平安大华鑫安混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年 1月1 日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华鑫安混合
场内简称 -
基金主代码 001664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 11 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 261,887,012.08 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安大华鑫安混合 A 平安大华鑫安混合 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 001664 001665
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 249,165,157.37 份 12,721,854.71份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基础上，实现基金资产的
持续稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略。在大
类资产配置过程中，本基金使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，
对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散
市场风险，提高基金风险调整后的收益。
本基金以自上而下的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、
稳定的回报。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
平安大华鑫安混合A 平安大华鑫安混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
平安大华鑫安混合A 平安大华鑫安混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017
年 6月 30日)
报告期(2017 年1月1日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 1,600,028.14 -2,777.92
本期利润 10,764,758.33 648,926.19
加权平均基金份额本期利润 0.0410 0.0344
本期基金份额净值增长率 4.10% 3.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0136 0.0077
期末基金资产净值 259,042,647.69 13,148,712.37
期末基金份额净值 1.040 1.034
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华鑫安混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
3.59% 0.38% 2.71% 0.27% 0.88% 0.11%
过去三个
月
2.36% 0.39% 2.50% 0.26% -0.14% 0.13%
过去六个
月
4.10% 0.32% 4.10% 0.24% 0.00% 0.08%
过去一年 2.97% 0.24% 6.45% 0.29% -3.48% -0.05%
自基金合
同生效起
至今
4.00% 0.20% 2.89% 0.49% 1.11% -0.29%
平安大华鑫安混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
3.61% 0.39% 2.71% 0.27% 0.90% 0.12%
过去三个
月
2.17% 0.41% 2.50% 0.26% -0.33% 0.15%
过去六个
月
3.92% 0.33% 4.10% 0.24% -0.18% 0.09%
过去一年 2.58% 0.26% 6.45% 0.29% -3.87% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
3.40% 0.21% 2.89% 0.49% 0.51% -0.28%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。沪深 300 指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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金，低于股票型基金。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2015 年 12 月 11 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募基金管理规模突破 1200 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李黄海
平安大
华鑫安
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016年7月20日 - 14年
李黄海先生，美国南加州大
学博士，曾先后任职于民生
加银基金金融工程与产品
开发部执行总监，易方达基
金投资发展部总监助理，摩
根士丹利华鑫基金数量化
投资部投资经理。2015年9
月加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大华鑫
安混合型证券投资基金、平
安大华量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
黄维
平安大
华鑫安
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016年8月18日 - 6年
北京大学微电子学硕士，6
年证券从业经验，曾先后任
广发证券资产管理（广东）
有限公司研究员、投资经
理， 2016年 5月加入平安大
华基金管理公司，现任平安
大华鑫安混合型证券投资
基金、平安大华睿享文娱灵
活配置混合性证券投资基平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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金、平安大华鼎弘混合型证
券投资基金基金经理。
施旭
平安大
华鑫安
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016年12月27
日
- 7年
施旭先生，哥伦比亚大学金
融数学硕士，曾任职于西部
证券、 Mockingbird Capital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券，于 2015年
加入平安大华基金，任衍生
品投资中心量化研究员，现
任平安大华深证300指数增
强型证券投资基金、平安大
华量化成长多策略灵活配
置混合型证券投资基金、平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫安混合
型证券投资基金、平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金、平安大
华股息精选沪港深股票型
证券投资基金、平安大华转
型创新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年上半年，在监管趋严，新股持续发行、利率上行、和防范金融风险的大背景之下，
市场的风险偏好和定价水平，显著的反映了监管政策所带来的巨大的变化。从整体来看，上半年
个股和行业分化明显，市场一方面走出了一轮以食品、家电、非银和银行等几个行业为主线，消
费白马、细分行业龙头表现强势的行情，另一方面，市场中估值较高、市值偏肖、盈利确定性差
的股票确经历了一个不断的寻底的过程，两极分化比较严重，市场整体的风险偏好水平和波动率
较往年有明显下降，偏价值的投资策略上半年比较占优，在宏观和政策层面均存在很大不确定性
的市场里，市场资金对盈利确定性和增长确定性表现出了明显的偏好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华鑫安 A 基金份额净值为 1.040 元，本报告期基金份额净值增长率为
4.10%；截至本报告期末平安大华鑫安 C基金份额净值为 1.034元，本报告期基金份额净值增长率
为3.92%；同期业绩比较基准收益率为 4.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为市场的监管环境将大概率延续总体偏严防风险的环境，货币易紧难松，
货币政策是否出现重大变化，还需要密切观察下半年整体经济下行的压力。就目前的宏观环境来
看，一方面从政策上看，市场整体流动性存在中性偏紧的预期，另一方面，新股虽然发行速度有
所下降，但仍然持续稳定的发行，对资金面仍有一定的分流，市场增量资金有限，市场将很难单平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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边快速上行，但目前白马蓝筹股行情仍在继续，趋势仍未打破，成长类的中小市值开始逐步企稳，
市场有望出现价值和成长交替震荡向上的走势。
股票策略方面，本基金将继续采用量化多因子选股模型，优选投资组合，通过成长、估值、
盈利预期等几个角度对个股进行评价， 同时通过风险模型控制组合跟踪误差和组合整体的波动率，
在满足整体波动性、风险暴露和各项投资比例限制等条件下，配合新股申购策略，力争投资组合
的整体收益性和稳定性。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低
于5000万人民币的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华鑫安混合型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
10,735,206.60 26,320,896.95
结算备付金
5,373,036.49 1,012,001.62
存出保证金
64,515.89 68,715.22
交易性金融资产
280,636,140.65 175,644,908.02
其中：股票投资
126,975,689.85 61,725,692.52
基金投资
- -
债券投资
153,660,450.80 113,919,215.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 100,000,000.00
应收证券清算款
5,976,304.93 -
应收利息
3,000,867.58 2,236,626.69
应收股利
- -
应收申购款
7,178.34 3,196.76
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
305,793,250.48 305,286,345.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
29,999,875.00 -
应付证券清算款
1,017,865.36 -
应付赎回款
1,821,719.82 994.96
应付管理人报酬
177,847.94 173,195.44
应付托管费
55,577.51 54,123.59
应付销售服务费
5,231.39 7,560.24
应付交易费用
332,002.83 70,776.65
应交税费
- - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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应付利息
10,164.61 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
181,605.96 166,000.00
负债合计
33,601,890.42 472,650.88
所有者权益：
实收基金
261,887,012.08 305,312,241.31
未分配利润
10,304,347.98 -498,546.93
所有者权益合计
272,191,360.06 304,813,694.38
负债和所有者权益总计
305,793,250.48 305,286,345.26
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，平安大华鑫安 A 基金份额净值 1.040 元，基金份额总额
249,165,157.37份；平安大华鑫安 C基金份额净值1.034元，基金份额总额12,721,854.71份。
平安大华鑫安混合份额总额合计为 261,887,012.08份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30 日
一、收入
13,977,154.65 5,046,897.88
1.利息收入
3,727,482.19 2,812,577.14
其中：存款利息收入
112,086.24 486,642.80
债券利息收入
3,569,347.56 1,734,182.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
46,048.39 591,752.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
173,466.75 1,788,824.00
其中：股票投资收益
-454,265.10 364,661.81
基金投资收益
- -
债券投资收益
-547,023.40 1,405,659.80
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-83,560.00 -
股利收益
1,258,315.25 18,502.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
9,816,434.30 207,339.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 259,771.41 238,157.63 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
列）
减：二、费用
2,563,470.13 2,231,784.99
1．管理人报酬
1,129,237.48 1,276,382.46
2．托管费
352,886.75 398,869.50
3．销售服务费 6.4.8.2.3 37,819.16 157,691.68
4．交易费用
815,389.60 203,793.71
5．利息支出
21,481.06 -
其中：卖出回购金融资产支出
21,481.06 -
6．其他费用
206,656.08 195,047.64
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,413,684.52 2,815,112.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,413,684.52 2,815,112.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
305,312,241.31 -498,546.93 304,813,694.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 11,413,684.52 11,413,684.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,425,229.23 -610,789.61 -44,036,018.84
其中：1.基金申购款 98,950,419.44 1,187,161.26 100,137,580.70
2.基金赎回款 -142,375,648.67 -1,797,950.87 -144,173,599.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
261,887,012.08 10,304,347.98 272,191,360.06 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
394,638,660.15 -36,796.47 394,601,863.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,815,112.89 2,815,112.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-161,060,619.64 -644,304.00 -161,704,923.64
其中：1.基金申购款 1,548,429.87 2,693.46 1,551,123.33
2.基金赎回款 -162,609,049.51 -646,997.46 -163,256,046.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
233,578,040.51 2,134,012.42 235,712,052.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华鑫安混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2015]1476 号《关于核准平安大华鑫安混合型证券投资基金注册
的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安
大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币394,571,226.89元， 业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 1378 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 11 日正式生效，基金合同生平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
效日的基金份额总额为394,638,660.15份基金份额， 其中认购资金利息折合67,433.26份基金份
额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以
下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票(包括
中小板、 创业及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，
以及债券等固定收益金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金的投
资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-90%，其中每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华鑫安混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自2017年1月 1 日至 2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司，基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司，基
金销售机构
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司，基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
平安证券 39,043,004.20 6.39% 11,834,980.76 7.93%
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
平安证券 11,982,813.43 10.91% - -
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
平安证券 36,360.61 7.64% 93.56 0.03%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
平安证券 11,021.93 8.94% 11,021.93 8.94%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,129,237.48 1,276,382.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
225,938.24 546,623.70
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值 0.80%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
日管理人管理费＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
352,886.75 398,869.50
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华鑫安混合
A
平安大华鑫安混合C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 304.03 304.03
中国银行 - 15,759.25 15,759.25
平安证券 - 95.31 95.31
上海陆金所资产管理有
限公司
- 0.12 0.12
平安银行股份有限公司 - 21,249.43 21,249.43
合计 - 37,408.14 37,408.14
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华鑫安混合
A
平安大华鑫安混合C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 5,938.65 5,938.65
中国银行 - 108,269.81 108,269.81
平安证券 - 2,051.37 2,051.37
上海陆金所资产管理有
限公司
- 146.80 146.80
平安银行股份有限公司 - 54,731.86 54,731.86
合计 - 171,138.49 171,138.49 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,735,206.60 89,087.49 75,506,056.39 481,278.08
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002859
洁美
科技
2017 年 3
月24 日
2018 年
3 月 24
日
老股锁
定
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002860
星帅
尔
2017 年 3
月31 日
2018 年
3 月 31
日
老股锁
定
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股未
上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600100
同方
股份
2017
年 4 月
21 日
重大
事项
14.12 - - 100,800 1,396,624.00 1,423,296.00 -
600795
国电
电力
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
3.60 - - 203,600 687,461.00 732,960.00 -
000100
TCL
集团
2017
年 4 月
21 日
重大
事项
3.43
2017
年 7 月
26 日
3.72 41,200 136,784.00 141,316.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额9,999,875.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041759014 17义乌国资
CP001
2017年7月3
日
100.00 100,000 10,000,000.00
合计
100,000 10,000,000.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额20,000,000.00 元，于 2017年7月4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
6.4.9.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.9.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.9.3 财务报表的批准
本财务报表已于2017 年8月25日经本基金的基金管理人批准。
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 126,975,689.85 41.52
其中：股票 126,975,689.85 41.52
2 固定收益投资 153,660,450.80 50.25
其中：债券 153,660,450.80 50.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,108,243.09 5.27
7 其他各项资产 9,048,866.74 2.96
8 合计 305,793,250.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,039,168.00 1.48
C
制造业 49,799,555.20 18.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,863,392.00 1.05
E
建筑业 6,873,320.24 2.53
F
批发和零售业 6,413,588.30 2.36
G
交通运输、仓储和邮政业 1,882,716.00 0.69
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,828,720.62 1.04 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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J
金融业 38,073,554.49 13.99
K
房地产业 8,393,613.00 3.08
L
租赁和商务服务业 2,200,929.00 0.81
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 2,328,890.00 0.86
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,278,243.00 0.47
S
综合 - -
合计 126,975,689.85 46.65
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000776 广发证券 276,000 4,761,000.00 1.75
2 600036 招商银行 183,000 4,375,530.00 1.61
3 000651 格力电器 96,500 3,972,905.00 1.46
4 601169 北京银行 374,600 3,435,082.00 1.26
5 601668 中国建筑 343,400 3,324,112.00 1.22
6 600104 上汽集团 103,900 3,226,095.00 1.19
7 600028 中国石化 539,600 3,199,828.00 1.18
8 000333 美的集团 67,600 2,909,504.00 1.07
9 000876 新 希 望 332,900 2,736,438.00 1.01
10 601166 兴业银行 159,800 2,694,228.00 0.99
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 7,230,227.00 2.37
2 601211 国泰君安 6,637,529.00 2.18
3 601328 交通银行 6,097,840.00 2.00
4 000776 广发证券 5,274,970.00 1.73
5 601668 中国建筑 5,189,902.00 1.70
6 600036 招商银行 5,139,709.00 1.69
7 601166 兴业银行 4,363,562.51 1.43
8 600028 中国石化 4,070,863.00 1.34
9 601169 北京银行 3,861,646.86 1.27
10 000651 格力电器 3,771,629.00 1.24
11 000725 京东方Ａ 3,618,883.00 1.19
12 601901 方正证券 3,607,857.00 1.18
13 600837 海通证券 3,486,901.00 1.14
14 000415 渤海金控 3,072,912.00 1.01
15 601601 中国太保 2,940,458.00 0.96
16 600104 上汽集团 2,866,058.00 0.94
17 002142 宁波银行 2,819,039.00 0.92
18 600066 宇通客车 2,768,069.88 0.91
19 600030 中信证券 2,711,132.00 0.89
20 601398 工商银行 2,683,716.00 0.88
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 5,761,811.00 1.89
2 601211 国泰君安 5,547,832.00 1.82
3 601328 交通银行 4,701,908.00 1.54
4 601901 方正证券 3,606,662.00 1.18 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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5 000423 东阿阿胶 2,792,975.97 0.92
6 000543 皖能电力 2,340,675.40 0.77
7 002183 怡 亚 通 2,284,056.00 0.75
8 600188 兖州煤业 2,265,100.00 0.74
9 601668 中国建筑 2,144,250.99 0.70
10 601166 兴业银行 2,101,554.00 0.69
11 600823 世茂股份 2,091,186.80 0.69
12 000919 金陵药业 1,981,608.04 0.65
13 600219 南山铝业 1,935,360.00 0.63
14 601607 上海医药 1,925,329.70 0.63
15 603328 依顿电子 1,889,731.28 0.62
16 000338 潍柴动力 1,771,421.00 0.58
17 000636 风华高科 1,744,780.00 0.57
18 000725 京东方Ａ 1,738,730.00 0.57
19 600362 江西铜业 1,681,700.05 0.55
20 000415 渤海金控 1,642,723.00 0.54
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 334,558,685.40
卖出股票收入（成交）总额 279,047,971.54
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,666,730.00 5.02
其中：政策性金融债 13,666,730.00 5.02
4 企业债券 49,737,720.80 18.27
5 企业短期融资券 80,146,000.00 29.44
6 中期票据 10,110,000.00 3.71
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
9 其他 - -
10 合计 153,660,450.80 56.45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112098 11 新野 02 130,530 13,055,610.60 4.80
2 122310 13 苏新城 101,200 10,138,216.00 3.72
3 1282537 12美凯龙MTN2 100,000 10,110,000.00 3.71
4 041666010 16 三星 CP002 100,000 10,070,000.00 3.70
5 011698624 16 川能投
SCP001
100,000 10,035,000.00 3.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
广发证券股份有限公司于2016年11月25日收到了中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2016]128
号） 。证监会依据有关规定对广发证券未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为作出了行
政处罚，给予警告、责令改正、没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。
本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程，符合法律法规和公司制度规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券发行主体没有被监管部门立案调查或者
在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,515.89
2 应收证券清算款 5,976,304.93
3 应收股利 -
4 应收利息 3,000,867.58
5 应收申购款 7,178.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
9 合计 9,048,866.74
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
鑫安
混合A
450 553,700.35 188,902,330.20 75.81% 60,262,827.17 24.19%
平安
大华
鑫安
混合C
114 111,595.22 0.00 0.00% 12,721,854.71 100.00%
合计 551 475,294.03 188,902,330.20 72.13% 72,984,681.88 27.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
鑫安混合
A
0.00 0.0000%
平安大华
鑫安混合
C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华鑫安混合A 0
平安大华鑫安混合C 0
合计
0 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华鑫安混合A 0
平安大华鑫安混合C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华鑫安混
合A
平安大华鑫安混
合 C
基金合同生效日（2015 年 12 月 11 日）基金
份额总额
264,842,656.60 129,796,003.55
本报告期期初基金份额总额 283,503,287.31 21,808,954.00
本报告期基金总申购份额 98,929,640.27 20,779.17
减:本报告期基金总赎回份额 133,267,770.21 9,107,878.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 249,165,157.37 12,721,854.71
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017年1月20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017年6 月1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6 月1日。
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 125,374,461.87 20.52% 91,686.98 19.27% -
华泰证券 1 113,444,033.87 18.56% 80,692.57 16.96% -
兴业证券 2 111,613,494.94 18.26% 79,390.73 16.69% -
银河证券 2 85,082,460.06 13.92% 79,236.99 16.66% -
民生证券 2 74,409,810.60 12.18% 54,416.36 11.44% -
平安证券 2 39,043,004.20 6.39% 36,360.61 7.64% -
招商证券 2 33,364,388.31 5.46% 31,072.09 6.53% -
安信证券 2 8,140,595.86 1.33% 5,953.21 1.25% -
中银证券 1 6,052,265.76 0.99% 4,304.93 0.90% -
广发证券 1 3,134,717.30 0.51% 2,919.34 0.61% - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
申万证券 2 2,564,056.55 0.42% 2,387.94 0.50% -
中泰证券 1 1,616,419.00 0.26% 1,149.76 0.24% -
方正证券 2 1,597,460.00 0.26% 1,487.72 0.31% -
国金证券 1 1,582,828.56 0.26% 1,474.12 0.31% -
西南证券 1 1,350,984.48 0.22% 960.98 0.20% -
中金公司 2 735,662.61 0.12% 685.12 0.14% -
长城证券 2 728,004.93 0.12% 517.84 0.11% -
中信建投 1 518,682.00 0.08% 379.34 0.08% -
中信证券 2 345,864.05 0.06% 322.10 0.07% -
东方证券 2 261,526.54 0.04% 191.28 0.04% -
长江证券 1 118,534.20 0.02% 110.37 0.02% -
湘财证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 7,039,787.24 6.41% - - - -
华泰证券 5,056,073.94 4.60% - - - -
兴业证券 29,267,158.38 26.65% - - - -
银河证券 2,744,211.21 2.50% 50,000,000.00 25.11% - - 平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
民生证券 1,551,000.00 1.41% 100,000,000.00 50.23% - -
平安证券 11,982,813.43 10.91% - - - -
招商证券 11,291,812.43 10.28% - - - -
安信证券 - - 5,000,000.00 2.51% - -
中银证券 - - - - - -
广发证券 10,358,008.78 9.43% 15,100,000.00 7.58% - -
申万证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 505,801.59 0.46% 10,000,000.00 5.02% - -
西南证券 3,697,987.81 3.37% - - - -
中金公司 3,271,019.42 2.98% 5,000,000.00 2.51% - -
长城证券 2,992,740.60 2.73% - - - -
中信建投 2,957,416.44 2.69% 8,000,000.00 4.02% - -
中信证券 15,594,665.48 14.20% - - - -
东方证券 996,155.35 0.91% - - - -
长江证券 504,030.36 0.46% 6,000,000.00 3.01% - -
湘财证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安大华鑫安混合 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170428-201706
30
0.00
98,813,241.
11
0.00
98,813,241.
11
37.7
3
2
20170101-201706
30
90,089,089.
09
0.00 0.00
90,089,089.
09
34.4
0
3
20170101-201704
27
99,086,498.
12
0.00
99,086,498.
12
0.00 0.00
产品特有风险
流动性风险
平安大华基金管理有限公司
2017年 8月28日
