泰 康 丰 盈 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰康丰 盈债 券
基金主 代码 002986
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 24 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 501,809,290.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 配置 和精选 标的 ，在 合理 控制 风
险的基 础上 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的收 益水 平。
投资策 略
本基金 综合 运用 定量 分析 与定性 分析 手段 ，全 面评 估
证券市 场当 期的 投资 环境 ，并对 可以 预见 的未 来时 期
内各大 类资 产的 风险 收益 状况进 行分 析与 预测 。在 此
基础上 ，制 定本 基金 大类 资产的 战略 配置 比例 ，并 定
期或不 定期 进行 调整 。
债券投 资方 面， 本基 金通 过分析 宏观 经济 运行 情况 、
判断经 济政 策取 向， 对市 场利率 水平 和收 益率 曲线 未
来的变 化趋 势做 出预 测和 判断， 结合 债券 市场 资金 供
求结构 及变 化趋 势， 动态 调整组 合久 期及 期限 结构 配泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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置。另 外， 本基 金将 重点 分析发 债主 体的 资信 状况 以
及用利 差曲 线变 动， 有效 利用内 部信 评体 系进 行信 用
评估， 识别 投资 价值 ，确 定并动 态地 调整 信用 债整 体
和分行 业的 配置 。
权益类 投资 方面 ，在 严格 控制风 险、 保持 资产 流动 性
的前提 下， 本基 金将 适度 参与权 益类 资产 的投 资， 以
增加基 金收 益。 本基 金在 股票基 本面 研究 的基 础上 ，
同时考 虑投 资者 情绪 、认 知等决 策因 素 的 影响 ，精 选
具有持 续竞 争优 势和 增长 潜力、 估值 合理 的上 市公 司
股票进 行投 资。
业绩比 较基 准
10%*沪深300 指 数收 益率+85%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率+5%* 金融 机构 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 品种 ，预 期风 险
与预期 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股
票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周峰 郭明
联系电 话 010-57691941 010-66105799
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001895522 95588
传真 010-66429136 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,862,254.62
本期利 润 10,165,681.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0156
本期基 金份 额净 值增 长率 1.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0007
期末基 金资 产净 值 506,102,567.17
期末基 金份 额净 值 1.0086
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.13% 1.55% 0.09% -0.55% 0.04%
过去三 个月 0.84% 0.11% 0.80% 0.11% 0.04% 0.00%
过去六 个月 1.62% 0.10% 0.96% 0.10% 0.66% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
0.86% 0.10% -0.09% 0.12% 0.95% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月24 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定， 建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或“公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理 财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康 恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 策 略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共 15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟 本基金 2016 年8 月24 - 10 任慧娟 于2015 年8 月加 入泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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基金经
理
日 泰康资 产管 理有 限责 任公
司，现 担任 公募 事业 部固
定收益 投资 经理 。2007 年
7 月至2008 年7 月 在阳 光
财产保 险公 司资 金运 用部
统计分 析岗 工作 ，2008 年
7 月至2011 年1 月 在阳 光
保险集 团资 产管 理中 心历
任风险 管理 岗、 债券 研究
岗，2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年 8 月 在阳 光资 产管 理公
司固定 收益 部投 资部 任高
级投资 经理 。2015 年12
月 9 日 至今 担任 泰康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经
理。2016 年 5 月 9 日至 今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年7 月 13 日
至今担 任泰康 恒 泰回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 8 月
24 至 今担 任泰 康丰 盈债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。2016 年 12 月 21 日至
今担任 泰康 策略 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
彭一博
本基金
基金经
理
2016 年8 月24
日
- 8
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，担 任公 募事 业部 投资
部股票 投资 总监 。曾 在华
夏基金 管理 有限 公司 担任
行业研 究员 、基 金经 理助
理，2012 年1 月12 日至
2014 年5 月29 日担 任兴
和证券 投资 基金 基金 经
理，2014 年5 月至 2015
年 6 月 任华 夏兴 和混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年11 月 2 日至 今任
泰康新 回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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理。2016 年3 月23 日至
今任泰 康安 泰回 报混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任
泰康沪 港深 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年8 月 24 日
至今担 任泰 康丰 盈债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年12 月21 日 至今 担
任泰康 恒泰 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月29 日
至今担 任泰 康沪 港深 价值
优选灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2017
年1 月22 日至 今任 泰康 金
泰回 报3 个 月定 期开 放混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2017 年6 月15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
陈怡
本基金
基金经
理
2017 年4 月19
日
- 5
陈怡， 金融 学硕 士， 于
2016 年5 月加 入泰 康资
产，历 任万 家基 金管 理有
限公司 研究 部研 究员 ，平
安养老 保险 股份 有 限 公司
权益投 资部 研究 员、 行业
投资经 理。 2017 年4 月 19
日至今 任泰 康丰 盈债 券型
证券投 资基 金基 金、 泰康
宏泰回 报混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事 中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 ， 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9% ， 较去 年有 小
幅回升。结构 上看，受 全 球经济复苏的 影响，出 口 改善明显；内 需上，零 售 保持平稳， 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极， 货币 政策 稳健中 性， 金融 监管 明显 加强。 物价 方面，CPI
低位平 稳，PPI 从高 位有 所回落 ， 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面， 受到 特朗普 新政 不及 预期 、
欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ，美 元震 荡走弱 ，人 民币 保持 相对 稳定。
债券市场方面 ，一季度 受 到美联储加息 的影响， 中 国两次上调公 开市场利 率 ，带动收益率 震
荡上行。进入 二季度， 受 到金融监管加 强的影响 ， 叠加货币政策 边际趋紧 ， 资金面较为 紧张，导
致收益 率上 行 ； 随 后监 管 协调加 强 ， 叠 加人 民币 升 值， 货币 政策 转为 稳健 中 性， 资金 面较 为平 稳，
利率在 震荡 中有 所下 行。
权益市 场方 面 ， 上 半年A 股市场 整体 震荡 上行 ， 结 构化行 情显 著 ， 其 中以 上 证 50 为代 表的 低
估值大盘蓝筹 股表现较 好 。具体行业来 看，家用 电 器、食品饮料 、钢铁、 非 银金融、银 行等涨幅
居前。
固收投资方面 ，本基金 在 一季度维持了 较低的久 期 ，并在资金紧 张导致短 端 收益率抬升时 配
置短端产品提 高了杠杆 。 二季度债券市 场先跌后 涨 ，基金先维持 了较低的 久 期，在监管 协同及央
行维稳 资金 面态 度明 朗之 后，适 当拉 长了 组合 久期 ，以获 取较 高的 持有 期收 益。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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权益投资方面 ，我们认 为 市场将大概率 维持震荡 格 局，因此维持 了中性仓 位 ，在个股选择 上
仍然坚 持低 估值 蓝筹 股以 及具有 确定 成长 性的 价值 型标的 ， 重 点配 置行 业为 农林牧 渔、 有色 金属 、
家电等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康丰 盈债 券
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0086 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.62% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为0.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下，经济增 长韧性较 强 。政策方面， 预
计仍将维持稳 健中性的 货 币政策，监管 政策将更 加 协调有序 。从 外部环境 看 ，资本外流 的压力明
显减小，在美 元走弱的 背 景下，人民币 汇率料将 保 持稳定，需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退
出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。
债券市 场方 面 ， 预 计利 率 水平将 受到 多方 面因 素的 影响 ， 其 中经 济基 本面 的 变化 、 监 管动 向、
海外货币政策 等尤其要 密 切关注。监管 协同成为 政 策的指导思想 ，资金面 急 剧收紧的概 率下降，
利率水平已经 有所修复 ， 信用利差处于 较低的位 置 ，同时信用尾 部风险特 别 是个别民企 的信用风
险逐渐暴露。 基金的固 收 投资会继续立 足于保持 组 合较高的流动 性，注重 组 合分散化投 资，增加
持有期 间的 投资 收益 。
权益市 场方 面 ， 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ，
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑， 蓝筹 股仍有 空间 ；另 一方 面， 大幅调 整之 后， 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低估 值 的蓝筹龙头 、受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股，力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控 制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 报告期本 基 金未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康丰 盈债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额 持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
- 本报 告期 内， 泰 康丰 盈债 券型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 泰康 资产 管理 有限 责任公 司在 泰 康
丰盈债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，泰 康丰 盈债 券型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。-
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
-本托 管人 依法 对泰 康资 产 管理有 限责 任公 司编 制和 披露的 泰康 丰盈 债券 型证 券投资 基 金 2017 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 950,030.56 2,323,648.03
结算备 付金 240,513.44 963,482.30
存出保 证金 44,395.06 64,043.17
交易性 金融 资产 647,898,615.87 872,146,519.29
其中： 股票 投资 72,403,615.87 61,730,782.09
基金投 资 - -
债券投 资 575,495,000.00 810,415,737.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 29,000,000.00 49,000,193.50
应收证 券清 算款 246,004.01 47,171.62
应收利 息 6,924,683.78 5,251,029.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - 1,898.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 685,304,242.72 929,797,985.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 175,672,999.49 152,936,450.59
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,844,094.33 1,936,788.11
应付管 理人 报酬 305,657.42 474,952.62
应付托 管费 87,330.69 135,700.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 63,942.33 97,987.72
应交税 费 - -
应付利 息 37,999.62 37,056.15
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 189,651.67 127,569.34
负债合 计 179,201,675.55 155,746,505.31
所有者权益：
实收基 金 501,809,290.63 779,887,932.23
未分配 利润 4,293,276.54 -5,836,452.02 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 28 页
所有者 权益 合计 506,102,567.17 774,051,480.21
负债和 所有 者权 益总 计 685,304,242.72 929,797,985.52
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0086 元， 基金 份额 总额501,809,290.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入 16,254,244.25
1.利息 收入 15,345,374.69
其中： 存款 利息 收入 1,196,989.98
债券利 息收 入 12,746,962.97
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,401,421.74
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -14,202,345.85
其中： 股票 投资 收益 -2,020,802.51
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -12,622,554.92
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 441,011.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 15,027,936.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 83,278.84
减：二、费用 6,088,562.30
1．管 理人 报酬 2,271,730.07
2．托 管费 649,065.78
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 201,060.98
5．利 息支 出 2,745,392.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,745,392.61
6．其 他费 用 221,312.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 10,165,681.95
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,165,681.95
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月24 日， 无上 年度可 比期 间数 据。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 28 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
779,887,932.23 -5,836,452.02 774,051,480.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,165,681.95 10,165,681.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-278,078,641.60 -35,953.39 -278,114,594.99
其中：1.基 金申 购款 1,273,124.50 -4,487.88 1,268,636.62
2. 基金 赎回 款 -279,351,766.10 -31,465.51 -279,383,231.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
501,809,290.63 4,293,276.54 506,102,567.17
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月24 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康丰盈债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1411 号《关于 准予 泰康丰盈债券 型证券投资 基金注册的批 复》
核准，由泰康 资产管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《泰康 丰盈债券
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 28 页
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 899,972,225.68 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1087 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 康丰
盈债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 8 月 24 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 900,361,002.46 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 388,776.78 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 泰康 资产 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “工
商银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 丰盈债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国内依法 公 开发行上市 交易的股
票( 包 括中 小板 、 创业 板及 其他中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证 、 债 券等 固定 收益类 金融 工具(包
括但不限于国 债、央行 票 据、地方政府 债、金融 债 、企业债、公 司债、次 级 债、可转换 债券、可
交换债券、分 离交易可 转 债、中期票据 、证券公 司 短期公司债券 、短期融 资 券、超短期 融资券、
中小企业私 募债券、 资产 支持证券、 债券回购 等)、 银行存款(包 括协议存 款、 定期存款、 通知存
款和其 他银 行存 款) 、 同 业 存单、 国债 期货 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工
具。本基金的 投资组合 比 例为：投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ；投资于权益 类资
产( 包括股票、 权证 等)的 比例不高于基 金资产 的 20% ，其中基金持 有的全部 权 证的市值不 超过基
金资产 净值 的 3% ； 每个交 易日日 终在 扣除 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持现 金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ； 国 债期 货及 其他 金融工 具的 投资 比 例
依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 10% ×
沪深 300 指数收益 率 +85 % × 中债新综合 财富(总值) 指数收益率 + 5%× 金 融机构 人民币活期存 款利
率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 丰盈 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期， 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,271,730.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,691,664.67
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 649,065.78
注：支付基金 托管人工商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 报告 期， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 950,030.56 7,410.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期， 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期， 本基 金无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止 ， 本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额175,672,999.49 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150409
15 农发
09
2017 年7 月
4 日
100.04 265,000 26,510,600.00
170307
17 进出
07
2017 年7 月
4 日
100.71 500,000 50,355,000.00
111717075
17 光 大银
行CD075
2017 年7 月
3 日
97.79 360,000 35,204,400.00
111780331
17 广 州农
村商业 银
行CD123
2017 年7 月
3 日
95.51 260,000 24,832,600.00
150409
15 农发
09
2017 年7 月
3 日
100.04 35,000 3,501,400.00
170307
17 进出
07
2017 年7 月
3 日
100.71 100,000 10,071,000.00
150207
15 国开
07
2017 年7 月
3 日
100.25 200,000 20,050,000.00
170007
17 附 息国
债07
2017 年7 月
3 日
98.43 100,000 9,843,000.00
合计
1,820,000 180,368,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 质押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为72,403,615.87 元， 属于 第二 层 次的余 额为 575,495,000.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。(2016 年 12 月 31 日： 属于 第一 层次 的 余额为 61,730,782.09 元 ，属于 第二 层次 的泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 28 页
余额 为810,415,737.20 元 ，无属 于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的 不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 72,403,615.87 10.57
其中： 股票 72,403,615.87 10.57
2 固定收 益投 资 575,495,000.00 83.98
其中： 债券 575,495,000.00 83.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 29,000,000.00 4.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,190,544.00 0.17
7 其他各 项资 产 7,215,082.85 1.05
8 合计 685,304,242.72 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 28 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,130,828.48 0.82
B 采矿业 7,049,448.15 1.39
C 制造业 41,282,692.38 8.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
965,479.50 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,740,316.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,471,397.09 0.49
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
957,905.00 0.19
J 金融业 7,621,099.27 1.51
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 923,414.20 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,855,243.00 0.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 405,792.80 0.08
S 综合 - -
合计 72,403,615.87 14.31
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300138 晨光生 物 648,334 8,506,142.08 1.68
2 600521 华海药 业 200,000 4,208,000.00 0.83
3 601899 紫金矿 业 1,170,000 4,013,100.00 0.79
4 600547 山东黄 金 104,955 3,036,348.15 0.60
5 002716 金贵银 业 151,200 2,901,528.00 0.57
6 300498 温氏股 份 119,891 2,810,245.04 0.56 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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7 600019 宝钢股 份 400,000 2,684,000.00 0.53
8 600122 宏图高 科 230,000 2,553,000.00 0.50
9 601339 百隆东 方 400,000 2,380,000.00 0.47
10 601318 中国平 安 41,607 2,064,123.27 0.41
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.tkfunds.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000975 银泰资 源 9,518,308.00 1.23
2 600019 宝钢股 份 7,659,438.00 0.99
3 300498 温氏股 份 5,138,011.83 0.66
4 601607 上海医 药 4,691,853.00 0.61
5 601899 紫金矿 业 4,036,500.00 0.52
6 600521 华海药 业 3,917,066.00 0.51
7 600612 老凤祥 3,810,999.18 0.49
8 002714 牧原股 份 2,828,832.00 0.37
9 002419 天虹股 份 2,772,927.00 0.36
10 002365 永安药 业 2,713,107.00 0.35
11 600122 宏图高 科 2,551,980.00 0.33
12 603066 音飞储 存 2,500,000.00 0.32
13 601339 百隆东 方 2,372,623.00 0.31
14 603816 顾家家 居 2,121,142.00 0.27
15 600267 海正药 业 1,847,569.00 0.24
16 000333 美的集 团 1,598,983.00 0.21
17 600566 济川药 业 1,595,890.00 0.21
18 600436 片仔癀 1,473,244.50 0.19
19 000069 华侨城 Ａ 1,430,934.41 0.18
20 600036 招商银 行 1,413,318.00 0.18
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 13,945,600.00 1.80
2 000975 银泰资 源 7,194,547.26 0.93
3 601933 永辉超 市 5,521,688.00 0.71
4 601607 上海医 药 5,439,606.10 0.70
5 600019 宝钢股 份 5,246,278.84 0.68
6 600737 中粮糖 业 4,359,070.68 0.56
7 600057 象屿股 份 4,158,077.00 0.54
8 002716 金贵银 业 3,595,120.00 0.46
9 000998 隆平高 科 3,545,743.00 0.46
10 600612 老凤祥 3,297,326.99 0.43
11 603066 音飞储 存 2,932,000.00 0.38
12 002419 天虹股 份 2,845,996.00 0.37
13 002714 牧原股 份 2,588,755.88 0.33
14 002365 永安药 业 2,499,824.85 0.32
15 600566 济川药 业 1,831,118.00 0.24
16 300138 晨光生 物 1,830,952.92 0.24
17 600267 海正药 业 1,829,166.80 0.24
18 300498 温氏股 份 1,587,721.95 0.21
19 600436 片仔癀 1,478,763.52 0.19
20 601336 新华保 险 1,466,615.70 0.19
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 111,108,895.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 101,992,827.50
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,843,000.00 1.94 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,488,000.00 21.83
其中： 政策 性金 融债 110,488,000.00 21.83
4 企业债 券 8,338,000.00 1.65
5 企业短 期融 资券 180,252,000.00 35.62
6 中期票 据 160,244,000.00 31.66
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 106,330,000.00 21.01
9 其他 - -
10 合计 575,495,000.00 113.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170307 17 进出 07 600,000 60,426,000.00 11.94
2 011754034
17 河 钢集
SCP003
500,000 50,125,000.00 9.90
3 011771003
17 首钢
SCP002
500,000 50,060,000.00 9.89
4 111717075
17 光 大银 行
CD075
500,000 48,895,000.00 9.66
5 111780331
17 广 州农 村
商业银 行
CD123
500,000 47,755,000.00 9.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,395.06
2 应收证 券清 算款 246,004.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,924,683.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,215,082.85
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,745 133,994.47 19,881.62 0.00% 501,789,409.01 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
333,120.79 0.0664%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 24 日 ） 基金 份额 总额 900,361,002.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 779,887,932.23
本报告 期基 金总 申购 份额 1,273,124.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 279,351,766.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 501,809,290.63
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 本报 告 期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 76,363,353.10 35.83% 21,022.57 36.03% -
华 创 证 券 股
份有限 公司
2 83,741,580.30 39.30% 22,739.83 38.97% -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 15,760,664.96 7.40% 4,118.20 7.06% -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - - 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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广 发 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 37,236,124.91 17.47% 10,474.88 17.95% -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专 门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 10 个交 易单 元， 分 别为 中 国国 际金 融 股 份有 限公司 上海 、深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，光 大证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，广
发证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 方正 证券 股份 有限公 司上 海、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各1 个，东方 证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元 各 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券股
份有限 公司
281,137.50 1.20% 5,400,000.00 8.35% - -
华创证券股
份有限 公司
23,114,634.16 98.80% 300,000.00 0.46% - -
中国国际金 - - - - - - 泰康丰盈债券 2017 年半年度报 告 摘要
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融 股份有限
公司
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - 59,000,000.00 91.19% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 未发 生单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过20% 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 28 日
