泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
基金主 代码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 158,931,581.12 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利财 富大 盘指 数 A 泰达宏 利财 富大 盘指 数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162213 003548
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 158,524,200.49 份 407,380.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 采用指 数化 投资 策略 ， 紧 密跟踪 中证 财富 大盘 指数 ， 力 争获 取与 标的 指数 相 似
的投资 收益 ，并 力争 将基 金的日 跟踪 偏离 度绝 对值 控制在 0.35% 以内 ， 年 化 跟
踪误差 不超 过 4% 。
投资策 略 本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 原 则上 按照 标的 指 数成分 股及 权重 构建 基 金 的
投资组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应的 调整 ， 以达 到 跟
踪和复 制指 数的 目的 。 但 如遇特 殊情 况 （ 如市 场流 动性不 足、 成分 股被 限 制 投
资等 ） 致 使基 金无 法购 得 足够数 量的 股票 时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理
的方法 进行 适当 替代 ，以 使跟踪 误差 控制 在限 定范 围内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于 高风 险、 高收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 财富 大盘 指数A 泰达宏 利财 富大 盘指 数 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 9,209,853.69 17,902.20
本期利 润 21,025,795.07 27,460.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2163 0.1409
本期基 金份 额净 值增 长率 14.68% 11.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3368 0.3397
期末基 金资 产净 值 211,921,537.06 545,777.69
期末基 金份 额净 值 1.3368 1.3397
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
4. 根 据泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司 2017 年 2 月 7 日 发布的 《关 于泰 达宏 利改 革动力 量化 策略 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金与 泰 达宏利 同顺 大 数据量
化优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 修改 基金 合同 及托管 协议 的公 告》 ， 泰达 宏利基 金管 理有 限 公
司决定 自2017 年2 月9 日 起， 对 旗下 泰达 宏利 中证 财 富大盘 指数 证券 投资 基金 增加收 取销 售服 务
费的C 类份 额并 相应 修订 基金合 同和 托管 协议 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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泰达宏 利财 富大 盘指 数 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
4.56% 0.52% 4.01% 0.61% 0.55% -0.09%
过去三 个
月
6.78% 0.56% 6.59% 0.59% 0.19% -0.03%
过去六 个
月
14.68% 0.51% 11.43% 0.54% 3.25% -0.03%
过去一 年 26.99% 0.60% 20.83% 0.62% 6.16% -0.02%
过去三 年 121.41% 1.63% 97.88% 1.59% 23.53% 0.04%
自基金 合
同生效 起
至今
90.62% 1.42% 42.12% 1.42% 48.50% 0.00%
泰达宏 利财 富大 盘指 数 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
4.68% 0.52% 4.01% 0.61% 0.67% -0.09%
过去三 个
月
6.96% 0.56% 6.59% 0.59% 0.37% -0.03%
自基金 合
同生效 起
至今
11.48% 0.53% 8.66% 0.56% 2.82% -0.03%
注：1. 本基 金业 绩比 较基 准： 95 %× 中证 财富 大盘 指 数收益 率 +5 %× 同业 存款 利 率。
本基金股票资 产的跟踪 标 的指数为中证 财富大盘 指 数。中证财富 大盘指数 是 由中证指数 有限公司
编制并 开发 的中 国 A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最 具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市值加权 指数，该 指 数样本个股的 权重配置 将 与其创造财富 能力的大 小 相适应，从 而打破市
值指数中价格 与权重过 于 紧密的联系， 预防个股 权 重由于价格的 非理性波 动 而大起大落 ，提高了
个股权重配置 的稳定性 。 指数的表现综 合反映了 中 国经济增长过 程中核心 企 业真实的财 富增长情
况。
2.本基 金A 类份 额成 立 于2010 年4 月23 日，C 类 份 额成立 于 2017 年 2 月 9 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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注： 本 基 金A 类 份额 成立 于 2010 年4 月23 日，C 类份额 成立 于 2017 年 2 月 9 日 。 本 基金 在建 仓
期结束 时及 截止 报告 期末 各项投 资比 例已 达到 基金 合同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债券型证券投 资基金 、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混 合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰 达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金、泰达 宏利溢利 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利恒利债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿选
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利启 迪 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利启惠
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利启明灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 启泽灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利京 天宝货币 市 场基金、泰达 宏利启富 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 达宏 利港 股通 优选股 票型 证券 投资 基金 在内的 五十 多只 证券 投资 基金。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨超
本基金
基金经
理
2014 年10 月13
日
- 7
数学与 金融 计算 硕士，2010
年5 月加 入建 信基 金管 理 有
限公司， 从事 金融 工程 等 工
作， 历任 投资 管理 部助 理 研
究员、 初级 研究 员、 基 金 经
理助理 等职 务；2014 年6
月加入 泰达 宏利 基金 管理泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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有限公 司； 具 备 7 年证 券 基
金从业 经验 ，7 年证 券投 资
管理经 验， 具 有基 金从 业 资
格。
曹龙洁
本基金
基金经
理助理
2017 年4 月21 日 - 2
北京理 工大 学工 学硕 士，
2007 年4 月至 2015 年 9 月
就职于 欧鹏(OpenTV) 互动
电视软 件有 限公 司；2015
年9 月加 盟泰 达宏 利基 金 管
理有限 公司， 曾担 任金 融 工
程部研 究员， 现担 任金 融 工
程部基 金经 理助 理； 具 备2
年基金 从业 经验， 具有 基 金
从业资 格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份 额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 本 报告期内，除 指数基金 以 外的所有投 资组合参
与的交易所公开竞 价交易 中，同日反向交易 成交较 少的单边交易量超 过该证 券当日成交量的 5%
的情况 共出 现 了 5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚 情
况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 市场 风格 分 化巨大 ， 蓝 筹股 、 绩 优股 涨幅巨 大， 而中 小盘 股票 、 创业 板股 票出
现大幅度下跌 ，本基金 综 合运用多种量 化管理策 略 ，积极应对剧 烈的市场 风 格分化和申 购赎回给
基金跟 踪误 差带 来的 不利 冲击， 将跟 踪误 差控 制在 很小的 幅度 ，并 创造 了一 定的超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 财富大 盘 A 基金 份额 净值 为 1.3368 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为14.68% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 11.43% ； 截至本 报告 期末 泰达 宏利 财富大 盘 C 基金 份 额
净值 为1.3397 元， 自 成立 以来基 金份 额净 值增 长率 为 11.48% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 8.66% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 宏观经济 将 整体保持稳定 ，金融去 杠 杆的效应或将 延续，整 体 市场对估值将 会
非常敏 感。 本基 金将 持续 恪守基 金合 同， 积极 合理 地运用 量化 策略 降低 跟踪 误差。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任主
任，成员包括 但不限于 督 察长、主管投 研的副总 经 理或投资总监 、基金投 资 部、研究部 、金融工
程部、固定收 益部、合 规 风控部门、基 金运营部 的 主要负责人； 委员会秘 书 由基金运营 部负责人
担任。 所有 人员 均具 有丰 富的专 业工 作经 历， 具备 良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。
基金经理参与 估值委 员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 11,061,444.78 5,040,492.63
结算备 付金 931,711.37 177,413.25
存出保 证金 77,565.73 14,876.55
交易性 金融 资产 200,681,040.90 83,374,273.09
其中： 股票 投资 200,681,040.90 83,374,273.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,340.97 1,090.64
应收股 利 - -
应收申 购款 264,909.17 75,393.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 213,019,012.92 88,683,540.00
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 97,689.05 18,164.48
应付管 理人 报酬 109,749.54 49,762.98
应付托 管费 20,261.48 9,187.02
应付销 售服 务费 117.31 -
应付交 易费 用 249,473.46 66,261.36
应交税 费 - - 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 74,407.33 224,523.27
负债合 计 551,698.17 367,899.11
所有者权益：
实收基 金 158,931,581.12 75,763,836.45
未分配 利润 53,535,733.63 12,551,804.44
所有者 权益 合计 212,467,314.75 88,315,640.89
负债和 所有 者权 益总 计 213,019,012.92 88,683,540.00
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 泰达 宏利 财富 大 盘指 数A 基 金份 额净 值1.3368 元， 基金 份额
总额 158,524,200.49 份 ； 泰 达 宏 利 财 富 大 盘 指 数 C 基 金 份 额 净 值 1.3397 元 ， 基 金 份 额 总 额
407,380.63 份 。泰 达宏 利 财富大 盘指 数份 额总 额合 计为 158,931,581.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 22,037,809.03 -11,399,119.74
1.利息 收入 29,380.41 49,270.42
其中： 存款 利息 收入 29,348.94 49,270.42
债券利 息收 入 31.47 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 10,166,764.48 -4,440,048.33
其中： 股票 投资 收益 8,272,241.02 -5,563,100.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,164.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,884,359.33 1,123,051.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
11,825,500.09 -7,022,235.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 16,164.05 13,893.37 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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列）
减： 二、费用 984,553.05 909,155.62
1．管 理人 报酬 388,383.60 351,790.21
2．托 管费 71,701.57 64,945.88
3．销 售服 务费 288.83 -
4．交 易费 用 433,489.08 361,146.62
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 90,689.97 131,272.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
21,053,255.98 -12,308,275.36
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
21,053,255.98 -12,308,275.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,763,836.45 12,551,804.44 88,315,640.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 21,053,255.98 21,053,255.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
83,167,744.67 19,930,673.21 103,098,417.88
其中：1.基 金申 购款 95,385,015.09 23,023,233.87 118,408,248.96
2. 基金 赎回 款 -12,217,270.42 -3,092,560.66 -15,309,831.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
158,931,581.12 53,535,733.63 212,467,314.75 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,756,863.98 46,057,321.97 112,814,185.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -12,308,275.36 -12,308,275.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
765,964,708.53 359,878,092.34 1,125,842,800.87
其中：1.基 金申 购款 775,376,342.45 364,330,580.18 1,139,706,922.63
2. 基金 赎回 款 -9,411,633.92 -4,452,487.84 -13,864,121.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -349,743,060.98 -349,743,060.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
832,721,572.51 43,884,077.97 876,605,650.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利中证 财富大盘 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第 176 号 《关于 核准 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由泰达宏 利基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰达 宏利中证 财 富大盘指数证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集1,165,036,951.93 元 ， 业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 092 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2010 年4 月 23 日 正式 生效，泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,165,158,636.81 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
121,684.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《关于泰 达宏利改 革 动力量化策略 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利中证财富 大
盘指数证券投 资基金与 泰 达宏利同顺大 数据量化 优 选灵活配置混 合型证券 投 资基金修改 基金合同
及托管 协议 的公 告 》 并 报 证监会 备案 ， 本基 金于2017 年 2 月 9 日起 根据 申购 费用 、 销 售服 务费 用
收取方 式的 不同 ，将 基金 份额分 为不 同的 类别 。在 投资者 申购 时收 取申 购费 用，称 为 A 类基 金 份
额；不 收取 申购 费用 ，而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费， 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 A
类、C 类 两种 收费 模式 并 存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类 基金 份额和 C 类基金 份额 分别 计
算基金 份额 净值 。本 基金 的原有 基金 份额 全部 自动 划归为 该基 金 A 类基 金份 额类别 ，A 类 基金 份
额的各 项业 务规 则与 原基 金合同 相同 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利中证 财富 大盘指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资目标 是紧密跟 踪 中证财富大盘 指数，力 争 获取与标的 指数相似
的投资 收益 ，并 力争 将基 金的日 跟踪 偏离 度绝 对值 控制 在 0.35% 以 内， 年化 跟踪误 差不 超 过 4% ；
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券 、货币市
场工具、权证 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 投资于股票 组合的比
例不低于基金 资产的 90% ，投资组合中 投资于中 证 财富大盘指数 成份股的 资 产不低于股票 资产的
90% ， 现金 及到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：
95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月28 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别 化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对 证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系 的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
388,383.60 351,790.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
81,542.46 235,093.80
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值的 0.65% 年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
71,701.57 64,945.88
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.12% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.12% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利财 富大 盘
指数A
泰达宏 利财 富大 盘
指数C
合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 0.69 0.69
合计 - 0.69 0.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利财 富大 盘
指数A
泰达宏 利财 富大 盘
指数C
合计
泰达宏 利基 金管 理有 限 - - - 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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公司
合计 - - -
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的年 费率 计
提，逐日累计 至每月月 底 ，按月支付给 泰达宏利 基 金管理有限公 司，再由 泰 达宏利基金 管理有限
公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基 金基 金份 额销 售服务 费＝C 类基 金
基金份 额前 一日 基金 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 11,061,444.78 25,643.46 1,113,474,249.93 37,582.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601727
上海
电气
2017
年 6 月
22 日
重大
事项
7.57
2017
年 7 月
3 日
7.54 163,400 1,107,282.00 1,236,938.00 -
600050
中国
联通
2017
年 4 月
5 日
重大
事项
7.47
2017
年 8 月
21 日
8.22 123,900 776,438.28 925,533.00 -
002505
大康
农业
2017
年 3 月
13 日
重大
事项
3.50 - - 81,300 287,637.00 284,550.00 -
000100
TCL
集团
2017
年 4 月
21 日
重大
事项
3.43
2017
年 7 月
26 日
3.72 61,900 224,628.04 212,317.00 -
600795
国电
电力
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
3.60 - - 36,000 108,139.61 129,600.00 -
000034
神州
数码
2017
年 3 月
21 日
重大
事项
24.45
2017
年 7 月
18 日
22.01 400 11,275.90 9,780.00 -
000887
中鼎
股份
2017
年 4 月
27 日
重大
事项
22.09
2017
年 7 月
14 日
19.88 200 4,793.38 4,418.00 - 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
600057
象屿
股份
2017
年 6 月
27 日
重大
事项
10.17
2017
年 7 月
4 日
10.17 100 1,131.44 1,017.00 -
000656
金科
股份
2017
年 5 月
5 日
重大
事项
6.54
2017
年 7 月
5 日
5.92 100 568.53 654.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9 有助于理 解和分析会 计报表需要说明的 其他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 200,681,040.90 94.21
其中： 股票 200,681,040.90 94.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,993,156.15 5.63
7 其他各 项资 产 344,815.87 0.16
8 合计 213,019,012.92 100.00
7.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 期 末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,680,231.68 2.67
C 制造业 42,037,704.11 19.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,976,792.00 2.34
E 建筑业 11,642,116.56 5.48
F 批发和 零售 业 243,149.38 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,485,350.00 2.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,050,937.00 0.49
J 金融业 92,075,983.40 43.34
K 房地产 业 14,173,851.86 6.67
L 租赁和 商务 服务 业 4,545,883.00 2.14 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,411,805.00 0.66
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 183,323,803.99 86.28
7.2.2 期 末 积 极投 资按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 284,550.00 0.13
B 采矿业 639,584.00 0.30
C 制造业 6,922,552.59 3.26
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
3,417,270.28 1.61
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 521,660.00 0.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,586,127.00 0.75
H 住宿和 餐饮 业 690,562.20 0.33
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
593,464.80 0.28
J 金融业 91,513.80 0.04
K 房地产 业 1,643,176.00 0.77
L 租赁和 商务 服务 业 1,017.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 926,981.00 0.44
S 综合 - -
合计 17,357,236.91 8.17
7.2.3 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期 末指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 226,895 11,256,260.95 5.30
2 600016 民生银 行 1,265,100 10,399,122.00 4.89
3 601328 交通银 行 1,466,691 9,034,816.56 4.25
4 601288 农业银 行 1,960,723 6,901,744.96 3.25
5 601166 兴业银 行 353,266 5,956,064.76 2.80
6 601818 光大银 行 1,215,164 4,921,414.20 2.32
7 601169 北京银 行 512,080 4,695,773.60 2.21
8 600036 招商银 行 195,767 4,680,788.97 2.20
9 000651 格力电 器 104,700 4,310,499.00 2.03
10 601398 工商银 行 791,615 4,155,978.75 1.96
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.3.2 期 末 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600098 广州发 展 218,200 1,725,962.00 0.81
2 000883 湖北能 源 336,914 1,691,308.28 0.80
3 600252 中恒集 团 406,300 1,641,452.00 0.77
4 002352 顺丰控 股 29,800 1,584,168.00 0.75
5 000517 荣安地 产 297,100 1,381,515.00 0.65
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 6,828,104.00 7.73 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
2 601328 交通银 行 5,525,025.00 6.26
3 601288 农业银 行 4,611,292.00 5.22
4 601318 中国平 安 4,144,793.00 4.69
5 000651 格力电 器 3,691,717.00 4.18
6 601169 北京银 行 3,601,177.00 4.08
7 601985 中国核 电 3,369,268.00 3.82
8 000725 京东方 Ａ 3,170,612.00 3.59
9 601818 光大银 行 3,029,211.00 3.43
10 000002 万
科Ａ 2,754,799.00 3.12
11 600036 招商银 行 2,648,467.00 3.00
12 000166 申万宏 源 2,616,854.90 2.96
13 601390 中国中 铁 2,604,023.09 2.95
14 601800 中国交 建 2,582,149.28 2.92
15 601186 中国铁 建 2,540,824.00 2.88
16 600340 华夏幸 福 2,509,659.00 2.84
17 000001 平安银 行 2,481,515.91 2.81
18 600958 东方证 券 2,478,475.00 2.81
19 002736 国信证 券 2,439,640.50 2.76
20 600383 金地集 团 2,275,620.00 2.58
21 300072 三聚环 保 2,274,343.73 2.58
22 600565 迪马股 份 2,258,020.00 2.56
23 000625 长安汽 车 2,201,767.00 2.49
24 600027 华电国 际 2,189,926.00 2.48
25 601939 建设银 行 2,179,545.31 2.47
26 600019 宝钢股 份 2,163,370.00 2.45
27 600415 小商品 城 2,151,342.63 2.44
28 601628 中国人 寿 2,127,609.58 2.41
29 600000 浦发银 行 2,029,849.49 2.30
30 600221 海航控 股 2,026,674.00 2.29
31 601991 大唐发 电 1,981,607.00 2.24
32 600028 中国石 化 1,970,283.00 2.23
33 600276 恒瑞医 药 1,948,839.20 2.21
34 600664 哈药股 份 1,905,033.00 2.16
35 600642 申能股 份 1,893,885.00 2.14
36 600663 陆家嘴 1,842,532.48 2.09
37 000415 渤海金 控 1,796,483.00 2.03 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 2,410,836.82 2.73
2 000002 万
科Ａ 2,370,204.80 2.68
3 600816 安信信 托 2,184,724.60 2.47
4 601991 大唐发 电 1,982,692.00 2.25
5 600642 申能股 份 1,979,070.00 2.24
6 600039 四川路 桥 1,847,645.00 2.09
7 601668 中国建 筑 1,832,395.00 2.07
8 002092 中泰化 学 1,793,905.06 2.03
9 000776 广发证 券 1,772,830.00 2.01
10 600649 城投控 股 1,772,482.00 2.01
11 000750 国海证 券 1,687,404.86 1.91
12 300017 网宿科 技 1,683,355.41 1.91
13 600664 哈药股 份 1,683,016.84 1.91
14 600900 长江电 力 1,627,604.65 1.84
15 600648 外高桥 1,536,265.26 1.74
16 600823 世茂股 份 1,378,081.42 1.56
17 300353 东土科 技 1,356,641.73 1.54
18 600409 三友化 工 1,344,668.00 1.52
19 600741 华域汽 车 1,339,636.00 1.52
20 000651 格力电 器 1,316,323.00 1.49
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 207,817,893.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 110,608,866.41
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的所有资产支 持证券投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,565.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,340.97
5 应收申 购款 264,909.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 344,815.87
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
财富
大盘
指数A
6,749 23,488.55 93,447,975.28 58.95% 65,076,225.21 41.05%
泰达
宏利
财富
大盘
指数C
92 4,428.05 0.00 0.00% 407,380.63 100.00%
合计 6,841 23,232.21 93,447,975.28 58.80% 65,483,605.84 41.20%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
财富大 盘
指数 A
124,269.49 0.0784%
泰达宏 利
财富大 盘
指数 C
0.00 0.0000%
合计
124,269.49 0.0782%
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利财 富大 盘指
数A
10~50
泰达宏 利财 富大 盘指
数C
0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利财 富大 盘指
数A
0
泰达宏 利财 富大 盘指
数C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利财 富大
盘指 数A
泰达宏 利财 富大
盘指 数 C
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ） 基 金份
额总额
1,165,158,636.81 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,763,836.45 -
本报告 期基 金总 申购 份额 94,671,592.38 713,422.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,911,228.34 306,042.08
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 158,524,200.49 407,380.63
注：本 基 金C 类 份额 成立 于 2017 年2 月9 日。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 206,951,415.25 65.38% 192,733.72 65.38% -
兴业证券 1 105,445,332.74 33.31% 98,202.10 33.31% -
东方证券 3 4,141,813.10 1.31% 3,857.32 1.31% -
东北证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - - 泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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东方财富 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期新 增 东方证 券交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
招商证券 369,195.60 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
泰达宏利财富大盘指数 2017 年 半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017052
1
20,809,517.2
0
0.00
0.0
0
20,809,517.2
0
13.09
%
2
20170522-2017063
0
0.00
72,638,418.0
8
0.0
0
72,638,418.0
8
45.70
%
产品特有 风险
报告期内 ， 本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的 情况， 易发生
巨 额 赎回 的 情况 ，存 在 基金 资 产无 法 以合 理价 格 及时 变 现以 支 付投 资者 赎回款 的 风险 ， 以及 基
金份额净 值出现 大幅波 动 的风险。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
为 了能更 灵活地 为投资 者提 供理财 服务， 经与相 关基 金托管 人协商 一致， 并报 中国证监会
备案 ， 基 金管 理人 决定 自 2017 年2 月9 日 起增 加C 类份额 （ 本基 金原 有基 金 份额全 部自 动划 归
为 A 类份 额） ， 详情 请见 基 金管理 人 于 2017 年 2 月 7 日 发布的 《关 于泰 达宏 利改革 动力 量化 策
略 灵活配置 混合型 证券投资 基金、泰 达宏利 中证财富 大盘指数 证券投 资基金与 泰达宏利 同顺大
数据量 化优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金修 改基 金合同 及托 管协 议的 公告 》 。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
