平 安 大 华 交易 型 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人国 泰君 安证 券股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承诺以 诚实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基 金一定 盈
利。
基金的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经 审计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安交 易型 货币
场内简 称 场内货 币
基金主 代码 511700
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 23 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,175,719,174.42 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 10 月 17 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平 安 交 易 型 货 币 市 场 A
级
平安交 易型 货币 市 场 E 级
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003034 511700
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 10,173,617,719.31 份 2,101,455.11 份
本基 金A 类 份额 净值 为1 ，E 类 份额 交易 型货 币份 额净值 为100 ；
2.2 基金产品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
平安交 易型 货币 市 场A 级 平安交 易型 货币 市 场 E 级
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈特正 王健
联系电 话 0755-22626828 021-38676252
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电话
400-800-4800 95521
传真 0755-23997878 021-38677819
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 损 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
基金级 别 平安交 易型 货币 市 场A 级 平安交 易型 货币 市 场 E 级
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 56,415,172.72 13,882,436.03
本期利 润 56,415,172.72 13,882,436.03
本期净 值收 益率 1.7087% 1.7086%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 10,173,617,719.31 210,145,510.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 100.00 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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平安交 易型 货币 市 场 A 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3539% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.2414% 0.0008%
过去三 个月 0.9227% 0.0023% 0.3412% 0.0000% 0.5815% 0.0023%
过去六 个月 1.7087% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.0299% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
2.4814% 0.0020% 1.0538% 0.0000% 1.4276% 0.0020%
平安交 易型 货币 市 场 E 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3538% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.2413% 0.0008%
过去三 个月 0.9226% 0.0023% 0.3412% 0.0000% 0.5814% 0.0023%
过去六 个月 1.7086% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.0298% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
2.4813% 0.0020% 1.0538% 0.0000% 1.4275% 0.0020%
业绩比较基 准：同期 中国 人民银行公 布的七天 通知 存款利率(税后)。本基 金 为货币市场 型基金 ，
主要投资于各 类固定收 益 类金融工具， 强调基金 资 产的稳定增值 ，以同期 中 国人民银行 公布的七
天通知存款 利率(税后) 作 为业绩比较 基准，符 合本 基金的风险 收益特征 ，能 比较贴切体 现和衡 量
本基金 的投 资目 标、 投资 策略以 及投 资业 绩。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年9 月 23 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 大华" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安大 华总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股份 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 份 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 份14.3% 。
平安大 华秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司.截 至到 2017 年二
季度末 ，公 司旗 下共 有 39 只公募 基金 ，公 募基金 管 理规模 突 破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安大 华
交易型 货
币市场 基
金基金 经
理
2017 年1 月5
日
- 10 年
段玮婧 女士 ， 中 山大 学
硕士， 10 年 证券 基金 从
业经验 ， 曾 担任 中国 中
投证券 有限 责任 公司
投资经 理。2016 年9
月加入 平安 大华 基金
管理有 限公 司， 担任 投
资研究 部固 定收 益组
投资经 理。2017 年1
月起担 任平 安大 华交
易型货 币市 场基 金、 平
安大华 金管 家货 币市
场基金 基金 经理 。
申俊华
平安大 华
交易型 货
币市场 基
金基金 经
理
2016 年 9 月
23 日
- 8 年
申俊华 女士 ， 湖 南大 学
金融学 博士 ，8 年证 券
基金从 业经 验， 曾在 中
国中投 证券 有限 责任
公司担 任固 定收 益研
究员。 2012 年加 入平 安
大华基 金管 理有 限公
司， 曾 担任 固定 收益 研
究员。 现担 任平 安大 华平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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财富宝 货币 市场 基金 、
平安大 华交 易型 货币
市场基 金、 平安 大华 惠
享纯债 债券 型证 券投
资基金 、 平 安大 华惠 融
纯债债 券型 证券 投资
基金、 平安 大华 惠隆 纯
债债券 型证 券投 资基
金、 平 安大 华惠 利纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
平安大 华金 管家 货币
市场基 金、 平安 大华 惠
益纯债 债券 型证 券投
资基金 、 平 安大 华惠 元
纯债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 和 “离任 日期 ”均 指公 司作 出决定 后正 式对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金运 作 整体合 法合 规 ， 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内，本 基金管 理人严格执行 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见 》 ，
完善相应制度 及流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在各业务环节 严格控制 交 易公平执行 ，公平对
待旗下 管理 的所 有基 金和 投资组 合。
本基 金管 理人 按日 内 、3 日内 、5 日内 三个 不同 的时 间窗口 ， 对本 基金 管理 人 管理的 全部 投
资组合在本报 告期连续 四 个季度期内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 券市 场 先震荡 后调 整， 收益 率整 体上行 。 年 初市 场延 续去 杠杆的 态势 ， 期
间美联 储意 外加 息， 央行 连续上 调公 开市 场操 作、SLF 、MLF 等 政策 利率 ， 四 月 份监管 趋严 直接 导
致了市场下跌 ，直到六 月 初，央行出手 呵护资金 面 ，超量续作 MLF，市 场情 绪有所好转， 宽松局
面维持 至季 末。
货币政策方面 ，当前央 行 通过公开市场 操作工具 与 创新型货币市 场工具的 灵 活搭配调节市 场
流动性 ，逆 回购 以 7 天 操 作为主 ，MLF 操作 以 1 年 期为主 。临 近半 年末 央行 出手呵 护资 金面 ，重
启28 天逆 回购 稳定 市场 情 绪，减 小季 末考 核带 来的 资金波 动。
报告期内，本 基金密切 跟 踪货币市场各 类资产价 格 的变动，把握 了重要时 点 的投资机会， 管
理好流 动性 的同 时， 为投 资者获 取了 较好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期平 安交 易型 货币 市场 A 级的 基金 份额 净值 收益率 为 1.7087% ，本 报 告期平 安交 易型
货币市 场E 级的 基金 份额 净值收 益率 为 1.7086% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为0.6788% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展 望下 半年 ， “ 稳健 中 性 ”依 旧是 主基 调， 但央 行会维 持市 场流 动性 处于 “不松 不紧 ”的
一个状 态 。 金 融监 管由 严 厉转向 多部 门协 调 ， 改 善 了市场 预期 ， 有利 于市 场 的平稳 。 本基 金认 为，
流动性相对宽 松一定程 度 上增加了投资 的难度， 本 基金的投资操 作仍以加 强 流动性管理 为主要原
则，在有效控 制负偏离 度 的前提下，适 当增加债 券 比例的投资、 同时通过 优 选存款交易 对手，提
升协议 存款 的收 益， 适时 增加久 期、 提高 货币 基金 长期收 益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理， 特 别是应当保证 估值未被 歪 曲以免对基 金份额持
有人产 生不 利影 响。
本 报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准，为投资 人每日计 算 当日收益并分 配，每月 进 行支付；本基 金场内份 额 根据每日基 金收益情
况， 以每 百份 基金 已实 现 收益为 基准 ， 为投 资人 每 日计算 当日 收益 并分 配 ， 计入投 资人 收益 账户 ，
投资人 收益 账户 里的 累计 未付收 益和 其持 有的 基金 份额一 起参 加当 日的 收益 分配。
本报告 期内 应分 配收 益 70,297,608.75 元 ，实 际分 配收 益 70,297,608.75 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 人民 币 的 情形 。
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大 华交易 型货 币市
场基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计 算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的 复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,966,153,543.52 2,708,559,692.52
结算备 付金
- 155,591,909.09
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
3,905,909,380.04 1,308,235,866.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,905,909,380.04 1,308,235,866.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
475,600,153.41 699,208,528.81
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
41,426,729.58 10,355,158.95
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,389,089,806.55 4,881,951,155.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,985,518.00 1,208,808.22
应付托 管费
723,761.95 293,044.44
应付销 售服 务费
90,470.25 36,630.54
应付交 易费 用
75,009.21 22,524.67
应交税 费
- - 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
1,273,719.58 480,566.45
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
178,097.44 106,000.00
负债合 计
5,326,576.43 2,147,574.32
所有者权益：
实收基 金
10,383,763,230.12 4,879,803,581.45
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
10,383,763,230.12 4,879,803,581.45
负债和 所有 者权 益总 计
10,389,089,806.55 4,881,951,155.77
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月30 日，A 类 基金 份额 净值 1.00 元，E 类基 金份 额净 值 100.00 元。
基金份 额总 额10,175,719,174.42 份 ， 其 中A 类基 金 份额的 份额 总额 为 10,173,617,719.31 份， E
类基金 份额 的份 额总 额 为2,101,455.11 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
78,970,041.18 -
1.利息 收入
79,650,009.01 -
其中： 存款 利息 收入
41,280,411.36 -
债券利 息收 入
26,464,934.98 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,904,662.67 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-679,967.83 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-679,967.83 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 - - 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 33 页
列）
减： 二、费用
8,672,432.43 -
1．管 理人 报酬
6,183,879.99 -
2．托 管费
1,499,122.46 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 187,390.33 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
605,755.88 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
605,755.88 -
6．其 他费 用
196,283.77 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
70,297,608.75 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
70,297,608.75 -
注： 本基 金于2016 年9 月23 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,879,803,581.45 - 4,879,803,581.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 70,297,608.75 70,297,608.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,503,959,648.67 - 5,503,959,648.67
其中：1. 基 金申 购款 22,020,976,458.15 - 22,020,976,458.15
2. 基金 赎回 款 -16,517,016,809.48 - -16,517,016,809.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -70,297,608.75 -70,297,608.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,383,763,230.12 - 10,383,763,230.12 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 33 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
本基金 于2016 年9 月23 日成立 ，故 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大华交易型货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1380 号《关于 准予 平安大华交易 型货币市场 基金注册的批 复》
核准，由平安 大华基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《平安 大华交易
型货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型的交 易型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币1,590,518,565.34 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2016) 第 1210 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 于2016 年 9 月 23 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 33 页
基金份 额总 额 为1,590,527,400.09 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合8,834.75 份基 金份 额。
本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司
(以下 简称 “国 泰君 安证 券 ”)。
根据《平安大 华交易型 货 币市场基金基 金合同》 和 《平安大华交 易型货币 市 场基金招募说 明
书》 的有 关规 定， 本基 金的 基金管 理人 平安 大华 基金 管理有 限公 司在 基金 合同 生效日 当日 ， 即 2016
年 9 月 23 日 为 本 基 金 E 类基金 份 额 办 理 份 额 折 算 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 募 集 认 购 金 额 为
1,384,657,000.00 元， 折 算前基 金份 额总 额 为 1,384,657,000.00 份， 折 算前 基金份 额净 值 为 1.00
元；根 据本 基金 的基 金份 额折算 方法 ，折 算后 E 类 基金份 额总 额为 13,846,570.00 份 ，折 算后 基
金份额 净值 为100.00 元。 本基 金 E 类 基金 份额 的注 册登记 机构 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司 于
2016 年9 月26 日进 行了 变更登 记。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 上证 自律 监 管决定 书 [2016]246 号 文 审核同 意， 本
基金E 类基 金份 额 于2016 年10 月17 日在 上交 所上 市交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华交易型货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定 ， 本基 金投 资于 法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 ， 包 括现 金 、 期 限在 一年 以内( 含
一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ； 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债
券、非金融企 业债务融 资 工具、资产支 持证券； 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流动性的 货币市场 工 具。本基金的 业绩比较 基 准为：同期中 国人民银 行 公布的七天 通知存款
利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 交易性 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 33 页
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基 金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金 融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收 入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
国泰君安 240,000,000.00 100.00% - -
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
本报告 期内 无通 过关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国泰君安 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,183,879.99 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2.20 -
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人管理费 按前一日 基 金资产净值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人管 路费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.33% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,499,122.46 -
注：支付基金 托管人国 泰 君安的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 33 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安交 易型 货币 市 场A
级
平安交 易型 货币 市
场E 级
合计
平安大 华基 金管 理有 限公
司
144,184.97 - 144,184.97
平安证 券股 份有 限公 司
- 1,335.23 1,335.23
国泰君 安证 券股 份有 限公
司
- 8,604.97 8,604.97
合计 144,184.97 9,940.20 154,125.17
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安交 易型 货币 市 场A
级
平安交 易型 货币 市
场E 级
合计
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.01% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给平 安 大华基金管理 有限公司 ， 再由平安大华 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.01%/ 当 年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
平安交 易型 货币 市 场 A 级 平安交 易型 货币 市 场 E 级
基 金合 同生效 日（ 2016
年9 月23 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
期间申 购/ 买 入总 份额 100,209,662.01 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 100,209,662.01 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
平安交 易型 货币 市 场 A 级 平安交 易型 货币 市 场 E 级
基 金合 同生效 日（ 2016
年9 月23 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 转入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 出份 额。
2. 基 金 管理 人 平 安 大华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本年 度 申 购/ 赎 回 本 基 金 的 交易 委 托 平 安 大 华 基
金管理 有限 公司 直销 柜台 办理， 适用 费率 为 0% 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 于本 期末 未有 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
国泰君安- 活期 4,153,543.52 647,475.15 - -
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人国 泰君 安保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基 金本 报告 期末 未持 有 股票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年08 月 25 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,905,909,380.04 37.60
其中： 债券 3,905,909,380.04 37.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 475,600,153.41 4.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,966,153,543.52 57.43
4 其他各项 资产 41,426,729.58 0.40
5 合计 10,389,089,806.55 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.33
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年5 月3 日 26.37 基金触 发 “ 巨额 赎回 、 连 续3
个交易 日累 计赎 回 20% 以 上、
连续5 个交 易日 累计 赎 回30%
10 个 工作 日 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
以上的 情形 ”， 通过 债券 正 回
购融资 付赎 回款
2 2017 年5 月4 日 30.76 基金触 发 “ 巨额 赎回 、 连 续3
个交易 日累 计赎 回 20% 以 上、
连续5 个交 易日 累计 赎 回30%
以上的 情形 ”， 通过 债券 正 回
购融资 付赎 回款
10 个 工作 日
3 2017 年5 月5 日 24.79 基金触 发 “ 巨额 赎回 、 连 续3
个交易 日累 计赎 回 20% 以 上、
连续5 个交 易日 累计 赎 回30%
以上的 情形 ”， 通过 债券 正 回
购融资 付赎 回款
10 个 工作 日
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 9.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 84.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.78 - 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.66 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 540,179,994.77 5.20
其中： 政策 性金 融债 540,179,994.77 5.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,365,729,385.27 32.41
8 其他 - -
9 合计 3,905,909,380.04 37.62
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111718190 17 华 夏银
行 CD190
10,000,000 991,536,008.18 9.55
1 111711218 17 平 安银
行 CD218
10,000,000 991,536,008.18 9.55
2 111798903 17 徽 商银
行 CD094
5,000,000 495,724,692.78 4.77
3 111798910 17 武 汉农
商行 CD006
5,000,000 495,681,723.52 4.77
4 120230 12 国开 30 4,000,000 400,046,242.92 3.85 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
5 111796813 17 福 建海
峡银行
CD021
1,500,000 143,823,584.24 1.39
6 120247 12 国开 47 1,000,000 100,105,871.16 0.96
7 111796734 17 华 融湘
江银行
CD038
1,000,000 99,636,163.28 0.96
8 111796707 17 华 融湘
江银行
CD037
1,000,000 98,409,572.00 0.95
9 130234 13 国开 34 400,000 40,027,880.69 0.39
10 111681092 16 西 安银
行 CD063
200,000 19,711,555.78 0.19
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0379%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1198%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0477%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余期 限 内摊销，每日 计提收益 。 本基金采用固 定份额净 值 ，基金账面 份额净值平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
始终保 持1.00 元。
7.9.2
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 41,426,729.58
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 41,426,729.58
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
平安
交易
型货
币市
场A
级
33 308,291,446.04 10,173,322,599.93 100.00% 295,119.38 0.00%
平安
交易
型货
币市
场E
级
360 5,837.38 1,616,881.61 76.94% 484,573.50 23.06%
合计 393 25,892,415.20 10,174,939,481.54 99.99% 779,692.88 0.01%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
平安交 易型 货币 市 场 E 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中信盈 时资 产管 理有 限公 司－中
信盈时 智 明 1 号 资产 管理 计划
764,974.00 0.36%
2 深圳市 平安 德成 投资 有限 公司－
德成 1 号私 募投 资基 金
500,100.00 0.23%
3 平安大 华基 金－ 平安 银行 －平安
大华固 定收 益增 强六 号特 定客户
资产管 理计 划
134,374.00 0.06%
4 北京天 星文 津投 资中 心（ 有限合
伙）
83,423.00 0.04%
5 方正证 券股 份有 限公 司 56,545.00 0.03%
6 深圳平 安大 华汇 通财 富－ 平安银
行－渤 海国 际信 托－ 渤海 创盈 2
期单一 资金 信托
39,958.00 0.02% 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 33 页
7 胡建花 31,322.00 0.01%
8 冯炳全 28,192.00 0.01%
9 广东景 恒资 本管 理有 限公 司－景
恒华盈 证券 投资 基金
25,033.00 0.01%
10 滕伟民 23,377.00 0.01%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
平安交 易型
货币市 场A 级
57,105.08 0.0006%
平安交 易型
货币市 场E 级
10.00 0.0005%
合计
57,115.08 0.0006%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
平安交 易型 货币 市场
A 级
0
平安交 易型 货币 市场
E 级
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
平安交 易型 货币 市场
A 级
0
平安交 易型 货币 市场
E 级
0
合计 0
平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
平安交 易型 货币
市场 A 级
平安交 易型 货币
市场 E 级
基金合 同生 效日 （2016 年 9 月 23 日） 基金
份额总 额
205,870,400.09 13,846,570.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,006,892,914.78 18,729,106.67
本报告 期基 金总 申购 份额 20,472,514,354.48 15,484,621.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,305,789,549.95 32,112,272.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,173,617,719.31 2,101,455.11
本基 金A 类 份额 净值 为1 ，本基 金 E 类份 额份 额净 值为 100 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由巢 傲文 先生、 李峥 女
士接替 张云 平、 毛晴 峰先 生为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的平安交易型货币 2017 年半年度 报告摘要
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例 成交总额
的比例
比例
国泰君安 - - 240,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本报告 期内 本基 金偏 离度 绝对值 未出 现超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170602-201706
30
0.00
10,033,083,051.
33
0.00
10,033,083,051.
33
98.6
0
2
20170428-201705
02
115,616,747.02 101,997,892.12 183,121,022.70 34,493,616.44 0.34
3
20170101-201703
23
2,004,907,609.
35
362,304,068.86
2,367,211,678.
21
0.00 0.00
产品特有风险
流动性风险
平安大华基金管理有限公司
2017 年 8 月28 日
