泰 达 宏 利 启富 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年3 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2017 年6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利启 富混 合
基金主 代码 003912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月15 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,967,722.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利启 富混 合 A 泰达宏 利启 富混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003912 003913
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 192,965,563.48 份 2,159.25 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 紧跟 新常 态下 我国 经济发 展过 程中 的各 类投 资机遇， 基于 大类 资 产 配 置
策略， 力争 为投 资者 创造 较高投 资收 益
投资策 略 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 各类 投资 机遇， 结 合国 内外 宏 观 经 济
发 展 趋 势 及 各 行 业 的 发 展 前 景 ， 精 选 出 具 有 长 期 竞 争 力 和 增 长 潜 力 的 优 质 公
司，力 求在 抵御 各类 风险 的前提 下获 取超 越平 均水 平的良 好回 报
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×75% ＋沪 深300 指数 收益 率 × 2 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征， 其预 期 风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 赵姝
联系电 话 010－66577808 010-66223695
电子邮 箱 irm@mfcteda.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95526
传真 010－66577666 010-66226045
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 启富 混合A 泰达宏 利启 富混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月15 日-2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年3 月15 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 33,398.15 1,783,211.02
本期利 润 80,792.69 1,974,538.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0102 0.0101
本期基 金份 额净 值增 长率 1.10% 0.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0099 0.0099
期末基 金资 产净 值 195,091,663.30 2,180.60
期末基 金份 额净 值 1.0110 1.0099
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字;
3. 对期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数;
4. 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增 长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利启 富混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.32% 0.01% 2.14% 0.17% -1.82% -0.16%
过去三 个月 1.00% 0.02% 1.61% 0.18% -0.61% -0.16%
自基金 合同
生效起 至今
1.10% 0.02% 1.82% 0.17% -0.72% -0.15%
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泰达宏 利启 富混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.27% 0.01% 2.14% 0.17% -1.87% -0.16%
过去三 个月 0.91% 0.02% 1.61% 0.18% -0.70% -0.16%
自基金 合同
生效起 至今
0.99% 0.02% 1.82% 0.17% -0.83% -0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证全 债指 数收 益率*75%+沪深 300 指 数收 益率*25%
中证全债指数 是中证指 数 有限公司编制 的综合反 映 银行间债券市 场和沪深 交 易所债券市 场的跨市
场债券指数。 该指数的 样 本由银行间市 场和沪深 交 易所市场的国 债、金融 债 券及企业债 券组成，
中证指数有限 公司每日 计 算并发布中证 全债的收 盘 指数及相应的 债券属性 指 标，为债券 投资人提
供投资 分析 工具 和业 绩评 价基准 。沪 深 300 指 数是 由中证 指数 有限 公司 编制 ，从上 海和 深圳 证 券
市场中 选取 300 只 A 股作 为样本 的综 合性 指数 ，具 有良好 的市 场代 表性 。本 基金运 用大 类资 产 配
置策略，严控 下行风险 ， 以为投资者创 造稳定的 较 高收益为投资 目标，因 此 选取“中证 全债指数
收益率×75% ＋ 沪深300 指 数收益 率 × 25% ” 作 为本 基 金的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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注 ： 本 基金 成立 于2017 年 3 月 15 日， 按基 金合 同 规定 ， 自 基金 合同 生效 起 六个月 内为 建仓 期。
截止报 告期 末本 基金 仍在 建仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证 券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置 混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
庞宝臣
本基金
基金经
理
2017 年3 月15
日
- 11
理学硕 士； 2006 年7 月至 2011
年 8 月 ，任 职于 永安 财产 保险
股份有 限公 司， 担任 投资 经 理，
负责债 券研 究与 投资 工作 ；
2011 年9 月至 2012 年8 月，
任职于 幸福 人寿 保险 股份 有限
公司， 担任 高级 经理 、固 定收泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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益投资 室负 责人 ，负 责债 券投
资工作 ；2012 年9 月至2014
年 9 月,任 职于 中华 联合 保 险
股份有 限公 司投 资管 理部, 担
任高级 主管 一职 ；2014 年9 月
至 2016 年3 月7 日, 任职 于中
华联合 保险 控股 股份 有限 公
司,担 任投 资经 理一 职；2016
年3 月10 日加 入泰 达宏 利 基金
管理有 限公 司， 担任 固定 收益
部基金 经理 一职 ； 具 备 11 年证
券投资 管 理 经验 ，具 有 基 金从
业资格 。
刘欣
本基金
基金经
理；金
融工程
部总经
理
2017 年6 月14
日
- 10
理学硕 士， 2007 年7 月至 2008
年 12 月就 职于 工银 瑞信 基 金
管理有 限公 司；2008 年 12 月
至2011 年7 月 就职 于嘉 实 基金
管理有 限公 司；2011 年7 月加
盟泰达 宏利 基金 管理 有限 公
司，曾 担任 产品 与金 融工 程部
高级研 究员 、金 融工 程部 副总
经理， 现担 任金 融工 程部 总经
理；具 备 10 年 基金 从业 经 验，
10 年 证券 投资 管理 经验 ， 具有
基金从 业资 格。
傅浩
本基金
基金经
理助理
2017 年3 月28
日
- 9
理学硕 士； 2007 年7 月至 2011
年 8 月 ，任 职于 东兴 证券 研究
所， 担任 固定 收益 研究 员 ； 2011
年 8 月至 2013 年 4 月， 任 职于
中邮证 券股 份有 限责 任公 司，
担任投 资主 办人 ；2013 年5 月
至 2014 年4 月 ， 任 职于 民 生证
券股份 有限 公司 ，担 任投 资经
理；2014 年5 月至2016 年11
月，任 职于 中加 基金 管理 有限
公司固 定收 益部 ，担 任投 资经
理；2016 年 11 月 29 日 加 入泰
达宏利 基金 管理 有限 公司 ，担
任固定 收益 部基 金经 理助 理；
现任基 金经 理。 具 备 9 年 证券
投资管 理经 验， 具有 基金 从业
资格。
刘洋
本基金
基金经
理助理
2017 年4 月21
日
- 2
北京大 学理 学硕 士。2015 年1
月至2015 年5 月就 职于 九 坤投
资 （北 京） 有限 公司 ，2015 年泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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5 月加 盟泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 ，曾 担任 金融 工程 部助
理研究 员、 研究 员， 现担 任基
金经理 助理 ，具 备 2 年基 金从
业经验 ，具 有基 金从 业资 格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照 时间 优先 ，价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令，未 发现 任何 利益 输送 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、 事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，发 达经济体 复 苏态势日渐清 晰，美联 储 加息两次，欧 洲主要央 行 逐步转向，全 球
货币政策转入 收缩，推 动 全球经济体无 风险利率 震 荡回升；国内 出口改善 ， 工业生产平 稳，消费
需求稳 定， 物价 小幅 上升 ，非金 融企 业现 金流 和利 润继续 改善 。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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股票市 场方 面，2017 年 上 半年，A 股 市场 内部 呈现 出巨大 分化 。一 方面 蓝筹 高盈利 股票 出现
较为可 观的 涨幅 ，沪 深 300 指 数涨 幅 达 10% 以上 ； 另一方 面中 小盘 股票 下跌 较多， 下跌 股票 数目
约占市场总体 的三分之 二 。而由于市场 指数基本 都 是偏向大盘股 且为市值 加 权，因此个 股的普跌
现象被掩饰。 在当前的 政 策环境下， 我 们认为未 来 相当长一段时 间内，金 融 去杠杆、打 击内幕交
易与市 场操 纵等 仍是 市场 的主旋 律。A 股 市场 的深 层次改 变仍 在继 续， 在严 厉监管 、 约 束再 融资 、
减持新 规、 加 速 IPO 等因 素叠加 的背 景下 ，过 去数 年的重 组式 投资 逻辑 正在 被打破 ，中 小盘 中 低
盈利股票估值 在持续压 缩 ，但是从长远 看，整治 金 融乱象有助于 投资者保 护 ，有助于规 范从融资
到投资 的市 场行 为， 有助 于长期 牛市 的形 成。
债券市场方面 ，在经济 环 境相对良好、 增长韧性 相 对强的窗口期 ，政府宏 观 调控着重于控 金
融风险，监管 政策超出 投 资者预期，债 券市场受 到 较大冲击，市 场波动显 著 扩大，收益 率曲线平
坦化上 行， 信用 债受 到的 冲击更 大， 各等 级信 用利 差回升 至中 位 数 以上 水平 。
报告期内，本 基金在股 票 投资方面，控 制产品整 体 波动风险。选 股层面， 投 资风格兼顾成 长
确定、估值合 理、景气 度 较高的成长性 公司，和 估 值低、基本面 稳健、存 在 改善预期的 蓝筹股。
从结构上分散 由于市场 风 格大幅波动造 成的风险 ； 债券投资方面 ，我们认 为 短期内债券 市场缺乏
赚取资本利得 的较好机 会 ，弹性不足， 但票息水 平 已到相对高位 ，配置价 值 显现，市场 机会在于
个券定价的挖 掘，基于 本 基金的特征， 我们以投 资 高流动性资产 为主，精 选 个券提高静 态收益水
平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 启富混 合 A 基金 份额 净值 为 1.0110 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.10% ； 截 至本 报告 期 末泰达 宏利 启富 混 合C 基 金份额 净值 为 1.0099 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.99% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.82% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度， 国际货币 基 金组织六年来 首次上调 全 球经济增长预 测，预计 世 界经济出现较 大
范围的扩张， 国内经济 面 临相对有利的 外部条件 ； 供给侧改革保 护了工业 企 业合理的利 润空间，
居民可 支配 收入 平稳 增长 ，投资 消费 具备 持续 性。
股票市场方面 ，我们认 为 房地产受到政 策严厉的 管 制，在当前背 景下，部 分 资金会流入股 票
市场，对股市 形成支撑 ； 另一方面看， 重组式投 资 逻辑的破裂将 驱使资金 重 回价值投资 ，优质白
马股的 长期 投资 价值 被点 燃。此 外， 我们 认 为 A 股 大小盘 估值 差异 的压 缩结 果难以 像美 国等 成 熟
市场一样达到 几乎完全 一 致的估值水平 ，其原因 在 于尽管严 厉的 监管政策 对 小盘重组形 成打击，泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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但 A 股 市场 资金 主要 来自 上市公 司大 股东 与个 人投 资者， 且金 融机 构资 金占 比相对 较低 的这 一 根
本情况并没有 实质性改 变 。未来这一状 况的改变 有 赖于长期机构 资金的进 入 ，例如养老 金，而目
前这一领域最 大的突破 点 在于税务递延 式养老保 险 或基金产品的 出现以及 相 关制度的建 立、成熟
与完善。基于 此观点， 我 们的配置偏向 于具有真 实 业绩成长且估 值合理的 股 票，并采用 目标波动
率策略 对产 品整 体风 险波 动进行 控制 。本 基金 在持 仓上相 对分 散， 以平 衡组 合风险 。
债券市场方面 ，平坦的 收 益率曲线已经 反映了增 长 指标技术下行 ，在防范 金 融风险的调控 导
向下，货币政 策转向放 松 的可能性较低 ；虽然当 前 债券估值水平 具备配置 价 值，但在负 债竞争环
境下，金融机 构负债成 本 上升有提高资 产收益的 需 求，市场收益 率呈现震 荡 调整的可能 性更大，
票息、套息交 易、短久 期 仍然是相对 占 优的策略 ； 转债一级市场 发行提速 明 显，无资金 占用增加
了转债 一级 市场 的无 风险 收益， 投资 机会 值得 适当 关注。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部 门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在托管泰达 宏利启富 灵 活配置混合型 证券投资 基 金（以下称“ 本
基金” ） 的过 程中 ， 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规和 基金 合同
的有关 规定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本基金托 管 人按照相关法 律法规、 基 金合同、托管 协议和其 他 有关规定，对 本
基金的基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真地复 核，对本 基 金的投资运 作进行了
监督， 未发 现基 金管 理 人 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、收益分 配 情况、投资组 合
报告的内容 （ “金融工 具风 险及管理” 部分未在 托管 人复核范围 内） ，保证 复核 内容真实、 准确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 启富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 7,721,986.05
结算备 付金 42,521.14
存出保 证金 7,884.31
交易性 金融 资产 113,520,809.00
其中： 股票 投资 5,079,809.00
基金投 资 -
债券投 资 108,441,000.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 77,000,135.00 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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应收证 券清 算款 -
应收利 息 2,136,252.47
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 200,429,587.97
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 5,085,687.85
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 102,481.11
应付托 管费 17,080.20
应付销 售服 务费 46,428.10
应付交 易费 用 6,395.37
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 77,671.44
负债合 计 5,335,744.07
所有者权益：
实收基 金 192,967,722.73
未分配 利润 2,126,121.17
所有者 权益 合计 195,093,843.90
负债和 所有 者权 益总 计 200,429,587.97
注：1 、 报 告截 止日2017 年 06 月30 日， 基金 份额 净值 1.0110 元 ， 基 金份 额 总额 192,967,722.73
份，其 中下 属 A 类基 金份 额 192,965,563.48 份，C 类基金 份额 2,159.25 份 。 下属 A 类基 金份 额
净值1.0110 元，C 类基 金 份额净 值 1.0099 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年3 月15 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 启富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 15 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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项 目
本期
2017 年 3 月 15 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 2,764,945.08
1.利息 收入 2,271,171.23
其中： 存款 利息 收入 1,849,968.03
债券利 息收 入 342,213.66
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 78,989.54
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 249,073.46
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 249,073.46
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
238,722.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,977.91
减： 二、费用 703,636.04
1．管 理人 报酬 356,614.29
2．托 管费 59,435.74
3．销 售服 务费 173,487.06
4．交 易费 用 6,027.53
5．利 息支 出 28,685.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 28,685.98
6．其 他费 用 79,385.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,061,309.04
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,061,309.04
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 启富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 15 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2017 年3 月 15 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,064,226.44 - 200,064,226.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 2,061,309.04 2,061,309.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,096,503.71 64,812.13 -7,031,691.58
其中：1.基 金申 购款 192,953,700.70 2,045,309.22 194,999,009.92
2. 基金 赎回 款 -200,050,204.41 -1,980,497.09 -202,030,701.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
192,967,722.73 2,126,121.17 195,093,843.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利启富 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2016]2642 号 《关 于准 予泰 达宏 利启 富灵活 配置 混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利启 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币200,014,224.38 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事 务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2017) 第 152 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 泰达 宏利 启富 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年
3 月 15 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 200,064,226.44 份 基 金份额 ，其 中认 购泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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资金利 息折 合 50,002.06 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为北 京银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 北京 银 行 ”) 。
根据《泰达宏 利启富灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《泰达宏 利 启富灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》 并报中 国证监会 备 案，本基金自 募集期起 根 据预期收益 与预期风
险以及认购费 、申购费 、 赎回费、销售 服务费收 取 方式的不同， 将基金份 额 分为不同的 类别。其
中，在投资人 认购、申 购 时收取认购、 申购费， 但 不再从本类别 基金财产 中 计提销售服 务费的一
类基金 份额 ，称 为 A 类基 金份额 ；在 投资 人认 购、 申购时 不收 取认 购、 申购 费，但 从本 类别 基 金
资产中 计提 销售 服务 费的 一类基 金份 额， 称为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类、C 类两种 收费 模式 并
存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分别 计算 基 金份额 净值 ，计 算公
式为计算日各 类别基金 资 产净值除以计 算 日发售 在 外的该类别基 金份额总 数 。投资 人可 自由选择
认购、 申购 某一 类别 的基 金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利启富灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （ 包括 中小 板、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 （ 包 括国债、 央行 票据 、
金融债、地方 政府债、 企 业债、公司债 、短期融 资 券、中期票据 、次级债 券 、可交换债 券、可转
债及分 离交 易可 转债 ） 、 债 券回购 、 资 产支 持证 券、 货币市 场工 具、 同业 存单 、 权证、 股指 期货 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 本 基
金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95%； 权证 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% ； 本基 金每 个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
到期日在一年 以内的政 府 债券，股指期 货的投资 比 例遵循国家相 关法律法 规 。本基金的 业绩比较
基准为 中证 全债 指数 收益 率 ×75 % ＋ 沪深300 指数 收 益率 × 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利启富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年 3 月 15 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 的财 务报 表符 合企业 会计 准
则的要 求， 真实 、 完 整地 反 映了本 基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年 3 月 15 日(基金
合同生 效日)至2017 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金 成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合 同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累 计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证 监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利 所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月15 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
356,614.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9.63
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值的 0.60% 年泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月15 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
59,435.74
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利启 富混 合A 泰达宏 利启 富混 合C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 173,485.99 173,485.99
北京银 行 - 1.07 1.07
合计 0.00 173,487.06 173,487.06
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的年 费率 计
提，逐日累计 至每月月 底 ，按月支付给 泰达宏利 基 金管理有限公 司，再由 泰 达宏利基金 管理有限
公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基 金基 金份 额销 售服务 费＝C 类基 金
基金份 额前 一日 基金 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 无与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
北京银行 7,721,986.05 24,690.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市 场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 34 页
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,079,809.00 2.53
其中： 股票 5,079,809.00 2.53
2 固定收 益投 资 108,441,000.00 54.10
其中： 债券 108,441,000.00 54.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 77,000,135.00 38.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,764,507.19 3.87
7 其他各 项资 产 2,144,136.78 1.07
8 合计 200,429,587.97 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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B
采矿业 - -
C
制造业 2,922,160.00 1.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
611,418.00 0.31
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 278,124.00 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 633,445.00 0.32
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 634,662.00 0.33
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,079,809.00 2.60
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 18,900 634,662.00 0.33
2 601006 大秦铁 路 75,500 633,445.00 0.32
3 600856 中天能 源 54,300 611,418.00 0.31
4 601012 隆基股 份 35,400 605,340.00 0.31
5 603518 维格娜 丝 24,100 589,486.00 0.30
6 600309 万华化 学 16,600 475,424.00 0.24 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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7 600745 中茵股 份 21,600 404,136.00 0.21
8 600409 三友化 工 33,600 338,352.00 0.17
9 600398 海澜之 家 34,000 322,660.00 0.17
10 600998 九州通 12,900 278,124.00 0.14
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600340 华夏幸 福 635,818.00 0.33
2 601006 大秦铁 路 626,172.18 0.32
3 600856 中天能 源 618,207.00 0.32
4 601012 隆基股 份 604,136.00 0.31
5 603518 维格娜 丝 589,423.76 0.30
6 600309 万华化 学 485,474.00 0.25
7 600745 中茵股 份 402,896.00 0.21
8 600409 三友化 工 337,840.00 0.17
9 600398 海澜之 家 321,959.00 0.17
10 600998 九州通 277,075.00 0.14
11 603611 诺力股 份 102,487.86 0.05
12 600237 铜峰电 子 57,822.72 0.03
13 600166 福田汽 车 21,090.00 0.01
14 600031 三一重 工 4,835.00 0.00
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 基金 报告 期内 未进 行股票 卖出 交易 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,085,236.52 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 29,967,000.00 15.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,019,000.00 10.26
6 中期票 据 10,085,000.00 5.17
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 48,370,000.00 24.79
9 其他 - -
10 合计 108,441,000.00 55.58
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111615258 16 民生 CD258 500,000 48,370,000.00 24.79
2 019546 16 国债 18 300,000 29,967,000.00 15.36
3 1382145 13 荣盛 MTN1 100,000 10,085,000.00 5.17
4 011754075 17 杉杉SCP001 100,000 10,024,000.00 5.14
5 041659022 16 冀 新合 作
CP001
100,000 9,995,000.00 5.12
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,884.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,136,252.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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9 合计 2,144,136.78
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
启富
混合A
79 2,442,602.07 192,953,690.88 99.99% 11,872.60 0.01%
泰达
宏利
启富
混合C
124 17.41 0.00 0.00% 2,159.25 100.00%
合计 203 950,579.91 192,953,690.88 99.99% 14,031.85 0.01%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
启富混 合
146.70 0.0001% 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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A
泰达宏 利
启富混 合
C
112.00 5.1870%
合计
258.70 0.0001%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利启 富混 合A 0
泰达宏 利启 富混 合C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利启 富混 合A 0
泰达宏 利启 富混 合C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利启 富混
合A
泰达宏 利启 富混
合 C
基金合 同生 效日 （2017 年3 月 15 日 ） 基 金份
额总额
12,067.19 200,052,159.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
192,953,700.70 -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
204.41 200,050,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,965,563.48 2,159.25
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 5,085,236.52 100.00% 4,735.62 100.00% -
注： （ 一） 本基 金交 易单 元 均为成 立时 新增
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利启富混合 2017 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 40,160,950.00 100.00% 430,500,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170627-20170
630
0.00
192,953,690
.88
0.00
192,953,690
.88
99.99
%
2
20170315-20170
626
50,012,500.
00
0.00
50,012,500.
00
0.00 0.00%
3
20170315-20170
626
50,012,500.
00
0.00
50,012,500.
00
0.00 0.00%
4
20170315-20170
626
50,012,500.
00
0.00
50,012,500.
00
0.00 0.00%
5
20170315-20170
626
50,012,500.
00
0.00
50,012,500.
00
0.00 0.00%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
