天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 天治基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2017 年8 月28 日
天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码 350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 72,242,209.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 低于 本 基金 建立 的动 态资 产保
障线的 基础 上, 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障
线,以 投资 组合 保险 机制 、VaR(Value at Risk )技 术
为核心 工具 , 对风 险性 资 产 ( 股票 ) 与低 风险 资产 ( 债
券 ) 的投 资比 例进 行动 态调 整 ,并 结合 下方 风险 来源
分析, 对基 金的 各类 资产 实施全 流程 的风 险预 算管 理,
力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保障 线水 平。 在风
险 可 控的 基础 上, 本基 金通 过 积极 投资 ,谋 求最 大限
度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 4 0% + 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×60%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收益 稳健 的基
金品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 赵正中 朱萍
联系电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-098-4800 ( 免长 途通 话 费 95528 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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用)、021-60374800
传真 021-60374934 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,219,399.12
本期利 润 9,514,393.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1276
本期基 金份 额净 值增 长率 14.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0524
期末基 金资 产净 值 76,024,295.50
期末基 金份 额净 值 1.0524
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.14% 0.79% 2.71% 0.27% 4.43% 0.52% 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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过去三 个月 7.41% 0.88% 2.51% 0.26% 4.90% 0.62%
过去六 个月 14.28% 0.80% 4.10% 0.24% 10.18% 0.56%
过去一 年 -2.58% 0.79% 6.45% 0.29% -9.03% 0.50%
过去三 年 76.82% 1.81% 48.49% 0.84% 28.33% 0.97%
自基金 合同
生效起 至今
332.80% 2.32% 155.22% 0.96% 177.58% 1.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 , 注 册资 本1.6 亿元 , 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为: 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元, 占注 册 资本 的 61.25% ;中 国天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元, 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2017 年 6 月 30 日,
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金,除本 基 金外,另外十 只基金 —— 天治核心成长 混合型
证券投资基金 (LOF) 、 天 治天得利货币 市场基金 、 天治稳健双盈 债券型证 券 投资基金、 天治趋势
精选灵活配置 混合型证 券 投资基金、天 治可转债 增 强债券型证券 投资基 金 、 天治研究驱 动灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金合 同 ( 转型 自 2011 年12 月 28 日 生效 的天 治稳 定收益 债券 型证 券投
资基金 ) 、 天治 中国 制造2025 灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 (转 型自2008 年5 月 8 日 生效 的天 治
创新先 锋混 合型 证券 投资 基金) 、天 治低 碳经 济灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 (转型 自 2005 年 1
月12 日生 效的 天治 品质 优 选混合 型证 券投 资基 金) 、 天治新 消费 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (转
型自 2011 年 8 月 4 日生 效 的天治 成长 精选 混合 型证 券投资 基金 ) 、 天治 鑫利 半 年定期 开放 债券 型
证券投 资基 金分 别 于 2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7 月 15
日、2013 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 9 日、2016 年 4 月 7 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 7 月 6
日、2016 年12 月7 日生 效。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金
基金经
理
2015 年 2 月 17
日
- 7 年
2010 年 3 月-2012 年 7 月
就 职 于国 联 证券 股份 有限
公 司 任 行 业研 究 员,2012
年 7 月至 今就 职于 天治 基
金 管 理有 限 公司 曾任 行业
研 究 员、 基 金经 理助 理,
现任本 基金 的基 金经 理。
注:1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内,本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治财富增长 证券投资 基金 基金合同》 、 《 天治财富 增 长证券投资 基金招募 说明 书》的约定 ,本着 诚
实信用、勤勉 尽职的原 则 管理和运用基 金财产, 为 基金份额持有 人谋求利 益 。本基金管 理人通过
不断完善法人 治理结构 和 内部控制制度 ,加强内 部 管理,规范基 金运作。 本 报告期内, 基金运作
合法合 规, 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ,并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内,本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ,
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内, 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年A 股市 场风 格变 化 显著, 以家 电白 酒消 费电 子等行 业为 代表 的绩 优蓝 筹股与 以传 媒互
联网等 行业 为代 表的 中小 市值个 股产 生了 截然 不同 的走势 , 前 者在 基本 面业 绩 的驱动 下稳 步上 涨,
而后者 无业 绩支 撑一 路下 跌。究 其原 因在 于随 着新 股发行 机制 的常 态化 ,以 往 A 股 市场 对于 小 市
值因子 的超 额收 益逐 步消 耗殆尽 ,市 场逐 步回 归到 基本面 投资 的理 性风 格。
本基金延续一 贯严谨扎 实 的公司基本面 分析,在 年 初重点配置了 确定性成 长 的消费电子行 业
个股以及受益 于地产后 周 期的家电消费 个股,二 季 度低点配置了 新能源汽 车 行业个股以 及部分周
期类个股,产 品在个股 业 绩驱 动下取得 了较为显 著 的超额收益。 下半年将 延 续这一思路 ,努力实
现基金 资产 的稳 定增 长。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 末, 本基 金份 额净 值为 1.0524 元, 报告 期 内本基 金份 额净 值增 长率 为 14.28% ,业 绩
比较基 准收 益率 为4.10% ,高于 同期 业绩 比较 基准 收益 率 10.18% 。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们预 计下 半年 国内 经济 在二季 度去 库存 后将 延续 温和复 苏的 态势 ,PPI 开 始 反弹、CPI 缓慢
上行,流动性 温和中性 。 在供给侧改革 继续推进 以 及部分上游资 源中游制 造 行业自身去 产能的背
景下,传 统周 期性行业 将 维持较好的盈 利水平, 资 产负债表逐步 修复。在 流 动性方面, 由于通胀
压力不 大仍 将维 持适 度中 性。 外部 因素 方面 , 美 联 储加息 节奏 稳健 , 对国 内 市场的 冲击 适度 可控 。
我们认为,整 体来看下 半 年有望延续基 于基本面 业 绩驱动的投资 风格,盈 利 前景显著改 善或者行
业确定 性成 长估 值合 理的 优质公 司将 取得 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责,根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定,制 定了内部 控 制措施,对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规,有效维 护投资人 的 利益,本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简
称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等,所有 相 关成员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部及 产 品创新及量 化投资部
提交的估值模 型和估值 结 果进行论证审 核,并签 署 最终意见。基 金经理会 参 与估值,与 产品创新
及量化投 资部 一同根据 估 值模型、估值 程序计算 提 供相关投资品 种的公允 价 值以进行估 值处理,
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金报告期 内未分配 利 润 。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况, 不
需分配 利润 。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 报告 期内 未出 现基 金持有 人数 少 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 的情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 天治财 富增 长证
券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合同、托 管协议的 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 , 对天治财富增 长证券投 资 基金的投资运 作进行了 监 督,对基金 资产净值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核,未 发现基金
管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 该基 金本报 告期 内未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 期内 , 由 天治 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
11,629,343.95 6,593,115.13
结算备 付金
238,072.54 970,818.98
存出保 证金
105,730.33 170,759.67
交易性 金融 资产
67,598,038.00 74,201,418.32
其中: 股票 投资
50,868,818.00 54,471,208.32
基金投 资
- -
债券投 资
16,729,220.00 19,730,210.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,142,754.52
应收利 息
281,636.56 227,417.09
应收股 利
- -
应收申 购款
4,596.66 27,679.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
79,857,418.04 83,333,962.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,991,158.72 2,595,990.31
应付赎 回款
49,434.13 43,112.71
应付管 理人 报酬
91,506.01 102,283.40
应付托 管费
15,250.99 17,047.23
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,567,720.88 1,429,572.85
应交税 费
1,780.00 1,780.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
116,271.81 62,020.39
负债合 计
3,833,122.54 4,251,806.89
所有者权益:
实收基 金
72,242,209.48 85,875,894.71
未分配 利润
3,782,086.02 -6,793,738.89
所有者 权益 合计
76,024,295.50 79,082,155.82 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
79,857,418.04 83,333,962.71
注: 报告 截止 日2017 年 06 月 30 日 , 基 金份 额净 值1.0524 元 , 基 金份 额总 额72,242,209.48 份。
6.2 利润表
会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
10,834,972.99 -7,867,040.72
1.利息 收入
306,316.58 998,717.40
其中: 存款 利息 收入
60,056.84 502,352.47
债券利 息收 入
245,711.79 496,027.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
547.95 337.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
3,221,203.68 -10,577,845.56
其中: 股票 投资 收益
3,127,945.81 -11,459,948.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-152,200.27 690,849.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
245,458.14 191,252.72
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
7,294,994.61 546,088.83
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
12,458.12 1,165,998.61
减: 二、费用
1,320,579.26 4,179,158.42
1.管 理人 报酬
534,611.60 1,086,678.92
2.托 管费
89,101.91 181,113.05
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
581,622.89 2,693,548.06
5.利 息支 出
667.34 96,354.64
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
667.34 96,354.64
6.其 他费 用
114,575.52 121,463.75
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
9,514,393.73 -12,046,199.14
减:所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损 以“- ”号 9,514,393.73 -12,046,199.14 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 30 页
填列)
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- 9,514,393.73 9,514,393.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-13,633,685.23 1,061,431.18 -12,572,254.05
其中:1.基 金申 购款 2,636,824.38 -76,753.60 2,560,070.78
2. 基金 赎回 款 -16,270,509.61 1,138,184.78 -15,132,324.83
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
72,242,209.48 3,782,086.02 76,024,295.50
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -12,046,199.14 -12,046,199.14
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
7,099,251.01 194,399,087.08 201,498,338.09 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 30 页
列)
其中:1.基 金申 购款 775,088,914.77 206,557,882.61 981,646,797.38
2. 基金 赎回 款 -767,989,663.76 -12,158,795.53 -780,148,459.29
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- -218,821,391.46 -218,821,391.46
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
86,299,293.27 6,926,406.73 93,225,700.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 徐克 磊______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
天治财 富增 长证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”), 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 (以 下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004]70 号文 《 关于 同意天 治财 富增 长证 券投 资基金 设立 的批 复》
的核准 ,由 天治 基金 管理 有限公 司作 为管 理人 向社 会公开 发行 募集 ,基 金合 同于 2004 年 6 月 29
日正式 生效 , 首次 设立 募 集规模 为952,004,756.57 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 , 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人及注册登 记机构为 天 治基金管理有 限公司, 基 金托管人为 上海浦东
发展银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金在资 产配置中 股 票投资比例 范围为基
金资产 净值 的 0-70% ,债 券投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 20%-100% 。今 后 在有关 法律 法规 许可
时,本 基金 将降 低债 券投 资比例 范围 的下 限, 相应 提高股 票投 资比 例范 围的 上限。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 4 0% +中 证全 债指 数收 益率 ×60% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
-
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
-
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税;国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用 简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭 式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政 策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入 及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关 问 题的通 知 》 的 规定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注:无 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.7.1.2 债 券交 易
注:无
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注:无
6.4.7.1.4 权 证交 易
注:无
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注:无
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
534,611.60 1,086,678.92
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
68,860.66 80,792.44
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提, 逐 日累计至每个 月月末, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ,托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
89,101.91 181,113.05
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 30 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算,每日计 提,按月 支 付,由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管
费划付 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托 管
人。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注:无
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
11,629,343.95 55,139.69 6,802,907.34 456,969.37
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
-
6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
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注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002358
森源
电气
2017 年
6 月 27
日
重大
事项
17.02
2017 年
7 月 12
日
16.68 10,000 173,400.00 170,200.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末2017 年06 月30 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 50,868,818.00 63.70
其中: 股票 50,868,818.00 63.70
2 固定收 益投 资 16,729,220.00 20.95
其中: 债券 16,729,220.00 20.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 30 页
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,867,416.49 14.86
7 其他各 项资 产 391,963.55 0.49
8 合计 79,857,418.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 43,565,120.00 57.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,473,748.00 1.94
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,597,500.00 4.73
J
金融业 2,232,450.00 2.94
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 50,868,818.00 66.91
天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:无
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002456 欧菲光 400,000 7,268,000.00 9.56
2 002475 立讯精 密 220,000 6,432,800.00 8.46
3 300136 信维通 信 150,000 6,003,000.00 7.90
4 002241 歌尔股 份 150,000 2,892,000.00 3.80
5 002008 大族激 光 80,000 2,771,200.00 3.65
6 600703 三安光 电 120,000 2,364,000.00 3.11
7 002035 华帝股 份 96,000 2,323,200.00 3.06
8 002236 大华股 份 100,000 2,281,000.00 3.00
9 601318 中国平 安 45,000 2,232,450.00 2.94
10 000333 美的集 团 45,000 1,936,800.00 2.55
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002035 华帝股 份 6,885,217.80 8.71
2 002241 歌尔股 份 6,739,188.14 8.52
3 300115 长盈精 密 6,396,286.92 8.09
4 002236 大华股 份 6,377,500.52 8.06
5 002475 立讯精 密 5,990,996.50 7.58
6 300197 铁汉生 态 5,970,070.51 7.55
7 002635 安洁科 技 4,597,942.66 5.81 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
8 000725 京东 方A 4,595,900.00 5.81
9 600030 中信证 券 4,364,181.00 5.52
10 002310 东方园 林 4,214,595.00 5.33
11 600887 伊利股 份 4,040,749.00 5.11
12 603626 科森科 技 3,790,504.00 4.79
13 002340 格林美 3,444,136.00 4.36
14 000651 格力电 器 3,142,729.00 3.97
15 601318 中国平 安 3,135,852.40 3.97
16 300136 信维通 信 2,997,854.00 3.79
17 600183 生益科 技 2,953,179.80 3.73
18 002043 兔宝宝 2,816,501.89 3.56
19 002517 恺英网 络 2,760,061.05 3.49
20 002466 天齐锂 业 2,678,127.62 3.39
21 002008 大族激 光 2,653,457.00 3.36
22 002384 东山精 密 2,583,628.78 3.27
23 600682 南京新 百 2,572,471.00 3.25
24 002511 中顺洁 柔 2,547,020.01 3.22
25 002611 东方精 工 2,461,153.00 3.11
26 000333 美的集 团 2,195,200.00 2.78
27 000049 德赛电 池 2,187,972.96 2.77
28 002573 清新环 境 2,181,531.00 2.76
29 000980 众泰汽 车 2,167,912.00 2.74
30 600703 三安光 电 2,148,211.00 2.72
31 002358 森源电 气 2,131,415.04 2.70
32 600409 三友化 工 2,091,409.00 2.64
33 600068 葛洲坝 2,084,239.00 2.64
34 300017 网宿科 技 2,027,326.00 2.56
35 300308 中际装 备 1,873,425.33 2.37
36 300284 苏交科 1,726,464.91 2.18
37 300410 正业科 技 1,644,813.00 2.08
38 000823 超声电 子 1,598,218.00 2.02
注:表 中“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
比例( %)
1 000018 神州长 城 6,676,577.61 8.44
2 300115 长盈精 密 6,665,080.50 8.43
3 300136 信维通 信 6,223,915.00 7.87
4 000725 京东 方A 5,935,800.00 7.51
5 002035 华帝股 份 5,286,219.71 6.68
6 300197 铁汉生 态 5,209,176.10 6.59
7 002635 安洁科 技 5,068,842.62 6.41
8 002236 大华股 份 4,661,581.78 5.89
9 600030 中信证 券 4,333,601.00 5.48
10 002241 歌尔股 份 4,248,316.74 5.37
11 002310 东方园 林 4,240,426.37 5.36
12 600887 伊利股 份 4,055,303.00 5.13
13 002611 东方精 工 3,705,011.72 4.69
14 002358 森源电 气 3,466,291.00 4.38
15 300410 正业科 技 3,269,158.00 4.13
16 002340 格林美 3,138,799.00 3.97
17 002366 台海核 电 3,081,654.86 3.90
18 600682 南京新 百 2,971,767.96 3.76
19 000651 格力电 器 2,926,622.00 3.70
20 600183 生益科 技 2,919,631.76 3.69
21 002043 兔宝宝 2,836,809.60 3.59
22 002511 中顺洁 柔 2,641,328.90 3.34
23 000630 铜陵有 色 2,568,626.00 3.25
24 002304 洋河股 份 2,431,303.00 3.07
25 603626 科森科 技 2,392,074.04 3.02
26 002640 跨境通 2,388,451.00 3.02
27 600576 万家文 化 2,297,386.00 2.91
28 600820 隧道股 份 2,275,750.00 2.88
29 601668 中国建 筑 2,197,950.00 2.78
30 002573 清新环 境 2,129,150.00 2.69
31 600409 三友化 工 2,109,646.00 2.67
32 600068 葛洲坝 1,946,321.00 2.46
33 002466 天齐锂 业 1,864,031.00 2.36
34 000059 华锦股 份 1,858,619.52 2.35
35 000980 众泰汽 车 1,856,539.00 2.35
36 300308 中际装 备 1,822,253.08 2.30
37 002384 东山精 密 1,783,520.84 2.26 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
38 002239 奥特佳 1,781,330.00 2.25
39 300017 网宿科 技 1,764,600.00 2.23
40 300284 苏交科 1,739,075.00 2.20
41 002508 老板电 器 1,699,301.40 2.15
42 600426 华鲁恒 升 1,692,613.34 2.14
43 300323 华灿光 电 1,672,481.00 2.11
44 000823 超声电 子 1,616,383.00 2.04
45 000709 河钢股 份 1,593,000.00 2.01
注:表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 187,314,854.59
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 201,342,918.45
注: 表 中 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 11,732,720.00 15.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,996,500.00 6.57
其中: 政策 性金 融债 4,996,500.00 6.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,729,220.00 22.01
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注:无 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:无
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:无
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 。 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 105,730.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 281,636.56
5 应收申 购款 4,596.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 391,963.55
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:无
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 30 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,752 19,254.32 2,793,577.98 3.87% 69,448,631.50 96.13%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
33,060.94 0.05%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 6 月 29 日 ) 基金 份额 总额
952,004,756.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,875,894.71
本报告 期基 金总 申购 份额 2,636,824.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,270,509.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,242,209.48
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内, 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 30 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年 4 月 17 日 公告 , 经工商 行政 管理 部门 核准 ,天治 基金 管理 有限 公司 法定代 表人 变 更
为吕文 龙先 生。
经2017 年4 月28 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 四次 会议 审议 通过, 免 去 闫 译
文女士 公司 副总 经理 职务 。 上 述事 项已 按有 关规 定 报中国 证券 投资 基金 业协 会、 中国 证券 监督 管
理委员 会上 海监 管局 备案 。
经2017 年6 月30 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 五次 会议 审议 通过, 免 去 常 永
涛先生 公司 总经 理职 务 , 并决定 由公 司董 事长 吕文 龙先生 代为 履行 总经 理职 务, 代为 履行 总经 理
职务的 期限 不超 过 90 日 。公司 已按 有关 规定 向中 国证 券 监督 管理 委员 会上 海监管 局和 中国 证 券
投资基 金业 协会 报告 。
报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内, 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内, 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内, 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 30 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 130,530,607.21 33.59% 118,952.49 34.41% -
国泰君安 1 106,115,918.51 27.31% 98,825.86 28.58% -
广发证券 1 69,701,939.98 17.94% 63,519.51 18.37% -
东北证券 1 52,643,896.21 13.55% 37,445.33 10.83% -
兴业证券 1 27,000,822.30 6.95% 24,605.83 7.12% -
海通证券 1 2,555,546.00 0.66% 2,379.92 0.69% -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 经营 行为 规范 ,近 一 年内无 重大 违规 行为 ;
(2 ) 公司 财务 状况 良好 ;
(3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ;
(4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告;
(5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专 用交易单 元,并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
国泰君安 9,137,709.18 83.21% 4,000,000.00 61.54% - - 天治财富增长混合 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 30 页
广发证券 - - - - - -
东北证券 1,843,794.03 16.79% - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - 2,500,000.00 38.46% - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况
天治基金管理有限公司
2017 年8 月28 日