泰 康 金 泰 回报 3 个 月 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未 来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月22 日起 至2017 年 6 月 30 日止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰康金 泰3 月定 开混 合
基金主 代码 003813
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 22 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 263,111,567.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 利用 定期 开放 的运 作特性 ，通 过积 极主 动的 投
资管理 ，在 合理 控制 风险 的基础 上， 追求 超越 业绩 比
较基准 的收 益水 平。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人在 大类 资产 配置 上的 投
资研究 优势 ，综 合运 用定 量分析 和定 性分 析手 段， 全
面评估 证券 市场 当期 的投 资环境 ，并 对可 以预 见的 未
来时期 内各 大类 资产 的风 险收益 状况 进行 分析 与预
测。在 此基 础上 ，制 定本 基金在 权益 类资 产与 固定 收
益类资 产上 的战 略配 置比 例，并 定期 或不 定期 地进 行
调整。
股票投 资方 面， 在严 格控 制风险 、保 持资 产流 动性 的泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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前提下 ，本 基金 将适 度参 与权益 类资 产的 投资 ，以 增
加基金 收益 。本 基金 在股 票基本 面研 究的 基础 上， 同
时考虑 投资 者情 绪、 认知 等决策 因素 的影 响， 将影 响
上市公 司基 本面 和股 价的 增长类 因素 、估 值类 因素 、
盈利类 因素 、财 务风 险等 因素进 行综 合分 析， 精选 具
有持续 竞争 优势 和增 长潜 力、估 值合 理的 上市 公司 股
票进行 投资 ，以 此构 建股 票组合 。
债券投 资方 面， 本基 金根 据中长 期的 宏观 经济 走势 和
经济周 期波 动趋 势， 判断 债券市 场的 未来 走势 ，并 形
成对未 来市 场利 率变 动方 向的预 期， 动态 调整 组合 的
久期和 期限 结构 配置 。 信 用债投 资方 面， 本基 金将 利
用内部 信用 评级 体系 对债 券发行 人及 其发 行的 债券 进
行信用 评估 ，重 点分 析发 债主体 的行 业发 展前 景、 市
场地位 、公 司治 理、 财务 质量、 融资 目的 等要 素， 分
析违约 风险 以及 合理 信用 利差水 平， 识别 投资 价值 。
业绩比 较基 准
15%*沪深300 指 数收 益率+85%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 周峰 张燕
联系电 话 010-57691941 0755-83199084
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95555
传真 010-66429136 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月22 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 2,802,538.17
本期利 润 3,929,734.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0148
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 267,017,047.22
期末基 金份 额净 值 1.0148
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为 2017 年1 月22 日 ，截 至报告 期末 不满 半年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.79% 0.10% 1.79% 0.12% -1.00% -0.02%
过去三 个月 1.07% 0.07% 1.10% 0.13% -0.03% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.48% 0.06% 1.39% 0.12% 0.09% -0.06% 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月22 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或“公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业 务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正 式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 策 略优 选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共 15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭一博
本基金
基金经
理
2017 年1 月22
日
- 8
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，担 任公 募事 业部 投资
部股票 投资 总监 。曾 在华
夏基金 管理 有限 公司 担任
行业研 究员 、基 金经 理助
理，2012 年1 月12 日至
2014 年5 月29 日担 任兴
和证券 投资 基金 基金 经
理，2014 年5 月至 2015
年 6 月 任华 夏兴 和混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年11 月 2 日至 今任
泰康新 回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年3 月23 日至
今任泰 康安 泰回 报混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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泰康沪 港深 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年8 月 24 日
至今担 任泰 康丰 盈债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年12 月21 日 至今 担
任泰康 恒泰 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月29 日
至今担 任泰 康沪 港深 价值
优选灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2017
年1 月22 日至 今任 泰康 金
泰回 报3 个 月定 期开 放混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2017 年6 月15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2017 年1 月22
日
- 9
蒋利娟 女士 ， 经 济学 硕士 。
2008 年7 月加 入泰 康资 产
管理有 限责 任公 司， 历任
集中交 易室 交易 员， 固定
收益投 资部 流动 性投 资经
理、固 定收 益投 资经 理，
固定收 益投 资中 心固 定收
益投资 经理 ，2015 年 6 月
19 日 至今 担任 泰康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经
理。2015 年9 月23 日至
今担任 泰康 新回 报灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年12 月 8
日至2016 年12 月27 日任
泰康新 机遇 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 2 月 3 日至 今
任泰康 稳健 增利 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年6 月8 日至 今任 泰
康宏泰 回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
1 月22 日 至今 任泰 康金 泰
回报 3 个月 定期 开放 混合泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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型证券 投资 基金 基金 经
理。2017 年6 月15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交 易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 ， 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9% ， 较去 年有 小
幅回升。结构 上看，受 全 球经济复苏的 影响，出 口 改善明显；内 需上，零 售 保持平稳， 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极， 货币 政策 稳健中 性， 金融 监管 明显 加强。 物价 方面，CPI
低位平 稳，PPI 从高 位有 所回落 ， 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面， 受到 特朗普 新政 不及 预期 、泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ，美 元震 荡走弱 ，人 民币 保持 相对 稳定。
债券市场方面 ，一季度 受 到美联储加息 的影响， 中 国两次上调公 开市场利 率 ，带动收益率 震
荡上行。进入 二季度， 受 到金融监管加 强的影响 ， 叠加货币政策 边际趋紧 ， 资金面较为 紧张，导
致收益 率上 行 ； 随 后监 管 协调加 强 ， 叠 加人 民币 升 值， 货币 政策 转为 稳健 中 性， 资金 面较 为平 稳，
利率在 震荡 中有 所下 行。
权益市 场方 面 ， 上 半年A 股市场 整体 震荡 上行 ， 结 构化行 情显 著 ， 其 中以 上 证 50 为代 表的 低
估值大盘蓝筹 股表现较 好 。具体行业来 看，家用 电 器、 食品饮料 、钢铁、 非 银金融、银 行等涨幅
居前。
固收投资方面 ，基金先 是 维持了较低的 久期，6 月 份债市出现阶 段性行情 时 ，小幅提高了 组
合久期。基金 挑选利率 债 、同业存单以 及中高等 级 信用债，注重 持有期收 益 ， 获取了相 对稳健的
投资收益。权 益投资方 面 ，基金采取了 相对谨慎 的 投资策略，重 点配置了 有 色金属、农 林牧渔、
医药生 物、 纺织 服装 等行 业和个 股， 获取 了一 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康金 泰3 月定 开混 合
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0148 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.48% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下，经济增 长韧性较 强 。政策方面， 预
计仍将维持稳 健中性的 货 币政策，监管 政策将更 加 协调有序。从 外部环境 看 ，资本外流 的压力明
显减小，在美 元走弱的 背 景下，人民币 汇率料将 保 持稳定，需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退
出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。
债券市 场方 面 ， 预 计利 率 水平将 受到 多方 面因 素的 影响 ， 其 中经 济基 本面 的 变化 、 监 管动 向、
海外货币政策 等尤其要 密 切关注。同时 潜在的信 用 风险事件也需 要高度重 视 。本基金未 来将继续
保持中 性久 期 ， 注 重持 有 期收益 ， 适当 参与 利率 债 的波段 操作 机会 ， 保持 组 合灵活 性 。 品 种方 面，
配置以 利率 债、 同业 存单 及中高 等级 信用 债为 主， 控制组 合信 用风 险。
权益市 场方 面 ， 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ，
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑， 蓝筹 股仍有 空间 ；另 一方 面， 大幅调 整之 后， 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低估 值 的蓝筹龙头 、受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股，力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本报 告期2017 年 1 月22 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2017 年 6 月30 日， 本基 金未 进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投 资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 611,237.94
结算备 付金 351,967.95
存出保 证金 14,655.98
交易性 金融 资产 315,210,647.95
其中： 股票 投资 24,271,547.95
基金投 资 -
债券投 资 290,939,100.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 40,000,000.00
应收证 券清 算款 10,039,780.83
应收利 息 1,597,408.87
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 367,825,699.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 100,277,509.88
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 261,843.04
应付托 管费 43,640.51
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 31,268.10 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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应交税 费 -
应付利 息 17,947.57
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 176,443.20
负债合 计 100,808,652.30
所有者权益：
实收基 金 263,111,567.52
未分配 利润 3,905,479.70
所有者 权益 合计 267,017,047.22
负债和 所有 者权 益总 计 367,825,699.52
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月22 日， 本报 告期自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日 起至
2017 年 6 月 30 日止 ，报 告截止 日 2017 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 1.0148 元，基 金份 额总 额
263,111,567.52 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 22 日(基金合同生效日)
至2017 年6 月 30 日
一、收入 6,324,938.90
1.利息 收入 5,260,419.13
其中： 存款 利息 收入 751,578.39
债券利 息收 入 3,573,355.36
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 935,485.38
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -133,874.07
其中： 股票 投资 收益 -220,228.93
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 21,160.86
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 65,194.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,127,195.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 71,198.01
减：二、费用 2,395,204.90 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬 1,394,547.10
2．托 管费 232,424.54
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 62,951.97
5．利 息支 出 516,351.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 516,351.45
6．其 他费 用 188,929.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 3,929,734.00
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 3,929,734.00
注：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 1 月 22 日， 本期 是指自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日至
2017 年6 月30 日止 期间 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 22 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
267,129,997.59 - 267,129,997.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,929,734.00 3,929,734.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,018,430.07 -24,254.30 -4,042,684.37
其中：1.基 金申 购款 698,868.18 4,980.03 703,848.21
2. 基金 赎回 款 -4,717,298.25 -29,234.33 -4,746,532.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,111,567.52 3,905,479.70 267,017,047.22
注：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 1 月 22 日， 本期 是指自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日至
2017 年6 月30 日止 期间 ，无上 年度 可比 期间 数据 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康金 泰回 报 3 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2016] 第2602 号 《 关于 准予 泰康 金泰回 报 3 个月 定
期开放混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 泰康资产管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》和 《泰 康金泰 回 报 3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》负 责公 开 募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
266,974,767.22 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第
049 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 泰 康金泰 回 报3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于2017 年1 月22 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为267,129,997.59
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合155,230.37 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 康资 产管
理有限 责任 公司 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “招 商 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 康 金泰回 报 3 个月 定期 开放 混合型 证券 投资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资 范围 为 具有良好流 动 性的金融 工 具，包括国 内依法公
开发行上市 交易的股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 中国证监会 允许基金 投资 的股票)、权 证、股
指期货 、 国 债期 货、 债券 资产( 包括 但不 限于 国债、 央行票 据、 地方 政府 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、公开发 行的次级 债 、可转换债券 、可交换 债 券、分离交易 可转债、 中 期票据、证 券公司短
期公司 债券 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券、 中小 企 业私募 债券 等)、 非金 融企 业债务 融资 工具 、 资
产支持证券 、债券回 购、 银行存款(包 括协议存 款、 定期存款、 通知存款 和其 他银行存款) 、同业
存单以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金 投资的 其 他金融工具 。 基金的投 资 组合比例为 ：本基金
投资于 股票 资产 的比 例不 高于基 金资 产 的 30% ；持 有的全 部权 证市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3% ；
在开放期内， 每个交易 日 日终在扣除股 指期货合 约 和国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金 后，持有
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 在封 闭期 内， 本基
金不受 上 述5% 的限 制， 但 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 、 国 债期 货合 约需 缴 纳的交 易保 证金 后，
本基金 应保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：15%* 沪深 300 指数 收益
率+85%* 中 债新 综合 财富( 总值) 指数 收益 率。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 金泰 回报 3 个月 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 1 月 22 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月22 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月30 日 止期间 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账 本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
股票投资、债 券投资、 资 产支持证券投 资和衍生 工 具(主要为期货 投资)等按 如下原则确定 公
允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不 存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或 赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不能低于面 值。若期 末 未分配利润 中的未实
现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金份 额交易产 生 的未实现平 准金 等，
则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分； 若期末未 分 配利润的未 实现部分
为负数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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非公开 发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所 得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金无通 过关 联方
交易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,394,547.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 936,195.09 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 232,424.54
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 ，本 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 611,237.94 15,774.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金未在 承销 期内
参与关 联方 承销 的证 券。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金无须 作说 明的
其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
011754103
17 苏
国信
SCP010
2017
年6 月
30 日
2017
年 7
月 3
日
新债
流通
受限
99.97 99.97 100,000 9,996,930.00 9,996,930.00 -
注： 截 至本 报告 期末2017 年6 月30 日止， 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的股 票 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额100,277,509.88 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111718209
17 华 夏银
行CD209
2017 年7 月
3 日
95.61 300,000 28,683,000.00
111709173
17 浦 发银
行CD173
2017 年7 月
3 日
98.92 170,000 16,816,400.00
101652038
16 希 望六
和MTN001
2017 年7 月
3 日
97.23 100,000 9,723,000.00
101751014
17 河 钢集
MTN008
2017 年7 月
3 日
100.31 100,000 10,031,000.00
111717075
17 光 大银
行CD075
2017 年7 月
6 日
97.79 300,000 29,337,000.00 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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111709173
17 浦 发银
行CD173
2017 年7 月
6 日
98.92 111,000 10,980,120.00
合计
1,081,000 105,570,520.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为24,271,547.95 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 290,939,100.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 24,271,547.95 6.60
其中： 股票 24,271,547.95 6.60
2 固定收 益投 资 290,939,100.00 79.10
其中： 债券 290,939,100.00 79.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,000.00 10.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 963,205.89 0.26
7 其他各 项资 产 11,651,845.68 3.17
8 合计 367,825,699.52 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,627,090.00 2.11
C 制造业 16,339,457.95 6.12
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,305,000.00 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,271,547.95 9.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601339 百隆东 方 499,921 2,974,529.95 1.11
2 300138 晨光生 物 224,000 2,938,880.00 1.10
3 601899 紫金矿 业 800,000 2,744,000.00 1.03
4 600521 华海药 业 100,000 2,104,000.00 0.79
5 600547 山东黄 金 63,000 1,822,590.00 0.68
6 002311 海大集 团 82,400 1,505,448.00 0.56
7 002293 罗莱生 活 125,000 1,432,500.00 0.54
8 600019 宝钢股 份 200,000 1,342,000.00 0.50
9 600122 宏图高 科 120,000 1,332,000.00 0.50
10 600873 梅花生 物 200,000 1,134,000.00 0.42
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.tkfunds.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300138 晨光生 物 4,883,984.00 1.83
2 601899 紫金矿 业 4,135,000.00 1.55
3 600019 宝钢股 份 4,085,293.00 1.53
4 300498 温氏股 份 3,479,391.00 1.30
5 601339 百隆东 方 2,959,988.99 1.11 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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6 600612 老凤祥 2,808,378.00 1.05
7 600547 山东黄 金 2,316,366.00 0.87
8 600028 中国石 化 2,044,000.00 0.77
9 600521 华海药 业 1,951,173.00 0.73
10 600887 伊利股 份 1,888,647.00 0.71
11 002714 牧原股 份 1,763,303.00 0.66
12 002293 罗莱生 活 1,415,973.50 0.53
13 002419 天虹股 份 1,385,380.00 0.52
14 600873 梅花生 物 1,358,000.00 0.51
15 600122 宏图高 科 1,331,614.00 0.50
16 002311 海大集 团 1,305,963.00 0.49
17 600516 方大炭 素 1,274,000.00 0.48
18 000975 银泰资 源 1,271,204.36 0.48
19 601699 潞安环 能 1,161,000.00 0.43
20 601225 陕西煤 业 1,046,282.00 0.39
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 2,964,995.00 1.11
2 600019 宝钢股 份 2,858,500.00 1.07
3 600612 老凤祥 2,205,643.00 0.83
4 600028 中国石 化 2,074,000.00 0.78
5 600887 伊利股 份 1,895,000.00 0.71
6 300138 晨光生 物 1,835,738.76 0.69
7 002714 牧原股 份 1,825,995.01 0.68
8 002419 天虹股 份 1,422,831.00 0.53
9 600516 方大炭 素 1,397,685.68 0.52
10 601899 紫金矿 业 1,340,000.00 0.50
11 000975 银泰资 源 1,205,236.41 0.45
12 601699 潞安环 能 1,126,516.30 0.42
13 002365 永安药 业 949,395.15 0.36
14 002241 歌尔股 份 943,500.00 0.35
15 601318 中国平 安 851,160.00 0.32 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
16 002100 天康生 物 642,750.00 0.24
17 600547 山东黄 金 383,420.00 0.14
18 603229 奥翔药 业 24,120.00 0.01
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,094,155.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,946,486.31
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,995,600.00 1.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,030,930.00 11.25
6 中期票 据 70,218,000.00 26.30
7 可转债 （可 交换 债） 115,570.00 0.04
8 同业存 单 186,579,000.00 69.88
9 其他 - -
10 合计 290,939,100.00 108.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720089
17 广 发银 行
CD089
500,000 49,440,000.00 18.52
2 111709173
17 浦 发银 行
CD173
300,000 29,676,000.00 11.11
3 111710281
17 兴 业银 行
CD281
300,000 29,667,000.00 11.11 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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4 111717075
17 光 大银 行
CD075
300,000 29,337,000.00 10.99
5 111718209
17 华 夏银 行
CD209
300,000 28,683,000.00 10.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,655.98
2 应收证 券清 算款 10,039,780.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,597,408.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,651,845.68
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,300 202,393.51 0.00 0.00% 263,111,567.52 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,990.09 0.0042%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 1 月 22 日 ） 基金 份额 总额 267,129,997.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 698,868.18
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 4,717,298.25
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 263,111,567.52
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 9,139,877.57 12.02% 2,883.17 12.08% -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 13,750,685.12 18.09% 3,747.17 15.70% -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 53,142,269.47 69.89% 17,235.29 72.22% -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专 门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 16 个交 易单 元， 分 别为中 国国 际金 融股 份有 限公司 上海 、深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，光 大证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，招
商证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 东方 证券 股份 有限公 司上 海、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，广 发证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，方
正证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 兴业 证券 股份 有限公 司上 海、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各1 个，中 信证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元 各 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
3,137,600.00 15.33% 535,900,000.00 69.40% - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告 摘要
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公司
光 大 证 券 股
份有限 公司
15,600,898.00 76.20% 14,800,000.00 1.92% - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
1,734,160.50 8.47% 221,500,000.00 28.68% - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 28 日
