天 治 天 得 利货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治天 得利 货币
基金主 代码 350004
交易代 码 350004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年7 月 5 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 125,856,314.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在充分 重视 本金 安全 的前 提下， 确保 基金 资产 的高 流 动
性，追 求稳 健的 当期 收益 。
投资策 略 本基金 以短 期金 融工 具为 投资对 象， 依据 宏观 经济 、 货
币政策 、 资 金供 求决 定的 市场利 率变 动预 期， 综合 考虑
投资对 象的 收益 性、 流动 性和风 险性 ， 进 行自 上而 下与
自下而 上相 结合 的积 极投 资组合 管理 ， 保 障本 金安 全 性
和资产 流动 性， 追求 稳健 的当期 收益 。
业绩比 较基 准 银行 6 个月 定期 储蓄 存款 利率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 货币市 场基 金投 资于 短期 金融工 具。 由于 短期 国债 、 金
融债、 央行 票据 等主 要投 资品种 信用 等级 高， 利率 风险
小， 因而 本基 金安 全性 高 ， 流 动性 强 ， 收 益稳 健 。 货币
市场基 金是 证券 投资 基金 中风险 较低 的品 种， 长期 看 风
险和预 期收 益低 于股 票基 金、混 合基 金、 债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵正中 罗菲菲
联系电 话 021-60371155 010-58560666
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-098-4800 （ 免长 途通 话 费
用）、021-60374800
95568 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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传真 021-60374934 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,449,787.83
本期利 润 4,449,787.83
本期净 值收 益率 1.4929%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 125,856,314.14
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2946% 0.0008% 0.1068% 0.0000% 0.1878% 0.0008%
过去三 个月 0.8726% 0.0014% 0.3241% 0.0000% 0.5485% 0.0014%
过去六 个月 1.4929% 0.0024% 0.6447% 0.0000% 0.8482% 0.0024%
过去一 年 2.6147% 0.0023% 1.3000% 0.0000% 1.3147% 0.0023%
过去三 年 9.4927% 0.0060% 5.2488% 0.0016% 4.2439% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
40.2532% 0.0066% 26.3091% 0.0020% 13.9441% 0.0046%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2017 年 6 月 30 日，
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金，除本 基 金外，另外十 只基金 —— 天治财富增长 证券投
资基金、天治 核心成长 混 合型证券投资 基金（LOF ） 、天治稳健双 盈债券型 证 券投资基金 、天治趋
势精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 天治可转 债 增强债券型证 券投资 基 金 、天治研究 驱动灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 合同 （转 型自2011 年 12 月28 日生 效的 天治 稳定收 益债 券型 证 券
投资基 金） 、 天 治中 国制 造2025 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金 （ 转型 自2008 年5 月 8 日生 效的 天
治创新 先锋 混合 型证 券投 资基金 ） 、 天治 低碳 经济 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（转 型 自 2005 年天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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1 月 12 日 生效 的天 治品 质 优选混 合型 证券 投资 基金 ） 、天治 新消 费灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
（转型 自 2011 年 8 月 4 日 生效的 天治 成长 精选 混合 型证券 投资 基金 ） 、 天治 鑫 利半年 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金分 别 于 2004 年 6 月 29 日、2006 年 1 月 20 日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7
月15 日、2013 年6 月4 日、2015 年 6 月9 日、2016 年 4 月7 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年7
月6 日、2016 年12 月7 日生效 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
向桂英
本基金 基
金经理
2015 年 3 月
16 日
- 6 年
硕士研 究生 ，具 有基 金从 业资
格，历 任本 公司 交易 员、 交易
部副总 监， 现任 本基 金的 基金
经理、 天治 鑫利 半年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理。
徐瀛
本基金 基
金经理
2017 年 1 月
24 日
- 6 年
学士， 具有 基金 从业 资格 ，历
任兴业 证券 股份 有限 公司 固定
收益业 务员 、本 公司 专户 部投
资经理 ，现 任本 基金 的基 金经
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治天得 利货 币市 场基 金基 金合同 》 、 《 天治 天得 利货 币 市场基 金招 募说 明书 》 的 约 定,本 着诚 实信 用、
勤勉尽职的原 则管理和 运 用基金财产， 为基金份 额 持有人谋求利 益。本基 金 管理人通过 不断完善
法人治理结构 和内部控 制 制度，加强内 部管理， 规 范基金运作。 本基金报 告 期内没有发 生损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ，并通过 明 确投资权限 划分、建天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内，本 基金管理 人 整体公平交 易 制度执行 情 况良好，未发 现有违背 公 平交易的相关 情
况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ，
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 债券 市场 整 体仍处 在震 荡下 跌的 状态 ， 在金 融监 管持 续推 进， 以及央 行货 币政
策维持 中性的 影响下， 资 金面在月末和 季末等时 点 前后，均出现 过显著收 紧 的情况，资 金利率和
短期债券利率 也均出现 较 大幅度的波动 ，长期债 券 利率在宏观经 济稳健运 行 的预期下， 也继续处
于缓慢 上行 的状 态。
在报告期内， 本基金继 续 维持短久期和 高评级的 投 资组合，主要 以逆回购 和 同业存单等投 资
为主，保持组 合的高流 动 性，应对市场 可能出现 的 流动性风险， 并在市场 收 益率出现显 著上升的
时点，择机进 行再投资 提 升组合收益， 此外本基 金 继续保持对债 券发行人 经 营情况的跟 踪研究，
严控组 合内 债券 的信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 是 1.4929% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6447% ，高于 同期 业绩
比较基 准收 益 率0.8482% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 宏观经济 在 经历了一季度 的大幅回 暖 以及二季度的 小幅放缓 之 后，预计未来 仍
将处在温和增 长的状态 中 ，从近期经济 数据来看 ， 供给侧改革已 经初见成 效 ，制造业的 投资活力
将逐步 体现 ， 国内 需求 依 然在缓 慢改 善 ， 在 总需 求 稳定的 情况 下 ， 经 济增 长 仍然具 备较 强的 韧性 ，天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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出现快 速下 行的 风险 较小 。 通 胀方 面， 食品 价格 今 年以来 跌幅 较大 ， 带动CPI 持续 处在 较低 水平 ，
但下半 年高 基数 会有 所下 降，预 计 CPI 将 处在 低位 缓慢回 升的 状态 。
金融监管方面 ，金融机 构 的自查工作正 逐步进行 并 将于近期完成 ，一行三 会 相应的监管政 策
也将在下半年 逐步落实 完 善，随着监管 机构合理 的 引导市场预期 ，以及央 行 继续保持中 性的操作
稳定市场流动 性，预计 未 来金融监管对 市场造成 大 幅波动的可能 性较小。 完 善的监管政 策将有效
降低金 融市 场的 风险 ，同 时为实 体经 济提 供更 好的 融资环 境。
流动性方面， 预计央行 仍 将保持稳健中 性的货币 政 策，在流动性 投放上继 续 采用削峰填谷 的
操作方式，既 能够为金 融 监管提供一个 合适的流 动 性环境，又可 以在市场 出 现波动的 时 候保持金
融市场的稳定 。下半年 再 次出现资金面 极度紧张 的 可能性不大， 但是在金 融 监管持续推 进以及中
性货币 政策 的大 环境 下， 资金利 率可 能会 维持 正常 偏高的 水平 。
信用风险方面 ，金融市 场 利率缓慢提升 ，市场流 动 性维持不紧不 松，上半 年 债券市场发行 量
显著减 少 ， 实 体企 业在 债 券市场 的融 资难 度有 所增 加。 部分 负债 率较 高、 现 金流较 为紧 张的 企业 ，
可能会持续面 临更艰难 的 融资环境，对 其正常经 营 以及偿债能力 都会有显 著 的不利影响 。下半年
信用债预计仍 将处在两 极 分化的状态， 高评级的 优 质发行人将得 到市场更 多 的认可，但 中低评级
资质不 佳的 发行 人可 能会 面临 更 大的 信用 风险 。
由此来看，在 下半年的 时 间里，宏观经 济、货币 政 策和金融监管 ，都将促 使 债券市场整体 收
益率继续处在 较高的水 平 ，具备较高的 配置价值 ， 同时资金利率 的短期波 动 也会继续时 常发行，
此外信用风险 也仍然是 需 要警惕的重点 。因此本 基 金在下半年的 投资管理 中 ，仍将选取 优质的短
期债券进行配 置，严控 信 用风险，同时 维持组合 的 流动性，在市 场收益率 出 现显著上升 的时点，
择机进 行再 投资 提升 组合 收益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等，所有 相 关成员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部及 产 品创新及量 化投资部
提交的 估值模 型和估值 结 果进行论证审 核，并签 署 最终意见。基 金经理会 参 与估值，与 产品创新天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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及量化投资部 一同根据 估 值模型、估值 程序计算 提 供相关投资品 种的公允 价 值以进行估 值处理，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大 利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本 基 金 的 基 金 合 同 约 定 ： 年 度 收 益 结 转 选 择 红 利 再 投 方 式 分 配 ； 本 期 已 结 转 收 益 为
4,449,787.83 元， 其中 以 红利再 投方 式结 转入 实收 基金金 额 为 4,533,942.61 元 ；本 报告 期末 计
入应付 收益 科目 金额 为13,417.81 元。
4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金持 有人 数少 于200 人 或基金 资产 净值 低 于5000 万的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本期已结转收益为 4,449,787.83 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 方 式 结 转 入 实 收 基 金 金 额 为天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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4,533,942.61 元； 本报 告 期末计 入应 付收 益科 目金 额为 13,417.81 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 天治 天得 利货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,738,854.04 55,538,938.17
结算备 付金
15,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
81,402,326.35 319,523,577.14
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
81,402,326.35 319,523,577.14
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
39,600,299.40 180,401,110.60
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
504,238.74 3,389,293.58
应收股 利
- -
应收申 购款
1,400.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
126,262,118.53 558,852,919.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 4,118.46
应付管 理人 报酬
34,125.60 166,108.22
应付托 管费
10,341.16 50,335.80
应付销 售服 务费
25,852.74 125,839.52
应付交 易费 用
8,600.31 24,718.46
应交税 费
240,000.00 -
应付利 息
- -
应付利 润
13,417.81 97,572.59
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
73,466.77 299,000.00
负债合 计
405,804.39 767,693.05
所有者权益：
实收基 金
125,856,314.14 558,085,226.44
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
125,856,314.14 558,085,226.44
负债和 所有 者权 益总 计
126,262,118.53 558,852,919.49
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额125,856,314.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 天治 天得 利货 币市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,718,706.22 14,962,027.84
1.利息 收入
6,317,143.46 15,222,098.25
其中： 存款 利息 收入
302,761.04 3,038,673.83
债券利 息收 入
3,021,210.43 7,167,652.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,993,171.99 5,015,771.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-598,437.24 -260,070.41
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-598,437.24 -260,070.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
1,268,918.39 3,952,660.34
1．管 理人 报酬
540,469.95 1,631,840.04
2．托 管费
163,778.87 494,496.87
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 409,447.00 1,236,242.52
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
70,397.24 492,238.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
70,397.24 492,238.17
6．其 他费 用
84,825.33 97,842.74
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,449,787.83 11,009,367.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,449,787.83 11,009,367.50
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 天治 天得 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
558,085,226.44 - 558,085,226.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 4,449,787.83 4,449,787.83
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-432,228,912.30 - -432,228,912.30
其中：1. 基 金申 购款 39,148,606.10 - 39,148,606.10
2. 基金 赎回 款 -471,377,518.40 - -471,377,518.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -4,449,787.83 -4,449,787.83 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 27 页
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
125,856,314.14 - 125,856,314.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
406,388,715.54 - 406,388,715.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- 11,009,367.50 11,009,367.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
2,505,303,702.44 - 2,505,303,702.44
其中：1. 基 金申 购款 5,127,054,600.57 - 5,127,054,600.57
2. 基金 赎回 款 -2,621,750,898.13 - -2,621,750,898.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -11,009,367.50 -11,009,367.50
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,911,692,417.98 - 2,911,692,417.98
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 徐克 磊______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
天治天 得利 货币 市场 基金 (以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称
“中国 证监 会 ” ） 证 监基 金字[2006]94 号文 《关 于 同意天 治天 得利 货币 市场 基金募 集的 批复 》 的
核准， 由天 治基 金管 理有 限公司 作为 管理 人向 社会 公开发 行募 集， 基金 合同 于 2006 年7 月5 日正
式生效 ， 首次 设立 募集 规 模为 1,095,807,464.98 份 基金份 额 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 27 页
不定。本基金 的基金管 理 人及注册登记 机构为天 治 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国民生银
行股份 有限 公司 。
本基金为货币 型基金， 投 资于国内依法 发行、高 信 用等级、具有 一定剩余 期 限限制的债券 、
央行票据、债 券回购、 银 行存款以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场 工具 。具 体包 括： 1、现 金； 2、 通知 存款 ； 3、1 年 以内 （ 含 1 年） 的银行 定期 存款 、
大额存 单； 4、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含397 天 ）的债 券； 5、 期限 在 1 年以内 （含 1 年） 的
债券回 购； 6、 期限 在 1 年以内 （含 1 年 ）的 中央 银行票 据； 7、 中国 证监 会、中 国人 民银 行 认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。对于 法 律法规或监管 机构以后 允 许货币市场 基金投资
的其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：银 行 6 个 月定 期储 蓄存 款利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合称 “ 企 业会 计 准 则 ” ）编制,
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于证 券投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净
值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格
式准则 》第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会 计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露 特
别规定 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 等问 题的 通知 及其
他中国 证监 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金 融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴 纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
2. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投 资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：无
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
540,469.95 1,631,840.04
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
22,005.19 33,774.60
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划款指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
163,778.87 494,496.87
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费
划款指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
6.4.7.2.3 销 售服 务费 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 27 页
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治基 金管 理有 限公 司 366,835.59
中国民 生银 行股 份有 限公 司 415.66
合计 367,251.25
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治基 金管 理有 限公 司 1,172,585.46
中国民 生银 行股 份有 限公 司 464.79
合计 1,173,050.25
注：本基金销 售服务费 用 于本基金的销 售与基金 份 额持有人服务 等。本基 金 的基金销售 服务费按
前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费在基金 合 同生效后每日 计提，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金销
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 划出， 由注 册登 记 机
构代
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
7 月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,144,635.66 3,076,238.33
期间申 购/ 买 入总 份额 47,162.64 30,142.97
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,191,798.30 3,106,381.30
期末持 有的 基金 份额 2.54% 0.11% 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 27 页
占基金 总份 额比 例
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股份有
限公司
4,738,854.04 21,143.77 5,516,941.15 26,815.92
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
-
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 81,402,326.35 64.47
其中： 债券 81,402,326.35 64.47
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 39,600,299.40 31.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,753,854.04 3.77
4 其他各项 资产 505,638.74 0.40
5 合计 126,262,118.53 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
41
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：无
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 66.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.77 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.18 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.92 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：无
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,989,967.41 15.88
其中： 政策 性金 融债 19,989,967.41 15.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 61,412,358.94 48.80 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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8 其他 - -
9 合计 81,402,326.35 64.68
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 200,000 19,989,967.41 15.88
2 111719014 17 恒 丰银
行 CD014
200,000 19,936,751.78 15.84
3 111709209 17 浦 发银
行 CD209
200,000 19,851,308.71 15.77
4 111699026 16 徽 商银
行 CD103
120,000 11,778,523.34 9.36
5 111617258 16 光大
CD258
100,000 9,845,775.11 7.82
注： 上 表中 ， “债 券数 量” 中的 “ 自有 投资 ” 和 “ 买 断式回 购” 指自 有的 债券 投资和 通过 债券 买断
式回购 业务 买入 的债 券卖 出后的 余额 。
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1012%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0925%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0439%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：无
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：无 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益或 损失。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 504,238.74
4 应收申 购款 1,400.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 505,638.74
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,180 106,657.89 97,642,597.25 77.58% 28,213,716.89 22.42%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
44,930.99 0.04%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 5 日 ） 基金 份额 总额 1,095,807,464.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 558,085,226.44
本报告 期基 金总 申购 份额 39,148,606.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 471,377,518.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,856,314.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年 4 月 17 日公 告， 经工商 行政 管理 部门 核准 ，天治 基金 管理 有限 公司 法定代 表人 变 更
为吕文 龙先 生。
经 2017 年 4 月28 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 四次 会议 审议 通过， 免去 闫 译
文女士公司 副总经 理职务 。上述事项 已按有 关规定 报中国证券 投资基 金业协 会、中国证 券监督 管
理委员 会上 海监 管局 备案 。
经 2017 年 6 月30 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 五次 会议 审议 通过， 免去 常 永
涛先生公司 总经理 职务， 并决定由公 司董事 长吕文 龙先生代为 履行总 经理职 务，代为履 行 总经 理
职务的 期限 不超 过 90 日 。 公司已 按有 关规 定向 中国 证 券监 督管 理委 员会 上海 监管局 和中 国证 券 投
资基金 业协 会报 告。
报告期 内， 本基 金基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内， 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
2、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 变 更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东北证券 - - 3,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：报 告期 内本 基金 未发 生偏离 度超 过0.5% 的情 况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况 天治天得利货币 2017 年半年度 报告摘要
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者
类
别
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170329-201706
30
70,051,668.3
4
987,378.
65
1,000,000.00
70,039,046.
99
55.6
5
2
20170101-201704
18
121,007,593.
73
961,031.
23
121,968,625.
00
0.00 0.00
3
20170101-201704
18
121,007,593.
74
955,408.
57
121,963,002.
30
0.00 0.00
产品特有 风险
若 单 一投 资 者持 有基 金 份额 占 比较 高 ，可 能使 货 币市 场 基金 在 进行 投资 时更注 重 流动 性 管理 ，
组 合 配置 的 收益 性受 到 一定 的 影响 ； 若投 资者 出 现较 大 额的 申 购操 作， 可能使 货 币市 场 基金 的
再 投 资收 益 受到 一定 的 影响 ； 若投 资 者出 现较 大 额的 赎 回操 作 ，可 能使 货币市 场 基金 减 少投 资
证券，以 保证基 金的流 动 性，组合 收益受 到一定 的 影响。
天治基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
