泰 康 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰康新 机遇 灵活 配置 混合
基金主 代码 001910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月8 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,714,434,099.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
积极灵 活配 置资 产， 精选 优质投 资标 的， 力争 前瞻 性
的挖掘 中国 经济 转型 与改 革背景 下的 投资 机会 ，追 求
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报， 实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金 采用 定性 分析 与定 量分析 相结 合的 分析 框架 ，
自上而 下灵 活配 置大 类资 产、精 选投 资标 的， 在控 制
风险的 前提 下集 中资 金进 行优质 证券 的投 资管 理， 力
争利用 主动 式组 合管 理获 得超过 业绩 比较 基准 的收
益。
大类资 产配 置方 面， 本基 金综合 考虑 宏观 、政 策、 市
场供求 、投 资价 值比 较、 风险水 平等 因素 ，在 股票 与泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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债券等 资产 类别 之间 进行 动态资 产配 置。
权益类 品种 投资 方面 ，本 基金在 股票 基本 面研 究的 基
础上， 同时 考虑 投资 者情 绪、 认 知等 决策 因素 的影 响，
将影响 上市 公司 基本 面和 股价的 增长 类因 素、 估值 类
因素、 盈利 类因 素、 财务 风险等 因素 进行 综合 分析 ，
开展股 票选 择与 组合 优化 。
固定收 益品 种投 资方 面， 本基金 在分 析各 类债 券资 产
的信用 风险 、流 动性 风险 及其收 益率 水平 的基 础上 ，
通过比 较或 合理 预期 各类 资产的 风险 与收 益率 变化 ，
确定并 动态 地调 整优 先配 置的资 产类 别和 配置 比例 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：60%* 沪深 300 指数 收益 率
+40%* 中债 新综 合财 富（ 总 值）指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 周峰 林葛
联系电 话 010-57691941 010-66060069
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95599
传真 010-66429136 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 21,024,647.47
本期利 润 105,912,329.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0818
本期基 金份 额净 值增 长率 9.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0896
期末基 金资 产净 值 2,013,129,215.95
期末基 金份 额净 值 1.1742
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.82% 0.43% 3.48% 0.41% 0.34% 0.02%
过去三 个月 3.76% 0.42% 3.74% 0.38% 0.02% 0.04%
过去六 个月 9.13% 0.39% 6.33% 0.35% 2.80% 0.04%
过去一 年 14.67% 0.39% 9.66% 0.41% 5.01% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
17.42% 0.45% 1.49% 0.72% 15.93% -0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年12 月8 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或“公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破 5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公 募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券 投资基 金、泰康 策 略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共 15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
桂跃强 本基金 2015 年12 月8 - 10 桂跃强 于2015 年8 月加 入泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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基金经
理
日 泰康资 产， 现担 任公 募事
业部股 票投 资负 责人 。
2007 年9 月至 2015 年 8
月曾任 职于 新华 基金 管理
有限责 任公 司， 担任 基金
管理部 副总 监。 历任 新华
泛资源 优势 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理、新 华中 小市 值优 选混
合型证 券投 资基 金基 金经
理、新 华信 用增 益债 券型
证券投 资基 金基 金经 理、
新华行 业周 期轮 换股 票型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年12 月 8 日至 今任
泰康新 机遇 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 6 月 8 日至 今
任泰康 宏泰 回报 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年11 月28 日 起至 今
担任泰 康策 略优 选灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2017 年6 月15
日起至 今担 任泰 康兴 泰回
报沪港 深混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2017 年 6
月 20 日起 至今 担任 泰康
恒泰回 报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
任慧娟
本基金
基金经
理
2016 年5 月9 日 - 10
任慧娟 于2015 年8 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，现 担任 公募 事业 部固
定收益 投资 经理 。2007 年
7 月至2008 年7 月 在阳 光
财产保 险公 司资 金运 用部
统计分 析岗 工作 ，2008 年
7 月至2011 年1 月 在阳 光
保险集 团资 产管 理中 心历
任风险 管理 岗、 债券 研究
岗，2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年 8 月 在阳 光资 产管 理公
司固定 收益 部投 资部 任高泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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级投资 经理 。2015 年12
月 9 日 至今 担任 泰康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经
理。2016 年 5 月 9 日至 今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年7 月 13 日
至今担 任泰 康 恒 泰回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 8 月
24 至 今担 任泰 康丰 盈债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。2016 年 12 月 21 日至
今担任 泰康 策略 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交 易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 ， 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9% ， 较去 年有 小
幅回升。结构 上看，受 全 球经济复苏的 影响，出 口 改善明显；内 需上，零 售 保持平稳， 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极， 货币 政策 稳健中 性， 金融 监管 明显 加强。 物价 方面，CPI
低位平 稳，PPI 从高 位有 所回落 ， 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面， 受到 特朗普 新政 不及 预期 、
欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ，美 元震 荡走弱 ，人 民币 保持 相对 稳定。
权益市 场方 面 ， 上 半年A 股市场 整体 震荡 上行 ， 结 构化行 情显 著 ， 其 中以 上 证 50 为代 表的 低
估值大盘蓝筹 股表现较 好 。具体行业来 看，家用 电 器、食品饮料 、钢铁、 非 银金融、银 行等涨幅
居前。
债券市场方面 ，一季度 受 到美联储加息 的影响， 中 国两次上调公 开市场利 率 ，带动收益率 震
荡上行。进入 二季度， 受 到金融监管加 强的影响 ， 叠加货币政策 边际趋紧 ， 资金面较为 紧张，导
致收益 率上 行 ； 随 后监 管 协调加 强 ， 叠 加人 民币 升 值， 货币 政策 转为 稳健 中 性， 资金 面较 为平 稳，
利率在 震荡 中有 所下 行。
基于对市场的 判断，基 金 权益仓位保持 相对中性 ， 主要配置了偏 蓝筹价值 风 格的品种。在 行
业上，基金重 点参与了 非 银金融、银行 、房地产 、 家用电器等板 块，以及 食 品饮料、医 药生物等
受益于消费升 级的板块 。 固收方面，本 基金在一 季 度维持了较低 的久期， 并 在资金紧张 导致短端
收益率抬升时 配置短端 产 品提高了杠杆 。二季度 债 券市场先跌后 涨，基金 先 维持了较低 的久期，
在监管协同及 央行维稳 资 金面态度明朗 之后，适 度 配置了中等期 限信用债 ， 并适当拉长 了组合久
期，同 时注 重保 持组 合较 高的流 动性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康新 机遇 灵活 配置 混合
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1742 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 9.13% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为6.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下，经济增 长韧性较 强 。政策方面， 预
计仍将维持稳 健中性的 货 币政策，监管 政策将更 加 协调有序。从 外部环境 看 ，资本外流 的压力明
显减小，在美 元走弱的 背 景下，人民币 汇率料将 保 持稳定，需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退
出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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权益市 场方 面 ， 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ，
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑， 蓝筹 股仍有 空间 ；另 一方 面， 大幅调 整之 后， 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低 估 值 的蓝筹龙头 、受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股，力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。
债券市 场方 面 ， 预 计利 率 水平将 受到 多方 面因 素的 影响 ， 其 中经 济基 本面 的 变化 、 监 管动 向、
海外货币政策 等尤其要 密 切关注。监管 协同成为 政 策的指导思想 ，资金面 急 剧收紧的概 率下降，
利率水平已经 有所 修复 ， 信用利差处于 较低的位 置 ，同时信用尾 部风险特 别 是个别民企 的信用风
险逐渐暴露。 基金的固 收 投资会继续立 足于保持 组 合较高的流动 性，注重 组 合分散化投 资，增加
持有期 间的 投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本 公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况， 本 报告期本 基 金未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —泰康 资产管理
有限责 任公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 泰康资 产 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，泰康资 产 管理有限责任 公司的信 息 披露事 务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,905,293.05 2,827,439.80
结算备 付金 3,246,990.35 858,617.93
存出保 证金 311,092.43 156,918.60
交易性 金融 资产 2,409,032,136.55 426,768,742.43
其中： 股票 投资 1,186,891,136.55 247,157,573.83
基金投 资 - -
债券投 资 1,222,141,000.00 179,611,168.60 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 9,500,134.25
应收证 券清 算款 1,675,066.91 2,548,311.89
应收利 息 11,843,742.81 1,327,412.37
应收股 利 - -
应收申 购款 1,473,181.33 51,684.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 124.00 124.00
资产总 计 2,429,487,627.43 444,039,385.49
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 409,496,316.00 34,999,747.50
应付证 券清 算款 1,247,022.24 -
应付赎 回款 1,953,012.42 273,572.08
应付管 理人 报酬 2,421,050.45 522,552.00
应付托 管费 403,508.42 87,091.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 546,050.56 186,867.20
应交税 费 - -
应付利 息 102,437.94 10,219.98
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 189,013.45 269,495.74
负债合 计 416,358,411.48 36,349,546.47
所有者权益：
实收基 金 1,714,434,099.75 379,068,307.66
未分配 利润 298,695,116.20 28,621,531.36
所有者 权益 合计 2,013,129,215.95 407,689,839.02
负债和 所有 者权 益总 计 2,429,487,627.43 444,039,385.49
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1742 元 ，基 金份 额总额 1,714,434,099.75
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 123,618,650.44 20,317,303.36
1.利息 收入 18,798,210.82 7,725,760.24
其中： 存款 利息 收入 1,331,707.11 688,329.49
债券利 息收 入 16,490,046.20 6,779,274.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 976,457.51 258,155.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 19,253,133.21 7,740,981.74
其中： 股票 投资 收益 15,091,455.31 6,351,729.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,592,975.40 28,609.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,754,653.30 1,360,642.50
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填
列）
84,887,681.84 4,661,916.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 679,624.57 188,644.62
减：二、费用 17,706,321.13 7,017,286.46
1．管 理人 报酬 10,651,673.44 4,331,890.91
2．托 管费 1,775,278.97 721,981.88
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,949,781.29 528,142.17
5．利 息支 出 3,098,285.70 1,215,181.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,098,285.70 1,215,181.46
6．其 他费 用 231,301.73 220,090.04
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 105,912,329.31 13,300,016.90
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 105,912,329.31 13,300,016.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
379,068,307.66 28,621,531.36 407,689,839.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 105,912,329.31 105,912,329.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,335,365,792.09 164,161,255.53 1,499,527,047.62
其中：1.基 金申 购款 1,462,780,956.72 180,531,786.86 1,643,312,743.58
2. 基金 赎回 款 -127,415,164.63 -16,370,531.33 -143,785,695.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,714,434,099.75 298,695,116.20 2,013,129,215.95
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
607,744,720.44 -444,088.49 607,300,631.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,300,016.90 13,300,016.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-62,700,909.44 -11,283.92 -62,712,193.36
其中：1.基 金申 购款 10,773,758.32 -68,517.70 10,705,240.62
2. 基金 赎回 款 -73,474,667.76 57,233.78 -73,417,433.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
545,043,811.00 12,844,644.49 557,888,455.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康新机遇灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2015] 第2208 号 《关 于准 予泰 康新 机 遇灵活 配置 混合 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由泰 康资产管 理 有限责任公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币607,685,686.72 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2015) 第 1377 号验 资报告 予
以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《泰 康新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年
12 月 8 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 607,744,720.44 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 59,033.72 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 泰康 资产 管理 有限责 任公 司， 基 金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 农业银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 新机遇灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公 开发行上
市交易的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他中国 证监 会允许基金 投资的股 票)、 权证、股指 期货、
国债期 货、 债券 资产( 包括 但不限 于国 债、 地方 政府 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 可转
换债券、可交 换债券、 分 离交易可转债 、央行票 据 、中期票据、 证券公司 短 期公司债券 、短期融
资券、 超短 期融 资券、 中 小企业 私募 债券 等)、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等， 以及 法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占 基金资产
的0%-95%； 基金 持有 全部 权证的 市值 不超 过 基 金资 产净值 的 3% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期 货
合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，应 当 保持现金或者 到期日在 一 年以内的政 府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% ； 权证、 股指 期货 、 国 债期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或
监管机 构的 规定 执行 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：60%*沪深 300 指 数收 益率+40%* 中 债新 综合 财富
(总值) 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 新机 遇灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 1 月1 日至 2017 年 06 月 30 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、完 整地 反映 了本 基 金 2017 年06 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投 资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（农 业银 行） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 报告 期 及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无 通 过关 联方交 易单 元进 行 的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,651,673.44 4,331,890.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
430,308.29 1,241,802.44
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,775,278.97 721,981.88
注：支付基金 托管人农 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交 易金 额
基金逆
回购
基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金 额 利息支 出
农
业
银
行
80,381,352.06 147,105,853.53 - - 877,985,000.00 445,115.37
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银
行
债券交 易金 额
基金逆
回购
基金正 回购 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金 额 利息支 出
农
业
银
行
50,330,386.29 - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月 8 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,620,524.18 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 2,620,524.18
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 2,620,524.18 -
期末持 有的 基金 份额 - 2,620,524.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.48%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
泰康
保险
集团
股份
有限
公司
- - 149,967,744.77 39.56%
注：1. 泰 康人 寿保 险股 份 有限公 司于 2016 年 8 月 18 日获得 保监 许可(2016) 816 号批 复， 更名
为泰康 保险 集团 股份 有限 公司； 于 2017 年 4 月 17 日投资 账户 份额 过户 给泰 康人寿 保险 有限 责 任
公司；
2. 本 报告 期末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 1,905,293.05 33,616.53 798,722.22 33,759.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603823
百合
花
2016 年
12 月9
日
2017
年12
月20
新股锁
定期流
通受限
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 - 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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日
002860
星帅
尔
2017 年
3 月31
日
2018
年4 月
12 日
新股锁
定期流
通受限
19.81 48.90 7,382 146,237.42 360,979.80 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定期流
通受限
29.82 73.00 4,582 136,635.24 334,486.00 -
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
网下新
股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
网下新
股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
网下新
股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
网下新
股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
网下新
股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
网下新
股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
网下新
股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： （1）基金 可使用以 基 金名义开设 的股票账 户， 选择网上或 者网下一 种方 式进行新股 申购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上市后的 约定期限 内 不能自由转让 ；基金作 为 个人投资者参 与网上认 购 获配的新股 ，从新股
获配日 至新 股上 市日 之间 不能自 由转 让 。 此 外 ， 基 金 还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证 监会 《 上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
（2 ） 截至 本报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通 受 限的 债
券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
停
牌
6.21 - - 1,810,400 14,564,053.30 11,242,584.00 -
300145
中金
环境
2017
年6
月28
日
重
大
事
项
停
牌
16.92 - - 404,460 5,493,278.01 6,843,463.20 -
002013
中航
机电
2017
年5
月12
日
重
大
事
项
停
牌
10.33
2017
年8
月2
日
11.36 320,574 3,549,804.41 3,311,529.42 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
3.60 - - 648,421 2,126,535.81 2,334,315.60 -
600577
精达
股份
2017
年6
月26
日
重
大
事
项
停
牌
4.80
2017
年7
月10
日
4.50 429,200 1,987,397.00 2,060,160.00 -
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
停
牌
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 599,600 2,169,410.00 2,056,628.00 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 133,739 1,392,619.86 2,003,410.22 - 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
停
牌
000020
深华
发Ａ
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
停
牌
19.20 - - 26,000 542,288.66 499,200.00 -
603010
万盛
股份
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
40.36
2017
年7
月20
日
36.32 3,104 92,563.05 125,277.44 -
600655
豫园
商城
2016
年12
月20
日
重
大
事
项
停
牌
11.32 - - 8,863 100,741.48 100,329.16 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额399,996,316.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170405
17 农发
05
2017 年7 月
3 日
96.50 166,000 16,019,000.00
111708076
17 中信 银
行CD076
2017 年7 月
4 日
97.80 1,000,000 97,800,000.00
111708089
17 中信 银
行CD089
2017 年7 月
4 日
97.79 1,000,000 97,790,000.00
170007
17 附息 国
债07
2017 年7 月
6 日
98.43 500,000 49,215,000.00
170204
17 国开
04
2017 年7 月
6 日
99.57 1,000,000 99,570,000.00
170407
17 农发
07
2017 年7 月
6 日
99.60 500,000 49,800,000.00
合计
4,166,000 410,194,000.00 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 9,500,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 次的 余额 为 1,154,742,300.71 元， 属于 第二层 次的 余额 为 1,254,289,835.84 元， 无
属于第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ， 属 于第 一 层次的 余额 为239,221,362.96 元， 属于 第二
层次的 余额 为187,547,379.47 元， 无属 于第 三层 次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,186,891,136.55 48.85
其中： 股票 1,186,891,136.55 48.85
2 固定收 益投 资 1,222,141,000.00 50.30
其中： 债券 1,222,141,000.00 50.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,152,283.40 0.21
7 其他各 项资 产 15,303,207.48 0.63
8 合计 2,429,487,627.43 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,228,384.24 0.76
B 采矿业 8,725,313.00 0.43
C 制造业 525,690,076.39 26.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
13,382,192.42 0.66
E 建筑业 50,550,901.68 2.51
F 批发和 零售 业 36,603,790.05 1.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,088,233.16 1.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
31,559,775.02 1.57
J 金融业 299,796,126.01 14.89
K 房地产 业 99,631,447.64 4.95
L 租赁和 商务 服务 业 19,771,072.59 0.98 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 44,531,205.39 2.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 17,974,188.00 0.89
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,358,430.96 0.17
S 综合 - -
合计 1,186,891,136.55 58.96
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,613,600 80,050,696.00 3.98
2 601398 工商银 行 14,311,387 75,134,781.75 3.73
3 600036 招商银 行 2,509,324 59,997,936.84 2.98
4 000069 华侨城 Ａ 3,802,016 38,248,280.96 1.90
5 600068 葛洲坝 2,968,370 33,364,478.80 1.66
6 600622 嘉宝集 团 1,939,470 31,574,571.60 1.57
7 000651 格力电 器 760,692 31,317,689.64 1.56
8 002043 兔 宝 宝 2,245,613 31,079,283.92 1.54
9 000333 美的集 团 706,545 30,409,696.80 1.51
10 600196 复星医 药 956,130 29,630,468.70 1.47
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.tkfunds.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 79,933,541.18 19.61
2 601318 中国平 安 61,101,833.00 14.99
3 600036 招商银 行 48,840,038.85 11.98
4 600068 葛洲坝 37,710,893.99 9.25
5 000069 华侨城 Ａ 35,946,827.96 8.82 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
6 600196 复星医 药 33,530,750.03 8.22
7 001979 招商蛇 口 31,854,316.17 7.81
8 601939 建设银 行 31,511,806.55 7.73
9 600584 长电科 技 31,158,275.43 7.64
10 000651 格力电 器 31,045,403.88 7.61
11 000333 美的集 团 26,837,814.92 6.58
12 600690 青岛海 尔 25,964,589.43 6.37
13 000402 金 融 街 24,036,746.20 5.90
14 600585 海螺水 泥 23,940,388.96 5.87
15 002043 兔 宝 宝 23,509,356.12 5.77
16 300228 富瑞特 装 22,825,941.99 5.60
17 600622 嘉宝集 团 21,527,399.17 5.28
18 600208 新湖中 宝 21,177,100.30 5.19
19 601601 中国太 保 20,710,140.89 5.08
20 002595 豪迈科 技 19,745,534.20 4.84
21 601668 中国建 筑 18,647,072.00 4.57
22 600521 华海药 业 17,199,487.00 4.22
23 002410 广联达 17,159,904.20 4.21
24 601607 上海医 药 16,963,942.00 4.16
25 601989 中国重 工 16,253,432.00 3.99
26 000858 五 粮 液 16,219,136.11 3.98
27 600138 中青旅 16,147,123.80 3.96
28 300630 普利制 药 16,070,608.33 3.94
29 002044 美年健 康 14,478,152.60 3.55
30 002051 中工国 际 14,372,578.12 3.53
31 601336 新华保 险 13,305,471.38 3.26
32 603816 顾家家 居 12,464,355.41 3.06
33 600104 上汽集 团 11,713,176.82 2.87
34 600420 现代制 药 11,633,686.00 2.85
35 600067 冠城大 通 11,501,749.04 2.82
36 300124 汇川技 术 10,645,016.69 2.61
37 000018 神州长 城 10,069,962.40 2.47
38 603355 莱克电 气 9,875,388.10 2.42
39 000786 北新建 材 9,049,598.26 2.22
40 601117 中国化 学 9,048,928.80 2.22
41 002737 葵花药 业 8,810,091.20 2.16 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
42 000998 隆平高 科 8,640,226.00 2.12
43 601098 中南传 媒 8,488,545.94 2.08
44 300144 宋城演 艺 8,189,977.11 2.01
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 29,989,696.25 7.36
2 001979 招商蛇 口 29,319,107.32 7.19
3 300228 富瑞特 装 18,529,249.59 4.54
4 600519 贵州茅 台 18,144,025.22 4.45
5 601668 中国建 筑 17,474,329.06 4.29
6 600104 上汽集 团 12,933,824.21 3.17
7 601998 中信银 行 11,010,189.33 2.70
8 000786 北新建 材 10,952,278.61 2.69
9 300144 宋城演 艺 10,004,111.31 2.45
10 601117 中国化 学 9,709,652.40 2.38
11 600138 中青旅 8,810,963.18 2.16
12 603588 高能环 境 8,736,466.35 2.14
13 000402 金 融 街 8,576,689.76 2.10
14 000709 河钢股 份 8,576,162.00 2.10
15 300012 华测检 测 8,566,662.19 2.10
16 600208 新湖中 宝 8,552,602.96 2.10
17 600079 人福医 药 8,475,860.00 2.08
18 600584 长电科 技 8,179,335.94 2.01
19 000018 神州长 城 8,104,883.12 1.99
20 600115 东方航 空 7,814,627.28 1.92
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,732,025,375.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 887,600,655.53 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 58,860,000.00 2.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 168,670,000.00 8.38
其中： 政策 性金 融债 168,670,000.00 8.38
4 企业债 券 37,964,000.00 1.89
5 企业短 期融 资券 290,397,000.00 14.43
6 中期票 据 268,792,000.00 13.35
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 397,458,000.00 19.74
9 其他 - -
10 合计 1,222,141,000.00 60.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 1,000,000 99,570,000.00 4.95
2 111708076
17 中 信银 行
CD076
1,000,000 97,800,000.00 4.86
3 111708089
17 中 信银 行
CD089
1,000,000 97,790,000.00 4.86
4 111780331
17 广 州农 村
商业银 行
CD123
1,000,000 95,510,000.00 4.74
5 041764002
17 阳煤
CP002
600,000 60,024,000.00 2.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 311,092.43
2 应收证 券清 算款 1,675,066.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,843,742.81
5 应收申 购款 1,473,181.33
6 其他应 收款 124.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,303,207.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,202 408,004.31 1,571,753,379.25 91.68% 142,680,720.50 8.32%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
786,187.65 0.0459%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 12 月8 日 ） 基金 份额 总额 607,744,720.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 379,068,307.66
本报告 期基 金总 申购 份额 1,462,780,956.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 127,415,164.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,714,434,099.75
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 本报 告 期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 1,234,023,090.43 47.20% 398,508.90 49.53% -
兴业证 券 2 571,013,051.16 21.84% 184,037.78 22.87% -
招商证 券 2 526,837,577.07 20.15% 148,198.24 18.42% -
中金公 司 2 249,110,697.01 9.53% 65,091.91 8.09% -
国泰君 安 2 33,432,749.02 1.28% 8,736.03 1.09% -
光大证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专 门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 10 个交 易单 元， 分 别为国 泰君 安证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，光 大证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，中
国国际 金融 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 招商 证券 股份有 限公 司上 海 、
深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ， 广 发证 券股 份有 限公司 上海 、 深 圳证 券交 易所交 易单 元 各1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 80,034,401.58 87.13% 118,200,000.00 30.59% - -
兴业证 券 1,500,900.00 1.63% 55,000,000.00 14.23% - -
招商证 券 10,042,509.56 10.93% 213,200,000.00 55.18% - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 281,137.50 0.31% - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170224-2017
0630
24,813,200
.00
338,688,353
.04
4,878,048.
78
358,623,504
.26
20.9
2% 泰康新机遇灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
2
20170101-2017
0630
88,843,500
.00
652,423,147
.94
37,362,637
.36
703,904,010
.58
41.0
6%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当本基金出现单一持 有者 持有基金份额比例达 到或 者超过 20%时，基金管理 人将审慎确认大
额申购与大额赎回，投 资 者将面对管理人拒绝或 暂 停申购的风险、暂停赎 回 或延缓支付赎 回
款项的风险、巨额赎回 的 风险，以及当管理人确 认 大额申购与大额赎回时 ， 可能会对基金 份
额净值造 成一定 影响等 特 有风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 28 日
