泰 达 宏 利 创盈 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利创 盈混 合
基金主 代码 001141
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月30 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 353,305,814.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利创 盈混 合 A 泰达宏 利创 盈混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001141 001142
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 321,246,440.91 份 32,059,373.54 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 本基金 管理 人充 分发 挥自 身的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规范化 的基 本面 研究 分 析 与
积极主 动的 投资 风格 相结 合， 在分 析和 判断 宏观 经 济运行 状况 和金 融市 场 运 行
趋势的 基础 上， 自上 而下 决定债 券组 合久 期、 期限 结构配 置及 债券 类别 配 置 ；
同时在 严谨 深入 的信 用分 析基础 上， 综 合考 量企 业 债券的 信用 评级 以及 各 类 债
券的流 动性 、 供求 关系 和 收益率 水平 等 ， 自 上而 下 地精选 具有 较高 投资 价值 的
个券。 同时 ， 本 基金 深度 关注股 票市 场的 运行 状况 与相应 风险 收益 特征 ， 在 严
格控制 基金 资产 运作 风险 的基础 上， 把握 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 较高 风险的 品种 ， 其长 期平 均 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 郑鹏
联系电 话 010－66577808 010-85238667
电子邮 箱 irm@mfcteda.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 010-85238680
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 33 页
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 创盈 混合A 泰达宏 利创 盈混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 10,348,080.30 5,852,107.36
本期利 润 16,656,809.40 7,024,232.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0501 0.0405
本期基 金份 额净 值增 长率 4.71% 4.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1153 0.0935
期末基 金资 产净 值 364,004,092.13 35,617,486.81
期末基 金份 额净 值 1.133 1.111
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字；
3 ． 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利创 盈混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.61% 0.15% 1.22% 0.11% 0.39% 0.04%
过去三 个
月
2.63% 0.15% 0.37% 0.11% 2.26% 0.04%
过去六 个 4.71% 0.14% 0.33% 0.11% 4.38% 0.03% 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 33 页
月
过去一 年 6.69% 0.11% 1.29% 0.13% 5.40% -0.02%
自基金 合
同生效 起
至今
13.30% 0.09% 12.79% 0.12% 0.51% -0.03%
泰达宏 利创 盈混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.65% 0.17% 1.22% 0.11% 0.43% 0.06%
过去三 个
月
2.68% 0.16% 0.37% 0.11% 2.31% 0.05%
过去六 个
月
4.03% 0.15% 0.33% 0.11% 3.70% 0.04%
过去一 年 5.81% 0.12% 1.29% 0.13% 4.52% -0.01%
自基金 合
同生效 起
至今
11.10% 0.09% 12.79% 0.12% -1.69% -0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 债总 财富 总指 数+2% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 33 页
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 33 页
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理 有 限公 司， 成立 于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 33 页
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创 盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型 证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年6 月11 日 - 9
理学学 士 ； 2008 年 7 月加入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司， 担 任交 易部 交易 员， 负
责债券 交易 工作；2013 年9
月至 2014 年 9 月， 担任 固
定收益 部研 究员， 从事 债 券
研究工 作；2014 年 10 月至
2015 年 2 月， 担任 固定 收 益泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 33 页
部基金 经理 助理； 现任 基 金
经理兼 固定 收益 部总 经理
助理； 具 备 9 年基 金从 业 经
验， 9 年 证券 投资 管理 经验 ，
具有基 金从 业资 格。
庞宝臣
本基金
基金经
理
2016 年8 月5 日 - 11
理学硕 士；2006 年7 月至
2011 年 8 月， 任职 于永 安 财
产保险 股份 有限 公司， 担 任
投资经 理， 负 责债 券研 究 与
投资工 作；2011 年9 月至
2012 年 8 月， 任职 于幸 福 人
寿保险 股份 有限 公司， 担 任
高级经 理、 固 定收 益投 资 室
负责人 ，负 责债 券投 资工
作；2012 年 9 月至 2014 年
9 月, 任职 于中 华联 合保 险
股份有 限公 司投 资管 理部,
担任高 级主 管一 职；2014
年9 月至2016 年3 月7 日,
任职于 中华 联合 保险 控股
股份有 限公 司, 担任 投资 经
理一职 ；2016 年 3 月 10 日
加入泰 达宏 利基 金管 理有
限公司， 担任 固定 收益 部 基
金经理 一职 ；具 备 11 年证
券投资 管 理 经验， 具有 基金
从业资 格。
傅浩
本基金
基金经
理
2017 年5 月27 日 - 9
理学硕 士；2007 年7 月至
2011 年 8 月， 任职 于东 兴 证
券研究 所， 担 任固 定收 益 研
究员；2011 年8 月至 2013
年4 月， 任职 于中 邮证 券 股
份有限 责任 公司， 担任 投 资
主办人 ； 2013 年5 月至2014
年4 月， 任职 于民 生证 券 股
份有限 公司 ，担 任投 资经
理；2014 年 5 月至 2016 年
11 月 ， 任 职于 中加 基金 管 理
有限公 司固 定收 益部， 担 任
投资经 理；2016 年11 月 29
日加入 泰达 宏利 基金 管理
有限公 司， 担 任固 定收 益 部
基金经 理助 理； 现 任基 金 经
理。 具 备 9 年 证券 投资 管 理
经验， 具有 基金 从业 资格 。 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 33 页
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半 年，债券 市场在 震荡中上行， 利率中枢 有 所抬升。市场 关键变量 先 后是政策利率 调整、
交易情绪、超 预期的严 监 管政策、经济 基本面预 期 走弱，目前逐 渐从政策 主 导转向基本 面主导。
货币市 场维 持紧 平衡 状态 ，各期 限加 权利 率中 枢有 所抬升 。进 入 5 月份 后， 流动性 供给 边际 上 有
所改善，监管 也趋于缓 和 。市场走出了 一波快速 的 反弹行情。上 半年 行情 多 变，从事后 看，可以泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 33 页
很清楚地把握 某一阶段 市 场的焦点，然 而，当时 都 过度高估或低 估某一事 件 的影响，形 成一系列
的偏差 ，导 致了 整个 市场 剧烈波 动。
上 半年 债券 类持 仓1-5 月以 短期 限高 评级 短融 或 者 CD 为 主，5 月开 始进 行局部 的利 率债 交易
策略， 获得 了一 些超 额收 益，但 是由 于 6 月初 开始 季节性 规模 波动 不得 不被 动中止 了交 易机 会 抓
取 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 创盈混 合 A 基金 份额 净值 为 1.133 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 4.71% ； 截至 本报 告 期末泰 达宏 利创 盈混 合 B 基金份 额净 值为 1.111 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为4.03% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.33% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年，我们 认为金融 去 杠杆仍是目前 监管的重 点 ，而且是个长 期过程。 另 外，监管政策 经
过各部门协调 推进以后 对 市场冲击将大 大缓和。 宏 观经济 “L ” 形态走 势并没 有发生改变， 从去
年下半年开始 的融资利 率 飙升导致的融 资缺口正 在 对基本面稳定 产生着侵 蚀 作用。结合 刚刚结束
的全国 金融 工作 会议 精神 ，我们 判断 下半 年流 动性 整体依 然不 会太 紧张 。
政策利率、交 易情绪、 监 管政策、经济 基本面的 变 化正在朝 着对 市场有利 方 向变动。我们 判
断债券 市场 未来 存在 时间 、空间 发酵 出来 的交 易行 情。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 33 页
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2017 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 703,227.53 1,452,559.66
结算备 付金 933,138.49 344,513.45
存出保 证金 90,083.09 48,605.69
交易性 金融 资产 419,546,137.45 344,719,770.60
其中： 股票 投资 130,479,137.45 60,635,770.60
基金投 资 - - 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 33 页
债券投 资 289,067,000.00 284,084,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 6,000,000.00
应收证 券清 算款 35,331.99 -
应收利 息 4,008,127.01 3,500,062.35
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 425,316,045.56 356,065,511.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 25,000,000.00 -
应付证 券清 算款 - 998,486.11
应付赎 回款 1,119.65 1,077.38
应付管 理人 报酬 277,419.56 218,491.85
应付托 管费 79,262.74 62,426.25
应付销 售服 务费 28,993.59 30,938.33
应付交 易费 用 73,762.71 32,719.28
应交税 费 - -
应付利 息 35,554.09 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,354.28 400,000.41
负债合 计 25,694,466.62 1,744,139.61
所有者权益：
实收基 金 353,305,814.45 328,882,288.19
未分配 利润 46,315,764.49 25,439,083.95
所有者 权益 合计 399,621,578.94 354,321,372.14
负债和 所有 者权 益总 计 425,316,045.56 356,065,511.75
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额353,305,814.45 份 ，其 中 下属 A 类基 金份 额
321,246,440.91 份，B 类 基金份 额 32,059,373.54 份；下 属 A 类基 金份 额净 值 1.133 元，B 类基
金份额 净 值1.111 元。
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月
30 日
一、收入 27,757,129.28 26,746,075.32
1.利息 收入 8,568,305.71 16,263,968.23
其中： 存款 利息 收入 271,248.99 2,484,982.50
债券利 息收 入 8,058,485.37 12,185,854.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 238,571.35 1,593,131.68
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 11,628,819.84 17,449,802.77
其中： 股票 投资 收益 11,126,544.40 14,267,735.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 329,457.12 3,009,454.04
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 172,818.32 172,613.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7,480,853.90 -6,979,313.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
79,149.83 11,617.49
减： 二、费用 4,076,087.72 7,820,154.65
1．管 理人 报酬 1,903,708.82 4,284,502.77
2．托 管费 543,916.84 1,224,143.67
3．销 售服 务费 271,949.23 1,446,203.60
4．交 易费 用 272,517.67 63,961.41
5．利 息支 出 866,840.88 573,692.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 866,840.88 573,692.74
6．其 他费 用 217,154.28 227,650.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,681,041.56 18,925,920.67
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,681,041.56 18,925,920.67
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
328,882,288.19 25,439,083.95 354,321,372.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 23,681,041.56 23,681,041.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
24,423,526.26 -2,804,361.02 21,619,165.24
其中：1. 基 金申 购款 557,399,790.21 46,662,019.69 604,061,809.90
2. 基金 赎回 款 -532,976,263.95 -49,466,380.71 -582,442,644.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
353,305,814.45 46,315,764.49 399,621,578.94
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 18,925,920.67 18,925,920.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,922,100,002.24 -72,397,929.74 -1,994,497,931.98
其中：1. 基 金申 购款 190,168.29 8,823.08 198,991.37
2. 基金 赎回 款 -1,922,290,170.53 -72,406,752.82 -1,994,696,923.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
771,177,866.75 41,284,362.31 812,462,229.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利创盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2014]249 号 《关于核准泰 达宏利创盈 灵活配置混合 型证
券投资基金注 册的批复》 核准及[2015]646 号《 泰 达宏利创盈灵 活配置混合 型证券投资基 金延期
募集备 案的 回函 》 ， 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《泰
达宏利创盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币1,091,333,454.96 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师 事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 232 号验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 泰达 宏 利创盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2015 年3 月30 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为1,091,430,981.65 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合 97,526.69 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 华
夏银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 华夏 银行 ”) 。
根据《泰达宏 利创盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《泰达宏 利 创盈灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》并报中 国证监会 备 案，本基金自 募集期起 根 据预期收益 与预期风
险以及认购费 、申购费 、 赎回费、销售 服务费收 取 方式的不同， 将基金份 额 分为不同的 类别。其
中， 在 投资 者认 购、 申 购 时收取 认购 、 申 购费 用的 ， 称为A 类 基金 份额； 不 收取认 购、 申购 费用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称为 B 类基金 份额 。本 基金 A 类、B 类 两种 收费 模
式并存 ，由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 B 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 ， 计
算公式为计算 日各类别 基 金资产净值除 以计算日 发 售在外的该类 别基金份 额 总数。投资 人可自由
选择认 购、 申购 某一 类别 的基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 基泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 33 页
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、权证 等权 益类金融工 具、债
券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地 方政 府债
券、中期票 据、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支 持证 券、债券回 购、银 行
存款等) 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定) 。本基金股 票资产占 基 金资产的比例 为 0%-95%， 投资于债券、 债券回购 、 货币市场工具 、银
行存款 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具不 低于 基金 资产 的 5%； 本基 金 保
留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为 中
债总财 富总 指数+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 创盈灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ， 主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,903,708.82 4,284,502.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,594.14 11,863.19
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.7%年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
0.7% / 当 年天 数。
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
543,916.84 1,224,143.67
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利创 盈混 合
A
泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 268,342.71 268,342.71
华夏银 行 - 980.38 980.38
合计 0.00 269,323.09 269,323.09
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利创 盈混 合
A
泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,435,855.53 1,435,855.53
华夏银 行 - 2,071.84 2,071.84
合计 - 1,437,927.37 1,437,927.37
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值0.3% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付给泰达宏 利基金管 理 有限公司，再 由泰达宏 利 基金管理有 限公司计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为： 日 B 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 B 类 基金 份 额
基金资 产净 值 X 0.3% / 当年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 703,227.53 25,648.93 448,751.23 506,630.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 华夏 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
300670
大烨
智能
2017 年 6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额25,000,000.00 元 ， 于2017 年 07 月03 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增 值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 130,479,137.45 30.68
其中： 股票 130,479,137.45 30.68
2 固定收 益投 资 289,067,000.00 67.97
其中： 债券 289,067,000.00 67.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,636,366.02 0.38
7 其他各 项资 产 4,133,542.09 0.97
8 合计 425,316,045.56 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 34,090,693.96 8.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 96,380,803.87 24.12
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 130,479,137.45 32.65
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 1,925,500 18,080,445.00 4.52
2 601398 工商银 行 3,168,200 16,633,050.00 4.16
3 600030 中信证 券 900,000 15,318,000.00 3.83
4 601288 农业银 行 4,272,697 15,039,893.44 3.76
5 000876 新 希 望 1,736,968 14,277,876.96 3.57
6 000776 广发证 券 780,000 13,455,000.00 3.37
7 000800 一汽轿 车 1,007,810 10,249,427.70 2.56
8 601601 中国太 保 297,662 10,081,811.94 2.52
9 000568 泸州老 窖 179,967 9,102,730.86 2.28
10 601328 交通银 行 1,230,000 7,576,800.00 1.90 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 14,611,000.00 4.12
2 000876 新 希 望 14,063,249.45 3.97
3 601328 交通银 行 13,534,000.00 3.82
4 000776 广发证 券 13,493,174.00 3.81
5 000858 五 粮 液 11,330,910.00 3.20
6 000568 泸州老 窖 11,266,920.52 3.18
7 601601 中国太 保 10,122,942.58 2.86
8 601288 农业银 行 7,864,500.00 2.22
9 600266 北京城 建 6,306,658.00 1.78
10 000333 美的集 团 6,173,118.00 1.74
11 000800 一汽轿 车 5,830,040.09 1.65
12 601398 工商银 行 4,122,000.00 1.16
13 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.03
14 601878 浙商证 券 93,364.05 0.03
15 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02
16 002867 周大生 68,604.48 0.02
17 603980 吉华集 团 59,322.80 0.02
18 300660 江苏雷 利 47,479.74 0.01
19 603626 科森科 技 47,030.75 0.01
20 603113 金能科 技 46,741.52 0.01
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
1 600266 北京城 建 14,505,773.00 4.09
2 000858 五 粮 液 13,798,378.42 3.89
3 000656 金科股 份 7,240,613.59 2.04
4 000333 美的集 团 6,837,930.90 1.93
5 601601 中国太 保 6,540,909.17 1.85
6 601328 交通银 行 6,145,000.00 1.73
7 600050 中国联 通 5,061,396.36 1.43
8 000568 泸州老 窖 4,773,264.00 1.35
9 601952 苏垦农 发 199,326.00 0.06
10 603225 新凤鸣 161,321.97 0.05
11 002867 周大生 152,439.00 0.04
12 002851 麦格米 特 134,078.00 0.04
13 603877 太平鸟 121,488.00 0.03
14 603626 科森科 技 119,934.65 0.03
15 603980 吉华集 团 108,815.95 0.03
16 603113 金能科 技 108,725.60 0.03
17 603298 杭叉集 团 105,809.05 0.03
18 002859 洁美科 技 102,025.91 0.03
19 300660 江苏雷 利 92,717.46 0.03
20 002841 视源股 份 92,701.84 0.03
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 120,595,720.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 69,825,161.42
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,916,000.00 9.99
其中： 政策 性金 融债 39,916,000.00 9.99 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 170,277,000.00 42.61
6 中期票 据 78,874,000.00 19.74
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 289,067,000.00 72.34
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开 1703 400,000 39,916,000.00 9.99
2 011698945 16 陕 煤化
SCP012
300,000 30,105,000.00 7.53
3 011698937 16 兖 州煤 业
SCP008
300,000 30,090,000.00 7.53
4 041658067 16 蒙 中电
CP001
300,000 29,976,000.00 7.50
5 101558027 15 峨 眉山 旅
MTN001
200,000 20,218,000.00 5.06
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的广 发证券 （000776）于 2016 年11 月28 日发 布收 到证 监会依 法对 场 外
配资中 证券 违法 违规 案件 作出行 政处 罚的 通知 。 广 发证券 未按 照 《 证券 登记 结算管 理办 法》 第 24
条, 《关 于加 强证 券期 货经 营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第6 条 、 第8 条 、 第
13 条 ， 《 中国 证监 会关 于 加强证 券经 纪业 务管 理的 规定》 第 3 条第 （4）项, 《中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司证 券账 户管 理规则 》 第50 条的 规定 对 客户的 身份 信息 进行 审查 和了解 ， 违反 了 《 证
券公司 监督 管理 条例 》 第 28 条第 1 款规 定。 依据 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第 84 条 规定 ，证 监
会决定 对广 发证 券责 令改 正， 给 予警 告， 没收 违法 所得 6,805,135.75 元， 并 处以 20,415,407.25
元罚款 。
本基金管理人 在投资广发 证券（000776 ）前 严格执 行了对上市公 司的调研、 内部研究推荐 、
投资计划审批 等相关投 资 决策流程。上 述股票根 据 股票池审批流 程进入本 基 金备选库， 由研究员
跟踪并分析。 上述事件 发 生后，本基金 管理人对 上 市公司进行了 进一步了 解 和分析，认 为上述事
项对上市公司 财务状况 、 经营成果和现 金流量未 产 生重大的实质 性影响， 因 此，没有改 变本基金
管理人 对上 述上 市公 司的 投资判 断。
本基金投资的 其余前九 名 证券的发行主 体报告 期 内 没有被监管部 门立案调 查 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
1 存出保 证金 90,083.09
2 应收证 券清 算款 35,331.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,008,127.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,133,542.09
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
创盈
混合A
447 718,672.13 315,015,278.15 98.06% 6,231,162.76 1.94%
泰达
宏利
创盈
混合B
116 276,373.91 29,730,023.56 92.73% 2,329,349.98 7.27%
合计 563 627,541.41 344,745,301.71 97.58% 8,560,512.74 2.42%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 33 页
额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
创盈混 合
A
1,984.60 0.0006%
泰达宏 利
创盈混 合
B
1,000.24 0.0031%
合计
2,984.84 0.0008%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利创 盈混
合A
泰达宏 利创 盈混
合 B
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 30 日 ） 基 金份
额总额
795,506,468.98 295,924,512.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,706,913.39 101,175,374.80
本报告 期基 金总 申购 份额 313,296,415.89 244,103,374.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 219,756,888.37 313,219,375.58
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 321,246,440.91 32,059,373.54
泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 188,543,674.06 100.00% 175,591.64 100.00% -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 无交易 单元 变更 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 33 页
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 15,846,244.10 100.00% 385,300,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170116-20170
206
0.00
92,335,180.
06
0.00
92,335,180.
06
26.1
3%
2
20170101-20170
320
199,999,000
.00
0.00
199,999,000
.00
0.00
0.00
%
3
20170321-20170
630
0.00
136,115,245
.01
0.00
136,115,245
.01
38.5
3%
4
20170101-20170
104
97,087,378.
64
0.00
97,087,378.
64
0.00
0.00
%
5
20170207-20170
611
0.00
215,355,805
.24
215,355,805
.24
0.00
0.00
%
6
20170609-20170
630
0.00
92,335,180.
06
0.00
92,335,180.
06
26.1
3%
产品特有 风险 泰达宏利创盈混合 2017 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 33 页
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
