天弘喜 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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天弘喜利 灵活配置混合型证券投 资基金2017 年半年度报 告 摘要
2017年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
送出日期 ：2017 年8 月28 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月
24日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘喜利混合
基金主代码 001483
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,514,825.31份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，
把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置， 主动投资管理的投资模式。
在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行
大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其
次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方
面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资
价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准
50% ×沪深300指数收益率+50% ×中证综合 债指数收
益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披 姓名 童建林 田东辉
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露负责
人
联系电话 022-83310208 010-68858113
电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人 的办公地址
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）
本期已实现收益 20,187,766.48
本期利润 21,211,229.48
加权平均基金份额本期利润 0.0331
本期基金份额净值增长率 3.44%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0335
期末基金资产净值 207,377,648.37
期末基金份额净值 1.0342
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 《基 金合 同》2016 年11 月18 日起 生效 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 0.69% 0.02% 3.01% 0.34% -2.32% -0.32%
过去三个月 1.88% 0.15% 3.16% 0.32% -1.28% -0.17%
过去六个月 3.44% 0.13% 5.36% 0.29% -1.92% -0.16%
自基金合同生效日起
至今（2016年11月18
日-2017 年06月30日）
3.42% 0.12% 2.69% 0.33% 0.73% -0.21%
注：本 基金 投资 业绩 的比 较基准 为：50% ×沪 深300 指数收 益率+50% × 中证 综 合债指 数收 益率 。本
基金股 票投 资比 例为 基金 资产的0%-95% ；投 资于 权 证的比 例不 超过 基金 资产 净值的3% ； 每个 交易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基
金资产 净值 的5% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘喜利混合 业绩比较基准
2016-11-18 2016-12-19 2017-01-17 2017-02-23 2017-03-24 2017-04-27 2017-05-31 2017-06-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2016 年11月18日 生效 ，本基 金《 基金 合同 》生 效起至 披露 时点 不满1
年。
2、按 照本 基金 《基 金合 同 》的约 定， 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 本基 金的 建仓 期为2016 年11月18日-2017 年5月17 日 ，建 仓期 结
束时， 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 的约 定。
3、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于 2004 年 11 月 8 日正式成立。注册资本金为 5.143 亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利 混合型证券投资基金、 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金 、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中 证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
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中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型 发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金 、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 、 天弘信利债券型证券投资基金 、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金 、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金 、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2016 年11月 － 8年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
钱文成
本基金
基金经
理。
2016 年11月 － 11年
男，理学硕士。2007年5
月加盟本公司，历任本公
司行业研究员、高级研究
员、策略研究员、研究主
管助理、研究部副主管、
研究副总监、研究总监、
股票投资部副总经理、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
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本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互 隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未 发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年， 经济基 本面表现较好， 下游需 求走势平稳， 经济增长 表现超市场预
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期；通胀方面PPI 则主 要受基数效应影响，先上后下，但是CPI 由于 食品价格表现低迷，
除1月由于春节错位效应较高之外， 较去年明显放缓， 通胀担忧显著缓解。 政策面方面，
货币政策边际趋于紧缩，央行两次提高操作利率，4月银监会连续发文，对银行监管加
强， 中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面， 引发市场对监管政策的极度担
忧， 但此后监管协调成为重点， 市场过度悲观预期逐步修正。 资金面方面， 资金利率 中
枢在央行 “加息” 之下有所抬升， 且波动率进一步加大。 债市方面， 在政策收紧、 央行
提高政策利率等利空下， 整体呈下跌态势， 收益率水平突破了去年年底高点， 尤其是4、
5月份在政策收紧、 监管加强等利空下， 呈现大幅下跌态势， 此后6月由于悲观预期修正
出现明显反弹。
本基金在报告期内， 总 体以债券仓位为主， 以 稳健风格进行投资， 在 严控股票仓位
的情况下参与了权益市场的机会， 并积极参与股票一级市场的机会， 为客户创造了较高
的稳健收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2017年6月30日， 本基金份额净值为1.0342 元。 本报告期本基金份额净值增长率
3.44% ，同期业绩比较基准增长率5.36% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年下半年， 我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓， 但是下行幅度和速度
可能不及市场预期， 也不足以触发政策立场的迅速转向， 尤其是三季度将呈现较为平稳
的态势。 资金面方面， 伴随着去杠杆进程的逐步推进， 资金利率中枢将有所下行， 但是
脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。 政策面方面， 货币政策中
性稳健立场未变，加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市来看，
由于基本面后续将有一定下行压力， 未来收益率也有一定的下行空间， 但是暂难以形成
趋势性机会。
投资策略上， 本基金将继续以债券仓位为主， 维持组合久期的 匹配以及适度的杠杆
水平，权益方面适当精选个股参与二级市场的机会，并参与一级市场的机会。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估 值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监、
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投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基 金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称" 本托管人" ） 在天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金（以下称" 本基金" ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内， 天 弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
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本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 215,937.99 41,066,391.47
结算备付金
1,777,292.26 6,892,849.29
存出保证金
141,541.05 40,023.69
交易性金融资产 6.4.7.2 181,686,048.64 244,278,372.28
其中：股票投资
4,186,048.64 66,128,372.28
基金投资
－ －
债券投资
177,500,000.00 178,150,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 21,000,000.00 404,820,599.03
应收证券清算款
267,661.58 7,133,965.40
应收利息 6.4.7.5 2,978,387.20 2,704,004.07
应收股利
－ －
应收申购款
428.58 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
208,067,297.30 706,936,205.23
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 6,000,000.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
31,122.24 888.33
应付管理人报酬
196,459.39 356,413.35
应付托管费
49,114.88 89,103.35
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 221,630.21 65,237.14
应交税费
－ －
应付利息
－ 440.00
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 191,322.21 16,563.25
负债合计
689,648.93 6,528,645.42
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 200,514,825.31 700,574,416.39
未分配利润 6.4.7.10 6,862,823.06 -166,856.58
所有者权益合计
207,377,648.37 700,407,559.81
负债和所有者权益总计
208,067,297.30 706,936,205.23
注：1. 报告 截止 日2017 年6 月30日 ，基 金份 额净 值1.0342 元 ，基 金份 额总 额200,514,825.31 份。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为2016 年11 月18 日， 无上 一年度 可比 期间( 下同) 。
6.2 利润表
会计主体：天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2017年1月1日-2017年6月30日
一、收入
25,478,896.18
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1.利息收入
12,556,123.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,348,010.67
债券利息收入
9,157,697.93
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
2,050,415.14
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
11,897,739.59
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,875,606.39
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 -3,999,362.89
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 1,021,496.09
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 1,023,463.00
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 1,569.85
减：二、 费用
4,267,666.70
1．管理人报酬
1,961,261.90
2．托管费
490,315.56
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.19 639,598.23
5．利息支出
982,430.96
其中： 卖出回购金融资 产支出
982,430.96
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6．其他费用 6.4.7.20 194,060.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
21,211,229.48
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
21,211,229.48
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
700,574,416.39 -166,856.58 700,407,559.81
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 21,211,229.48 21,211,229.48
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-500,059,591.0
8
-14,181,549.84 -514,241,140.92
其中：1.基金申购款 420,403.90 8,241.93 428,645.83
2.基金赎回款
-500,479,994.9
8
-14,189,791.77 -514,669,786.75
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
200,514,825.31 6,862,823.06 207,377,648.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
韩海潮
—————————
薄贺龙
—————————
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监基金字[2015] 第1065号 《关于准予天弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
700,561,306.53 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2016) 第1536号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘喜利灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 于2016年11月18日正式生效， 基金合同生效日的基金份 额总额
为700,575,310.15 份基金份额， 其中认购资金利息折合14,003.62份基金份额。 本基金的基
金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》
的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证 、 债券等固定收益
类金融工具 （包括国债、 央 行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、
中期票据、 中小企业私募债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 短期融资券、 资产支
持证券、 债券回购、 银 行存款等） 、 股指期货 及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金股票投资比例为基金资产的
0%-95% ；投资于权证 的比例不超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% 。本基金投资业绩的比较基准为：50% ×沪深300指数收益率+50% ×中证综
合债指数收益率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 天弘喜利灵活配置混合
型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
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6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017年6 月30日。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金 融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
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表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
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实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
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中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立 提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
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基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征 增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计 入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人 所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 邮储
银行")
基金托管人
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,961,261.90
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
683.93
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.60% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
490,315.56
注： 支付 基金 托管 人邮 储 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.15% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.15%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
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6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日-2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
215,937.99 32,625.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：新发 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00287
9
长缆
科技
2017-06-05
2017-
07-07
新股尚未
上市流通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60198
9
中国
重工
2017-
05-31
重大资产
重组
6.21 － －
650,0
00
5,007,696.
00
4,036,500.
00
注：本 基金 截至2017 年06 月30日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
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票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年06月30日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年06月30日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额21,000,000.00 元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为125,888.38元，属于第二层次的余额为181,560,160.26 元，无
属于第三层次的余额(2016 年12月31日：第一层次66,017,221.82元，第二层次
178,261,150.46 元，无第三层次) 。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
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允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增
值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6 月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴 纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,186,048.64 2.01
其中：股票 4,186,048.64 2.01
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2 固定收益投资 177,500,000.00 85.31
其中：债券 177,500,000.00 85.31
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 21,000,000.00 10.09
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 1,993,230.25 0.96
7 其他各项资产 3,388,018.41 1.63
8 合计 208,067,297.30 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 4,186,048.64 2.02
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
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P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,186,048.64 2.02
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601989 中国重工 650,000 4,036,500.00 1.95
2 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
3 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
4 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
5 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
6 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
7 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002559 亚威股份 16,992,264.28 2.43
2 300307 慈星股份 13,855,752.29 1.98
3 000568 泸州老窖 12,037,945.80 1.72
4 000858 五 粮 液 12,036,270.77 1.72
5 000333 美的集团 11,337,202.50 1.62
6 600519 贵州茅台 11,327,562.21 1.62
7 600660 福耀玻璃 11,327,446.51 1.62
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8 000709 河钢股份 10,284,504.00 1.47
9 002142 宁波银行 10,264,657.74 1.47
10 002035 华帝股份 10,053,389.20 1.44
11 601169 北京银行 9,882,320.32 1.41
12 600016 民生银行 9,128,583.89 1.30
13 600000 浦发银行 8,158,674.20 1.16
14 601989 中国重工 5,007,696.00 0.72
15 601006 大秦铁路 4,999,359.00 0.71
16 600176 中国巨石 4,995,347.85 0.71
17 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01
18 601878 浙商证券 93,364.05 0.01
19 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
20 601228 广州港 75,366.19 0.01
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 18,257,183.65 2.61
2 000709 河钢股份 15,261,665.00 2.18
3 000333 美的集团 14,287,098.28 2.04
4 601006 大秦铁路 13,193,887.95 1.88
5 300307 慈星股份 13,045,018.41 1.86
6 002559 亚威股份 13,041,145.61 1.86
7 600104 上汽集团 12,439,229.23 1.78
8 000568 泸州老窖 12,337,369.05 1.76
9 600176 中国巨石 12,171,526.36 1.74
10 600519 贵州茅台 12,154,657.10 1.74
11 600660 福耀玻璃 11,809,652.00 1.69
12 002142 宁波银行 10,943,532.07 1.56
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13 002035 华帝股份 10,089,210.14 1.44
14 601169 北京银行 8,844,147.12 1.26
15 000651 格力电器 8,843,849.26 1.26
16 600016 民生银行 7,944,331.00 1.13
17 000895 双汇发展 7,554,234.99 1.08
18 600000 浦发银行 7,437,035.46 1.06
19 300017 网宿科技 7,311,772.88 1.04
20 600018 上港集团 6,993,032.90 1.00
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 163,746,660.61
卖出股票的收入（成交）总额 241,623,293.64
注：本 项 " 买 入股票 成本" 、" 卖出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,004,000.00 19.29
其中：政策性金融债 40,004,000.00 19.29
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 137,496,000.00 66.30
9 其他 － －
10 合计 177,500,000.00 85.59
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7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150417 15农发17 400,000 40,004,000.00 19.29
2 111710245
17兴业银行
CD245
400,000 39,556,000.00 19.07
3 111608271 16 中信CD271 400,000 38,812,000.00 18.72
4 111711245
17平安银行
CD245
200,000 19,780,000.00 9.54
5 111708145
17中信银行
CD145
200,000 19,778,000.00 9.54
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
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7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 141,541.05
2 应收证券清算款 267,661.58
3 应收股利 －
4 应收利息 2,978,387.20
5 应收申购款 428.58
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,388,018.41
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 601989 中国重工 4,036,500.00 1.95 重大资产重组
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
708 283,213.03 200,003,000.00 99.74% 511,825.31 0.26%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
39.87 0.00
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年11月18日) 基金份额总额 700,575,310.15
本报告期期初基金份额总额 700,574,416.39
本报告期基金总申购份额 420,403.90
减：本报告期基金总赎回份额 500,479,994.98
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 200,514,825.31
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及 本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 2
139,667,
223.33
34.63% 130,072.39 36.87% －
东吴证券 2
114,184,
514.59
28.31% 83,502.54 23.67% －
国金证券 1
97,810,3
86.34
24.25% 91,091.1 25.82% －
华泰证券 2
24,037,6
94.08
5.96% 22,386.45 6.35% －
申万宏源 2
27,347,9
10.61
6.78% 25,467.78 7.22% －
兴业证券 2
264,541.
25
0.07% 246.35 0.07% －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东北证券 － －
1,492,00
0,000
44.95% － －
东吴证券 － －
540,100,
000
16.27% － －
国金证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
申万宏源 － －
1,286,80
0,000
38.77% － －
兴业证券 － － － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元 ： 无；
4、本 基金 报 告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017/01/01-20
17/06/30
200,00
3,000.
00
200,003,00
0.00
99.74%
机构 2
2017/01/01-20
17/06/13
500,00
9,000.
00
500,00
9,000.
00
0 －
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产品特有风险
基金管理 人秉承 谨慎勤 勉 、独立决 策、规 范运作 、 充分披露 原则， 公平对 待 投资者， 保
障投资者 合法权 益。当 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 时， 由 此可能导 致的特
有风险主 要包括 ：
（1）超出 基金管 理人允 许的单一 投资者 持有基 金 份额比例 的申购 申请不 被 确认的风 险；
（2） 极端市 场环境 下投 资者集中 赎回， 基金 管理 人可能无 法及时 变现基 金 资产以应 对赎回 申
请的风险 ；
（3）持有 基金份 额占比 较高的投 资者大 额赎回 可 能引发基 金净值 大幅波 动 的风险；
（4） 持有 基金份 额占比 较 高的投资 者在召 开基金 份 额持有人 大会并 对重大 事 项进行投 票表决
时，可能 拥有较 大话语 权 ；
（5） 极端情 况下， 持 有 基金份额 占比较 高的投 资 者大量赎 回后， 可 能出现 连续六十 个工作 日
基金资产 净值低 于5000 万 元而面临 的转换 基金运 作 方式、与 其他基 金合并 或 者终止基 金合同
等风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
