全年 GDP 目 标为 6.5% ,目 前看来 完成 的压 力不
大。
宏 观经 济基 本面 的改 善, 叠 加金 融 “ 去杠 杆 ” 的阶段 性冲 击, 使得 上半 年 A 股 维持 区间 震荡 。
行业上 ,消 费品 受益 于居 民收入 改善 滞后 于名 义 GDP 改善 一年 时间 的后 周期 效应, 龙头 股业 绩优
良稳健,支撑 相关板块 走 强。家电、食 品饮料从 年 初以来累计涨 幅分别达 到 :26.7% 、19.9% ,位
列所有行业前 两名。其 次 ,受益于宏观 经济超预 期 和中观数据持 续向好, 周 期品行业如 煤炭、有
色、钢 铁累 计涨 幅分 别达 到:17.5% 、10.9% 、9.8% ,位列 所有 行业 的 3 、6 、7 名。 最后 ,由 于估泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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值优势 、 资 产质 量好 转, 银行、 非银 等大 金融 板块 也表现 不俗 , 累 计涨 幅分 别为:16.7% 、12.5% ,
位列所 有行 业 的4、5 名。
主题 方面, “ 国企改 革 ”顶层设计 不断完善 , 十项试点逐步 扩围。尤 其 在供给侧改革 大背景
下,央企在煤 电、钢铁 、 重型装备等领 域有望加 速 重组,支撑大 央企重组 指 数,从年初 累计涨幅
6.60% 。 此 外, 新能 源汽 车 产业链 持续 景气 , 特 斯 拉Model 3 有 望量 产, 叠加 其 在上海 建厂 的消 息
构成短 期催 化, 支撑 特斯 拉指数 ,从 年初 累计 涨 幅10.2% 。
市场 特征方面 ,在管 理层从严监管 、推进法 制 化建设的背景 下,A 股 市 场一些偏离价 值投资
的市场 特征 被抑 制, 长期 投资和 价值 投资 的土 壤 正 在形成 ,A 股美 股化 趋势 明显。 与之 相对 应的 ,
今年上半年的 市场:(1) 龙头股被给予 估值溢价 , 业绩为王、强 者恒强; (2) 由于业绩增速 趋势
向下, 创业 板的 权重 股成 长性被 证伪 ,创 业板 持续 低迷;(3) 波动 率、 换手 率降低 。预 计 A 股美
股化将 是未 来的 长期 趋势 ,优质 的龙 头企 业也 将越 来越为 市场 所青 睐。
本基 金上半年 表现较 好,其主要原 因在于在 均 衡配置的大思 路下,配 置 估值合理的优 质龙头
公司。本组合 坚持中长 线 投资理念,降 低短期基 于 概念和博弈的 操作,为 基 金持有 人提 供稳定持
续的回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8053 元; 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 12.05%,业
绩比较 基准 收益 率 为8.12% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 下半年, 我们认 为宏观经济的 韧性和持 续 性可能要好于 市场的预 期 。首先,供给 侧改革
带来了周期行 业盈利的 恢 复,叠加海外 经济的复 苏 ,企业盈利目 前较好。 其 次,地产超 预期带来
经济较强的韧 性。我们 认 为随着地产去 库存接近 尾 声和制造业的 盈利修复 , 未来经济存 在超预期
的可能 。
对流 动性,我 们认为 在去杠杆的背 景下,不 会 出现持续的宽 松,但大 幅 度 收紧也不太 可能,
预计会 维持 现状 ,因 此市 场还是 存在 结构 性的 机会 。
上半 年,白马 龙头涨 幅居前。展望 下半年, 我 们认为市场的 机会会从 一 线龙头继续扩 散,优
选个股至关重 要。估值 合 理 、增速稳定 的消费品 仍 然是好的底仓 品种。另 外 我们对大金 融比较看
好。如果经济 超预期, 周 期品预计会有 较好的表 现 。对成长股, 我们会精 选 估值合理、 有较强行
业壁垒 的公 司, 继续 回避 高估值 和概 念股 。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任,成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人; 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历, 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告 期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 3,665,098.33 33,088,016.03
结算备 付金 5,858,565.96 18,079,643.77
存出保 证金 1,091,301.06 1,705,457.81
交易性 金融 资产 1,382,064,712.01 1,228,390,353.95
其中: 股票 投资 1,310,852,652.01 1,168,492,353.95
基金投 资 - -
债券投 资 71,212,060.00 59,898,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 23,082,001.35 28,228,389.75
应收利 息 542,592.39 1,010,456.51
应收股 利 - -
应收申 购款 42,916.53 295,626.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,416,347,187.63 1,310,797,944.74
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 467,965.45 591,756.56 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
应付管 理人 报酬 1,685,193.43 1,705,405.12
应付托 管费 280,865.58 284,234.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,957,196.34 9,104,844.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 250,214.25 505,136.30
负债合 计 6,641,435.05 12,191,376.48
所有者权益:
实收基 金 1,750,578,712.48 1,806,775,872.96
未分配 利润 -340,872,959.90 -508,169,304.70
所有者 权益 合计 1,409,705,752.58 1,298,606,568.26
负债和 所有 者权 益总 计 1,416,347,187.63 1,310,797,944.74
注: 报 告截 止 日2017 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.8053 元 , 基 金份 额总 额1,750,578,712.48
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 181,508,115.62 -296,724,638.11
1.利息 收入 1,078,785.83 719,333.24
其中: 存款 利息 收入 197,221.08 691,204.81
债券利 息收 入 880,334.82 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,229.93 28,128.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 4,907,869.56 -219,432,507.02
其中: 股票 投资 收益 -3,386,668.91 -223,624,562.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 202,020.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,092,518.47 4,192,055.64
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
175,505,116.06 -78,193,579.75 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 16,344.17 182,115.42
减: 二、费用 27,289,252.70 46,027,560.10
1.管 理人 报酬 10,009,745.42 9,411,372.45
2.托 管费 1,668,290.93 1,568,562.09
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 15,320,266.39 34,754,237.83
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 290,949.96 293,387.73
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
154,218,862.92 -342,752,198.21
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
154,218,862.92 -342,752,198.21
6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主 体: 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,806,775,872.96 -508,169,304.70 1,298,606,568.26
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- 154,218,862.92 154,218,862.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-56,197,160.48 13,077,481.88 -43,119,678.60
其中:1.基 金申 购款 14,680,899.91 -3,646,229.59 11,034,670.32
2. 基金 赎回 款 -70,878,060.39 16,723,711.47 -54,154,348.92
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基 1,750,578,712.48 -340,872,959.90 1,409,705,752.58 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
金净值 )
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,571,837,320.43 83,874,157.88 1,655,711,478.31
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -342,752,198.21 -342,752,198.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
18,736,779.63 -15,474,738.85 3,262,040.78
其中:1.基 金申 购款 219,319,726.38 -51,144,520.98 168,175,205.40
2. 基金 赎回 款 -200,582,946.75 35,669,782.13 -164,913,164.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,590,574,100.06 -274,352,779.18 1,316,221,320.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”, 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金 ,后更名 为泰 达宏利市值 优选股票 型证 券投资基金) 经中国证 券监 督管理委员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2007] 第 204 号 《 关 于同意 泰达 荷银 市值 优选 股票型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 核准 ,由 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司( 于 2010 年 3 月 9 日更 名为泰 达宏 利基 金 管
理有限 公司)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《泰 达荷 银市 值优 选 股票型 证券 投资 基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不 包 括认购资
金利息 共募 集11,867,940,890.99 元 , 业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙 ) 普 华永 道
中天验 字(2007) 第101 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰达 荷 银市值 优选 股票 型证泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
11,868,700,887.87 份基 金份额 , 其 中认 购资 金利 息折 合 759,996.88 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《 泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 , 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投 资
基金。 根据 2014 年 中国 证 监会令 第 104 号 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ,泰 达宏 利市
值优选 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 30 日公 告后更 名为 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投 资
基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、国债、 金 融债、企业 债、可转
债、央行票据 、短期融 资 券、回购、权 证、资 产 支 持证券及中国 证监会批 准 的允许基金 投资的其
他金融 工具 。 在正 常市 场情 况下 , 本 基金 资产 配置 的比 例范围 是 : 股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ,
债券资 产占 基金 资产 的 0%-35%, 权证 占基 金资 产净 值的 0%-3% ,资 产支 持证 券占基 金资 产净 值的
0%-20% , 并 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以 将其纳入
投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准为 :沪 深300 指 数收益 率 × 75%+ 上证 国债 指数收 益率 ×25 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利市值 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策 有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税,对国债 、地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的 收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股 时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,009,745.42 9,411,372.45
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,651,604.88 1,766,457.72
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,668,290.93 1,568,562.09
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为: 日托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位: 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.0000% 49,411.24 0.0000%
本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金按 照公 告的费 率条 款执 行, 不存 在费率 优惠 的情 况。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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中国建设银行 3,665,098.33 101,417.04 105,335,910.92 528,804.58
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300100
双林
股份
2017
年 4 月
5 日
重大
事项
25.96 - - 841,000 24,324,329.54 21,832,360.00 -
600643
爱建
集团
2017
年 4 月
17 日
重大
事项
16.31
2017
年 8 月
2 日
16.48 848,100 10,479,199.15 13,832,511.00 -
603501
韦尔
股份
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂
适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,310,852,652.01 92.55
其中: 股票 1,310,852,652.01 92.55
2 固定收 益投 资 71,212,060.00 5.03
其中: 债券 71,212,060.00 5.03
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,523,664.29 0.67
7 其他各 项资 产 24,758,811.33 1.75
8 合计 1,416,347,187.63 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 52,967.70 0.00
C
制造业 860,845,442.15 61.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 202,875.94 0.01
F
批发和 零售 业 53,606,993.91 3.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
64,013,607.72 4.54 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
J
金融业 234,711,983.50 16.65
K
房地产 业 22,276,186.46 1.58
L
租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 30,178.20 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,810,053.41 2.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 43,260,515.90 3.07
S
综合 - -
合计 1,310,852,652.01 92.99
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 2,039,900 83,982,683.00 5.96
2 600519 贵州茅 台 172,053 81,183,208.05 5.76
3 002415 海康威 视 2,347,605 75,827,641.50 5.38
4 601318 中国平 安 1,449,000 71,884,890.00 5.10
5 002466 天齐锂 业 1,183,581 64,327,627.35 4.56
6 002572 索菲亚 1,438,178 58,965,298.00 4.18
7 000858 五 粮 液 1,058,731 58,928,967.46 4.18
8 000568 泸州老 窖 1,030,567 52,126,078.86 3.70
9 002050 三花智 控 3,128,614 51,058,980.48 3.62
10 002410 广联达 2,613,278 49,129,626.40 3.49
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600029 南方航 空 103,553,006.81 7.97
2 002460 赣锋锂 业 75,256,708.95 5.80
3 300628 亿联网 络 69,871,766.86 5.38
4 000568 泸州老 窖 64,751,454.02 4.99
5 000651 格力电 器 63,612,104.84 4.90
6 600176 中国巨 石 62,453,302.71 4.81
7 601318 中国平 安 61,556,135.84 4.74
8 000928 中钢国 际 59,837,819.97 4.61
9 300588 熙菱信 息 59,719,026.23 4.60
10 601699 潞安环 能 59,700,659.51 4.60
11 000858 五 粮 液 59,082,075.88 4.55
12 002466 天齐锂 业 57,713,548.61 4.44
13 000333 美的集 团 56,567,368.96 4.36
14 002415 海康威 视 55,838,115.15 4.30
15 002008 大族激 光 55,417,951.45 4.27
16 002829 星网宇 达 52,639,912.51 4.05
17 601111 中国国 航 52,296,158.00 4.03
18 601117 中国化 学 52,101,886.88 4.01
19 600028 中国石 化 49,924,243.90 3.84
20 300083 劲胜智 能 48,925,204.10 3.77
21 002572 索菲亚 48,804,604.95 3.76
22 600703 三安光 电 48,220,733.12 3.71
23 000423 东阿阿 胶 48,079,128.40 3.70
24 600009 上海机 场 47,955,324.26 3.69
25 601628 中国人 寿 46,376,076.15 3.57
26 601933 永辉超 市 44,726,528.00 3.44
27 002635 安洁科 技 44,210,742.44 3.40
28 002050 三花智 控 43,974,153.32 3.39
29 603186 华正新 材 42,021,580.14 3.24
30 000983 西山煤 电 40,842,739.99 3.15
31 002573 清新环 境 40,047,485.59 3.08
32 000538 云南白 药 39,914,477.51 3.07
33 002841 视源股 份 39,903,068.76 3.07
34 002850 科达利 39,884,408.91 3.07 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
35 601288 农业银 行 39,508,332.00 3.04
36 600373 中文传 媒 39,351,802.98 3.03
37 600760 中航黑 豹 38,947,441.38 3.00
38 600036 招商银 行 38,734,337.62 2.98
39 300581 晨曦航 空 38,430,791.58 2.96
40 600054 黄山旅 游 37,310,833.96 2.87
41 603816 顾家家 居 36,581,009.95 2.82
42 000921 海信科 龙 36,524,954.63 2.81
43 601800 中国交 建 36,392,295.20 2.80
44 002479 富春环 保 35,929,548.42 2.77
45 600110 诺德股 份 35,196,894.00 2.71
46 300137 先河环 保 34,681,742.00 2.67
47 601336 新华保 险 33,585,282.04 2.59
48 601231 环旭电 子 33,383,459.19 2.57
49 002142 宁波银 行 32,606,916.56 2.51
50 002027 分众传 媒 32,199,213.16 2.48
51 000059 华锦股 份 32,051,280.12 2.47
52 601601 中国太 保 30,668,922.56 2.36
53 603039 泛微网 络 30,470,950.60 2.35
54 600030 中信证 券 30,141,999.00 2.32
55 000786 北新建 材 30,103,324.56 2.32
56 000069 华侨城 A 29,999,931.70 2.31
57 603993 洛阳钼 业 29,652,581.00 2.28
58 002236 大华股 份 29,495,165.35 2.27
59 002456 欧菲光 28,810,765.30 2.22
60 600585 海螺水 泥 28,779,539.00 2.22
61 600583 海油工 程 28,548,467.14 2.20
62 002310 东方园 林 28,261,442.95 2.18
63 002475 立讯精 密 27,957,130.30 2.15
64 001979 招商蛇 口 27,707,993.72 2.13
65 601398 工商银 行 27,699,617.00 2.13
66 600011 华能国 际 27,673,354.12 2.13
67 603626 科森科 技 26,954,867.45 2.08
68 600500 中化国 际 26,720,928.09 2.06
69 002051 中工国 际 26,666,493.76 2.05
70 000596 古井贡 酒 26,650,358.11 2.05 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
71 000963 华东医 药 26,505,722.38 2.04
72 600428 中远海 特 26,249,802.28 2.02
73 300600 瑞特股 份 26,235,431.88 2.02
74 002244 滨江集 团 26,163,926.14 2.01
75 002564 天沃科 技 26,156,110.58 2.01
76 000039 中集集 团 26,086,001.30 2.01
注:表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600029 南方航 空 104,927,744.65 8.08
2 600028 中国石 化 97,458,258.49 7.50
3 000928 中钢国 际 87,443,802.57 6.73
4 601117 中国化 学 75,669,870.68 5.83
5 300628 亿联网 络 65,797,646.00 5.07
6 000568 泸州老 窖 61,157,467.22 4.71
7 600176 中国巨 石 59,362,514.94 4.57
8 601699 潞安环 能 58,173,571.40 4.48
9 000059 华锦股 份 57,172,301.87 4.40
10 300588 熙菱信 息 57,109,150.01 4.40
11 601111 中国国 航 54,958,448.72 4.23
12 002841 视源股 份 51,966,198.78 4.00
13 002829 星网宇 达 50,558,563.00 3.89
14 600009 上海机 场 48,561,258.83 3.74
15 601800 中国交 建 47,196,853.63 3.63
16 600760 中航黑 豹 46,909,091.80 3.61
17 300083 劲胜智 能 46,598,124.60 3.59
18 601628 中国人 寿 46,104,182.94 3.55
19 600500 中化国 际 45,974,985.38 3.54
20 603186 华正新 材 44,762,821.94 3.45
21 002460 赣锋锂 业 43,725,186.54 3.37
22 000786 北新建 材 43,101,691.92 3.32
23 601169 北京银 行 42,995,331.04 3.31
24 300581 晨曦航 空 42,504,866.10 3.27
25 000858 五 粮 液 42,392,777.41 3.26
26 002564 天沃科 技 41,772,010.74 3.22 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
27 000423 东阿阿 胶 40,959,528.10 3.15
28 002573 清新环 境 40,248,326.92 3.10
29 601288 农业银 行 38,997,936.00 3.00
30 002008 大族激 光 38,865,350.36 2.99
31 000983 西山煤 电 38,344,820.00 2.95
32 600426 华鲁恒 升 38,266,106.81 2.95
33 600054 黄山旅 游 36,895,384.12 2.84
34 002479 富春环 保 36,704,742.76 2.83
35 000400 许继电 气 35,983,590.93 2.77
36 000338 潍柴动 力 35,469,288.15 2.73
37 603816 顾家家 居 34,929,491.48 2.69
38 002850 科达利 33,676,559.79 2.59
39 300137 先河环 保 33,675,002.42 2.59
40 601231 环旭电 子 33,107,602.80 2.55
41 000898 鞍钢股 份 32,806,848.97 2.53
42 000921 海信科 龙 32,479,926.27 2.50
43 600258 首旅酒 店 32,107,040.09 2.47
44 601933 永辉超 市 31,557,376.36 2.43
45 600585 海螺水 泥 30,782,263.00 2.37
46 600110 诺德股 份 30,557,061.43 2.35
47 000830 鲁西化 工 30,135,387.50 2.32
48 600598 北大荒 29,648,382.51 2.28
49 002027 分众传 媒 29,538,626.59 2.27
50 000063 中兴通 讯 29,361,049.06 2.26
51 601398 工商银 行 29,116,087.16 2.24
52 600068 葛洲坝 29,061,026.00 2.24
53 601166 兴业银 行 28,874,315.90 2.22
54 603993 洛阳钼 业 28,799,760.00 2.22
55 000596 古井贡 酒 28,348,718.56 2.18
56 603039 泛微网 络 28,348,674.30 2.18
57 600547 山东黄 金 28,279,844.76 2.18
58 600428 中远海 特 28,151,920.18 2.17
59 601333 广深铁 路 27,864,717.48 2.15
60 600011 华能国 际 27,823,186.61 2.14
61 000709 河钢股 份 27,329,965.56 2.10
62 002310 东方园 林 27,162,052.16 2.09
63 600583 海油工 程 27,021,326.48 2.08
64 600889 南京化 纤 26,252,858.90 2.02 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
65 002456 欧菲光 26,193,174.62 2.02
66 000975 银泰资 源 26,162,342.10 2.01
67 002304 洋河股 份 26,003,190.88 2.00
注:表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,021,000,538.46
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,050,861,041.04
注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 9,961,000.00 0.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 61,251,060.00 4.34
其中: 政策 性金 融债 61,251,060.00 4.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 71,212,060.00 5.05
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170408 17 农发 08 500,000 49,875,000.00 3.54
2 108601 国开1703 114,000 11,376,060.00 0.81
3 019557 17 国债 03 100,000 9,961,000.00 0.71
注:以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。
泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,091,301.06 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 23,082,001.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 542,592.39
5 应收申 购款 42,916.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,758,811.33
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
72,467 24,156.91 261,714,388.59 14.95% 1,488,864,323.89 85.05%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
38,972.37 0.0022%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 8 月 3 日 ) 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,806,775,872.96
本报告 期基 金总 申购 份额 14,680,899.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,878,060.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,750,578,712.48
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 1,474,361,059.31 14.64% 1,373,067.76 14.64% -
华创证券 1 1,250,418,015.17 12.42% 1,164,515.29 12.42% -
银河证券 2 1,116,022,879.02 11.09% 1,039,353.07 11.09% -
长江证券 3 1,053,816,389.29 10.47% 981,419.22 10.47% -
华泰证券 2 845,993,901.27 8.40% 787,873.12 8.40% -
海通证券 1 713,665,542.62 7.09% 664,636.57 7.09% -
光大证券 1 510,357,267.96 5.07% 475,295.69 5.07% -
财富证券 1 448,958,367.25 4.46% 418,115.46 4.46% -
东方证券 2 366,665,076.90 3.64% 341,472.65 3.64% -
万联证券 1 336,020,662.75 3.34% 312,935.64 3.34% -
中泰证券 2 331,344,856.97 3.29% 308,581.78 3.29% -
东兴证券 2 307,494,865.67 3.05% 286,369.20 3.05% -
中信证券 4 306,596,444.37 3.05% 285,533.21 3.05% -
广发证券 1 297,193,043.73 2.95% 276,774.98 2.95% -
长城证券 1 246,510,878.19 2.45% 229,575.69 2.45% -
民生证券 1 144,756,569.43 1.44% 134,811.63 1.44% -
招商证券 2 128,524,952.09 1.28% 119,694.61 1.28% -
平安证券 1 96,022,900.11 0.95% 89,426.38 0.95% -
安信证券 3 92,619,323.35 0.92% 86,256.99 0.92% -
中信建投 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
高华证券 3 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中银国际 4 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 未新 增、撤 销交 易单 元。
(二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元, 选择 的标 准是 :
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 - - - - - -
华创证券 2,985,900.00 13.99% - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
万联证券 9,439,414.99 44.21% - - - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 1,947,678.50 9.12% - - - -
广发证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选混合 2017 年 半年度报告摘要
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长城证券 6,976,900.00 32.68% - - - -
民生证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日