泰 达 宏 利 京天 宝 货 币 市场 基 金2017 年半年
度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年3 月10 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2017 年6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利京 天宝 货币
基金主 代码 004414
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 10 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 361,881,049.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利京 天宝 货 币 A 泰达宏 利京 天宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004414 004415
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,770,589.75 份 356,110,459.85 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 ， 保 持流 动性的 前提 下， 力争 为基 金份额 持有 人创 造稳 定
的、高 于业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的长 期
风险和 收益 率低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈沛 赵姝
联系电 话 010－66577808 010-66223695
电子邮 箱 irm@mfcteda.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电话
400-69-88888 95526
传真 010－66577666 010-66226045
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.本基 金收 益分 配按 日结 转份额 ；
4.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年3 月10 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 6 月 30 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利京 天宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3374% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2264% 0.0012%
基金级 别 泰达宏 利京 天宝 货 币A 泰达宏 利京 天宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年 3 月 10 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年3 月10 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 216,312.66 2,699,884.48
本期利 润 216,312.66 2,699,884.48
本期净 值收 益率 1.1511% 1.2274%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 5,770,589.75 356,110,459.85
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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过去三 个月 0.9402% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6036% 0.0012%
自基金 合同
生效起 至今
1.1511% 0.0019% 0.4179% 0.0000% 0.7332% 0.0019%
泰达宏 利京 天宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3573% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2463% 0.0012%
过去三 个月 1.0023% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.6657% 0.0011%
自基金 合同
生效起 至今
1.2274% 0.0019% 0.4179% 0.0000% 0.8095% 0.0019%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：同 期七 天通 知存 款利 率(税后)
本基金 定位 为现 金管 理工 具，注 重基 金资 产的 流动 性和安 全性 ，因 此采 用 7 天通知 存款 利率 （ 税
后） 作 为业 绩比 较基 准。7 天通 知存 款利 率由 中国 人 民银行 公布 ， 如 果 7 天 通 知存款 利率 或利 息
税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日起 开始生 效。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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注：本 基金 成立 于 2017 年 3 月 10 日 ，按 基金 合同 规定， 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
截止报 告期 末本 基金 仍在 建仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理 着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基 金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基 金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投 资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金 基
金经理
2017 年 3 月
10 日
- 9
理学学 士；2008 年7
月加入 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 担任 交
易部交 易员 ， 负 责债 券
交易工 作；2013 年9
月至 2014 年 9 月， 担
任固定 收益 部研 究员 ，泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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从事债 券研 究工 作；
2014 年10 月至2015
年 2 月 ， 担 任固 定收 益
部基金 经理 助理 ； 现 任
基金经 理兼 固定 收益
部总经 理助 理； 具 备 9
年基金 从业 经验 ，9 年
证券投 资管 理经 验， 具
有基金 从业 资格 。
王靖
本基金 基
金经理 助
理，固 定
收益部 副
总经理
2017 年 3 月
10 日
- 9
财务管 理硕 士，2007
年10 月至2010 年3 月
就职于 华夏 基金 管理
有限公 司；2010 年3
月至 2012 年 3 月就 职
于华融 证券 股份 有限
公司；2012 年3 月至
2014 年 4 月就 职于 国
盛证券 有限 责任 公司 ；
2014 年 5 月至 2016 年
6 月就 职于 北信 瑞丰 基
金管理 有限 公司 ；2016
年6 月至2016 年10 月
就职于 安邦 基金 管理
有限公 司（ 筹） ；2016
年 11 月加 盟泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 现
担任固 定收 益部 副总
经理； 具 备 9 年 基金 从
业经验 ，7 年证 券投 资
管理经 验， 具有 基金 从
业资格 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年一 季度 ， 海 外经 济 继续低 位企 稳回 升， 美联 储在进 行充 分预 期管 理后 加息一 次， 国内
经济数 据亮 眼 ， 但 市场 对 后续是 否能 持续 存疑 。 二 季度海 外经 济体 逐步 复苏 ， 国 内经 济保 持平 稳，
显示出一定韧 性。债券 方 面，基本面并 未对市场 产 生明显的趋势 化影响， 整 体缺乏赚取 资本利得
的机会，在央 行坚持 “ 去 杠杆 ”以及监 管政策不 断 出台的背景下 ，流动 性 出 现多次剧烈 波动，整
体收益 率曲 线平 坦化 上行 ，高等 级信 用债 配置 价值 显现， 各等 级信 用利 差 在 5 月回 升至 中位 数以
上水平，随即 有一定程 度 回落。报告期 内，本基 金 维持短久期、 低杠杆策 略 ，保持组合 高度流动
性，积 极寻 找投 资品 种之 间的利 差机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期泰 达宏 利京 天宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.1511% ， 本报 告 期泰达 宏利 京天
宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.2274% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.4179% 。 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半 年 ， 我 们 认为国 内经 济的 下行 仍然 会是缓 慢的 过程 ， 而监 管 并不会 松懈 ， 同
时央行会在流 动性上给 予 更多的呵护。 在全球加 息 的大背景下， 纯债的趋 势 性机会不大 ，投资上
预期差 的把 握更 为重 要。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金的利润 分配方式 为 按日结转份额 。根据相 关 法律法规及基 金合同， 本 基金每日采用 红
利再投 资的 方式 将各 类基 金份额 的已 实现 收益 全额 分配给 基金 份额 持有 人。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在托 管泰 达宏 利京 天宝 货币市 场基 金 （以 下称 “ 本基金 ” ） 的 过程
中，严格遵守 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规和 基 金合同的有 关规定，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人按照相关法 律法规、 基 金合同、托管 协议和其 他 有关规定，对 本
基金的基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真地复 核，对本 基 金的投资运 作进行了
监督， 未发 现基 金管 理人 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、收益分 配 情况、投资组 合
报告的内容 （ “金融工 具风 险及管理” 部分未在 托管 人复核范围 内） ，保证 复核 内容真实、 准确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 京天 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 272,437,748.38
结算备 付金 190,000.00
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 39,933,701.96 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 39,933,701.96
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 49,500,259.25
应收证 券清 算款 -
应收利 息 998,487.80
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 363,060,197.39
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 1,000,000.00
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 30,927.73
应付托 管费 10,309.26
应付销 售服 务费 3,102.05
应付交 易费 用 6,097.02
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 45,162.56
递延所 得税 负债 -
其他负 债 83,549.17
负债合 计 1,179,147.79
所有者权益：
实收基 金 361,881,049.60
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 361,881,049.60
负债和 所有 者权 益总 计 363,060,197.39
注：1. 报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 361,881,049.60 份。 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元，基金 份额 总额 5,770,589.75 份；B 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总 额
356,110,459.85 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年3 月10 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 6 月 30 日。
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6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 京天 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日) 至2017 年 6 月30 日
一、收入 3,173,880.50
1.利息 收入 3,173,880.50
其中： 存款 利息 收入 2,341,528.78
债券利 息收 入 273,971.00
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 558,380.72
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-
减： 二、费用 257,683.36
1．管 理人 报酬 109,960.53
2．托 管费 36,653.47
3．销 售服 务费 21,806.35
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 784.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 784.45
6．其 他费 用 88,478.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
2,916,197.14
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
2,916,197.14
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 京天 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 10 日 至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
251,846,053.28 - 251,846,053.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 2,916,197.14 2,916,197.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
110,034,996.32 - 110,034,996.32
其中：1.基 金申 购款 210,873,077.91 - 210,873,077.91
2. 基金 赎回 款 -100,838,081.59 - -100,838,081.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,916,197.14 -2,916,197.14
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
361,881,049.60 - 361,881,049.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利京天宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]3042 号《关于 准予 泰达宏利京天 宝货币市场 基金注册的批 复》
核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《泰达 宏利京天泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 251,806,535.00 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2017) 第 021 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达宏
利京天 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2017 年 3 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为251,846,053.28 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 39,518.28 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人为泰达宏利 基金管 理有限公司，基金 托管人 为北京银行股份有 限公司(以下简称 “ 北 京银
行”) 。
根据《泰达宏 利京天宝 货 币市场基金基 金合同》 和 《泰达宏利京 天宝货币 市 场基金招募说 明
书》并 报中 国证 监会 备案 ，本基 金根 据投 资者 持有 的基金 份额 数量 级别 将基 金份额 分 为 A 类和 B
类，不同级别 的基金份 额 适用不同 费率 的销售服 务 费；并根据投 资者在所 有 销售机构累 计持有的
份额数 量是 否不 低 于300 万份进 行不 同级 别基 金份 额的判 断和 处理 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利京天宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定 ， 本 基金 的投 资范 围为法 律法 规及 监管 机构 允许投 资的 金融 工具 ， 包 括现金 ， 期 限 在1 年
以内 （ 含1 年） 的 银行 存 款、 债 券回 购、 中 央银 行 票据和 同业 存单 ， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含
397 天）的 债券、非 金融 企业债务融资 工具、资 产 支持证券，以 及中国证 监 会、中国人民 银行认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。本基 金 的 业绩比较基 准为：同 期 七天通知存 款税后利
率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 京天宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年 3 月 10 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 的财 务报 表符 合企业 会计 准
则的要 求， 真实 、 完 整地 反 映了本 基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年 3 月 10 日(基金
合同生 效日)至2017 年6 月30 日的 经 营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入 当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按 照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该 金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变 化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准 金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或 者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金每一基 金份额享 有 同等分配权。 本基金收 益 以现金形式分 配，但基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期 末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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营成果和现 金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利 所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
109,960.53
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,466.75
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值的 0.15% 年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,653.47
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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泰达宏 利京 天宝 货 币A
泰达宏 利京 天宝 货
币 B
合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
20.51 6,343.26 6,363.77
合计 20.51 6,343.26 6,363.77
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给泰达宏利基 金管理有 限 公司，再由泰 达宏利基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×对 应级 别约 定年费 率/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入
北京银行 2,437,748.38 195,589.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 39,933,701.96 11.00
其中： 债券 39,933,701.96 11.00 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 49,500,259.25 13.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 272,627,748.38 75.09
4 其他各项 资产 998,487.80 0.28
5 合计 363,060,197.39 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.02
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中， 报表期内 债 券回购融资余 额为报告 期 内每日的融资 余额的合 计 数，报告期 内债券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 66.91 0.28
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 22.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.05 0.28
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 出现 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,933,701.96 11.04
其中： 政策 性金 融债 39,933,701.96 11.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 39,933,701.96 11.04
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130408 13 农发 08 200,000 19,984,981.94 5.52
2 170204 17 国开 04 200,000 19,948,720.02 5.51
注: 上 述债 券明 细为 本基 金 本报告 期末 持有 的全 部债 券。
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0011%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0607%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率每日计 提
利息，并考虑 其买入时 的 溢价与折价在 其剩余期 限 内平均摊销。 本基金通 过 每日计算当 日收益并
分配， 每日 支付 收益 ，使 基金帐 面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 998,487.80
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 998,487.80
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰达
宏利
京天
宝货
币A
303 19,044.85 0.22 0.00% 5,770,589.53 100.00%
泰达
宏利
京天
宝货
币B
3 118,703,486.62 352,608,222.07 99.02% 3,502,237.78 0.98%
合计 306 1,182,617.81 352,608,222.29 97.44% 9,272,827.31 2.56% 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利京
天宝货 币A
10,321.75 0.1789%
泰达宏 利京
天宝货 币B
0.00 0.0000%
合计
10,321.75 0.0029%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利京 天宝 货币
A
0
泰达宏 利京 天宝 货币
B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利京 天宝 货币
A
0
泰达宏 利京 天宝 货币
B
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰达宏 利京 天宝
货币 A
泰达宏 利京 天宝
货币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 10 日） 基金
份额总 额
51,810,053.28 200,036,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
4,727,948.84 206,145,129.07 泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
50,767,412.37 50,070,669.22
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,770,589.75 356,110,459.85
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内 ，基金 管理人 、本基金托 管人托 管业务 部门及其相 关高级 管理人 员无受监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
注： （ 一） 本基 金交 易单 元 均为成 立时 新增
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
泰达宏利京天宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170310-2017063
0
200,036,000.0
0
2,429,706.40
0.0
0
202,465,706.4
0
55.95
%
2
20170622-2017063
0
0.00
150,142,515.6
7
0.0
0
150,142,515.6
7
41.49
%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
