泰 达 宏 利 京元 宝 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利京 元宝 货币
基金主 代码 003711
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,773,853,053.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003711 003712
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 6,983,345.48 份 7,766,869,708.47 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 风险 ， 保 持流 动性的 前提 下， 力争 为基 金份额 持有 人创 造稳 定
的、高 于业 绩比 较基 准的 投资收 益
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的长 期
风险和 收益 率低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈沛 赵姝
联系电 话 010－66577808 010-66223695
电子邮 箱 irm@mfcteda.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电话
400-69-88888 95526
传真 010－66577666 010-66226045
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3. 本基 金收 益分 配按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利京 元宝 货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3299% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2189% 0.0008%
过去三 个月 0.9814% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6448% 0.0005%
过去六 个月 1.8727% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.2032% 0.0011%
自基金 合同
生效起 至今
2.1551% 0.0019% 0.8137% 0.0000% 1.3414% 0.0019%
泰达宏 利京 元宝 货 币 B
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
基金级 别 泰达宏 利京 元宝 货 币A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 142,427.29 105,955,050.93
本期利 润 142,427.29 105,955,050.93
本期净 值收 益率 1.8727% 1.9960%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 6,983,345.48 7,766,869,708.47
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.3496% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2386% 0.0008%
过去三 个月 1.0418% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7052% 0.0005%
过去六 个月 1.9960% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.3265% 0.0011%
自基金 合同
生效起 至今
2.3062% 0.0018% 0.8137% 0.0000% 1.4925% 0.0018%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：同 期七 天通 知存 款利 率(税后)
本基金 定位 为现 金管 理工 具，注 重基 金资 产的 流动 性和安 全性 ，因 此采 用 7 天通知 存款 利率 （ 税
后）作 为业 绩比 较基 准。7 天 通知 存款 利率 由中 国 人民银 行公 布， 如 果 7 天 通知存 款利 率或 利息
税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日起 开始生 效。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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注： 本基 金成 立 于2016 年11 月23 日， 截止 报告 期末本 基金 成立 不满 一年 。按基 金合 同规 定，
自基金合同生 效日起六 个 月内为建仓期 。本基金 在 建仓期结束时 及截止报 告 期末各项投 资比例已
达到基 金合 同规 定的 比例 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达 宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金 基
金经理
2016 年11 月
23 日
- 9
理学学 士 ；2008 年7 月加
入泰达 宏利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负责债 券交 易工 作；2013
年9 月至 2014 年 9 月， 担
任固定 收益 部研 究员 ，从泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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事债券 研究 工作 ；2014 年
10 月至 2015 年2 月 ，担
任固定 收益 部基 金经 理助
理；现 任基 金经 理兼 固定
收益部 总经 理助 理； 具备
9 年基 金从 业经 验， 9 年证
券投资 管理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
王靖
本基金 基
金经理 助
理，固 定
收益部 副
总经理
2017 年3 月8
日
- 9
财务管 理硕 士， 2007 年 10
月至2010 年3 月就 职于 华
夏基金 管理 有限 公司 ；
2010 年 3 月至 2012 年 3
月就职 于华 融证 券股 份有
限公司 ；2012 年 3 月至
2014 年4 月就 职于 国盛 证
券有限 责任 公司 ；2014 年
5 月至2016 年6 月 就职 于
北信瑞 丰基 金管 理有 限公
司；2016 年 6 月至 2016
年10 月就 职于 安邦 基金
管理有 限公 司 （筹 ） ；2016
年11 月加 盟泰 达宏 利基
金管理 有限 公司 ，现 担任
固定收 益部 副总 经理 ；具
备9 年 基金 从业 经验 ，7
年证券 投资 管理 经验 ，具
有基金 从业 资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办 法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年一 季度 ， 海 外 经济继 续低 位企 稳回 升， 美联储 在进 行充 分预 期管 理后加 息一 次， 国内
经济数 据亮 眼 ， 但 市场 对 后续是 否能 持续 存疑 。 二 季度海 外经 济体 逐步 复苏 ， 国 内经 济保 持平 稳，
显示出一定韧 性。债券 方 面，基本面并 未对市场 产 生明显的趋势 化影响， 整 体缺乏赚取 资本利得
的机会，在央 行坚持 “ 去 杠杆 ”以及监 管政策不 断 出台的背景 下 ，流动性 出 现多次剧烈 波动，整
体收益 率曲 线平 坦化 上行 ，高等 级信 用债 配置 价值 显现， 各等 级信 用利 差 在 5 月回 升至 中位 数以
上水平，随即 有一定程 度 回落。报告期 内，本基 金 维持短久期、 低杠杆策 略 ，保持组合 高度 流动
性，积 极寻 找投 资品 种之 间的利 差机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期泰 达宏 利京 元宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.8727% ， 本报 告 期泰达 宏利 京元
宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.9960% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为国 内经 济的 下行 仍然 会是缓 慢的 过程 ， 而监 管 并不会 松懈 ， 同
时央行会在流 动性上给 予 更多的呵护。 在全球加 息 的大背景下， 纯债的趋 势 性机会不大 ，投资上
预期差 的把 握更 为重 要。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金的利润 分配方式 为 按日结转份额 。根据相 关 法律法规及基 金合同， 本 基金每日采用 红
利再投 资的 方式 将各 类基 金份额 的已 实现 收益 全额 分配给 基金 份额 持有 人。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在托 管泰 达宏 利京 元宝 货币市 场基 金 （以 下称 “ 本基金 ” ） 的 过程
中，严格遵守 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规和 基 金合同的有 关规定，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本基金托 管 人按照相关法 律法规、 基 金合同、托管 协议和其 他 有关规定，对 本
基金的基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真地复 核，对本 基 金的投资运 作进行了
监督， 未发 现基 金管 理人 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 了报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 收益分配 情 况、投资组合 报
告的内容（ “ 金融工具 风险 及管理”部 分未在托 管人 复核范围内） ，保证复 核 内 容真实、准 确和完
整，不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 京元 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,321,346,503.19 230,228,825.23
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,428,583,566.08 24,999,227.01
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,428,583,566.08 24,999,227.01
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 627,872,061.81 133,800,560.70
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 26,211,936.60 674,073.68
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 8,404,014,067.68 389,702,686.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 627,559,246.22 4,949,872.57
应付证 券清 算款 - - 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,039,013.88 17,953.60
应付托 管费 346,337.97 5,984.54
应付销 售服 务费 70,657.55 12,160.59
应付交 易费 用 44,177.31 1,927.81
应交税 费 - -
应付利 息 54,051.05 2,536.68
应付利 润 1,002,734.51 93,136.66
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 44,795.24 6,371.43
负债合 计 630,161,013.73 5,089,943.88
所有者权益：
实收基 金 7,773,853,053.95 384,612,742.74
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 7,773,853,053.95 384,612,742.74
负债和 所有 者权 益总 计 8,404,014,067.68 389,702,686.62
注：1 、报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 总额 7,773,853,053.95 份 。其 中 A 类 基金 份
额净 值1.0000 元， 基金 份 额总 额 6,983,345.48 份；B 类基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额
7,766,869,708.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 京元 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 112,048,083.08
1.利息 收入 112,476,443.57
其中： 存款 利息 收入 98,390,197.56
债券利 息收 入 5,660,317.01
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 8,425,929.00
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -428,360.49
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -428,360.49
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 - 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-
减： 二、费用 5,950,604.86
1．管 理人 报酬 3,832,770.20
2．托 管费 1,277,590.06
3．销 售服 务费 264,942.85
4．交 易费 用 10.89
5．利 息支 出 499,444.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 499,444.73
6．其 他费 用 75,846.13
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
106,097,478.22
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
106,097,478.22
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 京元 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
384,612,742.74 - 384,612,742.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 106,097,478.22 106,097,478.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
7,389,240,311.21 - 7,389,240,311.21
其中：1. 基 金申 购款 15,683,652,841.68 - 15,683,652,841.68
2. 基金 赎回 款 -8,294,412,530.47 - -8,294,412,530.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -106,097,478.22 -106,097,478.22 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,773,853,053.95 - 7,773,853,053.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利京元宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可 号 《关 于准 予泰达 宏利 京元 宝货 币市 场基金 注册 的批 复》
核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《泰达 宏利京元
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 200,652,912.54 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1505 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达宏
利京元 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 于2016 年 11 月23 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为200,689,255.57 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 36,343.03 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人为泰达宏利 基金管 理有限公司，基金 托管人 为北京银行股份有 限公司(以下简称 “ 北 京银
行”) 。
根据《泰达宏 利京元宝 货 币市场基金基 金合同》 和 《泰达宏利京 元宝货币 市 场基金招募说 明
书》并 报中 国证 监会 备案 ，本基 金根 据投 资者 持有 的基金 份额 数量 级别 将基 金份额 分 为 A 类和 B
类，不同级别 的基金份 额 适 用不同费率 的销售服 务 费；并根据投 资者基金 交 易账户所持 有份额数
量是否 不低 于300 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利京元宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定 ，本 基金 的投 资范 围为法 律法 规及 监管 机构 允许投 资的 金融 工具 ，包 括现金 ，期 限 在 1 年
以内（ 含 1 年） 的银 行存 款、债 券回 购、 中央 银行 票据和 同业 存单 ，剩 余期 限在 397 天 以内 （ 含
397 天）的 债券、非 金融 企业债务融资 工具、资 产 支持 证券，以 及中国证 监 会、中国人民 银行认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。本基 金 的业绩比较 基 准为：同 期 七天通知存 款税后利
率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 京元宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公 允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其 他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分 的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经 济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流 量折 现法和期泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适 用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额不享 有确认当 日 的分红权益， 而
赎回的 基金 份额 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每
日计算 当日 收益 并按 基金 份额面 值 1.00 元分 配后 转 入所有 者权 益， 每月 集中 宣 告收益 分配 并将 当
月收益 结转 到投 资人 基金 账户。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.4.11 分 部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值 方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收 入亦免征
增值税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的 关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,832,770.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,832.99
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.15% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,277,590.06
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.05% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利京 元宝 货 币A
泰达宏 利京 元宝 货
币 B
合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
644.01 252,517.54 253,161.55
北京银 行 - - -
合计 644.01 252,517.54 253,161.55
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给泰达宏利基 金管理有 限 公司，再由泰 达宏利基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 对应 级别 约定 年费率/ 当 年天 数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
北京银行 - - - - 55,460,000.00 4,406.22
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额
当期 利 息收
入
北京银行 1,346,503.19 12,475,850.14 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额627,559,246.22 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111780095 17 上海农
商银行
CD140
2017 年7 月3 日 99.01 2,000,000 198,020,000.00
111780124 17 宁波银
行 CD114
2017 年7 月3 日 99.01 420,000 41,584,200.00
111780316 17 盛京银
行 CD133
2017 年7 月3 日 98.95 3,000,000 296,850,000.00
111790396 17 宁波银
行 CD012
2017 年7 月3 日 99.84 1,700,000 169,728,000.00
合计
7,120,000 706,182,200.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,428,583,566.08 28.90
其中： 债券 2,428,583,566.08 28.90
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 627,872,061.81 7.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,321,346,503.19 63.32
4 其他各项 资产 26,211,936.60 0.31
5 合计 8,404,014,067.68 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 627,559,246.22 8.07
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中， 报表期内 债 券回购融资余 额为报告 期 内每日的融资 余额的合 计 数，报告期 内债券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 未出 现债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未出 现超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.96 8.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 59.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.77 8.07
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 出现超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 69,511,144.09 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 439,001,478.93 5.65
其中： 政策 性金 融债 439,001,478.93 5.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,920,070,943.06 24.70 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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8 其他 - -
9 合计 2,428,583,566.08 31.24
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720124 17 广 发银
行 CD124
5,000,000 498,333,602.26 6.41
2 111780124 17 宁 波银
行 CD114
5,000,000 494,772,564.33 6.36
3 111780316 17 盛 京银
行 CD133
3,000,000 296,676,068.67 3.82
4 111780095 17 上 海农
商银行
CD140
2,000,000 197,909,199.22 2.55
5 111780135 17 昆 仑银
行 CD019
2,000,000 197,886,983.13 2.55
6 111790396 17 宁 波银
行 CD012
1,700,000 169,651,996.96 2.18
7 160419 16 农发 19 1,000,000 99,950,073.08 1.29
8 170408 17 农发 08 1,000,000 99,487,136.89 1.28
9 150417 15 农发 17 900,000 90,018,451.98 1.16
10 170204 17 国开 04 900,000 89,427,928.19 1.15
7.7 “ 影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0196%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0072%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0026%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未出 现达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未出 现达 到 0.5% 的 情况 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率每日计 提
利息，并考虑 其买入时 的 溢价与折价在 其剩余期 限 内平均摊销。 本基金通 过 每日分红使 基金份额
净值维 持 在1.0000 元。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,211,936.60
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,211,936.60
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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数( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰达
宏利
京元
宝货
币 A
566 12,338.07 1,711.45 0.02% 6,981,634.03 99.98%
泰达
宏利
京元
宝货
币 B
14 554,776,407.75 7,766,869,708.47 100.00% 0.00 0.00%
合计 580 13,403,194.92 7,766,871,419.92 99.91% 6,981,634.03 0.09%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利京
元宝货 币A
1,399,191.28 20.0361%
泰达宏 利京
元宝货 币B
0.00 0.0000%
合计
1,399,191.28 0.0180%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利京 元宝 货币
A
50~100
泰达宏 利京 元宝 货币
B
0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利京 元宝 货币
A
0~10
泰达宏 利京 元宝 货币
B
0
合计 0~10
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰达宏 利京 元宝
货币 A
泰达宏 利京 元宝
货币 B
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 23 日 ） 基金
份额总 额
91,130,773.05 109,558,482.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,742,773.23 344,869,969.51
本报告 期基 金总 申购 份额 11,179,360.01 15,672,473,481.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 43,938,787.76 8,250,473,742.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,983,345.48 7,766,869,708.47
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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2. 本报 告期 内 ， 本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
注： （ 一） 本基 金交 易单 元 均为成 立时 新增 ，2017 年 无新增 席位 。
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - 522,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 内未 出现偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
泰达宏利京元宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170615-2017
0622
0.00
1,912,110,86
9.71
400,000,000.
00
1,512,110,86
9.71
19.4
5%
2
20170101-2017
0622
200,022,88
2.44
5,066,006,80
2.86
5,266,029,68
5.30
0.00
0.00
%
3
20170623-2017
0630
0.00
4,503,849,44
1.85
0.00
4,503,849,44
1.85
57.9
4%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
